MACD indikátor – popis a použití, obchodní strategie

Методы и инструменты анализа

Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence) v obchodování – popis a použití, použití, obchodní strategie. Indikátor MACD (Makdi) je jedním z populárních oscilátorů, který je v roce 2022 součástí standardního balíčku indikátorů jakéhokoli terminálu. Ukazatel, jak už název napovídá, je založen na konvergenci a divergenci klouzavých průměrů, vynalezl jej slavný obchodník Gerald Appel.
MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategieLineární Macdi se vypočítá jako rozdíl dvou exponenciálních klouzavých průměrů – výchozí 12 a 26, pro vyhlazení výsledku se přidá ještě jeden výchozí klouzavý průměr, například perioda 9 – je přidána signální čára. Parametry indikátoru specifikují období klouzavých průměrů a za jaké ceny potřebujete stavět (uzavření, otevření, minimum, maximum, střední). MACD může nabývat záporných i kladných hodnot. Má se za to, že long je výhodnější, když je MACD nad nulou, nalezení čar MACD pod nulou znamená klesající trend. Na indikátorovém grafu je také histogram, což je rozdíl mezi klouzavými průměry – MACD čárou a signální čárou. V závislosti na síle trendu se rozdíl může zvýšit, snížit nebo zůstat nezměněn. MACD, stejně jako mnoho indikátorů, funguje nejlépe ve velkých časových rámcích, parametry byly vybrány na základě obchodování na denních grafech. Obchodník pro intradenní obchodování musí zvolit parametry nezávisle pro každý instrument.
MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie

MACD logika

Princip ukazatele je jednoduchý – ukazuje poměr krátkodobého období k dlouhodobému. S ním můžete určit sílu trendu. Pokud se trend začne zrychlovat, indikátor kreslí vyšší a vyšší pruhy, linie indikátoru se více odchyluje od linie signálu. Trend je považován za stabilní, pokud jsou histogramy vysoké a mají stejnou barvu. Pokud se barvy histogramu rychle vzájemně mění, na trhu panuje nejistota. Když se trend zpomalí, pruhy začnou klesat a Macdiho linie se sblíží. To naznačuje období konsolidace nebo pravděpodobného obratu. Ve výchozím nastavení jsou periody klouzavých průměrů 12-26 a signální čára má periodu 9.

Obchodník může s těmito hodnotami experimentovat, upravovat je podle nástroje a časového rámce, ale mějte na paměti, že období rychlého klouzavého průměru by mělo být poloviční než období pomalého.

MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie
indikátor MACD

Obchodní signály

Indikátor MACD poskytuje několik typů signálů, obchodník může předpovídat pohyb ceny pomocí histogramu nebo indikátorových čar:

  1. Histogram procházející nulou . Tento signál indikuje konvergenci krátkodobého a dlouhodobého klouzavého průměru. Pokud ukazatel překročí nulu shora dolů, otevřou se prodeje, a pokud zdola nahoru, otevřou se nákupy. Ochranný stop loss je nastaven pro nejbližší extrém nebo jako 0,2-0,5 % pohybu aktiv.
  2. MACD histogram v horní a dolní části trhu . Obchodníci si všímají chování histogramu indikátoru při cenových extrémech. Pokud cena udělá silný skok směrem k trendu a histogramy se zmenší, obchodník dojde k závěru, že trend se blíží ke konci. V takové situaci uživatel hledá protitrendové obchody, ochranné stop příkazy jsou umístěny nad extrémem. Musí být instalovány, v silném trendu, setrvačností, před obratem, cena může přepsat maximum nebo minimum dvakrát nebo třikrát. Histogram v takových situacích ukazuje překoupené a přeprodané oblasti.MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie

Divergence

Nejsilnějším signálem histogramu MACD je divergence, ke které dochází na konci trendu, když se trh chystá obrátit. Tento signál není pro začátečníky snadné postřehnout, používají jej zkušení obchodníci. Cena nadále vytváří nové extrémy, ale histogram indikátoru nikoli. Jsou situace, kdy se divergence rozpadne. Další cenový extrém se shoduje s extrémy histogramu, ačkoli předtím indikátor nemohl nastavit nový vrchol. Proto je velmi důležité nastavit ochranný stop loss. Medvědí divergence nastává při vzestupném trendu a býčí divergence nastává při sestupném trendu.

