MACD индикаторы – сипаттамасы және қолданылуы, сауда стратегиялары

Саудадағы MACD индикаторы (Moving Average Convergence/Divergence) – сипаттама және қолдану, пайдалану жолы, сауда стратегиясы. MACD индикаторы (Makdi) – 2022 жылы кез келген терминалдың индикаторларының стандартты пакетіне енгізілген танымал осцилляторлардың бірі. Көрсеткіш, аты айтып тұрғандай, жылжымалы орташа мәндердің конвергенциясы мен дивергенциясына негізделген, оны әйгілі трейдер Джеральд Аппел ойлап тапқан.
Сызықтық Macdi екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндердің айырмашылығы ретінде есептеледі – әдепкі 12 және 26, нәтижені тегістеу үшін тағы бір әдепкі жылжымалы орташа, мысалы, 9 кезең – сигнал сызығы қосылады. Көрсеткіш параметрлері жылжымалы орташа мәндердің кезеңдерін және қандай бағамен салу керек екенін көрсетеді (жабу, ашу, ең төменгі, максимум, медиальдық). MACD теріс және оң мәндерді қабылдай алады. MACD нөлден жоғары болған кезде ұзындық қолайлы деп саналады, MACD сызықтарын нөлден төмен табу төмендеу тенденциясын көрсетеді. Сондай-ақ индикаторлық диаграммада гистограмма бар, ол жылжымалы орташа мәндердің айырмашылығы – MACD сызығы мен сигнал сызығы. Трендтің күшіне байланысты айырмашылық көбеюі, азаюы немесе өзгеріссіз қалуы мүмкін. MACD, көптеген көрсеткіштер сияқты, үлкен уақыт аралығында жақсы жұмыс істейді, параметрлер күнделікті диаграммалардағы сауда негізінде таңдалды. Күндізгі саудаға арналған трейдер әрбір құрал үшін параметрлерді дербес таңдауы керек.

MACD логикасы

Көрсеткіштің принципі қарапайым – ол қысқа мерзімді кезеңнің ұзақ мерзімді кезеңге қатынасын көрсетеді. Оның көмегімен сіз трендтің күшін анықтай аласыз. Егер тренд үдей бастаса, индикатор жоғары және жоғары жолақтарды тартады, индикатор сызығы сигнал сызығынан көбірек ауытқиды. Гистограммалар жоғары және бір түсті болса, тренд тұрақты болып саналады. Егер гистограмманың түстері бір-бірін тез өзгертсе, нарықта белгісіздік болады. Тренд баяулағанда, жолақтар азая бастайды, ал Макди сызықтары біріктіріледі. Бұл шоғырлану кезеңін немесе ықтимал кері қайтаруды көрсетеді. Әдепкі бойынша, жылжымалы орташа мәндердің кезеңдері 12-26, ал сигнал сызығы 9 периоды құрайды.

Трейдер бұл мәндермен тәжірибе жасай алады, оларды құрал мен уақыт аралығына қарай реттей алады, бірақ жылдам қозғалатын орташа кезең баяу мәннің жартысы болуы керек екенін есте сақтаңыз.

Сауда сигналдары

MACD индикаторы сигналдардың бірнеше түрін береді, трейдер гистограмма немесе индикатор сызықтары арқылы баға қозғалысын болжай алады:

1. Гистограмманың нөлден өтуі . Бұл сигнал қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәндердің конвергенциясын көрсетеді. Егер индикатор нөлді жоғарыдан төмен кесіп өтсе, сатылымдар ашылады, ал төменнен жоғары болса, сатып алулар ашылады. Ең жақын экстремумға немесе актив қозғалысының 0,2-0,5%-ы үшін қорғаныс тоқтату жоғалуы орнатылады.
2. MACD гистограммасы нарықтың жоғарғы және төменгі жағында . Трейдерлер индикатор гистограммасының бағаның шектен тыс әрекетін атап өтеді. Егер баға трендке күшті секіріс жасаса және гистограммалар кішірейсе, трейдер тренд аяқталуға жақын деген қорытындыға келеді. Мұндай жағдайда пайдаланушы қарсы тренд сауда-саттықтарын іздейді, қорғаныс тоқтату бұйрықтары экстремумнан жоғары орналастырылады. Олар күшті тренд бойынша, инерция арқылы орнатылуы керек, кері айналмас бұрын, баға максимум немесе минимумды екі немесе үш рет қайта жаза алады. Мұндай жағдайларда гистограмма артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарды көрсетеді.

