MACD indikatorius – aprašymas ir taikymas, prekybos strategijos

MACD indikatorius (Moving Average Convergence/Divergence) prekyboje – aprašymas ir taikymas, kaip naudoti, prekybos strategija. MACD indikatorius (Makdi) yra vienas populiarus osciliatorius, kuris 2022 m. yra įtrauktas į standartinį bet kurio terminalo indikatorių paketą. Rodiklis, kaip rodo pavadinimas, yra pagrįstas slankiųjų vidurkių konvergencija ir divergencija, jį išrado garsus prekybininkas Geraldas Appelis.
Linijinis Macdi apskaičiuojamas kaip dviejų eksponentinių slankiųjų vidurkių – numatytoji 12 ir 26 – skirtumas, rezultatui išlyginti dar vienas numatytasis slankusis vidurkis, pavyzdžiui, 9 periodas – signalo linija. Indikatoriaus parametrai nurodo slankiųjų vidurkių periodus ir kokiomis kainomis reikia statyti (uždarymo, atidarymo, minimumo, maksimumo, medialinės). MACD gali turėti ir neigiamas, ir teigiamas vertes. Manoma, kad ilgesnis yra geresnis, kai MACD yra didesnis nei nulis, o MACD linijų radimas žemiau nulio rodo mažėjimo tendenciją. Indikatorių diagramoje taip pat yra histograma, kuri yra skirtumas tarp slankiųjų vidurkių – MACD linijos ir signalo linijos. Priklausomai nuo tendencijos stiprumo, skirtumas gali didėti, mažėti arba išlikti nepakitęs. MACD, kaip ir daugelis rodiklių, geriausiai veikia esant dideliam laiko tarpui, parametrai buvo parinkti pagal prekybą dienos diagramose. Prekybininkas, prekiaujantis dienos metu, turi pasirinkti parametrus atskirai kiekvienai priemonei.

MACD logika

Rodiklio principas paprastas – jis parodo trumpalaikio laikotarpio santykį su ilgalaikiu. Su juo galite nustatyti tendencijos stiprumą. Jeigu tendencija pradeda spartėti, indikatorius traukia vis aukštesnes juostas, indikatoriaus linija labiau nukrypsta nuo signalo linijos. Tendencija laikoma stabilia, jei histogramos yra aukštos ir tos pačios spalvos. Jei histogramos spalvos greitai keičia viena kitą, rinkoje atsiranda netikrumo. Kai tendencija sulėtėja, juostos pradeda mažėti, o Macdi linijos susilieja. Tai rodo konsolidacijos laikotarpį arba tikėtiną pasikeitimą. Pagal numatytuosius nustatymus slankiųjų vidurkių periodai yra 12–26, o signalo linijos periodas yra 9.

Prekybininkas gali eksperimentuoti su šiomis reikšmėmis, pritaikydamas jas prie instrumento ir laiko intervalo, tačiau atminkite, kad greitai slenkančio vidurkio periodas turėtų būti perpus mažesnis už lėto.

Prekybos signalai

MACD indikatorius pateikia kelių tipų signalus, prekiautojas gali numatyti kainos judėjimą naudodamas histogramą arba indikatoriaus linijas:

1. Histograma kerta nulį . Šis signalas rodo trumpalaikių ir ilgalaikių slankiųjų vidurkių konvergenciją. Jei indikatorius kerta nulį iš viršaus į apačią, atidaromi išpardavimai, o jei iš apačios į viršų – pirkimai. Apsauginis sustabdymo nuostolis nustatomas artimiausiam ekstremumui arba 0,2–0,5 % turto judėjimo.
2. MACD histograma rinkos viršuje ir apačioje . Prekybininkai atkreipia dėmesį į indikatoriaus histogramos elgseną esant kraštutinėms kainoms. Jei kaina daro galingą šuolį link tendencijos, o histogramos tampa mažesnės, prekiautojas daro išvadą, kad tendencija artėja prie pabaigos. Tokioje situacijoje vartotojas ieško kontratrendinių sandorių, apsauginiai stop orderiai pateikiami virš ekstremumo. Jie turi būti montuojami pagal stiprią tendenciją, pagal inerciją, prieš apsisukant, kaina gali būti perrašyta maksimali arba mažiausia du ar tris kartus. Tokiose situacijose histograma rodo perpirktus ir perparduotus plotus.

