Indicador MACD: descripció i aplicació, estratègies comercials

Indicador MACD (convergència/divergència mitjana mòbil) en el comerç: descripció i aplicació, com utilitzar-lo, estratègia comercial. L’indicador MACD (Makdi) és un oscil·lador popular, que el 2022 s’inclou al paquet estàndard d’indicadors de qualsevol terminal. L’indicador, com el seu nom indica, es basa en la convergència i la divergència de Mitjanes Mòbils, va ser inventat pel famós comerciant Gerald Appel.
El Macdi lineal es calcula com la diferència de dues mitjanes mòbils exponencials: per defecte 12 i 26, per suavitzar el resultat una mitjana mòbil més predeterminada, per exemple, el període 9: s’afegeix la línia de senyal. Als paràmetres de l’indicador, especifiqueu els períodes de mitjanes mòbils i a quins preus heu de construir (tancament, obertura, mínim, màxim, medial). MACD pot prendre valors tant negatius com positius. Es creu que el llarg és preferible quan el MACD està per sobre de zero, trobar les línies MACD per sota de zero indica una tendència a la baixa. També hi ha un histograma al gràfic indicador, que és la diferència entre les mitjanes mòbils: la línia MACD i la línia del senyal. Depenent de la força de la tendència, la diferència pot augmentar, disminuir o mantenir-se sense canvis. MACD, com molts indicadors, funciona millor en períodes de temps grans, Els paràmetres es van seleccionar en funció de la negociació en gràfics diaris. Un comerciant per a la negociació intradia ha de seleccionar els paràmetres de manera independent per a cada instrument.

Lògica MACD

El principi de l’indicador és senzill: mostra la relació entre el període a curt termini i el de llarg termini. Amb ell, podeu determinar la força de la tendència. Si la tendència comença a accelerar-se, l’indicador dibuixa barres cada cop més altes, la línia indicadora es desvia més de la línia del senyal. Una tendència es considera estable si els histogrames són alts i del mateix color. Si els colors de l’histograma canvien ràpidament entre si, hi ha incertesa al mercat. Quan la tendència s’alenteix, les barres comencen a disminuir i les línies Macdi convergeixen. Això indica un període de consolidació o una inversió probable. Per defecte, els períodes de mitjanes mòbils són 12-26 i la línia de senyal té un període de 9.

Un comerciant pot experimentar amb aquests valors, ajustant-los a l’instrument i el període de temps, però tingueu en compte que el període de la mitjana ràpida ha de ser la meitat del de la lenta.

Senyals comercials

L’indicador MACD ofereix diversos tipus de senyals, un comerciant pot predir el moviment del preu mitjançant un histograma o línies indicadores:

1. Histograma creuant zero . Aquest senyal indica la convergència de les mitjanes mòbils a curt i llarg termini. Si l’indicador creua zero de dalt a baix, s’obren les vendes, i si de baix cap amunt, s’obren compres. S’estableix una parada de pèrdua de protecció per a l’extrem més proper o com un 0,2-0,5% del moviment de l’actiu.
2. Histograma MACD a la part superior i inferior del mercat . Els comerciants observen el comportament de l’histograma de l’indicador a preus extrems. Si el preu fa un salt poderós cap a la tendència i els histogrames es fan més petits, el comerciant conclou que la tendència està a punt de completar-se. En aquesta situació, l’usuari busca operacions de contratendència, les ordres de parada de protecció es col·loquen per sobre de l’extrem. S’han d’instal·lar, en forta tendència, per inèrcia, abans d’una inversió, el preu pot reescriure el màxim o el mínim dues o tres vegades. L’histograma en aquestes situacions mostra àrees de sobrecompra i sobrevenda.

