Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Методы и инструменты анализа

Индикатор RSI (Relative Strength Index), описание и применение индикатора относительной силы на практике в трейдинге.

Что за индикатор RSI и какой смысл, формула расчета Relative Strength Index

Решения, принимаемые трейдером на бирже, всегда связаны с определённым риском. Для того, чтобы его максимально снизить, необходимо продумать, сформулировать и применять определённую торговую систему. Одним из важных её моментов является умение правильно выбрать точку входа в сделку. Это можно сделать с помощью индикатора Relative Strength Index.

Его изобрёл трейдер Уэллс Уайлдер. Он опубликовал об этом статью в 1978 году. Она вышла журнале Commodities. Интересно отметить, что по образованию Уэллс Уайлдер был инженером. Более подробно этот индикатор был рассмотрен в его книге «Новые концепции в торговых системах». Со временем Relative Strength Index стал очень популярен. Теперь он входит в стандартный комплект индикаторов практически каждого торгового терминала.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)
Индикатор RSI описание и применение по основателю Уэллса Уайлдера

Индикатор RSI предназначен для определения зон перекупленности и перепроданности. На терминале он расположен в отдельном окне. Значения RSI могут находиться в диапазоне от 0 до 100. Особое значение имеют уровни 30 и 70. Если цена меньше первого или больше второго, тем самым речь будет идти о перепроданности или перекупленности соответственно. Иногда вместо указанных уровней используются 20 и 80.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

В первом случае важно, что повышается вероятность последующего движения цены вверх, а это позволяет рассматривать ситуацию как благоприятную для покупки актива. Аналогично при перекупленности можно ожидать дальнейшего падения цены, что благоприятствует осуществлению сделки продажи.

Индикатор помогает установить характеристики ценовых импульсов без запаздывания. Важным достоинством RSI является то, что он эффективен практически на всех типах биржевых рынков.

Алгоритм расчёта индикатора выглядит следующим образом:

  1. В самом начале выбирают тот вид цены, который планируется использовать для расчётов. Для примера будет использоваться Close (цена закрытия).
  2. Обозначим номер текущего бара как 0. Нужно зафиксировать разницу между ценами Close баров 0 и 1. Эту операцию выполняют количество раз, равное N, размерности, указанной при введении параметров.
  3. Полученные результаты нужно разделить на две группы. В одной из них (А) будут положительные значения, в другой (Б) нулевые и отрицательные.
  4. В каждой из полученных групп надо взять от этих чисел экспоненциальную среднюю. При этом усреднение происходит не по количеству элементов этой группы, а по N. При этом будут получены два числа: среднее от положительных значений (ПС) и от отрицательных (ОС).
  5. Далее необходимо получить частное (Ч) от деления ПС на ОС, взятое со знаком «Плюс».
  6. Для получения значения индикатора необходимо воспользоваться следующей формулой: RSI = 100 — 100 / (1 + Ч).
Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)
Формула расчета индикатора RSI

Такой способ расчёта был предложен создателем этого индикатора — Уэллсом Уайлдером. Для расчёта могут быть использованы следующие разновидности цен:

  • цена открытия;
  • цена закрытия;
  • максимальная;
  • минимальная;
  • медианная цена, которая представляет собой среднее арифметическое от суммы максимального и минимального значений;
  • типичная цена, которая представляет собой среднее арифметическое таких чисел: цена закрытия, максимальная и минимальная;
  • взвешенная цена является средним, взятым от четырёх чисел: максимальная, минимальная и две цены закрытия.

Как применять индикатор технического анализа RSI, описание и вычисление Relative Strength Index:

Трейдер может выбрать тот вариант, который подойдёт больше. Создатель индикатора считал, что оптимальным периодом расчёта является 14 баров.

Сейчас более популярна точка зрения, которая говорит о том, что длительность трейдеру лучше подобрать конкретно для используемого инструмента. Если она будет короче, то количество сигналов будет больше, но среди них много ложных. Вероятность успеха выше в тех случаях, когда период дольше. Однако такие сигналы будут возникать реже.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Настройки индикатора RSI

Чтобы произвести настройку, необходимо задать такие параметры:

  1. Период обработки данных. При этом необходимо указать количество баров, по которым должен производиться расчёт.
  2. Нужно выбрать то, какая именно цена бара должна использоваться. Это определяется системой торговли, которую использует трейдер.
  3. Нужно задать уровни, пересечение которых ценой станет сигналом для трейдера.

