MACD indikaator – kirjeldus ja rakendus, kauplemisstrateegiad

MACD indikaator (Moving Average Convergence/Divergence) kauplemisel – kirjeldus ja rakendus, kuidas kasutada, kauplemisstrateegia. MACD indikaator (Makdi) on üks populaarne ostsillaator, mis aastal 2022 sisaldub mis tahes terminali indikaatorite standardpakettis. Näitaja, nagu nimigi viitab, põhineb liikuvate keskmiste lähenemisel ja lahknemisel, selle leiutas kuulus kaupleja Gerald Appel.
Lineaarne Macdi arvutatakse kahe eksponentsiaalse liikuva keskmise – vaikimisi 12 ja 26 – erinevusena, tulemuse silumiseks lisatakse veel üks vaikimisi liikuv keskmine, näiteks periood 9 – signaalirida. Indikaatori parameetrid määravad libisevate keskmiste perioodid ja milliste hindadega peate ehitama (sulgemine, avamine, miinimum, maksimum, mediaalne). MACD võib võtta nii negatiivseid kui ka positiivseid väärtusi. Arvatakse, et pikk on eelistatav, kui MACD on üle nulli, MACD joonte leidmine alla nulli näitab langustrendi. Indikaatorgraafikul on ka histogramm, mis on liikuvate keskmiste – MACD joone ja signaalijoone – vahe. Sõltuvalt trendi tugevusest võib erinevus suureneda, väheneda või jääda muutumatuks. MACD, nagu paljud näitajad, töötab kõige paremini suurte ajavahemike korral, parameetrid valiti päevagraafikutel kauplemise põhjal. Päevasiseseks kauplemiseks kaupleja peab valima parameetrid iga instrumendi jaoks eraldi.

MACD loogika

Indikaatori põhimõte on lihtne – see näitab lühiajalise perioodi suhet pikaajalisesse. Selle abil saate määrata trendi tugevuse. Kui trend hakkab kiirenema, tõmbab indikaator järjest kõrgemaid ribasid, indikaatorijoon kaldub signaalijoonest rohkem kõrvale. Trend loetakse stabiilseks, kui histogrammid on kõrged ja sama värvi. Kui histogrammi värvid üksteist kiiresti muudavad, valitseb turul ebakindlus. Kui trend aeglustub, hakkavad ribad langema ja Macdi jooned lähenevad. See näitab konsolideerumisperioodi või tõenäolist pöördumist. Vaikimisi on liikuvate keskmiste perioodid 12-26 ja signaaliliini periood on 9.

Kaupleja võib nende väärtustega katsetada, kohandades neid vastavalt instrumendile ja ajaraamile, kuid pidage meeles, et kiiresti liikuva keskmise periood peaks olema poole väiksem aeglasest.

Kauplemissignaalid

MACD indikaator annab mitut tüüpi signaale, kaupleja saab ennustada hinna liikumist histogrammi või indikaatorjoonte abil:

1. Histogramm ületab nulli . See signaal näitab lühi- ja pikaajaliste libisevate keskmiste lähenemist. Kui indikaator ületab nulli ülalt alla, avatakse müük ja kui alt üles, siis ostud. Kaitsev seiskamiskadu määratakse lähima ekstreemumi jaoks või 0,2-0,5% vara liikumisest.
2. MACD histogramm turu tipus ja allosas . Kauplejad märgivad indikaatori histogrammi käitumist hinna äärmuslikes tingimustes. Kui hind teeb võimsa hüppe trendi suunas ja histogrammid muutuvad väiksemaks, järeldab kaupleja, et trend on lõpusirgel. Sellises olukorras otsib kasutaja kontratrendi tehinguid, kaitsvad stopp orderid asetatakse ekstreemumi kohale. Need tuleb paigaldada tugeva trendiga, inertsist, enne tagasipööramist võib hind maksimumi või miinimumi kaks või kolm korda ümber kirjutada. Histogramm näitab sellistes olukordades üleostetud ja ülemüüdud piirkondi.

