Indicatore MACD – descrizzione è applicazione, strategie di cummerciale

Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence) in u cummerciu – descrizzione è applicazione, cumu utilizà, strategia di cummerciale. L’indicatore MACD (Makdi) hè un oscillatore populari, chì in 2022 hè inclusu in u pacchettu standard di indicatori di qualsiasi terminal. L’indicatore, cum’è u nome implica, hè basatu annantu à a cunvergenza è a divergenza di Moving Averages, hè statu inventatu da u famosu trader Gerald Appel.
Linear Macdi hè calculatu cum’è a diffarenza di dui media muvimenti espunentiali – predeterminatu 12 è 26, per liscia u risultatu una media più predeterminata, per esempiu, u periodu 9 – a linea di signale hè aghjuntu. I paràmetri di l’indicatori specificanu i periodi di media muvimenti è à quale prezzi avete bisognu di custruisce (chjusu, apertura, minimu, massimu, mediale). MACD pò piglià valori negativi è pusitivi. Hè cresce chì u longu hè preferibile quandu u MACD hè sopra à cero, truvà e linee MACD sottu à cero indica una tendenza downtrend. Ci hè ancu un histogramu nantu à u graficu di l’indicatore, chì hè a diffarenza trà e medie muvimenti – a linea MACD è a linea di signale. Sicondu a forza di a tendenza, a diffarenza pò aumentà, diminuite o restanu senza cambià. MACD, cum’è parechji indicatori, funziona megliu nantu à grandi tempi, i paràmetri sò stati scelti basatu annantu à u cummerciu nantu à i grafici di ogni ghjornu. Un trader per u cummerciu intraday deve selezziunà parametri indipindentamente per ogni strumentu.

A logica MACD

U principiu di l’indicatore hè simplice – mostra u rapportu di u periodu di cortu termini relative à u longu. Cù ellu, pudete determinà a forza di a tendenza. Se a tendenza accumincia à accelerà, l’indicatore tira bars più alti è più alti, a linea di l’indicatore si devia più da a linea di signale. Una tendenza hè cunsiderata stabile se l’istogrammi sò alti è di u listessu colore. Sì i culori di l’histogramma cambianu rapidamente l’altri, ci hè incertezza in u mercatu. Quandu a tendenza rallenta, i bars cumincianu à diminuite, è i linii Macdi cunvergenu. Questu indica un periodu di cunsulidazione o una prubabile reversione. Per automaticamente, i periodi di media in muvimentu sò 12-26, è a linea di signale hà un periodu di 9.

Un trader pò sperimentà questi valori, aghjustendu à l’instrumentu è u timeframe, ma tenite in mente chì u periodu di a media veloce deve esse a mità di quellu di u lentu.

Segnali di cummerciu

L’indicatore MACD dà parechji tipi di signali, un trader pò predice u muvimentu di u prezzu utilizendu un histogramma o linee indicatori:

1. L’istogramma passa à zero . Stu signale indica a cunvergenza di e medie di cortu è longu andà. Se l’indicatore attraversa u zero da u cima à u fondu, a vendita hè aperta, è se da u fondu in sopra, a compra hè aperta. Un stop loss protettivu hè stabilitu per l’estremu più vicinu o cum’è 0.2-0.5% di u muvimentu di l’attivu.
2. Histogramma MACD in cima è in fondu di u mercatu . I cummircianti notanu u cumpurtamentu di l’histogramma di l’indicatore à l’estremi di u prezzu. Se u prezzu face un saltu putente versu a tendenza, è l’istogrammi diventanu più chjuchi, u trader cuncludi chì a tendenza hè vicinu à a fine. In una tale situazione, l’utilizatori cercanu cummerci di contratrend, l’ordine di stop protettivu sò posti sopra l’estremu. Anu deve esse stallati, nantu à una tendenza forte, per inerzia, prima di una reversione, u prezzu pò riscrive u massimu o minimu duie o trè volte. L’istogramma in tali situazioni mostra i spazii di overbought è oversold.

Divergenza

U segnu di l’istogramma MACD più forte hè una divergenza chì si trova à a fine di una tendenza quandu u mercatu hè per rinvià. Stu signalu ùn hè micca faciule da nutà per i principianti; hè utilizatu da i cummircianti sperimentati. U prezzu cuntinueghja à fà novi estremi, ma l’histogramma di l’indicatore ùn hè micca. Ci sò situazioni quandu a divergenza si rompe. L’extremu di u prezzu prossimu coincide cù l’extremu di l’histogramma, ancu s’ellu prima chì l’indicatore ùn puderia micca stabilisce un novu piccu. Dunque, hè assai impurtante per stabilisce una perdita di stop protettiva. Una divergenza bearish si trova nantu à una tendenza uptrend è una divergenza bullish si trova nantu à una tendenza downtrend.

