Indikator MACD – opis in uporaba, strategije trgovanja

Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) v trgovanju – opis in uporaba, uporaba, strategija trgovanja. Indikator MACD (Makdi) je eden priljubljenih oscilatorjev, ki je leta 2022 vključen v standardni paket indikatorjev katerega koli terminala. Indikator, kot pove že ime, temelji na konvergenci in razhajanju drsečih povprečij, izumil ga je slavni trgovec Gerald Appel.
Linearni Macdi se izračuna kot razlika dveh eksponentnih drsečih povprečij – privzeto 12 in 26, za izravnavo rezultata se doda še eno privzeto drseče povprečje, na primer obdobje 9 – signalna črta. Parametri indikatorja določajo obdobja drsečih povprečij in po katerih cenah morate graditi (zapiranje, odpiranje, minimum, maksimum, medial). MACD ima lahko negativne in pozitivne vrednosti. Verjame se, da je dolga vrednost boljša, ko je MACD nad ničlo, iskanje linij MACD pod ničlo pa kaže na padajoči trend. Na grafikonu indikatorja je tudi histogram, ki je razlika med drsečimi povprečji – črto MACD in signalno črto. Odvisno od moči trenda se lahko razlika poveča, zmanjša ali ostane nespremenjena. MACD, tako kot mnogi indikatorji, najbolje deluje na velikih časovnih okvirih, parametri so bili izbrani na podlagi trgovanja na dnevnih grafikonih. Trgovec za trgovanje znotraj dneva mora izbrati parametre za vsak instrument posebej.

MACD logika

Načelo kazalnika je preprosto – prikazuje razmerje med kratkoročnim in dolgoročnim obdobjem. Z njim lahko določite moč trenda. Če se trend začne pospeševati, indikator riše višje in višje stolpce, črta indikatorja bolj odstopa od signalne črte. Trend velja za stabilnega, če so histogrami visoki in iste barve. Če se barve histograma med seboj hitro spreminjajo, je na trgu negotovost. Ko se trend upočasni, se palice začnejo zmanjševati in Macdijeve črte se zbližajo. To kaže na obdobje konsolidacije ali verjeten preobrat. Privzeto so obdobja drsečih povprečij 12-26, signalna črta pa ima obdobje 9.

Trgovec lahko eksperimentira s temi vrednostmi in jih prilagodi instrumentu in časovnemu okviru, vendar ne pozabite, da mora biti obdobje hitrega drsečega povprečja polovico krajše od počasnega.

Trgovalni signali

Indikator MACD daje več vrst signalov, trgovec lahko napove gibanje cene z uporabo histograma ali indikatorskih linij:

1. Histogram prečka ničlo . Ta signal označuje konvergenco kratkoročnega in dolgoročnega drsečega povprečja. Če indikator prečka ničlo od zgoraj navzdol, se odprejo prodaje, če pa od spodaj navzgor, se odprejo nakupi. Zaščitna zaustavitev izgube je nastavljena za najbližji ekstrem ali kot 0,2–0,5 % gibanja sredstva.
2. Histogram MACD na vrhu in dnu trga . Trgovci opazijo obnašanje histograma indikatorja pri skrajnih cenah. Če cena naredi močan skok proti trendu in se histogrami zmanjšajo, trgovec sklepa, da se trend bliža koncu. V takšni situaciji uporabnik išče trgovanje v nasprotnem trendu, zaščitna stop naročila so postavljena nad ekstremom. Namestiti jih je treba, na močan trend, po inerciji, preden se preobrat, lahko cena dvakrat ali trikrat prepiše največjo ali najmanjšo vrednost. Histogram v takih situacijah prikazuje področja prekupljenosti in preprodanosti.

Razhajanje

Najmočnejši signal histograma MACD je divergenca, ki se pojavi na koncu trenda, ko se bo trg obrnil. Za začetnike tega signala ni lahko opaziti, uporabljajo ga izkušeni trgovci. Cena še naprej dosega nove ekstreme, histogram indikatorja pa ne. Obstajajo situacije, ko se razhajanje prekine. Naslednji cenovni ekstrem sovpada z histogramskimi ekstremi, čeprav pred tem indikator ni mogel postaviti novega vrha. Zato je zelo pomembno, da nastavite zaščitno zaustavitev izgube. Medvedja divergenca se pojavi pri naraščajočem trendu, bikovska divergenca pa pri padajočem trendu.