Определение длительности подходящего периода должно быть выбрано точно. Если он слишком короткий, то трейдер получит большое количество сигналов, из которых будет сложно выбрать достаточно надёжные. При очень большой продолжительности график индикатора будет сравнительно редко пересекать сигнальные уровни.

Считается, что на меньших таймфреймах зашумленность будет более высокой, что может потребовать увеличение длительности расчётного периода. Интересно отметить, что автор индикатора считал 14 лучшим периодом для различных таймфреймов. В настоящее время популярными также являются 9 и 25.

Существует правило, следуя которому, можно опытным путём найти нужную продолжительность. Для этого нужно поставить этот параметр в настройках индикатора и посмотреть на графике то, какие сигналы он подавал. Если 80-90% таких сигналов подтверждаются соответствующим движением цены, то выбранный параметр будет эффективным. Если это не так, то рекомендуется произвести такую же проверку для другого числа.

Нужно правильно выбрать два сигнальных уровня. Они делят график на три зоны. Если цена пересекает сверху вниз меньший сигнальный уровень, то можно говорить о зоне перепроданности. При пересечении большего уровня снизу вверх начинается зона перекупленности. Наиболее популярными являются уровни 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Трейдеру необходимо выбрать те, которые он считает наиболее эффективными.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Как использовать индикатор дивергенции RSI – стратегия и правила

Работать с RSI можно несколькими способами. Наверно, самым известным из них является определение перекупленности или перепроданности. При принятии решения о сделке будет полезно исследовать не только текущий, но и более крупный таймфрейм. Если сигналы будут однонаправленными, это повысит вероятность выгодной сделки, а при расхождении риск получения убытков будет возрастать.

Наиболее эффективным способом является торговля в соответствии с имеющимся направлением тренда. В этом случае рассматривают только сделки в его направлении. Например, при понижающемся тренде необходимо открывать только сделки по продаже активов. В рассматриваемом случае сигналом индикатора будет выход RSA из зоны перепроданности. Для противоположного направления тренда сигнал будет состоять в выходе из зоны перекупленности.

В классическом виде осциллятор наиболее эффективен при применении для бокового тренда. Для растущего используются уровни, которые сдвинуты вверх относительно классического. Для падающего нужно сдвинуть их ниже.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Этот приём применяют также для торговли против тренда. Такой вариант лучше использовать более опытным трейдерам.

Если котировки биржевого актива находятся в восходящем тренде, то для входа в сделку по продаже необходимо дождаться момента, когда индикатор пересечёт верхнюю сигнальную линию сверху вниз, выходя из зоны перекупленности.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

При рассмотрении нисходящего тренда поступают аналогичным образом. В этом случае сигналом для вступления в сделку по продаже будет пересечение индикатором большей сигнальной линии сверху вниз.

Использовать индикатор можно для распознавания наличия тренда. О растущем будет свидетельствовать длительное нахождение RSI в верхней половине графика (значение больше или равно 50). Для убывающего необходимо рассматривать ситуацию, когда индикатор не превышает 50.

Важным фильтром для осуществления сделок является определение направления тренда. Рассматриваемый индикатор предоставляет способ, которым это можно сделать. В этом случае рассматривается линия на уровне 50.

Продолжительное нахождение RSI по одну сторону от неё говорит о том, что цена находится в тренде. Это линия часто может служить линией сопротивления или поддержки при трендовом движении.

Ещё одним вариантом использования индикатора является формация неудавшийся размах. Далее будет рассмотрена ситуация, благоприятная для сделки на продажу. Для того, чтобы её распознать, необходимо наличие следующих признаков:

  1. Индикатор RSI пересекает верхнюю сигнальную линию, тем самым входя в зону перекупленности.
  2. Находясь в ней, он демонстрирует пик вверх.
  3. После небольшого временного снижения он делает ещё один такой пик, но высота его должна быть меньше, чем у первого.
  4. Цена при этом растёт.

Такая ситуация говорит о том, что цена акций в дальнейшем, скорее всего будет уменьшаться. В этой ситуации имеются высокие шансы выгодно войти в сделку на продажу ценных бумаг.