Překročení čar MACD

Když signální čára překročí hlavní shora dolů, obchodníci předpovídají bezprostřední pokles kotací. A naopak nakupují při přechodu zdola nahoru. Na malých časových rámcích můžete najít mnoho signálů pro průsečík indikačních čar, ale většina z nich je falešných. Stojí za to věnovat pozornost signálům na denních a týdenních grafech. Histogram indikátoru se používá jako filtr – nákupy se provádějí, pouze když je nad nulou, a prodej se uskutečňují, když je pod nulou. Potřebujete shodu dvou podmínek – průsečíku čar a histogramu v požadované poloze.
MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie

Aplikace indikátoru MACD v praxi

Indikátor funguje dobře při práci v kanálech, můžete zachytit pohyby od odporu k podpoře a zpět v překoupených a přeprodaných oblastech. Ale nezapomeňte, že při silném trendu cena nezaznamenává úrovně a zpětný nákup / přeprodej. Macdi ukazuje začátek a konec trendu. Zobrazuje body zrychlení a zpomalení trendu. Efektivní na volatilním trhu, během období malých cenových výkyvů, obchodník zachytí mnoho stop lossů. V první řadě byl indikátor vytvořen pro zachycení trendových pohybů. V širokém bytě na denním grafu může dávat dobré signály na hodině.

Typy MACD indikátoru

Indikátor se skládá z čar a histogramu. Někteří obchodníci nevěnují pozornost MACD liniím, důležitost přikládají pouze histogramu. Abychom odstranili přebytek, přišli jsme s jakýmsi indikátorem histogramu MACD. Skládá se pouze z histogramu. V klasické podobě jsou histogram a MACD ve stejném okně (například v terminálu Metatrader). V některých terminálech (jako je
Quik ) jsou histogram a čáry rozděleny do samostatných oken. Indikátor lze sestavit pomocí exponenciálních, jednoduchých, objemově vážených klouzavých průměrů. V některých terminálech je to implementováno jako parametr (Metatrader), v jiných je pro každý typ speciální název (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). například v terminálu FinamTrade. Jak obchodovat s indikátorem MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD v populárních terminálech

Indikátor je součástí základní sady každého moderního terminálu. Je přítomen i v mobilních aplikacích brokera. Chcete-li to povolit, musíte přejít do nabídky indikátorů a najít MACD nebo MACD-Histogram.

MACD v obchodním terminálu QUIK

Chcete-li zobrazit indikátor na grafu v terminálu Quick, musíte kliknout na Vložit. Zobrazí se dialogové okno Přidat graf. V něm vyberte MACD nebo MACD histogram a klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li změnit parametry indikátoru, přejděte na kartu Vlastnosti.
MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie

MACD v terminálu Metatrader

Chcete-li přidat indikátor Macdi, musíte kliknout na tlačítko Vložit – Indikátory – Oscilátory – MACD. Zobrazí se okno pro nastavení parametrů, můžete si vybrat období klouzavých průměrů, barevné schéma a typ klouzavého průměru.

MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie
MACD v terminálu Metatrader

Jak nastavit indikátor MACD

Ve výchozím nastavení má indikátor následující nastavení:

  • pomalý klouzavý průměr 26;
  • rychle se pohybující 12;
  • signál -9;
  • platí pro závěrečné ceny;
  • exponenciálního typu.
  • barvy pruhů jsou červená a zelená.

