Treguesi MACD – përshkrimi dhe aplikimi, strategjitë e tregtimit

Treguesi MACD (Moving Average Convergence/Divergence) në tregti – përshkrimi dhe aplikimi, mënyra e përdorimit, strategjia e tregtimit. Treguesi MACD (Makdi) është një oshilator popullor, i cili në vitin 2022 përfshihet në paketën standarde të treguesve të çdo terminali. Treguesi, siç nënkupton edhe emri, bazohet në konvergjencën dhe divergjencën e mesatareve lëvizëse, ai u shpik nga tregtari i famshëm Gerald Appel.
Macdi linear llogaritet si diferenca e dy mesatareve lëvizëse eksponenciale – parazgjedhja 12 dhe 26, për të zbutur rezultatin një mesatare tjetër lëvizëse e paracaktuar, për shembull, periudha 9 – shtohet linja e sinjalit. Parametrat e treguesit përcaktojnë periudhat e mesatareve lëvizëse dhe me çfarë çmimesh duhet të ndërtoni (mbyllje, hapje, minimale, maksimale, mesatare). MACD mund të marrë vlera negative dhe pozitive. Besohet se gjatë është e preferueshme kur MACD është mbi zero, gjetja e linjave MACD nën zero tregon një prirje rënëse. Ekziston gjithashtu një histogram në grafikun e treguesve, i cili është ndryshimi midis mesatareve lëvizëse – linjës MACD dhe linjës së sinjalit. Në varësi të fuqisë së trendit, diferenca mund të rritet, ulet ose mbetet e pandryshuar. MACD, si shumë tregues, funksionon më mirë në afate të mëdha kohore, parametrat janë përzgjedhur në bazë të tregtimit në grafikët ditore. Një tregtar për tregtimin brenda ditës duhet të zgjedhë parametrat në mënyrë të pavarur për çdo instrument.

Logjika MACD

Parimi i treguesit është i thjeshtë – tregon raportin e periudhës afatshkurtër në raport me atë afatgjatë. Me të, ju mund të përcaktoni forcën e trendit. Nëse tendenca fillon të përshpejtohet, treguesi tërheq shirita gjithnjë e më të lartë, vija e treguesit devijon më shumë nga linja e sinjalit. Një prirje konsiderohet e qëndrueshme nëse histogramet janë të larta dhe me të njëjtën ngjyrë. Nëse ngjyrat e histogramit ndryshojnë shpejt njëra-tjetrën, ka pasiguri në treg. Kur tendenca ngadalësohet, shiritat fillojnë të ulen dhe linjat Macdi konvergojnë. Kjo tregon një periudhë konsolidimi ose një ndryshim të mundshëm. Si parazgjedhje, periudhat e mesatareve lëvizëse janë 12-26, dhe linja e sinjalit ka një periudhë prej 9.

Një tregtar mund të eksperimentojë me këto vlera, duke i përshtatur ato me instrumentin dhe kornizën kohore, por mbani në mend se periudha e mesatares në lëvizje të shpejtë duhet të jetë sa gjysma e asaj të ngadalshme.

Sinjalet tregtare

Treguesi MACD jep disa lloje sinjalesh, një tregtar mund të parashikojë lëvizjen e çmimit duke përdorur një histogram ose linja treguese:

1. Histogrami që kalon zero . Ky sinjal tregon konvergjencën e mesatareve lëvizëse afatshkurtra dhe afatgjata. Nëse treguesi kalon zero nga lart poshtë, hapen shitjet, dhe nëse nga poshtë lart hapen blerjet. Një humbje e ndalimit mbrojtës vendoset për ekstremin më të afërt ose si 0,2-0,5% e lëvizjes së aktivit.
2. Histogrami MACD në krye dhe në fund të tregut . Tregtarët vërejnë sjelljen e histogramit të treguesit në ekstremet e çmimeve. Nëse çmimi bën një kërcim të fuqishëm drejt trendit dhe histogramet bëhen më të vogla, tregtari arrin në përfundimin se trendi është drejt përfundimit. Në një situatë të tillë, përdoruesi është në kërkim të tregtisë së kundërtrendit, urdhrat e ndalimit mbrojtës vendosen mbi ekstremum. Ata duhet të instalohen, në një tendencë të fortë, me inerci, përpara një kthimi, çmimi mund të rishkruajë maksimumin ose minimumin dy ose tre herë. Histogrami në situata të tilla tregon zona të mbiblera dhe të shitura.