Prečkanje linij MACD

Ko signalna črta prečka glavno od zgoraj navzdol, trgovci napovedujejo skorajšnji upad kotacij. In obratno, kupujejo pri križanju od spodaj navzgor. Na majhnih časovnih okvirih lahko najdete veliko signalov za presečišče indikatorskih linij, vendar je večina lažnih. Vredno je biti pozoren na signale na dnevnih in tedenskih grafikonih. Histogram kazalnika se uporablja kot filter – nakupi se izvajajo le, ko je nad ničlo, prodaja pa, ko je pod ničlo. Potrebujete naključje dveh pogojev – presečišče črt in histogram v želenem položaju.

Uporaba indikatorja MACD v praksi

Indikator deluje dobro pri delu v kanalih, lahko ujamete premike od upora do podpore in nazaj v območjih prekupljenosti in preprodanosti. Vendar ne pozabite, da z močnim trendom cena ne opazi ravni in ponovnega nakupa / nadaljnje prodaje. Macdi prikazuje začetek in konec trenda. Prikazuje točke pospeševanja in upočasnitve trenda. Učinkovito na nestanovitnem trgu, v obdobjih majhnih nihanj cen bo trgovec ujel veliko zaustavitvenih izgub. Prvič, indikator je bil ustvarjen za lovljenje trendnih gibanj. V širokem stanovanju na dnevnem grafikonu lahko daje dobre signale na urnem grafikonu.

Vrste indikatorjev MACD

Indikator je sestavljen iz črt in histograma. Nekateri trgovci niso pozorni na linije MACD, pripisujejo pomen le histogramu. Da bi odstranili presežek, smo se domislili neke vrste indikatorja histograma MACD. Sestavljen je le iz histograma. V klasični obliki sta histogram in MACD v istem oknu (na primer v terminalu Metatrader). V nekaterih terminalih (kot je
Quik ) so histogram in črte ločeni v ločenih oknih. Indikator je mogoče zgraditi z uporabo eksponentnih, preprostih, prostorninsko uteženih drsečih povprečij. V nekaterih terminalih je to implementirano kot parameter (Metatrader), v drugih obstaja posebno ime za vsako vrsto (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). na primer v terminalu FinamTrade. Kako trgovati z indikatorjem MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD v priljubljenih terminalih

Indikator je vključen v osnovni komplet katerega koli sodobnega terminala. Prisoten je tudi v mobilnih aplikacijah posrednika. Če ga želite omogočiti, morate iti v meni indikatorjev in poiskati MACD ali MACD-Histogram.

MACD v trgovalnem terminalu QUIK

Za prikaz indikatorja na grafikonu v hitrem terminalu morate klikniti Prilepi. Prikaže se pogovorno okno Dodaj graf. V njem izberite MACD ali MACD histogram in kliknite gumb Dodaj. Če želite spremeniti parametre indikatorja, pojdite na zavihek Lastnosti.

MACD v terminalu Metatrader

Če želite dodati indikator Macdi, morate klikniti gumb Vstavi – Indikatorji – Oscilatorji – MACD. Odpre se okno za nastavitev parametrov, kjer lahko izberete obdobje drsečega povprečja, barvno shemo in vrsto drsečega povprečja.

Kako nastaviti indikator MACD

Privzeto ima indikator naslednje nastavitve:

• počasno drseče povprečje 26;
• hitro premikanje 12;
• signal -9;
• veljajo za zaključne cene;
• eksponentni tip.
• barvi palic sta rdeča in zelena.

