Індикатор MACD – опис та застосування, стратегії торгів

Індикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) у трейдингу – опис та застосування, як користуватися, стратегії торгів. Індикатор MACD (Макді) – один популярний осцилятор, який у 2022 році входить до стандартного пакета індикаторів будь-якого терміналу. Індикатор, як випливає з назви, заснований на сходження та розбіжності ковзаючих Moving Average, його вигадав відомий трейдер Джеральд Аппель.
Лінійний Макді розраховують, як різницю двох екпонсіальних ковзних середніх-за замовчуванням 12 і 26, щоб згладити результат додають ще одну ковзну за замовчуванням, наприклад, період 9 сигнальну лінію. У параметрах індикатора задають періоди ковзаючих і за якими цінами потрібно будувати (закриття. відкриття, мінімуму, максимуму, медіальна). MACD може приймати як негативні і позитивні значення. Вважається, що лонг краще при MACD вище нуля, знаходження ліній MACD нижче нуля говорить про низхідний тренд. Також на графіку індикатора є гістограма, яка є різницею між ковзними середніми – лінією MACD і сигнальною лінією. Залежно від сили тренду, різниця може збільшуватися, зменшуватися або залишатися незмінною. MACD як і багато індикаторів працює найкраще на великих таймфреймах, параметри підбиралися з торгівлі на денних графіках. Трейдер для торгівлі інтрадей повинен вибирати параметри самостійно для кожного інструменту.

Логіка MACD

Принцип роботи індикатора простий – він показує відношення короткострокового періоду щодо довгострокового. За його допомогою можна визначити силу тренду. Якщо тренд починає прискорюватися, індикатор малює дедалі більші стовпчики, лінія індикатора сильніше відхиляється від сигнальної лінії. Тренд вважається стійким, якщо гістограми малюють високі, одного кольору. Якщо кольори гістограм швидко змінюють один одного, на ринку невизначеність. При уповільненні тренду стовпчики починають зменшуватись, а лінії Макді сходяться. Це свідчить про період консолідації або ймовірний розворот. За замовчуванням періоди ковзають 12-26, а сигнальна лінія з 9 періодом.

Трейдер може експериментувати з цими значеннями, підганяючи під інструмент і таймфрейм, але варто мати на увазі, що період швидкої ковзної повинен бути вдвічі меншим, ніж у повільної.

Торгові сигнали

Індикатор MACD дає кілька типів сигналів, трейдер може прогнозувати рух ціни за гістограмою або лініями індикатора:

1. Перетин гістограми нульової позначки . Цей сигнал говорить про сходження короткострокової та довгострокової ковзної середньої. Якщо індикатор перетинає нуль зверху вниз відкривають продажі, а якщо знизу вгору – покупки. Захисний стоп лосс встановлюється за найближчий екстремум або як 0.2-0.5% руху активу.
2. MACD гістограма на вершині та дні ринку . Трейдери наголошують на поведінці гістограми індикатора на цінових екстремумах. Якщо ціна робить потужний ривок у бік тренду, а гістограми стають меншими, трейдер робить висновок, що тренд наближається до завершення. У такій ситуації користувач шукає контртрендові угоди, захисні стоп накази розташовуються вище за екстремум. Їх обов’язково потрібно встановлювати, на сильному тренді за інерцією перед розворотом ціна може переписати щонайменше два або три рази. Гістограма у таких ситуаціях показує області перекупленості та перепроданості.

Дивергенція

Найсильнішим сигналом MACD гістограми є дивергенція, що виникає наприкінці тренду, коли ринок вже готовий до розвороту. Цей сигнал непросто помітити новачкам, ним торгують досвідчені трейдери. Ціна продовжує робити нові екстремуми, а гістограми індикатора немає. Бувають ситуації, коли дивергенція ламається. Ще один екстремум ціни збігається з екстремумами гістограми, хоча до цього індикатор не міг поставити новий пік. Тому дуже важливо виставляти захисний стоп лос. Ведмежа дивергенція утворюється на висхідному тренді, а бичача дивергенція на низхідному тренді.

Перетин ліній MACD

Коли сигнальна лінія перетинає основну зверху донизу, трейдери прогнозують швидке зниження котирувань. І навпаки, купують при перетині знизу вгору. На малих таймфреймах можна знайти безліч сигналів перетину ліній індикатора, але більшість з них помилкові. Варто уважно ставитися до сигналів на денному та тижневому графіку. Як фільтр використовують гістограму індикатора – покупки здійснюють тільки коли вона вище за нуль, а продажу коли нижче. Потрібно збіг двох умов перетину ліній та гістограма у необхідному положенні.

