MACD सूचक – विवरण एवं अनुप्रयोग, व्यापार रणनीतियाँ

व्यापार में MACD सूचक (Moving Average Convergence/Divergence) – विवरण एवं अनुप्रयोग, उपयोग कैसे करें, व्यापार रणनीति। MACD सूचकः (Makdi) एकः लोकप्रियः दोलकः अस्ति, यः २०२२ तमे वर्षे कस्यापि टर्मिनलस्य सूचकानाम् मानकसङ्कुलस्य अन्तः समाविष्टः अस्ति । सूचकः, यथा नाम सूचयति, चल औसतस्य अभिसरणस्य विचलनस्य च आधारेण अस्ति, तस्य आविष्कारः प्रसिद्धेन व्यापारिणा जेराल्ड् एप्पेल् इत्यनेन कृतः
रेखीय Macdi द्वयोः घातीयचलसरासरीयोः अन्तररूपेण गणितं भवति – पूर्वनिर्धारितं 12 तथा 26, परिणामं सुचारुरूपेण एकं अधिकं पूर्वनिर्धारितं चलसरासरी, उदाहरणार्थं, अवधि 9 – संकेतरेखा योजितं भवति सूचकमापदण्डाः चल औसतस्य अवधिं निर्दिशन्ति तथा च भवद्भिः केषु मूल्येषु निर्माणं कर्तव्यम् (समापनम्, उद्घाटनम्, न्यूनतमम्, अधिकतमम्, मध्यवर्ती) । MACD ऋणात्मकं सकारात्मकं च मूल्यं ग्रहीतुं शक्नोति। यदा MACD शून्यात् उपरि भवति तदा दीर्घः प्राधान्यं भवति इति मन्यते, शून्यात् अधः MACD रेखाः अन्विष्य अधः प्रवृत्तिः सूचयति । सूचकचार्टे अपि हिस्टोग्रामः अस्ति, यत् चलसरासरीयोः मध्ये अन्तरम् अस्ति – MACD रेखायाः संकेतरेखायाः च । प्रवृत्तिबलानुसारेण भेदः वर्धते, न्यूनः, अपरिवर्तितः वा भवेत् । MACD, अनेकेषां सूचकानाम् इव, बृहत् समयसीमासु सर्वोत्तमरूपेण कार्यं करोति, दैनिक चार्ट पर व्यापार के आधार पर पैरामीटर का चयन किया गया। अन्तर्दिवसव्यापारस्य कृते व्यापारी प्रत्येकस्य यन्त्रस्य कृते स्वतन्त्रतया मापदण्डान् चयनं कर्तव्यम् ।

एमएसीडी तर्क

सूचकस्य सिद्धान्तः सरलः अस्ति – दीर्घकालीनस्य सापेक्षतया अल्पकालीनकालस्य अनुपातं दर्शयति । तेन भवन्तः प्रवृत्तेः बलं निर्धारयितुं शक्नुवन्ति । यदि प्रवृत्तिः त्वरितुं आरभते तर्हि सूचकः उच्चतरं उच्चतरं च पट्टिकां आकर्षयति, सूचकरेखा संकेतरेखातः अधिकं विचलति । यदि हिस्टोग्रामाः उच्चाः समानवर्णाः च भवन्ति तर्हि प्रवृत्तिः स्थिरः इति मन्यते । यदि हिस्टोग्रामस्य वर्णाः शीघ्रं परस्परं परिवर्तयन्ति तर्हि विपण्यां अनिश्चितता भवति । यदा प्रवृत्तिः मन्दं भवति तदा पट्टिकाः न्यूनीकर्तुं आरभन्ते, मकडी रेखाः च समागच्छन्ति । एतेन समेकनस्य अवधिः सम्भाव्यविपर्ययः वा सूचितः । पूर्वनिर्धारितरूपेण चलसरासरीकालाः १२-२६ भवन्ति, संकेतरेखायाः अवधिः ९ भवति ।

व्यापारी एतेषां मूल्यानां प्रयोगं कर्तुं शक्नोति, तान् यन्त्रेण समयसीमायाश्च समायोजयित्वा, परन्तु मनसि धारयतु यत् द्रुतगतिसरासरीस्य अवधिः मन्दस्य अर्धभागः भवेत्

।

MACD सूचकं कथं सेट् करणीयम्

पूर्वनिर्धारितरूपेण, सूचके निम्नलिखितसेटिंग्स् सन्ति ।

• मन्दगत औसत 26;
• द्रुतगतिः १२;
• संकेत -9;
• समापनमूल्यानां विषये प्रवर्तन्ते;
• घातीय प्रकार।
• शलाकानां वर्णाः रक्ताः हरिताः च भवन्ति ।

