מחוון MACD – תיאור ויישום, אסטרטגיות מסחר

מחוון MACD (Moving Average Convergence/Divergence) במסחר – תיאור ויישום, אופן השימוש, אסטרטגיית מסחר. מחוון MACD (Makdi) הוא מתנד פופולרי אחד, אשר בשנת 2022 כלול בחבילת האינדיקטורים הסטנדרטית של כל מסוף. האינדיקטור, כפי שהשם מרמז, מבוסס על ההתכנסות והדיברגנציה של ממוצעים נעים, הוא הומצא על ידי הסוחר המפורסם ג’רלד אפל.
Macdi ליניארי מחושב כהפרש של שני ממוצעים נעים מעריכי – ברירת מחדל 12 ו-26, כדי להחליק את התוצאה, ממוצע נע נוסף של ברירת מחדל, לדוגמה, תקופה 9 – קו אות נוסף. בפרמטרי האינדיקטור, אתה מציין את התקופות של ממוצעים נעים ובאילו מחירים אתה צריך לבנות (סגירה, פתיחה, מינימום, מקסימום, מדיאלי). MACD יכול לקחת ערכים שליליים וחיוביים כאחד. מאמינים ש-long עדיף כאשר ה-MACD הוא מעל האפס, מציאת קווי ה-MACD מתחת לאפס מעידה על מגמת ירידה. יש גם היסטוגרמה בטבלת המחוונים, שהיא ההבדל בין הממוצעים הנעים – קו MACD וקו האות. בהתאם לעוצמת המגמה, ההבדל עשוי לגדול, לרדת או להישאר ללא שינוי. MACD, כמו אינדיקטורים רבים, עובד הכי טוב במסגרות זמן גדולות, פרמטרים נבחרו על סמך מסחר בגרפים יומיים. סוחר למסחר תוך יומי חייב לבחור פרמטרים באופן עצמאי עבור כל מכשיר.

לוגיקה של MACD

העיקרון של המחוון הוא פשוט – הוא מציג את היחס בין התקופה לטווח הקצר ביחס לטווח הארוך. בעזרתו תוכלו לקבוע את עוצמת המגמה. אם המגמה מתחילה להאיץ, המחוון מצייר פסים גבוהים יותר ויותר, קו המחוון סוטה יותר מקו האות. מגמה נחשבת יציבה אם ההיסטוגרמות גבוהות ובאותו הצבע. אם צבעי ההיסטוגרמה משנים זה את זה במהירות, קיימת אי ודאות בשוק. כשהמגמה מואטת, הפסים מתחילים לרדת, וקווי Macdi מתכנסים. זה מצביע על תקופה של איחוד או היפוך סביר. כברירת מחדל, התקופות של ממוצעים נעים הן 12-26, ולקו האות יש תקופה של 9.

סוחר יכול להתנסות בערכים אלו, להתאים אותם למכשיר ולמסגרת הזמן, אך זכור כי תקופת הממוצע הנע במהירות צריכה להיות מחצית מזו של האיטי.

אותות מסחר

מחוון MACD נותן מספר סוגים של אותות, סוחר יכול לחזות את תנועת המחיר באמצעות היסטוגרמה או קווי אינדיקטור:

1. היסטוגרמה חוצה אפס . אות זה מצביע על התכנסות הממוצעים הנעים לטווח הקצר והארוך. אם המחוון חוצה אפס מלמעלה למטה, המכירות נפתחות, ואם מלמטה כלפי מעלה, נפתחות רכישות. הפסקת עצירה מגן נקבעת עבור הקצה הקרוב ביותר או כ-0.2-0.5% מתנועת הנכס.
2. היסטוגרמה MACD בחלק העליון והתחתון של השוק . הסוחרים מציינים את התנהגות ההיסטוגרמה של האינדיקטור בקיצוניות מחיר. אם המחיר עושה קפיצת מדרגה חזקה לקראת המגמה, וההיסטוגרמות הופכות קטנות יותר, הסוחר מסיק שהמגמה מתקרבת להשלמה. במצב כזה, המשתמש מחפש עסקאות נגד טרנדים, פקודות עצירה מגוונות ממוקמות מעל הקיצון. הם חייבים להיות מותקנים, במגמה חזקה, על ידי אינרציה, לפני היפוך, המחיר יכול לשכתב את המקסימום או המינימום פעמיים או שלוש. ההיסטוגרמה במצבים כאלה מציגה אזורים של קניית יתר ומכירת יתר.

