MACD endikatè – deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

Методы и инструменты анализа

Endikatè MACD (Moving Average Convergence/Divergence) nan komès – deskripsyon ak aplikasyon, kouman yo sèvi ak, estrateji komès. Endikatè MACD a (Makdi) se youn osilator popilè, ki nan 2022 enkli nan pake estanda endikatè nenpòt tèminal. Endikatè a, jan non an implique, baze sou dirèksyon ak divergence Moving Averages, li te envante pa machann vann pi popilè Gerald Appel la.
MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komèsLineary Macdi kalkile kòm diferans lan nan de eksponansyèl mwayèn k ap deplase – default 12 ak 26, lis rezilta a yon lòt default mwayèn k ap deplase, pou egzanp, peryòd 9 – liy siyal yo te ajoute. Paramèt endikatè yo presize peryòd yo nan mwayèn k ap deplase ak nan ki pri ou bezwen bati (fèmti, ouvèti, minimòm, maksimòm, medyal). MACD ka pran tou de valè negatif ak pozitif. Yo kwè ke long se pi preferab lè MACD a pi wo a zewo, jwenn liy MACD yo anba zewo endike yon tandans desann. Genyen tou yon istogram sou tablo endikatè a, ki se diferans ki genyen ant mwayèn k ap deplase yo – liy MACD ak liy siyal la. Tou depan de fòs tandans nan, diferans lan ka ogmante, diminye oswa rete san okenn chanjman. MACD, tankou anpil endikatè, travay pi byen sou gwo delè, paramèt yo te chwazi ki baze sou komès sou tablo chak jou. Yon machann vann pou komès intraday dwe chwazi paramèt poukont yo pou chak enstriman.
MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

MACD lojik

Prensip la nan endikatè a se senp – li montre rapò a nan peryòd la kout tèm parapò ak youn nan alontèm. Avèk li, ou ka detèmine fòs tandans nan. Si tandans lan kòmanse akselere, endikatè a trase pi wo ak pi wo ba, liy endikatè a devye plis soti nan liy siyal la. Yon tandans konsidere kòm ki estab si istogram yo wo ak nan menm koulè a. Si koulè istogram la byen vit chanje youn ak lòt, gen ensètitid nan mache a. Lè tandans nan ralanti, ba yo kòmanse diminye, ak liy Macdi yo konvèje. Sa a endike yon peryòd konsolidasyon oswa yon ranvèse chans. Pa default, peryòd mwayèn k ap deplase yo se 12-26, ak liy siyal la gen yon peryòd 9.

Yon komèsan ka fè eksperyans ak valè sa yo, ajiste yo nan enstriman an ak delè, men kenbe nan tèt ou ke peryòd la nan mwayèn k ap deplase rapid yo ta dwe mwatye nan yon sèl la ralanti.

MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès
endikatè MACD

Siyal komès

Endikatè MACD a bay plizyè kalite siyal, yon machann vann ka predi mouvman pri a lè l sèvi avèk yon istogram oswa liy endikatè:

  1. Istogram travèse zewo . Siyal sa a endike dirèksyon an nan kout tèm ak alontèm k ap deplase mwayèn. Si endikatè a kwaze zewo soti anwo jouk anba, lavant yo louvri, epi si soti nan anba a anwo, acha yo louvri. Yon pèt arè pwoteksyon fikse pou ekstrèm ki pi pre a oswa kòm 0.2-0.5% nan mouvman avantaj la.
  2. MACD istogram nan tèt ak anba nan mache a . Komèsan yo note konpòtman istogram endikatè a nan ekstrèm pri. Si pri a fè yon kwasans pwisan nan direksyon pou tandans nan, ak istogram yo vin pi piti, machann vann a konkli ke tandans nan prèske fini. Nan yon sitiyasyon konsa, moun kap itilize li an ap chache countertrend echanj, pwoteksyon lòd sispann yo mete pi wo pase extremum a. Yo dwe enstale, sou yon tandans fò, pa inèsi, anvan yon ranvèse, pri a ka reekri maksimòm oswa minimòm de oswa twa fwa. Istogram nan sitiyasyon sa yo montre zòn overbought ak oversand.MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

Divèjans

Siyal istogram MACD ki pi fò a se yon divergence ki rive nan fen yon tandans lè mache a se sou ranvèse. Siyal sa a pa fasil pou remake pou débutan; li se itilize pa komèsan ki gen eksperyans. Pri a ap kontinye fè nouvo ekstrèm, men istogram endikatè a pa fè sa. Gen sitiyasyon lè divergence kraze. Ekstrèm pri pwochen an konyenside ak ekstrèm istogram yo, byenke anvan sa endikatè a pa t ‘kapab mete yon nouvo pik. Se poutèt sa, li trè enpòtan yo mete yon pèt sispann pwoteksyon. Yon divergence bearish rive sou yon uptrend ak yon divergence optimis rive sou yon downtrend.

