MACD-indikilo – priskribo kaj apliko, komercaj strategioj

MACD-indikilo (Movanta Meza Konverĝo/Diverĝo) en komerco – priskribo kaj apliko, kiel uzi, komerca strategio. La MACD-indikilo (Makdi) estas unu populara oscilatoro, kiu en 2022 estas inkluzivita en la norma pako de indikiloj de iu ajn terminalo. La indikilo, kiel la nomo implicas, baziĝas sur la konverĝo kaj diverĝo de Movaj Mezumoj, ĝi estis inventita de la fama komercisto Gerald Appel.
Lineara Macdi estas kalkulita kiel la diferenco de du eksponentaj moviĝantaj mezumoj – defaŭlte 12 kaj 26, por glatigi la rezulton unu pli defaŭltan movan mezumon, ekzemple, periodo 9 – signallinio estas aldonita. La indikilaj parametroj specifas la periodojn de movaj mezumoj kaj je kiaj prezoj vi devas konstrui (fermo, malfermo, minimuma, maksimuma, mediala). MACD povas preni ambaŭ negativajn kaj pozitivajn valorojn. Oni kredas, ke longa estas preferinda kiam la MACD estas super nulo, trovi la MACD-liniojn sub nulo indikas malsuprenan tendencon. Ankaŭ estas histogramo sur la indikilo-diagramo, kiu estas la diferenco inter la movaj mezumoj – la MACD-linio kaj la signal-linio. Depende de la forto de la tendenco, la diferenco povas pliiĝi, malpliiĝi aŭ resti senŝanĝa. MACD, kiel multaj indikiloj, funkcias plej bone en grandaj tempokadroj, parametroj estis elektitaj surbaze de komercado sur ĉiutagaj leteroj. Komercisto por intrataga komerco devas elekti parametrojn sendepende por ĉiu instrumento.

MACD-logiko

La principo de la indikilo estas simpla – ĝi montras la rilatumon de la mallongdaŭra periodo rilate al la longtempa. Kun ĝi, vi povas determini la forton de la tendenco. Se la tendenco komencas akceli, la indikilo tiras pli kaj pli altajn stangojn, la indikila linio devias pli de la signala linio. Tendenco estas konsiderita stabila se la histogramoj estas altaj kaj de la sama koloro. Se la koloroj de la histogramo rapide ŝanĝiĝas unu la alian, estas necerteco en la merkato. Kiam la tendenco malrapidiĝas, la stangoj komencas malpliiĝi, kaj la Macdi-linioj konverĝas. Ĉi tio indikas periodon de firmiĝo aŭ verŝajna renversiĝo. Defaŭlte, la periodoj de movaj mezumoj estas 12-26, kaj la signallinio havas periodon de 9.

Komercisto povas eksperimenti kun ĉi tiuj valoroj, ĝustigante ilin al la instrumento kaj tempokadro, sed memoru, ke la periodo de la rapida moviĝanta mezumo devus esti duono de tiu de la malrapida.

[Caption id = “attachment_14795” align = “aligncenter” width = “800”]
MACD-indikilo[/caption]

Komercaj signaloj

La MACD-indikilo donas plurajn specojn de signaloj, komercisto povas antaŭdiri la prezmovon uzante histogramon aŭ indikilojn:

1. Histogramo krucanta nulon . Ĉi tiu signalo indikas la konverĝon de la mallongaj kaj longtempaj moviĝantaj mezumoj. Se la indikilo transiras nulon de supre al sube, vendoj estas malfermitaj, kaj se de malsupro supren, aĉetoj estas malfermitaj. Protekta haltperdo estas fiksita por la plej proksima ekstremo aŭ kiel 0.2-0.5% de la aktiva movado.
2. MACD-histogramo ĉe la supro kaj malsupro de la merkato . Komercistoj notas la konduton de la histogramo de la indikilo ĉe prezaj ekstremaĵoj. Se la prezo faras potencan salton al la tendenco, kaj la histogramoj fariĝas pli malgrandaj, la komercisto konkludas, ke la tendenco preskaŭ finiĝas. En tia situacio, la uzanto serĉas kontraŭtendencaj komercoj, protektaj haltaj ordoj estas metitaj super la ekstremumo. Ili devas esti instalitaj, sur forta tendenco, per inercio, antaŭ renverso, la prezo povas reverki la maksimumon aŭ minimumon du aŭ tri fojojn. La histogramo en tiaj situacioj montras troaĉetitajn kaj superventajn areojn.

