MACD indikátor – leírás és alkalmazás, kereskedési stratégiák

MACD indikátor (Moving Average Convergence/Divergence) a kereskedésben – leírás és alkalmazás, használat, kereskedési stratégia. Az MACD indikátor (Makdi) egy népszerű oszcillátor, amely 2022-ben bármely terminál szabványos indikátorcsomagjában szerepel. A mutató, ahogy a neve is sugallja, a mozgóátlagok konvergenciáján és divergenciáján alapul, a híres kereskedő, Gerald Appel találta ki.
A lineáris Macdi kiszámítása két exponenciális mozgóátlag – alapértelmezés szerint 12 és 26 – különbségeként történik, az eredmény simításához még egy alapértelmezett mozgóátlag, például a 9. periódus – jelvonalat adunk hozzá. Az indikátor paramétereiben megadja a mozgóátlagok periódusait és azt, hogy milyen árakon kell építeni (zárás, nyitás, minimum, maximum, mediális). Az MACD negatív és pozitív értékeket is felvehet. Úgy gondolják, hogy a long előnyösebb, ha az MACD nulla felett van, ha az MACD vonalak nulla alatt vannak, az csökkenő tendenciát jelez. Az indikátortáblázaton egy hisztogram is található, amely a mozgóátlagok – az MACD vonal és a jelvonal – közötti különbséget mutatja. A trend erősségétől függően a különbség növekedhet, csökkenhet vagy változatlan maradhat. Az MACD, mint sok mutató, nagy időtávon működik a legjobban, a paraméterek kiválasztása a napi grafikonokon való kereskedés alapján történt. A napon belüli kereskedést folytató kereskedőnek minden eszközhöz külön-külön kell kiválasztania a paramétereket.

MACD logika

A mutató elve egyszerű – megmutatja a rövid távú időszak arányát a hosszú távúhoz ​​képest. Ezzel meghatározhatja a trend erősségét. Ha a trend gyorsulni kezd, az indikátor egyre magasabb sávokat húz, az indikátorvonal jobban eltér a jelvonaltól. Egy trend akkor tekinthető stabilnak, ha a hisztogramok magasak és azonos színűek. Ha a hisztogram színei gyorsan változtatják egymást, bizonytalanság van a piacon. Amikor a trend lelassul, a sávok csökkenni kezdenek, és a Macdi-vonalak konvergálnak. Ez egy konszolidációs időszakot vagy egy valószínű fordulatot jelez. Alapértelmezés szerint a mozgóátlagok periódusai 12-26, a jelvonal periódusa pedig 9.

A kereskedő kísérletezhet ezekkel az értékekkel az eszközhöz és az időkerethez igazítva, de ne feledje, hogy a gyorsan mozgó átlag periódusának fele kell lennie a lassúnak.

Kereskedési jelek

Az MACD indikátor többféle jelet ad, a kereskedő hisztogram vagy indikátorvonalak segítségével előre tudja jelezni az ármozgást:

1. A hisztogram átlépi a nullát . Ez a jel a rövid távú és a hosszú távú mozgóátlagok konvergenciáját jelzi. Ha a mutató felülről lefelé haladja át a nullát, akkor az értékesítés nyílik, ha pedig alulról felfelé, akkor a vásárlás nyílik meg. A védő stop veszteség a legközelebbi szélsőértékre vagy az eszközmozgás 0,2-0,5%-ára van beállítva.
2. MACD hisztogram a piac tetején és alján . A kereskedők figyelik az indikátor hisztogramjának viselkedését az ár szélsőségeinél. Ha az árfolyam erőteljes ugrást tesz a trend felé, és a hisztogramok kisebbek lesznek, a kereskedő arra a következtetésre jut, hogy a trend a végéhez közeledik. Ilyen helyzetben a felhasználó ellentrendű kereskedéseket keres, az extrémum felett protektív stop megbízásokat adnak. Erős trenddel, tehetetlenséggel kell telepíteni őket, mielőtt megfordulna, az ár kétszer-háromszor átírhatja a maximumot vagy minimumot. A hisztogram ilyen helyzetekben a túlvett és túlértékelt területeket mutatja.

