거래의 MACD 지표(이동 평균 수렴/확산) – 설명 및 적용, 사용 방법, 거래 전략. MACD 표시기(Makdi)는 2022년에 모든 터미널 표시기의 표준 패키지에 포함되는 인기 있는 발진기 중 하나입니다. 이 지표는 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균의 수렴과 발산을 기반으로 하며 유명한 트레이더인 Gerald Appel이 발명했습니다.
MACD 논리
지표의 원리는 간단합니다. 장기에 대한 단기 기간의 비율을 보여줍니다. 이를 통해 추세의 강도를 결정할 수 있습니다. 추세가 가속화되기 시작하면 표시기가 점점 더 높은 막대를 그리며 표시선이 신호선에서 더 많이 벗어납니다. 히스토그램이 높고 동일한 색상이면 추세가 안정적인 것으로 간주됩니다. 히스토그램의 색상이 서로 빠르게 바뀌면 시장에 불확실성이 있습니다. 추세가 느려지면 막대가 감소하기 시작하고 Macdi 선이 수렴됩니다. 이는 통합 기간 또는 반전 가능성을 나타냅니다. 기본적으로 이동 평균의 주기는 12-26이고 신호선의 주기는 9입니다.
거래자는 이 값을 실험하여 상품과 기간에 맞게 조정할 수 있지만 빠른 이동 평균 기간은 느린 평균 기간의 절반이어야 합니다.
거래 신호
MACD 표시기는 여러 유형의 신호를 제공하며 거래자는 히스토그램 또는 표시선을 사용하여 가격 움직임을 예측할 수 있습니다.
- 0을 교차하는 히스토그램 . 이 신호는 단기 및 장기 이동 평균의 수렴을 나타냅니다. 지표가 위에서 아래로 0을 넘으면 매도가 열리고 아래에서 위로 향하면 매수가 시작됩니다. 보호 정지 손실은 가장 가까운 극값 또는 자산 이동의 0.2-0.5%로 설정됩니다.
- 시장의 상단과 하단에 MACD 히스토그램 . 거래자는 가격 극단에서 지표의 히스토그램의 동작에 주목합니다. 가격이 추세를 향해 강력하게 도약하고 히스토그램이 더 작아지면 거래자는 추세가 거의 완료되었다고 결론을 내립니다. 이러한 상황에서 사용자는 역추세 거래를 찾고 있으며 보호 정지 주문은 극한값 위에 놓입니다. 그들은 반전 전에 관성에 의해 강한 추세로 설치되어야하며 가격은 최대 또는 최소 2-3 번 다시 쓸 수 있습니다. 이러한 상황의 히스토그램은 과매수 및 과매도 영역을 보여줍니다.
분기
가장 강력한 MACD 히스토그램 신호는 시장이 역전하려고 하는 추세의 끝에서 발생하는 다이버전스입니다. 이 신호는 초보자가 알아차리기 쉽지 않으며 숙련된 트레이더가 사용합니다. 가격은 계속해서 새로운 극단을 만들고 있지만 지표의 히스토그램은 그렇지 않습니다. 다이버전스가 깨지는 상황이 있습니다. 다음 가격 극값은 히스토그램 극값과 일치하지만 그 전에는 지표가 새로운 최고점을 설정할 수 없었습니다. 따라서 보호 정지 손실을 설정하는 것이 매우 중요합니다. 상승세에서는 약세 다이버전스가 발생하고 하락세에서는 강세 다이버전스가 발생합니다.
MACD 선을 넘다
신호선이 주요 신호선을 위에서 아래로 교차하면 거래자들은 시세의 임박한 하락을 예측합니다. 그리고 그 반대의 경우도 바닥에서 위로 교차할 때 구매합니다. 작은 시간 프레임에서 지표 라인의 교차에 대한 많은 신호를 찾을 수 있지만 대부분은 거짓입니다. 일간 및 주간 차트의 신호에 주의를 기울일 가치가 있습니다. 지표의 히스토그램은 필터로 사용되며 0보다 높을 때만 구매가 이루어지고 0보다 낮을 때 판매가 이루어집니다. 필요한 위치의 선과 히스토그램의 교차라는 두 가지 조건의 일치가 필요합니다.
