MACD adierazlea – deskribapena eta aplikazioa, merkataritza estrategiak

MACD adierazlea (Moving Average Convergence/Divergence) merkataritzan – deskribapena eta aplikazioa, nola erabili, merkataritza-estrategia. MACD adierazlea (Makdi) osziladore ezagun bat da, 2022an edozein terminalen adierazleen pakete estandarrean sartzen dena. Adierazlea, izenak dioen bezala, Moving Averages konbergentzian eta dibergentzian oinarritzen da, Gerald Appel dendari ospetsuak asmatu zuen.
Macdi lineala bi batez besteko mugikor esponentzialen diferentzia gisa kalkulatzen da – lehenetsia 12 eta 26, emaitza lehenetsitako batez besteko mugikor gehiago leuntzeko, adibidez, 9. periodoa – seinale-lerroa gehitzen da. Adierazle-parametroek batez besteko mugikorren aldiak eta zein preziotan eraiki behar dituzun zehazten dituzte (itxiera, irekiera, minimoa, maximoa, mediala). MACD-k balio negatiboak eta positiboak har ditzake. Uste da luzea hobe dela MACD zero gainetik dagoenean, MACD lerroak zero azpitik aurkitzeak beheranzko joera adierazten du. Adierazle-taulan histograma bat ere badago, hau da, batez besteko mugikorren arteko aldea – MACD lerroa eta seinale-lerroa. Joeraren indarraren arabera, aldea handitu, txikitu edo aldatu gabe egon daiteke. MACD, adierazle askok bezala, denbora-tarte handietan funtzionatzen du onena, parametroak eguneroko diagrametan egindako merkataritzan oinarrituta aukeratu ziren. Egun barruko merkataritzarako dendari batek parametroak independentean hautatu behar ditu tresna bakoitzerako.

MACD logika

Adierazlearen printzipioa sinplea da: epe laburreko aldiaren erlazioa epe luzekoarekin alderatuta erakusten du. Horrekin, joeraren indarra zehaztu dezakezu. Joera bizkortzen hasten bada, adierazleak gero eta barra handiagoak marrazten ditu, adierazle-lerroa seinale-lerrotik gehiago desbideratzen da. Joera egonkortzat jotzen da histogramak altuak eta kolore berekoak badira. Histogramaren koloreak elkarren artean azkar aldatzen badira, ziurgabetasuna dago merkatuan. Joera moteltzen denean, barrak jaisten hasten dira, eta Macdi lerroak bat egiten dute. Honek kontsolidazio-aldia edo litekeena den atzerakada bat adierazten du. Lehenespenez, batez besteko mugikorren aldiak 12-26 dira, eta seinale-lerroak 9-ko periodoa du.

Dendari batek balio horiekin esperimentatu dezake, tresnara eta denbora-tarteera egokituz, baina kontuan izan mugitzen den batez bestekoaren epea motelaren erdia izan behar dela.

[Caption id=”attachment_14795″ align=”aligncenter” width=”800″]
MACD adierazlea[/caption]

Negoziazio-seinaleak

MACD adierazleak hainbat seinale mota ematen ditu, dendari batek prezioen mugimendua iragar dezake histograma edo adierazle-lerro bat erabiliz:

1. Histograma zero gurutzatzen du . Seinale honek epe laburreko eta epe luzeko batez besteko mugikorren konbergentzia adierazten du. Adierazleak zero gurutzatzen badu goitik behera, salmentak irekitzen dira, eta behetik gora bada, erosketak irekitzen dira. Gelditzeko galera babeslea ezartzen da hurbilen dagoen muturrean edo aktiboen mugimenduaren % 0,2-0,5 gisa.
2. MACD histograma merkatuaren goiko eta beheko aldean . Merkatariek adierazlearen histogramaren jokaera nabarmentzen dute prezioen muturretan. Prezioak joerarantz jauzi indartsua egiten badu eta histogramak txikiagoak bihurtzen badira, dendariak joera amaitzear dagoela ondorioztatzen du. Egoera horretan, erabiltzailea joera kontrako merkataritzaren bila dabil, babes-gelditzeko aginduak muturraren gainetik jartzen dira. Joera indartsuan instalatu behar dira, inertziaz, iraulketa baten aurretik, prezioa gehienez edo gutxieneko bi edo hiru aldiz berridatzi daiteke. Horrelako egoeretan histogramak gainerosketa eta saldutako eremuak erakusten ditu.