Travèse liy MACD yo

Lè liy siyal la kwaze prensipal la soti anwo jouk anba, komèsan predi yon bès iminan nan quotes. Ak vis vèrsa, yo achte lè yo travèse anba a moute. Sou delè ti, ou ka jwenn anpil siyal pou entèseksyon liy endikatè yo, men pifò nan yo se fo. Li vo peye atansyon sou siyal yo sou tablo yo chak jou ak chak semèn. Yo itilize istogram endikatè a kòm yon filtè – acha yo fèt sèlman lè li pi wo a zewo, epi lavant yo fèt lè li anba zewo. Ou bezwen konyensidans de kondisyon – entèseksyon liy yo ak istogram nan pozisyon ki nesesè yo.
MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

Aplikasyon endikatè MACD a nan pratik

Endikatè a fè byen lè w ap travay nan chanèl, ou ka trape mouvman soti nan rezistans nan sipò ak tounen nan zòn overbought ak oversold. Men, pa bliye ke ak yon tandans fò, pri a pa remake nivo ak re-achte / okazyon. Macdi montre kòmansman ak fen yon tandans. Montre pwen akselerasyon ak ralantisman tandans nan. Efektif nan yon mache temèt, pandan peryòd de fluctuations pri ti, yon machann vann pral trape yon anpil nan pèt sispann. Premye a tout, endikatè a te kreye pou trape mouvman tandans. Nan yon plat lajè sou tablo a chak jou, li ka bay bon siyal sou èdtan an.

Kalite endikatè MACD

Endikatè a konsiste de liy ak yon istogram. Gen kèk komèsan ki pa peye atansyon sou liy MACD yo, yo mete enpòtans sèlman nan istogram la. Pou retire depase an, nou te vini ak yon kalite endikatè istogram MACD. Li konsiste sèlman de yon istogram. Nan fòm klasik la, istogram la ak MACD yo nan menm fenèt la (pa egzanp, nan tèminal Metatrader la). Nan kèk tèminal (tankou
Quik ), istogram la ak liy yo separe an fenèt separe. Endikatè a ka bati lè l sèvi avèk eksponansyèl, senp, volim-pondéré mwayèn k ap deplase. Nan kèk tèminal sa a se aplike kòm yon paramèt (Metatrader), nan lòt moun gen yon non espesyal pou chak kalite (MACD Senp, MACD Peze, MACD). pou egzanp, nan tèminal la FinamTrade. Ki jan fè komès ak endikatè MACD la: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD nan tèminal popilè yo

Endikatè a enkli nan seri debaz nenpòt tèminal modèn. Li prezan menm nan aplikasyon mobil koutye a. Pou pèmèt li, ou bezwen ale nan meni an endikatè epi jwenn MACD oswa MACD-istogram.

MACD nan tèminal komès QUIK

Pou montre endikatè a sou tablo a nan tèminal rapid la, ou bezwen klike sou Kole. Bwat dyalòg Add Graph la pral parèt. Nan li, chwazi MACD oswa MACD istogram epi klike sou bouton Ajoute. Pou chanje paramèt endikatè yo, ale nan tab la Pwopriyete.
MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

MACD nan tèminal Metatrader la

Pou ajoute endikatè Macdi a, ou bezwen klike sou bouton Insert – Indicators – Oscillators – MACD. Yon fenèt pou mete paramèt ap parèt, ou ka chwazi peryòd mwayèn k ap deplase, konplo koulè ak kalite mwayèn k ap deplase.

MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès
MACD nan tèminal Metatrader la

Ki jan yo mete kanpe endikatè MACD la

Pa default, endikatè a gen paramèt sa yo:

  • ralanti mwayèn k ap deplase 26;
  • deplase rapid 12;
  • siyal -9;
  • aplike nan pri fèmen;
  • kalite eksponansyèl.
  • koulè ba yo wouj ak vèt.

