MACD үзүүлэлт – тайлбар ба хэрэглээ, худалдааны стратеги

Арилжааны MACD үзүүлэлт (Moving Average Convergence/Dvergence) – тайлбар ба хэрэглээ, хэрхэн ашиглах, арилжааны стратеги. MACD үзүүлэлт (Makdi) нь 2022 онд аливаа терминалын стандарт үзүүлэлтүүдийн багцад багтсан алдартай осциллятор юм. Үзүүлэлт нь нэрнээс нь харахад Хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүдийн нэгдэл, ялгарал дээр суурилдаг бөгөөд үүнийг алдарт худалдаачин Жералд Аппел зохион бүтээжээ.
Шугаман Макди нь хоёр экспоненциал хөдөлж буй дундажийн зөрүүгээр тооцогдоно – анхдагч 12 ба 26, үр дүнг жигд болгохын тулд дахин нэг үндсэн хөдөлж буй дундаж, жишээ нь 9-р үе – дохионы шугамыг нэмнэ. Шалгуур үзүүлэлтүүд нь хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүдийн хугацаа, ямар үнээр барих шаардлагатайг (хаах, нээх, хамгийн бага, хамгийн их, дунд) зааж өгдөг. MACD нь сөрөг ба эерэг утгыг хоёуланг нь авч болно. MACD тэгээс дээш байх үед урт нь илүү тохиромжтой гэж үздэг тул MACD шугамыг тэгээс доогуур олох нь буурах хандлагыг илтгэнэ. Мөн индикаторын график дээр гистограмм байдаг бөгөөд энэ нь хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүд – MACD шугам ба дохионы шугамын хоорондох ялгаа юм. Трендийн хүч чадлаас хамааран ялгаа нь нэмэгдэх, буурах эсвэл өөрчлөгдөхгүй байж болно. MACD нь олон үзүүлэлтүүдийн нэгэн адил том хугацаанд хамгийн сайн ажилладаг. параметрүүдийг өдөр тутмын график дээр арилжаалсны үндсэн дээр сонгосон. Өдрийн арилжааны арилжаачин нь хэрэгсэл бүрийн хувьд параметрүүдийг бие даан сонгох ёстой.

MACD логик

Шалгуур үзүүлэлтийн зарчим нь энгийн – энэ нь урт хугацааныхтай харьцуулахад богино хугацааны харьцааг харуулдаг. Үүний тусламжтайгаар та чиг хандлагын хүчийг тодорхойлж чадна. Хэрэв чиг хандлага хурдасч эхэлбэл индикатор илүү өндөр, өндөр баар зурж, заагч шугам нь дохионы шугамаас илүү их хазайдаг. Гистограмм нь өндөр, ижил өнгөтэй байвал чиг хандлага тогтвортой гэж тооцогддог. Хэрэв гистограмын өнгө нь бие биенээ хурдан өөрчилдөг бол зах зээлд тодорхойгүй байдал үүсдэг. Тренд удаашрах үед баарнууд буурч, Макди шугамууд нийлдэг. Энэ нь нэгдэх үе эсвэл буцах магадлалтайг харуулж байна. Анхдагч байдлаар, хөдөлж буй дундаж хугацаа нь 12-26, дохионы шугам нь 9-ийн хугацаатай байдаг.

Худалдаачин эдгээр утгууд дээр туршилт хийж, тэдгээрийг багаж хэрэгсэл, цаг хугацааны хувьд тохируулах боломжтой боловч хурдан хөдөлж буй дундаж хугацаа нь удаан хугацааныхаас хагас байх ёстой гэдгийг санаарай.

Худалдааны дохио

MACD индикатор нь хэд хэдэн төрлийн дохио өгдөг бөгөөд худалдаачин гистограмм эсвэл заагч шугамыг ашиглан үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах боломжтой.

1. Гистограмм тэгийг гаталж байна. Энэ дохио нь богино болон урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүдийн нийлэлтийг илэрхийлдэг. Хэрэв индикатор нь дээрээс доошоо тэгтэй тэнцвэл борлуулалт нээгдэж, доороос дээш бол худалдан авалт нээгдэнэ. Хамгаалалтын зогсолтын алдагдлыг хамгийн ойрын экстремум буюу хөрөнгийн хөдөлгөөний 0.2-0.5% гэж тогтоодог.
2. MACD гистограм зах зээлийн дээд ба доод хэсэгт . Худалдаачид үнийн хэт туйлшралд индикаторын гистограммын зан төлөвийг тэмдэглэж байна. Хэрэв үнэ нь чиг хандлага руу хүчтэй үсрэлт хийж, гистограмууд багасвал тренд дуусах дөхөж байна гэж худалдаачин дүгнэдэг. Ийм нөхцөлд хэрэглэгч эсрэг тренд арилжаа хайж байна, хамгаалалтын зогсоох захиалга нь экстремумаас дээгүүр тавигддаг. Тэдгээрийг суулгах ёстой, хүчтэй чиг хандлага дээр, инерцийн дагуу, урвуу өмнө, үнэ хамгийн их буюу доод тал нь хоёр, гурван удаа дахин бичиж болно. Ийм нөхцөл байдлын гистограмм нь хэт их худалдан авсан болон хэт борлуулсан хэсгийг харуулдаг.