चल औसतस्य अवधिं परिवर्त्य मूल्यपरिवर्तनस्य प्रति सूचकस्य प्रतिक्रियायाः गतिं परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति । लघुकालेषु अधिकानि संकेतानि भविष्यन्ति। भवन्तः चलसरासरीकालं वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं वा शक्नुवन्ति । अवधिवृद्ध्या संकेतानां गुणवत्ता वर्धते, तेषां न्यूनता भविष्यति, परन्तु लाभ/मिथ्या अनुपातः अधिकः भविष्यति। परन्तु कदाचित् सूचकः कस्यापि प्रवृत्तेः आरम्भं न पश्यति। मापदण्डानां न्यूनीकरणेन भवन्तः संवेदनशीलतायाः वृद्धिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति । संकेतानां संख्यायाः तेषां गुणवत्तायाः च मध्ये “सुवर्णमाध्यमस्य” क्षणं न त्यक्तव्यम् इति महत्त्वपूर्णम् ।

एमएसीडी सूचक के आधार पर व्यापार रणनीतियाँ

रणनीत्यानुसारं मकडी सूचकस्य उपयोगः सूचकसमूहस्य भागत्वेन अथवा पृथक् भवति ।

1. चैनल रणनीतिः – स्पष्टप्रवृत्तिं विना मार्केट् मध्ये उपयुज्यते। मूल्यं दीर्घकालं यावत् परिधिमध्ये एव तिष्ठति इति व्यापारी अपेक्षते। “ऊर्ध्वं अधः च” निर्धारयितुं व्यापारिणः बोलिंगर् बैण्ड्, Price channel, trend lines, moving averages इत्येतयोः उपयोगं कुर्वन्ति । एवं सति मूल्यं द्वयोः स्थानयोः भवितुम् अर्हति- १.
   1. श्रेण्याः अधः . यदा मूल्यं परिधिस्य धारस्य समीपं गच्छति – बोलिंगरस्य तलम्, दीर्घकालं यावत् चलति, प्रवृत्तिरेखा, व्यापारी सावधानीपूर्वकं MACD सूचकं पश्यति। यदि हिस्टोग्राम-पट्टिकाः न्यूनीभवन्ति, विचलनं भवति, पट्टिकाः वर्णं हरितवर्णं परिवर्तयन्ति तथा च सूचकरेखाणां प्रतिच्छेदनं भवति (एकः शर्तः पर्याप्तः यदि २ वा अधिकानि चिह्नानि सन्ति – संकेत-सुदृढीकरणम्) तर्हि दीर्घः व्यापारः उद्घाटितः भवति अत्यन्तात् परं विरामः सेट् भवति। सम्पत्तिगतिः ०.२-०.५% अधिकं न भवेत् । यदि लघुविरामं स्थापयितुं न शक्यते तर्हि भवद्भिः स्थानस्य परिमाणं न्यूनीकर्तव्यम् ।
   2. श्रेणी के शीर्ष . यदा मूल्यं परिधिस्य धारस्य समीपं गच्छति – बोलिंगरस्य शीर्षे, दीर्घकालं, प्रवृत्तिरेखायाः सह गच्छन्, व्यापारी MACD सूचकं सावधानीपूर्वकं पश्यति। यदि हिस्टोग्राम-पट्टिकाः न्यूनीभवन्ति, विचलनं भवति, पट्टिकाः वर्णं हरितवर्णं परिवर्तयन्ति तथा च सूचकरेखाणां प्रतिच्छेदनं भवति (एकः शर्तः पर्याप्तः यदि २ वा अधिकानि चिह्नानि सन्ति – संकेत-सुदृढीकरणम्) तर्हि लघुव्यापारः उद्घाटितः भवति अत्यन्तात् परं विरामः सेट् भवति। सम्पत्तिगतिः ०.२-०.५% अधिकं न भवेत् । यदि लघुविरामं स्थापयितुं न शक्यते तर्हि भवद्भिः स्थानस्य परिमाणं न्यूनीकर्तव्यम् ।

यदि भवान् परिधिमध्ये मूल्यधारणं सावधानीपूर्वकं पश्यति तर्हि प्रायः एतादृशी स्थितिः भवति यदा परिधिस्य सीमाः भग्नाः भवन्ति, परन्तु पश्चात् मूल्यं मूल्यपरिधिं प्रति प्रत्यागच्छति ऊर्ध्वमधश्च सीमाः विस्तारमाणाः भवन्ति । एकः व्यापारी MACD सूचकस्य पठनानि सावधानीपूर्वकं अवलोकयेत् येन प्रवृत्तिमन्दतायाः क्षणं न त्यज्यते। मूल्यस्य श्रेण्याः धारं स्पृशति पूर्वं वा पश्चात् वा आगन्तुं शक्नोति।