הִסתַעֲפוּת

האות החזק ביותר בהיסטוגרמה MACD הוא סטייה המתרחשת בסוף מגמה כאשר השוק עומד להתהפך. לא קל להבחין באות זה למתחילים; הוא משמש על ידי סוחרים מנוסים. המחיר ממשיך לעשות קיצוניות חדשות, אבל ההיסטוגרמה של האינדיקטור לא עושה זאת. ישנם מצבים שבהם ההתפרקות מתפרקת. רף המחיר הבא עולה בקנה אחד עם נקודות הקיצון של ההיסטוגרמה, אם כי לפני כן האינדיקטור לא יכול היה לקבוע שיא חדש. לכן, חשוב מאוד להגדיר סטופ לוס מגן. סטייה דובית מתרחשת במגמת עלייה וסטייה שורית מתרחשת במגמת ירידה.

חציית קווי MACD

כאשר קו האות חוצה את המרכזי מלמעלה למטה, הסוחרים צופים ירידה קרובה במרכאות. ולהיפך, הם קונים כשחוצים מלמטה למעלה. במסגרות זמן קטנות, אתה יכול למצוא אותות רבים עבור ההצטלבות של קווי המחוון, אך רובם כוזבים. כדאי לשים לב לאותות בתרשימים היומיים והשבועיים. ההיסטוגרמה של המחוון משמשת כמסנן – רכישות מתבצעות רק כאשר הוא מעל האפס, והמכירות מתבצעות כאשר הוא מתחת לאפס. אתה צריך צירוף מקרים של שני תנאים – מפגש הקווים וההיסטוגרמה במיקום הנדרש.

יישום מחוון MACD בפועל

המחוון מתפקד היטב בעת עבודה בערוצים, אתה יכול לתפוס תנועות מהתנגדות לתמיכה ובחזרה באזורים שנרכשו יתר על המידה ומכר יתר. אבל אל תשכח כי עם מגמה חזקה, המחיר לא שם לב לרמות ורכישה חוזרת / מכירה חוזרת. Macdi מראה את ההתחלה והסוף של טרנד. מציג נקודות האצה והאטה של ​​המגמה. יעיל בשוק תנודתי, בתקופות של תנודות מחירים קטנות, סוחר יתפס הרבה הפסדים. קודם כל, האינדיקטור נוצר כדי לתפוס תנועות מגמה. בדירה רחבה בגרף היומי, זה יכול לתת אותות טובים על השעה.

סוגי מחוון MACD

המחוון מורכב מקווים והיסטוגרמה. יש סוחרים שלא שמים לב לקווי MACD, הם מייחסים חשיבות רק להיסטוגרמה. כדי להסיר את העודף, הגענו למעין מחוון היסטוגרמה MACD. זה מורכב רק מהיסטוגרמה. בצורה הקלאסית, ההיסטוגרמה וה-MACD נמצאים באותו חלון (לדוגמה, במסוף Metatrader). בחלק מהטרמינלים (כגון
Quik ), ההיסטוגרמה והקווים מופרדים לחלונות נפרדים. ניתן לבנות את המחוון באמצעות ממוצעים נעים אקספוננציאליים, פשוטים, משוקלל נפח. בחלק מהטרמינלים זה מיושם כפרמטר (Metatrader), באחרים יש שם מיוחד לכל סוג (MACD Simple, MACD Weid, MACD). לדוגמה, במסוף FinamTrade. כיצד לסחור עם מחוון MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD במסופים פופולריים

המחוון כלול בסט הבסיסי של כל מסוף מודרני. זה קיים אפילו באפליקציות הנייד של הברוקר. כדי לאפשר זאת, עליך לעבור לתפריט האינדיקטורים ולמצוא MACD או MACD-Histogram.

MACD במסוף מסחר QUIK

כדי להציג את המחוון בתרשים במסוף המהיר, עליך ללחוץ על הדבק. תיבת הדו-שיח הוסף גרף תוצג. בו, בחר בהיסטוגרמה MACD או MACD ולחץ על כפתור הוסף. כדי לשנות את פרמטרי המחוון, עבור ללשונית מאפיינים.

MACD במסוף Metatrader

כדי להוסיף את מחוון Macdi, עליך ללחוץ על הכפתור Insert – Indicators – Oscillators – MACD. יופיע חלון לקביעת פרמטרים, ניתן לבחור את תקופת הממוצעים הנעים, את ערכת הצבעים ואת סוג הממוצע הנע.

כיצד להגדיר את מחוון MACD

כברירת מחדל, המחוון כולל את ההגדרות הבאות:

• ממוצע נע איטי 26;
• תנועה מהירה 12;
• אות -9;
• חל על מחירי סגירה;
• סוג אקספוננציאלי.
• צבעי הסורגים הם אדום וירוק.

