MACD-indikator – beskrivning och tillämpning, handelsstrategier

MACD-indikator (Moving Average Convergence/Divergence) i handel – beskrivning och tillämpning, hur man använder, handelsstrategi. MACD-indikatorn (Makdi) är en populär oscillator, som 2022 ingår i standardpaketet med indikatorer för alla terminaler. Indikatorn, som namnet antyder, är baserad på konvergensen och divergensen av rörliga medelvärden, den uppfanns av den berömda handlaren Gerald Appel.
Linjär Macdi beräknas som skillnaden mellan två exponentiella glidande medelvärden – standard 12 och 26, för att jämna ut resultatet ytterligare ett förinställt glidande medelvärde, till exempel period 9 – signallinje läggs till. I indikatorparametrarna anger du perioderna för glidande medelvärden och till vilka priser du behöver bygga (stängning, öppning, minimum, maximum, medialt). MACD kan ta både negativa och positiva värden. Man tror att lång är att föredra när MACD är över noll, att hitta MACD-linjerna under noll indikerar en nedåtgående trend. Det finns också ett histogram på indikatordiagrammet, som är skillnaden mellan de glidande medelvärdena – MACD-linjen och signallinjen. Beroende på trendens styrka kan skillnaden öka, minska eller förbli oförändrad. MACD, som många indikatorer, fungerar bäst på stora tidsramar, parametrar valdes baserat på handel på dagliga diagram. En handlare för intradagshandel måste välja parametrar oberoende för varje instrument.

MACD logik

Principen för indikatorn är enkel – den visar förhållandet mellan den kortsiktiga perioden i förhållande till den långsiktiga. Med den kan du bestämma styrkan i trenden. Om trenden börjar accelerera, drar indikatorn högre och högre staplar, indikatorlinjen avviker mer från signallinjen. En trend anses vara stabil om histogrammen är höga och av samma färg. Om färgerna i histogrammet snabbt ändrar varandra, råder osäkerhet på marknaden. När trenden saktar ner börjar staplarna minska och Macdi-linjerna konvergerar. Detta indikerar en period av konsolidering eller en sannolik återföring. Som standard är perioderna för glidande medelvärden 12-26, och signallinjen har en period på 9.

En handlare kan experimentera med dessa värden, anpassa dem till instrumentet och tidsramen, men tänk på att perioden för det snabbt glidande medelvärdet bör vara hälften av det långsamma.

Handelssignaler

MACD-indikatorn ger flera typer av signaler, en handlare kan förutsäga prisrörelsen med hjälp av ett histogram eller indikatorlinjer:

1. Histogram som korsar noll . Denna signal indikerar konvergensen av de kortsiktiga och långsiktiga glidande medelvärdena. Om indikatorn korsar noll från topp till botten, öppnas försäljningen, och om från botten och uppåt, öppnas köp. En skyddande stop loss sätts för närmaste extremum eller som 0,2-0,5 % av tillgångens rörelse.
2. MACD histogram i toppen och botten av marknaden . Handlare noterar beteendet hos indikatorns histogram vid prisextrema. Om priset gör ett kraftigt steg mot trenden, och histogrammen blir mindre, drar handlaren slutsatsen att trenden närmar sig sitt slut. I en sådan situation letar användaren efter mottrendaffärer, skyddande stopporder placeras ovanför extremumet. De måste installeras, på en stark trend, av tröghet, innan en vändning, kan priset skrivas om maximalt eller minst två eller tre gånger. Histogrammet i sådana situationer visar överköpta och översålda områden.

Divergens

Den starkaste MACD-histogramsignalen är en divergens som inträffar i slutet av en trend när marknaden är på väg att vända. Denna signal är inte lätt att lägga märke till för nybörjare, den används av erfarna handlare. Priset fortsätter att göra nya ytterligheter, men det gör inte indikatorns histogram. Det finns situationer när divergensen går sönder. Nästa prisextrema sammanfaller med histogrammets extremum, även om indikatorn innan dess inte kunde sätta en ny topp. Därför är det mycket viktigt att ställa in en skyddande stop loss. En baisseartad avvikelse inträffar på en uppåtgående trend och en hausseartad avvikelse inträffar på en nedåtgående trend.

Korsar MACD-linjer

När signallinjen korsar den huvudsakliga från topp till botten, förutspår handlare en nära förestående nedgång i citat. Och vice versa, de köper när de korsar nerifrån och upp. På små tidsramar kan du hitta många signaler för skärningspunkten mellan indikatorlinjerna, men de flesta av dem är falska. Det är värt att uppmärksamma signalerna på de dagliga och veckovisa diagrammen. Histogrammet för indikatorn används som ett filter – köp görs endast när den är över noll, och försäljning görs när den är under noll. Du behöver sammanträffandet av två villkor – skärningspunkten mellan linjerna och histogrammet i önskad position.

