Indicatore MACD – descrizione e applicazione, strategie di trading

Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence) nel trading – descrizione e applicazione, modalità d’uso, strategia di trading. L’indicatore MACD (Makdi) è un oscillatore popolare, che nel 2022 è incluso nel pacchetto standard di indicatori di qualsiasi terminale. L’indicatore, come suggerisce il nome, si basa sulla convergenza e divergenza delle medie mobili, è stato inventato dal famoso trader Gerald Appel.
Linear Macdi viene calcolato come la differenza di due medie mobili esponenziali – default 12 e 26, per smussare il risultato un’altra media mobile predefinita, ad esempio, periodo 9 – viene aggiunta la linea del segnale. Nei parametri dell’indicatore, specifichi i periodi delle medie mobili e a quali prezzi devi costruire (chiusura, apertura, minimo, massimo, mediale). MACD può assumere valori sia negativi che positivi. Si ritiene che long sia preferibile quando il MACD è sopra lo zero, trovare le linee MACD sotto lo zero indica una tendenza al ribasso. C’è anche un istogramma sul grafico dell’indicatore, che è la differenza tra le medie mobili: la linea MACD e la linea del segnale. A seconda della forza della tendenza, la differenza può aumentare, diminuire o rimanere invariata. MACD, come molti indicatori, funziona meglio su intervalli di tempo ampi, i parametri sono stati selezionati in base al trading su grafici giornalieri. Un trader per il trading intraday deve selezionare i parametri in modo indipendente per ogni strumento.

Logica MACD

Il principio dell’indicatore è semplice: mostra il rapporto tra il periodo a breve termine e quello a lungo termine. Con esso, puoi determinare la forza della tendenza. Se la tendenza inizia ad accelerare, l’indicatore disegna barre sempre più alte, la linea dell’indicatore devia maggiormente dalla linea del segnale. Un trend è considerato stabile se gli istogrammi sono alti e dello stesso colore. Se i colori dell’istogramma cambiano rapidamente, c’è incertezza nel mercato. Quando il trend rallenta, le barre iniziano a diminuire e le linee Macdi convergono. Ciò indica un periodo di consolidamento o un probabile storno. Per impostazione predefinita, i periodi delle medie mobili sono 12-26 e la linea del segnale ha un periodo di 9.

Un trader può sperimentare questi valori, adattandoli allo strumento e al periodo di tempo, ma tieni presente che il periodo della media mobile veloce dovrebbe essere la metà di quello di quella lenta.

Segnali di trading

L’indicatore MACD fornisce diversi tipi di segnali, un trader può prevedere il movimento del prezzo utilizzando un istogramma o linee di indicatore:

1. Istogramma che supera lo zero . Questo segnale indica la convergenza delle medie mobili di breve e di lungo termine. Se l’indicatore incrocia lo zero dall’alto verso il basso, vengono aperte le vendite e se dal basso verso l’alto vengono aperti gli acquisti. Uno stop loss protettivo è impostato per l’estremo più vicino o come 0,2-0,5% del movimento dell’asset.
2. Istogramma MACD nella parte superiore e inferiore del mercato . I trader notano il comportamento dell’istogramma dell’indicatore ai prezzi estremi. Se il prezzo fa un potente balzo verso il trend e gli istogrammi diventano più piccoli, il trader conclude che il trend si sta avvicinando al completamento. In una situazione del genere, l’utente è alla ricerca di operazioni in controtendenza, gli ordini stop protettivi vengono inseriti al di sopra dell’estremo. Devono essere installati, su un forte andamento, per inerzia, prima di un’inversione, il prezzo può riscrivere il massimo o il minimo due o tre volte. L’istogramma in tali situazioni mostra aree di ipercomprato e ipervenduto.

Divergenza

Il segnale dell’istogramma MACD più forte è una divergenza che si verifica alla fine di una tendenza quando il mercato sta per invertire. Questo segnale non è facile da notare per i principianti, è utilizzato da trader esperti. Il prezzo continua a fare nuovi estremi, ma l’istogramma dell’indicatore no. Ci sono situazioni in cui la divergenza si interrompe. Il prossimo price extremum coincide con l’istogram extremums, anche se prima l’indicatore non poteva stabilire un nuovo picco. Pertanto, è molto importante impostare uno stop loss protettivo. Una divergenza ribassista si verifica su un trend rialzista e una divergenza rialzista si verifica su un trend ribassista.

