MACD indikátor – popis a aplikácia, obchodné stratégie

Методы и инструменты анализа

MACD indikátor (Moving Average Convergence/Divergence) v obchodovaní – popis a použitie, spôsob použitia, obchodná stratégia. Indikátor MACD (Makdi) je populárny oscilátor, ktorý je v roku 2022 súčasťou štandardného balíka indikátorov akéhokoľvek terminálu. Ukazovateľ, ako už názov napovedá, je založený na konvergencii a divergencii kĺzavých priemerov, vynašiel ho známy obchodník Gerald Appel.
MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégieLineárny Macdi sa vypočíta ako rozdiel dvoch exponenciálnych kĺzavých priemerov – predvolených 12 a 26, aby sa výsledok vyhladil ešte jeden predvolený kĺzavý priemer, napríklad perióda 9 – pripočíta sa signálna čiara. Parametre indikátora špecifikujú periódy kĺzavých priemerov a za aké ceny musíte stavať (zatváracie, otváracie, minimálne, maximálne, stredné). MACD môže nadobúdať záporné aj kladné hodnoty. Predpokladá sa, že long je výhodný, keď je MACD nad nulou, nájdenie čiar MACD pod nulou znamená klesajúci trend. Na indikátorovom grafe je aj histogram, ktorý predstavuje rozdiel medzi kĺzavými priemermi – čiarou MACD a čiarou signálu. V závislosti od sily trendu sa rozdiel môže zvýšiť, znížiť alebo zostať nezmenený. MACD, podobne ako mnohé indikátory, funguje najlepšie vo veľkých časových rámcoch, parametre boli vybrané na základe obchodovania na denných grafoch. Obchodník pre intradenné obchodovanie musí zvoliť parametre nezávisle pre každý nástroj.
MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie

MACD logika

Princíp ukazovateľa je jednoduchý – ukazuje pomer krátkodobého obdobia k dlhodobému. S ním môžete určiť silu trendu. Ak sa trend začne zrýchľovať, indikátor kreslí vyššie a vyššie pruhy, čiara indikátora sa viac odchyľuje od signálnej čiary. Trend sa považuje za stabilný, ak sú histogramy vysoké a majú rovnakú farbu. Ak sa farby histogramu rýchlo navzájom menia, na trhu vládne neistota. Keď sa trend spomalí, pruhy začnú klesať a línie Macdi sa zblížia. To naznačuje obdobie konsolidácie alebo pravdepodobného zvratu. Štandardne sú periódy kĺzavých priemerov 12-26 a signálna čiara má periódu 9.

Obchodník môže experimentovať s týmito hodnotami, prispôsobovať ich nástroju a časovému rámcu, ale majte na pamäti, že obdobie rýchleho kĺzavého priemeru by malo byť polovičné ako obdobie pomalého.

MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie
indikátor MACD

Obchodné signály

Indikátor MACD poskytuje niekoľko typov signálov, obchodník môže predpovedať pohyb ceny pomocou histogramu alebo indikačných čiar:

  1. Histogram prechádzajúci nulou . Tento signál indikuje konvergenciu krátkodobých a dlhodobých kĺzavých priemerov. Ak ukazovateľ prekročí nulu zhora nadol, otvoria sa predaje a ak zdola nahor, otvoria sa nákupy. Ochranný stop loss je nastavený pre najbližší extrém alebo ako 0,2 – 0,5 % pohybu aktív.
  2. MACD histogram v hornej a dolnej časti trhu . Obchodníci si všímajú správanie sa histogramu indikátora pri cenových extrémoch. Ak cena urobí silný skok smerom k trendu a histogramy sa zmenšia, obchodník usúdi, že trend sa blíži ku koncu. V takejto situácii užívateľ hľadá protitrendové obchody, ochranné stop príkazy sú umiestnené nad extrémom. Musia byť inštalované, pri silnom trende, zotrvačnosťou, pred obratom, cena môže prepísať maximum alebo minimum dvakrát alebo trikrát. Histogram v takýchto situáciách ukazuje prekúpené a prepredané oblasti.MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie

Divergencia

Najsilnejší signál histogramu MACD je divergencia, ku ktorej dochádza na konci trendu, keď sa trh chystá zvrátiť. Tento signál nie je pre začiatočníkov ľahké zaznamenať, používajú ho skúsení obchodníci. Cena naďalej vytvára nové extrémy, ale histogram indikátora nie. Sú situácie, keď sa divergencia rozpadne. Ďalší cenový extrém sa zhoduje s extrémami histogramu, hoci predtým indikátor nemohol stanoviť nový vrchol. Preto je veľmi dôležité nastaviť ochranný stop loss. Medvedia divergencia nastáva pri vzostupnom trende a býčia divergencia pri zostupnom trende.

