MACDインジケーター-説明とアプリケーション、取引戦略

取引におけるMACDインジケーター（移動平均収束/発散）-説明とアプリケーション、使用方法、取引戦略。MACDインジケーター（Makdi）は、2022年に任意の端末のインジケーターの標準パッケージに含まれている人気のあるオシレーターの1つです。この指標は、その名前が示すように、移動平均の収束と発散に基づいており、有名なトレーダーのジェラルド・アペルによって発明されました。
線形Macdiは、2つの指数移動平均（デフォルトは12と26）の差として計算され、結果を平滑化するために、もう1つのデフォルト移動平均（たとえば、期間9）の信号線が追加されます。インジケーターパラメータでは、移動平均の期間と、構築する必要のある価格（終値、始値、最小値、最大値、中間値）を指定します。MACDは負の値と正の値の両方を取ることができます。MACDがゼロより上にある場合はlongが好ましいと考えられており、MACDラインがゼロより下にあることは下降傾向を示しています。インジケーターチャートには、移動平均（MACDラインとシグナルライン）の差であるヒストグラムもあります。トレンドの強さに応じて、差は増加、減少、または変化しない場合があります。MACDは、多くの指標と同様に、長い時間枠で最適に機能します。パラメータは日足チャートの取引に基づいて選択されました。日中取引のトレーダーは、商品ごとに個別にパラメーターを選択する必要があります。

MACDロジック

指標の原理は単純です-それは長期的なものに対する短期的な期間の比率を示します。これにより、トレンドの強さを判断できます。トレンドが加速し始めると、インジケーターはますます高いバーを描画し、インジケーターラインはシグナルラインからより逸脱します。ヒストグラムが高く、同じ色の場合、傾向は安定していると見なされます。ヒストグラムの色が急速に変化する場合、市場には不確実性があります。トレンドが遅くなると、バーは減少し始め、Macdiラインは収束します。これは、統合期間または逆転の可能性があることを示しています。デフォルトでは、移動平均の周期は12〜26で、信号線の周期は9です。

トレーダーはこれらの値を試して、商品と時間枠に合わせて調整することができますが、動きの速い平均の周期は遅い平均の周期の半分でなければならないことに注意してください。

トレーディングシグナル

MACDインジケーターはいくつかのタイプのシグナルを提供し、トレーダーはヒストグラムまたはインジケーターラインを使用して価格の動きを予測できます。

1. ゼロを横切るヒストグラム。この信号は、短期および長期の移動平均の収束を示します。インジケーターが上から下にゼロを横切ると販売が開始され、下から上に行くと購入が開始されます。保護ストップロスは、最も近い極値、または資産移動の0.2〜0.5％として設定されます。
2. 市場の上部と下部にあるMACDヒストグラム。トレーダーは、極端な価格でのインジケーターのヒストグラムの動作に注意します。価格がトレンドに向かって強力に飛躍し、ヒストグラムが小さくなる場合、トレーダーはトレンドが完了に近づいていると結論付けます。このような状況では、ユーザーは逆トレンド取引を探しており、極値の上に保護ストップ注文が出されます。それらは、強い傾向で、慣性によって、逆転の前にインストールされなければなりません、価格は最大または最小を2または3回書き換えることができます。このような状況でのヒストグラムは、買われ過ぎと売られ過ぎの領域を示しています。

発散

最も強いMACDヒストグラム信号は、市場が逆転しようとしているトレンドの終わりに発生する発散です。このシグナルは初心者には気づきにくいもので、経験豊富なトレーダーが使用しています。価格は新たな極値を作り続けていますが、指標のヒストグラムはそうではありません。発散が崩れる状況があります。次の価格極値はヒストグラム極値と一致しますが、それ以前はインジケーターは新しいピークを設定できませんでした。したがって、保護ストップロスを設定することが非常に重要です。弱気の発散は上昇トレンドで発生し、強気の発散は下降トレンドで発生します。

交差するMACDライン

シグナルラインがメインラインを上から下に横切るとき、トレーダーは相場の差し迫った下落を予測します。逆に、下から上に交差するときに購入します。短い時間枠では、インジケーターラインの交差点の多くの信号を見つけることができますが、それらのほとんどは誤りです。日足チャートと週足チャートのシグナルに注意を払う価値があります。インジケーターのヒストグラムはフィルターとして使用されます。購入はゼロを上回った場合にのみ行われ、販売はゼロを下回った場合に行われます。線の交点と必要な位置のヒストグラムの2つの条件を一致させる必要があります。

実際のMACDインジケーターの適用

インジケーターはチャネルで作業しているときにうまく機能し、レジスタンスからサポートへの動きをキャッチし、買われ過ぎや売られ過ぎのエリアに戻ることができます。しかし、強いトレンドで、価格はレベルに気づかず、買い戻し/買い戻しをしないことを忘れないでください。Macdiはトレンドの始まりと終わりを示しています。トレンドの加速と減速のポイントを表示します。ボラティリティの高い市場では、価格変動が小さい期間に、トレーダーは多くのストップロスをキャッチします。まず、トレンドの動きを捉えるためにインジケーターが作成されました。日足チャートの広いフラットでは、時間足で良いシグナルを出すことができます。

