Indicador MACD – descrición e aplicación, estratexias comerciais

Indicador MACD (converxencia/diverxencia media móbil) na negociación – descrición e aplicación, como usar, estratexia comercial. O indicador MACD (Makdi) é un oscilador popular, que en 2022 está incluído no paquete estándar de indicadores de calquera terminal. O indicador, como o nome indica, baséase na converxencia e diverxencia das medias móbiles, foi inventado polo famoso comerciante Gerald Appel.
Macdi lineal calcúlase como a diferenza de dúas medias móbiles exponenciais (por defecto 12 e 26), para suavizar o resultado unha media móbil predeterminada máis, por exemplo, o período 9: engádese a liña de sinal. Nos parámetros do indicador, especifica os períodos de medias móbiles e a que prezos debe construír (peche, apertura, mínimo, máximo, medial). MACD pode tomar valores tanto negativos como positivos. Crese que é preferible longo cando o MACD está por riba de cero, atopar as liñas MACD por debaixo de cero indica unha tendencia á baixa. Tamén hai un histograma no gráfico indicador, que é a diferenza entre as medias móbiles: a liña MACD e a liña de sinal. Dependendo da forza da tendencia, a diferenza pode aumentar, diminuír ou permanecer sen cambios. MACD, como moitos indicadores, funciona mellor en períodos de tempo grandes, os parámetros foron seleccionados en función da negociación en gráficos diarios. Un comerciante para a negociación intradía debe seleccionar os parámetros de forma independente para cada instrumento.

Lóxica MACD

O principio do indicador é sinxelo: mostra a relación entre o período a curto prazo e o a longo prazo. Con el, pode determinar a forza da tendencia. Se a tendencia comeza a acelerarse, o indicador debuxa barras cada vez máis altas, a liña indicadora desvíase máis da liña de sinal. Unha tendencia considérase estable se os histogramas son altos e da mesma cor. Se as cores do histograma cambian rapidamente entre si, hai incerteza no mercado. Cando a tendencia ralentiza, as barras comezan a diminuír e as liñas de Macdi conflúen. Isto indica un período de consolidación ou unha probable reversión. Por defecto, os períodos de medias móbiles son 12-26 e a liña de sinal ten un período de 9.

Un comerciante pode experimentar con estes valores, axustándoos ao instrumento e ao período de tempo, pero ten en conta que o período da media móbil rápida debe ser a metade do que se fai lenta.

Sinais comerciais

O indicador MACD dá varios tipos de sinais, un comerciante pode predecir o movemento do prezo usando un histograma ou liñas indicadoras:

1. Histograma cruzando cero . Este sinal indica a converxencia das medias móbiles a curto prazo e a longo prazo. Se o indicador cruza cero de arriba a abaixo, ábrense as vendas e, se de abaixo cara arriba, ábrense as compras. Establécese unha parada de perda protectora para o extremo máis próximo ou como 0,2-0,5% do movemento do activo.
2. Histograma MACD na parte superior e inferior do mercado . Os comerciantes observan o comportamento do histograma do indicador nos prezos extremos. Se o prezo dá un poderoso salto cara á tendencia e os histogramas fanse máis pequenos, o comerciante conclúe que a tendencia está a piques de completarse. Nesta situación, o usuario está a buscar operacións de contratendencia, as ordes de parada de protección colócanse por riba do extremo. Deben instalarse, en forte tendencia, por inercia, antes dunha reversión, o prezo pode reescribir o máximo ou mínimo dúas ou tres veces. O histograma en tales situacións mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Diverxencia

O sinal de histograma MACD máis forte é unha diverxencia que se produce ao final dunha tendencia cando o mercado está a piques de reverter. Este sinal non é fácil de notar para os principiantes; é usado por comerciantes experimentados. O prezo segue facendo novos extremos, pero o histograma do indicador non. Hai situacións nas que a diverxencia rompe. O seguinte extremo do prezo coincide cos extremos do histograma, aínda que antes o indicador non podía establecer un novo pico. Polo tanto, é moi importante establecer un stop loss de protección. Unha diverxencia baixista prodúcese nunha tendencia alcista e unha diverxencia alcista nunha tendencia descendente.

Cruzando as liñas MACD

Cando a liña de sinal cruza a principal de arriba a abaixo, os comerciantes prevén un descenso inminente das cotizacións. E viceversa, compran ao cruzar de abaixo cara arriba. En períodos pequenos, podes atopar moitos sinais para a intersección das liñas indicadoras, pero a maioría deles son falsos. Paga a pena prestar atención aos sinais dos gráficos diarios e semanais. O histograma do indicador úsase como filtro: as compras realízanse só cando está por riba de cero e as vendas fanse cando está por debaixo de cero. Necesita a coincidencia de dúas condicións: a intersección das liñas e o histograma na posición requirida.

