MACD көрсөткүчү – сүрөттөмө жана колдонуу, соода стратегиялары

Соодада MACD көрсөткүчү (Moving Average Convergence/Divergence) – сүрөттөмө жана колдонуу, кантип колдонуу керек, соода стратегиясы. MACD индикатору (Makdi) 2022-жылы каалаган терминалдын индикаторлорунун стандарттуу пакетине кирген популярдуу осцилляторлордун бири болуп саналат. Көрсөткүч, аты айтып тургандай, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн конвергенциясына жана дивергенциясына негизделген, аны белгилүү трейдер Джералд Аппел ойлоп тапкан.
Сызыктуу Макди эки экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн айырмасы катары эсептелет – демейки 12 жана 26, натыйжаны текшилөө үчүн дагы бир демейки кыймылдуу орточо, мисалы, 9-период – сигнал сызыгы кошулат. Көрсөткүчтүн параметрлери кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн мезгилдерин жана кандай баада куруу керек экендигин белгилейт (жабуу, ачуу, минималдуу, максималдуу, медиалык). MACD терс жана оң маанилерди да кабыл алат. MACD нөлдөн жогору болгондо узун артык деп эсептешет, MACD сызыктарын нөлдөн төмөн табуу төмөндөө тенденциясын көрсөтөт. Индикатор диаграммасында гистограмма да бар, ал кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн – MACD сызыгы менен сигнал сызыгынын ортосундагы айырма. Тренддин күчтүүлүгүнө жараша айырма көбөйүшү, азайышы же өзгөрүүсүз калышы мүмкүн. MACD, көптөгөн индикаторлор сыяктуу эле, чоң убакыт аралыгында эң жакшы иштейт, параметрлери күнүмдүк диаграммалар боюнча соода негизинде тандалып алынган. Бир күндүк соода үчүн трейдер ар бир инструмент үчүн өз алдынча параметрлерди тандоо керек.

MACD логикасы

Индикатордун принциби жөнөкөй – ал кыска мөөнөттүү мезгилдин узак мөөнөттүү мезгилге карата катышын көрсөтөт. Анын жардамы менен сиз тренддин күчүн аныктай аласыз. Эгерде тренд тездей баштаса, индикатор бийик жана жогору тилкелерди тартат, индикатор сызыгы сигнал сызыгынан көбүрөөк четтейт. Эгерде гистограммалар жогору жана бирдей түстө болсо, тренд туруктуу деп эсептелет. Гистограмманын түстөрү бири-бирин тез өзгөртсө, рынокто белгисиздик пайда болот. Тренд басаңдаганда, тилкелер азая баштайт жана Макди сызыктары жакындайт. Бул консолидация мезгилин же мүмкүн болгон артка кайтарууну көрсөтөт. Демейки боюнча, орточо кыймылдуу мезгилдер 12-26, ал эми сигнал сызыгы 9 мезгилге ээ.

Трейдер бул баалуулуктар менен эксперимент жасай алат, аларды инструментке жана мөөнөткө ылайыкташтырат, бирок тез кыймылдаган орточо мезгил жайдын жарымынын жарымы болушу керек экенин унутпаңыз.

Соода сигналдары

MACD көрсөткүчү сигналдардын бир нече түрүн берет, трейдер гистограмма же индикатор сызыктарын колдонуу менен баанын кыймылын болжолдой алат:

1. Гистограмма нөлдү кесип өтөт . Бул сигнал кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн конвергенциясын көрсөтөт. Эгерде көрсөткүч жогорудан ылдыйга карай нөлдү кесип өтсө, сатуулар ачылат, ал эми ылдыйдан жогору болсо, сатып алуулар ачылат. Жакынкы экстремумга же активдердин кыймылынын 0,2-0,5%ына коргоочу токтотуу жоготуу белгиленет.
2. MACD гистограммасы базардын үстүнкү жана ылдый жагында . Трейдерлер индикатордун гистограммасынын жүрүм-турумун баа чектен ашкан учурда белгилешет. Эгерде баа трендге карай күчтүү секирик жасап, гистограммалар кичирейип кетсе, трейдер тренд аяктап баратат деген тыянакка келет. Мындай кырдаалда, колдонуучу контртренд соодасын издеп жатат, коргоочу токтотуу буйруктары экстремумдан жогору жайгаштырылат. Алар орнотулган болушу керек, күчтүү тренд боюнча, инерция менен, кайтаруу алдында, баа максималдуу же минималдуу эки же үч жолу кайра жаза алат. Мындай жагдайлардагы гистограмма ашыкча жана ашыкча сатылган аймактарды көрсөтөт.