Застосування індикатора MACD на практиці

Індикатор добре показує себе при роботі в каналах, можна ловити рухи від опору до підтримки та назад по областях перекупленості та перепроданості. Але не варто забувати, що при сильному тренді ціна не помічає рівнів та перекупу/перепроду. Макді показує початок та завершення тренду. Показує точки прискорення та уповільнення тренду. Ефективний на волатильному ринку, в періоди невеликих цінових коливань трейдер ловитиме безліч стоп лосів. Насамперед індикатор створений для лову трендових рухів. У широкому боковику на денному графіку, може подавати хороші сигнали на годиннику.

Види індикатора MACD

Індикатор складається з ліній та гістограми. Деякі трейдери не звертають увагу на лінії MACD, надають значення лише гістограмі. Щоб забрати зайве, вигадали різновид індикатора MACD histogram. Він складається лише з гістограми. У класичному вигляді гістограма та MACD знаходяться в одному вікні (наприклад, у терміналі Метатрейдер). У деяких терміналах (наприклад,
Quik ) гістограма та лінії розділені на різні вікна. Індикатор можна будувати за експоненціальними, простими, зваженими за обсягом ковзним середнім. У деяких терміналах це реалізовано як параметр (Metatrader), в інших є спеціальна назва кожного виду (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). наприклад, у терміналі FinamTrade. Як торгувати за індикатором MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD у популярних терміналах

Індикатор включений до базового комплекту будь-якого сучасного терміналу. Є навіть у мобільних додатках брокера. Щоб його увімкнути, потрібно зайти в меню індикатори та знайти MACD або MACD-гістограму.

MACD у торговому терміналі QUIK

Для відображення індикатора на графіку в терміналі Квік потрібно натиснути Вставити. З’явиться діалогове вікно “Додавання графіка”. У ньому потрібно вибрати MACD чи MACD histogram та натиснути кнопку Додати. Щоб змінити параметри індикатора, потрібно перейти до вкладки Властивості.

MACD у терміналі Metatrader

Щоб додати індикатор Макді, потрібно натиснути кнопку Вставка – Індикатори- Осцилятори- MACD. З’явиться вікно установки параметрів, можна вибрати період ковзних, колірну гаму і тип ковзної середньої.

Як настроїти індикатор MACD

За замовчуванням в індикаторі встановлено такі настройки:

• повільна ковзна 26;
• швидка ковзна 12;
• сигнальна -9;
• застосувати до цін закриття;
• тип експоненціальний.
• колір стовпчиків червоний та зелений.

Змінюючи періоди ковзаючих можна змінювати швидкість реакції індикатора зміну ціни. На малих періодах буде більше сигналів. Можна як збільшити, і зменшити період ковзаючих. При збільшенні періоду підвищиться якість сигналів, їх буде менше, але співвідношення прибуткові/хибні буде вищим. Але інколи індикатор не побачить початок тренду. Зменшуючи параметри можна досягти підвищення чутливості. Важливо не пропустити момент “золотої середини” між кількістю сигналів та їх якістю.

Стратегії торгівлі за індикатором MACD

Залежно від стратегії індикатор Макді використовують у складі набору індикаторів або окремо.

1. Канальна стратегія – застосовується на ринку без вираженого тренду. Трейдер розраховує, що ціна ще тривалий час перебуватиме у діапазоні. Для визначення “верха і низу” трейдери використовують смуги Боллінджера, Price channel, трендові лінії, середні, що ковзають. При цьому ціна може перебувати у двох положеннях:
   1. Внизу діапазону . Коли ціна підходить до краю діапазону – низу Боллінджера, що ковзає з великим періодом, трендової лінії, трейдер уважно спостерігає за індикатором MACD. Угода в лонг відкривається якщо стовпчики гістограми зменшуються, є дивергенція, стовпчики змінюють колір на зелений і є перетин ліній індикатора (достатньо однієї умови, якщо є 2 і більше ознаки – посилення сигналу). Стоп встановлюється за екстремумом. Він повинен перевищувати 0.2-0.5% від руху активу. Якщо немає можливості встановити короткий стоп, потрібно зменшити розмір позиції.
   2. Вгорі діапазону . Коли ціна підходить до краю діапазону – вгорі Боллінджера, що ковзає з великим періодом, трендової лінії, трейдер уважно спостерігає за індикатором MACD. Угода в шорт відкривається якщо стовпчики гістограми зменшуються, є дивергенція, стовпчики змінюють колір на зелений і є перетин ліній індикатора (досить однієї умови, якщо є 2 і більше ознаки – посилення сигналу). Стоп встановлюється за екстремумом. Він повинен перевищувати 0.2-0.5% від руху активу. Якщо немає можливості встановити короткий стоп, потрібно зменшити розмір позиції.

Якщо уважно подивитися на проведення ціни в діапазоні, часто буває ситуація, коли межі діапазону пробиваються, але пізніше ціна повертається в ціновий діапазон. Кордони верху та низу розширюються. Трейдер повинен уважно дивитися на показання індикатора MACD, щоб не пропустити момент уповільнення тренду. Він може настати раніше або пізніше торкаючись ціни краю діапазону.