Divergjenca

Sinjali më i fortë i histogramit MACD është një divergjencë që ndodh në fund të një tendence kur tregu është gati të kthehet. Ky sinjal nuk është i lehtë për t’u vënë re për fillestarët; ai përdoret nga tregtarët me përvojë. Çmimi vazhdon të bëjë ekstreme të reja, por histogrami i treguesit jo. Ka situata kur divergjenca prishet. Ekstremumi tjetër i çmimit përkon me ekstremet e histogramit, megjithëse para kësaj treguesi nuk mund të vendoste një kulm të ri. Prandaj, është shumë e rëndësishme të vendosni një ndalesë mbrojtëse. Një divergjencë bearish ndodh në një tendencë rritëse dhe një divergjencë rritëse ndodh në një prirje rënëse.

Kalimi i linjave MACD

Kur linja e sinjalit kalon atë kryesore nga lart poshtë, tregtarët parashikojnë një rënie të menjëhershme të kuotave. Dhe anasjelltas, ata blejnë kur kalojnë nga poshtë lart. Në korniza të vogla kohore, mund të gjeni shumë sinjale për kryqëzimin e linjave të treguesve, por shumica e tyre janë false. Vlen t’i kushtohet vëmendje sinjaleve në grafikët ditore dhe javore. Histogrami i treguesit përdoret si filtër – blerjet bëhen vetëm kur është mbi zero, dhe shitjet bëhen kur është nën zero. Ju duhet koincidenca e dy kushteve – kryqëzimi i linjave dhe histogrami në pozicionin e kërkuar.

Zbatimi i treguesit MACD në praktikë

Treguesi funksionon mirë kur punoni në kanale, ju mund të kapni lëvizjet nga rezistenca në mbështetje dhe mbrapa në zonat e mbiblera dhe të shitura. Por mos harroni se me një tendencë të fortë, çmimi nuk vëren nivele dhe riblerje / rishitje. Macdi tregon fillimin dhe fundin e një tendence. Tregon pikat e përshpejtimit dhe ngadalësimit të trendit. Efektive në një treg të paqëndrueshëm, gjatë periudhave të luhatjeve të vogla të çmimeve, një tregtar do të kapë shumë humbje. Para së gjithash, treguesi u krijua për të kapur lëvizjet e trendit. Në një banesë të gjerë në grafikun ditor, mund të japë sinjale të mira në orë.

Llojet e treguesit MACD

Treguesi përbëhet nga linja dhe një histogram. Disa tregtarë nuk i kushtojnë vëmendje linjave MACD, ata i kushtojnë rëndësi vetëm histogramit. Për të hequr tepricën, ne dolëm me një lloj treguesi të histogramit MACD. Ai përbëhet vetëm nga një histogram. Në formën klasike, histogrami dhe MACD janë në të njëjtën dritare (për shembull, në terminalin Metatrader). Në disa terminale (siç është
Quik ), histogrami dhe linjat ndahen në dritare të veçanta. Treguesi mund të ndërtohet duke përdorur mesataret lëvizëse eksponenciale, të thjeshta, të ponderuara në vëllim. Në disa terminale kjo zbatohet si një parametër (Metatrader), në të tjera ka një emër të veçantë për secilin lloj (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). për shembull, në terminalin FinamTrade. Si të tregtoni me treguesin MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD në terminalet e njohura

Treguesi përfshihet në grupin bazë të çdo terminali modern. Është i pranishëm edhe në aplikacionet celulare të ndërmjetësit. Për ta aktivizuar atë, duhet të shkoni te menyja e treguesve dhe të gjeni MACD ose MACD-Histogram.

MACD në terminalin tregtar QUIK

Për të shfaqur treguesin në grafik në terminalin e shpejtë, duhet të klikoni Paste. Do të shfaqet kutia e dialogut “Shto grafik”. Në të, zgjidhni histogramin MACD ose MACD dhe klikoni butonin Shto. Për të ndryshuar parametrat e treguesit, shkoni te skeda Properties.

MACD në terminalin Metatrader

Për të shtuar treguesin Macdi, duhet të klikoni butonin Insert – Indicators – Oscillators – MACD. Do të shfaqet një dritare për vendosjen e parametrave, mund të zgjidhni periudhën e mesatareve lëvizëse, skemën e ngjyrave dhe llojin e mesatares lëvizëse.

Si të vendosni treguesin MACD

Si parazgjedhje, treguesi ka cilësimet e mëposhtme:

• mesatarja me lëvizje të ngadaltë 26;
• lëvizje e shpejtë 12;
• sinjal -9;
• aplikoni për çmimet e mbylljes;
• lloji eksponencial.
• ngjyrat e shufrave janë të kuqe dhe jeshile.