MACD 지표의 실제 적용
표시기는 채널에서 작업할 때 잘 작동하며 과매수 및 과매도 영역에서 저항에서 지지로 그리고 다시 돌아오는 움직임을 포착할 수 있습니다. 그러나 강한 추세로 가격이 수준과 재구매 / 재판매를 눈치 채지 못한다는 것을 잊지 마십시오. Macdi는 추세의 시작과 끝을 보여줍니다. 추세의 가속 및 감속 지점을 표시합니다. 변동성이 큰 시장에서 효과적이며, 작은 가격 변동 기간 동안 거래자는 많은 손절매를 잡을 것입니다. 먼저, 추세 움직임을 포착하기 위해 지표를 만들었습니다. 일간 차트의 와이드 플랫에서는 시간당 좋은 신호를 줄 수 있습니다.
MACD 지표의 종류
표시기는 선과 히스토그램으로 구성됩니다. 일부 트레이더는 MACD 라인에 주의를 기울이지 않고 히스토그램에만 중요성을 부여합니다. 초과분을 제거하기 위해 일종의 MACD 히스토그램 표시기를 만들었습니다. 히스토그램으로만 구성됩니다. 클래식 형식에서 히스토그램과 MACD는 동일한 창에 있습니다(예: Metatrader 터미널). 일부 터미널(예:
Quik )에서는 히스토그램과 선이 별도의 창으로 분리됩니다. 지표는 지수, 단순, 거래량 가중 이동 평균을 사용하여 구축할 수 있습니다. 일부 터미널에서는 매개변수(Metatrader)로 구현되고, 다른 터미널에서는 각 유형(MACD Simple, MACD Weighed, MACD)에 대한 특수 이름이 있습니다. 예를 들어, FinamTrade 터미널에서. MACD 지표로 거래하는 방법: https://youtu.be/0nihqQyGvOo
인기있는 터미널의 MACD
표시기는 모든 최신 터미널의 기본 세트에 포함되어 있습니다. 브로커의 모바일 애플리케이션에도 존재합니다. 활성화하려면 표시기 메뉴로 이동하여 MACD 또는 MACD-히스토그램을 찾아야 합니다.
QUIK 거래 터미널의 MACD
빠른 터미널에서 차트에 지표를 표시하려면 붙여넣기를 클릭해야 합니다. 그래프 추가 대화 상자가 표시됩니다. 여기에서 MACD 또는 MACD 히스토그램을 선택하고 추가 버튼을 클릭합니다. 표시기 매개변수를 변경하려면 속성 탭으로 이동합니다.
메타 트레이더 터미널의 MACD
Macdi 지표를 추가하려면 삽입 – 지표 – 오실레이터 – MACD 버튼을 클릭해야 합니다. 매개변수 설정 창이 나타나면 이동 평균의 기간, 색 구성표 및 이동 평균 유형을 선택할 수 있습니다. 메타 트레이더
MACD 표시기를 설정하는 방법
기본적으로 표시기의 설정은 다음과 같습니다.
- 느린 이동 평균 26;
- 빠르게 움직이는 12;
- 신호 -9;
- 종가에 적용
- 지수형.
- 막대의 색상은 빨간색과 녹색입니다.
이동 평균의 기간을 변경하여 가격 변화에 대한 지표의 반응 속도를 변경할 수 있습니다. 짧은 기간에는 더 많은 신호가 있습니다. 이동 평균의 기간을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 기간이 증가함에 따라 신호의 품질이 향상되고 신호의 수가 줄어들지만 이익/거짓 비율은 더 높아집니다. 그러나 때때로 지표는 추세의 시작을 볼 수 없습니다. 매개변수를 줄이면 감도를 높일 수 있습니다. 신호의 수와 품질 사이의 “황금 평균”의 순간을 놓치지 않는 것이 중요합니다.
