Indicateur MACD – description et application, stratégies de trading

Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dans le trading – description et application, comment l’utiliser, stratégie de trading. L’indicateur MACD (Makdi) est un oscillateur populaire, qui en 2022 est inclus dans le package standard d’indicateurs de n’importe quel terminal. L’indicateur, comme son nom l’indique, est basé sur la convergence et la divergence des moyennes mobiles, il a été inventé par le célèbre trader Gerald Appel.
La Macdi linéaire est calculée comme la différence de deux moyennes mobiles exponentielles – 12 et 26 par défaut, pour lisser le résultat une autre moyenne mobile par défaut, par exemple, la période 9 – la ligne de signal est ajoutée. Dans les paramètres de l’indicateur, vous spécifiez les périodes de moyennes mobiles et à quels prix vous devez construire (clôture, ouverture, minimum, maximum, médian). MACD peut prendre des valeurs négatives et positives. On pense que long est préférable lorsque le MACD est au-dessus de zéro, trouver les lignes MACD en dessous de zéro indique une tendance à la baisse. Il y a aussi un histogramme sur le graphique indicateur, qui est la différence entre les moyennes mobiles – la ligne MACD et la ligne de signal. Selon la force de la tendance, la différence peut augmenter, diminuer ou rester inchangée. MACD, comme de nombreux indicateurs, fonctionne mieux sur de grandes périodes, les paramètres ont été sélectionnés en fonction de la négociation sur les graphiques quotidiens. Un trader pour le trading intrajournalier doit sélectionner les paramètres indépendamment pour chaque instrument.

Logique MACD

Le principe de l’indicateur est simple – il montre le rapport de la période à court terme par rapport à celle à long terme. Avec lui, vous pouvez déterminer la force de la tendance. Si la tendance commence à s’accélérer, l’indicateur dessine des barres de plus en plus hautes, la ligne de l’indicateur s’écarte davantage de la ligne de signal. Une tendance est considérée comme stable si les histogrammes sont élevés et de la même couleur. Si les couleurs de l’histogramme changent rapidement, il y a de l’incertitude sur le marché. Lorsque la tendance ralentit, les barres commencent à diminuer et les lignes de Macdi convergent. Cela indique une période de consolidation ou un renversement probable. Par défaut, les périodes des moyennes mobiles sont de 12 à 26 et la ligne de signal a une période de 9.

Un trader peut expérimenter ces valeurs, en les ajustant à l’instrument et à la période, mais gardez à l’esprit que la période de la moyenne mobile rapide doit être la moitié de celle de la lente.

Signaux de trading

L’indicateur MACD donne plusieurs types de signaux, un trader peut prédire le mouvement des prix à l’aide d’un histogramme ou de lignes indicatrices :

1. Histogramme passant par zéro . Ce signal indique la convergence des moyennes mobiles à court terme et à long terme. Si l’indicateur passe par zéro de haut en bas, les ventes sont ouvertes, et si de bas en haut, les achats sont ouverts. Un stop loss protecteur est défini pour l’extremum le plus proche ou à 0,2-0,5% du mouvement de l’actif.
2. Histogramme MACD en haut et en bas du marché . Les traders notent le comportement de l’histogramme de l’indicateur aux prix extrêmes. Si le prix fait un saut puissant vers la tendance et que les histogrammes deviennent plus petits, le trader conclut que la tendance est en voie d’achèvement. Dans une telle situation, l’utilisateur recherche des transactions à contre-tendance, les ordres stop protecteurs sont placés au-dessus de l’extremum. Ils doivent être installés, sur une tendance forte, par inertie, avant un retournement, le prix peut réécrire le maximum ou le minimum deux ou trois fois. L’histogramme dans de telles situations montre les zones de surachat et de survente.

Divergence

Le signal d’histogramme MACD le plus fort est une divergence qui se produit à la fin d’une tendance lorsque le marché est sur le point de s’inverser. Ce signal n’est pas facile à remarquer pour les débutants, il est utilisé par les traders expérimentés. Le prix continue de faire de nouveaux extrêmes, mais l’histogramme de l’indicateur ne le fait pas. Il y a des situations où la divergence s’effondre. Le prochain extremum de prix coïncide avec les extremums de l’histogramme, bien qu’avant cela, l’indicateur ne pouvait pas établir de nouveau pic. Par conséquent, il est très important de définir un stop loss protecteur. Une divergence baissière se produit sur une tendance haussière et une divergence haussière se produit sur une tendance baissière.