Зөрчилдөөн

Хамгийн хүчтэй MACD гистограмын дохио нь зах зээл буцах гэж байгаа үед трендийн төгсгөлд үүсдэг зөрүү юм. Энэ дохиог эхлэгчдэд анзаарах нь тийм ч хялбар биш бөгөөд үүнийг туршлагатай худалдаачид ашигладаг. Үнэ нь шинэ туйлшралыг бий болгосоор байгаа боловч индикаторын гистограмм тийм биш юм. Зөрчилдөөн тасрах тохиолдол байдаг. Дараагийн үнийн экстремум нь гистограмын экстремумуудтай давхцаж байгаа боловч үүнээс өмнө энэ үзүүлэлт шинэ оргил цэгийг тогтоож чадахгүй байв. Тиймээс хамгаалалтын зогсолтыг тогтоох нь маш чухал юм. Өсөх хандлагад уналтын зөрүү, буурах хандлагад өсөлтийн зөрүү үүсдэг.

MACD шугамыг гаталж байна

Сигналын шугам нь үндсэн шугамыг дээрээс доош гатлах үед худалдаачид үнийн санал удахгүй буурна гэж таамаглаж байна. Мөн эсрэгээр, тэд доороос дээш гатлах үед худалдаж авдаг. Жижиг хугацааны хувьд та индикаторын шугамын огтлолцлын олон дохиог олох боломжтой боловч ихэнх нь худал байдаг. Өдөр тутмын болон долоо хоногийн график дээрх дохионуудад анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Шалгуур үзүүлэлтийн гистограммыг шүүлтүүр болгон ашигладаг – зөвхөн тэгээс дээш байх үед худалдан авалт хийдэг бөгөөд тэгээс доош байвал борлуулалт хийдэг. Та хоёр нөхцөлийн давхцал хэрэгтэй – шугамын огтлолцол ба гистограммыг шаардлагатай байрлалд байрлуулах.

MACD үзүүлэлтийг практикт ашиглах

Сувгууд дээр ажиллахдаа индикатор нь сайн ажилладаг тул хэт их худалдан авалт, хэт худалдсан газруудад эсэргүүцэлээс дэмжлэг авах, буцааж авах хөдөлгөөнийг барьж чадна. Гэхдээ хүчтэй хандлагатай бол үнэ нь түвшин, дахин худалдан авах / дахин худалдах зэргийг анзаардаггүй гэдгийг бүү мартаарай. Макди трендийн эхлэл ба төгсгөлийг харуулдаг. Трендийн хурдатгал болон удаашрах цэгүүдийг харуулна. Тогтворгүй зах зээлд үр дүнтэй, үнийн бага хэлбэлзлийн үед худалдаачин маш их алдагдал хүлээх болно. Юуны өмнө индикаторыг чиг хандлагын хөдөлгөөнийг барих зорилгоор бүтээсэн. Өдөр тутмын график дээр өргөн хавтгайд цаг тутамд сайн дохио өгч чадна.

MACD индикаторын төрлүүд

Заагч нь шугам, гистограммаас бүрдэнэ. Зарим худалдаачид MACD шугамыг анхаарч үздэггүй, зөвхөн гистограммд ач холбогдол өгдөг. Илүүдлийг арилгахын тулд бид нэг төрлийн MACD гистограм индикаторыг гаргаж ирэв. Энэ нь зөвхөн гистограмаас бүрдэнэ. Сонгодог хэлбэрээр гистограмм болон MACD нь нэг цонхонд байдаг (жишээлбэл, Metatrader терминал дээр). Зарим терминалуудад (
Quik гэх мэт ) гистограмм болон шугамууд нь тусдаа цонхонд хуваагддаг. Шалгуур үзүүлэлтийг экспоненциал, энгийн, эзлэхүүний жигнэсэн хөдөлгөөнт дундажийг ашиглан барьж болно. Зарим терминалуудад үүнийг параметр (Metatrader) болгон хэрэгжүүлдэг бол заримд нь төрөл бүрийн тусгай нэр байдаг (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). жишээлбэл, FinamTrade терминал дээр. MACD үзүүлэлтээр хэрхэн арилжаа хийх вэ: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