Lahknevus

Tugevaim MACD histogrammi signaal on lahknevus, mis ilmneb trendi lõpus, kui turg on pöördumas. Seda signaali pole algajatele lihtne märgata, seda kasutavad kogenud kauplejad. Hind teeb jätkuvalt uusi äärmusi, kuid indikaatori histogramm mitte. On olukordi, kus lahknevus laguneb. Järgmine hinnaekstreemum langeb kokku histogrammi ekstreemumitega, kuigi enne seda ei saanud indikaator uut tippu seada. Seetõttu on väga oluline seada kaitsev seiskamiskadu. Languslik lahknevus toimub tõusutrendi korral ja bullish lahknevus langustrendi korral.

MACD liinide ületamine

Kui signaalijoon ületab peamise ülevalt alla, ennustavad kauplejad noteeringute peatset langust. Ja vastupidi, nad ostavad alt üles ületamisel. Väikeste ajavahemike puhul võite leida palju signaale indikaatorjoonte ristumiskoha kohta, kuid enamik neist on valed. Tähelepanu tasub pöörata päeva- ja nädalagraafikute signaalidele. Filtrina kasutatakse indikaatori histogrammi – oste tehakse ainult siis, kui see on üle nulli, ja müük toimub siis, kui see on alla nulli. Teil on vaja kahe tingimuse kokkulangemist – joonte ja histogrammi ristumiskohta vajalikus asendis.

MACD indikaatori rakendamine praktikas

Indikaator toimib hästi kanalites töötades, üleostetud ja ülemüüdud piirkondades saate tabada liikumisi takistusest toele ja tagasi. Kuid ärge unustage, et tugeva trendi korral ei märka hind taset ja tagasiostmist / edasimüüki. Macdi näitab trendi algust ja lõppu. Näitab trendi kiirendus- ja aeglustuspunkte. Tõhus volatiilsel turul, väikeste hinnakõikumiste perioodidel tabab kaupleja palju peatamiskahjumeid. Esiteks loodi indikaator trendi liikumise tabamiseks. Päevagraafikus võib see anda häid signaale tunniplaanis.

MACD indikaatorite tüübid

Indikaator koosneb joontest ja histogrammist. Mõned kauplejad ei pööra MACD ridadele tähelepanu, nad omistavad tähtsust ainult histogrammile. Ülejäägi eemaldamiseks mõtlesime välja omamoodi MACD histogrammi indikaatori. See koosneb ainult histogrammist. Klassikalisel kujul on histogramm ja MACD samas aknas (näiteks Metatraderi terminalis). Mõnes terminalis (nt Quik ) on histogramm ja read eraldatud eraldi akendeks. Näitaja saab üles ehitada eksponentsiaalsete, lihtsate, mahuga kaalutud libisevate keskmiste abil. Mõnes terminalis on see realiseeritud parameetrina (Metatrader), teistes on igale tüübile spetsiaalne nimi (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). näiteks FinamTrade terminalis. Kuidas kaubelda MACD indikaatoriga: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD populaarsetes terminalides

Indikaator sisaldub iga kaasaegse terminali põhikomplektis. See on olemas isegi maakleri mobiilirakendustes. Selle lubamiseks peate minema indikaatorite menüüsse ja leidma MACD või MACD-Histogrammi.

MACD QUIKi kauplemisterminalis

Näidiku kuvamiseks graafikul kiirterminalis peate klõpsama nuppu Kleebi. Kuvatakse dialoogiboks Graafi lisamine. Valige selles MACD või MACD histogramm ja klõpsake nuppu Lisa. Indikaatori parameetrite muutmiseks minge vahekaardile Atribuudid.

MACD Metatraderi terminalis

Macdi indikaatori lisamiseks peate klõpsama nuppu Insert – Indicators – Oscillators – MACD. Ilmub parameetrite seadmise aken, kus saab valida liikuvate keskmiste perioodi, värviskeemi ja liikuva keskmise tüübi.

Kuidas seadistada MACD indikaatorit

Vaikimisi on indikaatoril järgmised sätted:

• aeglane liikuv keskmine 26;
• kiiresti liikuv 12;
• signaal -9;
• kehtima sulgemishindadele;
• eksponentsiaalne tüüp.
• tulpade värvid on punane ja roheline.

