مؤشر MACD – الوصف والتطبيق واستراتيجيات التداول

مؤشر MACD (متوسط ​​التقارب / الاختلاف المتحرك) في التداول – الوصف والتطبيق ، كيفية الاستخدام ، استراتيجية التداول. يعد مؤشر MACD (Makdi) أحد المذبذبات الشائعة ، والذي تم تضمينه في عام 2022 في الحزمة القياسية من المؤشرات لأي محطة طرفية. المؤشر ، كما يوحي الاسم ، يعتمد على تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة ، وقد اخترعه التاجر الشهير جيرالد أبيل.
يتم حساب Macdi الخطي على أنه الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية – الافتراضي 12 و 26 ، لتنعيم النتيجة ، متوسط ​​متحرك افتراضي آخر ، على سبيل المثال ، الفترة 9 – تتم إضافة خط الإشارة. في معلمات المؤشر ، تحدد فترات المتوسطات المتحركة وبأية الأسعار التي تحتاج إلى بنائها (الإغلاق ، الافتتاح ، الحد الأدنى ، الحد الأقصى ، الوسيط). يمكن أن يأخذ MACD قيمًا سالبة وإيجابية. من المعتقد أن الشراء هو الأفضل عندما يكون MACD أعلى من الصفر ، ويشير العثور على خطوط MACD تحت الصفر إلى اتجاه هبوطي. يوجد أيضًا رسم بياني على الرسم البياني للمؤشر ، وهو الفرق بين المتوسطات المتحركة – خط MACD وخط الإشارة. اعتمادًا على قوة الاتجاه ، قد يزيد الفرق أو ينقص أو يظل دون تغيير. يعمل MACD ، مثل العديد من المؤشرات ، بشكل أفضل على الأطر الزمنية الكبيرة ، تم اختيار المعلمات بناءً على التداول على الرسوم البيانية اليومية. يجب على المتداول للتداول اليومي تحديد المعلمات بشكل مستقل لكل أداة مالية.

منطق MACD

مبدأ المؤشر بسيط – فهو يوضح نسبة الفترة قصيرة الأجل بالنسبة إلى الفترة طويلة الأجل. مع ذلك ، يمكنك تحديد قوة الاتجاه. إذا بدأ الاتجاه في التسارع ، يرسم المؤشر أشرطة أعلى وأعلى ، وينحرف خط المؤشر أكثر عن خط الإشارة. يعتبر الاتجاه مستقرًا إذا كانت الرسوم البيانية عالية ومن نفس اللون. إذا تغيرت ألوان الرسم البياني بسرعة من بعضها البعض ، فهناك عدم يقين في السوق. عندما يتباطأ الاتجاه ، تبدأ الأشرطة في الانخفاض وتتقارب خطوط Macdi. يشير هذا إلى فترة توحيد أو انعكاس محتمل. بشكل افتراضي ، فترات المتوسطات المتحركة هي 12-26 ، وخط الإشارة له فترة 9.

يمكن للمتداول تجربة هذه القيم ، وتعديلها على الأداة والإطار الزمني ، ولكن ضع في اعتبارك أن فترة المتوسط ​​المتحرك السريع يجب أن تكون نصف تلك الخاصة بالمتوسط ​​البطيء.

مؤشر MACD [/ caption]

إشارات التداول

يعطي مؤشر MACD عدة أنواع من الإشارات ، ويمكن للمتداول التنبؤ بحركة السعر باستخدام الرسم البياني أو خطوط المؤشر:

1. رسم بياني يعبر الصفر . تشير هذه الإشارة إلى تقارب المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة المدى. إذا تجاوز المؤشر الصفر من أعلى إلى أسفل ، يتم فتح المبيعات ، وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى ، يتم فتح المشتريات. تم تعيين وقف خسارة وقائي لأقرب حد أقصى أو 0.2-0.5٪ من حركة الأصول.
2. الرسم البياني للماكد في أعلى وأسفل السوق . يلاحظ التجار سلوك الرسم البياني للمؤشر عند أقصى درجات السعر. إذا حقق السعر قفزة قوية نحو الاتجاه ، وأصبحت الرسوم البيانية أصغر ، يستنتج المتداول أن الاتجاه يقترب من الاكتمال. في مثل هذه الحالة ، يبحث المستخدم عن صفقات ذات اتجاه معاكس ، ويتم وضع أوامر الوقف الوقائية فوق الحد الأقصى. يجب تثبيتها ، في اتجاه قوي ، عن طريق القصور الذاتي ، قبل الانعكاس ، يمكن للسعر إعادة كتابة الحد الأقصى أو الحد الأدنى مرتين أو ثلاث مرات. يُظهر الرسم البياني في مثل هذه المواقف مناطق ذروة الشراء والبيع.

تشعب

أقوى إشارة رسم بياني للماكد هي انحراف يحدث في نهاية الاتجاه عندما يكون السوق على وشك الانعكاس. ليس من السهل ملاحظة هذه الإشارة للمبتدئين ؛ يتم استخدامها من قبل المتداولين ذوي الخبرة. يستمر السعر في إحداث حدود قصوى جديدة ، لكن الرسم البياني للمؤشر لا يفعل ذلك. هناك حالات ينهار فيها الاختلاف. يتزامن الحد الأقصى للسعر التالي مع المدرج التكراري ، على الرغم من أنه قبل ذلك لم يكن المؤشر قادرًا على تعيين قمة جديدة. لذلك ، من المهم جدًا تعيين وقف خسارة وقائي. يحدث تباعد هبوطي في اتجاه صعودي ويحدث تباعد صعودي في اتجاه هبوطي.

عبور خطوط MACD

عندما يعبر خط الإشارة الخط الرئيسي من أعلى إلى أسفل ، يتوقع المتداولون انخفاضًا وشيكًا في الأسعار. والعكس صحيح ، يشترون عند العبور من الأسفل إلى الأعلى. في الأطر الزمنية الصغيرة ، يمكنك العثور على العديد من الإشارات لتقاطع خطوط المؤشر ، لكن معظمها خاطئ. يجدر الانتباه إلى الإشارات الموجودة على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. يتم استخدام الرسم البياني للمؤشر كمرشح – تتم عمليات الشراء فقط عندما تكون أعلى من الصفر ، وتتم المبيعات عندما تكون أقل من الصفر. أنت بحاجة إلى تزامن شرطين – تقاطع الخطوط والمدرج التكراري في الموضع المطلوب.

تطبيق مؤشر MACD في الممارسة

يعمل المؤشر بشكل جيد عند العمل في القنوات ، يمكنك التقاط الحركات من المقاومة إلى الدعم والعودة في مناطق ذروة الشراء والبيع. لكن لا تنس أنه مع وجود اتجاه قوي ، لا يلاحظ السعر المستويات وإعادة الشراء / إعادة البيع. يُظهر Macdi بداية الاتجاه ونهايته. يظهر نقاط تسارع وتباطؤ الاتجاه. فعال في سوق متقلب ، خلال فترات تقلبات الأسعار الصغيرة ، سيواجه المتداول الكثير من نقاط وقف الخسائر. بادئ ذي بدء ، تم إنشاء المؤشر للقبض على حركات الاتجاه. في شقة واسعة على الرسم البياني اليومي ، يمكن أن تعطي إشارات جيدة على الرسم البياني للساعة.

أنواع مؤشرات MACD

يتكون المؤشر من خطوط ومدرج تكراري. لا يهتم بعض المتداولين بخطوط MACD ، فهم يولون أهمية فقط للرسم البياني. لإزالة الفائض ، توصلنا إلى نوع من مؤشر الرسم البياني MACD. يتكون فقط من رسم بياني. في الشكل الكلاسيكي ، يكون الرسم البياني و MACD في نفس النافذة (على سبيل المثال ، في محطة ميتاتريدر). في بعض المحطات الطرفية (مثل
Quik ) ، يتم فصل الرسم البياني والخطوط في نوافذ منفصلة. يمكن إنشاء المؤشر باستخدام متوسطات متحركة أسية وبسيطة ومرجحة بالحجم. في بعض المحطات يتم تنفيذ هذا كمعامل (ميتاتريدر) ، وفي حالات أخرى يوجد اسم خاص لكل نوع (MACD Simple ، MACD Weighed ، MACD). على سبيل المثال ، في محطة FinamTrade. كيفية التداول باستخدام مؤشر MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD في المحطات المشهورة