Алдартай терминалууд дахь MACD

Энэ үзүүлэлт нь орчин үеийн аливаа терминалын үндсэн багцад багтсан болно. Энэ нь брокерын гар утасны програмуудад хүртэл байдаг. Үүнийг идэвхжүүлэхийн тулд та индикаторын цэс рүү очоод MACD эсвэл MACD-гистограммыг олох хэрэгтэй.

QUIK худалдааны терминал дахь MACD

Шуурхай терминал дахь график дээрх үзүүлэлтийг харуулахын тулд та Paste дээр дарах хэрэгтэй. График нэмэх харилцах цонх гарч ирнэ. Үүнд MACD эсвэл MACD гистограмыг сонгоод Нэмэх товчийг дарна уу. Заагч параметрүүдийг өөрчлөхийн тулд Properties таб руу очно уу.

Metatrader терминал дахь MACD

Macdi индикаторыг нэмэхийн тулд Insert – Indicators – Oscillators – MACD товчийг дарах хэрэгтэй. Параметрүүдийг тохируулах цонх гарч ирэх бөгөөд та хөдөлж буй дундаж хугацаа, өнгөний схем, хөдөлгөөнт дундажийн төрлийг сонгох боломжтой.

MACD үзүүлэлтийг хэрхэн тохируулах талаар

Анхдагч байдлаар, индикатор нь дараах тохиргоотой байна:

• удаан хөдөлж буй дундаж 26;
• хурдан хөдөлгөөн 12;
• дохио -9;
• хаалтын үнэд хэрэглэх;
• экспоненциал төрөл.
• баарны өнгө нь улаан, ногоон өнгөтэй.

Хөдөлгөөнтэй дундаж үзүүлэлтүүдийн үеийг өөрчилснөөр та үнийн өөрчлөлтөд индикаторын хариу үйлдэл үзүүлэх хурдыг өөрчилж болно. Бага хугацаанд илүү их дохио байх болно. Та хөдөлж буй дундаж утгыг нэмэгдүүлэх эсвэл багасгах боломжтой. Хугацаа нэмэгдэх тусам дохионы чанар нэмэгдэж, тэдгээрийн тоо цөөрөх боловч ашиг / худал харьцаа өндөр байх болно. Гэхдээ заримдаа индикатор нь чиг хандлагын эхлэлийг хардаггүй. Параметрүүдийг бууруулснаар та мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Дохионы тоо, чанар хоёрын хоорондох “алтан дундаж” мөчийг алдахгүй байх нь чухал юм.

MACD үзүүлэлт дээр суурилсан худалдааны стратеги

Стратегаас хамааран Макди үзүүлэлтийг олон тооны шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг хэсэг болгон эсвэл тусад нь ашигладаг.

1. Сувгийн стратеги – зах зээлд тодорхой чиг хандлагагүйгээр ашиглагддаг. Худалдаачин үнэ нь урт хугацаанд хэлбэлзэлтэй байх болно гэж найдаж байна. “Дээд ба доод” арилжаачид Боллинжерийн зурвас, үнийн суваг, чиг хандлагын шугам, хөдөлж буй дундаж утгыг ашигладаг. Энэ тохиолдолд үнэ нь хоёр байрлалд байж болно.
   1. Хүрээний доод хэсэг . Үнэ хүрээний захад ойртох үед – Боллинжерын доод хэсэг, урт хугацааны, чиг хандлагын шугамаар хөдөлж, худалдаачин MACD үзүүлэлтийг анхааралтай ажигладаг. Гистограмын баар буурч, зөрүү гарч, баарны өнгө ногоон болж өөрчлөгдөж, заагч шугамын огтлолцол байгаа бол урт арилжаа нээгдэнэ (2 ба түүнээс дээш тэмдэг байвал нэг нөхцөл хангалттай – дохиог бэхжүүлэх). Зогсоол нь туйлшралаас давсан байдаг. Энэ нь хөрөнгийн хөдөлгөөний 0.2-0.5% -иас хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрэв богино зогсолт хийх боломжгүй бол байрлалын хэмжээг багасгах хэрэгтэй.
   2. Хүрээний дээд . Үнэ хүрээний ирмэгт ойртох үед – Боллинжерын дээд хэсэгт, урт хугацааны, чиг хандлагын шугамаар хөдөлж, худалдаачин MACD үзүүлэлтийг анхааралтай ажигладаг. Гистограмын баар буурч, зөрүү гарч, баарны өнгө ногоон болж өөрчлөгдөж, заагч шугамын огтлолцол байгаа бол богино арилжаа нээгдэнэ (2 ба түүнээс дээш тэмдэг байвал нэг нөхцөл хангалттай – дохиог бэхжүүлэх). Зогсоол нь туйлшралаас давсан байдаг. Энэ нь хөрөнгийн хөдөлгөөний 0.2-0.5% -иас хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрэв богино зогсолт хийх боломжгүй бол байрлалын хэмжээг багасгах хэрэгтэй.