MACD 지표에 기반한 거래 전략
전략에 따라 Makdi 지표는 지표 세트의 일부로 사용되거나 별도로 사용됩니다.
- 채널 전략 – 뚜렷한 추세 없이 시장에서 사용됩니다. 상인은 가격이 오랫동안 범위에 머물 것으로 기대합니다. “상단 및 하단” 거래자를 결정하기 위해 볼린저 밴드, 가격 채널, 추세선, 이동 평균을 사용합니다. 이 경우 가격은 두 가지 위치에 있을 수 있습니다.
- 범위의 맨 아래 . 가격이 범위의 가장자리(볼린저의 바닥, 장기 추세선과 함께 이동)에 접근하면 거래자는 MACD 표시기를 주의 깊게 관찰합니다. 히스토그램 막대가 감소하고 다이버전스가 있고 막대의 색상이 녹색으로 바뀌고 표시선의 교차점이 있는 경우 긴 거래가 열립니다(2개 이상의 기호가 있는 경우 하나의 조건으로 충분합니다 – 신호 강화). 정류장은 극한을 넘어 설정됩니다. 자산 이동의 0.2-0.5%를 초과해서는 안 됩니다. 숏스톱을 둘 수 없다면 포지션의 크기를 줄여야 한다.
- 범위의 상단 . 가격이 범위의 가장자리에 접근할 때 – 볼린저의 상단에서 장기 추세선과 함께 이동하면서 트레이더는 MACD 표시기를 주의 깊게 관찰합니다. 히스토그램 막대가 감소하고 다이버전스가 있고 막대의 색상이 녹색으로 바뀌고 표시선의 교차점이 있는 경우 짧은 거래가 열립니다(2개 이상의 기호가 있는 경우 하나의 조건으로 충분합니다 – 신호 강화). 정류장은 극한을 넘어 설정됩니다. 자산 이동의 0.2-0.5%를 초과해서는 안 됩니다. 숏스톱을 둘 수 없다면 포지션의 크기를 줄여야 한다.
그 범위의 시세를 잘 살펴보면 범위의 경계가 무너지는 상황이 종종 발생하지만 나중에 가격이 가격대로 돌아옵니다. 위와 아래의 경계가 확장되고 있습니다. 트레이더는 추세 둔화의 순간을 놓치지 않도록 MACD 지표의 판독값을 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 가격이 범위의 가장자리에 닿기 전이나 후에 올 수 있습니다.
범위의 중간에 새로운 거래가 열리지 않습니다. 가격이 볼린저 또는 이동 평균의 중간을 돌파하면 거래자는 포지션을 강화할 수 있습니다(D1의 9-21).
지표의 조합
일부 거래자는 동시에 여러 오실레이터를 사용합니다. 거래는 뚜렷한 추세(모든 지표가 동일한 신호를 나타냄) 또는 반등을 위한 임계 과매수 또는 과매도 영역에서 종료됩니다. 트레이더
는 RSI 지표 인 스토캐스틱, Bill Williams의 멋진 오실레이터(AO),
이동 평균 을 Macd와 함께 사용합니다 . 매수 또는 매도 영역에서 가격 행동 패턴이 발생하면 신호를 추가로 강화합니다.
트렌드 전략
MACD가 0보다 낮거나 높을 때만 거래가 열립니다(각각 매도 또는 매수). 또한 추세, 기타 오실레이터, 이동 평균과 같은 필터를 사용합니다. 단기 거래는 추세가 확인될 때만 체결됩니다. 지지/저항이 상실되고, 확인을 위한 그래픽 패턴이 있으며, 지표 판독은 강력한 판매/구매를 나타냅니다. 수준이 깨졌을 때 지표가 추세 둔화를 나타내지 않으면 거래자는 포지션을 강화하고 시장 뒤에서 스톱을 움직입니다.