يتم تضمين المؤشر في المجموعة الأساسية لأي محطة حديثة. إنه موجود حتى في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالوسيط. لتمكينه ، عليك الذهاب إلى قائمة المؤشرات والعثور على MACD أو MACD-Histogram.

MACD في محطة تداول QUIK

لعرض المؤشر على الرسم البياني في المحطة الطرفية السريعة ، يجب النقر فوق لصق. سيتم عرض مربع الحوار “إضافة رسم بياني”. في ذلك ، حدد الرسم البياني MACD أو MACD وانقر فوق الزر إضافة. لتغيير معلمات المؤشر ، انتقل إلى علامة التبويب خصائص.

MACD في محطة ميتاتريدر

لإضافة مؤشر Macdi ، تحتاج إلى النقر فوق الزر إدراج – مؤشرات – مذبذبات – MACD. ستظهر نافذة لإعداد المعلمات ، يمكنك تحديد فترة المتوسطات المتحركة ونظام الألوان ونوع المتوسط ​​المتحرك.
MACD في محطة Metatrader [/ caption]

كيفية إعداد مؤشر MACD

بشكل افتراضي ، يحتوي المؤشر على الإعدادات التالية:

• متوسط ​​الحركة البطيئة 26 ؛
• تتحرك بسرعة 12 ؛
• إشارة -9 ؛
• تنطبق على أسعار الإغلاق ؛
• النوع الأسي.
• ألوان القضبان حمراء وخضراء.

من خلال تغيير فترات المتوسطات المتحركة ، يمكنك تغيير سرعة رد فعل المؤشر على تغيرات الأسعار. في الفترات الصغيرة سيكون هناك المزيد من الإشارات. يمكنك إما زيادة أو تقليل فترة المتوسطات المتحركة. مع زيادة الفترة ، ستزداد جودة الإشارات ، وسيكون هناك عدد أقل منها ، لكن نسبة الربح / الخطأ ستكون أعلى. لكن في بعض الأحيان لن يرى المؤشر بداية الاتجاه. من خلال تقليل المعلمات ، يمكنك تحقيق زيادة في الحساسية. من المهم ألا تفوت لحظة “الوسط الذهبي” بين عدد الإشارات وجودتها.

استراتيجيات التداول على أساس مؤشر MACD

اعتمادًا على الاستراتيجية ، يتم استخدام مؤشر Makdi كجزء من مجموعة من المؤشرات أو بشكل منفصل.

1. استراتيجية القناة – تُستخدم في السوق بدون اتجاه واضح. يتوقع المتداول أن السعر سيبقى في النطاق لفترة طويلة. لتحديد التجار “الأعلى والأسفل” ، استخدم البولنجر باند وقناة السعر وخطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون السعر في موضعين:
   1. أسفل النطاق . عندما يقترب السعر من حافة النطاق – قاع البولنجر ، يتحرك مع فترة طويلة ، خط الاتجاه ، يراقب التاجر مؤشر MACD بعناية. يتم فتح صفقة شراء إذا انخفضت أشرطة المدرج التكراري ، وكان هناك تباعد ، وتغير لون الأشرطة إلى اللون الأخضر وهناك تقاطع بين خطوط المؤشر (شرط واحد يكفي إذا كان هناك علامتان أو أكثر – تقوية الإشارة). تم تعيين نقطة التوقف إلى ما هو أبعد من الحد الأقصى. ألا يتجاوز 0.2-0.5٪ من حركة الأصول. إذا لم يكن من الممكن وضع حد قصير ، فأنت بحاجة إلى تقليل حجم المركز.
   2. قمة النطاق . عندما يقترب السعر من حافة النطاق – في الجزء العلوي من Bollinger ، يتحرك مع فترة طويلة ، خط الاتجاه ، يراقب التاجر مؤشر MACD بعناية. يتم فتح صفقة بيع إذا انخفضت أشرطة المدرج التكراري ، وكان هناك تباعد ، وتغير لون الأشرطة إلى اللون الأخضر وهناك تقاطع بين خطوط المؤشر (شرط واحد يكفي إذا كان هناك علامتان أو أكثر – تقوية الإشارة). تم تعيين نقطة التوقف إلى ما هو أبعد من الحد الأقصى. ألا يتجاوز 0.2-0.5٪ من حركة الأصول. إذا لم يكن من الممكن وضع حد قصير ، فأنت بحاجة إلى تقليل حجم المركز.