S spreminjanjem obdobij drsečih povprečij lahko spremenite hitrost odziva indikatorja na spremembe cen. V majhnih obdobjih bo več signalov. Obdobje drsečih povprečij lahko povečate ali zmanjšate. S povečanjem obdobja se bo kakovost signalov povečala, manj jih bo, vendar bo razmerje profit/false večje. Toda včasih indikator ne bo videl začetka trenda. Z zmanjšanjem parametrov lahko dosežete povečanje občutljivosti. Pomembno je, da ne zamudite trenutka “zlate sredine”, med številom signalov in njihovo kakovostjo.

Trgovalne strategije, ki temeljijo na indikatorju MACD

Odvisno od strategije se indikator Makdi uporablja kot del nabora indikatorjev ali ločeno.

1. Kanalska strategija – uporablja se na trgu brez izrazitega trenda. Trgovec pričakuje, da bo cena še dolgo ostala v tem območju. Za določitev “vrha in dna” trgovci uporabljajo Bollingerjeve pasove, cenovni kanal, trendne črte, drseča povprečja. V tem primeru je cena lahko v dveh položajih:
   1. Spodnji del obsega . Ko se cena približa robu razpona – dnu Bollingerja, ki se giblje z dolgo obdobjem, trendno črto, trgovec pozorno opazuje indikator MACD. Dolga trgovina se odpre, če se palice histograma zmanjšajo, pride do divergence, palice spremenijo barvo v zeleno in pride do presečišča indikatorskih črt (en pogoj je dovolj, če sta znaka 2 ali več – krepitev signala). Zaustavitev je postavljena čez skrajnost. Ne sme presegati 0,2-0,5% gibanja sredstev. Če ni mogoče postaviti kratke zaustavitve, morate zmanjšati velikost pozicije.
   2. Vrh ponudbe . Ko se cena približa robu razpona – na vrhu Bollingerja, ki se giblje z dolgim ​​obdobjem, trendna linija, trgovec pozorno opazuje indikator MACD. Kratek posel se odpre, če se palice histograma zmanjšajo, pride do divergence, palice spremenijo barvo v zeleno in pride do presečišča indikatorskih črt (en pogoj je dovolj, če sta znaka 2 ali več – krepitev signala). Zaustavitev je postavljena čez skrajnost. Ne sme presegati 0,2-0,5% gibanja sredstev. Če ni mogoče postaviti kratke zaustavitve, morate zmanjšati velikost pozicije.

Če natančno pogledate, kako se cena drži v razponu, pogosto pride do situacije, ko se meje razpona prebijejo, vendar se kasneje cena vrne v cenovni razpon. Meje vrha in dna se širijo. Trgovec mora skrbno preučiti odčitke indikatorja MACD, da ne bi zamudil trenutka upočasnitve trenda. Lahko pride pred ali po tem, ko se cena dotakne roba razpona.

V sredini razpona se novi posli ne odpirajo. Trgovec lahko okrepi položaje, če cena prebije sredino Bollingerjevega ali drsečega povprečja v kratkem obdobju (9–21 na D1).

Kombinacija indikatorjev

Nekateri trgovci uporabljajo več oscilatorjev hkrati. Posli se sklepajo z izrazitim trendom (vsi indikatorji dajejo enake signale) ali v območju kritične prekupljenosti ali preprodanosti za odboj. Trgovci uporabljajo
indikator RSI , stohastiko, čudovit oscilator Billa Williamsa (AO),
drseča povprečja skupaj z Macd . Poleg tega okrepi signal, če se v območju nakupa ali prodaje pojavi vzorec Price Action.

Strategija trenda

Trgovanja se odprejo le, ko je MACD pod ali nad ničlo (za prodajo oziroma nakup). Dodatno uporabljajo filtre – trend, druge oscilatorje, drseča povprečja. Kratek posel je sklenjen šele, ko je trend potrjen – podpora/odpor je izgubljen, obstajajo grafični vzorci za potrditev, odčitki indikatorja kažejo na močno prodajo/nakupe. Ko so nivoji prebiti, če indikator ne kaže upočasnitve trenda, trgovec okrepi pozicije in premakne stop za trgom.