Divergència

El senyal d’histograma MACD més fort és una divergència que es produeix al final d’una tendència quan el mercat està a punt de revertir-se. Aquest senyal no és fàcil de notar per als principiants; l’utilitzen els comerciants experimentats. El preu continua fent nous extrems, però l’histograma de l’indicador no ho fa. Hi ha situacions en què la divergència es trenca. El següent extrem de preu coincideix amb els extrems de l’histograma, encara que abans l’indicador no podia establir un nou pic. Per tant, és molt important establir una parada de pèrdua de protecció. Es produeix una divergència baixista en una tendència alcista i una divergència alcista en una tendència a la baixa.

Creuant les línies MACD

Quan la línia de senyal creua la principal de dalt a baix, els comerciants prediuen una disminució imminent de les cotitzacions. I a la inversa, compren en creuar de baix a dalt. En períodes de temps reduïts, podeu trobar molts senyals per a la intersecció de les línies indicadores, però la majoria d’ells són falsos. Val la pena parar atenció als senyals dels gràfics diaris i setmanals. L’histograma de l’indicador s’utilitza com a filtre: les compres només es fan quan està per sobre de zero i les vendes es fan quan està per sota de zero. Necessiteu la coincidència de dues condicions: la intersecció de les línies i l’histograma a la posició requerida.

Aplicació de l’indicador MACD a la pràctica

L’indicador funciona bé quan es treballa en canals, podeu captar moviments des de la resistència fins al suport i tornar a les zones de sobrecompra i sobrevenda. Però no oblideu que amb una tendència forta, el preu no nota nivells i recompra/revenda. Macdi mostra l’inici i el final d’una tendència. Mostra punts d’acceleració i desacceleració de la tendència. Eficaç en un mercat volàtil, durant els períodes de petites fluctuacions de preus, un comerciant atraparà moltes pèrdues stop. En primer lloc, l’indicador es va crear per captar els moviments de tendència. En un pla ample del gràfic diari, pot donar bons senyals a l’hora.

Tipus d’indicadors MACD

L’indicador consta de línies i un histograma. Alguns comerciants no presten atenció a les línies MACD, només donen importància a l’histograma. Per eliminar l’excés, hem creat una mena d’indicador d’histograma MACD. Consisteix només en un histograma. En la forma clàssica, l’histograma i el MACD es troben a la mateixa finestra (per exemple, al terminal Metatrader). En alguns terminals (com ara
Quik ), l’histograma i les línies es separen en finestres separades. L’indicador es pot construir mitjançant mitjanes mòbils exponencials, simples i ponderades per volum. En alguns terminals això s’implementa com a paràmetre (Metatrader), en altres hi ha un nom especial per a cada tipus (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). per exemple, al terminal FinamTrade. Com operar amb l’indicador MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD en terminals populars

L’indicador s’inclou al conjunt bàsic de qualsevol terminal modern. Està present fins i tot a les aplicacions mòbils del corredor. Per activar-lo, heu d’anar al menú d’indicadors i trobar MACD o MACD-Histograma.

MACD al terminal comercial QUIK

Per mostrar l’indicador al gràfic al terminal ràpid, heu de fer clic a Enganxa. Es mostrarà el quadre de diàleg Afegeix gràfic. En ell, seleccioneu MACD o histograma MACD i feu clic al botó Afegeix. Per canviar els paràmetres de l’indicador, aneu a la pestanya Propietats.

MACD al terminal Metatrader

Per afegir l’indicador Macdi, heu de fer clic al botó Insereix – Indicadors – Oscil·ladors – MACD. Apareixerà una finestra per configurar els paràmetres, podeu seleccionar el període de les mitjanes mòbils, l’esquema de colors i el tipus de mitjana mòbil.

Com configurar l’indicador MACD

Per defecte, l’indicador té la configuració següent:

• mitjana mòbil lenta 26;
• moviment ràpid 12;
• senyal -9;
• aplicar als preus de tancament;
• tipus exponencial.
• els colors de les barres són vermell i verd.