श्रेणीमध्ये नूतनाः सौदाः न उद्घाटिताः भवन्ति। एकः व्यापारी यदि मूल्यं बोलिंगरस्य मध्यभागं वा चल औसतं वा अल्पकालं (D1 पर 9-21) भङ्गं करोति तर्हि स्थितिं सुदृढां कर्तुं शक्नोति।

सूचकानां संयोजनम्

केचन व्यापारिणः एकस्मिन् समये अनेकाः दोलकानाम् उपयोगं कुर्वन्ति । लेनदेन एक उच्चारण प्रवृत्ति के साथ समाप्त होता है (सर्व सूचक समान संकेत देते हैं) या एक पुनरावृत्ति के लिए महत्वपूर्ण अतिक्रय या अतिविक्रय के क्षेत्र में। व्यापारी
RSI सूचक का उपयोग करते हैं , stochastics, बिल विलियम्स के अद्भुत दोलक (AO),
Macd के साथ मिलकर चल औसतन . तदतिरिक्तं, यदि क्रयणविक्रयक्षेत्रे मूल्यक्रियाप्रतिमानं भवति तर्हि संकेतं सुदृढं करोति।

प्रवृत्ति रणनीति

व्यापाराः तदा एव उद्घाटिताः भवन्ति यदा MACD शून्यात् अधः वा उपरि वा भवति (क्रमशः विक्रयणार्थं वा क्रयणार्थं वा)। अतिरिक्तरूपेण, ते फ़िल्टरस्य उपयोगं कुर्वन्ति – प्रवृत्तिः, अन्ये दोलकाः, चल औसताः । एकः लघुव्यापारः तदा एव समाप्तः भवति यदा प्रवृत्तिः पुष्टः भवति – समर्थनम् / प्रतिरोधः नष्टः भवति, पुष्ट्यर्थं चित्रात्मकाः प्रतिमानाः सन्ति, सूचकपाठाः सशक्तविक्रयणं / क्रयणं सूचयन्ति। यदा स्तराः भग्नाः भवन्ति तदा यदि सूचकः प्रवृत्तौ मन्दतां न सूचयति तर्हि व्यापारी स्थितिं सुदृढां करोति तथा च विपण्यस्य पृष्ठतः विरामं चालयति।

विचलन एवं अभिसरण

प्रबलः संकेतः मूल्यस्य सूचकस्य च मध्ये विचलनम् अस्ति । एतेन दीर्घकालीनप्रवृत्तेः समाप्तिः सूचिता भवेत् । एतादृशानि संकेतानि बृहत्समयसीमासु अवश्यं द्रष्टव्यानि – दैनिकं वा साप्ताहिकं वा। मूल्यविपर्ययः एकस्मिन् दिने दुर्लभतया एव भवति, अधिकतया ते भवन्तं स्पष्टविरामेन सह प्रवेशस्य अवसरं ददति, सम्पत्तिगतिः ५% अधिकं न।
Macd सूचकः RSI तथा AO इत्यनेन सह संयोजनेन m1 चार्ट् इत्यत्र सटीकसंकेतान् ददाति । व्यापारार्थं भवन्तः अस्थिरसम्पत्त्याः चयनं कुर्वन्तु, अमेरिकनसत्रस्य समये प्रतिदिनं २-३ घण्टाः व्यापारं कर्तुं अनुशंसितम्। एकः व्यापारः तदा उद्घाट्यते यदा एकः सूचकः विचलनं प्राप्नोति अपरौ द्वौ अतिक्रयितौ/अतिविक्रयणं भवति। स्टॉप सम्पत्तिमूल्यकन्दोलनस्य 0.1% अधिकं न निर्धारितं भवति, तथा च लाभं गृह्णीयात् निश्चितं वा उच्चतरसमयसीमायां वा भवति। विपर्ययस्य पूर्वं विरामः अवश्यं स्थापनीयः, ४ – ५ मिथ्याअत्यन्तपर्यन्तं भवितुम् अर्हति, ततः विचलनं भग्नं कर्तुं शक्यते । यदि विरामः आहतः भवति परन्तु विचलनं न भग्नं भवति तर्हि व्यापारिणः नूतनप्रवेशं अन्विषन्ति। यदा सूचकः शून्यं प्राप्नोति तदा विचलनं विसर्जितं मन्यते ।

बहुविधसमयसीमासु कार्यं कुर्वन्तु

एकः व्यापारी अनेकाः (प्रायः त्रीणि) अवधिः पश्यति । दीर्घकालीनव्यापारस्य कृते १h, दैनिकं साप्ताहिकं च, अन्तःदिनस्य कृते १५-१h-४h, स्कैल्पिंग् कृते १-m१५-१h भवति । प्राचीनतमकाले दीर्घकालीनप्रवृत्तिः अनुसृतः भवति । वर्तमान प्रवृत्ति औसतन निर्धारित होती है। वयं लघुतमस्य अवधिस्य विषये प्रविष्टिम् अन्विष्यामः। दीर्घं प्रविष्टुं : १.