Duke ndryshuar periudhat e mesatareve lëvizëse, mund të ndryshoni shpejtësinë e reagimit të treguesit ndaj ndryshimeve të çmimeve. Në periudha të vogla do të ketë më shumë sinjale. Ju ose mund të rrisni ose ulni periudhën e mesatareve lëvizëse. Me një rritje të periudhës, cilësia e sinjaleve do të rritet, do të ketë më pak, por raporti fitim/false do të jetë më i lartë. Por ndonjëherë treguesi nuk do të shohë fillimin e një tendence. Duke ulur parametrat, mund të arrini një rritje të ndjeshmërisë. Është e rëndësishme të mos humbisni momentin e “mesatarit të artë”, midis numrit të sinjaleve dhe cilësisë së tyre.

Strategjitë e tregtimit të bazuara në treguesin MACD

Në varësi të strategjisë, treguesi Makdi përdoret si pjesë e një grupi treguesish ose veçmas.

1. Strategjia e kanalit – përdoret në treg pa një tendencë të theksuar. Tregtari pret që çmimi të mbetet në interval për një kohë të gjatë. Për të përcaktuar tregtarët “lart dhe poshtë” përdorin brezat Bollinger, kanalin e çmimeve, linjat e trendit, mesataret lëvizëse. Në këtë rast, çmimi mund të jetë në dy pozicione:
   1. Fundi i gamës . Kur çmimi i afrohet skajit të diapazonit – fundi i Bollinger, duke lëvizur me një periudhë të gjatë, linjë trendi, tregtari shikon me kujdes treguesin MACD. Hapet një tregti e gjatë nëse shiritat e histogramit zvogëlohen, ka një divergjencë, shiritat ndryshojnë ngjyrën në jeshile dhe ka një kryqëzim të linjave të treguesit (mjafton një kusht nëse ka 2 ose më shumë shenja – forcimi i sinjalit). Ndalesa është vendosur përtej ekstremit. Nuk duhet të kalojë 0.2-0.5% të lëvizjes së aktivit. Nëse nuk është e mundur të vendosni një ndalesë të shkurtër, duhet të zvogëloni madhësinë e pozicionit.
   2. Në krye të gamës . Kur çmimi i afrohet skajit të diapazonit – në krye të Bollinger, duke lëvizur me një periudhë të gjatë, linjë trendi, tregtari shikon me kujdes treguesin MACD. Hapet një tregti e shkurtër nëse shiritat e histogramit zvogëlohen, ka një divergjencë, shiritat ndryshojnë ngjyrën në jeshile dhe ka një kryqëzim të linjave të treguesit (mjafton një kusht nëse ka 2 ose më shumë shenja – forcimi i sinjalit). Ndalesa është vendosur përtej ekstremit. Nuk duhet të kalojë 0.2-0.5% të lëvizjes së aktivit. Nëse nuk është e mundur të vendosni një ndalesë të shkurtër, duhet të zvogëloni madhësinë e pozicionit.

Nëse shikoni me kujdes mbajtjen e çmimit në interval, shpesh ekziston një situatë kur kufijtë e diapazonit depërtojnë, por më vonë çmimi kthehet në diapazonin e çmimeve. Kufijtë e pjesës së sipërme dhe të poshtme po zgjerohen. Një tregtar duhet të shikojë me kujdes leximet e treguesit MACD në mënyrë që të mos humbasë momentin e një ngadalësimi të trendit. Mund të vijë përpara ose pasi çmimi të prekë skajin e gamës.

Në mes të gamës, marrëveshjet e reja nuk hapen. Një tregtar mund të forcojë pozicionet nëse çmimi kalon në mes të Bollinger ose mesatares lëvizëse në një periudhë të vogël (9-21 në D1).

Kombinimi i treguesve

Disa tregtarë përdorin disa oshilatorë në të njëjtën kohë. Transaksionet përfundohen me një tendencë të theksuar (të gjithë treguesit japin të njëjtat sinjale) ose në zonën e mbiblerjes kritike ose mbishitjes për një rikthim. Tregtarët përdorin
treguesin RSI , stokastikën, oshilatorin e mrekullueshëm të Bill Williams (AO),
mesataret lëvizëse së bashku me Macd . Për më tepër, ai forcon sinjalin nëse një model i Veprimit të Çmimit ndodh në zonën e blerjes ose shitjes.

Strategjia e trendit

Tregtimet hapen vetëm kur MACD është nën ose mbi zero (përkatësisht për të shitur ose blerë). Për më tepër, ata përdorin filtra – trend, oshilatorë të tjerë, mesatare lëvizëse. Një tregti e shkurtër përfundon vetëm kur konfirmohet tendenca – mbështetja / rezistenca humbet, ka modele grafike për konfirmim, leximet e treguesve tregojnë shitje / blerje të forta. Kur nivelet thyhen, nëse treguesi nuk tregon një ngadalësim të trendit, tregtari forcon pozicionet dhe e zhvendos ndalesën pas tregut.