Prekročenie línií MACD

Keď signálna čiara prekročí hlavnú zhora nadol, obchodníci predpovedajú bezprostredný pokles kotácií. A naopak, nakupujú pri prechode zdola nahor. V malých časových rámcoch môžete nájsť veľa signálov pre priesečník indikačných čiar, ale väčšina z nich je falošná. Stojí za to venovať pozornosť signálom na denných a týždenných grafoch. Histogram ukazovateľa sa používa ako filter – nákupy sa uskutočňujú, len keď je nad nulou, a predaje, keď je pod nulou. Potrebujete zhodu dvoch podmienok – priesečník čiar a histogram v požadovanej polohe.
MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie

Aplikácia indikátora MACD v praxi

Indikátor funguje dobre pri práci v kanáloch, môžete zachytiť pohyby od odporu k podpore a späť v prekúpených a prepredaných oblastiach. Ale nezabudnite, že pri silnom trende cena nevníma úrovne a spätný nákup / opätovný predaj. Macdi ukazuje začiatok a koniec trendu. Zobrazuje body zrýchlenia a spomalenia trendu. Efektívne na nestálom trhu, v obdobiach malých cenových výkyvov, obchodník zachytí veľa stop lossov. V prvom rade bol indikátor vytvorený na zachytenie trendových pohybov. V širokom byte na dennom grafe môže dávať dobré signály na hodine.

Typy indikátorov MACD

Indikátor pozostáva z čiar a histogramu. Niektorí obchodníci nevenujú pozornosť líniám MACD, dôležitosť pripisujú iba histogramu. Na odstránenie prebytku sme prišli s akýmsi indikátorom histogramu MACD. Pozostáva len z histogramu. V klasickej forme sú histogram a MACD v rovnakom okne (napríklad v termináli Metatrader). V niektorých termináloch (ako je
Quik ) sú histogram a čiary rozdelené do samostatných okien. Indikátor možno zostaviť pomocou exponenciálnych, jednoduchých, objemovo vážených kĺzavých priemerov. V niektorých termináloch je to implementované ako parameter (Metatrader), v iných je pre každý typ špeciálny názov (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). napríklad v termináli FinamTrade. Ako obchodovať s indikátorom MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD v populárnych termináloch

Indikátor je súčasťou základnej sady každého moderného terminálu. Nachádza sa dokonca aj v mobilných aplikáciách brokera. Ak to chcete povoliť, musíte prejsť do ponuky indikátorov a nájsť MACD alebo MACD-Histogram.

MACD v obchodnom termináli QUIK

Ak chcete zobraziť indikátor na grafe v rýchlom termináli, musíte kliknúť na Prilepiť. Zobrazí sa dialógové okno Pridať graf. V ňom vyberte MACD alebo MACD histogram a kliknite na tlačidlo Pridať. Ak chcete zmeniť parametre indikátora, prejdite na kartu Vlastnosti.
MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie

MACD v termináli Metatrader

Ak chcete pridať indikátor Macdi, musíte kliknúť na tlačidlo Vložiť – Indikátory – Oscilátory – MACD. Zobrazí sa okno pre nastavenie parametrov, môžete si vybrať obdobie kĺzavých priemerov, farebnú schému a typ kĺzavého priemeru.

MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie
MACD v termináli Metatrader

Ako nastaviť indikátor MACD

Štandardne má indikátor nasledujúce nastavenia:

  • pomaly kĺzavý priemer 26;
  • rýchlo sa pohybujúce 12;
  • signál -9;
  • platia pre záverečné ceny;
  • exponenciálny typ.
  • farby pruhov sú červená a zelená.