발산과 수렴
강한 신호는 가격과 지표 사이의 다이버전스입니다. 이것은 장기 추세의 끝을 나타낼 수 있습니다. 이러한 신호는 매일 또는 매주 큰 기간에 확인해야 합니다. 가격 반전은 하루에 거의 발생하지 않으며 더 자주 자산 이동의 5% 이하인 명확한 정지로 진입할 수 있는 기회를 제공합니다.
여러 시간대에 작업
트레이더는 여러 기간(보통 3개)을 관찰합니다. 장기 거래의 경우 1h, 매일 및 주간, 인트라데이의 경우 15-1h-4h, 스캘핑의 경우 1-m15-1h입니다. 가장 오래된 기간에 장기 추세가 추적됩니다. 현재 추세는 평균으로 결정됩니다. 우리는 가장 작은 기간에 항목을 찾고 있습니다. 길게 입력하려면:
- 시니어 기간 – 긴;
- 중간 – 긴;
- 후자는 숏, 우리는 라인의 수렴 또는 발산에 의한 가격 반전을 찾고 있습니다.
정지는 낮은 기간에 설정되고 테이크는 중간에 설정됩니다. 쇼트의 경우 표시는 비슷합니다. 세 가지 판독값이 모두 단방향이면 거래하지 않습니다.
MACD 지표의 장단점
지표는 채널 거래(과매도 및 과매도 영역)와 스윙 거래를 기반으로 하는 대부분의 거래 전략에 포함됩니다. MACD 지표의 장점:
- 변동성이 큰 시장에서의 고품질 신호
- 큰 시간 프레임과 최대 m1의 작은 시간 프레임 모두에서 정확한 신호. 각각의 경우에 표시기 매개변수를 선택해야 합니다. 짧은 기간에는 m1-m5가 스캘핑 전략에 사용됩니다 .
- 범용 – 모든 자산(주식, 지수, 상품, 금속, 통화)으로 거래할 수 있습니다.
- 추세에 따라 거래할 때 효과적입니다.
MACD 지표의 단점:
- 짧은 기간에는 추가 필터가 필요합니다.
- 표시기가 늦고 짧은 기간에는 잘못된 신호가 수반됩니다. 큰 시간 프레임에서는 시간이 많기 때문에 중요하지 않습니다. 짧은 시간 동안 표시기는 움직임이 이미 끝났을 때 신호를 금지합니다.
- 플랫에서는 잘 작동하지 않습니다.
- 낮은 변동성에서는 작동하지 않습니다. 히스토그램은 0을 중심으로 회전합니다. 신호가 강하지 않고 정류장이 종종 녹아웃됩니다.
MACD 지표로 작업하는 방법 – 거래에 대한 교육: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022년에 인터넷은 “초고수익” 지표 제안으로 가득 차 있습니다. 결과적으로 차트는 다양한 지표의 축제 트리와 유사합니다. 이러한 다양성으로 인해 일부는 일반적인 표준 지표를 잊어 버렸습니다. 그리고 그들은 관련성을 잃지 않았습니다. 발진기의 원리는 동일합니다. 약간의 새로운 것을 생각해낼 수 있습니다. 현재 MACD는 버전이 개선되었지만 지표 자체도 거래 전략에 성공적으로 사용되었습니다. 작동 방식을 이해하는 것이 효과적인 거래의 핵심입니다. MACD는 보편적인 지표이며 추세의 강도를 추적하고 과매수 및 과매도 영역에서 반전 지점을 찾을 수 있습니다. 초심자에게 유용할 것입니다. MACD는 추세 지표이며 강력한 추세에 맞서는 것을 허용하지 않습니다.