על ידי שינוי תקופות הממוצעים הנעים, ניתן לשנות את מהירות התגובה של המחוון לשינויים במחיר. בתקופות קטנות יהיו יותר אותות. אתה יכול להגדיל או להקטין את תקופת הממוצעים הנעים. עם עלייה בתקופה, איכות האותות תעלה, יהיו פחות מהם, אך יחס הרווח/שווא יהיה גבוה יותר. אבל לפעמים המחוון לא יראה את תחילתה של מגמה. על ידי הפחתת הפרמטרים, אתה יכול להשיג עלייה ברגישות. חשוב לא לפספס את הרגע של “אמצע הזהב”, בין מספר האותות לאיכותם.

אסטרטגיות מסחר המבוססות על אינדיקטור MACD

בהתאם לאסטרטגיה, מחוון Makdi משמש כחלק ממערך אינדיקטורים או בנפרד.

1. אסטרטגיית ערוץ – משמשת בשוק ללא מגמה בולטת. הסוחר מצפה שהמחיר יישאר בטווח לאורך זמן. כדי לקבוע את “העליון והתחתון” הסוחרים השתמשו ברצועות בולינגר, ערוץ המחיר, קווי מגמה, ממוצעים נעים. במקרה זה, המחיר יכול להיות בשני מצבים:
   1. תחתית הטווח . כאשר המחיר מתקרב לקצה הטווח – החלק התחתון של הבולינגר, נע עם תקופה ארוכה, קו מגמה, הסוחר מתבונן בקפידה במדד ה-MACD. מסחר ארוך נפתח אם פסי ההיסטוגרמה יורדים, יש סטייה, הפסים משנים את צבעם לירוק ויש מפגש של קווי המחוון (מספיק תנאי אחד אם יש 2 סימנים או יותר – חיזוק האות). העצירה מוגדרת מעבר לקיצוניות. זה לא יעלה על 0.2-0.5% מתנועת הנכסים. אם לא ניתן לשים עצירה קצרה, אתה צריך להקטין את גודל המיקום.
   2. בראש הטווח . כאשר המחיר מתקרב לקצה הטווח – בחלק העליון של הבולינגר, נע עם תקופה ארוכה, קו מגמה, הסוחר צופה בקפידה במדד ה-MACD. מסחר קצר נפתח אם פסי ההיסטוגרמה יורדים, יש סטייה, הפסים משנים את צבעם לירוק ויש מפגש של קווי המחוון (מספיק תנאי אחד אם יש 2 סימנים או יותר – חיזוק האות). העצירה מוגדרת מעבר לקיצוניות. זה לא יעלה על 0.2-0.5% מתנועת הנכסים. אם לא ניתן לשים עצירה קצרה, אתה צריך להקטין את גודל המיקום.

אם מסתכלים היטב על החזקת המחיר בטווח, לעיתים קרובות נוצר מצב שגבולות הטווח פורצים, אך בהמשך המחיר חוזר לטווח המחירים. הגבולות של העליון והתחתון מתרחבים. סוחר צריך להסתכל בקפידה על הקריאות של מחוון MACD כדי לא לפספס את הרגע של האטה במגמה. זה עשוי לבוא לפני או אחרי שהמחיר נוגע בקצה הטווח.

באמצע הטווח לא נפתחות עסקאות חדשות. סוחר יכול לחזק פוזיציות אם המחיר יפרוץ באמצע הבולינגר או הממוצע הנע בתקופה קטנה (9-21 ב-D1).

שילוב של אינדיקטורים

חלק מהסוחרים משתמשים במספר מתנדים בו זמנית. עסקאות מסתיימות במגמה בולטת (כל האינדיקטורים נותנים את אותם אותות) או באזור של קניית יתר קריטית או מכירת יתר עבור ריבאונד. סוחרים משתמשים
במדד ה-RSI , stochastics, המתנד הנפלא של ביל וויליאמס (AO),
ממוצעים נעים יחד עם Macd . זה גם מחזק את האות אם מתרחשת דפוס פעולת מחיר באזור הקנייה או המכירה.

אסטרטגיית מגמה

עסקאות נפתחות רק כאשר ה-MACD מתחת או מעל האפס (למכור או לקנות, בהתאמה). בנוסף, הם משתמשים במסננים – מגמה, מתנדים אחרים, ממוצעים נעים. עסקת שורט מסתיימת רק כאשר המגמה מאושרת – תמיכה/התנגדות אובדת, יש דפוסים גרפיים לאישור, קריאות אינדיקטורים מצביעות על מכירות/רכישות חזקות. כאשר הרמות נשברות, אם המחוון אינו מצביע על האטה במגמה, הסוחר מחזק את הפוזיציות ומזיז את התחנה מאחורי השוק.

