MACD indicator – paglalarawan at aplikasyon, mga diskarte sa pangangalakal

MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence) sa pangangalakal – paglalarawan at aplikasyon, paano gamitin, diskarte sa pangangalakal. Ang tagapagpahiwatig ng MACD (Makdi) ay isang sikat na oscillator, na sa 2022 ay kasama sa karaniwang pakete ng mga tagapagpahiwatig ng anumang terminal. Ang indicator, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay batay sa convergence at divergence ng Moving Averages, ito ay naimbento ng sikat na trader na si Gerald Appel.
Ang Linear Macdi ay kinakalkula bilang pagkakaiba ng dalawang exponential moving average – default 12 at 26, para pakinisin ang resulta ng isa pang default na moving average, halimbawa, period 9 – signal line ay idinagdag. Tinutukoy ng mga parameter ng tagapagpahiwatig ang mga panahon ng paglipat ng mga average at kung anong mga presyo ang kailangan mong buuin (pagsasara, pagbubukas, minimum, maximum, medial). Maaaring kumuha ng parehong negatibo at positibong mga halaga ang MACD. Ito ay pinaniniwalaan na ang haba ay mas mainam kapag ang MACD ay nasa itaas ng zero, ang paghahanap ng mga linya ng MACD sa ibaba ng zero ay nagpapahiwatig ng isang downtrend. Mayroon ding histogram sa indicator chart, na siyang pagkakaiba sa pagitan ng moving averages – ang MACD line at ang signal line. Depende sa lakas ng trend, ang pagkakaiba ay maaaring tumaas, bumaba, o manatiling hindi nagbabago. Ang MACD, tulad ng maraming indicator, ay pinakamahusay na gumagana sa malalaking timeframe, pinili ang mga parameter batay sa pangangalakal sa mga pang-araw-araw na chart. Ang isang mangangalakal para sa intraday trading ay dapat pumili ng mga parameter nang nakapag-iisa para sa bawat instrumento.

lohika ng MACD

Ang prinsipyo ng tagapagpahiwatig ay simple – ipinapakita nito ang ratio ng panandaliang panahon na may kaugnayan sa pangmatagalang isa. Sa pamamagitan nito, matutukoy mo ang lakas ng trend. Kung ang trend ay nagsimulang bumilis, ang tagapagpahiwatig ay kumukuha ng mas mataas at mas mataas na mga bar, ang linya ng tagapagpahiwatig ay higit na lumilihis mula sa linya ng signal. Ang isang trend ay itinuturing na stable kung ang mga histogram ay mataas at may parehong kulay. Kung ang mga kulay ng histogram ay mabilis na nagbabago sa isa’t isa, mayroong kawalan ng katiyakan sa merkado. Kapag bumagal ang trend, ang mga bar ay nagsisimulang bumaba, at ang mga linya ng Macdi ay nagtatagpo. Ito ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagsasama-sama o isang malamang na pagbaliktad. Bilang default, ang mga panahon ng mga moving average ay 12-26, at ang linya ng signal ay may panahon na 9.

Ang isang mangangalakal ay maaaring mag-eksperimento sa mga halagang ito, na isinasaayos ang mga ito sa instrumento at timeframe, ngunit tandaan na ang panahon ng fast moving average ay dapat kalahati ng sa mabagal.

Mga signal ng kalakalan

Ang tagapagpahiwatig ng MACD ay nagbibigay ng ilang uri ng mga signal, maaaring hulaan ng isang mangangalakal ang paggalaw ng presyo gamit ang isang histogram o mga linya ng tagapagpahiwatig:

1. Histogram crossing zero . Ang signal na ito ay nagpapahiwatig ng convergence ng short-term at long-term moving averages. Kung ang indicator ay tumawid sa zero mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang mga benta ay mabubuksan, at kung mula sa ibaba pataas, ang mga pagbili ay bubuksan. Nakatakda ang proteksiyon na stop loss para sa pinakamalapit na extremum o bilang 0.2-0.5% ng paggalaw ng asset.
2. MACD histogram sa itaas at ibaba ng merkado . Pansinin ng mga mangangalakal ang pag-uugali ng histogram ng indicator sa mga sukdulang presyo. Kung ang presyo ay gumawa ng isang malakas na paglukso patungo sa trend, at ang mga histogram ay nagiging mas maliit, ang negosyante ay nagtatapos na ang trend ay malapit nang makumpleto. Sa ganoong sitwasyon, ang user ay naghahanap ng countertrend trades, ang mga protective stop order ay inilalagay sa itaas ng extremum. Dapat silang mai-install, sa isang malakas na trend, sa pamamagitan ng pagkawalang-galaw, bago ang isang pagbaliktad, ang presyo ay maaaring muling isulat ang maximum o minimum na dalawa o tatlong beses. Ang histogram sa mga ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng mga lugar na overbought at oversold.