Lè w chanje peryòd mwayèn k ap deplase yo, ou ka chanje vitès reyaksyon endikatè a nan chanjman pri yo. Nan ti peryòd pral gen plis siyal. Ou ka swa ogmante oswa diminye peryòd mwayèn k ap deplase yo. Avèk yon ogmantasyon nan peryòd la, bon jan kalite a nan siyal yo ap ogmante, pral gen mwens nan yo, men rapò a pwofi / fo yo pral pi wo. Men pafwa endikatè a pa pral wè nan konmansman an nan yon tandans. Lè w diminye paramèt yo, ou ka reyalize yon ogmantasyon nan sansiblite. Li enpòtan pou pa rate moman sa a nan “an lò vle di”, ant kantite siyal yo ak bon jan kalite yo.
MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

Estrateji komès ki baze sou endikatè MACD la

Tou depan de estrateji a, endikatè Makdi a itilize kòm yon pati nan yon seri endikatè oswa separeman.

  1. Estrateji chanèl – yo itilize nan mache a san yon tandans pwononse. Machann vann a espere ke pri a ap rete nan seri a pou yon tan long. Pou detèmine “anwo ak anba” komèsan yo sèvi ak bann Bollinger, chanèl Pri, liy tandans, mwayèn k ap deplase. Nan ka sa a, pri a ka nan de pozisyon:
    1. Anba nan seri a . Lè pri a apwoche kwen nan seri a – anba a nan Bollinger a, k ap deplase ak yon peryòd tan, liy tandans, machann vann ak anpil atansyon gade endikatè a MACD. Yon komès long louvri si ba istogram yo diminye, gen yon divergence, ba yo chanje koulè vèt epi gen yon entèseksyon nan liy endikatè yo (yon kondisyon se ase si gen 2 oswa plis siy – ranfòse siyal). Se kanpe la mete pi lwen pase ekstrèm la. Li pa ta dwe depase 0.2-0.5% nan mouvman avantaj la. Si li pa posib pou mete yon arè kout, ou bezwen redwi gwosè pozisyon an.
    2. Tèt nan seri a . Lè pri a apwoche kwen nan seri a – nan tèt la nan Bollinger a, k ap deplase ak yon peryòd tan, liy tandans, machann vann ak anpil atansyon gade endikatè a MACD. Yon komès kout louvri si ba istogram yo diminye, gen yon divèjans, ba yo chanje koulè vèt epi gen yon entèseksyon nan liy endikatè yo (yon kondisyon se ase si gen 2 oswa plis siy – ranfòse siyal). Se kanpe la mete pi lwen pase ekstrèm la. Li pa ta dwe depase 0.2-0.5% nan mouvman avantaj la. Si li pa posib pou mete yon arè kout, ou bezwen redwi gwosè pozisyon an.

MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

Si ou gade ak anpil atansyon nan pri a kenbe nan seri a, souvan gen yon sitiyasyon lè limit yo nan seri a kraze, men pita pri a retounen nan seri a pri. Limit yo nan tèt ak anba yo ap agrandi. Yon machann vann ak anpil atansyon gade lekti endikatè MACD la pou yo pa rate moman yon ralentissement tandans. Li ka vini anvan oswa apre pri a manyen kwen nan seri a.

Nan mitan seri a, nouvo kontra yo pa louvri. Yon machann vann ka ranfòse pozisyon si pri a kraze nan mitan Bollinger oswa mwayèn k ap deplase sou yon ti peryòd (9-21 sou D1).

Konbinezon endikatè yo

Gen kèk komèsan ki itilize plizyè osilateur an menm tan. Tranzaksyon yo konkli ak yon tandans pwononse (tout endikatè bay siyal yo menm) oswa nan zòn nan nan overbought kritik oswa oversold pou yon detant. Komèsan yo sèvi
ak endikatè RSI , stochastics, osilator bèl bagay Bill Williams (AO),
mwayèn k ap deplase ansanm ak Macd . Anplis de sa, li ranfòse siyal la si yon modèl Aksyon Pri rive nan zòn achte oswa vann.

Estrateji tandans

Echanj yo louvri sèlman lè MACD a pi ba oswa pi wo a zewo (pou vann oswa achte, respektivman). Anplis de sa, yo sèvi ak filtè – tandans, lòt osilateur, mwayèn k ap deplase. Yon komès kout konkli sèlman lè tandans nan konfime – sipò / rezistans pèdi, gen modèl grafik pou konfimasyon, lekti endikatè endike lavant fò / acha. Lè nivo yo kase, si endikatè a pa endike yon ralentissement nan tandans lan, machann vann a ranfòse pozisyon ak deplase arè dèyè mache a.

