MACD-indicator – beschrijving en toepassing, handelsstrategieën

MACD-indicator (Moving Average Convergence/Divergence) in trading – beschrijving en toepassing, hoe te gebruiken, handelsstrategie. De MACD-indicator (Makdi) is een populaire oscillator, die in 2022 is opgenomen in het standaardpakket met indicatoren van elke terminal. De indicator is, zoals de naam al aangeeft, gebaseerd op de convergentie en divergentie van voortschrijdende gemiddelden, het werd uitgevonden door de beroemde handelaar Gerald Appel.
Lineaire Macdi wordt berekend als het verschil van twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden – standaard 12 en 26, om het resultaat nog een standaard voortschrijdend gemiddelde af te vlakken, bijvoorbeeld periode 9 – signaallijn wordt toegevoegd. In de indicatorparameters specificeert u de perioden van voortschrijdende gemiddelden en tegen welke prijzen u moet bouwen (sluiting, opening, minimum, maximum, mediaal). MACD kan zowel negatieve als positieve waarden aannemen. Er wordt aangenomen dat long de voorkeur heeft wanneer de MACD boven nul is, het vinden van de MACD-lijnen onder nul duidt op een neerwaartse trend. Er is ook een histogram op de indicatorgrafiek, dat het verschil is tussen de voortschrijdende gemiddelden – de MACD-lijn en de signaallijn. Afhankelijk van de sterkte van de trend kan het verschil toenemen, afnemen of onveranderd blijven. MACD werkt, net als veel andere indicatoren, het beste op grote tijdframes, parameters werden geselecteerd op basis van handelen op dagelijkse grafieken. Een handelaar voor intraday-handel moet voor elk instrument onafhankelijk parameters selecteren.

MACD-logica

Het principe van de indicator is eenvoudig – het toont de verhouding van de korte termijn ten opzichte van de lange termijn. Hiermee kun je de sterkte van de trend bepalen. Als de trend begint te versnellen trekt de indicator steeds hogere balken, de indicatorlijn wijkt meer af van de signaallijn. Een trend wordt als stabiel beschouwd als de histogrammen hoog zijn en dezelfde kleur hebben. Als de kleuren van het histogram elkaar snel veranderen, is er onzekerheid in de markt. Wanneer de trend vertraagt, beginnen de balken af ​​te nemen en komen de Macdi-lijnen samen. Dit duidt op een periode van consolidatie of een waarschijnlijke ommekeer. Standaard zijn de perioden van voortschrijdende gemiddelden 12-26 en heeft de signaallijn een periode van 9.

Een handelaar kan met deze waarden experimenteren en ze aanpassen aan het instrument en het tijdsbestek, maar houd er rekening mee dat de periode van het snel voortschrijdend gemiddelde de helft van die van het langzame moet zijn.

Handelssignalen

De MACD-indicator geeft verschillende soorten signalen, een handelaar kan de prijsbeweging voorspellen met behulp van een histogram of indicatorlijnen:

1. Histogram dat nul kruist . Dit signaal geeft de convergentie aan van de voortschrijdende gemiddelden op korte en lange termijn. Als de indicator nul van boven naar beneden kruist, worden de verkopen geopend en als van onder naar boven worden aankopen geopend. Een beschermend stopverlies wordt ingesteld voor het dichtstbijzijnde uiterste of als 0,2-0,5% van de activabeweging.
2. MACD-histogram aan de boven- en onderkant van de markt . Handelaren noteren het gedrag van het histogram van de indicator bij prijsextremen. Als de prijs een krachtige sprong maakt in de richting van de trend en de histogrammen kleiner worden, concludeert de handelaar dat de trend zijn voltooiing nadert. In een dergelijke situatie is de gebruiker op zoek naar tegentrendtransacties, beschermende stoporders worden boven het extremum geplaatst. Ze moeten worden geïnstalleerd, op een sterke trend, door traagheid, vóór een omkering, de prijs kan het maximum of minimum twee of drie keer herschrijven. Het histogram toont in dergelijke situaties overbought en oversold gebieden.

divergentie

Het sterkste MACD-histogramsignaal is een divergentie die optreedt aan het einde van een trend wanneer de markt op het punt staat om te keren. Dit signaal is niet gemakkelijk op te merken voor beginners; het wordt gebruikt door ervaren handelaren. De prijs blijft nieuwe uitersten maken, maar het histogram van de indicator niet. Er zijn situaties waarin divergentie afbreekt. Het volgende prijsextremum valt samen met de histogram-extremums, hoewel de indicator daarvoor geen nieuwe piek kon bereiken. Daarom is het erg belangrijk om een ​​beschermende stop loss in te stellen. Een bearish divergentie vindt plaats op een opwaartse trend en een bullish divergentie vindt plaats op een neerwaartse trend.