إذا نظرت بعناية إلى السعر الثابت في النطاق ، فغالبًا ما يكون هناك موقف عندما تخترق حدود النطاق ، ولكن لاحقًا يعود السعر إلى النطاق السعري. تتوسع حدود القمة والسفلى. يجب على المتداول أن ينظر بعناية في قراءات مؤشر MACD حتى لا يفوت لحظة تباطؤ الاتجاه. قد يأتي قبل أو بعد أن يلامس السعر حافة النطاق.

في منتصف النطاق ، لا يتم فتح صفقات جديدة. يمكن للمتداول تقوية مراكزه إذا اخترق السعر منتصف مؤشر البولنجر أو المتوسط ​​المتحرك في فترة زمنية صغيرة (9-21 في D1).

مزيج من المؤشرات

يستخدم بعض المتداولين عدة مؤشرات تذبذب في نفس الوقت. يتم الانتهاء من المعاملات مع اتجاه واضح (جميع المؤشرات تعطي نفس الإشارات) أو في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع الحرجة للارتداد. يستخدم المتداولون
مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الاستوكاستك ومذبذب Bill Williams الرائع (AO)
والمتوسطات المتحركة مع Macd . كما أنه يقوي الإشارة في حالة حدوث نمط حركة السعر في منطقة البيع أو الشراء.

استراتيجية الاتجاه

يتم فتح التداولات فقط عندما يكون MACD أقل أو أعلى من الصفر (للبيع أو الشراء ، على التوالي). بالإضافة إلى ذلك ، يستخدمون المرشحات – الاتجاه ، المذبذبات الأخرى ، المتوسطات المتحركة. يتم الانتهاء من صفقة البيع فقط عندما يتم تأكيد الاتجاه – يتم فقد الدعم / المقاومة ، وهناك أنماط بيانية للتأكيد ، وتشير قراءات المؤشرات إلى مبيعات / مشتريات قوية. عندما يتم كسر المستويات ، إذا كان المؤشر لا يشير إلى تباطؤ الاتجاه ، يقوم المتداول بتقوية المراكز وتحريك التوقف خلف السوق.

الاختلاف والتقارب

الإشارة القوية هي تباعد بين السعر والمؤشر. قد يشير هذا إلى نهاية الاتجاه طويل المدى. يجب النظر إلى هذه الإشارات على أطر زمنية كبيرة – يوميًا أو أسبوعيًا. نادرًا ما يحدث انعكاس السعر في يوم واحد ، وغالبًا ما يمنحك الفرصة للدخول بإيقاف واضح ، لا يزيد عن 5٪ من حركة الأصول.
يعطي مؤشر Macd إشارات دقيقة على الرسم البياني m1 بالاشتراك مع مؤشر القوة النسبية RSI و AO. للتداول ، يجب عليك اختيار الأصول المتقلبة ، يوصى بالتداول 2-3 ساعات في اليوم خلال الجلسة الأمريكية. يتم فتح الصفقة عندما يكون أحد المؤشرات في حالة تباعد والآخران في ذروة الشراء / ذروة البيع. لم يتم تعيين Stop أكثر من 0.1٪ من حركة سعر الأصل ، وجني الأرباح إما ثابت أو على إطار زمني أعلى. يجب وضع وقف الخسارة قبل الانعكاس ، ويمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 4 – 5 نطاقات متطرفة خاطئة ، ثم يمكن كسر الاختلاف. إذا تم الوصول إلى نقطة التوقف ولكن لم يتم كسر الاختلاف ، فإن التجار يبحثون عن نقطة دخول جديدة. عندما يصل المؤشر إلى الصفر ، يعتبر الاختلاف مفرغًا.