Divergenca in konvergenca

Močan signal je razlika med ceno in indikatorjem. To lahko pomeni konec dolgoročnega trenda. Takšne signale je treba gledati na velikih časovnih okvirih – dnevno ali tedensko. Preobrat cene se redko zgodi v enem dnevu, pogosteje vam dajo možnost vstopa z jasnim zaustavitvijo, največ 5% gibanja sredstev.
Indikator Macd daje natančne signale na grafikonu m1 v kombinaciji z RSI in AO. Za trgovanje morate izbrati nestanovitna sredstva, med ameriško sejo je priporočljivo trgovati 2-3 ure na dan. Trgovanje se odpre, ko je eden od indikatorjev v razhajanju, druga dva pa sta prekupljena/preprodana. Stop je nastavljen na največ 0,1 % gibanja cene sredstva, dobiček pa je fiksen ali na višjem časovnem okviru. Zaustavitev je treba postaviti pred preobrat, lahko je do 4 – 5 lažnih ekstremov, nato se lahko razhajanje prekine. Če je stop dosežen, vendar razhajanje ni prekinjeno, trgovci iščejo nov vstop. Ko indikator doseže nič, se šteje, da je divergenca izpraznjena.

Delajte na več časovnih okvirih

Trgovec spremlja več (običajno tri) obdobja. Za dolgoročno trgovanje je 1h, dnevno in tedensko, za znotraj dneva je 15-1h-4h, za skalpiranje je 1-m15-1h. Na najstarejšem obdobju se zasledi dolgoročni trend. Trenutni trend je določen v povprečju. Iščemo vnos na najmanjše obdobje. Za vnos dolgega:

• starejše obdobje – dolgo;
• srednje – dolgo;
• mlajši je kratek, iščemo preobrat cene s konvergenco linij ali divergenco.

Zaustavitev je nastavljena za nižjo obdobje, odvzem pa za srednjo. V primeru kratkega stika so znaki podobni. Če so vsi trije odčitki enosmerni, ne trgujemo.

Prednosti in slabosti indikatorja MACD

Indikator je vključen v večino trgovalnih strategij, ki temeljijo na kanalskem trgovanju (območja prekupljenosti in preprodanosti) in nihajočem trgovanju. Prednosti indikatorja MACD:

• visokokakovostni signali na nestanovitnem trgu;
• natančni signali tako na velikih časovnih okvirih kot na majhnih časovnih okvirih do m1. V vsakem primeru morate izbrati parametre indikatorja. Na majhnih časovnih okvirih se m1-m5 uporablja v strategiji skalpiranja ;
• univerzalno – trgujete lahko s katerim koli sredstvom (delnice, indeksi, blago, kovine, valute);
• učinkovito pri trgovanju s trendom.

Slabosti indikatorja MACD:

• na majhnih časovnih okvirih so potrebni dodatni filtri;
• indikator zamuja, v majhnih obdobjih povzroči lažne signale. Na velikih časovnih okvirih to ni tako pomembno, ker je časa veliko. V majhnih obdobjih indikator prepoveduje signal, ko je gibanje že končano;
• ne deluje dobro v stanovanju;
• ne deluje z nizko volatilnostjo – histogram se samo vrti okoli ničle. Signali niso močni, postajališča so pogosto izbita.

Kako delati z indikatorjem MACD – učna lekcija o trgovanju: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Leta 2022 je internet poln ponudbe »super donosnih« indikatorjev. Kot rezultat, grafikon spominja na praznično drevo različnih indikatorjev. S takšno raznolikostjo so nekateri pozabili na običajne standardne kazalnike. In niso izgubili svoje pomembnosti. Sam princip oscilatorjev je enak, lahko si izmislite kaj novega. Trenutno ima MACD izboljšane različice, vendar se sam indikator uspešno uporablja tudi v strategijah trgovanja. Razumevanje, kako deluje, je ključ do učinkovitega trgovanja. MACD je univerzalni kazalnik, lahko spremljate moč trenda in najdete točke preobrata na območjih prekupljenosti in preprodanosti. Uporabno bo za začetnike, MACD je indikator trenda in vam ne bo omogočil, da bi se zoperstavili močnemu trendu.