Divergencija

Stipriausias MACD histogramos signalas yra divergencija, atsirandanti tendencijos pabaigoje, kai rinka ruošiasi apsisukti. Šį signalą nėra lengva pastebėti pradedantiesiems, juo naudojasi patyrę prekybininkai. Kaina ir toliau daro naujus kraštutinumus, tačiau rodiklio histograma – ne. Būna situacijų, kai divergencija nutrūksta. Kitas kainos ekstremumas sutampa su histogramos ekstremumais, nors prieš tai rodiklis negalėjo nustatyti naujos smailės. Todėl labai svarbu nustatyti apsauginį stop loss. Esant didėjimo tendencijai atsiranda meškų divergencija, o mažėjančios tendencijos – bulių skirtumai.

MACD linijų kirtimas

Kai signalo linija kerta pagrindinę iš viršaus į apačią, prekiautojai prognozuoja neišvengiamą kotiruočių kritimą. Ir atvirkščiai, jie perka kirsdami iš apačios į viršų. Mažais laiko intervalais galite rasti daug signalų, rodančių indikatorių linijų susikirtimą, tačiau dauguma jų yra klaidingi. Verta atkreipti dėmesį į signalus dienos ir savaitės diagramose. Indikatoriaus histograma naudojama kaip filtras – perkama tik tada, kai ji viršija nulį, o parduodama, kai yra žemiau nulio. Jums reikia dviejų sąlygų – linijų susikirtimo ir histogramos reikiamoje padėtyje – sutapimo.

MACD indikatoriaus taikymas praktikoje

Indikatorius puikiai veikia dirbant kanaluose, perpirktose ir perparduotose vietose galite pagauti judesius nuo pasipriešinimo iki atramos ir atgal. Tačiau nepamirškite, kad esant stipriai tendencijai, kaina nepastebi lygių ir atpirkimo / perpardavimo. Macdi rodo tendencijos pradžią ir pabaigą. Rodo tendencijos pagreičio ir lėtėjimo taškus. Veiksmingas nepastovioje rinkoje, mažų kainų svyravimų laikotarpiais prekiautojas sugaus daug sustabdymo nuostolių. Visų pirma, indikatorius buvo sukurtas siekiant pagauti tendencijų judėjimą. Plačiame dienos diagramos plote jis gali duoti gerus valandinius signalus.

MACD indikatoriaus tipai

Indikatorius susideda iš linijų ir histogramos. Kai kurie prekiautojai nekreipia dėmesio į MACD linijas, jie teikia svarbą tik histogramai. Norėdami pašalinti perteklių, sugalvojome savotišką MACD histogramos indikatorių. Jį sudaro tik histograma. Klasikine forma histograma ir MACD yra tame pačiame lange (pavyzdžiui, Metatrader terminale). Kai kuriuose terminaluose (pvz.,
Quik ) histograma ir linijos yra atskirtos į atskirus langus. Rodiklis gali būti sudarytas naudojant eksponentinį, paprastus, pagal tūrį svertinius slankiuosius vidurkius. Kai kuriuose terminaluose tai įgyvendinama kaip parametras (Metatrader), kituose kiekvienam tipui yra specialus pavadinimas (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). pavyzdžiui, FinamTrade terminale. Kaip prekiauti su MACD indikatoriumi: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD populiariuose terminaluose

Indikatorius yra įtrauktas į pagrindinį bet kurio šiuolaikinio terminalo komplektą. Jis yra net brokerio mobiliosiose programose. Norėdami jį įjungti, turite eiti į indikatorių meniu ir rasti MACD arba MACD-Histogramą.

MACD QUIK prekybos terminale

Kad indikatorius būtų rodomas diagramoje greitajame terminale, turite spustelėti Įklijuoti. Bus rodomas dialogo langas Add Graph. Jame pasirinkite MACD arba MACD histogramą ir spustelėkite mygtuką Pridėti. Norėdami pakeisti indikatoriaus parametrus, eikite į skirtuką Ypatybės.

MACD Metatrader terminale

Norėdami pridėti Macdi indikatorių, turite spustelėti mygtuką Įterpti – Rodikliai – Osciliatoriai – MACD. Atsidarys parametrų nustatymo langas, kuriame galėsite pasirinkti slankiųjų vidurkių laikotarpį, spalvų schemą ir slankiojo vidurkio tipą.

Kaip nustatyti MACD indikatorių

Pagal numatytuosius nustatymus indikatorius turi šiuos nustatymus:

• lėtas slenkamasis vidurkis 26;
• greitai juda 12;
• signalas -9;
• taikyti uždarymo kainoms;
• eksponentinis tipas.
• juostų spalvos yra raudona ir žalia.