Superare le linee MACD

Quando la linea del segnale incrocia quella principale dall’alto verso il basso, i trader prevedono un imminente calo delle quotazioni. E viceversa, acquistano incrociando dal basso verso l’alto. Su brevi intervalli di tempo, puoi trovare molti segnali per l’intersezione delle linee dell’indicatore, ma la maggior parte di essi sono falsi. Vale la pena prestare attenzione ai segnali sui grafici giornalieri e settimanali. L’istogramma dell’indicatore viene utilizzato come filtro: gli acquisti vengono effettuati solo quando è superiore allo zero e le vendite vengono effettuate quando è inferiore allo zero. È necessaria la coincidenza di due condizioni: l’intersezione delle linee e l’istogramma nella posizione richiesta.

Applicazione pratica dell’indicatore MACD

L’indicatore si comporta bene quando si lavora nei canali, è possibile cogliere i movimenti dalla resistenza al supporto e al ritorno nelle aree di ipercomprato e ipervenduto. Ma non dimentichiamo che con un trend forte, il prezzo non nota livelli e riacquisto/rivendita. Macdi mostra l’inizio e la fine di una tendenza. Mostra i punti di accelerazione e decelerazione del trend. Efficace in un mercato volatile, durante i periodi di piccole fluttuazioni dei prezzi, un trader catturerà molti stop loss. Innanzitutto, l’indicatore è stato creato per catturare i movimenti di tendenza. In un ampio piatto del grafico giornaliero, può dare buoni segnali sull’orario.

Tipi di indicatore MACD

L’indicatore è costituito da linee e un istogramma. Alcuni trader non prestano attenzione alle linee MACD, attribuiscono importanza solo all’istogramma. Per rimuovere l’eccesso, abbiamo creato una specie di indicatore dell’istogramma MACD. Consiste solo di un istogramma. Nella forma classica, l’istogramma e il MACD si trovano nella stessa finestra (ad esempio nel terminale Metatrader). In alcuni terminali (come
Quik ), l’istogramma e le linee sono separati in finestre separate. L’indicatore può essere costruito utilizzando medie mobili esponenziali, semplici e ponderate per il volume. In alcuni terminali questo è implementato come parametro (Metatrader), in altri c’è un nome speciale per ogni tipo (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). ad esempio, nel terminale FinamTrade. Come fare trading con l’indicatore MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD nei terminali più diffusi

L’indicatore è incluso nel set di base di qualsiasi terminale moderno. È presente anche nelle applicazioni mobili del broker. Per abilitarlo, devi andare al menu degli indicatori e trovare MACD o MACD-Histogram.

MACD nel terminale di trading QUIK

Per visualizzare l’indicatore sul grafico nel terminale rapido, è necessario fare clic su Incolla. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi grafico. In esso, seleziona l’istogramma MACD o MACD e fai clic sul pulsante Aggiungi. Per modificare i parametri dell’indicatore, vai alla scheda Proprietà.

MACD nel terminale Metatrader

Per aggiungere l’indicatore Macdi, è necessario fare clic sul pulsante Inserisci – Indicatori – Oscillatori – MACD. Apparirà una finestra per l’impostazione dei parametri, è possibile selezionare il periodo delle medie mobili, la combinazione di colori e il tipo di media mobile.

Come impostare l’indicatore MACD

Per impostazione predefinita, l’indicatore ha le seguenti impostazioni:

• media lenta 26;
• movimento veloce 12;
• segnale -9;
• applicare ai prezzi di chiusura;
• tipo esponenziale.
• i colori delle barre sono rosso e verde.