Divergence

Ang pinakamalakas na MACD histogram signal ay isang divergence na nangyayari sa dulo ng trend kapag malapit nang baligtarin ang market. Ang signal na ito ay hindi madaling mapansin para sa mga nagsisimula; ito ay ginagamit ng mga may karanasang mangangalakal. Ang presyo ay patuloy na gumagawa ng mga bagong extremes, ngunit ang histogram ng indicator ay hindi. May mga sitwasyon kung kailan masira ang divergence. Ang susunod na price extremum ay tumutugma sa histogram extremums, bagaman bago iyon ang indicator ay hindi makapagtakda ng bagong peak. Samakatuwid, napakahalaga na magtakda ng proteksiyon na stop loss. Ang isang bearish divergence ay nangyayari sa isang uptrend at isang bullish divergence ay nangyayari sa isang downtrend.

Tumawid sa mga linya ng MACD

Kapag ang linya ng signal ay tumawid sa pangunahing isa mula sa itaas hanggang sa ibaba, hinuhulaan ng mga mangangalakal ang isang napipintong pagbaba sa mga quote. And vice versa, bumibili sila kapag tumatawid from the bottom up. Sa maliliit na timeframe, makakahanap ka ng maraming signal para sa intersection ng mga linya ng indicator, ngunit karamihan sa mga ito ay mali. Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa mga signal sa araw-araw at lingguhang mga tsart. Ang histogram ng indicator ay ginagamit bilang isang filter – ang mga pagbili ay ginagawa lamang kapag ito ay nasa itaas ng zero, at ang mga benta ay ginagawa kapag ito ay mas mababa sa zero. Kailangan mo ang pagkakataon ng dalawang kundisyon – ang intersection ng mga linya at ang histogram sa kinakailangang posisyon.

Application ng MACD indicator sa pagsasanay

Ang indicator ay mahusay na gumaganap kapag nagtatrabaho sa mga channel, maaari mong mahuli ang mga paggalaw mula sa paglaban sa suporta at pabalik sa mga overbought at oversold na mga lugar. Ngunit huwag kalimutan na sa isang malakas na trend, ang presyo ay hindi napapansin ang mga antas at muling pagbili / muling pagbebenta. Ipinapakita ng Macdi ang simula at pagtatapos ng isang trend. Nagpapakita ng mga punto ng acceleration at deceleration ng trend. Epektibo sa isang pabagu-bagong merkado, sa mga panahon ng maliit na pagbabagu-bago ng presyo, ang isang negosyante ay makakahuli ng maraming stop loss. Una sa lahat, ang tagapagpahiwatig ay nilikha upang mahuli ang mga paggalaw ng trend. Sa isang malawak na flat sa pang-araw-araw na tsart, maaari itong magbigay ng magandang signal sa oras-oras.

Mga uri ng tagapagpahiwatig ng MACD

Ang indicator ay binubuo ng mga linya at isang histogram. Ang ilang mga mangangalakal ay hindi binibigyang pansin ang mga linya ng MACD, inilalagay nila ang kahalagahan lamang sa histogram. Upang alisin ang labis, nakabuo kami ng isang uri ng MACD histogram indicator. Ito ay binubuo lamang ng isang histogram. Sa klasikong anyo, ang histogram at MACD ay nasa parehong window (halimbawa, sa terminal ng Metatrader). Sa ilang mga terminal (gaya ng
Quik ), ang histogram at mga linya ay pinaghihiwalay sa magkahiwalay na mga bintana. Maaaring buuin ang indicator gamit ang exponential, simple, volume-weighted moving averages. Sa ilang mga terminal ito ay ipinatupad bilang isang parameter (Metatrader), sa iba ay mayroong isang espesyal na pangalan para sa bawat uri (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). halimbawa, sa terminal ng FinamTrade. Paano makipagkalakalan gamit ang MACD indicator: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD sa mga sikat na terminal

Ang tagapagpahiwatig ay kasama sa pangunahing hanay ng anumang modernong terminal. Ito ay naroroon kahit sa mga mobile application ng broker. Upang paganahin ito, kailangan mong pumunta sa menu ng mga tagapagpahiwatig at hanapin ang MACD o MACD-Histogram.