Eltérés

A legerősebb MACD hisztogram jel egy olyan eltérés, amely egy trend végén jelentkezik, amikor a piac megfordulni készül. Ezt a jelet kezdőknek nem könnyű észrevenni, tapasztalt kereskedők használják. Az árfolyam továbbra is új szélsőségeket hoz, de a mutató hisztogramja nem. Vannak helyzetek, amikor a divergencia felbomlik. A következő árextrémum egybeesik a hisztogram szélsőségeivel, bár előtte az indikátor nem tudott új csúcsot felállítani. Ezért nagyon fontos a védő leállási veszteség beállítása. Emelkedő trend esetén bearish divergencia, csökkenő trend esetén bullish divergencia következik be.

MACD vonalak keresztezése

Amikor a jelvonal felülről lefelé keresztezi a fővonalat, a kereskedők a jegyzések közelgő csökkenését jósolják. És fordítva, alulról felfelé történő átkeléskor vásárolnak. Kis időtávon sok jelet találhatunk a jelzővonalak metszéspontjára, de ezek többsége hamis. Érdemes odafigyelni a napi és heti grafikonok jelzéseire. Az indikátor hisztogramja szűrőként szolgál – a vásárlás csak akkor történik, ha az nulla felett van, és az értékesítés akkor történik, ha nulla alatt van. Két feltétel egybeesésére van szüksége – a vonalak metszéspontjára és a hisztogramra a kívánt helyzetben.

Az MACD indikátor alkalmazása a gyakorlatban

A jelző jól teljesít a csatornákban történő munkavégzés során, a túlvett és túladott területeken az ellenállástól a támaszig és a visszafelé irányuló mozgásokat észlelheti. De ne felejtsük el, hogy erős trend mellett az ár nem veszi észre a szintet és a visszavásárlást / viszonteladást. A Macdi egy trend kezdetét és végét mutatja. A trend gyorsulási és lassulási pontjait mutatja. Hatékonyan ingadozó piacon, kis áringadozások időszakában a kereskedő sok stop veszteséget fog elkapni. Mindenekelőtt az indikátort a trendmozgások megragadására hozták létre. A napi grafikon széles lapján jó jeleket tud adni az óráson.

Az MACD indikátorok típusai

Az indikátor vonalakból és egy hisztogramból áll. Egyes kereskedők nem figyelnek az MACD sorokra, csak a hisztogramnak tulajdonítanak jelentőséget. A felesleg eltávolítására egyfajta MACD hisztogram indikátort találtunk ki. Csak egy hisztogramból áll. A klasszikus formában a hisztogram és az MACD ugyanabban az ablakban található (például a Metatrader terminálban). Egyes terminálokon (például a
Quik ) a hisztogram és a vonalak külön ablakokba vannak szétválasztva. A mutató exponenciális, egyszerű, térfogattal súlyozott mozgóátlagok segítségével építhető fel. Egyes terminálokon ez paraméterként van megvalósítva (Metatrader), másokban minden típushoz külön név tartozik (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). például a FinamTrade terminálban. Hogyan kereskedj az MACD indikátorral: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD a népszerű terminálokban

Az indikátor minden modern terminál alapkészletében megtalálható. Még a bróker mobilalkalmazásaiban is jelen van. Az engedélyezéséhez lépjen az indikátorok menübe, és keresse meg az MACD-t vagy az MACD-Histogramot.

MACD a QUIK kereskedelmi terminálban

A mutató megjelenítéséhez a diagramon a Gyorsterminálban kattintson a Beillesztés gombra. Megjelenik a Grafikon hozzáadása párbeszédpanel. Ebben válassza ki az MACD vagy az MACD hisztogramot, és kattintson a Hozzáadás gombra. Az indikátor paramétereinek módosításához lépjen a Tulajdonságok fülre.

MACD a Metatrader terminálban

A Macdi indikátor hozzáadásához kattintson a Beszúrás – Indikátorok – Oszcillátorok – MACD gombra. Megjelenik a paraméterek beállítására szolgáló ablak, ahol kiválasztható a mozgóátlagok periódusa, a színséma és a mozgóátlag típusa.

Az MACD indikátor beállítása

Alapértelmezés szerint az indikátor a következő beállításokkal rendelkezik:

• lassú mozgóátlag 26;
• gyorsan mozgó 12;
• jel -9;
• záróárakra vonatkozik;
• exponenciális típus.
• a sávok színe piros és zöld.

