Indicador MACD: descripción y aplicación, estrategias comerciales

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) en el comercio: descripción y aplicación, cómo usar, estrategia comercial. El indicador MACD (Makdi) es un oscilador popular, que en 2022 se incluye en el paquete estándar de indicadores de cualquier terminal. El indicador, como su nombre lo indica, se basa en la convergencia y divergencia de los promedios móviles, fue inventado por el famoso comerciante Gerald Appel.
Macdi lineal se calcula como la diferencia de dos promedios móviles exponenciales (por defecto 12 y 26), para suavizar el resultado se agrega un promedio móvil predeterminado más, por ejemplo, el período 9, se agrega la línea de señal. En los parámetros del indicador, especifica los períodos de promedios móviles y a qué precios necesita construir (cierre, apertura, mínimo, máximo, medial). MACD puede tomar valores tanto negativos como positivos. Se cree que la posición larga es preferible cuando el MACD está por encima de cero, encontrar las líneas del MACD por debajo de cero indica una tendencia bajista. También hay un histograma en el gráfico del indicador, que es la diferencia entre los promedios móviles: la línea MACD y la línea de señal. Dependiendo de la fuerza de la tendencia, la diferencia puede aumentar, disminuir o permanecer sin cambios. MACD, como muchos indicadores, funciona mejor en marcos temporales amplios, los parámetros se seleccionaron en función de la negociación en gráficos diarios. Un comerciante para el comercio intradía debe seleccionar los parámetros de forma independiente para cada instrumento.

Lógica MACD

El principio del indicador es simple: muestra la relación entre el período de corto plazo y el de largo plazo. Con él, puede determinar la fuerza de la tendencia. Si la tendencia comienza a acelerarse, el indicador dibuja barras cada vez más altas, la línea del indicador se desvía más de la línea de señal. Una tendencia se considera estable si los histogramas son altos y del mismo color. Si los colores del histograma cambian rápidamente, hay incertidumbre en el mercado. Cuando la tendencia se ralentiza, las barras comienzan a disminuir y las líneas de Macdi convergen. Esto indica un período de consolidación o una reversión probable. De forma predeterminada, los períodos de los promedios móviles son 12-26 y la línea de señal tiene un período de 9.

Un comerciante puede experimentar con estos valores, ajustándolos al instrumento y al período de tiempo, pero tenga en cuenta que el período de la media móvil rápida debe ser la mitad que el de la media móvil lenta.

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Indicador MACD [/ título]

Señales comerciales

El indicador MACD da varios tipos de señales, un comerciante puede predecir el movimiento del precio usando un histograma o líneas indicadoras:

1. Histograma cruzando cero . Esta señal indica la convergencia de los promedios móviles de corto y largo plazo. Si el indicador cruza cero de arriba hacia abajo, se abren las ventas, y si de abajo hacia arriba, se abren las compras. Se establece un stop loss de protección para el extremo más cercano o como 0.2-0.5% del movimiento de activos.
2. Histograma MACD en la parte superior e inferior del mercado . Los comerciantes notan el comportamiento del histograma del indicador en los extremos de precios. Si el precio da un gran salto hacia la tendencia y los histogramas se vuelven más pequeños, el comerciante concluye que la tendencia está a punto de completarse. En tal situación, el usuario está buscando operaciones en contra de la tendencia, las órdenes stop de protección se colocan por encima del extremo. Deben instalarse, en una tendencia fuerte, por inercia, antes de una reversión, el precio puede reescribir el máximo o el mínimo dos o tres veces. El histograma en tales situaciones muestra áreas de sobrecompra y sobreventa.

Divergencia

La señal de histograma MACD más fuerte es una divergencia que ocurre al final de una tendencia cuando el mercado está a punto de revertirse. Esta señal no es fácil de notar para los principiantes, es utilizada por comerciantes experimentados. El precio continúa haciendo nuevos extremos, pero el histograma del indicador no. Hay situaciones en las que se rompe la divergencia. El siguiente extremo del precio coincide con los extremos del histograma, aunque antes el indicador no pudo marcar un nuevo pico. Por lo tanto, es muy importante establecer un stop loss de protección. Se produce una divergencia bajista en una tendencia alcista y una divergencia alcista en una tendencia bajista.

Cruce de líneas MACD

Cuando la línea de señal cruza la principal de arriba a abajo, los comerciantes predicen una caída inminente en las cotizaciones. Y viceversa, compran al cruzar de abajo hacia arriba. En períodos de tiempo pequeños, puede encontrar muchas señales para la intersección de las líneas indicadoras, pero la mayoría de ellas son falsas. Vale la pena prestar atención a las señales en los gráficos diarios y semanales. El histograma del indicador se utiliza como filtro: las compras se realizan solo cuando está por encima de cero y las ventas se realizan cuando está por debajo de cero. Necesita la coincidencia de dos condiciones: la intersección de las líneas y el histograma en la posición requerida.