Формация «Неудавшийся размах»:

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Несмотря на то, что продолжается рост, фигура «неудавшийся размах» демонстрирует слабость существующего движения. Она показывает, что скоро может начаться новый тренд. Здесь рассмотрена ситуация для растущего тренда.

Непосредственным сигналом является пересечение горизонтальной линии впадины на графике RSI, от которой начинается второй пик. Для убывающего рассуждения проводятся аналогичным образом. Нужно помнить, что хотя речь идёт о значительной вероятности успеха, тем не менее речь о полной гарантии изменения тренда не идёт.

Этот приём также называют дивергенцией. Некоторые опытные трейдеры считают такой сигнал относительно надёжным. Для того, чтобы им воспользоваться, рекомендуется дождаться начала подтверждающего ценового движения.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Ещё одним видом сигналов является наличие тренда на графике индикатора.

Если провести прямую линию по выступам или впадинам, то при её пересечении можно рассчитывать, что на графике также можно будет вступить в сделку в соответствующем направлении. При этом наличие тренда индикатора не означает, что на графике он будет аналогичным.

Некоторые трейдеры считают плодотворным изучение графика индикатора с точки зрения технического анализа. Например, они могут использовать на нём такие сигналы, как флаги, треугольники, «голову и плечи» и другие, трактуя их таким же образом, как и на графике цен.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Интересно отметить, что наличие указанных фигур на графике RSI не означает, что их в это время можно обнаружить на графике цены. Несмотря на это, использование такого рода сигналов поможет найти выгодные возможности для сделки.

Когда стоит использовать RSI и когда не стоит

Большую роль играет правильный выбор сигнальных линий. Он должен соответствовать особенностям используемых инструментов и таймфреймов. Выбор 30 и 70 хорошо работает на спокойных рынках. Его также можно применять на старших таймфреймах.

Если рынок является бычьим, то расположение уровней не будет симметричным. Одним из подходящих вариантов является выбор 40 и 80. Для падающего тренда нужно сделать сдвиг уровней вниз. Например, могут подойти 20 и 60. Лучше всего, когда трейдер подберёт эти сигналы таким образом, чтобы они подходили для работы с выбранным инструментом.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Нужно учитывать, что сигналы индикатора в большинстве случаев говорят о смене тенденции. Нужно помнить, что результатом не всегда является противоположный тренд. Иногда может возникнуть боковое движение, которое будет длиться относительно долго. Поэтому решение о входе в сделку нужно принимать в том случае, когда движение цены подтверждает начало нужного трендового движения.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Применяя RSI, важно увеличить вероятность входа в прибыльную сделку. Для этого выгодно его использовать вместе с другими. Желательно для этого использовать трендовые индикаторы. Например, в этой ситуации могут подойти MACD или скользящая средняя. С их помощью будет определяться тренд, а при использовании RSI станет понятно, когда непосредственно нужно входить в сделку.

Сигналы для входа в сделку для покупки акций на бычьем рынке:

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Плюсы и минусы

Использование Relative Strength Index позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

  1. Этот индикатор позволяет получать трейдеру получать надёжные сигналы о перекупленности и перепроданности практически для любых типов биржевых активов.
  2. Сохраняет свою эффективность при применении на любых таймфреймах.
  3. Может использоваться в любых торговых сессиях.
  4. Может быть использован различными способами, в том числе для определения направления и силы тренда, для определения точки входа в сделку.
  5. Высокая скорость реакции на поведение цен.
  6. При правильной интерпретации показаний индикатора и его сигналов, RSI можно считать точным сигналом.
  7. В процессе работы трейдер получает достаточно сигналов, чтобы иметь возможность выбрать наиболее подходящие для совершения сделок.

Чтобы его правильно использовать, необходимо учитывать такие недостатки:

  1. Если период расчёта будет слишком маленьким, то резко возрастёт количество получаемых сигналов, в которых труднее будет сориентироваться. В этом случае придётся применять эффективные средства для их фильтрации.
  2. При длительных трендах сигналы индикатора могут быть неоднозначными.
  3. В этом инструменте наиболее важны пересечения линий, однако поведение графика индикатора в остальных случаях бывает сложно правильно истолковать.

Для того, чтобы максимально эффективно использовать индикатор, трейдер должен при анализе учитывать все его важные особенности.

Rate article
Add a comment