Traverser les lignes MACD

Lorsque la ligne de signal croise la ligne principale de haut en bas, les traders prédisent une baisse imminente des cotations. Et vice versa, ils achètent en traversant de bas en haut. Sur de petites périodes, vous pouvez trouver de nombreux signaux pour l’intersection des lignes indicatrices, mais la plupart d’entre eux sont faux. Il convient de prêter attention aux signaux sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires. L’histogramme de l’indicateur est utilisé comme filtre – les achats ne sont effectués que lorsqu’il est supérieur à zéro et les ventes sont effectuées lorsqu’il est inférieur à zéro. Vous avez besoin de la coïncidence de deux conditions – l’intersection des lignes et l’histogramme dans la position requise.

Application de l’indicateur MACD dans la pratique

L’indicateur fonctionne bien lorsque vous travaillez dans des canaux, vous pouvez détecter les mouvements de la résistance au support et inversement dans les zones de surachat et de survente. Mais n’oubliez pas qu’avec une tendance forte, le prix ne remarque pas de paliers et de rachat/revente. Macdi montre le début et la fin d’une tendance. Affiche les points d’accélération et de décélération de la tendance. Efficace dans un marché volatil, pendant les périodes de faibles fluctuations de prix, un trader attrapera beaucoup de stop loss. Tout d’abord, l’indicateur a été créé pour capter les mouvements de tendance. Dans un large bémol sur le graphique journalier, il peut donner de bons signaux sur l’heure.

Types d’indicateur MACD

L’indicateur se compose de lignes et d’un histogramme. Certains commerçants ne font pas attention aux lignes MACD, ils n’attachent d’importance qu’à l’histogramme. Pour éliminer l’excès, nous avons imaginé une sorte d’indicateur d’histogramme MACD. Il se compose uniquement d’un histogramme. Dans la forme classique, l’histogramme et MACD sont dans la même fenêtre (par exemple, dans le terminal Metatrader). Dans certains terminaux (comme
Quik ), l’histogramme et les lignes sont séparés dans des fenêtres séparées. L’indicateur peut être construit à l’aide de moyennes mobiles exponentielles, simples et pondérées en fonction du volume. Dans certains terminaux, cela est implémenté en tant que paramètre (Metatrader), dans d’autres, il existe un nom spécial pour chaque type (MACD Simple, MACD Pesé, MACD). par exemple, dans le terminal FinamTrade. Comment trader avec l’indicateur MACD : https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD dans les terminaux populaires

L’indicateur est inclus dans l’ensemble de base de tout terminal moderne. Il est présent même dans les applications mobiles du courtier. Pour l’activer, vous devez aller dans le menu des indicateurs et trouver MACD ou MACD-Histogram.

MACD dans le terminal de trading QUIK

Pour afficher l’indicateur sur le graphique dans le terminal rapide, vous devez cliquer sur Coller. La boîte de dialogue Ajouter un graphique s’affiche. Dans celui-ci, sélectionnez l’histogramme MACD ou MACD et cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier les paramètres de l’indicateur, accédez à l’onglet Propriétés.

MACD dans le terminal Metatrader

Pour ajouter l’indicateur Macdi, vous devez cliquer sur le bouton Insérer – Indicateurs – Oscillateurs – MACD. Une fenêtre de réglage des paramètres apparaît, vous pouvez sélectionner la période des moyennes mobiles, le jeu de couleurs et le type de moyenne mobile.

Comment configurer l’indicateur MACD

Par défaut, l’indicateur a les paramètres suivants :

• moyenne mobile lente 26 ;
• mouvement rapide 12 ;
• signal -9 ;
• s’appliquent aux cours de clôture ;
• type exponentiel.
• les couleurs des barres sont le rouge et le vert.

