Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Обратите внимание! В разработке уникальная экосистема для алготрейдинга и часть функционала уже готова для тестирования!

Что такое скальпинг и в чем его суть, какие бывают роботы для скальпинга.

Трейдинг не отличается большим разнообразием приемов и стратегий, способных принести доход. При отсутствии волатильности курсов биржевых товаров, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, выработать способы для получения прибыли без знания принципов и правил функционирования биржи невозможно.

По этой причине начинающие трейдеры приходят к использованию уже известных стратегий, к которым относится скальпинг.

Название стратегии говорит само за себя. Скальпинг — буквально «снятие верхушки», небольшой части прибыли на коротком отрезке времени. Принято считать таким отрезком времени 1 день.

Стратегия заключается в следующем:

• выбор биржевого товара, для которого характерно колебание цены в выбранный период;
• приобретение актива на нижнем участке;
• продажа по достижении оптимальной разницы между ценой покупки и действующими предложениями на бирже.

Большинство биржевых товаров, торгуемых на крупных площадках, не подходит для скальпинга по объективным причинам — положительная дельта цены на сырье, валюту или акции может достигнуть благоприятного для продажи показателя в течение недели, месяца или года.

Высокая волатильность в течение ограниченного отрезка времени характерна для искусственных финансовых активов, к которым относятся фьючерсы, деривативы, свопы и другие производные биржевых процессов.

Все перечисленные инструменты сильнее зависят от спекулятивных действий, поэтому цены в течение дня могут меняться на 2-3 процента или больше, что делает производные биржевые активы привлекательными с точки зрения скальпера.

Так, фьючерс на пшеницу по состоянию на 05:00 08.03.2022 составлял 1210,70, к 10:15 он вырос до 1329,25. Таким образом, за 5 часов разница стоимости составила 118,55 или 9 % от начальной цены.

Приобретение опциона или долговой расписки с последующей продажей может быть убыточным и при положительном итоге заключения сделки — биржа взимает с участников сделки процент, размер которого может быть существенными при реализации скальпинга.

Например, фьючерс приобретен на сумму 100 долларов, продан за 105, комиссия биржи составляет 10%, при закрытии сделки продажи на счет начисляется 94,5 доллара. Назвать такую сделку прибыльной нельзя при всем желании.

Используя такую стратегию с учетом всех требований, можно получить прибыль за 1 день торговли. При ее реализации следует помнить, что ситуация не всегда будет развиваться по известному сценарию. Из-за такой вероятности, пользователь стратегии вынужден постоянно контролировать состояние цен на купленные активы, чтобы не упустить благоприятный момент для продажи.

Для того, чтобы снять часть нагрузки, связанной с контролем стоимости и проведением сделок со скальпера, разработаны специальные торговые алгоритмы, позволяющие автоматизировать процесс. В просторечии — роботы.

Роботы для скальпинга используются не только начинающими трейдерами, но и опытными биржевыми спекулянтами, освобождая время на проведение важных сделок и других дел, требующих личного участия.

Принцип работы робота для скальпинга

Современные торговые программы, или как их еще называют — «терминалы«, благодаря которым трейдер получает доступ к бирже, изначально способны использовать автоматизированные алгоритмы. Торговые терминалы с аутентификационными данными поставляются зарегистрированными брокерами на коммерческой основе. Популярными в России считаются MetaStock, MetaTrader, QUIK.

Quik სავაჭრო ტერმინალი: ფუნქციონირება, კავშირი, კონფიგურაცია

Робот для скальпинга — надстройка, плагин для терминалов. В работе он использует программные возможности основного ПО — доступ к учетной записи пользователя, наблюдение рынка, совершение операций по заданным параметрам.

Каждый плагин разрабатывается для конкретной программы, поэтому установить робота для QUIK на другой терминал не получится — скрипты не позволят.

Основной алгоритм такого робота заключается в следующем:

• выявление позиции, отвечающей критериям, заданным пользователем (вид актива, время, цена и пр.);
• приобретение актива;
• закрытие сделки при достижении целевого показателя разницы стоимости покупки и продажи.

В основе работы лежат математические модели, описывающие те или иные процессы, происходящие на рынках. Чем больше таких моделей заложено, тем больше вероятность правильной реакции робота на происходящее.

Ранние версии таких подпрограмм имели достаточно гибкие настройки, позволяющие упростить жизнь трейдера. Современные роботы, используя наработанные алгоритмы для проведения анализа, позволяют исключить участие человека в течение операционного дня.