Tillämpning av MACD-indikatorn i praktiken

Indikatorn fungerar bra när du arbetar i kanaler, du kan fånga rörelser från motstånd till stöd och tillbaka i överköpta och översålda områden. Men glöm inte att med en stark trend märker priset inte nivåer och återköp / återförsäljning. Macdi visar början och slutet av en trend. Visar punkter för acceleration och retardation av trenden. Effektivt på en volatil marknad, under perioder med små prisfluktuationer, kommer en handlare att fånga många stop loss. Först och främst skapades indikatorn för att fånga trendrörelser. I en bred platt på det dagliga diagrammet kan det ge bra signaler på timvis.

Typer av MACD-indikator

Indikatorn består av linjer och ett histogram. Vissa handlare uppmärksammar inte MACD-linjerna, de fäster endast vikt vid histogrammet. För att ta bort överskottet kom vi fram till en sorts MACD-histogramindikator. Den består endast av ett histogram. I den klassiska formen finns histogrammet och MACD i samma fönster (till exempel i Metatrader-terminalen). I vissa terminaler (som
Quik ) är histogrammet och linjerna separerade i separata fönster. Indikatorn kan byggas med exponentiella, enkla, volymvägda glidande medelvärden. I vissa terminaler är detta implementerat som en parameter (Metatrader), i andra finns det ett speciellt namn för varje typ (MACD Simple, MACD Weied, MACD). till exempel i FinamTrade-terminalen. Så här handlar du med MACD-indikatorn: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD i populära terminaler

Indikatorn ingår i grunduppsättningen för alla moderna terminaler. Det finns även i mäklarens mobilapplikationer. För att aktivera det måste du gå till indikatormenyn och hitta MACD eller MACD-histogram.

MACD i QUIK handelsterminal

För att visa indikatorn på diagrammet i snabbterminalen måste du klicka på Klistra in. Dialogrutan Lägg till graf kommer att visas. I den väljer du MACD- eller MACD-histogram och klickar på knappen Lägg till. För att ändra indikatorparametrarna, gå till fliken Egenskaper.

MACD i Metatrader-terminalen

För att lägga till Macdi-indikatorn måste du klicka på knappen Infoga – Indikatorer – Oscillatorer – MACD. Ett fönster för inställning av parametrar kommer att visas, du kan välja perioden för de glidande medelvärdena, färgschemat och typen av glidande medelvärde.

Hur man ställer in MACD-indikatorn

Som standard har indikatorn följande inställningar:

• långsamt glidande medelvärde 26;
• snabbrörlig 12;
• signal -9;
• gälla för stängningspriser;
• exponentiell typ.
• färgerna på staplarna är röda och gröna.

Genom att ändra perioderna för glidande medelvärden kan du ändra hastigheten på indikatorns reaktion på prisförändringar. På små perioder blir det fler signaler. Du kan antingen öka eller minska perioden för de glidande medelvärdena. Med en ökning av perioden kommer kvaliteten på signalerna att öka, det blir färre av dem, men vinst/falsk-kvoten blir högre. Men ibland kommer indikatorn inte att se början på en trend. Genom att minska parametrarna kan du uppnå en ökning av känsligheten. Det är viktigt att inte missa ögonblicket för den ”gyllene medelvägen”, mellan antalet signaler och deras kvalitet.

Handelsstrategier baserade på MACD-indikatorn

Beroende på strategin används Makdi-indikatorn som en del av en uppsättning indikatorer eller separat.

1. Kanalstrategi – används på marknaden utan en uttalad trend. Handlaren förväntar sig att priset kommer att ligga kvar i intervallet under lång tid. För att bestämma ”topp och botten” handlare använder Bollinger band, priskanal, trendlinjer, glidande medelvärden. I det här fallet kan priset vara i två positioner:
   1. Nederst i sortimentet . När priset närmar sig kanten av intervallet – botten av Bollinger, rör sig med en lång period, trendlinje, tittar handlaren noga på MACD-indikatorn. En lång handel öppnas om histogramstaplarna minskar, det finns en divergens, staplarna ändrar färg till grönt och det finns en skärning av indikatorlinjerna (ett villkor är tillräckligt om det finns 2 eller fler tecken – signalförstärkning). Stoppet är satt bortom det yttersta. Den bör inte överstiga 0,2-0,5 % av tillgångens rörelse. Om det inte går att sätta ett kort stopp måste du minska storleken på positionen.
   2. Toppen av sortimentet . När priset närmar sig kanten av intervallet – på toppen av Bollinger, rör sig med en lång period, trendlinje, tittar handlaren noga på MACD-indikatorn. En kort handel öppnas om histogramstaplarna minskar, det finns en divergens, staplarna ändrar färg till grönt och det finns en skärning av indikatorlinjerna (ett villkor är tillräckligt om det finns 2 eller fler tecken – signalförstärkning). Stoppet är satt bortom det yttersta. Den bör inte överstiga 0,2-0,5 % av tillgångens rörelse. Om det inte går att sätta ett kort stopp måste du minska storleken på positionen.

Om man noga tittar på prishållningen i intervallet uppstår ofta en situation då gränserna för intervallet slår igenom, men senare återgår priset till prisintervallet. Gränserna för toppen och botten expanderar. En handlare bör noggrant titta på avläsningarna av MACD-indikatorn för att inte missa ögonblicket för en trendavmattning. Det kan komma före eller efter att priset rör vid kanten av sortimentet.