Změnou období klouzavých průměrů můžete změnit rychlost reakce indikátoru na změny ceny. V malých obdobích bude více signálů. Dobu klouzavých průměrů můžete zvýšit nebo snížit. S nárůstem periody se bude kvalita signálů zvyšovat, bude jich méně, ale poměr profit/false bude vyšší. Někdy však indikátor neuvidí začátek trendu. Snížením parametrů můžete dosáhnout zvýšení citlivosti. Důležité je nepromeškat okamžik „zlatého středu“, mezi počtem signálů a jejich kvalitou.
MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie

Obchodní strategie založené na indikátoru MACD

V závislosti na strategii se indikátor Makdi používá jako součást sady indikátorů nebo samostatně.

  1. Strategie kanálu – používá se na trhu bez výrazného trendu. Obchodník očekává, že cena zůstane v rozmezí po dlouhou dobu. K určení „horní a spodní“ obchodníci používají Bollingerova pásma, cenový kanál, trendové linie, klouzavé průměry. V tomto případě může být cena ve dvou pozicích:
    1. Spodní část řady . Když se cena blíží k okraji rozpětí – spodní části Bollinger, pohybující se s dlouhou periodou, trendovou linií, obchodník pečlivě sleduje indikátor MACD. Dlouhý obchod je otevřen, pokud se sloupce histogramu sníží, dojde k divergenci, sloupce změní barvu na zelenou a dojde k protnutí linií indikátoru (stačí jedna podmínka, pokud jsou 2 a více znaků – zesílení signálu). Stop je nastaven za extrém. Nemělo by přesáhnout 0,2–0,5 % pohybu aktiv. Pokud není možné provést krátkou zastávku, je třeba zmenšit velikost pozice.
    2. Vrchol řady . Když se cena přiblíží k okraji rozpětí – na vrcholu Bollinger, pohybující se s dlouhou periodou, trendovou linií, obchodník pečlivě sleduje indikátor MACD. Krátký obchod je otevřen, pokud se sloupce histogramu sníží, dojde k divergenci, sloupce změní barvu na zelenou a dojde k průniku linií indikátoru (stačí jedna podmínka, pokud jsou 2 a více znaků – zesílení signálu). Stop je nastaven za extrém. Nemělo by přesáhnout 0,2–0,5 % pohybu aktiv. Pokud není možné provést krátkou zastávku, je třeba zmenšit velikost pozice.

MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie

Pokud se pozorně podíváte na držení ceny v rozmezí, často dochází k situaci, kdy se hranice rozmezí prolomí, ale později se cena vrátí do cenového rozpětí. Hranice horní a dolní části se rozšiřují. Obchodník by se měl pečlivě podívat na hodnoty indikátoru MACD, aby nezmeškal okamžik zpomalení trendu. Může se objevit před nebo poté, co se cena dotkne okraje rozmezí.

Uprostřed rozsahu se nové obchody neotevírají. Obchodník může posílit pozice, pokud cena prorazí střed Bollingerova nebo klouzavého průměru na malém období (9-21 na D1).

Kombinace ukazatelů

Někteří obchodníci používají několik oscilátorů současně. Transakce jsou uzavírány s výrazným trendem (všechny indikátory dávají stejné signály) nebo v zóně kritického překoupení či přeprodání pro odraz. Obchodníci používají
indikátor RSI , stochastics, úžasný oscilátor Billa Williamse (AO),
klouzavé průměry spolu s Macd . Navíc posílí signál, pokud se v oblasti nákupu nebo prodeje objeví vzorec cenové akce.

Trendová strategie

Obchody se otevírají pouze tehdy, když je MACD pod nebo nad nulou (prodat nebo koupit). Navíc používají filtry – trend, jiné oscilátory, klouzavé průměry. Krátký obchod je uzavřen pouze tehdy, když je trend potvrzen – podpora / rezistence je ztracena, existují grafické vzory pro potvrzení, hodnoty indikátorů indikují silné prodeje / nákupy. Při prolomení úrovní, pokud indikátor neukazuje zpomalení trendu, obchodník posiluje pozice a posouvá stop za trh.

