Chỉ báo MACD – mô tả và ứng dụng, chiến lược giao dịch

Chỉ báo MACD (Trung bình động Hội tụ / Phân kỳ) trong giao dịch – mô tả và ứng dụng, cách sử dụng, chiến lược giao dịch. Chỉ báo MACD (Makdi) là một bộ dao động phổ biến, vào năm 2022 được đưa vào gói chỉ báo tiêu chuẩn của bất kỳ thiết bị đầu cuối nào. Chỉ báo, như tên của nó, dựa trên sự hội tụ và phân kỳ của Đường trung bình động, nó được phát minh bởi nhà giao dịch nổi tiếng Gerald Appel.
Linear Macdi được tính bằng hiệu số của hai đường trung bình động hàm mũ – mặc định 12 và 26, để làm trơn kết quả, một đường trung bình động mặc định khác, ví dụ, khoảng thời gian 9 – đường tín hiệu được thêm vào. Trong các tham số chỉ báo, bạn chỉ định các khoảng thời gian của đường trung bình động và mức giá bạn cần xây dựng (đóng cửa, mở cửa, tối thiểu, tối đa, trung bình). MACD có thể nhận cả giá trị âm và dương. Người ta tin rằng mua dài sẽ thích hợp hơn khi MACD trên 0, việc tìm thấy các đường MACD dưới 0 cho thấy xu hướng giảm. Ngoài ra còn có một biểu đồ trên biểu đồ chỉ báo, là sự khác biệt giữa các đường trung bình động – đường MACD và đường tín hiệu. Tùy thuộc vào độ mạnh của xu hướng, sự khác biệt có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi. MACD, giống như nhiều chỉ báo, hoạt động tốt nhất trên khung thời gian lớn, các tham số đã được lựa chọn dựa trên giao dịch trên biểu đồ hàng ngày. Một nhà giao dịch để giao dịch trong ngày phải chọn các thông số một cách độc lập cho từng công cụ.

Logic MACD

Nguyên tắc của chỉ báo này rất đơn giản – nó thể hiện tỷ lệ giữa thời gian ngắn hạn so với dài hạn. Với nó, bạn có thể xác định sức mạnh của xu hướng. Nếu xu hướng bắt đầu tăng tốc, chỉ báo vẽ các thanh cao hơn và cao hơn, đường chỉ báo lệch nhiều hơn so với đường tín hiệu. Xu hướng được coi là ổn định nếu biểu đồ cao và cùng màu. Nếu các màu của biểu đồ nhanh chóng thay đổi lẫn nhau, thì thị trường sẽ không chắc chắn. Khi xu hướng chậm lại, các thanh bắt đầu giảm và các đường Macdi hội tụ. Điều này cho thấy một giai đoạn hợp nhất hoặc một sự đảo ngược có thể xảy ra. Theo mặc định, khoảng thời gian của đường trung bình động là 12-26 và đường tín hiệu có khoảng thời gian là 9.

Một nhà giao dịch có thể thử nghiệm với những giá trị này, điều chỉnh chúng theo công cụ và khung thời gian, nhưng hãy nhớ rằng chu kỳ của đường trung bình động nhanh phải bằng một nửa chu kỳ của đường trung bình chậm.

Chỉ báo MACD [/ caption]

Tín hiệu giao dịch

Chỉ báo MACD đưa ra một số loại tín hiệu, nhà giao dịch có thể dự đoán biến động giá bằng cách sử dụng biểu đồ hoặc các đường chỉ báo:

1. Biểu đồ vượt qua số không . Tín hiệu này cho thấy sự hội tụ của các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn. Nếu chỉ số này vượt 0 từ trên xuống dưới, thì bán hàng được mở và nếu từ dưới lên, giao dịch mua sẽ được mở. Mức dừng lỗ bảo vệ được đặt cho điểm cực trị gần nhất hoặc bằng 0,2-0,5% chuyển động của tài sản.
2. Biểu đồ MACD ở đầu và cuối thị trường . Các nhà giao dịch lưu ý hành vi của biểu đồ của chỉ báo ở các mức giá cực đoan. Nếu giá thực hiện một bước nhảy vọt mạnh mẽ đối với xu hướng và biểu đồ trở nên nhỏ hơn, nhà giao dịch kết luận rằng xu hướng sắp hoàn thành. Trong tình huống như vậy, người dùng đang tìm kiếm các giao dịch ngược xu hướng, các lệnh dừng bảo vệ được đặt trên mức cực hạn. Chúng phải được cài đặt, theo một xu hướng mạnh, theo quán tính, trước khi đảo chiều, giá có thể ghi lại mức tối đa hoặc tối thiểu hai hoặc ba lần. Biểu đồ trong các tình huống như vậy cho thấy các khu vực mua quá nhiều và bán quá mức.

Phân kỳ

Tín hiệu biểu đồ MACD mạnh nhất là sự phân kỳ xảy ra ở cuối xu hướng khi thị trường sắp đảo chiều. Tín hiệu này không dễ nhận thấy đối với người mới bắt đầu; nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Giá tiếp tục tạo ra những cực đoan mới, nhưng biểu đồ của chỉ báo thì không. Có những tình huống khi sự phân kỳ bị phá vỡ. Điểm cực giá tiếp theo trùng với điểm cực trị của biểu đồ, mặc dù trước đó chỉ báo này không thể thiết lập một đỉnh mới. Do đó, điều rất quan trọng là phải đặt một mức dừng lỗ bảo vệ. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra trên xu hướng tăng và sự phân kỳ tăng giá xảy ra trên xu hướng giảm.

Giao nhau với các đường MACD

Khi đường tín hiệu cắt đường chính từ trên xuống dưới, các nhà giao dịch dự đoán sự sụt giảm sắp xảy ra trong báo giá. Và ngược lại, họ mua khi giao dịch từ dưới lên. Trên các khung thời gian nhỏ, bạn có thể tìm thấy nhiều tín hiệu cho sự giao nhau của các đường chỉ báo, nhưng hầu hết chúng đều sai. Cần chú ý đến các tín hiệu trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Biểu đồ của chỉ báo được sử dụng như một bộ lọc – mua hàng chỉ được thực hiện khi nó trên 0 và bán hàng được thực hiện khi nó dưới 0. Bạn cần sự trùng hợp của hai điều kiện – giao điểm của các đường và biểu đồ ở vị trí cần thiết.

Ứng dụng của chỉ báo MACD trong thực tế

Chỉ báo hoạt động tốt khi hoạt động trong các kênh, bạn có thể nắm bắt các chuyển động từ vùng kháng cự đến vùng hỗ trợ và quay trở lại trong các vùng quá mua và quá bán. Nhưng đừng quên rằng với một xu hướng mạnh, giá không báo trước mức và mua đi bán lại. Macdi cho thấy sự bắt đầu và kết thúc của một xu hướng. Hiển thị các điểm tăng và giảm tốc của xu hướng. Hiệu quả trong một thị trường đầy biến động, trong những khoảng thời gian biến động giá nhỏ, một nhà giao dịch sẽ bắt được rất nhiều lệnh dừng lỗ. Trước hết, chỉ báo này được tạo ra để bắt kịp các chuyển động của xu hướng. Trong một phẳng rộng trên biểu đồ hàng ngày, nó có thể cho tín hiệu tốt hàng giờ.

Các loại chỉ báo MACD

Chỉ báo bao gồm các đường và biểu đồ. Một số nhà giao dịch không chú ý đến các đường MACD, họ chỉ chú trọng đến biểu đồ. Để loại bỏ phần dư thừa, chúng tôi đã đưa ra một loại chỉ báo biểu đồ MACD. Nó chỉ bao gồm một biểu đồ. Ở dạng cổ điển, biểu đồ và MACD nằm trong cùng một cửa sổ (ví dụ: trong thiết bị đầu cuối Metatrader). Trong một số thiết bị đầu cuối (chẳng hạn như
Quik ), biểu đồ và dòng được tách thành các cửa sổ riêng biệt. Chỉ báo này có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các đường trung bình động theo khối mũ, đơn giản, có trọng số. Trong một số thiết bị đầu cuối, điều này được thực hiện dưới dạng một tham số (Metatrader), ở một số thiết bị khác, có một tên đặc biệt cho mỗi loại (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). ví dụ: trong thiết bị đầu cuối FinamTrade. Cách giao dịch với chỉ báo MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD trong các thiết bị đầu cuối phổ biến