A mozgóátlagok periódusainak megváltoztatásával módosíthatja a mutató árváltozásokra adott reakciójának sebességét. Kisebb időszakokban több jel lesz. A mozgóátlagok periódusát növelheti vagy csökkentheti. Az időszak növekedésével a jelek minősége javul, kevesebb lesz belőlük, viszont magasabb lesz a profit/hamis arány. De néha az indikátor nem látja a trend kezdetét. A paraméterek csökkentésével érzékenységnövekedés érhető el. Fontos, hogy ne hagyja ki az “arany középút” pillanatát, a jelek száma és minősége között.

MACD indikátoron alapuló kereskedési stratégiák

Stratégiától függően a Makdi indikátort indikátorkészlet részeként vagy külön-külön használják.

1. Csatornastratégia – kifejezett trend nélkül használják a piacon. A kereskedő arra számít, hogy az ár még sokáig a sávban marad. A “felső és alsó” kereskedők Bollinger sávokat, árcsatornát, trendvonalakat és mozgóátlagokat használnak a “felső és alsó” kategóriák meghatározásához. Ebben az esetben az ár két pozícióban állhat:
   1. A tartomány alja . Amikor az ár megközelíti a tartomány szélét – a Bollinger alját, hosszú periódussal, trendvonallal mozogva, a kereskedő figyelmesen figyeli az MACD indikátort. Hosszú kereskedés akkor nyílik meg, ha a hisztogram sávjai csökkennek, eltérés van, az oszlopok színe zöldre változik és az indikátorvonalak metszéspontja van (egy feltétel elegendő, ha 2 vagy több előjel van – jel erősödése). A stop túl van a szélsőségen. Nem haladhatja meg az eszközmozgás 0,2-0,5%-át. Ha nem lehetséges rövid megállást tenni, csökkentenie kell a pozíció méretét.
   2. A tartomány csúcsa . Amikor az ár megközelíti a tartomány szélét – a Bollinger tetején, hosszú periódussal, trendvonallal mozogva, a kereskedő figyelmesen figyeli az MACD indikátort. A short ügylet akkor nyílik meg, ha a hisztogram sávjai csökkennek, eltérés van, az oszlopok színe zöldre változik, és az indikátorvonalak metszéspontjai vannak (egy feltétel elég, ha 2 vagy több előjel van – jel erősödése). A stop túl van a szélsőségen. Nem haladhatja meg az eszközmozgás 0,2-0,5%-át. Ha nem lehetséges rövid megállást tenni, csökkentenie kell a pozíció méretét.

Ha figyelmesen megnézzük a tartományban az ártartást, gyakran előfordul olyan helyzet, hogy a tartomány határai áttörnek, de később az ár visszatér az ársávba. A felső és alsó határok tágulnak. A kereskedőnek alaposan meg kell néznie az MACD indikátor leolvasását, hogy ne hagyja ki a trend lassulásának pillanatát. Előfordulhat, hogy az ár eléri a tartomány szélét, vagy azt követően.

A tartomány közepén nem nyitnak új ügyleteket. A kereskedő megerősítheti pozícióit, ha az árfolyam egy kis időszakban (9-21 a D1-en) áttöri a Bollinger vagy a mozgóátlag közepét.

Mutatók kombinációja

Egyes kereskedők több oszcillátort használnak egyszerre. A tranzakciók markáns trenddel (minden mutató ugyanazt a jelzést ad) vagy a kritikus túlvásárlás vagy túlértékesítés zónájában kötődnek a fellendülés érdekében. A kereskedők
az RSI indikátort , a sztochasztikát, Bill Williams csodálatos oszcillátorát (AO),
mozgóátlagokat használják a Macd-vel együtt . Ezenkívül megerősíti a jelzést, ha Árakció minta lép fel a vételi vagy eladási területen.

Trend stratégia

A kereskedéseket csak akkor nyitják meg, ha az MACD nulla alatt vagy felett van (eladásra vagy vételre). Ezenkívül szűrőket használnak – trend, egyéb oszcillátorok, mozgóátlagok. A short ügylet csak akkor köthető meg, ha a trend megerősítést nyer – a támogatás/ellenállás elveszett, grafikus minták vannak a megerősítéshez, az indikátorok leolvasása erős eladásokat/vásárlásokat jelez. A szintek áttörése esetén, ha az indikátor nem jelez trend lassulását, a kereskedő megerősíti a pozíciókat és a stopot a piac mögé helyezi.