Divergence a konvergence

Silný signál je divergence mezi cenou a indikátorem. To může znamenat konec dlouhodobého trendu. Takové signály by měly být sledovány ve velkých časových intervalech – denně nebo týdně. K obratu ceny dochází jen zřídka během jednoho dne, častěji vám dávají možnost vstoupit s jasným zastavením, ne více než 5% pohybu aktiv.
MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategieIndikátor Macd poskytuje přesné signály na grafu m1 v kombinaci s RSI a AO. Pro obchodování byste měli volit volatilní aktiva, během americké seance se doporučuje obchodovat 2-3 hodiny denně. Obchod je otevřen, když je jeden z ukazatelů v divergenci a zbývající dva jsou překoupené/přeprodané. Stop není nastaven na více než 0,1 % pohybu ceny aktiv a take profit je buď fixní, nebo ve vyšším časovém rámci. Stop musí být umístěn před reverzem, může být až 4 – 5 falešných extrémů, pak lze divergenci prolomit. Pokud dojde k zastavení, ale divergence není porušena, obchodníci hledají nový vstup. Když indikátor dosáhne nuly, divergence se považuje za vybitou.
MACD indikátor - popis a použití, obchodní strategie

Práce ve více časových rámcích

Obchodník sleduje několik (obvykle tři) období. Pro dlouhodobé obchodování je to 1h, denní a týdenní, pro intradenní je to 15-1h-4h, pro skalpování je to 1-m15-1h. Na nejstarším období je sledován dlouhodobý trend. Současný trend je určen průměrem. Hledáme záznam pro nejmenší období. Chcete-li zadat dlouhé:

  • seniorské období – dlouhé;
  • střední – dlouhý;
  • mladší je krátký, hledáme zvrat ceny konvergencí linií nebo divergenci.

Zastavení je nastaveno na nižší období a odběr je na střední období. V případě zkratu jsou indikace podobné. Pokud jsou všechny tři hodnoty jednosměrné, neobchodujeme.

Výhody a nevýhody indikátoru MACD

Ukazatel je součástí většiny obchodních strategií založených jak na kanálovém obchodování (překoupené a přeprodané oblasti), tak na swingovém obchodování. Výhody indikátoru MACD:

  • vysoce kvalitní signály na nestálém trhu;
  • přesné signály jak na velkých časových rámcích, tak na malých časových rámcích do m1. V každém případě musíte vybrat parametry indikátoru. V malých časových intervalech se ve strategii skalpování používá m1-m5 ;
  • univerzální – můžete obchodovat s libovolnými aktivy (akcie, indexy, komodity, kovy, měny);
  • efektivní při obchodování s trendem.

Nevýhody indikátoru MACD:

  • v malých časových rámcích jsou zapotřebí další filtry;
  • indikátor je opožděný, v malých obdobích přináší falešné signály. Ve velkých časových rámcích to není tak důležité, protože času je hodně. V malých intervalech indikátor zakáže signál, když je pohyb již ukončen;
  • nefunguje dobře v bytě;
  • nefunguje s nízkou volatilitou – histogram se jen točí kolem nuly. Signály nejsou silné, zastávky jsou často vyklepané.

Jak pracovat s indikátorem MACD – výuková lekce o obchodování: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w V roce 2022 je internet plný nabídek „super ziskových“ indikátorů. V důsledku toho graf připomíná slavnostní strom různých ukazatelů. S takovou rozmanitostí někteří zapomněli na obvyklé standardní ukazatele. A neztratily svůj význam. Samotný princip oscilátorů je stejný, můžete přijít s trochou nového. V současné době má MACD vylepšené verze, ale samotný indikátor se také úspěšně používá v obchodních strategiích. Pochopení toho, jak to funguje, je klíčem k efektivnímu obchodování. MACD je univerzální indikátor, můžete sledovat sílu trendu a najít body zvratu v překoupených a přeprodaných oblastech. Bude se hodit pro začátečníky, MACD je trendový indikátor a nedovolí vám postavit se proti silnému trendu.

info
Rate author
Add a comment