Diverĝo

La plej forta MACD-histograma signalo estas diverĝo, kiu okazas ĉe la fino de tendenco, kiam la merkato estas inversiĝo. Ĉi tiu signalo ne estas facile rimarkebla por komencantoj; ĝi estas uzata de spertaj komercistoj. La prezo daŭre faras novajn ekstremojn, sed la histogramo de la indikilo ne faras. Estas situacioj kiam diverĝo rompiĝas. La sekva prezo-ekstremo koincidas kun la histogramaj ekstremoj, kvankam antaŭ tio la indikilo ne povis agordi novan pinton. Tial, estas tre grave agordi protektan haltperdon. Ursa diverĝo okazas sur suprena tendenco kaj alcista diverĝo okazas sur malsupra tendenco.

Transirante MACD-liniojn

Kiam la signala linio transiras la ĉefan de supre al sube, komercistoj antaŭdiras baldaŭan malkreskon de citaĵoj. Kaj inverse, ili aĉetas kiam ili transiras de malsupre supren. Sur malgrandaj tempokadroj, vi povas trovi multajn signalojn por la intersekco de la indikilaj linioj, sed la plej multaj el ili estas falsaj. Indas atenti la signalojn sur la ĉiutagaj kaj semajnaj leteroj. La histogramo de la indikilo estas uzata kiel filtrilo – aĉetoj estas faritaj nur kiam ĝi estas super nulo, kaj vendoj estas faritaj kiam ĝi estas sub nulo. Vi bezonas la koincidon de du kondiĉoj – la intersekco de la linioj kaj la histogramo en la bezonata pozicio.

Apliko de la MACD-indikilo en praktiko

La indikilo funkcias bone kiam vi laboras en kanaloj, vi povas kapti movadojn de rezisto al subteno kaj reen en superaĉetitaj kaj supervenditaj areoj. Sed ne forgesu, ke kun forta tendenco, la prezo ne rimarkas nivelojn kaj reaĉeton / revendon. Macdi montras la komencon kaj finon de tendenco. Montras punktojn de akcelo kaj malrapidiĝo de la tendenco. Efika en volatila merkato, dum periodoj de malgrandaj prezo-fluktuoj, komercisto kaptos multajn haltajn perdojn. Antaŭ ĉio, la indikilo estis kreita por kapti tendencajn movadojn. En larĝa ebenaĵo sur la ĉiutaga diagramo, ĝi povas doni bonajn signalojn sur la horo.

Tipoj de MACD-indikilo

La indikilo konsistas el linioj kaj histogramo. Iuj komercistoj ne atentas la MACD-liniojn, ili donas gravecon nur al la histogramo. Por forigi la troon, ni elpensis specon de MACD-histograma indikilo. Ĝi konsistas nur el histogramo. En la klasika formo, la histogramo kaj MACD estas en la sama fenestro (ekzemple, en la Metatrader-terminalo). En kelkaj terminaloj (kiel ekzemple
Quik ), la histogramo kaj linioj estas apartigitaj en apartajn fenestrojn. La indikilo povas esti konstruita uzante eksponentajn, simplajn, volum-pezitajn movantajn mezumojn. En iuj terminaloj ĉi tio estas efektivigita kiel parametro (Metatrader), en aliaj ekzistas speciala nomo por ĉiu tipo (MACD Simpla, MACD Pezita, MACD). ekzemple, en la FinamTrade-terminalo. Kiel komerci kun la MACD-indikilo: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD en popularaj terminaloj

La indikilo estas inkluzivita en la baza aro de iu ajn moderna terminalo. Ĝi ĉeestas eĉ en la moveblaj aplikoj de la makleristo. Por ebligi ĝin, vi devas iri al la menuo de indikiloj kaj trovi MACD aŭ MACD-Histogramon.

MACD en QUIK komerca terminalo

Por montri la indikilon sur la diagramo en la Rapida terminalo, vi devas alklaki Alglui. La dialogujo Aldoni Grafikon estos montrata. En ĝi, elektu MACD aŭ MACD-histogramon kaj alklaku la butonon Aldoni. Por ŝanĝi la indikajn parametrojn, iru al la langeto Propraĵoj.

MACD en la Metatrader-terminalo

Por aldoni la Macdi-indikilon, vi devas alklaki la butonon Enmeti – Indikiloj – Oscilatoroj – MACD. Fenestro por agordi parametrojn aperos, vi povas elekti la periodon de la movaj mezumoj, la kolorskemon kaj la tipon de la mova mezumo. [Caption id = “attachment_14800” align = “aligncenter” width = “700”]
MACD en la Metatrader-terminalo[/caption]

Kiel agordi la MACD-indikilon

Defaŭlte, la indikilo havas la jenajn agordojn:

• malrapida moviĝanta mezumo 26;
• rapida movo 12;
• signalo -9;
• apliki al fermaj prezoj;
• eksponenta tipo.
• la koloroj de la stangoj estas ruĝaj kaj verdaj.