Incruciate e linee MACD

Quandu a linea di signale attraversa u principale da u cima à u fondu, i cummircianti predicenu un imminenti decadenza in quotes. E viciversa, cumprà quandu attraversà da u fondu. In picculi timeframes, pudete truvà parechji signali per l’intersezzione di e linee indicatori, ma a maiò parte di elli sò falsi. Hè vale a pena attente à i signali nantu à i charts di ogni ghjornu è settimanale. L’histogramma di l’indicatore hè utilizatu com’è filtru – a compra hè fatta solu quandu hè sopra à cero, è a vendita hè fatta quandu hè sottu à cero. Avete bisognu di a coincidenza di dui cundizioni – l’intersezzione di e linee è l’histogramma in a pusizione necessaria.

Applicazione di l’indicatore MACD in pratica

L’indicatore cumporta bè quandu travaglia in i canali, pudete catturà movimenti da a resistenza à u sustegnu è torna in i spazii overbought è oversold. Ma ùn vi scurdate micca chì cù una forte tendenza, u prezzu ùn avvistà livelli è ricuperazione / rivendita. Macdi mostra u principiu è a fine di una tendenza. Mostra i punti di accelerazione è decelerazione di a tendenza. Efficace in un mercatu volatile, durante i periodi di picculi fluttuazioni di u prezzu, un trader catturarà assai stop losses. Prima di tuttu, l’indicatore hè statu creatu per catturà i movimenti di tendenza. In un pianu largu nantu à a carta di ogni ghjornu, pò dà boni signali nantu à l’ora.

Tipi di indicatori MACD

L’indicatore hè custituitu da linee è un histogramma. Certi cummircianti ùn prestanu micca attenzione à e linee MACD, aghjunghjenu impurtanza solu à l’istogramma. Per sguassà l’eccessu, avemu ghjuntu cun un tipu d’indicatore di histogramma MACD. Hè custituitu solu di un istogramma. In a forma classica, l’istogramma è MACD sò in a listessa finestra (per esempiu, in u terminal Metatrader). In certi terminali (cum’è
Quik ), l’histogramma è e linee sò siparati in finestri separati. L’indicatore pò esse custruitu aduprendu medii mobili esponenziali, simplici, ponderati in volumi. In certi terminali hè implementatu cum’è un paràmetru (Metatrader), in altri ci hè un nome speciale per ogni tipu (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). per esempiu, in u terminal FinamTrade. Cumu cummerciu cù l’indicatore MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD in terminali populari

L’indicatore hè inclusu in u settore di basa di qualsiasi terminal mudernu. Hè presente ancu in l’applicazioni mobile di u broker. Per attivà, avete bisognu à andà à u menù di indicatori è truvà MACD o MACD-Histogram.

MACD in u terminal di cummerciale QUIK

Per vede l’indicatore nantu à u graficu in u terminal Quick, avete bisognu di cliccà Paste. A finestra di dialogu Add Graph serà visualizata. In questu, selezziunate MACD o MACD histogram è cliccate u buttone Aggiungi. Per cambià i paràmetri di l’indicatore, andate à a tabulazione Pruprietà.

MACD in u terminal Metatrader

Per aghjunghje l’indicatore Macdi, avete bisognu di cliccà u buttone Insert – Indicators – Oscillators – MACD. Apparirà una finestra per stabilisce i paràmetri, pudete selezziunà u periodu di e medie in muvimentu, u schema di culore è u tipu di a media mobile.

Cumu stabilisce l’indicatore MACD

Per automaticamente, l’indicatore hà i seguenti paràmetri:

• lentu muvimentu mediu 26;
• muvimentu veloce 12;
• signali -9;
• applicà à i prezzi di chjusi;
• tipu esponenziale.
• i culori di i bars sò rossi è verdi.