Modificando i periodi delle medie mobili, è possibile modificare la velocità di reazione dell’indicatore alle variazioni di prezzo. Su brevi periodi ci saranno più segnali. Puoi aumentare o diminuire il periodo delle medie mobili. Con un aumento del periodo, la qualità dei segnali aumenterà, ce ne saranno meno, ma il rapporto profitto/falso sarà più alto. Ma a volte l’indicatore non vedrà l’inizio di una tendenza. Diminuendo i parametri, è possibile ottenere un aumento della sensibilità. È importante non perdere il momento della “media aurea”, tra il numero dei segnali e la loro qualità.

Strategie di trading basate sull’indicatore MACD

A seconda della strategia, l’indicatore Makdi viene utilizzato come parte di una serie di indicatori o separatamente.

1. Strategia di canale : viene utilizzata nel mercato senza una tendenza pronunciata. Il trader si aspetta che il prezzo rimanga nell’intervallo per molto tempo. Per determinare il “top e bottom” i trader utilizzano le bande di Bollinger, il canale dei prezzi, le linee di tendenza, le medie mobili. In questo caso, il prezzo può essere in due posizioni:
   1. In fondo alla gamma . Quando il prezzo si avvicina al limite dell’intervallo – il fondo del Bollinger, che si muove con una linea di tendenza a lungo periodo, il trader osserva attentamente l’indicatore MACD. Un trade lungo viene aperto se le barre dell’istogramma diminuiscono, c’è una divergenza, le barre cambiano colore in verde e c’è un’intersezione delle linee dell’indicatore (una condizione è sufficiente se ci sono 2 o più segni – rafforzamento del segnale). Lo stop è fissato oltre l’estremo. Non deve superare lo 0,2-0,5% del movimento degli asset. Se non è possibile effettuare una sosta breve, è necessario ridurre le dimensioni della posizione.
   2. Top di gamma . Quando il prezzo si avvicina al limite dell’intervallo – nella parte superiore del Bollinger, spostandosi con una linea di tendenza a lungo periodo, il trader osserva attentamente l’indicatore MACD. Viene aperto uno short trade se le barre dell’istogramma diminuiscono, c’è una divergenza, le barre cambiano colore in verde e c’è un’intersezione delle linee dell’indicatore (una condizione è sufficiente se ci sono 2 o più segni – rafforzamento del segnale). Lo stop è fissato oltre l’estremo. Non deve superare lo 0,2-0,5% del movimento degli asset. Se non è possibile effettuare una sosta breve, è necessario ridurre le dimensioni della posizione.

Se osservi attentamente il prezzo che si mantiene nell’intervallo, c’è spesso una situazione in cui i confini dell’intervallo sfondano, ma in seguito il prezzo ritorna nella fascia di prezzo. I confini della parte superiore e inferiore si stanno espandendo. Un trader dovrebbe guardare attentamente le letture dell’indicatore MACD per non perdere il momento di un rallentamento del trend. Può arrivare prima o dopo che il prezzo ha toccato il limite dell’intervallo.

A metà del range non vengono aperte nuove offerte. Un trader può rafforzare le posizioni se il prezzo supera la metà del Bollinger o la media mobile in un breve periodo (9-21 su D1).

Combinazione di indicatori

Alcuni trader utilizzano più oscillatori contemporaneamente. Le transazioni si concludono con un trend pronunciato (tutti gli indicatori danno gli stessi segnali) o nella zona di ipercomprato critico o ipervenduto per un rimbalzo. I trader usano
l’indicatore RSI , lo stocastico, il meraviglioso oscillatore (AO) di Bill Williams,
le medie mobili insieme al Macd . Rafforza inoltre il segnale se si verifica un modello di azione sui prezzi nell’area di acquisto o vendita.

Strategia di tendenza

Le negoziazioni vengono aperte solo quando il MACD è inferiore o superiore a zero (per vendere o acquistare, rispettivamente). Inoltre, usano filtri: trend, altri oscillatori, medie mobili. Un trade short si conclude solo quando il trend è confermato – il supporto/resistenza è perso, ci sono pattern grafici di conferma, le letture degli indicatori indicano vendite/acquisti forti. Quando i livelli vengono rotti, se l’indicatore non indica un rallentamento del trend, il trader rafforza le posizioni e sposta lo stop dietro il mercato.