MACD-lijnen oversteken

Wanneer de signaallijn de hoofdlijn van boven naar beneden kruist, voorspellen handelaren een dreigende daling van de koersen. En omgekeerd kopen ze bij het oversteken van onder naar boven. Op kleine tijdframes kun je veel signalen vinden voor de kruising van de indicatorlijnen, maar de meeste zijn onjuist. Het is de moeite waard om aandacht te besteden aan de signalen op de dagelijkse en wekelijkse grafieken. Het histogram van de indicator wordt gebruikt als een filter – aankopen worden alleen gedaan als het boven nul is en verkopen worden gedaan als het onder nul is. U hebt het samenvallen van twee voorwaarden nodig: het snijpunt van de lijnen en het histogram op de gewenste positie.

Toepassing van de MACD-indicator in de praktijk

De indicator presteert goed bij het werken in kanalen, je kunt bewegingen opvangen van weerstand naar ondersteuning en terug in overbought en oversold gebieden. Maar vergeet niet dat bij een sterke trend de prijs geen niveaus opmerkt en terugkoop / wederverkoop. Macdi laat het begin en einde van een trend zien. Toont punten van versnelling en vertraging van de trend. Effectief in een volatiele markt, tijdens periodes van kleine prijsschommelingen, zal een handelaar veel stopverliezen opvangen. Allereerst is de indicator gemaakt om trendbewegingen te vangen. In een brede flat op de daggrafiek kan het goede signalen geven op elk uur.

Soorten MACD-indicatoren

De indicator bestaat uit lijnen en een histogram. Sommige handelaren letten niet op de MACD-lijnen, ze hechten alleen belang aan het histogram. Om het teveel te verwijderen, bedachten we een soort MACD-histogramindicator. Het bestaat alleen uit een histogram. In de klassieke vorm bevinden het histogram en MACD zich in hetzelfde venster (bijvoorbeeld in de Metatrader-terminal). In sommige terminals (zoals
Quik ) zijn het histogram en de lijnen gescheiden in aparte vensters. De indicator kan worden gebouwd met behulp van exponentiële, eenvoudige, volumegewogen voortschrijdende gemiddelden. In sommige terminals is dit geïmplementeerd als een parameter (Metatrader), in andere is er een speciale naam voor elk type (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). bijvoorbeeld in de FinamTrade-terminal. Hoe te handelen met de MACD-indicator: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD in populaire terminals

De indicator maakt deel uit van de basisset van elke moderne terminal. Het is zelfs aanwezig in de mobiele applicaties van de makelaar. Om het in te schakelen, moet je naar het indicatorenmenu gaan en MACD of MACD-histogram vinden.

MACD in QUIK-handelsterminal

Om de indicator op de grafiek in de Quick-terminal weer te geven, moet u op Plakken klikken. Het dialoogvenster Grafiek toevoegen wordt weergegeven. Selecteer daarin MACD of MACD-histogram en klik op de knop Toevoegen. Ga naar het tabblad Eigenschappen om de indicatorparameters te wijzigen.

MACD in de Metatrader-terminal

Om de Macdi-indicator toe te voegen, moet u op de knop Invoegen – Indicatoren – Oscillatoren – MACD klikken. Er verschijnt een venster voor het instellen van parameters, u kunt de periode van de voortschrijdende gemiddelden, het kleurenschema en het type voortschrijdend gemiddelde selecteren.

Hoe de MACD-indicator in te stellen

Standaard heeft de indicator de volgende instellingen:

• langzaam voortschrijdend gemiddelde 26;
• snel bewegend 12;
• signaal -9;
• gelden voor slotkoersen;
• exponentiële soort.
• de kleuren van de balken zijn rood en groen.