MACD sa QUIK trading terminal

Upang ipakita ang indicator sa chart sa Quick terminal, kailangan mong i-click ang I-paste. Ang Add Graph dialog box ay ipapakita. Sa loob nito, piliin ang MACD o MACD histogram at i-click ang Add button. Upang baguhin ang mga parameter ng indicator, pumunta sa tab na Properties.

MACD sa terminal ng Metatrader

Upang idagdag ang tagapagpahiwatig ng Macdi, kailangan mong i-click ang pindutan ng Insert – Indicators – Oscillators – MACD. Lilitaw ang isang window para sa pagtatakda ng mga parameter, maaari mong piliin ang panahon ng mga moving average, ang scheme ng kulay at ang uri ng moving average.

Paano i-set up ang MACD indicator

Bilang default, ang indicator ay may mga sumusunod na setting:

• mabagal na paglipat ng average 26;
• mabilis na gumagalaw 12;
• signal -9;
• ilapat sa pagsasara ng mga presyo;
• uri ng exponential.
• ang mga kulay ng mga bar ay pula at berde.

Sa pamamagitan ng pagbabago sa mga panahon ng paglipat ng mga average, maaari mong baguhin ang bilis ng reaksyon ng indicator sa mga pagbabago sa presyo. Sa maliliit na panahon magkakaroon ng mas maraming signal. Maaari mong taasan o bawasan ang panahon ng mga moving average. Sa pagtaas ng panahon, ang kalidad ng mga signal ay tataas, magkakaroon ng mas kaunti sa kanila, ngunit ang tubo/false ratio ay mas mataas. Ngunit kung minsan ang tagapagpahiwatig ay hindi makikita ang simula ng isang trend. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga parameter, makakamit mo ang pagtaas ng sensitivity. Mahalagang hindi makaligtaan ang sandali ng “gintong ibig sabihin”, sa pagitan ng bilang ng mga signal at ng kanilang kalidad.

Mga diskarte sa pangangalakal batay sa tagapagpahiwatig ng MACD

Depende sa diskarte, ang Makdi indicator ay ginagamit bilang bahagi ng isang set ng mga indicator o hiwalay.

1. Diskarte sa channel – ay ginagamit sa merkado nang walang binibigkas na kalakaran. Inaasahan ng negosyante na ang presyo ay mananatili sa hanay ng mahabang panahon. Upang matukoy ang “itaas at ibaba” na mga mangangalakal ay gumagamit ng Bollinger Bands, Price channel, trend lines, moving averages. Sa kasong ito, ang presyo ay maaaring nasa dalawang posisyon:
   1. Ibaba ng hanay . Kapag ang presyo ay lumalapit sa gilid ng hanay – sa ibaba ng Bollinger, gumagalaw nang may mahabang panahon, linya ng trend, maingat na binabantayan ng negosyante ang tagapagpahiwatig ng MACD. Ang isang mahabang kalakalan ay magbubukas kung ang mga histogram bar ay bumaba, mayroong isang pagkakaiba-iba, ang mga bar ay nagbabago ng kulay sa berde at mayroong isang intersection ng mga linya ng tagapagpahiwatig (isang kondisyon ay sapat kung mayroong 2 o higit pang mga palatandaan – pagpapalakas ng signal). Ang paghinto ay nakatakda sa kabila ng sukdulan. Hindi ito dapat lumampas sa 0.2-0.5% ng paggalaw ng asset. Kung hindi posible na maglagay ng maikling paghinto, kailangan mong bawasan ang laki ng posisyon.
   2. Tuktok ng hanay . Kapag ang presyo ay lumalapit sa gilid ng hanay – sa tuktok ng Bollinger, gumagalaw nang may mahabang panahon, linya ng trend, maingat na binabantayan ng negosyante ang tagapagpahiwatig ng MACD. Ang isang maikling kalakalan ay binuksan kung ang mga histogram bar ay bumaba, mayroong isang pagkakaiba-iba, ang mga bar ay nagbabago ng kulay sa berde at mayroong isang intersection ng mga linya ng tagapagpahiwatig (isang kondisyon ay sapat kung mayroong 2 o higit pang mga palatandaan – pagpapalakas ng signal). Ang paghinto ay nakatakda sa kabila ng sukdulan. Hindi ito dapat lumampas sa 0.2-0.5% ng paggalaw ng asset. Kung hindi posible na maglagay ng maikling paghinto, kailangan mong bawasan ang laki ng posisyon.