Divergenza e convergenza

Un segnale forte è una divergenza tra il prezzo e l’indicatore. Questo potrebbe indicare la fine di una tendenza a lungo termine. Tali segnali dovrebbero essere esaminati su intervalli di tempo ampi, giornalieri o settimanali. L’inversione del prezzo avviene raramente in un giorno, più spesso ti danno la possibilità di entrare con uno stop netto, non più del 5% del movimento dell’asset.
L’indicatore Macd fornisce segnali precisi sul grafico m1 in combinazione con RSI e AO. Per il trading, dovresti scegliere asset volatili, si consiglia di fare trading 2-3 ore al giorno durante la sessione americana. Un trade viene aperto quando uno degli indicatori è divergente e gli altri due sono ipercomprati/ ipervenduti. Lo stop è impostato a non più dello 0,1% del movimento del prezzo dell’attività e il take profit è fisso o su un intervallo di tempo più lungo. Lo stop deve essere posizionato prima di un’inversione, possono esserci fino a 4 – 5 falsi estremi, quindi la divergenza può essere interrotta. Se lo stop viene raggiunto ma la divergenza non viene rotta, i trader cercano una new entry. Quando l’indicatore raggiunge lo zero, la divergenza è considerata scarica.

Lavora su più tempi

Un trader osserva diversi (di solito tre) periodi. Per il trading a lungo termine è 1h, giornaliera e settimanale, per intraday è 15-1h-4h, per lo scalping è 1-m15-1h. Sul periodo più vecchio, viene tracciata una tendenza a lungo termine. L’andamento attuale è determinato in media. Cerchiamo l’entrata sul periodo più piccolo. Per entrare lungo:

• periodo senior – lungo;
• medio – lungo;
• quello più giovane è corto, stiamo cercando un’inversione di prezzo per convergenza di linee o divergenza.

Lo stop è impostato per il periodo più basso e il take è per quello medio. Nel caso di un corto, le indicazioni sono simili. Se tutte e tre le letture sono unidirezionali, non commerciamo.

Vantaggi e svantaggi dell’indicatore MACD

L’indicatore è incluso nella maggior parte delle strategie di trading basate sia sul trading di canale (aree di ipercomprato e ipervenduto) che sullo swing trading. Vantaggi dell’indicatore MACD:

• segnali di alta qualità in un mercato volatile;
• segnali precisi sia su grandi timeframe che su piccoli timeframe fino a m1. In ogni caso, è necessario selezionare i parametri dell’indicatore. In tempi ridotti, m1-m5 viene utilizzato nella strategia di scalping ;
• universale: puoi fare trading su qualsiasi asset (azioni, indici, materie prime, metalli, valute);
• efficace quando si fa trading con il trend.

Svantaggi dell’indicatore MACD:

• in tempi ridotti sono necessari filtri aggiuntivi;
• l’indicatore è in ritardo, nei periodi brevi comporta falsi segnali. Su grandi intervalli di tempo, questo non è così importante, perché c’è molto tempo. Su brevi periodi, l’indicatore vieta un segnale quando il movimento è già terminato;
• non funziona bene in appartamento;
• non funziona con una bassa volatilità: l’istogramma ruota intorno a zero. I segnali non sono forti, gli stop sono spesso eliminati.

Come lavorare con l’indicatore MACD – una lezione didattica sul trading: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Nel 2022 Internet è piena di offerte di indicatori “super redditizi”. Di conseguenza, il grafico ricorda un albero festivo di vari indicatori. Con una tale varietà, alcuni hanno dimenticato i soliti indicatori standard. E non hanno perso la loro rilevanza. Il principio stesso degli oscillatori è lo stesso, puoi inventare qualcosa di nuovo. Attualmente, il MACD ha versioni migliorate, ma l’indicatore stesso viene utilizzato con successo anche nelle strategie di trading. Capire come funziona è la chiave per un trading efficace. Il MACD è un indicatore universale, puoi monitorare la forza del trend e trovare punti di inversione nelle aree di ipercomprato e ipervenduto. Sarà utile per i principianti, il MACD è un indicatore di tendenza e non ti permetterà di affrontare una forte tendenza.