Дивергенция

Эң күчтүү MACD гистограммасы сигналы – бул рыноктун артка чегинүү алдында турган тренддин аягында пайда болгон дивергенция. Бул сигнал үйрөнчүктөр үчүн оңой байкалбайт, аны тажрыйбалуу соодагерлер колдонушат. Баа жаңы чектен чыгууну улантууда, бирок индикатордун гистограммасы андай эмес. Дивергенция бузулган жагдайлар бар. Кийинки баа экстремуму гистограмманын экстремумдары менен дал келет, бирок ага чейин индикатор жаңы чокусун орното алган эмес. Ошондуктан, бул коргоочу токтотуу жоготуу коюу үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Аюу дивергенциясы өсүү тенденциясында, ал эми төмөндөө тенденциясында өсүүчү дивергенция пайда болот.

MACD линияларын кесип өтүү

Сигнал сызыгы негизги линияны өйдөдөн ылдыйга кесип өткөндө, соодагерлер тырмакчалардын жакынкы азайышын болжолдошот. Тескерисинче, ылдыйдан өйдө өткөндө сатып алышат. Кичинекей хронометраждарда индикатордук сызыктардын кесилиши үчүн көптөгөн сигналдарды таба аласыз, бирок алардын көбү жалган. Күнүмдүк жана жумалык диаграммалардагы сигналдарга көңүл буруу керек. Фильтр катары индикатордун гистограммасы колдонулат – сатып алуулар нөлдөн жогору болгондо гана жүргүзүлөт, ал эми сатуу нөлдөн төмөн болгондо жүргүзүлөт. Сизге эки шарттын дал келиши керек – сызыктардын кесилиши жана гистограмма талап кылынган абалда.

MACD индикаторун практикада колдонуу

Индикатор каналдарда иштегенде жакшы иштейт, сиз каршылыктан колдоо жана кайра сатып алган жана ашыкча сатылган аймактарда кыймылдарды кармай аласыз. Бирок күчтүү тенденция менен баа деңгээлди жана кайра сатып алуу/кайра сатууну байкабай турганын унутпаңыз. Макди тренддин башталышын жана аягын көрсөтөт. Тренддин ылдамдануу жана жайлоо чекиттерин көрсөтөт. туруксуз рыногунда натыйжалуу, бир аз баанын олку-солку мезгилдеринде, соодагер токтоп жоготууларды көп кармайт. Биринчи кезекте, индикатор тренд кыймылдарын кармоо үчүн түзүлгөн. Күнүмдүк диаграммада кенен батирде ал саат сайын жакшы сигналдарды бере алат.

MACD көрсөткүчүнүн түрлөрү

Индикатор сызыктардан жана гистограммадан турат. Кээ бир трейдерлер MACD сызыктарына көңүл бурушпайт, алар гистограммага гана маани беришет. Ашыкчаны алып салуу үчүн, биз MACD гистограммасынын бир түрүн ойлоп таптык. Ал гистограммадан гана турат. Классикалык түрдө гистограмма жана MACD бир терезеде (мисалы, Metatrader терминалында). Кээ бир терминалдарда (мисалы,
Quik ), гистограмма жана сызыктар өзүнчө терезелерге бөлүнгөн. Көрсөткүч экспоненциалдык, жөнөкөй, көлөмдүү орточо кыймылдуу көрсөткүчтөрдү колдонуу менен түзүлүшү мүмкүн. Кээ бир терминалдарда бул параметр (Metatrader) катары ишке ашырылат, башкаларында ар бир түр үчүн атайын аталыш бар (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). мисалы, FinamTrade терминалында. MACD көрсөткүчү менен кантип соода кылуу керек: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