Chỉ báo được bao gồm trong bộ cơ bản của bất kỳ thiết bị đầu cuối hiện đại nào. Nó hiện diện ngay cả trong các ứng dụng di động của nhà môi giới. Để kích hoạt nó, bạn cần vào menu chỉ báo và tìm MACD hoặc MACD-Histogram.

MACD trong trạm giao dịch QUIK

Để hiển thị chỉ báo trên biểu đồ trong Quick terminal, bạn cần nhấp vào Dán. Hộp thoại Thêm Đồ thị sẽ được hiển thị. Trong đó, chọn MACD hoặc MACD histogram và nhấp vào nút Thêm. Để thay đổi các thông số chỉ báo, hãy chuyển đến tab Thuộc tính.

MACD trong thiết bị đầu cuối Metatrader

Để thêm chỉ báo Macdi, bạn cần nhấp vào nút Chèn – Chỉ báo – Dao động – MACD. Một cửa sổ thiết lập các thông số sẽ xuất hiện, bạn có thể chọn khoảng thời gian của các đường trung bình động, cách phối màu và loại đường trung bình.
MACD trong thiết bị đầu cuối Metatrader [/ caption]

Cách thiết lập chỉ báo MACD

Theo mặc định, chỉ báo có các cài đặt sau:

• đường trung bình chậm 26;
• di chuyển nhanh 12;
• tín hiệu -9;
• áp dụng cho giá đóng cửa;
• loại lũy thừa.
• màu sắc của các thanh là đỏ và xanh lá cây.

Bằng cách thay đổi các khoảng thời gian của đường trung bình động, bạn có thể thay đổi tốc độ phản ứng của chỉ báo đối với sự thay đổi giá. Vào những khoảng thời gian nhỏ sẽ có nhiều tín hiệu hơn. Bạn có thể tăng hoặc giảm chu kỳ của các đường trung bình động. Với sự gia tăng của khoảng thời gian, chất lượng của các tín hiệu sẽ tăng lên, sẽ có ít tín hiệu hơn, nhưng tỷ lệ lợi nhuận / sai sẽ cao hơn. Nhưng đôi khi chỉ báo sẽ không thấy sự bắt đầu của một xu hướng. Bằng cách giảm các thông số, bạn có thể tăng độ nhạy. Điều quan trọng là không bỏ lỡ thời điểm “trung bình vàng”, giữa số lượng tín hiệu và chất lượng của chúng.

Các chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo MACD

Tùy thuộc vào chiến lược, chỉ báo Makdi được sử dụng như một phần của bộ chỉ báo hoặc riêng biệt.

1. Chiến lược kênh – được sử dụng trên thị trường không có xu hướng rõ rệt. Nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá sẽ duy trì trong phạm vi trong một thời gian dài. Để xác định “đỉnh và đáy” các nhà giao dịch sử dụng dải Bollinger, kênh giá, đường xu hướng, đường trung bình động. Trong trường hợp này, giá có thể ở hai vị trí:
   1. Dưới cùng của phạm vi . Khi giá tiếp cận mép của phạm vi – đáy của Bollinger, di chuyển với một khoảng thời gian dài, đường xu hướng, nhà giao dịch cẩn thận theo dõi chỉ báo MACD. Một giao dịch dài được mở nếu các thanh biểu đồ giảm, có sự phân kỳ, các thanh đổi màu sang màu xanh lá cây và có sự giao nhau của các đường chỉ báo (một điều kiện là đủ nếu có từ 2 dấu hiệu trở lên – tín hiệu tăng cường). Điểm dừng được thiết lập vượt quá mức cực hạn. Nó không được vượt quá 0,2-0,5% mức dịch chuyển của tài sản. Nếu không thể đặt một điểm dừng ngắn, bạn cần phải giảm kích thước của vị trí.
   2. Trên cùng của phạm vi . Khi giá tiếp cận với biên của phạm vi – ở trên cùng của Bollinger, di chuyển với một khoảng thời gian dài, đường xu hướng, nhà giao dịch cẩn thận theo dõi chỉ báo MACD. Một giao dịch ngắn được mở nếu các thanh biểu đồ giảm, có sự phân kỳ, các thanh đổi màu sang màu xanh lá cây và có sự giao nhau của các đường chỉ báo (một điều kiện là đủ nếu có từ 2 dấu hiệu trở lên – tín hiệu tăng cường). Điểm dừng được thiết lập vượt quá mức cực hạn. Nó không được vượt quá 0,2-0,5% mức dịch chuyển của tài sản. Nếu không thể đặt một điểm dừng ngắn, bạn cần phải giảm kích thước của vị trí.