Aplicación del indicador MACD en la práctica

El indicador funciona bien cuando se trabaja en canales, puede capturar movimientos desde la resistencia hasta el soporte y viceversa en áreas de sobrecompra y sobreventa. Pero no olvides que con una fuerte tendencia, el precio no nota niveles y recompra/reventa. Macdi muestra el principio y el final de una tendencia. Muestra los puntos de aceleración y desaceleración de la tendencia. Eficaz en un mercado volátil, durante los períodos de pequeñas fluctuaciones de precios, un operador obtendrá muchos límites de pérdidas. En primer lugar, el indicador fue creado para capturar movimientos de tendencias. En un plano amplio en el gráfico diario, puede dar buenas señales en el horario.

Tipos de indicador MACD

El indicador consta de líneas y un histograma. Algunos comerciantes no prestan atención a las líneas MACD, le dan importancia solo al histograma. Para eliminar el exceso, creamos una especie de indicador de histograma MACD. Consta únicamente de un histograma. En la forma clásica, el histograma y el MACD están en la misma ventana (por ejemplo, en la terminal de Metatrader). En algunos terminales (como
Quik ), el histograma y las líneas se separan en ventanas separadas. El indicador se puede construir utilizando promedios móviles exponenciales, simples y ponderados por volumen. En algunos terminales esto se implementa como un parámetro (Metatrader), en otros hay un nombre especial para cada tipo (MACD Simple, MACD Pesado, MACD). por ejemplo, en la terminal de FinamTrade. Cómo operar con el indicador MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD en terminales populares

El indicador está incluido en el conjunto básico de cualquier terminal moderno. Está presente incluso en las aplicaciones móviles del corredor. Para habilitarlo, debe ir al menú de indicadores y buscar MACD o MACD-Histogram.

MACD en terminal comercial QUIK

Para mostrar el indicador en el gráfico en el terminal rápido, debe hacer clic en Pegar. Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar gráfico. En él, seleccione histograma MACD o MACD y haga clic en el botón Agregar. Para cambiar los parámetros del indicador, vaya a la pestaña Propiedades.

MACD en la terminal Metatrader

Para agregar el indicador Macdi, debe hacer clic en el botón Insertar – Indicadores – Osciladores – MACD. Aparecerá una ventana para configurar los parámetros, puede seleccionar el período de los promedios móviles, el esquema de color y el tipo de promedio móvil.

Cómo configurar el indicador MACD

Por defecto, el indicador tiene las siguientes configuraciones:

• media móvil lenta 26;
• movimiento rápido 12;
• señal -9;
• aplicar a los precios de cierre;
• tipo exponencial.
• los colores de las barras son rojo y verde.

Al cambiar los períodos de los promedios móviles, puede cambiar la velocidad de reacción del indicador a los cambios de precios. En períodos pequeños habrá más señales. Puede aumentar o disminuir el período de los promedios móviles. Con un aumento en el período, la calidad de las señales aumentará, habrá menos de ellas, pero la relación beneficio/falso será mayor. Pero a veces el indicador no verá el comienzo de una tendencia. Al disminuir los parámetros, puede lograr un aumento en la sensibilidad. Es importante no perderse el momento de la «media dorada», entre el número de señales y su calidad.

Estrategias comerciales basadas en el indicador MACD

Según la estrategia, el indicador Makdi se utiliza como parte de un conjunto de indicadores o por separado.

1. Estrategia de canal : se utiliza en el mercado sin una tendencia pronunciada. El comerciante espera que el precio permanezca en el rango durante mucho tiempo. Para determinar los comerciantes «superiores e inferiores» utilizan las bandas de Bollinger, el canal de precios, las líneas de tendencia y las medias móviles. En este caso, el precio puede estar en dos posiciones:
   1. Parte inferior de la gama . Cuando el precio se acerca al borde del rango, la parte inferior de Bollinger, moviéndose con un período largo, línea de tendencia, el comerciante observa cuidadosamente el indicador MACD. Se abre una operación larga si las barras del histograma disminuyen, hay una divergencia, las barras cambian de color a verde y hay una intersección de las líneas del indicador (una condición es suficiente si hay 2 o más signos: fortalecimiento de la señal). La parada se establece más allá del extremo. No debe exceder el 0,2-0,5% del movimiento de activos. Si no es posible poner una parada corta, debe reducir el tamaño de la posición.
   2. Top de gama . Cuando el precio se acerca al borde del rango, en la parte superior de Bollinger, moviéndose con un período largo, línea de tendencia, el comerciante observa cuidadosamente el indicador MACD. Se abre una operación corta si las barras del histograma disminuyen, hay una divergencia, las barras cambian de color a verde y hay una intersección de las líneas del indicador (una condición es suficiente si hay 2 o más signos: fortalecimiento de la señal). La parada se establece más allá del extremo. No debe exceder el 0,2-0,5% del movimiento de activos. Si no es posible poner una parada corta, debe reducir el tamaño de la posición.

Si observa detenidamente el precio que se mantiene en el rango, a menudo hay una situación en la que los límites del rango se rompen, pero luego el precio vuelve al rango de precios. Los límites de la parte superior e inferior se están expandiendo. Un comerciante debe mirar cuidadosamente las lecturas del indicador MACD para no perderse el momento de una desaceleración de la tendencia. Puede ocurrir antes o después de que el precio toque el borde del rango.