Door de perioden van voortschrijdende gemiddelden te wijzigen, kunt u de reactiesnelheid van de indicator op prijsveranderingen wijzigen. Op kleine periodes zullen er meer signalen zijn. U kunt de periode van de voortschrijdende gemiddelden verhogen of verlagen. Met een toename van de periode zal de kwaliteit van de signalen toenemen, er zullen er minder zijn, maar de winst/false ratio zal hoger zijn. Maar soms ziet de indicator het begin van een trend niet. Door de parameters te verlagen, kunt u een verhoging van de gevoeligheid bereiken. Het is belangrijk om het moment van de “gulden middenweg” tussen het aantal signalen en hun kwaliteit niet te missen.

Handelsstrategieën op basis van de MACD-indicator

Afhankelijk van de strategie wordt de Makdi-indicator gebruikt als onderdeel van een set van indicatoren of afzonderlijk.

1. Kanaalstrategie – wordt in de markt gebruikt zonder een uitgesproken trend. De handelaar verwacht dat de prijs nog lang in de range zal blijven. Om de “bovenste en onderste” handelaren te bepalen, gebruiken Bollinger-bands, prijskanaal, trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden. In dit geval kan de prijs in twee posities staan:
   1. Onderaan het assortiment . Wanneer de prijs de rand van het bereik nadert – de onderkant van de Bollinger, bewegend met een lange periode, trendlijn, let de handelaar zorgvuldig op de MACD-indicator. Een lange transactie wordt geopend als de histogrambalken afnemen, er een afwijking is, de balken van kleur veranderen in groen en er een kruising is van de indicatorlijnen (één voorwaarde is voldoende als er 2 of meer tekens zijn – signaalversterking). De halte wordt verder dan het uiterste gezet. Het mag niet hoger zijn dan 0,2-0,5% van de activabeweging. Als het niet mogelijk is om een ​​korte stop te zetten, moet u de positie verkleinen.
   2. Top van het assortiment . Wanneer de prijs de rand van het bereik nadert – aan de bovenkant van de Bollinger, bewegend met een lange periode, trendlijn, let de handelaar zorgvuldig op de MACD-indicator. Een korte transactie wordt geopend als de histogrambalken afnemen, er een afwijking is, de balken van kleur veranderen in groen en er een kruising is van de indicatorlijnen (één voorwaarde is voldoende als er 2 of meer tekens zijn – signaalversterking). De halte wordt verder dan het uiterste gezet. Het mag niet hoger zijn dan 0,2-0,5% van de activabeweging. Als het niet mogelijk is om een ​​korte stop te zetten, moet u de positie verkleinen.

Als je goed kijkt naar het prijshoudend in de range, is er vaak een situatie dat de grenzen van de range doorbreken, maar later keert de prijs terug naar de prijsklasse. De grenzen van de boven- en onderkant breiden zich uit. Een handelaar moet zorgvuldig naar de waarden van de MACD-indicator kijken om het moment van een trendvertraging niet te missen. Het kan voor of nadat de prijs de rand van het bereik raakt.

In het midden van het assortiment worden geen nieuwe deals geopend. Een handelaar kan posities versterken als de prijs in een korte periode (9-21 op D1) door het midden van de Bollinger of voortschrijdend gemiddelde breekt.

Combinatie van indicatoren

Sommige handelaren gebruiken meerdere oscillatoren tegelijkertijd. Transacties worden afgesloten met een uitgesproken trend (alle indicatoren geven dezelfde signalen) of in de zone van kritische overbought of oversold voor een rebound. Traders gebruiken
de RSI-indicator , stochastiek, de prachtige oscillator (AO) van Bill Williams,
voortschrijdende gemiddelden samen met Macd . Het versterkt bovendien het signaal als zich een prijsactiepatroon voordoet in het koop- of verkoopgebied.

Trendstrategie

Transacties worden alleen geopend wanneer de MACD onder of boven nul is (respectievelijk verkopen of kopen). Bovendien gebruiken ze filters – trend, andere oscillatoren, voortschrijdende gemiddelden. Een korte transactie wordt alleen afgesloten wanneer de trend wordt bevestigd – ondersteuning / weerstand is verloren, er zijn grafische patronen voor bevestiging, indicatormetingen duiden op sterke verkopen / aankopen. Wanneer niveaus worden verbroken en de indicator geen trendvertraging aangeeft, versterkt de handelaar zijn posities en verplaatst hij de stop achter de markt.