Liikuvate keskmiste perioodide muutmisega saate muuta indikaatori reaktsiooni kiirust hinnamuutustele. Väikestel perioodidel on signaale rohkem. Liikuvate keskmiste perioodi saate kas suurendada või vähendada. Perioodi kasvades signaalide kvaliteet tõuseb, neid jääb vähemaks, kuid kasumi/vale suhe on suurem. Kuid mõnikord ei näe indikaator trendi algust. Parameetrite vähendamisega saate saavutada tundlikkuse suurenemise. Oluline on mitte unustada “kuldse keskmise” hetke signaalide arvu ja nende kvaliteedi vahel.

MACD indikaatoril põhinevad kauplemisstrateegiad

Olenevalt strateegiast kasutatakse Makdi indikaatorit indikaatorite komplekti osana või eraldi.

1. Kanalistrateegia – kasutatakse turul ilma väljendunud trendita. Kaupleja loodab, et hind jääb vahemikku veel pikaks ajaks. “Ülemise ja alumise” määramiseks kasutavad kauplejad Bollingeri ribasid, hinnakanalit, trendijooni, liikuvaid keskmisi. Sel juhul võib hind olla kahes asendis:
   1. Vahemiku alumine osa . Kui hind läheneb vahemiku servale – Bollingeri põhja, liikudes pika perioodi, trendijoonega, jälgib kaupleja hoolikalt MACD indikaatorit. Pikk tehing avatakse, kui histogrammi tulbad vähenevad, tekib lahknemine, tulbad muudavad värvi roheliseks ja indikaatorjoonte ristumiskoht (piisab ühest tingimusest, kui märke on 2 või enam – signaali tugevnemine). Peatus on seatud äärmusest kaugemale. See ei tohiks ületada 0,2–0,5% varade liikumisest. Kui lühikest peatust pole võimalik teha, peate positsiooni suurust vähendama.
   2. Vahemiku tipp . Kui hind läheneb vahemiku piirile – Bollingeri ülaosas, liikudes pika perioodi, trendijoonega, jälgib kaupleja hoolikalt MACD indikaatorit. Lühike tehing avatakse, kui histogrammi tulbad vähenevad, tekib lahknemine, tulbad muudavad värvi roheliseks ja indikaatorjoonte ristumiskoht (piisab ühest tingimusest, kui märke on 2 või enam – signaali tugevnemine). Peatus on seatud äärmusest kaugemale. See ei tohiks ületada 0,2–0,5% varade liikumisest. Kui lühikest peatust pole võimalik teha, peate positsiooni suurust vähendama.

Kui vaadata hoolega hinnavahemikku hinnahoidmist, siis sageli tekib olukord, kus vahemiku piirid murravad läbi, kuid hiljem naaseb hind hinnavahemikku. Ülemise ja alumise piirid laienevad. Kaupleja peaks hoolikalt vaatama MACD indikaatori näitu, et trendi aeglustumise hetkest mitte mööda vaadata. See võib tulla enne või pärast seda, kui hind puudutab vahemiku piiri.

Vahemiku keskel uusi pakkumisi ei avata. Kaupleja saab positsioone tugevdada, kui hind läbib väikese perioodi jooksul (9-21 D1-l) Bollingeri või libiseva keskmise keskpaiga.

Näitajate kombinatsioon

Mõned kauplejad kasutavad mitut ostsillaatorit korraga. Tehingud sõlmitakse tugeva trendiga (kõik näitajad annavad samu signaale) või kriitilise üle- või ülemüüdmise tsoonis tagasilöögi saamiseks. Kauplejad kasutavad RSI indikaatorit , stohhastikat, Bill Williamsi imelist ostsillaatorit (AO), liikuvaid keskmisi koos Macdiga . Lisaks tugevdab see signaali, kui ostu- või müügipiirkonnas ilmneb hinnatoimingu muster.

Trendistrateegia

Tehingud avatakse ainult siis, kui MACD on alla või üle nulli (vastavalt müümiseks või ostmiseks). Lisaks kasutavad nad filtreid – trend, muud ostsillaatorid, liikuvad keskmised. Lühike tehing sõlmitakse alles siis, kui trend on kinnitatud – toetus/vastupanu on kadunud, kinnituseks on graafilised mustrid, indikaatorinäidud näitavad tugevat müüki/ostu. Kui tasemed on katki, kui indikaator ei näita trendi aeglustumist, tugevdab kaupleja positsioone ja nihutab stoppi turu taha.