Всередині діапазону нові угоди не відкриваються. Трейдер може посилити позиції, якщо ціна пробиває середину Боллінджера або середню ковзну на малому періоді (9-21 на D1).

Комбінування індикаторів

Деякі трейдери використовують кілька осциляторів одночасно. Угоди укладаються при вираженому тренді (усі індикатори дають однакові сигнали) або у зоні критичної перекупленности чи перепроданості на відскок. Трейдери використовують спільно з Macd
індикатор RSI , стохастик, чудовий осцилятор Білла Вільямса (AO),
що ковзають середні . Додатково посилює сигнал, якщо в області покупки або продажу виникає патерн Price Action.

Трендова стратегія

Угоди відкриваються тільки коли MACD знаходиться нижче або вище за нуль (на продаж або покупки відповідно). Додатково використовують фільтри – трендові, інші осцилятори, що ковзають середні. Угода на шорт полягає тільки при підтвердженні тренду – втрачається підтримка/опір, є графічні патерни на підтвердження, показання індикаторів вказують на сильні продажі/покупки. При пробої рівнів, якщо індикатор не говорить про уповільнення тренда, трейдер посилює позиції та рухає стоп за ринком.

Дивергенція та конвергенція

Сильним сигналом вважається розбіжність ціни та індикатора. Це може зазначити закінчення довгострокового тренда. Такі сигнали варто дивитися на великих таймфреймах – денний чи тижневий. Розворот ціни рідко відбувається в один день, частіше дають змогу зайти зі зрозумілим стопом, не більше 5% руху активу.
Точні сигнали індикатор Macd подає на м1 графіку у поєднанні з RSI та AO. Для торгівлі слід вибирати волатильні активи, рекомендується торгувати 2-3 години на день на американській сесії. Угода відкривається коли на одному з індикаторів є дивергенція, а два інші в перекупленості/перепроданості. Стоп встановлюється не більше ніж 0.1% руху ціни активу, а тейк профіт або фіксований або за старшим таймфреймом. Стоп обов’язково потрібно ставити перед розворотом можливо до 4 – 5 помилкових екстремумів, потім дивергенція може бути зламана. Якщо вибиває стоп, але дивергенція не зламана, то трейдери шукають новий вхід. При досягненні індикатором нульової позначки дивергенція вважається розрядженою.

Робота на кількох таймфреймах

Трейдер спостерігає за декількома (зазвичай трьома) періодами. Для довгострокової торгівлі це 1ч, денний та тижневий, для інтрадея м15-1ч-4ч, для скальпінгу м1-м15-1ч. На найстаршому періоді відстежується довгостроковий тренд. У середньому визначається поточний тренд. Вхід ми шукаємо на найменшому періоді. Для входу в лонг:

• старший період – лонг;
• середній – лонг;
• молодший – шорт, шукаємо розворот ціни на сходження ліній або дивергенції.

Стоп ставиться про молодший період, а тейк по середньому. У разі шорта показання аналогічні. Якщо на всіх трьох показаннях односпрямовані – не торгуємо.

Переваги та недоліки індикатора MACD

Індикатор входить у більшість торгових стратегій, заснованих як на торгівлі в каналах (області перекупленості та перепроданості), так і на свінг торгівлі. Переваги індикатора MACD:

• якісні сигнали на волатильному ринку;
• точні сигнали як у великих таймфреймах, і на малих до м1. У кожному випадку потрібно вибирати параметри індикатора. На малих таймфреймах м1-м5 використовується у стратегії скальпінгу ;
• універсальний – можна торгувати на будь-яких активах (акції, індекси, товари, метали, валюти);
• ефективний при торгівлі за трендом.

Недоліки індикатора MACD:

• на дрібних таймфреймах потрібні додаткові фільтри;
• індикатор запізнюється, на малих періодах це тягне за собою помилкові сигнали. На великих таймфреймах це не так важливо, бо багато часу. На малих періодах індикатор забороняє сигнал, коли рух закінчується;
• погано працює у флеті;
• при низькій волатильності не працює – гістограма просто крутиться навколо нуля. Сигнали не мають сили, часто вибивають стопи.

Як працювати з індикатором MACD – навчальний урок трейдингу: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w У 2022 році інтернет рясніє пропозиціями “супер прибуткових” індикаторів. В результаті графік нагадує святкову ялинку від усіляких індикаторів. За такого різноманіття деякі забули про звичні стандартні індикатори. А вони анітрохи не втратили актуальності. Сам принцип осциляторів єдиний, трохи нового можна придумати. В даний час у MACD є вдосконалені версії, але і сам індикатор успішно застосовується в торгових стратегіях. Розуміння принципів його роботи – ключ до ефективного трейдингу. MACD – універсальний індикатор, можна відстежити силу тренду та знайти точки розвороту по областях перекупленості та перепроданості. Він буде корисним для початківців, MACD – трендовий індикатор і не дозволить вставати проти сильного тренду.