MACD-indikator – beskrivelse og anvendelse, handelsstrategier

MACD-indikator (Moving Average Convergence/Divergence) i handel – beskrivelse og anvendelse, hvordan man bruger, handelsstrategi. MACD-indikatoren (Makdi) er en populær oscillator, som i 2022 er inkluderet i standardpakken af ​​indikatorer for enhver terminal. Indikatoren, som navnet antyder, er baseret på konvergensen og divergensen af ​​​​Moving Averages, den blev opfundet af den berømte forhandler Gerald Appel.
Lineær Macdi beregnes som forskellen mellem to eksponentielle glidende gennemsnit – standard 12 og 26, for at udjævne resultatet endnu et standard glidende gennemsnit, for eksempel periode 9 – signallinje tilføjes. I indikatorparametrene angiver du perioderne med glidende gennemsnit og til hvilke priser du skal bygge (lukning, åbning, minimum, maksimum, medial). MACD kan tage både negative og positive værdier. Det menes, at lang er at foretrække, når MACD er over nul, at finde MACD-linjerne under nul indikerer en nedadgående tendens. Der er også et histogram på indikatordiagrammet, som er forskellen mellem de glidende gennemsnit – MACD-linjen og signallinjen. Afhængigt af styrken af ​​trenden kan forskellen stige, falde eller forblive uændret. MACD, som mange indikatorer, fungerer bedst på store tidsrammer, parametre blev udvalgt baseret på handel på daglige diagrammer. En erhvervsdrivende til intradagshandel skal vælge parametre uafhængigt for hvert instrument.

MACD logik

Princippet for indikatoren er enkelt – det viser forholdet mellem den kortsigtede periode i forhold til den langsigtede. Med det kan du bestemme styrken af ​​trenden. Hvis trenden begynder at accelerere, trækker indikatoren højere og højere streger, indikatorlinjen afviger mere fra signallinjen. En trend anses for at være stabil, hvis histogrammerne er høje og af samme farve. Hvis farverne på histogrammet hurtigt ændrer hinanden, er der usikkerhed i markedet. Når tendensen aftager, begynder søjlerne at falde, og Macdi-linjerne konvergerer. Dette indikerer en konsolideringsperiode eller en sandsynlig tilbageførsel. Som standard er perioderne med glidende gennemsnit 12-26, og signallinjen har en periode på 9.

En erhvervsdrivende kan eksperimentere med disse værdier, justere dem til instrumentet og tidsrammen, men husk, at perioden for det hurtigt glidende gennemsnit skal være halvdelen af ​​det langsomme.

Handelssignaler

MACD-indikatoren giver flere typer signaler, en erhvervsdrivende kan forudsige prisbevægelsen ved hjælp af et histogram eller indikatorlinjer:

1. Histogram krydser nul . Dette signal indikerer konvergensen af ​​de kortsigtede og langsigtede glidende gennemsnit. Hvis indikatoren krydser nul fra top til bund, åbnes der for salg, og hvis fra bunden og opefter, åbnes indkøb. Et beskyttende stop loss er sat til det nærmeste ekstremum eller som 0,2-0,5 % af aktivets bevægelse.
2. MACD histogram i toppen og bunden af ​​markedet . Handlende bemærker adfærden af ​​indikatorens histogram ved prisekstremer. Hvis prisen tager et kraftigt spring mod trenden, og histogrammerne bliver mindre, konkluderer den erhvervsdrivende, at trenden er ved at være færdig. I en sådan situation leder brugeren efter kontratrend-handler, beskyttende stopordrer placeres over ekstremum. De skal installeres, på en stærk trend, ved inerti, før en vending, kan prisen omskrives maksimalt eller minimum to eller tre gange. Histogrammet i sådanne situationer viser overkøbte og oversolgte områder.