Хэрэв та тухайн муж дахь үнийг анхааралтай ажиглавал тухайн хүрээний хил хязгаарыг давах нөхцөл байдал ихэвчлэн тохиолддог боловч хожим үнэ нь үнийн мужид буцаж ирдэг. Дээд болон доод талын хил хязгаар өргөжиж байна. Тренд саарах мөчийг алдахгүйн тулд худалдаачин MACD индикаторын уншилтыг анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Энэ нь үнийн хүрээний захад хүрэхээс өмнө эсвэл дараа нь ирж болно.

Хүрээний дунд шинэ хэлцэл нээгдээгүй байна. Хэрэв үнэ нь Боллинжерын дунд үе эсвэл хөдөлж буй дундаж цэгийг богино хугацаанд (D1 дээр 9-21) давсан тохиолдолд арилжаачин байр сууриа бэхжүүлж чадна.

Шалгуур үзүүлэлтүүдийн хослол

Зарим худалдаачид нэгэн зэрэг хэд хэдэн осциллятор ашигладаг. Гүйлгээ нь тодорхой чиг хандлагатай (бүх үзүүлэлтүүд ижил дохио өгдөг) эсвэл огцом өсөлт эсвэл хэт худалдсан бүсэд хийгддэг. Худалдаачид
RSI индикатор , стохастик, Билл Уильямсын гайхалтай осциллятор (AO),
хөдөлгөөнт дундажийг Macd-тай хамт ашигладаг . Нэмж дурдахад, энэ нь худалдан авах эсвэл худалдах хэсэгт үнийн үйл ажиллагааны хэв маяг үүсвэл дохиог бэхжүүлдэг.

Тренд стратеги

Арилжааг зөвхөн MACD тэгээс доош буюу түүнээс дээш (худалдах эсвэл худалдан авах) үед л нээдэг. Нэмж дурдахад тэд шүүлтүүр ашигладаг – тренд, бусад осциллятор, хөдөлж буй дундаж. Богино арилжаа нь чиг хандлага батлагдсан үед л хийгддэг – дэмжлэг / эсэргүүцэл алдагдаж, баталгаажуулах график загварууд байдаг, индикаторын уншилтууд нь хүчтэй борлуулалт / худалдан авалтыг харуулж байна. Түвшин эвдэрсэн үед индикатор нь тренд удааширч байгааг илтгэхгүй бол худалдаачин байр сууриа бэхжүүлж, зах зээлийн ард зогсолтыг хөдөлгөдөг.

Дивергенц ба нэгдэл

Хүчтэй дохио бол үнэ ба үзүүлэлтийн зөрүү юм. Энэ нь урт хугацааны чиг хандлагын төгсгөлийг илэрхийлж магадгүй юм. Ийм дохиог өдөр бүр эсвэл долоо хоног бүр том хугацаанд авч үзэх хэрэгтэй. Үнийн өөрчлөлт нь нэг өдрийн дотор ховор тохиолддог, ихэнхдээ тэд хөрөнгийн хөдөлгөөний 5% -иас илүүгүй тодорхой зогсолтоор орох боломжийг олгодог.
Macd үзүүлэлт нь RSI болон AO-тай хослуулан m1 график дээр үнэн зөв дохио өгдөг. Арилжааны хувьд та тогтворгүй хөрөнгийг сонгох хэрэгтэй, Америкийн сессийн үеэр өдөрт 2-3 цаг арилжаа хийхийг зөвлөж байна. Шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг нь зөрүүтэй, нөгөө хоёр нь хэт их худалдан авсан/хэт борлогдсон үед арилжаа нээгдэнэ. Зогсоох нь хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөний 0.1% -иас ихгүй байх ба авах ашиг нь тогтмол эсвэл илүү өндөр хугацаатай байдаг. Зогсоолыг буцаахаас өмнө байрлуулах ёстой, 4-5 хүртэл худал туйл байж болно, дараа нь зөрүүг эвдэж болно. Хэрэв зогсолт цохигдсон боловч зөрүү тасрахгүй бол худалдаачид шинэ оруулга хайж байна. Үзүүлэлт 0-д хүрсэн тохиолдолд зөрүүг арилгасан гэж үзнэ.