MACDインジケーターの種類

インジケーターは線とヒストグラムで構成されます。一部のトレーダーはMACDラインに注意を払わず、ヒストグラムのみを重要視しています。余分なものを取り除くために、一種のMACDヒストグラムインジケーターを考案しました。ヒストグラムのみで構成されています。古典的な形式では、ヒストグラムとMACDは同じウィンドウにあります（たとえば、Metatraderターミナルにあります）。一部の端末（
Quikなど）では、ヒストグラムと線が別々のウィンドウに分割されています。インジケーターは、指数関数的で単純なボリューム加重移動平均を使用して作成できます。一部の端末では、これはパラメーター（Metatrader）として実装され、他の端末では、タイプごとに特別な名前があります（MACD Simple、MACD Weighed、MACD）。たとえば、FinamTradeターミナルで。MACDインジケーターとの取引方法：https：//youtu.be/0nihqQyGvOo

人気のある端末のMACD

インジケーターは、最新の端末の基本セットに含まれています。ブローカーのモバイルアプリケーションにも存在します。これを有効にするには、インジケーターメニューに移動し、MACDまたはMACD-ヒストグラムを見つける必要があります。

QUIKトレーディングターミナルのMACD

クイックターミナルのチャートにインジケーターを表示するには、[貼り付け]をクリックする必要があります。[グラフの追加]ダイアログボックスが表示されます。その中で、MACDまたはMACDヒストグラムを選択し、[追加]ボタンをクリックします。インジケーターのパラメーターを変更するには、[プロパティ]タブに移動します。

MetatraderターミナルのMACD

Macdiインジケーターを追加するには、[挿入]-[インジケーター]-[オシレーター]-[MACD]ボタンをクリックする必要があります。パラメータを設定するためのウィンドウが表示され、移動平均の期間、配色、および移動平均のタイプを選択できます。

MACDインジケーターの設定方法

デフォルトでは、インジケーターには次の設定があります。

• ゆっくり移動平均26;
• 動きの速い12;
• 信号-9;
• 終値に適用されます。
• 指数型。
• バーの色は赤と緑です。

移動平均の期間を変更することにより、価格の変化に対するインジケーターの反応の速度を変更できます。小さな期間では、より多くの信号があります。移動平均の期間を増減できます。期間が長くなると、信号の品質は向上し、信号の数は少なくなりますが、利益/偽の比率は高くなります。ただし、インジケーターにトレンドの始まりが表示されない場合があります。パラメータを小さくすることで、感度を上げることができます。信号の数と品質の間の「中庸」の瞬間を見逃さないことが重要です。

MACDインジケーターに基づく取引戦略

戦略に応じて、Makdiインジケーターは一連のインジケーターの一部としてまたは個別に使用されます。

1. チャネル戦略-明確な傾向なしに市場で使用されます。トレーダーは、価格が長期にわたって範囲内にとどまると予想しています。「トップとボトム」のトレーダーを決定するには、ボリンジャーバンド、価格チャネル、トレンドライン、移動平均を使用します。この場合、価格は2つの位置になります。
   1. 範囲の下限。価格が範囲の端、つまりボランジェの底に近づき、長期間のトレンドラインで動いている場合、トレーダーはMACDインジケーターを注意深く監視します。ヒストグラムのバーが減少し、発散があり、バーの色が緑に変わり、インジケーターラインの交点がある場合、長い取引が開始されます（2つ以上の兆候がある場合は1つの条件で十分です-信号強化）。ストップは極端を超えて設定されています。資産移動の0.2〜0.5％を超えてはなりません。遊撃手ができない場合は、ポジションのサイズを小さくする必要があります。
   2. 範囲のトップ。価格がレンジの端に近づくと、ボランジェの最上部で、長期間のトレンドラインで動き、トレーダーはMACDインジケーターを注意深く監視します。ヒストグラムのバーが減少し、発散があり、バーの色が緑に変わり、インジケーターラインの交点がある場合、ショートトレードが開始されます（2つ以上の兆候がある場合は1つの条件で十分です-信号強化）。ストップは極端を超えて設定されています。資産移動の0.2〜0.5％を超えてはなりません。遊撃手ができない場合は、ポジションのサイズを小さくする必要があります。

範囲内の価格保持を注意深く見ると、範囲の境界が突破された後、価格が価格範囲に戻るという状況がよくあります。上下の境界が広がっています。トレーダーは、トレンドの減速の瞬間を見逃さないように、MACDインジケーターの読み取り値を注意深く見る必要があります。価格が範囲の端に達する前または後に来る可能性があります。

範囲の真ん中で、新しい取引は開かれません。トレーダーは、価格がボランジェの真ん中を突破した場合、または短期間（D1で9-21）に移動平均した場合に、ポジションを強化できます。