Si canvieu els períodes de mitjanes mòbils, podeu canviar la velocitat de la reacció de l’indicador als canvis de preu. En períodes reduïts hi haurà més senyals. Podeu augmentar o disminuir el període de les mitjanes mòbils. Amb un augment del període, la qualitat dels senyals augmentarà, n’hi haurà menys, però la relació benefici/fals serà més alta. Però de vegades l’indicador no veurà l’inici d’una tendència. Disminuint els paràmetres, podeu aconseguir un augment de la sensibilitat. És important no perdre’s el moment de la “mitjana daurada”, entre el nombre de senyals i la seva qualitat.

Estratègies comercials basades en l’indicador MACD

Depenent de l’estratègia, l’indicador Makdi s’utilitza com a part d’un conjunt d’indicadors o per separat.

1. Estratègia de canal : s’utilitza al mercat sense una tendència pronunciada. El comerciant espera que el preu es mantingui en el rang durant molt de temps. Per determinar els comerciants “superior i inferior” utilitzen bandes de Bollinger, canal de preus, línies de tendència, mitjanes mòbils. En aquest cas, el preu pot estar en dues posicions:
   1. Part inferior de la gamma . Quan el preu s’acosta a la vora del rang – la part inferior del Bollinger, movent-se amb un llarg període, línia de tendència, el comerciant observa atentament l’indicador MACD. S’obre un comerç llarg si les barres de l’histograma disminueixen, hi ha una divergència, les barres canvien de color a verd i hi ha una intersecció de les línies indicadores (una condició és suficient si hi ha 2 o més signes: reforç del senyal). La parada està més enllà de l’extrem. No hauria de superar el 0,2-0,5% del moviment d’actius. Si no és possible fer una parada curta, cal reduir la mida de la posició.
   2. Top de la gamma . Quan el preu s’acosta a la vora del rang, a la part superior del Bollinger, movent-se amb un llarg període, línia de tendència, el comerciant observa atentament l’indicador MACD. S’obre un comerç curt si les barres de l’histograma disminueixen, hi ha una divergència, les barres canvien de color a verd i hi ha una intersecció de les línies indicadores (una condició és suficient si hi ha 2 o més signes: reforç del senyal). La parada està més enllà de l’extrem. No hauria de superar el 0,2-0,5% del moviment d’actius. Si no és possible fer una parada curta, cal reduir la mida de la posició.

Si observeu detingudament el preu que es manté a l’interval, sovint hi ha una situació en què els límits de l’interval es trenquen, però més tard el preu torna al rang de preus. Els límits de la part superior i inferior s’estan expandint. Un comerciant hauria de mirar atentament les lectures de l’indicador MACD per no perdre’s el moment d’una desacceleració de tendència. Pot arribar abans o després que el preu toqui el límit del rang.

A la meitat de la gamma, no s’obren noves ofertes. Un comerciant pot reforçar les posicions si el preu supera la meitat del Bollinger o la mitjana mòbil en un període petit (9-21 el D1).

Combinació d’indicadors

Alguns comerciants utilitzen diversos oscil·ladors al mateix temps. Les transaccions es conclouen amb una tendència pronunciada (tots els indicadors donen els mateixos senyals) o en la zona de sobrecompra o sobrevenda crítica per a un rebot. Els comerciants utilitzen
l’indicador RSI , l’estocàstic, el meravellós oscil·lador (AO) de Bill Williams,
mitjanes mòbils juntament amb Macd . A més, reforça el senyal si es produeix un patró d’acció del preu a l’àrea de compra o venda.

Estratègia de tendències

Les operacions només s’obren quan el MACD està per sota o per sobre de zero (per vendre o comprar, respectivament). A més, utilitzen filtres: tendència, altres oscil·ladors, mitjanes mòbils. Un comerç curt només es conclou quan es confirma la tendència: es perd el suport / la resistència, hi ha patrons gràfics per a la confirmació, les lectures dels indicadors indiquen vendes / compres fortes. Quan es trenquen els nivells, si l’indicador no indica una desacceleració de tendència, el comerciant reforça les posicions i mou la parada darrere del mercat.