Ŝanĝante la periodojn de movaj mezumoj, vi povas ŝanĝi la rapidecon de la reago de la indikilo al prezoŝanĝoj. En malgrandaj periodoj estos pli da signaloj. Vi povas aŭ pliigi aŭ malpliigi la periodon de la movaj mezumoj. Kun pliiĝo en la periodo, la kvalito de la signaloj pliiĝos, estos malpli da ili, sed la profito / falsa proporcio estos pli alta. Sed foje la indikilo ne vidos la komencon de tendenco. Malkreskante la parametrojn, vi povas atingi pliigon de sentemo. Gravas ne maltrafi la momenton de la “ora meznombro”, inter la nombro da signaloj kaj ilia kvalito.

Komercaj strategioj bazitaj sur la MACD-indikilo

Depende de la strategio, la Makdi-indikilo estas uzata kiel parto de aro de indikiloj aŭ aparte.

1. Kanala strategio – estas uzata en la merkato sen prononcita tendenco. La komercisto atendas, ke la prezo restos en la gamo dum longa tempo. Por determini la “suprajn kaj malsuprajn” komercistoj uzas Bollinger Bandojn, Prezan kanalon, tendencliniojn, movantajn mezumojn. En ĉi tiu kazo, la prezo povas esti en du pozicioj:
   1. Malsupro de la gamo . Kiam la prezo alproksimiĝas al la rando de la gamo – la fundo de la Bollinger, moviĝante kun longa periodo, tendenca linio, la komercisto zorge rigardas la MACD-indikilon. Longa komerco malfermiĝas se la histogramaj stangoj malpliiĝas, estas diverĝo, la stangoj ŝanĝas koloron al verda kaj estas intersekco de la indikilaj linioj (unu kondiĉo sufiĉas se estas 2 aŭ pli da signoj – signalo plifortiĝo). La halto estas fiksita preter la ekstremo. Ĝi ne devus superi 0.2-0.5% de la aktiva movado. Se ne eblas meti mallongan halton, vi devas redukti la grandecon de la pozicio.
   2. Pinto de la gamo . Kiam la prezo alproksimiĝas al la rando de la gamo – ĉe la supro de la Bollinger, moviĝante kun longa periodo, tendenca linio, la komercisto zorge rigardas la MACD-indikilon. Mallonga komerco malfermiĝas se la histogramaj stangoj malpliiĝas, estas diverĝo, la stangoj ŝanĝas koloron al verda kaj estas intersekco de la indikilaj linioj (unu kondiĉo sufiĉas se estas 2 aŭ pli da signoj – signalo plifortiĝo). La halto estas fiksita preter la ekstremo. Ĝi ne devus superi 0.2-0.5% de la aktiva movado. Se ne eblas meti mallongan halton, vi devas redukti la grandecon de la pozicio.

Se vi zorge rigardas la prezon tenantan en la gamo, ofte estas situacio, kiam la limoj de la gamo trarompas, sed poste la prezo revenas al la prezo. La limoj de la supro kaj malsupro vastiĝas. Komercisto devas zorge rigardi la legadojn de la MACD-indikilo por ne maltrafi la momenton de tendenca malrapidiĝo. Ĝi povas veni antaŭ aŭ post kiam la prezo tuŝas la randon de la gamo.

En la mezo de la gamo, novaj interkonsentoj ne estas malfermitaj. Komercisto povas plifortigi poziciojn se la prezo trapasas la mezon de la Bollinger aŭ moviĝanta mezumo en malgranda periodo (9-21 sur D1).

Kombinaĵo de indikiloj

Iuj komercistoj uzas plurajn oscilatorojn samtempe. Transakcioj estas finitaj kun prononcita tendenco (ĉiuj indikiloj donas la samajn signalojn) aŭ en la zono de kritika superaĉeto aŭ supervendita por resalto. Komercistoj uzas
la RSI-indikilon , stokastikojn, la mirindan oscilatoron (AO) de Bill Williams,
movantajn mezumojn kune kun Macd . Aldone, ĝi plifortigas la signalon se Prezo-Ago-ŝablono okazas en la aĉeta aŭ venda areo.

Tendenca strategio

Komercoj estas malfermitaj nur kiam la MACD estas sub aŭ super nulo (por vendi aŭ aĉeti, respektive). Aldone, ili uzas filtrilojn – tendenco, aliaj oscilatoroj, movantaj mezumoj. Mallonga komerco estas finita nur kiam la tendenco estas konfirmita – subteno / rezisto estas perdita, estas grafikaj ŝablonoj por konfirmo, indikilaj legadoj indikas fortajn vendojn / aĉetojn. Kiam la niveloj estas rompitaj, se la indikilo ne indikas malrapidiĝon en la tendenco, la komercisto plifortigas poziciojn kaj movas la halton malantaŭ la merkato.