Kung maingat mong titingnan ang hawak ng presyo sa hanay, kadalasang mayroong sitwasyon kapag lumampas ang mga hangganan ng hanay, ngunit sa paglaon ay bumalik ang presyo sa hanay ng presyo. Lumalawak ang mga hangganan ng itaas at ibaba. Ang isang mangangalakal ay dapat na maingat na tumingin sa mga pagbabasa ng tagapagpahiwatig ng MACD upang hindi makaligtaan ang sandali ng paghina ng trend. Maaari itong dumating bago o pagkatapos maabot ng presyo ang gilid ng hanay.

Sa gitna ng hanay, ang mga bagong deal ay hindi binuksan. Maaaring palakasin ng isang mangangalakal ang mga posisyon kung ang presyo ay lumampas sa gitna ng Bollinger o moving average sa isang maliit na panahon (9-21 sa D1).

Kumbinasyon ng mga tagapagpahiwatig

Ang ilang mga mangangalakal ay gumagamit ng ilang mga oscillator sa parehong oras. Ang mga transaksyon ay tinatapos sa isang binibigkas na trend (lahat ng mga indicator ay nagbibigay ng parehong mga signal) o sa zone ng kritikal na overbought o oversold para sa isang rebound. Ginagamit ng mga mangangalakal
ang RSI indicator , stochastics, ang napakagandang oscillator (AO) ni Bill Williams, mga
moving average kasama ng Macd . Bukod pa rito, pinalalakas nito ang signal kung may naganap na pattern ng Price Action sa lugar ng pagbili o pagbebenta.

Diskarte sa uso

Binubuksan lamang ang mga trade kapag ang MACD ay nasa ibaba o higit sa zero (upang magbenta o bumili, ayon sa pagkakabanggit). Bukod pa rito, gumagamit sila ng mga filter – trend, iba pang mga oscillator, mga moving average. Ang isang maikling kalakalan ay natapos lamang kapag ang trend ay nakumpirma – ang suporta / paglaban ay nawala, may mga graphic na pattern para sa pagkumpirma, ang mga pagbabasa ng indicator ay nagpapahiwatig ng malakas na mga benta / pagbili. Kapag ang mga antas ay nasira, kung ang tagapagpahiwatig ay hindi nagpapahiwatig ng paghina sa trend, ang negosyante ay nagpapalakas ng mga posisyon at gumagalaw sa paghinto sa likod ng merkado.

Divergence at Convergence

Ang isang malakas na signal ay isang pagkakaiba sa pagitan ng presyo at ng indicator. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pagtatapos ng isang pangmatagalang trend. Ang mga naturang signal ay dapat tingnan sa malalaking timeframe – araw-araw o lingguhan. Ang pagbabalik ng presyo ay bihirang mangyari sa isang araw, mas madalas na binibigyan ka nila ng pagkakataong pumasok nang may malinaw na paghinto, hindi hihigit sa 5% ng paggalaw ng asset.
Ang tagapagpahiwatig ng Macd ay nagbibigay ng mga tumpak na signal sa m1 chart kasama ng RSI at AO. Para sa pangangalakal, dapat kang pumili ng pabagu-bago ng isip na mga asset, inirerekumenda na mag-trade ng 2-3 oras sa isang araw sa panahon ng sesyon ng Amerika. Binubuksan ang isang trade kapag ang isa sa mga indicator ay nasa divergence at ang dalawa pa ay overbought/oversold. Itinakda ang stop na hindi hihigit sa 0.1% ng paggalaw ng presyo ng asset, at ang take profit ay maaaring maayos o sa mas mataas na timeframe. Dapat ilagay ang stop bago ang pagbabalik, maaaring magkaroon ng hanggang 4 – 5 false extremes, pagkatapos ay maaaring masira ang divergence. Kung ang stop ay natamaan ngunit ang divergence ay hindi nasira, ang mga mangangalakal ay naghahanap ng isang bagong entry. Kapag ang indicator ay umabot sa zero, ang divergence ay itinuturing na discharged.