En modifiant les périodes des moyennes mobiles, vous pouvez modifier la vitesse de réaction de l’indicateur aux variations de prix. Sur de petites périodes, il y aura plus de signaux. Vous pouvez soit augmenter soit diminuer la période des moyennes mobiles. Avec une augmentation de la période, la qualité des signaux augmentera, il y en aura moins, mais le ratio profit/faux sera plus élevé. Mais parfois, l’indicateur ne verra pas le début d’une tendance. En diminuant les paramètres, vous pouvez obtenir une augmentation de la sensibilité. Il est important de ne pas rater le moment du « juste milieu », entre le nombre de signaux et leur qualité.

Stratégies de trading basées sur l’indicateur MACD

Selon la stratégie, l’indicateur Makdi est utilisé dans le cadre d’un ensemble d’indicateurs ou séparément.

1. Stratégie de canal – est utilisée sur le marché sans tendance prononcée. Le commerçant s’attend à ce que le prix reste dans la fourchette pendant longtemps. Pour déterminer les traders « haut et bas », utilisez les bandes de Bollinger, le canal de prix, les lignes de tendance, les moyennes mobiles. Dans ce cas, le prix peut être dans deux positions :
   1. Bas de gamme . Lorsque le prix approche du bord de la fourchette – le bas du Bollinger, se déplaçant avec une longue période, ligne de tendance, le trader surveille attentivement l’indicateur MACD. Un trade long est ouvert si les barres de l’histogramme diminuent, il y a une divergence, les barres changent de couleur en vert et il y a une intersection des lignes indicatrices (une condition suffit s’il y a 2 signes ou plus – renforcement du signal). Le stop est fixé au-delà de l’extrême. Il ne doit pas dépasser 0,2 à 0,5% du mouvement des actifs. S’il n’est pas possible de mettre un stop court, vous devez réduire la taille de la position.
   2. Haut de gamme . Lorsque le prix approche du bord de la fourchette – au sommet du Bollinger, se déplaçant avec une longue période, ligne de tendance, le trader surveille attentivement l’indicateur MACD. Une transaction courte est ouverte si les barres de l’histogramme diminuent, il y a une divergence, les barres changent de couleur en vert et il y a une intersection des lignes indicatrices (une condition suffit s’il y a 2 signes ou plus – renforcement du signal). Le stop est fixé au-delà de l’extrême. Il ne doit pas dépasser 0,2 à 0,5% du mouvement des actifs. S’il n’est pas possible de mettre un stop court, vous devez réduire la taille de la position.

Si vous regardez attentivement le prix se tenant dans la fourchette, il y a souvent une situation où les limites de la fourchette franchissent, mais plus tard, le prix revient dans la fourchette de prix. Les limites du haut et du bas s’agrandissent. Un trader doit examiner attentivement les lectures de l’indicateur MACD afin de ne pas manquer le moment d’un ralentissement de la tendance. Cela peut arriver avant ou après que le prix ait touché le bord de la fourchette.

Dans le milieu de gamme, les nouvelles affaires ne sont pas ouvertes. Un trader peut renforcer ses positions si le prix franchit le milieu du Bollinger ou de la moyenne mobile sur une petite période (9-21 en J1).

Combinaison d’indicateurs

Certains traders utilisent plusieurs oscillateurs en même temps. Les transactions sont conclues avec une tendance prononcée (tous les indicateurs donnent les mêmes signaux) ou dans la zone critique de surachat ou de survente pour un rebond. Les traders utilisent
l’indicateur RSI , la stochastique, le merveilleux oscillateur (AO) de Bill Williams,
les moyennes mobiles avec Macd . Il renforce en outre le signal si un modèle d’action des prix se produit dans la zone d’achat ou de vente.

Stratégie de tendance

Les transactions ne sont ouvertes que lorsque le MACD est inférieur ou supérieur à zéro (pour vendre ou acheter, respectivement). De plus, ils utilisent des filtres – tendance, autres oscillateurs, moyennes mobiles. Une transaction courte n’est conclue que lorsque la tendance est confirmée – le support / la résistance est perdu, il existe des modèles graphiques pour la confirmation, les lectures des indicateurs indiquent de fortes ventes / achats. Lorsque les niveaux sont cassés, si l’indicateur n’indique pas de ralentissement de tendance, le trader renforce ses positions et déplace le stop derrière le marché.