I mitten av sortimentet öppnas inga nya erbjudanden. En handlare kan stärka positioner om priset bryter igenom mitten av Bollinger eller glidande medelvärde på en liten period (9-21 på D1).

Kombination av indikatorer

Vissa handlare använder flera oscillatorer samtidigt. Transaktioner avslutas med en uttalad trend (alla indikatorer ger samma signaler) eller i området för kritiskt överköpt eller översålt för en återhämtning. Handlare använder
RSI-indikatorn , stochastics, Bill Williams underbara oscillator (AO),
glidande medelvärden tillsammans med Macd . Det stärker dessutom signalen om ett prisåtgärdsmönster uppstår i köp- eller säljområdet.

Trendstrategi

Handel öppnas endast när MACD är under eller över noll (för att sälja eller köpa, respektive). Dessutom använder de filter – trend, andra oscillatorer, glidande medelvärden. En kort handel avslutas först när trenden är bekräftad – stöd / motstånd är förlorat, det finns grafiska mönster för bekräftelse, indikatoravläsningar indikerar starka försäljningar / köp. När nivåerna är brutna, om indikatorn inte indikerar en trendnedgång, stärker handlaren positioner och flyttar stoppet bakom marknaden.

Divergens och konvergens

En stark signal är en divergens mellan priset och indikatorn. Detta kan indikera slutet på en långsiktig trend. Sådana signaler bör ses över på stora tidsramar – dagligen eller veckovis. Prisomkastningen sker sällan på en dag, oftare ger de dig möjlighet att gå in med ett tydligt stopp, högst 5% av tillgångens rörelse.
Macd-indikatorn ger korrekta signaler på m1-diagrammet i kombination med RSI och AO. För handel bör du välja volatila tillgångar, det rekommenderas att handla 2-3 timmar om dagen under den amerikanska sessionen. En handel öppnas när en av indikatorerna är i divergens och de andra två är överköpta/översålda. Stop sätts inte till mer än 0,1 % av tillgångsprisets rörelse, och take-profit är antingen fast eller på en högre tidsram. Stop måste placeras före en reversering, det kan finnas upp till 4 – 5 falska ytterligheter, då kan divergensen brytas. Om stoppet träffas men divergensen inte bryts, letar handlare efter en ny post. När indikatorn når noll anses divergensen vara urladdad.

Arbeta på flera tidsramar

En handlare tittar på flera (vanligtvis tre) perioder. För långsiktig handel är det 1h, dagligen och veckovis, för intradag är det 15-1h-4h, för skalpering är det 1-m15-1h. På den äldsta perioden spåras en långsiktig trend. Den nuvarande trenden bestäms på genomsnittet. Vi söker posten på den minsta perioden. För att ange lång:

• seniorperiod – lång;
• medel – lång;
• den yngre är kort, vi letar efter en prisvändning genom konvergens av linjer eller divergens.

Stoppet är inställt för den lägre perioden, och tagningen är för den mellersta. När det gäller en kort är indikationerna liknande. Om alla tre avläsningarna är enkelriktade, handlar vi inte.

Fördelar och nackdelar med MACD-indikatorn

Indikatorn ingår i de flesta handelsstrategier baserade både på kanalhandel (överköpta och översålda områden) och swinghandel. Fördelar med MACD-indikatorn:

• högkvalitativa signaler på en volatil marknad;
• exakta signaler både på stora tidsramar och på små tidsramar upp till m1. I varje fall måste du välja indikatorparametrarna. På små tidsramar används m1-m5 i skalpningsstrategin ;
• universell – du kan handla med alla tillgångar (aktier, index, råvaror, metaller, valutor);
• effektiv när du handlar med trenden.

Nackdelar med MACD-indikatorn:

• på små tidsramar behövs ytterligare filter;
• indikatorn är sen, under små perioder medför den falska signaler. På stora tidsramar är detta inte så viktigt, eftersom det finns mycket tid. Under små perioder förbjuder indikatorn en signal när rörelsen redan är över;
• fungerar inte bra i lägenhet;
• fungerar inte med låg volatilitet – histogrammet snurrar bara runt noll. Signalerna är inte starka, hållplatser slås ofta ut.

Hur man arbetar med MACD-indikatorn – en undervisningslektion om handel: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w År 2022 är Internet fullt av erbjudanden om ”superlönsamma” indikatorer. Som ett resultat liknar diagrammet ett festligt träd med olika indikatorer. Med en sådan sort har vissa glömt de vanliga standardindikatorerna. Och de har inte tappat sin relevans. Själva principen för oscillatorer är densamma, du kan komma på lite nytt. För närvarande har MACD förbättrade versioner, men själva indikatorn används också framgångsrikt i handelsstrategier. Att förstå hur det fungerar är nyckeln till effektiv handel. MACD är en universell indikator, du kan spåra styrkan i trenden och hitta vändpunkter i överköpta och översålda områden. Det kommer att vara användbart för nybörjare, MACD är en trendindikator och låter dig inte komma upp mot en stark trend.