Cambiendu i periodi di media muvimenti, pudete cambià a velocità di a reazione di l’indicatore à i cambiamenti di prezzu. In picculi periodi ci saranu più signali. Pudete aumentà o diminuite u periodu di e medie in muvimentu. Cù un aumentu di u periodu, a qualità di i signali aumenterà, ci saranu menu di elli, ma u rapportu prufittu / falsu serà più altu. Ma qualchì volta l’indicatore ùn vede micca u principiu di una tendenza. Diminuendu i paràmetri, pudete ottene un aumentu di a sensibilità. Hè mpurtanti micca missu u mumentu di a “media d’oru”, trà u numeru di signali è a so qualità.

Strategie di cummerciale basate nantu à l’indicatore MACD

Sicondu a strategia, l’indicatore Makdi hè utilizatu cum’è parte di un settore di indicatori o separatamente.

1. Strategia di u canali – hè utilizatu in u mercatu senza una tendenza pronunciata. U trader s’aspittava chì u prezzu restarà in a gamma per un bellu pezzu. Per determinà i cummircianti “superiori è inferiori” utilizanu bande Bollinger, canali di prezzu, linee di tendenza, media in muvimentu. In questu casu, u prezzu pò esse in dui pusizioni:
   1. U fondu di a gamma . Quandu u prezzu si avvicina à a riva di a gamma – u fondu di u Bollinger, movendu cù un longu periodu, linea di tendenza, u trader attentamente guarda l’indicatore MACD. Un cummerciu longu hè apertu se i bars di l’histogramma diminuite, ci hè una divergenza, i bars cambianu u culore à u verde è ci hè una intersezzione di e linee indicatori (una cundizione hè abbastanza s’ellu ci sò 2 o più segni – rinfurzà u signale). U stop hè stabilitu oltre l’estremu. Ùn deve esse più di 0,2-0,5% di u muvimentu di l’attivu. Se ùn hè micca pussibule di mette una breve tappa, avete bisognu di riduce a dimensione di a pusizione.
   2. A cima di a gamma . Quandu u prezzu s’avvicina à a riva di a gamma – à a cima di u Bollinger, movendu cù un longu periodu, linea di tendenza, u trader attentamente guarda l’indicatore MACD. Un cumerciu curtu hè apertu se i bars di l’histogramma diminuiscenu, ci hè una divergenza, i bars cambianu u culore à u verde è ci hè una intersezzione di e linee indicatori (una cundizione hè abbastanza s’ellu ci sò 2 o più segni – rinfurzà u signale). U stop hè stabilitu oltre l’estremu. Ùn deve esse più di 0,2-0,5% di u muvimentu di l’attivu. Se ùn hè micca pussibule di mette una breve tappa, avete bisognu di riduce a dimensione di a pusizione.

Se guardate attentamente u prezzu di u prezzu in a gamma, ci hè spessu una situazione quandu i cunfini di a gamma sfondate, ma più tardi u prezzu torna à u prezzu. I cunfini di a cima è di u fondu sò espansione. Un trader deve guardà cù cura à e letture di l’indicatore MACD per ùn mancassi u mumentu di una rallentazione di tendenza. Puderia vene prima o dopu chì u prezzu toccu u bordu di a gamma.

In u mità di a gamma, novi affari ùn sò micca aperti. Un trader pò rinfurzà e pusizioni se u prezzu sfondate à mezu à u Bollinger o mediu mudernu in un picculu periodu (9-21 nantu à D1).

Cumminazzioni di indicatori

Certi cummircianti utilizanu parechji oscillatori à u stessu tempu. I transacciones sò cunclusi cù una tendenza pronunzianu (tutti l’indicatori dà i stessi signali) o in a zona di sopravvenimentu criticu o oversold per un rebound. I cummircianti utilizanu
l’indicatore RSI , stochastics, l’oscillatore meraviglioso di Bill Williams (AO),
muvimenti medii inseme cù Macd . Inoltre, rinforza u signale se un mudellu di Azzione di Prezzi si trova in a zona di compra o vendita.

Strategia di tendenza

I cummerciu sò aperti solu quandu u MACD hè sottu o sopra à cero (per vende o cumprà, rispettivamente). Inoltre, anu utilizatu filtri – tendenza, altri oscillatori, media in muvimentu. Un cummerciu curtu hè cunclusu solu quandu a tendenza hè cunfirmata – supportu / resistenza hè persu, ci sò mudelli grafichi per a cunferma, e letture di l’indicatori indicanu forti vendite / compra. Quandu i livelli sò rotti, se l’indicatore ùn indica micca una rallentazione in a tendenza, u trader rinforza e pusizioni è move u stop daretu à u mercatu.