Divergència i convergència

Un senyal fort és una divergència entre el preu i l’indicador. Això pot indicar el final d’una tendència a llarg termini. Aquests senyals s’han de tenir en compte en grans intervals de temps, diàriament o setmanalment. La inversió de preus rarament es produeix en un dia, més sovint et donen l’oportunitat d’entrar amb una parada clara, no més del 5% del moviment d’actius.
L’indicador Macd proporciona senyals precisos al gràfic m1 en combinació amb RSI i AO. Per operar, hauríeu de triar actius volàtils, es recomana operar 2-3 hores al dia durant la sessió americana. S’obre una operació quan un dels indicadors està en divergència i els altres dos estan sobrecompra/sobrevenda. La parada no s’estableix més del 0,1% del moviment del preu dels actius, i la presa de beneficis és fixa o en un període de temps superior. La parada s’ha de col·locar abans d’una inversió, pot haver-hi fins a 4 – 5 falsos extrems, llavors la divergència es pot trencar. Si s’aconsegueix l’aturada però la divergència no es trenca, els comerciants busquen una nova entrada. Quan l’indicador arriba a zero, la divergència es considera descarregada.

Treballar en diversos períodes de temps

Un comerciant mira diversos períodes (generalment tres). Per a la negociació a llarg termini és d’1h, diària i setmanal, per a intradia és de 15-1h-4h, per al scalping és d’1-m15-1h. En el període més antic, es fa un seguiment d’una tendència a llarg termini. La tendència actual es determina de mitjana. Busquem l’entrada en el període més petit. Per entrar llarg:

• període sènior – llarg;
• mitjà – llarg;
• el més jove és curt, busquem una inversió de preus per convergència de línies o divergència.

La parada s’estableix per al període inferior i la presa és per al mig. En el cas d’un curt, les indicacions són semblants. Si les tres lectures són unidireccionals, no negociem.

Avantatges i desavantatges de l’indicador MACD

L’indicador s’inclou a la majoria d’estratègies comercials basades tant en el comerç de canal (àrees de sobrecompra i sobrevenda) com en el comerç de swing. Avantatges de l’indicador MACD:

• senyals d’alta qualitat en un mercat volàtil;
• senyals precisos tant en períodes de temps grans com en períodes de temps petits de fins a m1. En cada cas, cal seleccionar els paràmetres de l’indicador. En períodes de temps reduïts, m1-m5 s’utilitza en l’ estratègia de scalping ;
• universal: podeu operar amb qualsevol actiu (accions, índexs, matèries primeres, metalls, divises);
• efectiu quan es negocia amb la tendència.

Desavantatges de l’indicador MACD:

• en períodes de temps reduïts, es necessiten filtres addicionals;
• l’indicador és tardà, en períodes petits comporta senyals falsos. En períodes de temps grans, això no és tan important, perquè hi ha molt de temps. En períodes petits, l’indicador prohibeix un senyal quan el moviment ja ha acabat;
• no funciona bé en pla;
• no funciona amb baixa volatilitat: l’histograma només gira al voltant de zero. Els senyals no són forts, les parades sovint es fan fora.

Com treballar amb l’indicador MACD: una lliçó d’ensenyament sobre el comerç: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w El 2022, Internet està ple d’ofertes d’indicadors “super rendibles”. Com a resultat, el gràfic s’assembla a un arbre festiu de diversos indicadors. Amb aquesta varietat, alguns s’han oblidat dels indicadors estàndard habituals. I no han perdut la seva rellevància. El principi mateix dels oscil·ladors és el mateix, podeu trobar alguna cosa nova. Actualment, el MACD té versions millorades, però el propi indicador també s’utilitza amb èxit en estratègies comercials. Entendre com funciona és la clau per al comerç efectiu. MACD és un indicador universal, podeu fer un seguiment de la força de la tendència i trobar punts de inversió en zones de sobrecompra i sobrevenda. Serà útil per a principiants, el MACD és un indicador de tendència i no us permetrà enfrontar-vos a una tendència forta.