Keisdami slankiųjų vidurkių periodus, galite keisti rodiklio reakcijos į kainų pokyčius greitį. Mažais laikotarpiais bus daugiau signalų. Galite padidinti arba sumažinti slankiųjų vidurkių laikotarpį. Pailgėjus laikotarpiui, signalų kokybė kils, jų bus mažiau, tačiau pelno/klaidingumo santykis bus didesnis. Tačiau kartais rodiklis nematys tendencijos pradžios. Sumažinus parametrus, galite padidinti jautrumą. Svarbu nepraleisti „aukso vidurio“ momento, tarp signalų skaičiaus ir jų kokybės.

MACD indikatoriumi pagrįstos prekybos strategijos

Priklausomai nuo strategijos, Makdi indikatorius naudojamas kaip rodiklių rinkinio dalis arba atskirai.

1. Kanalo strategija – naudojama rinkoje be ryškios tendencijos. Prekybininkas tikisi, kad kaina dar ilgai išliks ribose. Norėdami nustatyti „viršutinę ir apatinę“ prekiautojai naudoja Bollinger juostas, kainų kanalą, tendencijų linijas, slankiuosius vidurkius. Šiuo atveju kaina gali būti dviejų pozicijų:
   1. Diapazono apačioje . Kai kaina artėja prie diapazono ribos – Bollinger apačios, judant su ilgu periodu, trendo linija, treideris atidžiai stebi MACD indikatorių. Ilgas sandoris atidaromas, jei histogramos juostos sumažėja, atsiranda divergencija, juostos keičia spalvą į žalią ir yra indikatoriaus linijų susikirtimas (užtenka vienos sąlygos, jei yra 2 ir daugiau ženklų – signalo stiprinimas). Stotelė nustatyta už kraštutinumo. Ji neturėtų viršyti 0,2–0,5 % turto judėjimo. Jei nėra galimybės trumpam sustoti, reikia sumažinti pozicijos dydį.
   2. Asortimento viršūnė . Kai kaina artėja prie diapazono ribos – Bollingerio viršuje, judant su ilgu periodu, trendo linija, treideris atidžiai stebi MACD indikatorių. Trumpas sandoris atidaromas, jei histogramos juostos sumažėja, atsiranda divergencija, juostos keičia spalvą į žalią ir yra indikatoriaus linijų susikirtimas (pakanka vienos sąlygos, jei yra 2 ir daugiau ženklų – signalo stiprinimas). Stotelė nustatyta už kraštutinumo. Ji neturėtų viršyti 0,2–0,5 % turto judėjimo. Jei nėra galimybės trumpam sustoti, reikia sumažinti pozicijos dydį.

Atidžiai pažvelgus į kainų laikymąsi intervale, dažnai pasitaiko situacija, kai diapazono ribos prasibrauna, tačiau vėliau kaina grįžta į kainų intervalą. Plečiasi viršaus ir apačios ribos. Prekybininkas turėtų atidžiai pažvelgti į MACD indikatoriaus rodmenis, kad nepraleistų tendencijos sulėtėjimo momento. Jis gali atsirasti prieš arba po to, kai kaina paliečia diapazono ribą.

Asortimento viduryje nauji pasiūlymai neatidaromi. Prekybininkas gali sustiprinti pozicijas, jei kaina per mažą laikotarpį (9-21 D1) prasiskverbia per Bollinger arba slenkančio vidurkio vidurį.

Rodiklių derinys

Kai kurie prekiautojai vienu metu naudoja kelis generatorius. Sandoriai sudaromi su ryškia tendencija (visi rodikliai duoda tuos pačius signalus) arba kritinio perpirkimo ar perpardavimo zonoje dėl atšokimo. Prekiautojai naudoja
RSI indikatorių , stochastiką, Billo Williamso nuostabųjį generatorių (AO),
slankiuosius vidurkius kartu su Macd . Be to, jis sustiprina signalą, jei pirkimo ar pardavimo srityje atsiranda kainų veiksmų modelis.

Tendencijos strategija

Sandoriai atidaromi tik tada, kai MACD yra žemiau arba virš nulio (atitinkamai parduoti arba pirkti). Be to, jie naudoja filtrus – tendencijas, kitus generatorius, slankiuosius vidurkius. Trumpas sandoris sudaromas tik tada, kai pasitvirtina tendencija – prarandamas palaikymas / pasipriešinimas, yra grafiniai patvirtinimo modeliai, indikatoriaus rodmenys rodo stiprius pardavimus / pirkimus. Kai lygiai sulaužomi, jei indikatorius nerodo tendencijos sulėtėjimo, treideris sustiprina pozicijas ir perkelia stopą už rinkos.

