Indicador MACD – descrição e aplicação, estratégias de negociação

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) na negociação – descrição e aplicação, como usar, estratégia de negociação. O indicador MACD (Makdi) é um oscilador popular, que em 2022 está incluído no pacote padrão de indicadores de qualquer terminal. O indicador, como o nome indica, é baseado na convergência e divergência das médias móveis, foi inventado pelo famoso trader Gerald Appel.
Linear Macdi é calculado como a diferença de duas médias móveis exponenciais – padrão 12 e 26, para suavizar o resultado mais uma média móvel padrão, por exemplo, período 9 – linha de sinal é adicionada. Nos parâmetros do indicador, você especifica os períodos das médias móveis e em quais preços você precisa construir (fechamento, abertura, mínimo, máximo, mediano). MACD pode assumir valores negativos e positivos. Acredita-se que longo é preferível quando o MACD está acima de zero, encontrar as linhas MACD abaixo de zero indica uma tendência de baixa. Há também um histograma no gráfico do indicador, que é a diferença entre as médias móveis – a linha MACD e a linha de sinal. Dependendo da força da tendência, a diferença pode aumentar, diminuir ou permanecer inalterada. MACD, como muitos indicadores, funciona melhor em grandes prazos, parâmetros foram selecionados com base na negociação em gráficos diários. Um trader para negociação intradiária deve selecionar parâmetros de forma independente para cada instrumento.

Lógica MACD

O princípio do indicador é simples – mostra a proporção do período de curto prazo em relação ao de longo prazo. Com ele, você pode determinar a força da tendência. Se a tendência começar a acelerar, o indicador desenha barras cada vez mais altas, a linha do indicador se desvia mais da linha de sinal. Uma tendência é considerada estável se os histogramas forem altos e da mesma cor. Se as cores do histograma mudarem rapidamente, há incerteza no mercado. Quando a tendência desacelera, as barras começam a diminuir e as linhas Macdi convergem. Isso indica um período de consolidação ou uma provável reversão. Por padrão, os períodos das médias móveis são de 12 a 26 e a linha de sinal tem um período de 9.

Um trader pode experimentar esses valores, ajustando-os ao instrumento e ao prazo, mas lembre-se de que o período da média móvel rápida deve ser metade do período lento.

Sinais de negociação

O indicador MACD fornece vários tipos de sinais, um trader pode prever o movimento do preço usando um histograma ou linhas do indicador:

1. Histograma cruzando zero . Este sinal indica a convergência das médias móveis de curto e longo prazo. Se o indicador cruzar zero de cima para baixo, as vendas são abertas, e se de baixo para cima, as compras são abertas. Um stop loss de proteção é definido para o extremo mais próximo ou como 0,2-0,5% do movimento do ativo.
2. Histograma MACD na parte superior e inferior do mercado . Os comerciantes observam o comportamento do histograma do indicador nos extremos de preços. Se o preço der um salto poderoso em direção à tendência e os histogramas ficarem menores, o trader conclui que a tendência está chegando ao fim. Em tal situação, o usuário está procurando por negociações de contra-tendência, ordens de parada de proteção são colocadas acima do extremo. Eles devem ser instalados, em uma forte tendência, por inércia, antes de uma reversão, o preço pode reescrever o máximo ou o mínimo duas ou três vezes. O histograma em tais situações mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Divergência

O sinal mais forte do histograma MACD é uma divergência que ocorre no final de uma tendência quando o mercado está prestes a reverter. Este sinal não é fácil de perceber para iniciantes; é usado por traders experientes. O preço continua a fazer novos extremos, mas o histograma do indicador não. Há situações em que a divergência se quebra. O próximo extremo de preço coincide com os extremos do histograma, embora antes disso o indicador não pudesse definir um novo pico. Portanto, é muito importante definir um stop loss de proteção. Uma divergência de baixa ocorre em uma tendência de alta e uma divergência de alta ocorre em uma tendência de baixa.

Cruzando linhas MACD

Quando a linha de sinal cruza a principal de cima para baixo, os traders preveem um declínio iminente nas cotações. E vice-versa, eles compram ao cruzar de baixo para cima. Em prazos pequenos, você pode encontrar muitos sinais para a interseção das linhas do indicador, mas a maioria deles é falsa. Vale a pena prestar atenção aos sinais nos gráficos diário e semanal. O histograma do indicador é usado como filtro – as compras são feitas apenas quando está acima de zero e as vendas são feitas quando está abaixo de zero. Você precisa da coincidência de duas condições – a interseção das linhas e o histograma na posição desejada.

Aplicação do indicador MACD na prática

O indicador funciona bem ao trabalhar em canais, você pode capturar movimentos de resistência para suporte e vice-versa em áreas de sobrecompra e sobrevenda. Mas não se esqueça que com uma tendência forte, o preço não percebe níveis e recompra/revenda. Macdi mostra o início e o fim de uma tendência. Mostra pontos de aceleração e desaceleração da tendência. Efetivo em um mercado volátil, durante períodos de pequenas flutuações de preços, um trader pegará muitas perdas de parada. Em primeiro lugar, o indicador foi criado para capturar movimentos de tendência. Em um plano amplo no gráfico diário, pode dar bons sinais no gráfico horário.