Divèjans ak dirèksyon

Yon siyal fò se yon diferans ant pri a ak endikatè a. Sa a ka endike fen yon tandans alontèm. Siyal sa yo ta dwe gade sou gwo delè – chak jou oswa chak semèn. Ranvèse pri a raman rive nan yon sèl jou, pi souvan yo ba ou opòtinite pou antre ak yon arè klè, pa plis pase 5% nan mouvman an byen.
MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komèsEndikatè Macd a bay siyal egzat sou tablo m1 an konbinezon ak RSI ak AO. Pou komès, ou ta dwe chwazi byen temèt, li rekòmande komès 2-3 èdtan nan yon jounen pandan sesyon Ameriken an. Yon komès louvri lè youn nan endikatè yo nan divergence ak de lòt yo overbought / oversold. Stop se mete pa plis pase 0.1% nan mouvman an pri avantaj, epi pran pwofi se swa fiks oswa sou yon delè ki pi wo. Stop Stop @ estope dwe mete devan yon lanvè, kapab genyen jiska 4 – 5 fo ekstrèm, lè sa a, divergence a ka kase. Si arè a frape men divergence a pa kase, komèsan yo ap chèche pou yon nouvo antre. Lè endikatè a rive nan zewo, divergence a konsidere kòm egzeyate.
MACD endikatè - deskripsyon ak aplikasyon, estrateji komès

Travay sou plizyè delè

Yon machann vann gade plizyè (anjeneral twa) peryòd. Pou komès alontèm li se 1h, chak jou ak chak semèn, pou intraday li se 15-1h-4h, pou scalping li se 1-m15-1h. Sou peryòd ki pi ansyen an, yo swiv yon tandans alontèm. Tandans aktyèl la detèmine an mwayèn. Nou ap chèche pou antre nan peryòd ki pi piti a. Pou antre lontan:

  • peryòd granmoun aje – long;
  • mitan – long;
  • pi piti a se kout, nou ap chèche pou yon ranvèse pri pa dirèksyon nan liy oswa divergence.

Arè a fikse pou peryòd ki pi ba a, epi pran an se pou youn nan mitan an. Nan ka a nan yon kout, endikasyon yo sanble. Si tout twa lekti yo inidireksyon, nou pa fè komès.

Avantaj ak dezavantaj nan endikatè MACD la

Endikatè a enkli nan pifò estrateji komès ki baze sou komès chanèl (zòn overbought ak oversold) ak komès balanse. Avantaj nan endikatè MACD la:

  • siyal kalite siperyè nan yon mache temèt;
  • siyal egzat tou de sou gwo delè ak sou ti delè jiska m1. Nan chak ka, ou bezwen chwazi paramèt endikatè yo. Sou delè ti, yo itilize m1-m5 nan estrateji scalping la ;
  • inivèsèl – ou ka komès sou nenpòt ki byen (aksyon, endis, negosyan, metal, lajan);
  • efikas lè komès ak tandans nan.

Dezavantaj endikatè MACD la:

  • sou ti delè, filtè adisyonèl yo bezwen;
  • endikatè a an reta, sou ti peryòd li enplike fo siyal. Sou delè gwo, sa a pa tèlman enpòtan, paske gen anpil tan. Sou ti peryòd, endikatè a entèdi yon siyal lè mouvman an deja fini;
  • pa travay byen nan plat;
  • pa travay ak volatilité ki ba – istogram la jis vire alantou zewo. Siyal yo pa fò, arè yo souvan frape deyò.

Ki jan yo travay ak endikatè a MACD – yon leson ansèyman sou komès: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Nan 2022, entènèt la plen ak òf nan “super pwofitab” endikatè. Kòm yon rezilta, tablo a sanble ak yon pye bwa fèstivite nan endikatè divès kalite. Avèk yon varyete konsa, gen kèk ki bliye sou endikatè nòmal yo. Epi yo pa pèdi enpòtans yo. Prensip la anpil nan osilateur se menm bagay la, ou ka vini ak yon ti kras yon bagay nouvo. Kounye a, MACD a amelyore vèsyon, men se endikatè a li menm tou itilize avèk siksè nan estrateji komès. Konprann kijan li fonksyone se kle nan komès efikas. MACD se yon endikatè inivèsèl, ou ka swiv fòs tandans nan epi jwenn pwen ranvèse nan zòn overbought ak oversold. Li pral itil pou débutan, MACD se yon endikatè tandans epi li pa pral pèmèt ou leve kont yon tandans fò.

info
Rate author
Add a comment