Lahknevus ja konvergents

Tugev signaal on lahknevus hinna ja indikaatori vahel. See võib viidata pikaajalise trendi lõppemisele. Selliseid signaale tuleks vaadata suurte ajavahemike järel – iga päev või kord nädalas. Hinna ümberpööramine toimub harva ühe päeva jooksul, sagedamini annavad need teile võimaluse siseneda selge peatusega, mitte rohkem kui 5% varade liikumisest.
Macd indikaator annab täpseid signaale m1 diagrammil koos RSI ja AO-ga. Kauplemiseks tuleks valida volatiilsed varad, Ameerika sessiooni ajal on soovitatav kaubelda 2-3 tundi päevas. Tehing avatakse, kui üks näitajatest on lahknevas ja ülejäänud kaks on üle ostetud/üle müüdud. Stop on seatud mitte rohkem kui 0,1% vara hinna liikumisest ja kasumi võtmine on fikseeritud või pikema aja jooksul. Enne tagurdamist tuleb teha peatus, vale äärmusi võib olla kuni 4 – 5, siis võib lahknemise katkeda. Kui stopp tabatakse, kuid lahknemine ei katke, otsivad kauplejad uut kirjet. Kui indikaator jõuab nullini, loetakse lahknemine tühjenetuks.

Töötage mitmel ajavahemikul

Kaupleja jälgib mitut (tavaliselt kolme) perioodi. Pikaajalisel kauplemisel on 1h, päevane ja nädalane, päevasiseseks 15-1h-4h, skalpimiseks 1-m15-1h. Vanimal perioodil jälgitakse pikaajalist trendi. Praegune trend määratakse keskmiselt. Otsime kirjet kõige väiksema perioodi kohta. Pikaks sisestamiseks:

• vanem periood – pikk;
• keskmine – pikk;
• noorem on lühike, otsime hinna ümberpööramist ridade lähendamise või lahknemise teel.

Stopp on seatud alumisele perioodile ja võtmine keskmisele. Lühikese puhul on näidustused sarnased. Kui kõik kolm näitu on ühesuunalised, siis me ei kauple.

MACD indikaatori eelised ja puudused

Näitaja sisaldub enamikes kauplemisstrateegiates, mis põhinevad nii kanalkauplemisel (üleostetud ja ülemüüdud piirkonnad) kui ka swing-kauplemisel. MACD indikaatori eelised:

• kvaliteetsed signaalid muutlikul turul;
• täpsed signaalid nii suurte kui ka väikeste ajavahemike korral kuni m1. Igal juhul peate valima indikaatori parameetrid. Väikeste ajavahemike korral kasutatakse skalpimisstrateegias m1- m5 ;
• universaalne – saate kaubelda mis tahes varadega (aktsiad, indeksid, kaubad, metallid, valuutad);
• trendiga kauplemisel tõhus.

MACD indikaatori puudused:

• väikeste ajavahemike korral on vaja täiendavaid filtreid;
• indikaator hilineb, väikestel perioodidel annab see valesignaale. Suurte ajavahemike puhul pole see nii oluline, sest aega on palju. Väikestel perioodidel keelab indikaator signaali, kui liikumine on juba lõppenud;
• ei tööta hästi tasapinnal;
• ei tööta madala volatiilsusega – histogramm pöörleb lihtsalt nulli ümber. Signaalid pole tugevad, sageli löövad peatused välja.

Kuidas töötada MACD indikaatoriga – kauplemisõpetus: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022. aastal on Internet täis “ülikasumlike” näitajate pakkumisi. Selle tulemusena meenutab diagramm erinevate näitajate pidulikku puud. Sellise mitmekesisuse juures on mõned unustanud tavalised standardnäitajad. Ja nad pole oma tähtsust kaotanud. Ostsillaatorite põhimõte on sama, saate natuke midagi uut välja mõelda. Praegu on MACD-l täiustatud versioonid, kuid indikaatorit ennast kasutatakse edukalt ka kauplemisstrateegiates. Selle toimimise mõistmine on tõhusa kauplemise võti. MACD on universaalne indikaator, millega saad jälgida trendi tugevust ning leida pöördepunkte üleostetud ja ülemüüdud piirkondades. See on kasulik algajatele, MACD on trendi indikaator ja ei võimalda teil tugevale trendile vastu astuda.