Tipos de indicador MACD

O indicador consiste em linhas e um histograma. Alguns traders não prestam atenção às linhas MACD, atribuem importância apenas ao histograma. Para remover o excesso, criamos uma espécie de indicador de histograma MACD. Consiste apenas em um histograma. Na forma clássica, o histograma e o MACD estão na mesma janela (por exemplo, no terminal Metatrader). Em alguns terminais (como
Quik ), o histograma e as linhas são separados em janelas separadas. O indicador pode ser construído usando médias móveis exponenciais, simples e ponderadas por volume. Em alguns terminais isso é implementado como parâmetro (Metatrader), em outros existe um nome especial para cada tipo (MACD Simples, MACD Weighed, MACD). por exemplo, no terminal FinamTrade. Como negociar com o indicador MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD em terminais populares

O indicador está incluído no conjunto básico de qualquer terminal moderno. Está presente até nos aplicativos móveis da corretora. Para habilitá-lo, você precisa ir ao menu de indicadores e encontrar MACD ou MACD-Histogram.

MACD no terminal de negociação QUIK

Para exibir o indicador no gráfico no terminal rápido, você precisa clicar em Colar. A caixa de diálogo Adicionar gráfico será exibida. Nele, selecione o histograma MACD ou MACD e clique no botão Adicionar. Para alterar os parâmetros do indicador, vá para a guia Propriedades.

MACD no terminal Metatrader

Para adicionar o indicador Macdi, você precisa clicar no botão Inserir – Indicadores – Osciladores – MACD. Uma janela para configuração de parâmetros aparecerá, você pode selecionar o período das médias móveis, o esquema de cores e o tipo de média móvel.

Como configurar o indicador MACD

Por padrão, o indicador tem as seguintes configurações:

• média móvel lenta 26;
• movimento rápido 12;
• sinal -9;
• aplicam-se aos preços de fechamento;
• tipo exponencial.
• as cores das barras são vermelho e verde.

Ao alterar os períodos das médias móveis, você pode alterar a velocidade da reação do indicador às mudanças de preço. Em pequenos períodos haverá mais sinais. Você pode aumentar ou diminuir o período das médias móveis. Com um aumento no período, a qualidade dos sinais aumentará, haverá menos deles, mas a relação lucro/falso será maior. Mas às vezes o indicador não verá o início de uma tendência. Ao diminuir os parâmetros, você pode obter um aumento na sensibilidade. É importante não perder o momento da “média dourada”, entre o número de sinais e sua qualidade.

Estratégias de negociação baseadas no indicador MACD

Dependendo da estratégia, o indicador Makdi é usado como parte de um conjunto de indicadores ou separadamente.

1. Estratégia de canal – é usado no mercado sem uma tendência pronunciada. O trader espera que o preço permaneça no intervalo por um longo tempo. Para determinar os comerciantes “top e bottom” use bandas de Bollinger, canal de preço, linhas de tendência, médias móveis. Neste caso, o preço pode estar em duas posições:
   1. Parte inferior do intervalo . Quando o preço se aproxima da borda do intervalo – o fundo do Bollinger, movendo-se com um longo período, linha de tendência, o trader observa cuidadosamente o indicador MACD. Uma negociação longa é aberta se as barras do histograma diminuirem, houver uma divergência, as barras mudarem de cor para verde e houver uma interseção das linhas do indicador (uma condição é suficiente se houver 2 ou mais sinais – fortalecimento do sinal). A parada é definida além do extremo. Não deve exceder 0,2-0,5% do movimento do ativo. Se não for possível colocar uma parada curta, você precisa reduzir o tamanho da posição.
   2. Topo da gama . Quando o preço se aproxima da borda do intervalo – no topo do Bollinger, movendo-se com um longo período, linha de tendência, o trader observa cuidadosamente o indicador MACD. Uma operação curta é aberta se as barras do histograma diminuirem, houver uma divergência, as barras mudarem de cor para verde e houver uma interseção das linhas do indicador (uma condição é suficiente se houver 2 ou mais sinais – fortalecimento do sinal). A parada é definida além do extremo. Não deve exceder 0,2-0,5% do movimento do ativo. Se não for possível colocar uma parada curta, você precisa reduzir o tamanho da posição.

Se você observar cuidadosamente o preço mantido no intervalo, geralmente há uma situação em que os limites do intervalo rompem, mas depois o preço retorna ao intervalo de preço. Os limites da parte superior e inferior estão se expandindo. Um trader deve observar cuidadosamente as leituras do indicador MACD para não perder o momento de desaceleração da tendência. Pode vir antes ou depois do preço tocar a borda do intervalo.

No meio do intervalo, novos negócios não são abertos. Um trader pode fortalecer as posições se o preço ultrapassar o meio do Bollinger ou a média móvel em um pequeno período (9-21 em D1).