Дивергенция

MACD гистограммасының ең күшті сигналы – бұл нарық кері кетуге жақын болған кезде трендтің соңында пайда болатын алшақтық. Бұл сигналды жаңадан бастағандар үшін байқау оңай емес, оны тәжірибелі трейдерлер пайдаланады. Баға жаңа шектен шығуды жалғастыруда, бірақ индикатордың гистограммасы жоқ. Дивергенция бұзылатын жағдайлар бар. Келесі баға экстремумы гистограмма экстремумдарымен сәйкес келеді, дегенмен оған дейін индикатор жаңа шыңды орната алмаған. Сондықтан қорғанысты тоқтату шығынын орнату өте маңызды. Жоғары трендте аюлы дивергенция, ал төмендеу трендінде бычий дивергенция орын алады.

MACD сызықтарын кесіп өту

Сигнал сызығы негізгі сызықты жоғарыдан төмен кесіп өткенде, трейдерлер баға белгілеудің жақын арада төмендеуін болжайды. Және керісінше, олар төменнен жоғарыға өткенде сатып алады. Кішігірім уақыт аралықтарында индикаторлық сызықтардың қиылысуы үшін көптеген сигналдарды табуға болады, бірақ олардың көпшілігі жалған. Күнделікті және апталық диаграммалардағы сигналдарға назар аударған жөн. Фильтр ретінде индикатордың гистограммасы пайдаланылады – сатып алу тек нөлден жоғары болғанда ғана жүзеге асырылады, ал сату нөлден төмен болғанда жүзеге асырылады. Сізге екі шарттың сәйкес келуі қажет – сызықтардың қиылысуы және қажетті күйдегі гистограмма.

MACD индикаторын тәжірибеде қолдану

Арналарда жұмыс істегенде индикатор жақсы жұмыс істейді, артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарда қарсылықтан қолдауға және кері қозғалыстарды ұстай аласыз. Бірақ күшті трендпен баға деңгейлерді және қайта сатып алуды/қайта сатуды байқамайтынын ұмытпаңыз. Макди трендтің басы мен соңын көрсетеді. Трендтің үдеу және баяулау нүктелерін көрсетеді. Құбылмалы нарықта тиімді, бағаның шамалы ауытқуы кезінде трейдер көптеген тоқтату жоғалтуларын ұстайды. Ең алдымен, индикатор тренд қозғалысын ұстау үшін жасалды. Күнделікті диаграммадағы кең пәтерде ол сағат сайын жақсы сигнал бере алады.

MACD индикаторының түрлері

Көрсеткіш сызықтар мен гистограммадан тұрады. Кейбір трейдерлер MACD сызықтарына назар аудармайды, олар тек гистограммаға мән береді. Артықшылықты жою үшін біз MACD гистограмма индикаторының бір түрін ойлап таптық. Ол тек гистограммадан тұрады. Классикалық пішінде гистограмма мен MACD бір терезеде (мысалы, Metatrader терминалында). Кейбір терминалдарда (мысалы,
Quik ) гистограмма мен сызықтар бөлек терезелерге бөлінген. Көрсеткішті экспоненциалды, қарапайым, көлемді өлшенген жылжымалы орташа мәндерді қолдану арқылы құруға болады. Кейбір терминалдарда бұл параметр (Metatrader) ретінде жүзеге асырылады, басқаларында әр түр үшін арнайы атау бар (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). мысалы, FinamTrade терминалында. MACD индикаторымен қалай сауда жасауға болады: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

Танымал терминалдардағы MACD

Көрсеткіш кез келген заманауи терминалдың негізгі жиынтығына кіреді. Ол тіпті брокердің мобильді қосымшаларында да бар. Оны қосу үшін индикаторлар мәзіріне өтіп, MACD немесе MACD-гистограмманы табу керек.