популярдуу терминалдарда MACD

Көрсөткүч ар кандай заманбап терминалдын негизги комплектине кирет. Ал брокердин мобилдик тиркемелеринде да бар. Аны иштетүү үчүн индикаторлор менюсуна кирип, MACD же MACD-Гистограмманы табышыңыз керек.

QUIK соода терминалында MACD

Ыкчам терминалдагы диаграммадагы индикаторду көрсөтүү үчүн Кошууну чыкылдатуу керек. График кошуу диалог кутусу көрсөтүлөт. Анда MACD же MACD гистограммасын тандап, Кошуу баскычын чыкылдатыңыз. Индикатордун параметрлерин өзгөртүү үчүн, касиеттер өтмөгүнө өтүңүз.

Metatrader терминалында MACD

Macdi индикаторун кошуу үчүн Insert – Indicators – Oscillators – MACD баскычын басышыңыз керек. Параметрлерди орнотуу үчүн терезе пайда болот, сиз орточо кыймылдуу мезгилди, түс схемасын жана кыймылдуу орточонун түрүн тандай аласыз.

MACD көрсөткүчүн кантип орнотуу керек

Демейки боюнча, көрсөткүч төмөнкү орнотууларга ээ:

• жай кыймылдуу орточо 26;
• тез кыймылдуу 12;
• сигнал -9;
• жабуу баасына карата колдонулат;
• экспоненциалдык түрү.
• тилкелердин түстөрү кызыл жана жашыл.

Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн мөөнөттөрүн өзгөртүү менен, баанын өзгөрүшүнө индикатордун реакциясынын ылдамдыгын өзгөртө аласыз. Чакан мезгилдерде көбүрөөк сигналдар болот. Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн мезгилин көбөйтүүгө же азайтууга болот. Мезгилдин өсүшү менен сигналдардын сапаты жогорулайт, алардын саны азыраак болот, бирок пайда/жалган катышы жогору болот. Бирок кээде индикатор тренддин башталышын көрбөйт. Параметрлерди азайтуу менен сиз сезгичтиктин жогорулашына жетише аласыз. Сигналдардын саны менен алардын сапатынын ортосундагы “алтын орто” учурун өткөрүп жибербөө маанилүү.

MACD индикаторуна негизделген соода стратегиялары

Стратегияга жараша Makdi индикатору индикаторлордун жыйындысынын бөлүгү катары же өзүнчө колдонулат.

1. Канал стратегиясы – рынокто айкын трендсиз колдонулат. соодагер баа узак убакыт бою диапазондо кала берет деп күтөт. “Жогорку жана төмөнкү” соодагерлерди аныктоо үчүн Боллинджер тилкелерин, Баа каналын, тренд сызыктарын, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү колдонушат. Бул учурда, баа эки абалда болушу мүмкүн:
   1. Аспаптын ылдыйы . Баа диапазонун четине жакындаганда – Боллинджердин түбү, узак мезгил, тренд сызыгы менен кыймылдап, трейдер MACD көрсөткүчүн кылдаттык менен карап турат. Эгерде гистограмма тилкелери азайса, дивергенция болсо, тилкелер түсүн жашылга өзгөртсө жана индикатор сызыктарынын кесилиши бар болсо, узун соода ачылат (эгерде 2 же андан көп белги болсо бир шарт жетиштүү – сигналды күчөтүү). Аялдама чектен ашып коюлган. Ал активдердин кыймылынын 0,2-0,5% ашпоого тийиш. Эгер кыска токтотууга мүмкүн болбосо, позициянын көлөмүн азайтуу керек.
   2. Ассортименттин башында . Баа диапазонун четине жакындаганда – Боллингердин чокусунда, узак мезгил, тренд сызыгы менен кыймылдап, трейдер MACD көрсөткүчүн кылдаттык менен карап турат. Эгерде гистограмма тилкелери азайса, дивергенция байкалса, тилкелер түсүн жашылга өзгөртсө жана индикатор сызыктарынын кесилиши бар болсо, кыска соода ачылат (эгерде 2 же андан көп белги болсо бир шарт жетиштүү – сигналды күчөтүү). Аялдама чектен ашып коюлган. Ал активдердин кыймылынын 0,2-0,5% ашпоого тийиш. Эгер кыска токтотууга мүмкүн болбосо, позициянын көлөмүн азайтуу керек.