Zmenou periód kĺzavých priemerov môžete zmeniť rýchlosť reakcie indikátora na zmeny cien. V malých obdobiach bude viac signálov. Obdobie kĺzavých priemerov môžete zvýšiť alebo znížiť. S nárastom periódy sa zvýši kvalita signálov, bude ich menej, ale pomer zisk/faloš bude vyšší. Niekedy však indikátor neuvidí začiatok trendu. Znížením parametrov môžete dosiahnuť zvýšenie citlivosti. Dôležité je nepremeškať moment „zlatého priemeru“, medzi počtom signálov a ich kvalitou.
MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie

Obchodné stratégie založené na indikátore MACD

V závislosti od stratégie sa indikátor Makdi používa ako súčasť súboru indikátorov alebo samostatne.

  1. Channel strategy – používa sa na trhu bez výrazného trendu. Obchodník očakáva, že cena sa bude dlhodobo držať v rozmedzí. Na určenie „horných a dolných“ obchodníkov používajú Bollingerove pásma, cenový kanál, trendové čiary, kĺzavé priemery. V tomto prípade môže byť cena v dvoch polohách:
    1. Spodná časť rozsahu . Keď sa cena priblíži k okraju rozpätia – spodnej časti Bollingera, pohybuje sa s dlhou periódou, trendovou čiarou, obchodník pozorne sleduje indikátor MACD. Dlhý obchod sa otvorí, ak sa stĺpce histogramu znížia, dôjde k divergencii, stĺpce zmenia farbu na zelenú a dôjde k priesečníku čiar indikátora (stačí jedna podmienka, ak sú 2 alebo viac znakov – zosilnenie signálu). Stop je nastavený za extrém. Nemalo by presiahnuť 0,2 – 0,5 % pohybu aktív. Ak nie je možné urobiť krátku zastávku, musíte zmenšiť veľkosť pozície.
    2. Vrchol sortimentu . Keď sa cena priblíži k okraju rozpätia – na vrchole Bollingera, pohybuje sa s dlhou periódou, trendovou čiarou, obchodník pozorne sleduje indikátor MACD. Krátky obchod sa otvorí, ak sa stĺpce histogramu znížia, dôjde k divergencii, stĺpce zmenia farbu na zelenú a dôjde k priesečníku čiar indikátora (stačí jedna podmienka, ak sú 2 alebo viac znakov – zosilnenie signálu). Stop je nastavený za extrém. Nemalo by presiahnuť 0,2 – 0,5 % pohybu aktív. Ak nie je možné urobiť krátku zastávku, musíte zmenšiť veľkosť pozície.

MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie

Ak sa pozorne pozriete na držanie ceny v rozmedzí, často dochádza k situácii, keď sa hranice rozpätia prelomia, no neskôr sa cena vráti do cenového rozpätia. Hranice hornej a dolnej časti sa rozširujú. Obchodník by sa mal pozorne pozrieť na hodnoty indikátora MACD, aby nepremeškal moment spomalenia trendu. Môže prísť pred alebo potom, čo sa cena dotkne okraja rozsahu.

V strede rozsahu sa neotvárajú nové ponuky. Obchodník môže posilniť pozície, ak cena prerazí stred Bollingera alebo kĺzavého priemeru v malom období (9-21 na D1).

Kombinácia ukazovateľov

Niektorí obchodníci používajú niekoľko oscilátorov súčasne. Transakcie sa uzatvárajú s výrazným trendom (všetky indikátory dávajú rovnaké signály) alebo v zóne kritického prekúpenia alebo prepredania na odraz. Obchodníci používajú
indikátor RSI , stochastics, nádherný oscilátor Billa Williamsa (AO),
kĺzavé priemery spolu s Macd . Okrem toho zosilňuje signál, ak sa v oblasti nákupu alebo predaja vyskytne vzor cenovej akcie.

Trendová stratégia

Obchody sa otvárajú iba vtedy, keď je MACD pod alebo nad nulou (na predaj alebo nákup). Okrem toho používajú filtre – trend, iné oscilátory, kĺzavé priemery. Krátky obchod je uzavretý iba vtedy, keď je trend potvrdený – podpora / rezistencia je stratená, existujú grafické vzory na potvrdenie, hodnoty indikátorov naznačujú silné predaje / nákupy. Pri prelomení úrovní, ak indikátor nenaznačuje spomalenie trendu, obchodník posilňuje pozície a posúva stopku za trh.