Nếu bạn xem kỹ giá đang nắm giữ trong phạm vi, thường xảy ra tình trạng khi các ranh giới của phạm vi phá vỡ, nhưng sau đó giá lại quay trở lại vùng giá. Ranh giới của đỉnh và đáy đang mở rộng. Nhà giao dịch nên xem xét cẩn thận các chỉ số của chỉ báo MACD để không bỏ lỡ thời điểm xu hướng giảm dần. Nó có thể đến trước hoặc sau khi giá chạm vào biên của phạm vi.

Ở giữa phạm vi, giao dịch mới không được mở. Một nhà giao dịch có thể củng cố các vị thế nếu giá phá vỡ giữa đường Bollinger hoặc đường trung bình động trong một khoảng thời gian nhỏ (9-21 trên D1).

Sự kết hợp của các chỉ số

Một số nhà giao dịch sử dụng nhiều bộ dao động cùng một lúc. Các giao dịch được kết thúc với một xu hướng rõ rệt (tất cả các chỉ báo đều đưa ra các tín hiệu giống nhau) hoặc trong vùng quá mua hoặc quá bán quan trọng để phục hồi. Các nhà giao dịch sử dụng
chỉ báo RSI , stochastics, bộ dao động tuyệt vời (AO) của Bill Williams,
các đường trung bình động cùng với Macd . Nó cũng củng cố tín hiệu nếu mô hình Hành động giá xảy ra trong khu vực mua hoặc bán.

Chiến lược xu hướng

Giao dịch chỉ được mở khi MACD thấp hơn hoặc trên 0 (tương ứng để bán hoặc mua). Ngoài ra, họ sử dụng các bộ lọc – xu hướng, các bộ dao động khác, đường trung bình động. Một giao dịch ngắn chỉ được kết thúc khi xu hướng được xác nhận – hỗ trợ / kháng cự bị mất, có các mẫu đồ họa để xác nhận, các bài đọc chỉ báo cho thấy bán / mua mạnh. Khi các mức bị phá vỡ, nếu chỉ báo không cho biết xu hướng giảm tốc, nhà giao dịch củng cố các vị trí và di chuyển điểm dừng ra sau thị trường.

Phân kỳ và Hội tụ

Tín hiệu mạnh là sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Điều này có thể cho thấy sự kết thúc của một xu hướng dài hạn. Các tín hiệu như vậy nên được xem xét trên các khung thời gian lớn – hàng ngày hoặc hàng tuần. Sự đảo chiều giá hiếm khi xảy ra trong một ngày, thường thì chúng cho bạn cơ hội để tham gia với một điểm dừng rõ ràng, không quá 5% chuyển động của tài sản.
Chỉ báo Macd cho tín hiệu chính xác trên biểu đồ m1 kết hợp với RSI và AO. Đối với giao dịch, bạn nên chọn các tài sản dễ bay hơi, nên giao dịch 2-3 giờ một ngày trong phiên giao dịch kiểu Mỹ. Giao dịch được mở khi một trong các chỉ báo phân kỳ và hai chỉ báo còn lại quá mua / quá bán. Điểm dừng được đặt không quá 0,1% biến động giá tài sản và chốt lời là cố định hoặc trên khung thời gian cao hơn. Điểm dừng phải được đặt trước khi đảo chiều, có thể có tới 4 – 5 cực trị sai, khi đó phân kỳ có thể bị phá vỡ. Nếu điểm dừng bị chạm nhưng sự phân kỳ không bị phá vỡ, các nhà giao dịch đang tìm kiếm một mục nhập mới. Khi chỉ báo về không, sự phân kỳ được coi là xả.