Эгерде сиз диапазондогу бааны кармап турууну кылдаттык менен карасаңыз, анда көп учурда диапазонун чектерин бузуп, бирок кийинчерээк баа баа диапазонуна кайтып келген жагдай бар. Үстүңкү жана астыңкы чек аралары кеңейүүдө. Тренддин басаңдоо учурун өткөрүп жибербөө үчүн трейдер MACD индикаторунун көрсөткүчтөрүн кылдаттык менен карап чыгышы керек. Ал баа диапазонун четине жеткенге чейин же андан кийин келиши мүмкүн.

Ассортименттин ортосунда жаңы келишимдер ачылбайт. Эгерде баа Боллинджердин ортосунан өтүп кетсе же кичине мезгилде (D1 боюнча 9-21) кыймылдуу орточо болсо, трейдер позицияларын бекемдей алат.

Көрсөткүчтөрдүн айкалышы

Кээ бир соодагерлер бир эле учурда бир нече осцилляторлорду колдонушат. Бүтүмдөр айкын тенденция менен (бардык көрсөткүчтөр бирдей сигналдарды берет) же кайра көтөрүлүү үчүн критикалык ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу зонасында түзүлөт. Соодагерлер
RSI индикаторун , стохастиканы, Билл Уильямстын сонун осцилляторун (AO),
Macd менен бирге кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү колдонушат . Кошумчалай кетсек, эгерде Баа аракетинин үлгүсү сатып алуу же сатуу аймагында пайда болсо, сигналды күчөтөт.

Тренд стратегиясы

Соодалар MACD нөлдөн төмөн же жогору болгондо гана ачылат (тиешелүүлүгүнө жараша сатуу же сатып алуу). Мындан тышкары, алар чыпкаларды колдонушат – тренд, башка осцилляторлор, кыймылдуу орточо. Кыска соода тренд ырасталганда гана түзүлөт – колдоо/каршылык жоголуп, тастыктоо үчүн графикалык схемалар бар, индикатордук көрсөткүчтөр күчтүү сатууну/сатып алууну көрсөтөт. Деңгээлдер бузулганда, эгерде индикатор тренддин басаңдагандыгын билдирбесе, трейдер позицияларды бекемдейт жана аялдаманы рыноктун артына жылдырат.

Дивергенция жана конвергенция

Күчтүү сигнал – бул баа менен көрсөткүчтүн ортосундагы айырма. Бул узак мөөнөттүү тенденциянын аяктаганын көрсөтүшү мүмкүн. Мындай сигналдарды күн сайын же жума сайын чоң убакытта карап туруу керек. Баанын өзгөрүшү бир күндө сейрек болот, көбүнчө алар сизге активдердин кыймылынын 5% дан ашпаган так токтоо менен кирүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Macd көрсөткүчү RSI жана AO менен бирге m1 диаграммасында так сигналдарды берет. Соода үчүн туруксуз активдерди тандоо керек, америкалык сессиянын жүрүшүндө күнүнө 2-3 саат соода кылуу сунушталат. Индикаторлордун бири айырмаланып, калган экөө ашыкча сатылып кеткенде соода ачылат. Токтотуу активдин баасынын кыймылынын 0,1% дан ашпашы үчүн белгиленет, ал эми киреше алуу белгиленген же андан жогорураак мөөнөттө. Токтоо реверсациядан мурун коюлушу керек, 4-5ке чейин жалган экстремалдар болушу мүмкүн, андан кийин дивергенция бузулушу мүмкүн. аялдама сокку болсо, бирок айырмачылык бузулган эмес, соодагерлер жаңы кириш издеп жатышат. Көрсөткүч нөлгө жеткенде дивергенция разрядсыз деп эсептелет.