Divergencia a konvergencia

Silný signál je divergencia medzi cenou a indikátorom. To môže naznačovať koniec dlhodobého trendu. Na takéto signály by sa malo pozerať vo veľkých časových intervaloch – denne alebo týždenne. Zvrátenie ceny sa zriedka stane za jeden deň, častejšie vám dávajú možnosť vstúpiť s jasným zastavením, nie viac ako 5% pohybu aktív.
MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégieIndikátor Macd poskytuje presné signály na grafe m1 v kombinácii s RSI a AO. Pre obchodovanie by ste si mali zvoliť volatilné aktíva, odporúča sa obchodovať 2-3 hodiny denne počas americkej seansy. Obchod je otvorený, keď je jeden z ukazovateľov v divergencii a ostatné dva sú prekúpené/prepredané. Stop nie je nastavený na viac ako 0,1 % pohybu ceny aktív a take profit je buď fixný, alebo vo vyššom časovom rámci. Pred reverzom je potrebné umiestniť zarážku, môže byť až 4 – 5 falošných extrémov, potom je možné divergenciu prerušiť. Ak je zarážka zasiahnutá, ale divergencia nie je prerušená, obchodníci hľadajú nový vstup. Keď indikátor dosiahne nulu, divergencia sa považuje za vybitú.
MACD indikátor - popis a aplikácia, obchodné stratégie

Pracujte vo viacerých časových rámcoch

Obchodník sleduje niekoľko (zvyčajne tri) obdobia. Pri dlhodobom obchodovaní je to 1h, denne a týždenne, pri intradennom je to 15-1h-4h, pri skalpovaní je to 1-m15-1h. Na najstaršom období sa sleduje dlhodobý trend. Súčasný trend je určený priemerom. Hľadáme záznam na najmenšiu periódu. Ak chcete zadať dlhé:

  • staršie obdobie – dlhé;
  • stredná – dlhá;
  • mladšia je krátka, hľadáme cenový zvrat konvergenciou línií alebo divergenciou.

Zastávka je nastavená na spodnú dobu a odber je na strednú. V prípade skratu sú indikácie podobné. Ak sú všetky tri hodnoty jednosmerné, neobchodujeme.

Výhody a nevýhody indikátora MACD

Ukazovateľ je súčasťou väčšiny obchodných stratégií založených na obchodovaní na kanáloch (prekúpené a prepredané oblasti) a na swingovom obchodovaní. Výhody indikátora MACD:

  • vysokokvalitné signály na nestabilnom trhu;
  • presné signály ako vo veľkých časových rámcoch, tak aj v malých časových rámcoch do m1. V každom prípade musíte vybrať parametre indikátora. V malých časových intervaloch sa v stratégii skalpovania používa m1-m5 ;
  • univerzálne – môžete obchodovať s akýmikoľvek aktívami (akcie, indexy, komodity, kovy, meny);
  • efektívne pri obchodovaní s trendom.

Nevýhody indikátora MACD:

  • v malých časových intervaloch sú potrebné ďalšie filtre;
  • indikátor je oneskorený, v malých obdobiach prináša falošné signály. Vo veľkých časových rámcoch to nie je také dôležité, pretože je tam veľa času. V malých obdobiach indikátor zakáže signál, keď je pohyb už ukončený;
  • nefunguje dobre v byte;
  • nefunguje s nízkou volatilitou – histogram sa len točí okolo nuly. Signály nie sú silné, zastávky sú často vyradené.

Ako pracovať s indikátorom MACD – lekcia o obchodovaní: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w V roku 2022 je internet plný ponúk „super ziskových“ indikátorov. V dôsledku toho sa graf podobá slávnostnému stromu rôznych ukazovateľov. Pri takejto rozmanitosti niektorí zabudli na obvyklé štandardné ukazovatele. A nestratili svoj význam. Samotný princíp oscilátorov je rovnaký, môžete prísť s niečím novým. V súčasnosti má MACD vylepšené verzie, ale samotný indikátor sa úspešne používa aj v obchodných stratégiách. Pochopenie toho, ako to funguje, je kľúčom k efektívnemu obchodovaniu. MACD je univerzálny indikátor, môžete sledovať silu trendu a nájsť body zvratu v prekúpených a prepredaných oblastiach. Bude to užitočné pre začiatočníkov, MACD je trendový indikátor a nedovolí vám postaviť sa proti silnému trendu.

info
Rate author
Add a comment