QUIK сауда терминалындағы MACD

Жылдам терминалдағы диаграммадағы көрсеткішті көрсету үшін Қою түймесін басу керек. Диаграмманы қосу диалогтық терезесі көрсетіледі. Онда MACD немесе MACD гистограммасын таңдап, «Қосу» түймесін басыңыз. Көрсеткіш параметрлерін өзгерту үшін Сипаттар қойындысына өтіңіз.

Metatrader терминалындағы MACD

Macdi индикаторын қосу үшін Insert – Indicators – Oscillators – MACD түймесін басу керек. Параметрлерді орнатуға арналған терезе пайда болады, сіз жылжымалы орташа мәндердің кезеңін, түс схемасын және жылжымалы орта түрін таңдай аласыз.

MACD индикаторын қалай орнатуға болады

Әдепкі бойынша индикаторда келесі параметрлер бар:

• баяу қозғалатын орташа 26;
• жылдам қозғалу 12;
• сигнал -9;
• жабылатын бағаларға қолданылады;
• экспоненциалды түрі.
• жолақтардың түстері қызыл және жасыл.

Жылжымалы орташа мәндердің кезеңдерін өзгерту арқылы индикатордың бағаның өзгеруіне реакция жылдамдығын өзгертуге болады. Шағын кезеңдерде көбірек сигналдар болады. Жылжымалы орташа мәндердің кезеңін көбейтуге немесе азайтуға болады. Кезеңнің ұлғаюымен сигналдардың сапасы артады, олардың саны аз болады, бірақ пайда/жалған қатынасы жоғары болады. Бірақ кейде индикатор трендтің басталуын көрмейді. Параметрлерді азайту арқылы сіз сезімталдықты арттыруға қол жеткізе аласыз. Сигналдардың саны мен олардың сапасы арасындағы «алтын орта» сәтін жіберіп алмау маңызды.

MACD индикаторына негізделген сауда стратегиялары

Стратегияға байланысты Макди индикаторы көрсеткіштер жиынтығының бөлігі ретінде немесе бөлек қолданылады.

1. Арна стратегиясы – нарықта айқын трендсіз қолданылады. Трейдер баға ұзақ уақыт бойы диапазонда қалады деп күтеді. «Жоғарғы және төменгі» трейдерлерді анықтау үшін Bollinger жолақтарын, баға арнасын, тренд сызықтарын, жылжымалы орташа мәндерді пайдаланады. Бұл жағдайда баға екі позицияда болуы мүмкін:
   1. Ауқымның төменгі жағы . Баға диапазонның шетіне – Боллингердің төменгі жағына жақындағанда, ұзақ кезеңмен, тренд сызығымен қозғалады, трейдер MACD индикаторын мұқият бақылайды. Егер гистограмма жолақтары азайса, алшақтық болса, жолақтардың түсі жасылға өзгерсе және индикаторлық сызықтардың қиылысуы болса, ұзақ сауда ашылады (егер 2 немесе одан да көп белгілер болса, бір шарт жеткілікті – сигналды күшейту). Аялдама шектен тыс орнатылған. Ол актив қозғалысының 0,2-0,5% аспауы керек. Қысқа аялдаманы қою мүмкін болмаса, позицияның өлшемін азайту керек.
   2. Ауқымның жоғарғы жағы . Баға диапазонның шетіне жақындаған кезде – Боллингердің жоғарғы жағында, ұзақ кезеңмен, тренд сызығымен қозғалады, трейдер MACD индикаторын мұқият бақылайды. Гистограмма жолақтары азайса, алшақтық болса, жолақтардың түсі жасылға өзгерсе және индикаторлық сызықтардың қиылысуы болса, қысқа сауда ашылады (2 немесе одан да көп белгі болса бір шарт жеткілікті – сигналды күшейту). Аялдама шектен тыс орнатылған. Ол актив қозғалысының 0,2-0,5% аспауы керек. Қысқа аялдаманы қою мүмкін болмаса, позицияның өлшемін азайту керек.