インジケーターの組み合わせ

一部のトレーダーは、同時に複数のオシレーターを使用します。トランザクションは、顕著なトレンド（すべてのインジケーターが同じシグナルを与える）で、またはリバウンドのために重大な買われ過ぎまたは売られ過ぎのゾーンで終了します。トレーダーは
、RSIインジケーター、ストキャスティクス、ビルウィリアムズの素晴らしいオシレーター（AO）を使用し、Macdと一緒に
移動平均します。買いまたは売りエリアで価格アクションパターンが発生した場合、シグナルをさらに強化します。

トレンド戦略

取引は、MACDがゼロより下または上にある場合にのみ開かれます（それぞれ売りまたは買い）。さらに、トレンド、他のオシレーター、移動平均などのフィルターを使用します。短期取引はトレンドが確認された場合にのみ終了します-サポート/レジスタンスが失われ、確認のためのグラフィックパターンがあり、インジケーターの読み取り値は強い売り/購入を示します。レベルが壊れているとき、インジケーターがトレンドの減速を示さない場合、トレーダーはポジションを強化し、市場の後ろにストップを移動します。

発散と収束

強いシグナルは、価格と指標の間の相違です。これは、長期的な傾向の終わりを示している可能性があります。このような信号は、毎日または毎週の長い時間枠で確認する必要があります。価格の逆転が1日で発生することはめったにありません。多くの場合、資産移動の5％を超えない、明確なストップで参入する機会が与えられます。
Macdインジケーターは、R​​SIおよびAOと組み合わせてm1チャートに正確なシグナルを提供します。取引には、ボラティリティのある資産を選択する必要があります。アメリカのセッション中は、1日2〜3時間取引することをお勧めします。指標の1つが発散し、他の2つが買われ過ぎ/売られ過ぎの場合、取引が開始されます。ストップは資産価格変動の0.1％以下に設定され、テイクプロフィットは固定またはより高い時間枠で設定されます。反転の前にストップを配置する必要があります。最大4〜5の誤った極値が存在する可能性があり、その後、発散が解消される可能性があります。ストップがヒットしたが発散が破られていない場合、トレーダーは新しいエントリーを探しています。インジケータがゼロに達すると、発散は解消されたと見なされます。

複数の時間枠で作業する

トレーダーはいくつかの（通常は3つの）期間を監視します。長期取引の場合は毎日および毎週1時間、日中の場合は15-1時間-4時間、スキャルピングの場合は1-m15-1時間です。最も古い期間では、長期的な傾向が追跡されます。現在の傾向は平均して決定されます。最短期間のエントリーを募集しております。長く入るには：

• シニア期間-長い;
• 中-長い;
• 若い方は短いので、線の収束または発散による価格の逆転を探しています。

ストップは下の期間に設定され、テイクは中間の期間に設定されます。ショートの場合、表示は同様です。3つの読み取り値がすべて一方向である場合、トレードは行われません。

MACDインジケーターの長所と短所

この指標は、チャネル取引（買われ過ぎと売られ過ぎの領域）とスイングトレードの両方に基づくほとんどの取引戦略に含まれています。MACDインジケーターの利点：

• 不安定な市場における高品質の信号。
• 大きな時間枠とm1までの小さな時間枠の両方で正確な信号。いずれの場合も、インジケーターパラメータを選択する必要があります。短い時間枠では、m1-m5がスキャルピング戦略で使用されます。
• ユニバーサル-あらゆる資産（株式、指数、商品、金属、通貨）で取引できます。
• トレンドと取引するときに効果的です。

MACDインジケーターのデメリット：

• 短い時間枠では、追加のフィルターが必要です。
• インジケーターは遅れており、短い期間では誤ったシグナルを伴います。長い時間枠では、時間がかかるため、これはそれほど重要ではありません。短い期間では、動きがすでに終わっているとき、インジケーターは信号を禁止します。
• フラットではうまく機能しません。
• ボラティリティが低い場合は機能しません。ヒストグラムはゼロを中心に回転します。信号は強くなく、ストップはしばしばノックアウトされます。

MACDインジケーターの操作方法-取引に関する教育レッスン：https：//youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022年、インターネットは「非常に収益性の高い」インジケーターの提供でいっぱいになりました。その結果、チャートはさまざまな指標のお祝いツリーに似ています。そのような多様性で、いくつかは通常の標準的な指標を忘れています。そして、彼らは彼らの関連性を失っていません。オシレーターの原理は同じです。少し新しいものを思いつくことができます。現在、MACDのバージョンは改善されていますが、インジケーター自体もトレーディング戦略でうまく使用されています。それがどのように機能するかを理解することは、効果的な取引の鍵です。MACDは普遍的な指標であり、トレンドの強さを追跡し、買われ過ぎと売られ過ぎの領域で逆転ポイントを見つけることができます。それは初心者にとって有用です、MACDはトレンド指標であり、あなたが強いトレンドに立ち向かうことを可能にしません。