Divergentie en convergentie

Een sterk signaal is een afwijking tussen de prijs en de indicator. Dit kan het einde van een langetermijntrend aangeven. Dergelijke signalen moeten op grote termijnen worden bekeken – dagelijks of wekelijks. De prijsomkering gebeurt zelden op één dag, vaker geven ze u de mogelijkheid om binnen te komen met een duidelijke stop, niet meer dan 5% van de activabeweging.
De Macd indicator geeft nauwkeurige signalen op de m1 grafiek in combinatie met RSI en AO. Voor de handel moet u volatiele activa kiezen, het wordt aanbevolen om 2-3 uur per dag te handelen tijdens de Amerikaanse sessie. Een transactie wordt geopend wanneer een van de indicatoren uiteenloopt en de andere twee overbought/oversold zijn. Stop is ingesteld op niet meer dan 0,1% van de beweging van de activaprijs, en take profit is vast of op een hoger tijdsbestek. Stop moet voor een omkering worden geplaatst, er kunnen maximaal 4 – 5 valse extremen zijn, dan kan de afwijking worden verbroken. Als de stop wordt geraakt maar de divergentie niet wordt verbroken, zoeken handelaren naar een nieuwe ingang. Wanneer de indicator nul bereikt, wordt de afwijking als ontladen beschouwd.

Werk aan meerdere tijdframes

Een handelaar kijkt naar meerdere (meestal drie) periodes. Voor langetermijnhandel is dit 1 uur, dagelijks en wekelijks, voor intraday is het 15-1 uur-4 uur, voor scalperen is dit 1-m15-1 uur. Op de oudste periode wordt een langetermijntrend gevolgd. De huidige trend wordt bepaald op het gemiddelde. We zoeken de vermelding op de kleinste periode. Lang invoeren:

• senior periode – lang;
• midden – lang;
• de jongere is kort, we zijn op zoek naar een prijsomkering door convergentie van lijnen of divergentie.

De stop is ingesteld voor de lagere periode en de take is voor de middelste. In het geval van een kortsluiting zijn de indicaties vergelijkbaar. Als alle drie de metingen unidirectioneel zijn, handelen we niet.

Voor- en nadelen van de MACD-indicator

De indicator is opgenomen in de meeste handelsstrategieën op basis van zowel kanaalhandel (overbought- en oversold-gebieden) als swingtrading. Voordelen van de MACD-indicator:

• hoogwaardige signalen in een volatiele markt;
• nauwkeurige signalen zowel op grote tijdframes als op kleine tijdframes tot m1. In elk geval moet u de indicatorparameters selecteren. Op kleine tijdsbestekken wordt m1-m5 gebruikt in de scalpeerstrategie ;
• universeel – u kunt handelen in alle activa (aandelen, indices, grondstoffen, metalen, valuta);
• effectief bij het handelen met de trend.

Nadelen van de MACD-indicator:

• op kleine termijnen zijn extra filters nodig;
• de indicator is laat, op korte periodes geeft het valse signalen. Bij grote tijdframes is dit niet zo belangrijk, omdat er veel tijd is. Op korte perioden verbiedt de indicator een signaal wanneer de beweging al voorbij is;
• werkt niet goed in flat;
• werkt niet met lage volatiliteit – het histogram draait gewoon rond nul. Signalen zijn niet sterk, stops worden vaak uitgeschakeld.

Hoe te werken met de MACD-indicator – een les over handelen: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w In 2022 staat het internet vol met aanbiedingen van “super winstgevende” indicatoren. Als gevolg hiervan lijkt de grafiek op een feestelijke boom met verschillende indicatoren. Met zo’n variëteit zijn sommigen de gebruikelijke standaardindicatoren vergeten. En ze hebben hun relevantie niet verloren. Het principe van oscillatoren is hetzelfde, je kunt iets nieuws bedenken. Momenteel heeft de MACD verbeterde versies, maar de indicator zelf wordt ook met succes gebruikt in handelsstrategieën. Begrijpen hoe het werkt, is de sleutel tot effectieve handel. MACD is een universele indicator, u kunt de sterkte van de trend volgen en keerpunten vinden in overbought- en oversold-gebieden. Het is handig voor beginners, MACD is een trendindicator en stelt u niet in staat om tegen een sterke trend in te gaan.