Làm việc trên nhiều khung thời gian

Một nhà giao dịch xem một số (thường là ba) khoảng thời gian. Đối với giao dịch dài hạn, đó là 1h, hàng ngày và hàng tuần, đối với trong ngày là 15-1h-4h, đối với scalping là 1h15-1h. Trong khoảng thời gian cũ nhất, xu hướng dài hạn được theo dõi. Xu hướng hiện tại được xác định ở mức trung bình. Chúng tôi đang tìm kiếm mục nhập vào khoảng thời gian nhỏ nhất. Để nhập dài:

• kỳ cao cấp – dài;
• trung – dài;
• giá trẻ hơn là ngắn, chúng tôi đang tìm kiếm sự đảo chiều giá bằng sự hội tụ của các đường hoặc phân kỳ.

Điểm dừng được đặt cho khoảng thời gian thấp hơn và điểm dừng cho khoảng thời gian giữa. Trong trường hợp ngắn, các chỉ định tương tự. Nếu cả ba lần đọc là một chiều, chúng tôi không giao dịch.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo MACD

Chỉ báo này được bao gồm trong hầu hết các chiến lược giao dịch dựa trên cả giao dịch kênh (khu vực mua quá mức và bán quá mức) và giao dịch xoay vòng. Ưu điểm của chỉ báo MACD:

• tín hiệu chất lượng cao trong một thị trường đầy biến động;
• tín hiệu chính xác cả trên khung thời gian lớn và trên khung thời gian nhỏ lên đến m1. Trong mỗi trường hợp, bạn cần chọn các thông số chỉ thị. Trên khung thời gian nhỏ, m1-m5 được sử dụng trong chiến lược mở rộng quy mô ;
• phổ quát – bạn có thể giao dịch trên bất kỳ tài sản nào (cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, kim loại, tiền tệ);
• hiệu quả khi giao dịch theo xu hướng.

Nhược điểm của chỉ báo MACD:

• trên khung thời gian nhỏ, bộ lọc bổ sung là cần thiết;
• chỉ báo trễ, trong những khoảng thời gian nhỏ, nó dẫn đến các tín hiệu sai. Đối với các khung thời gian lớn, điều này không quá quan trọng, vì có rất nhiều thời gian. Trong những khoảng thời gian nhỏ, chỉ báo cấm một tín hiệu khi chuyển động đã kết thúc;
• không hoạt động tốt trong căn hộ;
• không hoạt động với độ biến động thấp – biểu đồ chỉ quay quanh số không. Tín hiệu không mạnh, điểm dừng thường bị đánh bật.

Cách làm việc với chỉ báo MACD – một bài học dạy về giao dịch: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Vào năm 2022, Internet đầy rẫy những lời chào mời về các chỉ báo “siêu lợi nhuận”. Kết quả là, biểu đồ giống như một cây lễ hội với nhiều chỉ số khác nhau. Với sự đa dạng như vậy, một số đã quên mất các chỉ số tiêu chuẩn thông thường. Và họ đã không mất đi sự liên quan của họ. Nguyên tắc của bộ tạo dao động cũng giống như vậy, bạn có thể tạo ra một chút gì đó mới mẻ. Hiện tại, MACD đã có các phiên bản cải tiến, nhưng bản thân chỉ báo này cũng được sử dụng thành công trong các chiến lược giao dịch. Hiểu cách thức hoạt động của nó là chìa khóa để giao dịch hiệu quả. MACD là một chỉ báo phổ quát, bạn có thể theo dõi sức mạnh của xu hướng và tìm điểm đảo chiều trong các khu vực quá mua và quá bán. Nó sẽ hữu ích cho người mới bắt đầu, MACD là một chỉ báo xu hướng và sẽ không cho phép bạn chống lại một xu hướng mạnh.