Divergens

Det stærkeste MACD-histogramsignal er en divergens, der opstår i slutningen af ​​en trend, når markedet er ved at vende. Dette signal er ikke let at bemærke for begyndere; det bruges af erfarne handlende. Prisen fortsætter med at lave nye ekstremer, men det gør indikatorens histogram ikke. Der er situationer, hvor divergensen bryder sammen. Det næste prisekstremum falder sammen med histogrammets ekstremum, selvom indikatoren før det ikke kunne sætte en ny top. Derfor er det meget vigtigt at indstille et beskyttende stop loss. En bearish divergens opstår på en optrend, og en bullish divergens forekommer på en nedadgående trend.

Krydser MACD-linjer

Når signallinjen krydser hovedlinjen fra top til bund, forudser handlende et forestående fald i kurser. Og omvendt køber de, når de krydser nedefra og op. På små tidsrammer kan du finde mange signaler for skæringspunktet mellem indikatorlinjerne, men de fleste af dem er falske. Det er værd at være opmærksom på signalerne på de daglige og ugentlige diagrammer. Indikatorens histogram bruges som et filter – indkøb foretages kun, når den er over nul, og salg foretages, når den er under nul. Du har brug for sammenfaldet af to forhold – skæringspunktet mellem linjerne og histogrammet i den krævede position.

Anvendelse af MACD-indikatoren i praksis

Indikatoren fungerer godt, når du arbejder i kanaler, du kan fange bevægelser fra modstand til støtte og tilbage i overkøbte og oversolgte områder. Men glem ikke, at med en stærk trend, bemærker prisen ikke niveauer og genkøb / videresalg. Macdi viser begyndelsen og slutningen af ​​en trend. Viser punkter for acceleration og deceleration af tendensen. Effektiv på et volatilt marked, i perioder med små prisudsving, vil en erhvervsdrivende fange en masse stop-tabs. Først og fremmest blev indikatoren oprettet for at fange trendbevægelser. I en bred flad på det daglige diagram kan det give gode signaler på timen.

Typer af MACD-indikator

Indikatoren består af linjer og et histogram. Nogle handlende er ikke opmærksomme på MACD-linjerne, de lægger kun vægt på histogrammet. For at fjerne overskuddet kom vi med en slags MACD-histogramindikator. Den består kun af et histogram. I den klassiske form er histogrammet og MACD i det samme vindue (for eksempel i Metatrader-terminalen). I nogle terminaler (såsom
Quik ) er histogrammet og linjerne adskilt i separate vinduer. Indikatoren kan bygges ved hjælp af eksponentielle, enkle, volumenvægtede glidende gennemsnit. I nogle terminaler er dette implementeret som en parameter (Metatrader), i andre er der et særligt navn for hver type (MACD Simple, MACD Weied, MACD). for eksempel i FinamTrade-terminalen. Sådan handler du med MACD-indikatoren: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD i populære terminaler

Indikatoren er inkluderet i det grundlæggende sæt af enhver moderne terminal. Det er til stede selv i mæglerens mobilapplikationer. For at aktivere det skal du gå til indikatormenuen og finde MACD eller MACD-histogram.

MACD i QUIK handelsterminal

For at få vist indikatoren på kortet i hurtigterminalen skal du klikke på Sæt ind. Dialogboksen Tilføj graf vil blive vist. I den skal du vælge MACD eller MACD histogram og klikke på knappen Tilføj. For at ændre indikatorparametrene skal du gå til fanen Egenskaber.

MACD i Metatrader-terminalen

For at tilføje Macdi-indikatoren skal du klikke på knappen Indsæt – Indikatorer – Oscillatorer – MACD. Et vindue til indstilling af parametre vises, du kan vælge perioden for de glidende gennemsnit, farveskemaet og typen af ​​det glidende gennemsnit.

Sådan konfigureres MACD-indikatoren

Som standard har indikatoren følgende indstillinger:

• langsomt glidende gennemsnit 26;
• hurtig bevægelse 12;
• signal -9;
• gælder for lukkepriser;
• eksponentiel type.
• farverne på søjlerne er røde og grønne.