Magtrabaho sa maraming timeframe

Ang isang mangangalakal ay nanonood ng ilang (karaniwan ay tatlong) panahon. Para sa pangmatagalang trading ito ay 1h, araw-araw at lingguhan, para sa intraday ito ay 15-1h-4h, para sa scalping ito ay 1-m15-1h. Sa pinakalumang panahon, isang pangmatagalang trend ang sinusubaybayan. Ang kasalukuyang kalakaran ay tinutukoy sa karaniwan. Hinahanap namin ang entry sa pinakamaliit na panahon. Upang makapasok ng mahaba:

• senior period – mahaba;
• gitna – mahaba;
• ang mas bata ay maikli, naghahanap kami ng pagbabalik ng presyo sa pamamagitan ng convergence ng mga linya o divergence.

Ang paghinto ay itinakda para sa mas mababang yugto, at ang pagkuha ay para sa gitna. Sa kaso ng isang maikling, ang mga indikasyon ay magkatulad. Kung ang lahat ng tatlong pagbabasa ay unidirectional, hindi kami nakikipagkalakalan.

Mga kalamangan at kawalan ng tagapagpahiwatig ng MACD

Ang indicator ay kasama sa karamihan ng mga diskarte sa pangangalakal batay sa parehong channel trading (overbought at oversold na mga lugar) at swing trading. Mga kalamangan ng tagapagpahiwatig ng MACD:

• mataas na kalidad na mga signal sa isang pabagu-bago ng isip na merkado;
• tumpak na mga signal kapwa sa malalaking timeframe at sa maliliit na timeframe hanggang m1. Sa bawat kaso, kailangan mong piliin ang mga parameter ng tagapagpahiwatig. Sa maliliit na timeframe, ginagamit ang m1-m5 sa diskarte sa scalping ;
• unibersal – maaari kang mag-trade sa anumang mga asset (mga stock, indeks, kalakal, metal, pera);
• epektibo kapag nakikipagkalakalan sa uso.

Mga disadvantages ng MACD indicator:

• sa maliliit na timeframe, kailangan ng mga karagdagang filter;
• ang indicator ay huli na, sa maliliit na panahon ay nagsasangkot ito ng mga maling signal. Sa malalaking timeframe, hindi ito napakahalaga, dahil maraming oras. Sa maliliit na panahon, ipinagbabawal ng tagapagpahiwatig ang isang senyas kapag tapos na ang paggalaw;
• hindi gumagana nang maayos sa flat;
• hindi gumagana sa mababang pagkasumpungin – umiikot lang sa zero ang histogram. Ang mga signal ay hindi malakas, ang mga paghinto ay madalas na natumba.

Paano magtrabaho kasama ang tagapagpahiwatig ng MACD – isang aralin sa pagtuturo sa pangangalakal: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Sa 2022, ang Internet ay puno ng mga alok ng “sobrang kumikita” na mga tagapagpahiwatig. Bilang isang resulta, ang tsart ay kahawig ng isang maligaya na puno ng iba’t ibang mga tagapagpahiwatig. Sa ganitong pagkakaiba-iba, ang ilan ay nakalimutan ang tungkol sa karaniwang karaniwang mga tagapagpahiwatig. At hindi nawala ang kanilang kaugnayan. Ang mismong prinsipyo ng mga oscillator ay pareho, maaari kang makabuo ng isang maliit na bagay na bago. Sa kasalukuyan, ang MACD ay nagpabuti ng mga bersyon, ngunit ang indicator mismo ay matagumpay ding ginagamit sa mga estratehiya sa pangangalakal. Ang pag-unawa sa kung paano ito gumagana ay ang susi sa epektibong pangangalakal. Ang MACD ay isang unibersal na tagapagpahiwatig, maaari mong subaybayan ang lakas ng trend at makahanap ng mga reversal point sa mga overbought at oversold na lugar. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga nagsisimula, ang MACD ay isang trend indicator at hindi ka papayagan na makabangon laban sa isang malakas na trend.