• वरिष्ठ अवधि – दीर्घ;
• मध्यम – दीर्घ;
• कनिष्ठः लघुः भवति, वयं रेखानां अभिसरणेन वा विचलनेन वा मूल्यविपर्ययम् अन्विष्यामः।

अधमकालस्य कृते विरामः सेट् भवति, टेकः मध्यमस्य कृते भवति । ह्रस्वत्वे सति निर्देशाः सदृशाः । यदि त्रयः अपि पठनानि एकदिशात्मकानि सन्ति तर्हि वयं व्यापारं न कुर्मः।

एमएसीडी सूचकस्य लाभाः हानिश्च

चैनलव्यापार (अतिक्रयित एवं अतिविक्रय क्षेत्र) तथा स्विंग व्यापार दोनों पर आधारित अधिकांश व्यापार रणनीतियों में सूचक शामिल है। MACD सूचकस्य लाभाः : १.

• अस्थिरविपण्ये उच्चगुणवत्तायुक्ताः संकेताः;
• m1 पर्यन्तं बृहत् समयसीमासु अपि च लघुसमयसीमासु च सटीकसंकेताः। प्रत्येकं सन्दर्भे भवद्भिः सूचकमापदण्डान् चयनीयम् । लघुसमयसीमासु, m1-m5 इत्यस्य उपयोगः स्कैल्पिंग -रणनीत्यां भवति ;
• सार्वभौमिकम् – भवान् कस्यापि सम्पत्तिः (स्टॉक, सूचकाङ्कः, वस्तूनाम्, धातुः, मुद्राः) व्यापारं कर्तुं शक्नोति;
• प्रवृत्ति के साथ व्यापार करते समय प्रभावी।

MACD सूचकस्य दोषाः : १.

• लघुसमयसीमासु अतिरिक्त-छिद्रकाणां आवश्यकता भवति;
• सूचकः विलम्बितः भवति, अल्पकालेषु मिथ्यासंकेतान् भवति। बृहत्कालसीमासु एतत् तावत् महत्त्वपूर्णं नास्ति, यतः बहुकालः अस्ति । लघुकालेषु सूचकः संकेतं निषेधयति यदा गतिः पूर्वमेव समाप्तः भवति;
• समतलेषु सम्यक् कार्यं न करोति;
• न्यून अस्थिरतायाः सह कार्यं न करोति – हिस्टोग्रामः केवलं शून्यस्य परितः भ्रमति । संकेताः प्रबलाः न भवन्ति, विरामाः प्रायः निष्कासिताः भवन्ति।

MACD सूचकेन सह कथं कार्यं कर्तव्यम् – व्यापारविषये शिक्षणपाठः: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w २०२२ तमे वर्षे अन्तर्जालः “सुपर लाभप्रद” सूचकानाम् प्रस्तावैः परिपूर्णः अस्ति फलतः चार्टः विविधसूचकानाम् उत्सववृक्षस्य सदृशः भवति । एतादृशेन विविधतायाः सह केचन सामान्यमानकसूचकानाम् विषये विस्मृतवन्तः । तेषां च प्रासंगिकता न नष्टा अस्ति। दोलकानाम् एव सिद्धान्तः एव अस्ति, भवान् किञ्चित् नूतनं किमपि कल्पयितुं शक्नोति। सम्प्रति एमएसीडी इत्यनेन संस्करणानाम् उन्नतिः कृता, परन्तु सूचकस्य एव व्यापाररणनीतिषु अपि सफलतया उपयोगः भवति । कथं कार्यं करोति इति अवगमनं प्रभावी व्यापारस्य कुञ्जी अस्ति। MACD एकः सार्वभौमिकः सूचकः अस्ति, भवान् प्रवृत्तिस्य सामर्थ्यं निरीक्षितुं शक्नोति तथा च अतिक्रयितेषु अतिविक्रयितक्षेत्रेषु च विपर्ययबिन्दून् अन्वेष्टुं शक्नोति। आरम्भकानां कृते उपयोगी भविष्यति, MACD एकः प्रवृत्तिसूचकः अस्ति तथा च भवन्तं दृढप्रवृत्तिविरुद्धं उत्तिष्ठितुं न अनुमन्यते।