Бир нече убакыт аралыгында иштеңиз

Трейдер бир нече (көбүнчө үч) мезгилди карайт. Узак мөөнөттүү соода үчүн 1саат, күнүмдүк жана жума сайын, күн ичинде 15-1h-4h, скальпинг үчүн 1-м15-1саат. Эң эски мезгилде узак мөөнөттүү тенденция байкалат. Учурдагы тенденция орточо эсеп менен аныкталат. Биз эң аз мөөнөткө кирүүнү издеп жатабыз. Узун киргизүү үчүн:

• жогорку мөөнөтү – узак;
• орто – узун;
• кичүүсү кыска, биз сызыктардын конвергенциясы же дивергенция аркылуу баанын өзгөрүшүн издеп жатабыз.

Токтотуу төмөнкү мезгилге, ал эми алуу орто мөөнөткө белгиленет. Кыска учурда көрсөткүчтөр окшош. Эгерде үч окуу тең бир багыттуу болсо, биз соода кылбайбыз.

MACD көрсөткүчүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери

Көрсөткүч канал соодасына (ашыкча сатып алынган жана ашыкча сатылган аймактар) жана селкинчек соодасына негизделген көпчүлүк соода стратегияларына киргизилген. MACD көрсөткүчүнүн артыкчылыктары:

• туруксуз рынокто жогорку сапаттагы сигналдар;
• чоң таймфрактарда да, м1ге чейинки чакан таймфрактарда да так сигналдар. Ар бир учурда, сиз көрсөткүч параметрлерин тандоо керек. Чакан таймфрактарда scalping стратегиясында m1-m5 колдонулат ;
• универсалдуу – сиз каалаган активдер боюнча соода кыла аласыз (акциялар, индекстер, товарлар, металлдар, валюталар);
• тренд менен соода кылууда натыйжалуу.

MACD көрсөткүчүнүн кемчиликтери:

• кичинекей убакыт аралыгында, кошумча чыпкалар керек;
• индикатор кечигип, аз мезгилдерде ал жалган сигналдарды алып келет. Чоң хронометраждарда бул анчалык деле маанилүү эмес, анткени убакыт көп. Кичинекей мезгилдерде индикатор кыймыл аяктаганда сигналга тыюу салат;
• батирде жакшы иштебейт;
• төмөн туруксуздукта иштебейт – гистограмма нөлдүн тегерегинде айланат. Сигналдары күчтүү эмес, токтоп калган учурлар көп кездешет.

MACD индикатору менен кантип иштөө керек – соода боюнча окутуу сабагы: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022-жылы Интернет “супер кирешелүү” көрсөткүчтөрдүн сунуштарына толгон. Натыйжада, диаграмма ар кандай көрсөткүчтөрдүн майрамдык даракты элестетет. Мындай ар түрдүүлүк менен кээ бирлери кадимки стандарттык көрсөткүчтөрдү унутуп коюшкан. Жана алар актуалдуулугун жогото элек. Осцилляторлордун принциби бирдей, сиз бир аз жаңы нерсени ойлоп таба аласыз. Учурда MACD жакшыртылган версияларына ээ, бирок индикатордун өзү соода стратегияларында да ийгиликтүү колдонулат. Анын кантип иштээрин түшүнүү натыйжалуу сооданын ачкычы болуп саналат. MACD – универсалдуу индикатор, сиз тренддин күчүн байкай аласыз жана ашыкча сатып алынган жана ашыкча сатылган аймактарда тескери чекиттерди таба аласыз. Бул үйрөнчүктөр үчүн пайдалуу болот, MACD тренд индикатору жана күчтүү трендге каршы турууга жол бербейт.