סטייה והתכנסות

אות חזק הוא סטייה בין המחיר לאינדיקטור. זה עשוי להצביע על סיומה של מגמה ארוכת טווח. יש להסתכל על אותות כאלה במסגרות זמן גדולות – יומי או שבועי. היפוך המחיר מתרחש לעתים רחוקות ביום אחד, לעתים קרובות יותר הם נותנים לך את ההזדמנות להיכנס עם עצירה ברורה, לא יותר מ-5% מתנועת הנכס.
מחוון Macd נותן אותות מדויקים בתרשים m1 בשילוב עם RSI ו-AO. למסחר כדאי לבחור בנכסים תנודתיים, מומלץ לסחור 2-3 שעות ביום במהלך הסשן האמריקאי. עסקה נפתחת כאשר אחד האינדיקטורים בסטייה ושני האחרים נמכרים יתר על המידה/מכירת יתר. עצירה מוגדרת לכל היותר מ-0.1% מתנועת מחיר הנכס, ו-Take profit הוא קבוע או על מסגרת זמן גבוהה יותר. יש למקם את העצירה לפני היפוך, יכולים להיות עד 4 – 5 קצוות שווא, ואז ניתן לשבור את הפער. אם התחנה נפגעת אך הפער לא נשבר, הסוחרים מחפשים כניסה חדשה. כאשר המחוון מגיע לאפס, הסטייה נחשבת לפרוק.

עבודה על מסגרות זמן מרובות

סוחר צופה במספר (בדרך כלל שלוש) תקופות. עבור מסחר לטווח ארוך זה 1h, יומי ושבועי, עבור intraday זה 15-1h-4h, עבור scalping זה 1-m15-1h. בתקופה הישנה ביותר, עוקבים אחר מגמה ארוכת טווח. המגמה הנוכחית נקבעת על הממוצע. אנחנו מחפשים את הערך על התקופה הקטנה ביותר. לכניסה ארוכה:

• תקופה בוגרת – ארוכה;
• בינוני – ארוך;
• הצעיר נמוך יותר, אנו מחפשים היפוך מחירים על ידי התכנסות קווים או סטייה.

העצירה נקבעת לתקופה התחתונה, והטייק היא לתקופה האמצעית. במקרה של שורט, האינדיקציות דומות. אם כל שלוש הקריאות הן חד-כיווניות, אנחנו לא סוחרים.

יתרונות וחסרונות של מחוון MACD

האינדיקטור כלול ברוב אסטרטגיות המסחר המבוססות הן על מסחר בערוץ (אזורים של קניית יתר ומכירת יתר) והן על מסחר בסווינג. היתרונות של מחוון MACD:

• אותות באיכות גבוהה בשוק הפכפך;
• אותות מדויקים הן במסגרות זמן גדולות והן במסגרות זמן קטנות עד m1. בכל מקרה, עליך לבחור את פרמטרי המחוון. במסגרות זמן קטנות, נעשה שימוש ב-m1-m5 באסטרטגיית ההחלקה ;
• אוניברסלי – אתה יכול לסחור בכל נכס (מניות, מדדים, סחורות, מתכות, מטבעות);
• יעיל בעת מסחר עם המגמה.

החסרונות של מחוון MACD:

• במסגרות זמן קטנות, יש צורך במסננים נוספים;
• המחוון מאוחר, בתקופות קטנות הוא כרוך באותות שווא. במסגרות זמן גדולות, זה לא כל כך חשוב, כי יש הרבה זמן. בתקופות קטנות, המחוון אוסר על אות כאשר התנועה כבר הסתיימה;
• לא עובד טוב בדירה;
• לא עובד עם תנודתיות נמוכה – ההיסטוגרמה פשוט מסתובבת סביב אפס. האותות אינם חזקים, עצירות נדפקות לעתים קרובות.

איך עובדים עם מחוון MACD – שיעור לימוד על מסחר: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w בשנת 2022, האינטרנט מלא בהצעות של אינדיקטורים “סופר רווחיים”. כתוצאה מכך, התרשים דומה לעץ חגיגי של אינדיקטורים שונים. עם מגוון כזה, חלקם שכחו את האינדיקטורים הסטנדרטיים הרגילים. והם לא איבדו את הרלוונטיות שלהם. עצם העיקרון של מתנדים זהה, אתה יכול להמציא משהו חדש. נכון לעכשיו, ל-MACD יש גרסאות משופרות, אך האינדיקטור עצמו משמש בהצלחה גם באסטרטגיות מסחר. הבנת איך זה עובד היא המפתח למסחר יעיל. MACD הוא אינדיקטור אוניברסלי, אתה יכול לעקוב אחר עוצמת המגמה ולמצוא נקודות היפוך באזורים של קניית יתר ומכירת יתר. זה יהיה שימושי למתחילים, MACD הוא אינדיקטור מגמה ולא יאפשר לך להתייצב מול מגמה חזקה.