Divergjenca dhe Konvergjenca

Një sinjal i fortë është një divergjencë midis çmimit dhe treguesit. Kjo mund të tregojë fundin e një tendence afatgjatë. Sinjalet e tilla duhet të shikohen në korniza të mëdha kohore – ditore ose javore. Kthimi i çmimit ndodh rrallë brenda një dite, më shpesh ju japin mundësinë të hyni me një ndalesë të qartë, jo më shumë se 5% e lëvizjes së aktivit.
Treguesi Macd jep sinjale të sakta në grafikun m1 në kombinim me RSI dhe AO. Për tregtimin, duhet të zgjidhni aktivet e paqëndrueshme, rekomandohet të tregtoni 2-3 orë në ditë gjatë seancës amerikane. Një tregti hapet kur njëri nga treguesit është në divergjencë dhe dy të tjerët janë të mbiblerë/mbishitur. Ndalimi vendoset jo më shumë se 0.1% e lëvizjes së çmimit të aktivit, dhe fitimi i marrjes është ose fiks ose në një afat kohor më të lartë. Ndalimi duhet të vendoset përpara një kthimi, mund të ketë deri në 4 – 5 ekstreme të rreme, atëherë divergjenca mund të prishet. Nëse ndalesa goditet, por divergjenca nuk prishet, tregtarët po kërkojnë një hyrje të re. Kur treguesi arrin zero, divergjenca konsiderohet e shkarkuar.

Punoni në periudha të shumta kohore

Një tregtar shikon disa (zakonisht tre) periudha. Për tregtimin afatgjatë është 1h, ditore dhe javore, për brenda ditës është 15-1h-4h, për skalping është 1-m15-1h. Në periudhën më të vjetër, gjurmohet një prirje afatgjatë. Trendi aktual përcaktohet në mesatare. Ne jemi duke kërkuar për hyrjen në periudhën më të vogël. Për të hyrë gjatë:

• periudha e vjetër – e gjatë;
• e mesme – e gjatë;
• më i riu është i shkurtër, ne kërkojmë një ndryshim çmimi me konvergjencë linjash ose divergjenca.

Ndalimi është vendosur për periudhën e poshtme, dhe marrja është për atë të mesme. Në rastin e një të shkurtër, indikacionet janë të ngjashme. Nëse të tre leximet janë të njëanshme, ne nuk bëjmë tregti.

Avantazhet dhe disavantazhet e treguesit MACD

Treguesi përfshihet në shumicën e strategjive të tregtimit të bazuara në tregtimin e kanaleve (zonat e mbiblerura dhe të mbishitura) dhe tregtimin në lëvizje. Përparësitë e treguesit MACD:

• sinjale me cilësi të lartë në një treg të paqëndrueshëm;
• sinjale të sakta si në korniza kohore të mëdha ashtu edhe në afate të vogla deri në m1. Në secilin rast, ju duhet të zgjidhni parametrat e treguesit. Në afate të vogla kohore, m1-m5 përdoret në strategjinë e skalpingut ;
• universal – ju mund të tregtoni me çdo aktiv (aksione, indekse, mallra, metale, monedha);
• efektive kur tregtoni me trendin.

Disavantazhet e treguesit MACD:

• në afate të vogla kohore nevojiten filtra shtesë;
• treguesi është i vonuar, në periudha të vogla sjell sinjale false. Në afate të mëdha kohore, kjo nuk është aq e rëndësishme, sepse ka shumë kohë. Në periudha të vogla, treguesi ndalon një sinjal kur lëvizja tashmë ka përfunduar;
• nuk funksionon mirë në banesë;
• nuk funksionon me paqëndrueshmëri të ulët – histogrami thjesht rrotullohet rreth zeros. Sinjalet nuk janë të forta, ndalesat shpesh rrëzohen.

Si të punoni me treguesin MACD – një mësim mësimor mbi tregtimin: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Në vitin 2022, Interneti është plot me oferta të treguesve “super fitimprurës”. Si rezultat, grafiku i ngjan një peme festive me tregues të ndryshëm. Me një shumëllojshmëri të tillë, disa kanë harruar treguesit e zakonshëm standardë. Dhe ata nuk e kanë humbur rëndësinë e tyre. Vetë parimi i oshilatorëve është i njëjtë, mund të dilni me diçka të re. Aktualisht, MACD ka versione të përmirësuara, por vetë treguesi përdoret gjithashtu me sukses në strategjitë tregtare. Të kuptuarit se si funksionon është çelësi i tregtimit efektiv. MACD është një tregues universal, ju mund të gjurmoni fuqinë e trendit dhe të gjeni pika kthimi në zonat e mbiblera dhe të shitura. Do të jetë e dobishme për fillestarët, MACD është një tregues i trendit dhe nuk do t’ju lejojë të ngriheni kundër një tendence të fortë.