العمل على أطر زمنية متعددة

يشاهد المتداول عدة فترات (عادة ثلاث). بالنسبة للتداول طويل الأجل ، تكون 1 ساعة يوميًا وأسبوعيًا ، أما في اليوم فهي 15-1h-4h ، أما بالنسبة للسكالبينج فهي 1-m15-1h. في الفترة الأقدم ، يتم تتبع الاتجاه طويل المدى. يتم تحديد الاتجاه الحالي في المتوسط. نحن نبحث عن دخول في أصغر فترة. للدخول لفترة طويلة:

• فترة كبار – طويلة
• منتصف طويلة
• الأصغر هو قصير ، نحن نبحث عن انعكاس السعر عن طريق تقارب الخطوط أو التباعد.

تم ضبط نقطة التوقف على الفترة الدنيا ، والاختيار في الفترة الوسطى. في حالة البيع ، تكون المؤشرات متشابهة. إذا كانت جميع القراءات الثلاث أحادية الاتجاه ، فإننا لا نتداول.

مزايا وعيوب مؤشر MACD

يتم تضمين المؤشر في معظم استراتيجيات التداول القائمة على قناة التداول (مناطق ذروة الشراء والبيع المفرط) والتداول المتأرجح. مزايا مؤشر MACD:

• إشارات عالية الجودة في سوق متقلب ؛
• إشارات دقيقة على كل من الأطر الزمنية الكبيرة وعلى الأطر الزمنية الصغيرة حتى m1. في كل حالة ، تحتاج إلى تحديد معلمات المؤشر. في الأطر الزمنية الصغيرة ، يتم استخدام m1-m5 في استراتيجية السكالبينج ؛
• عالمي – يمكنك التداول على أي أصول (أسهم ، مؤشرات ، سلع ، معادن ، عملات) ؛
• فعال عند التداول مع الاتجاه.

عيوب مؤشر MACD:

• على الأطر الزمنية الصغيرة ، هناك حاجة إلى مرشحات إضافية ؛
• تأخر المؤشر ، في فترات قصيرة يستتبع إشارات خاطئة. في الأطر الزمنية الكبيرة ، هذا ليس مهمًا جدًا ، لأن هناك الكثير من الوقت. في الفترات الصغيرة ، يحظر المؤشر إشارة عندما تنتهي الحركة بالفعل ؛
• لا يعمل بشكل جيد في الشقة.
• لا يعمل مع تقلب منخفض – يدور المدرج التكراري حول الصفر. الإشارات ليست قوية ، غالبًا ما يتم إيقاف التوقف.

كيفية العمل مع مؤشر MACD – درس تعليمي عن التداول: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w في عام 2022 ، تمتلئ الإنترنت بعروض مؤشرات “مربحة للغاية”. نتيجة لذلك ، يشبه الرسم البياني شجرة احتفالية بمؤشرات مختلفة. مع هذا التنوع ، نسي البعض المؤشرات القياسية المعتادة. ولم يفقدوا أهميتهم. مبدأ المذبذبات هو نفسه ، يمكنك ابتكار شيء جديد. حاليًا ، يحتوي MACD على إصدارات محسنة ، ولكن المؤشر نفسه يستخدم بنجاح أيضًا في استراتيجيات التداول. فهم كيفية عملها هو مفتاح التداول الفعال. MACD هو مؤشر عالمي ، يمكنك تتبع قوة الاتجاه والعثور على نقاط الانعكاس في مناطق ذروة الشراء والبيع. سيكون مفيدًا للمبتدئين ، MACD هو مؤشر اتجاه ولن يسمح لك بمواجهة اتجاه قوي.