Егер сіз диапазондағы бағаны ұстап тұруға мұқият қарасаңыз, диапазонның шекаралары бұзылатын жағдай жиі кездеседі, бірақ кейінірек баға баға диапазонына оралады. Жоғарғы және төменгі шекаралары кеңейеді. Трендтің баяулау сәтін жіберіп алмау үшін трейдер MACD индикаторының көрсеткіштерін мұқият қарауы керек. Ол баға диапазонның шетіне тигенге дейін немесе кейін келуі мүмкін.

Ассортименттің ортасында жаңа мәмілелер ашылмайды. Трейдер баға Боллингердің ортасынан немесе шағын кезеңде (D1 бойынша 9-21) жылжымалы орташа мәннен өтіп кетсе, позицияларды нығайта алады.

Көрсеткіштер комбинациясы

Кейбір трейдерлер бір уақытта бірнеше осцилляторларды пайдаланады. Мәмілелер айқын трендпен (барлық индикаторлар бірдей сигналдар береді) немесе қайта көтерілу үшін сыни артық сатып алу немесе артық сатылу аймағында жасалады. Трейдерлер
RSI индикаторын , стохастиканы, Билл Уильямстың керемет осцилляторын (AO),
Macd-мен бірге қозғалатын орташа мәндерді пайдаланады . Оған қоса, егер баға әрекетінің үлгісі сатып алу немесе сату аймағында орын алса, ол сигналды күшейтеді.

Тренд стратегиясы

Сауда-саттық MACD нөлден төмен немесе жоғары болған кезде ғана ашылады (тиісінше сату немесе сатып алу үшін). Сонымен қатар, олар сүзгілерді пайдаланады – тренд, басқа осцилляторлар, жылжымалы орташа мәндер. Қысқа сауда-саттық тренд расталған кезде ғана аяқталады – қолдау/қарсылық жоғалады, растау үшін графикалық үлгілер бар, индикатор көрсеткіштері күшті сату/сатып алуды көрсетеді. Деңгейлер бұзылған кезде, индикатор трендтің баяулауын көрсетпесе, трейдер позицияларды нығайтады және аялдаманы нарықтың артына жылжытады.

Дивергенция және конвергенция

Күшті сигнал – бұл баға мен индикатор арасындағы алшақтық. Бұл ұзақ мерзімді трендтің аяқталуын көрсетуі мүмкін. Мұндай сигналдарды үлкен уақыт аралығында – күнделікті немесе апта сайын қарау керек. Бағаның өзгеруі бір күнде сирек болады, көбінесе олар сізге актив қозғалысының 5% -дан аспайтын нақты тоқтаумен кіруге мүмкіндік береді.
Macd индикаторы m1 диаграммасында RSI және AO комбинациясында дәл сигналдарды береді. Сауда үшін құбылмалы активтерді таңдау керек, американдық сессия кезінде күніне 2-3 сағат сауда жасау ұсынылады. Сауда индикаторлардың бірі дивергенцияда, ал қалған екеуі артық сатып алынған/артық сатылған кезде ашылады. Тоқтату актив бағасының қозғалысының 0,1%-дан аспайтын мөлшерінде белгіленеді, ал алынған пайда не тіркелген немесе одан да жоғары мерзімде белгіленеді. Тоқтауды кері айналу алдында қою керек, 4 – 5 жалған экстремалдар болуы мүмкін, содан кейін дивергенция бұзылуы мүмкін. Егер аялдама соғылса, бірақ дивергенция бұзылмаса, трейдерлер жаңа жазбаны іздейді. Көрсеткіш нөлге жеткенде дивергенция разрядсыз болып саналады.