Diverĝo kaj Konverĝo

Forta signalo estas diverĝo inter la prezo kaj la indikilo. Ĉi tio povas indiki la finon de longtempa tendenco. Tiaj signaloj devas esti rigardataj en grandaj tempokadroj – ĉiutage aŭ ĉiusemajne. La prezo renverso malofte okazas en unu tago, pli ofte ili donas al vi la ŝancon eniri kun klara halto, ne pli ol 5% de la aktiva movado.
La Macd-indikilo donas precizajn signalojn sur la m1-diagramo en kombinaĵo kun RSI kaj AO. Por komercado, vi devas elekti volatilajn aktivojn, oni rekomendas komerci 2-3 horojn tage dum la usona kunsido. Komerco estas malfermita kiam unu el la indikiloj estas en diverĝo kaj la aliaj du estas superaĉetitaj/supervenditaj. Halto estas agordita ne pli ol 0.1% de la aktiva prezo-movado, kaj preni profiton estas aŭ fiksita aŭ sur pli alta tempokadro. Halto devas esti metita antaŭ inversigo, povas esti ĝis 4 – 5 falsaj ekstremoj, tiam la diverĝo povas esti rompita. Se la halto estas trafita sed la diverĝo ne estas rompita, komercistoj serĉas novan eniron. Kiam la indikilo atingas nulon, la diverĝo estas konsiderata eligita.

Laboru sur multoblaj tempokadroj

Komercisto rigardas plurajn (kutime tri) periodojn. Por longdaŭra komerco ĝi estas 1h, ĉiutage kaj semajna, por intratago ĝi estas 15-1h-4h, por skalpo ĝi estas 1-m15-1h. En la plej malnova periodo, longtempa tendenco estas spurita. La nuna tendenco estas determinita averaĝe. Ni serĉas la eniron pri la plej malgranda periodo. Por eniri longan:

• senior period – longa;
• meza – longa;
• la pli juna estas mallonga, ni serĉas prezreversigon per konverĝo de linioj aŭ diverĝo.

La halto estas fiksita por la pli malalta periodo, kaj la preno estas por la meza. En la kazo de mallonga, la indikoj estas similaj. Se ĉiuj tri legaĵoj estas unudirektaj, ni ne komercas.

Avantaĝoj kaj malavantaĝoj de la MACD-indikilo

La indikilo estas inkluzivita en la plej multaj komercaj strategioj bazitaj kaj sur kanalkomerco (superaĉetitaj kaj supervenditaj areoj) kaj svinga komerco. Avantaĝoj de la MACD-indikilo:

• altkvalitaj signaloj en volatila merkato;
• precizaj signaloj kaj sur grandaj tempokadroj kaj sur malgrandaj tempokadroj ĝis m1. En ĉiu kazo, vi devas elekti la indikajn parametrojn. Sur malgrandaj tempokadroj, m1-m5 estas uzata en la skalpa strategio ;
• universala – vi povas komerci pri ajnaj aktivoj (akcioj, indeksoj, varoj, metaloj, valutoj);
• efika kiam komercas kun la tendenco.

Malavantaĝoj de la MACD-indikilo:

• sur malgrandaj tempokamoj, aldonaj filtriloj estas bezonataj;
• la indikilo estas malfrua, en malgrandaj periodoj ĝi kunportas falsajn signalojn. Sur grandaj tempokadroj, ĉi tio ne estas tiel grava, ĉar estas multe da tempo. En malgrandaj periodoj, la indikilo malpermesas signalon kiam la movado jam finiĝis;
• ne funkcias bone en apartamento;
• ne funkcias kun malalta volatilo – la histogramo nur turniĝas ĉirkaŭ nulo. Signaloj ne estas fortaj, haltoj ofte estas batitaj.

Kiel labori kun la MACD-indikilo – instrua leciono pri komerco: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w En 2022, Interreto estas plena de ofertoj de “superprofitaj” indikiloj. Kiel rezulto, la diagramo similas festan arbon de diversaj indikiloj. Kun tia vario, iuj forgesis pri la kutimaj normaj indikiloj. Kaj ili ne perdis sian gravecon. La principo mem de oscilatoroj estas la sama, vi povas elpensi iom novan. Nuntempe, la MACD plibonigis versiojn, sed la indikilo mem ankaŭ estas sukcese uzata en komercaj strategioj. Kompreni kiel ĝi funkcias estas la ŝlosilo por efika komerco. MACD estas universala indikilo, vi povas spuri la forton de la tendenco kaj trovi inversajn punktojn en superaĉetitaj kaj supervenditaj areoj. Ĝi estos utila por komencantoj, MACD estas tendenca indikilo kaj ne permesos al vi leviĝi kontraŭ forta tendenco.