Divergencia és konvergencia

Az erős jelzés az ár és a mutató közötti eltérés. Ez egy hosszú távú trend végét jelezheti. Az ilyen jeleket nagy időkeretekben kell megvizsgálni – naponta vagy hetente. Az árfolyam megfordítása ritkán történik egy nap alatt, gyakrabban adnak lehetőséget egyértelmű stoppal, legfeljebb az eszközmozgás 5%-ára.
A Macd indikátor pontos jeleket ad az m1 diagramon az RSI és az AO kombinációjával. Kereskedéshez érdemes volatilis eszközöket választani, az amerikai session alatt napi 2-3 órás kereskedés javasolt. A kereskedést akkor nyitják meg, ha az egyik indikátor eltérést mutat, a másik kettőt pedig túlvásárolták/eladták. A stop legfeljebb az eszközárak mozgásának 0,1%-a, a profit bevétele pedig fix vagy magasabb időkeretre vonatkozik. Fordítás előtt stopot kell tenni, maximum 4-5 téves szélsőség lehet, akkor a divergencia megtörhető. Ha a stopot eltalálják, de az eltérés nem törik meg, a kereskedők új bejegyzést keresnek. Amikor a mutató eléri a nullát, a divergenciát kimerültnek tekintjük.

Dolgozz több időkereten

Egy kereskedő több (általában három) időszakot figyel. Hosszú távú kereskedésnél napi és heti 1h, napon belülinél 15-1h-4h, skalpolásnál 1-m15-1h. A legrégebbi időszakban egy hosszú távú trend követhető nyomon. A jelenlegi trendet az átlag határozza meg. A legkisebb időszakra várjuk a jelentkezőket. Hosszú bevitelhez:

• idősebb időszak – hosszú;
• középső – hosszú;
• a fiatalabb alacsony, sorok konvergenciájával vagy divergenciával árfordítást keresünk.

A stop az alsó periódusra van beállítva, a take pedig a középsőre. Rövid esetében a jelzések hasonlóak. Ha mindhárom leolvasás egyirányú, akkor nem kereskedünk.

Az MACD indikátor előnyei és hátrányai

A mutató a legtöbb kereskedési stratégiában szerepel, mind a csatornás kereskedésen (túlvett és túlértékelt területek), mind a swing kereskedésen. Az MACD indikátor előnyei:

• kiváló minőségű jelek ingadozó piacon;
• pontos jelek nagy időkereteken és kis időkereteken is m1-ig. Minden esetben ki kell választani az indikátor paramétereit. Kis időkereteknél m1-m5 kerül felhasználásra a scalping stratégiában ;
• univerzális – bármilyen eszközzel kereskedhet (részvények, indexek, áruk, fémek, valuták);
• hatékony a trenddel való kereskedés során.

Az MACD indikátor hátrányai:

• kis időkeretek esetén további szűrőkre van szükség;
• a jelző késik, kis időszakokban téves jelzéseket von maga után. Nagy időkereteknél ez nem olyan fontos, mert sok az idő. Kisebb időszakokban a jelző tiltja a jelzést, amikor a mozgás már véget ért;
• nem működik jól lakásban;
• nem működik alacsony volatilitás mellett – a hisztogram csak nulla körül forog. A jelek nem erősek, a megállókat gyakran kiütik.

Hogyan kell dolgozni az MACD indikátorral – oktató lecke a kereskedésről: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022-ben az internet tele van „szupernyereséges” mutatók ajánlataival. Ennek eredményeként a diagram különféle mutatók ünnepi fájára hasonlít. Egy ilyen változatosság mellett néhányan megfeledkeztek a szokásos szabványos mutatókról. És nem veszítették el relevanciájukat. Az oszcillátorok alapelve ugyanaz, lehet egy kis újdonsággal előrukkolni. Jelenleg az MACD-nek vannak továbbfejlesztett verziói, de magát az indikátort is sikeresen alkalmazzák a kereskedési stratégiákban. Működésének megértése a hatékony kereskedés kulcsa. Az MACD egy univerzális indikátor, nyomon követheti a trend erősségét, és fordulási pontokat találhat a túlvett és túladott területeken. Hasznos lesz a kezdőknek, az MACD trendjelző, és nem teszi lehetővé, hogy felálljon egy erős trend ellen.