Роботы для скальпинга

Роботы для скальпинга разрабатываются командами пользователей или одиночными разработчиками за материальное вознаграждение, поэтому бесплатные скальпинг роботы в лучшем случае являются типичными скринерами, в худшем — программами-вредителями.

Основное ограничение на распространение программ для автоматизации биржевой торговли — цена. Стоимость одного робота составляет от 18 до 45 тысяч рублей. Второй сдерживающий фактор — порог вхождения, новичок в трейдинге без знания основных механизмов работы неспособен правильно настроить плагин в соответствии со своими предпочтениями, а дефолтные настройки не всегда адекватны реалиям.

Различные интернет ресурсы могут предлагать бесплатного робота для скальпинга под бинанс, это приманка для новичков с целью вовлечь в различные пирамиды и другие мошеннические схемы. Банки и кредитные организации также не предоставляют доступ к такого рода сервисам, предложения вроде робота для скальпинга тинькофф или альфа робота для скальпинга — рекламный ход.

Тинькофф поддерживает сервис-советник по трейдингу, но торговлей там не занимаются.

Определить работоспособного робота для скальпинга для терминала QUIK можно по отзывам на профильных ресурсах — форумах, интернет-магазинах. Ниже представлены примеры действительно работающих программ, заточенных под скальпинг.

სკალპინგი ვაჭრობაში – რა არის ეს, როგორ მუშაობს და აკეთებს თუ არა ფულს სკალპერი

Sigma LUA

В работе пользуется приемами математического анализа, основанными на правиле трех сигм (сигма в матанализе обозначает среднеквадратичное отклонение величины при нормальном распределении).

Суть правила — изменение случайной величины от ее среднего значения при нормальных условиях возможно в пределах трехкратного значения среднеквадратичного отклонения этой величины, как в плюс, так и в минус.

Робот использует указанное правило для определения верхнего и нижнего пределов изменения цены лота. Математический подход упрощает принятие решений и способствует наилучшему исходу возможной сделки.

Предназначен для торгового терминала QUIK, после установки интегрируется в его интерфейс.

Интерфейс робота отображает рассчитанные значения среднеквадратичного отклонения по каждому лоту, а также динамику изменения показателя за период сбора статистики.

Преимущества программы:

• простота и удобство интерфейса;
• полная и понятная инструкция по настройке;
• возможность стоп-лосса;
• возможность ограничения предельного объема неудачных сделок;
• работа в диапазонах заданных среднеквадратичных отклонений для каждой позиции (без знаний в математической статистики не применять);
• стабильность работы;
• низкое потребление ресурсов устройства;
• доступная цена.

Недостатки программы:

• ежегодное платное продление лицензии;
• главные плюсы недоступны людям, не обладающим знаниями в области математической статистики и теории вероятностей.

Обзор робота для скальпинга Sigma LUA — установка и настройка:

После оплаты лицензии и скачивания программы необходимо распаковать полученный архив в новый каталог основной директории терминала QUIK на ПК. Лицензионный ключ вставляется в эту же папку. Без него работа программы невозможна.

В содержимое архива входят алгоритмы торговли биржевыми активами, руководство пользователя и алгоритм ручной настройки, а также вкладка для терминала. Вкладка подгружается через меню QUIK «Система» командой «Загрузить вкладку из файла».

После открытия новой вкладки в поле интерфейса, ее можно переименовать для удобства. Для дальнейшей настройки робота необходимо открыть окно свойств графика, где прописывается идентификатор цены во вкладке «Дополнительно». Там же по необходимости проставляется отображение заявок и сделок. Значение идентификатора берется из текстового файла настроек (документ с расширением .set).

Кнопкой «Добавить» в окне настроек вызывается окно с выбором индикатора, для скальпинга посредством робота выбирается индикатор «Moving Average». В детальных настройках индикатора определяется количество периодов (по дефолту — 55), во вкладке «Дополнительно» прописывается идентификатор EMA.

Каждый актив имеет собственный код инструмента, для РТС код — Ri. В текстовом файле настроек выставляются значения времени открытия и закрытия торгов (по системному отсчету) и другие важные параметры: количество лотов, режим работы по среднеквадратичному отклонению и т.д. В случае работы в динамическом режиме для каждого лота прописывается значение сигмы.

Оба режима предусматривают гибкую настройку условий стоп-лосса и тейк профита. Каждому показателю сопутствуют комментарии и советы разработчика, не стоит ими пренебрегать.

Ниже расположены глобальные настройки, универсальные для любого режима, в этой категории настраиваются режимы торговли (шорт, лонг и т.д.), визуальные настройки отображения работы подпрограммы. Там же проставляются условия проскальзывания, умного выхода из позиции, задаются значения сессии и инструментов.