Dibergentzia

MACD histograma-seinale indartsuena joera baten amaieran gertatzen den dibergentzia da, merkatua alderantzikatzear dagoenean. Seinale hau ez da erraza nabaritzen hasiberrientzat; esperientziadun merkatariek erabiltzen dute. Prezioak mutur berriak egiten jarraitzen du, baina adierazlearen histogramak ez du egiten. Badira dibergentzia hausten den egoerak. Hurrengo prezioaren muturra histogramako muturrarekin bat dator, nahiz eta aurretik adierazleak ezin izan zuen gailur berririk ezarri. Hori dela eta, oso garrantzitsua da babes-galera bat ezartzea. Beheko dibergentzia bat goranzko joera batean gertatzen da eta bullish dibergentzia bat beheranzko joera batean.

MACD lerroak zeharkatzea

Seinale-lerroak nagusia goitik behera zeharkatzen duenean, merkatariek komatxoen berehalako beherakada aurreikusten dute. Eta alderantziz, behetik gora zeharkatzean erosten dute. Denbora-tarte txikietan, seinale asko aurki ditzakezu lerro adierazleen elkargunerako, baina gehienak faltsuak dira. Merezi du arreta jartzea eguneroko eta asteko zerrendetako seinaleei. Adierazlearen histograma iragazki gisa erabiltzen da – erosketak zerotik gora dagoenean bakarrik egiten dira eta salmentak zero azpitik daudenean. Bi baldintzaren kointzidentzia behar duzu: lerroen ebakidura eta histograma behar den posizioan.

MACD adierazlearen aplikazioa praktikan

Adierazleak ondo funtzionatzen du kanaletan lan egiten duenean, erresistentziatik euskarrira eta atzera egin ditzakezu gainerosketa eta saldutako eremuetan. Baina ez ahaztu joera indartsu batekin prezioak ez dituela mailarik nabaritzen eta berriro erosi / birsalmenta. Macdik joera baten hasiera eta amaiera erakusten ditu. Tendentziaren azelerazio eta dezelerazio puntuak erakusten ditu. Merkatu lurrunkor batean eraginkorra, prezioen gorabehera txikien garaietan, dendari batek stop galera asko harrapatuko ditu. Lehenik eta behin, adierazlea joera mugimenduak harrapatzeko sortu zen. Eguneko grafikoko lau zabal batean, orduko seinale onak eman ditzake.

MACD adierazle motak

Adierazlea lerroz eta histogramaz osatuta dago. Merkatari batzuek ez diete MACD lerroei erreparatzen, histogramari soilik ematen diote garrantzia. Gehiegizkoa kentzeko, MACD histograma adierazle moduko bat sortu genuen. Histograma batek bakarrik osatzen du. Forma klasikoan, histograma eta MACD leiho berean daude (adibidez, Metatrader terminalean). Terminal batzuetan (adibidez,
Quik ), histograma eta lerroak leiho bereizietan banatzen dira. Adierazlea batez besteko mugikor esponentzial, sinple eta bolumen haztatuta erabiliz eraiki daiteke. Terminal batzuetan hau parametro gisa ezartzen da (Metatrader), beste batzuetan izen berezi bat dago mota bakoitzarentzat (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). adibidez, FinamTrade terminalean. Nola negoziatu MACD adierazlearekin: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD terminal ezagunetan

Adierazlea edozein terminal modernoren oinarrizko multzoan sartzen da. Artekariaren mugikorreko aplikazioetan ere presente dago. Gaitzeko, adierazleen menura joan eta MACD edo MACD-Histograma aurkitu behar duzu.

MACD QUIK merkataritza terminalean

Terminal azkarreko grafikoan adierazlea bistaratzeko, Itsatsi sakatu behar duzu. Gehitu grafikoa elkarrizketa-koadroa bistaratuko da. Bertan, hautatu MACD edo MACD histograma eta egin klik Gehitu botoian. Adierazlearen parametroak aldatzeko, joan Propietateak fitxara.

MACD Metatrader terminalean

Macdi adierazlea gehitzeko, Txertatu – Adierazleak – Osziladoreak – MACD botoia sakatu behar duzu. Parametroak ezartzeko leiho bat agertuko da, batez besteko mugikorren aldia, kolore-eskema eta batez besteko higigarriaren mota hauta ditzakezu. [Caption id=”attachment_14800″ align=”aligncenter” width=”700″]
MACD Metatrader terminalean[/caption]

Nola konfiguratu MACD adierazlea

Lehenespenez, adierazleak ezarpen hauek ditu:

• bataz besteko mugimendu geldoa 26;
• azkar mugitzen 12;
• seinalea -9;
• itxiera prezioei aplikatu;
• mota esponentziala.
• barren koloreak gorria eta berdea dira.