Divergenza è cunvergenza

Un signalu forte hè una divergenza trà u prezzu è l’indicatore. Questu pò indicà a fine di una tendenza à longu andà. Tali signali deve esse guardatu nantu à grandi timeframes – ogni ghjornu o settimanale. L’inversione di u prezzu raramente accade in un ghjornu, più spessu vi dà l’uppurtunità di entre cun un stop chjaru, micca più di 5% di u muvimentu di l’attivu.
L’indicatore Macd dà signali precisi nantu à u graficu m1 in cumminazione cù RSI è AO. Per u cummerciu, duvete sceglie l’assi volatili, hè cunsigliatu di cummerciu 2-3 ore à ghjornu durante a sessione americana. Un cummerciu hè apertu quandu unu di l’indicatori hè in divergenza è l’altri dui sò overbought / oversold. Stop hè stabilitu micca più di 0,1% di u muvimentu di u prezzu di l’attivu, è piglià u prufittu hè fissu o in un timeframe più altu. Stop deve esse piazzatu prima di una reversione, ci pò esse finu à 4 – 5 falsi estremi, allora a divergenza pò esse rotta. Se u stop hè culpitu ma a divergenza ùn hè micca rotta, i cummircianti cercanu una nova entrata. Quandu l’indicatore righjunghji u zero, a divergenza hè cunsiderata scaricata.

U travagliu nantu à parechji tempi

Un trader guarda parechji (di solitu trè) periodi. Per u cummerciu à longu andà hè 1h, ogni ghjornu è settimanale, per intraday hè 15-1h-4h, per scalping hè 1-m15-1h. In u periodu più anticu, una tendenza à longu andà hè tracciata. A tendenza attuale hè determinata nantu à a media. Cerchemu l’entrata in u periodu più chjucu. Per entre longu:

• periodu senior – longu;
• mediu – longu;
• u più ghjovanu hè cortu, circhemu una inversione di prezzu per cunvergenza di linee o divergenza.

U stop hè stabilitu per u periodu più bassu, è a presa hè per u mediu. In u casu di un cortu, l’indicazioni sò simili. Se e trè letture sò unidirezionali, ùn facemu micca cummerciu.

Vantaghji è svantaghji di l’indicatore MACD

L’indicatore hè inclusu in a maiò parte di e strategie di cummercializazioni basate nantu à u cummerciu di canali (zoni di overbought è oversold) è di swing trading. Vantaghji di l’indicatore MACD:

• signali d’alta qualità in un mercatu volatile;
• segnali precisi sia in grandi timeframes sia in picculi timeframes finu à m1. In ogni casu, avete bisognu di selezziunà i paràmetri di l’indicatore. In picculi timeframes, m1-m5 hè utilizatu in a strategia di scalping ;
• universale – pudete cummerciu nantu à qualsiasi attivu (azzioni, indici, commodities, metalli, valute);
• efficace quandu u cummerciu cù a tendenza.

Svantaghji di l’indicatore MACD:

• nantu à i picculi tempi, i filtri supplementari sò necessarii;
• l’indicatore hè tardu, in picculi periodi implica falsi signali. Nant’à grandi timeframes, questu ùn hè micca cusì impurtante, perchè ci hè assai tempu. In i picculi periodi, l’indicatore pruibisce un signalu quandu u muvimentu hè digià finitu;
• ùn funziona micca bè in pianu;
• ùn funziona micca cù volatilità bassa – l’istogramma gira solu intornu à cero. I signali ùn sò micca forti, i stops sò spessu chjappi.

Cumu travaglià cù l’indicatore MACD – una lezione d’insignamentu nantu à u cummerciu: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w In 2022, Internet hè pienu di offerte di indicatori “super prufittu”. In u risultatu, u graficu s’assumiglia à un arbre festivu di diversi indicatori. Cù una tale varietà, certi anu scurdatu di l’indicatori standard di solitu. È ùn anu micca persu a so rilevanza. U principiu assai di oscillators hè u listessu, vi ponu cullà cù un pocu qualcosa di novu. Attualmente, u MACD hà migliuratu versioni, ma l’indicatore stessu hè ancu utilizatu cù successu in strategie di cummerciale. Capisce cumu si travaglia hè a chjave per u cummerciu efficace. MACD hè un indicatore universale, pudete seguità a forza di a tendenza è truvà punti d’inversione in i spazii overbought è oversold. Serà utile per i principianti, MACD hè un indicatore di tendenza è ùn vi permettenu micca di svià contru à una tendenza forte.