Combinação de indicadores

Alguns traders usam vários osciladores ao mesmo tempo. As transações são concluídas com uma tendência pronunciada (todos os indicadores dão os mesmos sinais) ou na zona crítica de sobrecompra ou sobrevenda para uma recuperação. Os comerciantes usam
o indicador RSI , stochastics, maravilhoso oscilador de Bill Williams (AO),
médias móveis junto com Macd . Além disso, fortalece o sinal se ocorrer um padrão de ação de preço na área de compra ou venda.

Estratégia de tendência

As negociações são abertas apenas quando o MACD está abaixo ou acima de zero (para vender ou comprar, respectivamente). Além disso, eles usam filtros – tendência, outros osciladores, médias móveis. Uma negociação curta é concluída apenas quando a tendência é confirmada – o suporte / resistência é perdido, existem padrões gráficos para confirmação, as leituras do indicador indicam fortes vendas / compras. Quando os níveis são quebrados, se o indicador não indicar uma desaceleração da tendência, o trader fortalece as posições e move o stop atrás do mercado.

Divergência e convergência

Um sinal forte é uma divergência entre o preço e o indicador. Isso pode indicar o fim de uma tendência de longo prazo. Esses sinais devem ser observados em grandes prazos – diariamente ou semanalmente. A reversão de preços raramente acontece em um dia, mais frequentemente eles dão a você a oportunidade de entrar com um stop claro, não mais que 5% do movimento do ativo.
O indicador Macd fornece sinais precisos no gráfico m1 em combinação com RSI e AO. Para negociação, você deve escolher ativos voláteis, recomenda-se negociar 2-3 horas por dia durante a sessão americana. Uma negociação é aberta quando um dos indicadores está em divergência e os outros dois estão sobrecomprados/sobrevendidos. O stop é definido como não mais que 0,1% do movimento do preço do ativo e o take profit é fixo ou em um período de tempo mais alto. Stop deve ser colocado antes de uma reversão, pode haver até 4 – 5 falsos extremos, então a divergência pode ser quebrada. Se o stop for atingido, mas a divergência não for quebrada, os comerciantes estão procurando uma nova entrada. Quando o indicador atinge zero, a divergência é considerada eliminada.

Trabalhe em vários prazos

Um trader observa vários (geralmente três) períodos. Para negociação de longo prazo é 1h, diária e semanal, para intradiário é 15-1h-4h, para scalping é 1-m15-1h. No período mais antigo, uma tendência de longo prazo é rastreada. A tendência atual é determinada pela média. Estamos procurando a entrada no menor período. Para entrar longo:

• período sênior – longo;
• meio – longo;
• o mais novo está curto, estamos procurando uma reversão de preço por convergência de linhas ou divergência.

O stop é definido para o período inferior e o take é para o meio. No caso de um curto, as indicações são semelhantes. Se todas as três leituras forem unidirecionais, não negociamos.

Vantagens e desvantagens do indicador MACD

O indicador está incluído na maioria das estratégias de negociação baseadas em negociação de canal (áreas de sobrecompra e sobrevenda) e negociação de swing. Vantagens do indicador MACD:

• sinais de alta qualidade em um mercado volátil;
• sinais precisos tanto em timeframes grandes quanto em timeframes pequenos até m1. Em cada caso, você precisa selecionar os parâmetros do indicador. Em timeframes pequenos, m1-m5 é usado na estratégia de scalping ;
• universal – você pode negociar em qualquer ativo (ações, índices, commodities, metais, moedas);
• eficaz ao negociar com a tendência.

Desvantagens do indicador MACD:

• em prazos pequenos, são necessários filtros adicionais;
• o indicador está atrasado, em pequenos períodos acarreta sinais falsos. Em grandes prazos, isso não é tão importante, porque há muito tempo. Em pequenos períodos, o indicador proíbe um sinal quando o movimento já acabou;
• não funciona bem em apartamento;
• não funciona com baixa volatilidade – o histograma gira em torno de zero. Os sinais não são fortes, as paradas são muitas vezes interrompidas.

Como trabalhar com o indicador MACD – uma lição de ensino sobre negociação: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Em 2022, a Internet está cheia de ofertas de indicadores “super rentáveis”. Como resultado, o gráfico se assemelha a uma árvore festiva de vários indicadores. Com tanta variedade, alguns esqueceram os indicadores padrão usuais. E eles não perderam sua relevância. O próprio princípio dos osciladores é o mesmo, você pode criar algo novo. Atualmente, o MACD possui versões aprimoradas, mas o próprio indicador também é usado com sucesso em estratégias de negociação. Compreender como funciona é a chave para uma negociação eficaz. MACD é um indicador universal, você pode acompanhar a força da tendência e encontrar pontos de reversão em áreas de sobrecompra e sobrevenda. Será útil para iniciantes, o MACD é um indicador de tendência e não permitirá que você enfrente uma forte tendência.