Запуск работы робота осуществляется через меню «Сервис» основного окна терминала путем выбора необходимых скриптов, в данном случае — Lua. После нажатия на кнопку «Lua скрипты», появляется окно управления роботами. При успешной активации, появляются окна работы подпрограмм с отображением заданных параметров.

«Хитрый скальпер»

Робот для скальпинга для QUIK. Разработан фирмой KBRobots, специализирующейся на производстве и внедрении программных решений для биржевой торговли.

Торговый терминал обеспечивает доступ к Нью-Йоркской, Московской, Санкт-Петербургской биржам.

Соответственно, робот для скальпинга имеет возможность проведения торгов на всех доступных биржах по трем основным площадкам — фондовой, валютной и срочной.

Разработчик заявляет следующие характеристики:

• работа на 3-х торговых площадках;
• наличие фильтров для распознавания спекулятивных манипуляций, что позволяет избежать вовлечения в ажиотажную торговлю с непредсказуемым результатом;
• распознавание восходящего и нисходящего тренда;
• 20 вариантов настройки робота для оптимизации под текущие нужды;
• наличие демонстрационной версии для ознакомления.

С практической точки зрения робот позволяет оптимизировать процесс торговли конкретным активом по следующим параметрам:

• запрещение сделок в определенные пользователем временные периоды в течение суток (до 4-х отрезков времени);
• фиксация стоимости лота, которую необходимо игнорировать;
• фиксация величины лимитного ордера;
• разницу между предложением и спросом в стакане, характерную для манипуляций;
• задать верхнюю и нижнюю границы для покупки и продаже соответственно;
• настройка временной задержки на совершение сделки;
• настройка графиков для контроля тренда.

Настройка работы программы требует знаний терминологии и нюансов торговли на бирже, поэтому для новичков робот сложен в работе. Для скачивания и установки программы «Хитрый скальпер» необходимо заполнить форму на сайте разработчика.

В процессе первичной настройки требуется указать идентификатор пользователя в терминале, данные брокера (если работа ведется с несколькими, то нужно указать каждого). После всех процедур будет сформирован личный файл настроек. Процесс интеграции с QUIK идентичен таковому у Сигмы.

Процедура торговли максимально удобно отображается на правой стороне пользовательского интерфейса терминала, для того, чтобы оптимизировать процесс, меню настроек робота может размещаться поверх основной программы.

Преимущества «Хитрого скальпера»:

• гибкость настроек;
• универсальность;
• относительная простота использования.

Недостатки:

• высокий порог вхождения для новичков;
• не очень удобная техническая поддержка от авторов программы.

Робот для скальпинга под QUIK Хитрый скальпер:

Scalper LUA

Торговый робот для скальпинга, написанный на широко используемом в создании биржевых программ языке Lua. Предназначен для использования в торговом терминале QUIK. Разработан для торговли на Московской фондовой бирже. Основной операционный актив — фьючерсы.

Алгоритм работы предельно прост — покупка лота на заданной минимальной отметке, продажа на заданной максимальной. Разработчики предусмотрели несколько вариаций, которые различаются сроками действия лицензии, лимитом одновременно торгуемых лотов (от одного до бесконечного). Наиболее доступный по цене тариф «Стандарт» предлагает минимальную комплектацию:

• полгода действия лицензии;
• одна действующая торговая позиция;
• возможность работы с ограничениями риска;
• техническое сопровождение работы программы;
• бесплатные обновления.

Разница в стоимости между тарифом «Стандарт» на 1 лот и этим же тарифом без лимита составляет 15 000 рублей, поэтому второй вариант — предпочтительней. Существует Премиум-версия программы, но главный функционал доступен в стандартной, поэтому переплачивать смысла нет.

Доступные настройки робота позволяют определять следующие параметры торговли:

• время торговой деятельности;
• направление сделок (от шорта, от лонга и т.д.);
• предел допустимых потерь при торговле;
• верхний и нижний предел для продажи/покупки.

Преимущества программы:

• простота настройки;
• информативность интерфейса;
• возможность одновременного запуска нескольких роботов;
• бонус при покупке Премиум лицензии в качестве демонстрационного счета.

Недостатки программы:

• высокая стоимость стандартного пакета на 1 лот;
• необходимость продления лицензии по истечении заданного периода.

Для установки и настройки требуется скопировать лицензионный ключ и файлы, составляющие «тело» робота в корневой каталог QUIK, после чего программными средствами запустить робота. Настройка параметров и режимов работы осуществляется в текстовом файле. Для открытия последнего потребуется Notepad ++.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.