Batez besteko mugikorren epeak aldatuz, adierazlearen erreakzioaren abiadura alda dezakezu prezio aldaketei. Tarte txikietan seinale gehiago egongo dira. Batez besteko mugikorren epea handitu edo txikitu dezakezu. Epea handitzearekin batera, seinaleen kalitatea handituko da, gutxiago izango dira, baina irabazi/faltsu erlazioa handiagoa izango da. Baina batzuetan adierazleak ez du joera baten hasiera ikusiko. Parametroak gutxituz, sentsibilitatea handitzea lor dezakezu. Garrantzitsua da “urrezko bitartekoaren” momentua ez galtzea, seinale kopuruaren eta haien kalitatearen artean.

MACD adierazlean oinarritutako merkataritza-estrategiak

Estrategiaren arabera, Makdi adierazlea adierazle multzo baten barruan edo bereizita erabiltzen da.

1. Kanalen estrategia – merkatuan joera nabarmenik gabe erabiltzen da. Merkatariak prezioa tartean denbora luzez jarraituko duela espero du. “Goiko eta beheko” merkatariak zehazteko Bollinger Bandak, Prezio-kanala, joera-lerroak, batez besteko mugikorrak erabiltzen dituzte. Kasu honetan, prezioa bi posiziotan egon daiteke:
   1. Barrutiaren behealdea . Prezioa barrutiaren ertzera hurbiltzen denean – Bollingerren behealdera, epe luze batekin, joera-lerroarekin mugitzen denean, dendariak arretaz ikusten du MACD adierazlea. Merkataritza luzea irekitzen da histograma barrak gutxitzen badira, dibergentzia bat badago, barrak berde kolorea aldatzen badute eta lerro adierazleen elkargune bat badago (baldintza bat nahikoa da 2 zeinu edo gehiago badaude – seinalea indartzea). Geldialdia muturretik haratago ezartzen da. Ez luke aktiboen mugimenduaren % 0,2-0,5 gainditu behar. Ezin bada geldialdi labur bat jarri, posizioaren tamaina murriztu behar duzu.
   2. Gamako goiko aldea . Prezioa barrutiaren ertzera hurbiltzen denean – Bollingerren goialdean, epe luze batekin, joera-lerroarekin mugituz, dendariak arretaz ikusten du MACD adierazlea. Merkataritza labur bat irekitzen da histograma barrak gutxitzen badira, dibergentzia bat badago, barrak berde kolorez aldatzen badira eta lerro adierazleen elkargune bat badago (baldintza bat nahikoa da 2 zeinu edo gehiago badaude – seinalea indartzea). Geldialdia muturretik haratago ezartzen da. Ez luke aktiboen mugimenduaren % 0,2-0,5 gainditu behar. Ezin bada geldialdi labur bat jarri, posizioaren tamaina murriztu behar duzu.

Arretaz begiratuz gero barrutian dagoen prezioa, sarritan egon ohi da barrutiaren mugak gainditzen direnean, baina geroago prezioa prezioen barrutira itzultzen da. Goiko eta beheko mugak zabaltzen ari dira. Merkatari batek arretaz begiratu beharko lituzke MACD adierazlearen irakurketak, joera moteltzearen momentua ez galtzeko. Prezioak barrutiaren ertza ukitu aurretik edo ondoren etor daiteke.

Barrutiaren erdialdean, ez dira akordio berriak irekitzen. Dendari batek posizioak indartu ditzake prezioa Bollingerren erdian edo batez besteko mugitzen bada epe txiki batean (9-21 D1n).

Adierazleen konbinazioa

Merkatari batzuek hainbat osziladore erabiltzen dituzte aldi berean. Transakzioak joera nabarmen batekin amaitzen dira (adierazle guztiek seinale berdinak ematen dituzte) edo gainerosketa edo gainsaldu kritikoaren eremuan errebote baterako. Merkatariek
RSI adierazlea , estokastikoak, Bill Williamsen osziladore zoragarria (AO) erabiltzen dituzte,
batez besteko mugitzaileak Macd-ekin batera . Gainera, seinalea indartzen du Prezio Ekintza eredua erosteko edo saltzeko eremuan gertatzen bada.

Joera estrategia

Merkazioak MACD zero azpitik edo gainetik dagoenean soilik irekitzen dira (saltzeko edo erosteko, hurrenez hurren). Gainera, iragazkiak erabiltzen dituzte: joera, beste osziladore batzuk, batez besteko mugikorrak. Merkataritza laburra joera berresten denean bakarrik amaitzen da – euskarria / erresistentzia galtzen da, berresteko eredu grafikoak daude, adierazleen irakurketak salmenta / erosketa sendoak adierazten dituzte. Mailak apurtzen direnean, adierazleak joeraren moteltzerik adierazten ez badu, dendariak posizioak indartzen ditu eta merkatuaren atzetik gelditzen da.