En el medio del rango, no se abren nuevos negocios. Un comerciante puede fortalecer las posiciones si el precio atraviesa la mitad de Bollinger o el promedio móvil en un período pequeño (9-21 en D1).

Combinación de indicadores

Algunos comerciantes usan varios osciladores al mismo tiempo. Las transacciones se concluyen con una tendencia pronunciada (todos los indicadores dan las mismas señales) o en la zona de sobrecompra o sobreventa crítica para un rebote. Los comerciantes utilizan
el indicador RSI , el estocástico, el maravilloso oscilador (AO) de Bill Williams,
los promedios móviles junto con Macd . Además, fortalece la señal si se produce un patrón de acción del precio en el área de compra o venta.

estrategia de tendencia

Las operaciones se abren solo cuando el MACD está por debajo o por encima de cero (para vender o comprar, respectivamente). Además, utilizan filtros: tendencia, otros osciladores, medias móviles. Se concluye una operación corta solo cuando se confirma la tendencia: se pierde el soporte/resistencia, hay patrones gráficos para confirmación, las lecturas del indicador indican fuertes ventas/compras. Cuando se rompen los niveles, si el indicador no indica una desaceleración de la tendencia, el comerciante fortalece las posiciones y mueve la parada detrás del mercado.

Divergencia y Convergencia

Una señal fuerte es una divergencia entre el precio y el indicador. Esto puede indicar el final de una tendencia a largo plazo. Tales señales deben observarse en marcos de tiempo amplios, diarios o semanales. La reversión del precio rara vez ocurre en un día, más a menudo le dan la oportunidad de ingresar con una parada clara, no más del 5% del movimiento del activo.
El indicador Macd da señales precisas en el gráfico m1 en combinación con RSI y AO. Para operar, debe elegir activos volátiles, se recomienda operar 2-3 horas al día durante la sesión americana. Se abre una operación cuando uno de los indicadores está en divergencia y los otros dos están sobrecomprados/sobrevendidos. El stop se establece en no más del 0,1% del movimiento del precio del activo, y el take profit es fijo o en un marco de tiempo superior. El stop debe colocarse antes de una reversión, puede haber hasta 4 o 5 extremos falsos, luego se puede romper la divergencia. Si se alcanza el stop pero no se rompe la divergencia, los operadores están buscando una nueva entrada. Cuando el indicador llega a cero, la divergencia se considera eliminada.

Trabaja en múltiples marcos de tiempo

Un comerciante observa varios (generalmente tres) períodos. Para operaciones a largo plazo es 1h, diaria y semanal, para intradía es 15-1h-4h, para scalping es 1-m15-1h. En el período más antiguo, se sigue una tendencia a largo plazo. La tendencia actual se determina en el promedio. Estamos buscando la entrada en el período más pequeño. Para entrar largo:

• período senior – largo;
• medio – largo;
• el más joven es corto, estamos buscando una reversión del precio por convergencia de líneas o divergencia.

La parada se establece para el período inferior y la toma es para el medio. En el caso de un corto, las indicaciones son similares. Si las tres lecturas son unidireccionales, no operamos.

Ventajas y desventajas del indicador MACD

El indicador se incluye en la mayoría de las estrategias comerciales basadas tanto en el comercio de canales (áreas de sobrecompra y sobreventa) como en el comercio de swing. Ventajas del indicador MACD:

• señales de alta calidad en un mercado volátil;
• señales precisas tanto en marcos de tiempo grandes como en marcos de tiempo pequeños hasta m1. En cada caso, debe seleccionar los parámetros del indicador. En plazos pequeños, m1-m5 se utiliza en la estrategia de reventa ;
• universal: puede operar con cualquier activo (acciones, índices, materias primas, metales, divisas);
• eficaz al operar con la tendencia.

Desventajas del indicador MACD:

• en plazos cortos, se necesitan filtros adicionales;
• el indicador está retrasado, en períodos pequeños implica señales falsas. En marcos de tiempo grandes, esto no es tan importante, porque hay mucho tiempo. En períodos pequeños, el indicador prohíbe una señal cuando el movimiento ya ha terminado;
• no funciona bien en plano;
• no funciona con baja volatilidad: el histograma simplemente gira alrededor de cero. Las señales no son fuertes, las paradas a menudo se eliminan.

Cómo trabajar con el indicador MACD: una lección de enseñanza sobre el comercio: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w En 2022, Internet está lleno de ofertas de indicadores «super rentables». Como resultado, el gráfico se parece a un árbol festivo de varios indicadores. Con tal variedad, algunos se han olvidado de los indicadores estándar habituales. Y no han perdido su relevancia. El principio mismo de los osciladores es el mismo, puedes crear algo nuevo. Actualmente, el MACD tiene versiones mejoradas, pero el indicador en sí también se usa con éxito en estrategias comerciales. Comprender cómo funciona es la clave para una negociación eficaz. MACD es un indicador universal, puede rastrear la fuerza de la tendencia y encontrar puntos de reversión en áreas de sobrecompra y sobreventa. Será útil para principiantes, MACD es un indicador de tendencia y no le permitirá enfrentarse a una tendencia fuerte.