Ved at ændre perioderne med glidende gennemsnit kan du ændre hastigheden af ​​indikatorens reaktion på prisændringer. I små perioder vil der være flere signaler. Du kan enten øge eller mindske perioden for de glidende gennemsnit. Med en stigning i perioden vil kvaliteten af ​​signalerne stige, der vil være færre af dem, men profit/false forholdet bliver højere. Men nogle gange vil indikatoren ikke se begyndelsen på en trend. Ved at reducere parametrene kan du opnå en stigning i følsomheden. Det er vigtigt ikke at gå glip af øjeblikket for den “gyldne middelvej”, mellem antallet af signaler og deres kvalitet.

Handelsstrategier baseret på MACD-indikatoren

Afhængigt af strategien bruges Makdi-indikatoren som en del af et sæt indikatorer eller separat.

1. Kanalstrategi – bruges på markedet uden en udtalt tendens. Den erhvervsdrivende forventer, at prisen vil forblive i intervallet i lang tid. For at bestemme “top- og bund”-handlere bruger Bollinger-bånd, priskanal, trendlinjer, glidende gennemsnit. I dette tilfælde kan prisen være i to positioner:
   1. Bunden af ​​rækken . Når prisen nærmer sig kanten af ​​intervallet – bunden af ​​Bollinger, bevæger sig med en lang periode, trendlinje, holder den erhvervsdrivende nøje øje med MACD-indikatoren. En lang handel åbnes, hvis histogramstængerne falder, der er en divergens, søjlerne skifter farve til grønt, og der er en skæring af indikatorlinjerne (en betingelse er nok, hvis der er 2 eller flere tegn – signalstyrkelse). Stoppet er sat ud over det yderste. Det bør ikke overstige 0,2-0,5 % af aktivets bevægelse. Hvis det ikke er muligt at sætte et kort stop, skal du reducere størrelsen af ​​positionen.
   2. Top of the range . Når prisen nærmer sig kanten af ​​intervallet – i toppen af ​​Bollinger, bevæger sig med en lang periode, trendlinje, holder den erhvervsdrivende nøje øje med MACD-indikatoren. En kort handel åbnes, hvis histogramstængerne falder, der er en divergens, søjlerne skifter farve til grønt, og der er et skæringspunkt mellem indikatorlinjerne (en betingelse er nok, hvis der er 2 eller flere tegn – signalforstærkning). Stoppet er sat ud over det yderste. Det bør ikke overstige 0,2-0,5 % af aktivets bevægelse. Hvis det ikke er muligt at sætte et kort stop, skal du reducere størrelsen af ​​positionen.

Hvis man nøje ser på kursholdingen i intervallet, er der ofte en situation, hvor intervallets grænser bryder igennem, men senere vender prisen tilbage til prisintervallet. Grænserne for top og bund udvides. En erhvervsdrivende bør omhyggeligt se på aflæsningerne af MACD-indikatoren for ikke at gå glip af tidspunktet for en trendafmatning. Det kan komme før eller efter, at prisen rører kanten af ​​rækken.

I midten af ​​rækken åbnes der ikke nye tilbud. En trader kan styrke positioner, hvis prisen bryder igennem midten af ​​Bollinger eller glidende gennemsnit i en lille periode (9-21 på D1).

Kombination af indikatorer

Nogle handlende bruger flere oscillatorer på samme tid. Transaktioner afsluttes med en udtalt tendens (alle indikatorer giver de samme signaler) eller i zonen med kritisk overkøbt eller oversolgt for en rebound. Traders bruger
RSI-indikatoren , stokastikken, Bill Williams’ vidunderlige oscillator (AO),
glidende gennemsnit sammen med Macd . Det styrker desuden signalet, hvis der opstår et prishandlingsmønster i købs- eller salgsområdet.

Trendstrategi

Handler åbnes kun, når MACD er under eller over nul (henholdsvis at sælge eller købe). Derudover bruger de filtre – trend, andre oscillatorer, glidende gennemsnit. En kort handel afsluttes først, når trenden er bekræftet – støtte / modstand er tabt, der er grafiske mønstre til bekræftelse, indikatoraflæsninger indikerer stærkt salg / køb. Når niveauer er brudt, hvis indikatoren ikke indikerer en trendafmatning, styrker den erhvervsdrivende positioner og flytter stoppet bag markedet.