Divergencija ir konvergencija

Stiprus signalas yra skirtumas tarp kainos ir rodiklio. Tai gali reikšti ilgalaikės tendencijos pabaigą. Į tokius signalus reikėtų žiūrėti dideliais laiko tarpais – kasdien ar kas savaitę. Kainos apsisukimas retai įvyksta per vieną dieną, dažniau jie suteikia galimybę įeiti su aiškiu sustojimu, ne daugiau kaip 5% turto judėjimo.
Macd indikatorius pateikia tikslius signalus m1 diagramoje kartu su RSI ir AO. Prekybai reikėtų rinktis nepastovius aktyvus, Amerikos sesijos metu rekomenduojama prekiauti 2-3 valandas per dieną. Sandoris atidaromas, kai vienas iš rodiklių skiriasi, o kiti du yra perpirkti/perparduoti. Stop nustatomas ne daugiau kaip 0,1% turto kainos judėjimo, o pelnas yra fiksuotas arba ilgesnis. Stop turi būti dedamas prieš apsisukimą, gali būti iki 4 – 5 klaidingų kraštutinumų, tada nukrypimas gali būti nutrauktas. Jei stotelė nukentėjo, bet divergencija nenutrūksta, prekybininkai ieško naujo įrašo. Kai indikatorius pasiekia nulį, nukrypimas laikomas iškrautu.

Dirbkite keliais laiko intervalais

Prekybininkas stebi kelis (dažniausiai tris) laikotarpius. Ilgalaikei prekybai tai 1h, kasdien ir savaite, dienos metu 15-1h-4h, skalpavimui 1-m15-1h. Seniausiu laikotarpiu stebima ilgalaikė tendencija. Dabartinė tendencija nustatoma vidutiniškai. Ieškome įrašo mažiausiu laikotarpiu. Norėdami įvesti ilgą:

• senjoras laikotarpis – ilgas;
• vidurinis – ilgas;
• jaunesnis yra žemo ūgio, mes ieškome kainų pakeitimo linijų konvergencijos ar divergencijos būdu.

Stop nustatomas apatiniam periodui, o take – viduriniam. Trumpo atveju indikacijos yra panašios. Jei visi trys rodmenys yra vienakrypčiai, mes neprekiaujame.

MACD indikatoriaus privalumai ir trūkumai

Rodiklis įtrauktas į daugumą prekybos strategijų, pagrįstų tiek kanaline prekyba (perpirktos ir perparduotos sritys), tiek svyruojančia prekyba. MACD indikatoriaus pranašumai:

• aukštos kokybės signalai nepastovioje rinkoje;
• tikslūs signalai tiek dideliais laikotarpiais, tiek mažais laiko intervalais iki m1. Kiekvienu atveju turite pasirinkti indikatoriaus parametrus. Mažais laiko intervalais skalpavimo strategijoje naudojamas m1-m5 ;
• universalus – galite prekiauti bet kokiu turtu (akcijomis, indeksais, žaliavomis, metalais, valiutomis);
• efektyvus prekiaujant su tendencija.

MACD indikatoriaus trūkumai:

• trumpais laiko tarpais reikalingi papildomi filtrai;
• indikatorius vėluoja, mažais laikotarpiais duoda klaidingus signalus. Esant dideliems laiko intervalams, tai nėra taip svarbu, nes laiko yra daug. Mažais laikotarpiais indikatorius draudžia signalą, kai judėjimas jau baigtas;
• neveikia gerai bute;
• neveikia esant mažam nepastovumui – histograma tiesiog sukasi aplink nulį. Signalai nėra stiprūs, stotelės dažnai išmušamos.

Kaip dirbti su MACD indikatoriumi – pamoka apie prekybą: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022 metais internetas pilnas „superpelningų“ rodiklių pasiūlymų. Dėl to diagrama primena šventinį įvairių rodiklių medį. Turėdami tokią įvairovę, kai kurie pamiršo įprastus standartinius rodiklius. Ir jie neprarado savo aktualumo. Pats osciliatorių principas yra tas pats, galite sugalvoti šiek tiek ką nors naujo. Šiuo metu MACD turi patobulintas versijas, tačiau pats indikatorius sėkmingai naudojamas ir prekybos strategijose. Supratimas, kaip tai veikia, yra raktas į veiksmingą prekybą. MACD yra universalus indikatorius, galite sekti tendencijos stiprumą ir rasti apsisukimo taškus perpirktose ir perparduotose srityse. Tai bus naudinga pradedantiesiems, MACD yra tendencijų indikatorius ir neleis jums atsispirti stipriai tendencijai.