Divergence et convergence

Un signal fort est une divergence entre le prix et l’indicateur. Cela peut indiquer la fin d’une tendance à long terme. Ces signaux doivent être examinés sur de longues périodes – quotidiennes ou hebdomadaires. L’inversion des prix se produit rarement en une journée, le plus souvent ils vous donnent la possibilité d’entrer avec un stop clair, pas plus de 5% du mouvement de l’actif.
L’indicateur Macd donne des signaux précis sur le graphique m1 en combinaison avec RSI et AO. Pour le trading, vous devez choisir des actifs volatils, il est recommandé de trader 2-3 heures par jour pendant la session américaine. Une transaction est ouverte lorsque l’un des indicateurs est en divergence et que les deux autres sont en surachat/survente. Le stop est fixé à pas plus de 0,1% du mouvement du prix de l’actif et le take profit est soit fixe, soit sur une période plus longue. Le stop doit être placé avant une inversion, il peut y avoir jusqu’à 4 – 5 faux extrêmes, puis la divergence peut être cassée. Si le stop est atteint mais que la divergence n’est pas cassée, les traders recherchent une nouvelle entrée. Lorsque l’indicateur atteint zéro, la divergence est considérée comme déchargée.

Travailler sur plusieurs délais

Un trader surveille plusieurs (généralement trois) périodes. Pour le trading long terme c’est 1h, journalier et hebdomadaire, pour l’intraday c’est 15-1h-4h, pour le scalping c’est 1-m15-1h. Sur la période la plus ancienne, une tendance à long terme est suivie. La tendance actuelle est déterminée sur la moyenne. Nous recherchons l’entrée sur la plus petite période. Pour saisir longtemps :

• période senior – longue;
• moyen – long;
• le plus jeune est short, on recherche un retournement de cours par convergence de lignes ou divergence.

L’arrêt est défini pour la période inférieure et la prise pour celle du milieu. Dans le cas d’un court-circuit, les indications sont similaires. Si les trois lectures sont unidirectionnelles, nous n’échangeons pas.

Avantages et inconvénients de l’indicateur MACD

L’indicateur est inclus dans la plupart des stratégies de trading basées à la fois sur le channel trading (zones de surachat et de survente) et sur le swing trading. Avantages de l’indicateur MACD :

• des signaux de haute qualité dans un marché volatil ;
• des signaux précis aussi bien sur de grandes échelles de temps que sur de petites échelles de temps jusqu’à m1. Dans chaque cas, vous devez sélectionner les paramètres de l’indicateur. Sur les petites échelles de temps, m1-m5 est utilisé dans la stratégie de scalping ;
• universel – vous pouvez négocier sur n’importe quel actif (actions, indices, matières premières, métaux, devises);
• efficace lorsque vous négociez avec la tendance.

Inconvénients de l’indicateur MACD :

• sur de courtes périodes, des filtres supplémentaires sont nécessaires ;
• l’indicateur est en retard, sur de petites périodes il entraîne de faux signaux. Sur de grands délais, ce n’est pas si important, car il y a beaucoup de temps. Sur de petites périodes, l’indicateur interdit un signal lorsque le mouvement est déjà terminé ;
• ne fonctionne pas bien en appartement;
• ne fonctionne pas avec une faible volatilité – l’histogramme tourne juste autour de zéro. Les signaux ne sont pas forts, les arrêts sont souvent assommés.

Comment travailler avec l’indicateur MACD – une leçon pédagogique sur le trading : https://youtu.be/iuFQxnCuz9w En 2022, Internet regorge d’offres d’indicateurs « super rentables ». En conséquence, le graphique ressemble à un arbre festif de divers indicateurs. Avec une telle variété, certains ont oublié les indicateurs standards habituels. Et ils n’ont pas perdu leur pertinence. Le principe même des oscillateurs est le même, vous pouvez proposer un petit quelque chose de nouveau. Actuellement, le MACD a des versions améliorées, mais l’indicateur lui-même est également utilisé avec succès dans les stratégies de trading. Comprendre comment cela fonctionne est la clé d’un trading efficace. MACD est un indicateur universel, vous pouvez suivre la force de la tendance et trouver des points d’inversion dans les zones de surachat et de survente. Il sera utile aux débutants, le MACD est un indicateur de tendance et ne vous permettra pas de vous heurter à une tendance forte.