Divergens og konvergens

Et stærkt signal er en divergens mellem prisen og indikatoren. Dette kan indikere afslutningen på en langsigtet tendens. Sådanne signaler bør ses på over store tidsrammer – dagligt eller ugentligt. Kursændringen sker sjældent på én dag, oftere giver de dig mulighed for at komme ind med et klart stop, ikke mere end 5% af aktivets bevægelse.
Macd-indikatoren giver nøjagtige signaler på m1-diagrammet i kombination med RSI og AO. Til handel bør du vælge volatile aktiver, det anbefales at handle 2-3 timer om dagen under den amerikanske session. En handel åbnes, når en af ​​indikatorerne er i divergens, og de to andre er overkøbt/oversolgt. Stop er sat til ikke mere end 0,1% af aktivprisbevægelsen, og take profit er enten fast eller på en højere tidsramme. Stop skal placeres før en vending, der kan være op til 4 – 5 falske ekstremer, så kan divergensen brydes. Hvis stoppet er ramt, men divergensen ikke brydes, leder handlende efter en ny post. Når indikatoren når nul, betragtes divergensen som afladet.

Arbejd på flere tidsrammer

En erhvervsdrivende ser flere (normalt tre) perioder. For langsigtet handel er det 1 time, dagligt og ugentligt, for intradag er det 15-1t-4t, for skalpering er det 1-m15-1t. På den ældste periode spores en langsigtet tendens. Den aktuelle tendens bestemmes på gennemsnittet. Vi søger posten på den mindste periode. For at indtaste lang:

• seniorperiode – lang;
• mellemlang;
• den yngre er kort, vi leder efter en prisvending ved konvergens af linjer eller divergens.

Stoppet er sat til den nederste periode, og udtaget er til den midterste. I tilfælde af en short er indikationerne ens. Hvis alle tre aflæsninger er ensrettede, handler vi ikke.

Fordele og ulemper ved MACD-indikatoren

Indikatoren er inkluderet i de fleste handelsstrategier baseret både på kanalhandel (overkøbte og oversolgte områder) og swinghandel. Fordele ved MACD-indikatoren:

• højkvalitetssignaler på et ustabilt marked;
• præcise signaler både på store tidsrammer og på små tidsrammer op til m1. I hvert tilfælde skal du vælge indikatorparametrene. På små tidsrammer bruges m1-m5 i skalperingsstrategien ;
• universel – du kan handle med alle aktiver (aktier, indekser, råvarer, metaller, valutaer);
• effektiv, når du handler med trenden.

Ulemper ved MACD-indikatoren:

• på små tidsrammer er der behov for yderligere filtre;
• indikatoren er forsinket, i små perioder medfører det falske signaler. På store tidsrammer er dette ikke så vigtigt, fordi der er meget tid. I små perioder forbyder indikatoren et signal, når bevægelsen allerede er forbi;
• fungerer ikke godt i lejlighed;
• virker ikke med lav volatilitet – histogrammet drejer bare rundt om nul. Signalerne er ikke stærke, stop er ofte slået ud.

Sådan arbejder du med MACD-indikatoren – en undervisningslektion om handel: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w I 2022 er internettet fyldt med tilbud om “superrentable” indikatorer. Som et resultat ligner diagrammet et festligt træ med forskellige indikatorer. Med sådan en sort har nogle glemt de sædvanlige standardindikatorer. Og de har ikke mistet deres relevans. Selve princippet med oscillatorer er det samme, du kan finde på lidt nyt. I øjeblikket har MACD forbedrede versioner, men selve indikatoren bruges også med succes i handelsstrategier. At forstå, hvordan det fungerer, er nøglen til effektiv handel. MACD er en universel indikator, du kan spore styrken af ​​trenden og finde vendingspunkter i overkøbte og oversolgte områder. Det vil være nyttigt for begyndere, MACD er en trendindikator og vil ikke tillade dig at komme op imod en stærk trend.