Dibergentzia eta Konbergentzia

Seinale indartsua prezioaren eta adierazlearen arteko dibergentzia da. Horrek epe luzerako joera baten amaiera adieraz dezake. Seinale horiek denbora-tarte handietan aztertu behar dira – egunero edo astero. Prezioa itzultzea oso gutxitan gertatzen da egun batean, maizago geldialdi argi batekin sartzeko aukera ematen dizute, aktiboen mugimenduaren% 5 baino gehiago ez.
Macd adierazleak seinale zehatzak ematen ditu m1 taulan RSI eta AOrekin konbinatuta. Merkataritzarako, aktibo lurrunkorrak aukeratu behar dituzu, eguneko 2-3 ordu negoziatzea gomendatzen da amerikar saioan. Merkataritza bat irekitzen da adierazleetako bat dibergentzian dagoenean eta beste biak gainerosketa/gainsalduta daudenean. Stop aktiboen prezioaren mugimenduaren % 0,1 baino gehiago ezartzen da, eta irabazien irabazia finkoa edo epe handiago batean dago. Geldialdia atzerakada baten aurretik jarri behar da, 4-5 mutur faltsu egon daitezke, gero dibergentzia hautsi daiteke. Geldialdia jotzen bada baina dibergentzia hausten ez bada, merkatariak sarrera berri baten bila ari dira. Adierazlea zerora iristen denean, dibergentzia deskargatuta dago.

Epe anitzetan lan egin

Dendari batek hainbat (normalean hiru) aldi ikusten ditu. Epe luzerako merkataritzarako 1h da, egunero eta astero, intradayrako 15-1h-4h, scalping egiteko 1-m15-1h. Aldirik zaharrenean, epe luzerako joera jarraitzen da. Egungo joera batez bestekoaren arabera zehazten da. Epe txikieneko sarreraren bila gabiltza. Luzea sartzeko:

• senior aldia – luzea;
• erdikoa – luzea;
• gazteena laburra da, lerroen konbergentziaren edo dibergentziaren bidezko prezioen buelta bat bilatzen ari gara.

Geldialdia beheko aldirako ezartzen da, eta hartua erdiko aldirako. Labur baten kasuan, zantzuak antzekoak dira. Hiru irakurketak norabide bakarrekoak badira, ez dugu negoziatzen.

MACD adierazlearen abantailak eta desabantailak

Adierazlea merkataritza-estrategia gehienetan sartzen da, bai kanalen merkataritzan (gainerosketa eta saldutako eremuak) bai swing merkataritzan oinarrituta. MACD adierazlearen abantailak:

• kalitate handiko seinaleak merkatu lurrunkor batean;
• seinale zehatzak bai denbora-tarte handietan eta bai denbora-tarte txikietan m1-raino. Kasu bakoitzean, adierazle-parametroak hautatu behar dituzu. Denbora-tarte txikietan, m1-m5 erabiltzen da scalping estrategian ;
• unibertsala – edozein aktibotan negoziatu dezakezu (akzioak, indizeak, lehengaiak, metalak, moneta);
• eraginkorra joerarekin negoziatzen denean.

MACD adierazlearen desabantailak:

• denbora-tarte txikietan, iragazki osagarriak behar dira;
• adierazlea berandu da, aldi txikietan seinale faltsuak dakartza. Denbora-tarte handietan, hori ez da hain garrantzitsua, denbora asko baitago. Aldi txikietan, adierazleak seinale bat debekatzen du mugimendua dagoeneko amaitu denean;
• ez du ondo funtzionatzen lauan;
• ez du funtzionatzen hegazkortasun baxuarekin – histogramak zero inguruan biratzen du. Seinaleak ez dira indartsuak, geldialdiak sarritan kolpatzen dira.

MACD adierazlearekin nola lan egin – merkataritzari buruzko irakasgai bat: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022an, Internet “super errentagarri” adierazleen eskaintzaz beteta dago. Ondorioz, grafikoak hainbat adierazletako jai zuhaitz baten antza du. Halako barietatearekin, batzuek ohiko adierazle estandarrak ahaztu dituzte. Eta ez dute garrantzia galdu. Osziladoreen printzipioa bera da, zerbait berri bat atera dezakezu. Gaur egun, MACD-k bertsioak hobetu ditu, baina adierazlea bera ere arrakastaz erabiltzen da merkataritza-estrategietan. Nola funtzionatzen duen ulertzea da merkataritza eraginkorra izateko gakoa. MACD adierazle unibertsala da, joeraren indarraren jarraipena egin dezakezu eta gainerosketa eta saldutako eremuetan alderantzikatzeko puntuak aurki ditzakezu. Hasiberrientzako erabilgarria izango da, MACD joera-adierazlea da eta ez dizu joera indartsu baten aurka altxatzen utziko.