Бірнеше уақыт аралығымен жұмыс жасаңыз

Трейдер бірнеше (әдетте үш) кезеңді бақылайды. Ұзақ мерзімді сауда үшін 1сағ, күнделікті және апта сайын, күндізгі үшін 15-1сағ-4сағ, скальпинг үшін 1-м15-1сағ. Ең ескі кезеңде ұзақ мерзімді тренд қадағаланады. Ағымдағы тренд орта есеппен анықталады. Біз ең аз кезеңдегі жазбаны іздейміз. Ұзақ енгізу үшін:

• жоғары кезең – ұзақ;
• ортаңғы – ұзын;
• кішісі қысқа, біз сызықтардың конвергенциясы немесе дивергенциясы арқылы бағаның өзгеруін іздейміз.

Тоқтау төменгі кезеңге, ал қабылдау ортасына қойылады. Қысқаша жағдайда көрсеткіштер ұқсас. Егер барлық үш көрсеткіш бір бағытты болса, біз сауда жасамаймыз.

MACD индикаторының артықшылықтары мен кемшіліктері

Көрсеткіш арна саудасына (артық сатып алынған және артық сатылған аумақтар) және свинг саудасына негізделген көптеген сауда стратегияларына кіреді. MACD индикаторының артықшылықтары:

• құбылмалы нарықтағы жоғары сапалы сигналдар;
• үлкен уақыт аралығында да, м1-ге дейінгі шағын уақыт аралығында да дәл сигналдар. Әрбір жағдайда индикатор параметрлерін таңдау керек. Шағын таймфремдерде скальпинг стратегиясында m1-m5 пайдаланылады ;
• әмбебап – кез келген активтермен (акциялар, индекстер, тауарлар, металдар, валюталар) бойынша сауда жасауға болады;
• трендпен сауда жасағанда тиімді.

MACD индикаторының кемшіліктері:

• шағын уақыт аралығында қосымша сүзгілер қажет;
• индикатор кеш, шағын кезеңдерде ол жалған сигналдарды тудырады. Үлкен уақыт аралығында бұл соншалықты маңызды емес, өйткені уақыт өте көп. Шағын кезеңдерде индикатор қозғалыс аяқталған кезде сигнал беруге тыйым салады;
• пәтерде жақсы жұмыс істемейді;
• төмен құбылмалылықпен жұмыс істемейді – гистограмма жай ғана нөлге айналады. Сигналдар күшті емес, тоқтаулар жиі нокаутқа түседі.

MACD индикаторымен қалай жұмыс істеу керек – сауда бойынша сабақ: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022 жылы интернет «өте пайдалы» көрсеткіштер ұсыныстарына толы. Нәтижесінде диаграмма әртүрлі көрсеткіштердің мерекелік ағашына ұқсайды. Осындай әртүрлілікпен кейбіреулер әдеттегі стандартты көрсеткіштерді ұмытып кетті. Және олар өзектілігін жоғалтқан жоқ. Осцилляторлардың принципі бірдей, сіз кішкене жаңа нәрсе ойлап таба аласыз. Қазіргі уақытта MACD жақсартылған нұсқалары бар, бірақ индикатордың өзі де сауда стратегияларында сәтті қолданылады. Оның қалай жұмыс істейтінін түсіну тиімді сауданың кілті болып табылады. MACD – әмбебап көрсеткіш, сіз трендтің күшін қадағалай аласыз және артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарда кері нүктелерді таба аласыз. Бұл жаңадан бастағандар үшін пайдалы болады, MACD – тренд индикаторы және күшті трендке қарсы тұруға мүмкіндік бермейді.