Олон цагийн хуваарь дээр ажиллах

Худалдаачин хэд хэдэн (ихэвчлэн гурван) үеийг үздэг. Урт хугацааны арилжааны хувьд өдөр бүр, долоо хоног бүр 1 цаг, өдөрт 15-1 цаг-4 цаг, скальпинг хийхэд 1-м15-1 цаг байна. Хамгийн эртний үед урт хугацааны хандлага ажиглагдаж байна. Одоогийн чиг хандлагыг дунджаар тодорхойлдог. Бид хамгийн бага хугацаанд оруулгыг хайж байна. Урт оруулахын тулд:

• ахмад нас – урт;
• дунд – урт;
• залуу нь богино, бид шугамын нийлэх эсвэл зөрүүгээр үнийг эргүүлэх аргыг хайж байна.

Зогсоолыг доод үе, авах нь дунд үеийг тогтооно. Богино тохиолдолд заалтууд нь ижил төстэй байдаг. Хэрэв гурван уншилт бүгд нэг чиглэлтэй байвал бид арилжаа хийхгүй.

MACD үзүүлэлтийн давуу болон сул талууд

Энэ үзүүлэлт нь сувгийн арилжаа (хэт худалдан авсан болон хэт худалдсан бүс) болон савлуур арилжааны аль алинд нь суурилсан ихэнх арилжааны стратегид багтдаг. MACD үзүүлэлтийн давуу талууд:

• тогтворгүй зах зээл дэх өндөр чанарын дохио;
• том цаг хугацаа болон м1 хүртэлх жижиг хугацааны аль алинд нь үнэн зөв дохио. Аль ч тохиолдолд та индикаторын параметрүүдийг сонгох хэрэгтэй. Жижиг хугацааны хувьд scalping стратегид m1-m5 ашигладаг ;
• бүх нийтийн – та ямар ч хөрөнгө (хувьцаа, индекс, бараа, металл, валют) дээр арилжаа хийх боломжтой;
• трендтэй арилжаа хийх үед үр дүнтэй.

MACD үзүүлэлтийн сул талууд:

• жижиг хугацаанд нэмэлт шүүлтүүр шаардлагатай;
• индикатор хоцрогдсон, бага хугацаанд энэ нь худал дохио өгдөг. Том цаг хугацаанд энэ нь тийм ч чухал биш, учир нь маш их цаг хугацаа байдаг. Бага хугацаанд индикатор нь хөдөлгөөн аль хэдийн дууссан үед дохио өгөхийг хориглодог;
• орон сууцанд сайн ажилладаггүй;
• бага хэлбэлзэлтэй ажиллахгүй – гистограм зүгээр л тэг орчим эргэлддэг. Дохио хүчтэй биш, зогсолт нь ихэвчлэн тогшдог.

MACD индикатортой хэрхэн ажиллах вэ – арилжааны талаархи заах хичээл: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022 онд интернет “супер ашигтай” үзүүлэлтүүдийн саналаар дүүрэн байна. Үүний үр дүнд график нь янз бүрийн үзүүлэлтүүдийн баярын модтой төстэй юм. Ийм олон янз байдлын улмаас зарим нь ердийн стандарт үзүүлэлтүүдийн талаар мартжээ. Мөн тэд хамааралтай байдлаа алдаагүй байна. Осцилляторын зарчим нь адилхан, та бага зэрэг шинэ зүйлийг гаргаж ирж болно. Одоогийн байдлаар MACD нь сайжруулсан хувилбаруудтай боловч энэ үзүүлэлтийг арилжааны стратегид амжилттай ашиглаж байна. Энэ нь хэрхэн ажилладагийг ойлгох нь үр дүнтэй арилжааны түлхүүр юм. MACD бол бүх нийтийн индикатор бөгөөд та трендийн хүчийг хянаж, хэт их худалдан авсан болон хэт худалдсан газруудад урвуу цэгүүдийг олох боломжтой. Энэ нь эхлэгчдэд ашигтай байх болно, MACD нь чиг хандлагын үзүүлэлт бөгөөд танд хүчтэй чиг хандлагын эсрэг зогсохыг зөвшөөрөхгүй.