Aplicación do indicador MACD na práctica

O indicador funciona ben cando traballa en canles, pode captar movementos de resistencia ao soporte e de volta en áreas de sobrecompra e sobrevenda. Pero non esquezas que cunha tendencia forte, o prezo non nota niveis e recompra / revenda. Macdi mostra o comezo e o final dunha tendencia. Mostra puntos de aceleración e desaceleración da tendencia. Efectivo nun mercado volátil, durante períodos de pequenas flutuacións de prezos, un comerciante atrapará moitas paradas de perdas. En primeiro lugar, o indicador foi creado para captar os movementos de tendencia. Nun plano amplo no gráfico diario, pode dar bos sinais no horario.

Tipos de indicador MACD

O indicador consta de liñas e un histograma. Algúns comerciantes non prestan atención ás liñas MACD, danlle importancia só ao histograma. Para eliminar o exceso, creamos unha especie de indicador de histograma MACD. Consta só dun histograma. Na forma clásica, o histograma e o MACD están na mesma xanela (por exemplo, no terminal Metatrader). Nalgúns terminais (como
Quik ), o histograma e as liñas están separadas en ventás separadas. O indicador pódese construír utilizando medias móbiles exponenciais, sinxelas e ponderadas por volume. Nalgúns terminais implícase como parámetro (Metatrader), noutros hai un nome especial para cada tipo (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). por exemplo, no terminal FinamTrade. Como negociar co indicador MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD en terminais populares

O indicador inclúese no conxunto básico de calquera terminal moderno. Está presente incluso nas aplicacións móbiles do corredor. Para activalo, cómpre ir ao menú de indicadores e atopar MACD ou MACD-Histograma.

MACD no terminal de negociación QUIK

Para mostrar o indicador no gráfico no terminal rápido, cómpre facer clic en Pegar. Mostrarase o cadro de diálogo Engadir gráfico. Nel, selecciona MACD ou MACD histograma e fai clic no botón Engadir. Para cambiar os parámetros do indicador, vaia á pestana Propiedades.

MACD no terminal Metatrader

Para engadir o indicador Macdi, cómpre facer clic no botón Inserir – Indicadores – Osciladores – MACD. Aparecerá unha xanela para configurar os parámetros, pode seleccionar o período das medias móbiles, o esquema de cores e o tipo de media móbil.

Como configurar o indicador MACD

Por defecto, o indicador ten as seguintes opcións:

• media móbil lento 26;
• movemento rápido 12;
• sinal -9;
• aplicar aos prezos de peche;
• tipo exponencial.
• as cores das barras son vermellas e verdes.

Ao cambiar os períodos das medias móbiles, pode cambiar a velocidade de reacción do indicador aos cambios de prezos. En períodos pequenos haberá máis sinais. Pode aumentar ou diminuír o período das medias móbiles. Cun aumento do período, a calidade dos sinais aumentará, haberá menos, pero a relación beneficio/falso será maior. Pero ás veces o indicador non verá o inicio dunha tendencia. Ao diminuír os parámetros, pódese conseguir un aumento da sensibilidade. É importante non perder o momento da “media dourada”, entre o número de sinais e a súa calidade.

Estratexias comerciais baseadas no indicador MACD

Dependendo da estratexia, o indicador Makdi úsase como parte dun conxunto de indicadores ou por separado.

1. Estratexia da canle : úsase no mercado sen unha tendencia pronunciada. O comerciante espera que o prezo permaneza no rango durante moito tempo. Para determinar os comerciantes “arriba e inferior” usan as bandas de Bollinger, a canle de prezos, as liñas de tendencia, as medias móbiles. Neste caso, o prezo pode estar en dúas posicións:
   1. Parte inferior da gama . Cando o prezo achégase ao bordo do rango – o fondo do Bollinger, movéndose cun longo período, liña de tendencia, o comerciante observa atentamente o indicador MACD. Ábrese un comercio longo se as barras do histograma diminúen, hai unha diverxencia, as barras cambian de cor a verde e hai unha intersección das liñas indicadoras (unha condición é suficiente se hai 2 ou máis sinais: o reforzo do sinal). A parada sitúase máis aló do extremo. Non debe superar o 0,2-0,5% do movemento de activos. Se non é posible facer unha parada curta, cómpre reducir o tamaño da posición.
   2. Top de gama . Cando o prezo achégase ao bordo do rango – na parte superior do Bollinger, movéndose cun longo período, liña de tendencia, o comerciante observa atentamente o indicador MACD. Ábrese un comercio curto se as barras do histograma diminúen, hai unha diverxencia, as barras cambian de cor a verde e hai unha intersección das liñas indicadoras (unha condición é suficiente se hai 2 ou máis sinais: o reforzo do sinal). A parada sitúase máis aló do extremo. Non debe superar o 0,2-0,5% do movemento de activos. Se non é posible facer unha parada curta, cómpre reducir o tamaño da posición.

Se observas coidadosamente o prezo que se mantén no rango, moitas veces hai unha situación en que os límites do rango rompen, pero máis tarde o prezo volve ao rango de prezos. Os límites da parte superior e inferior están ampliando. Un comerciante debería mirar atentamente as lecturas do indicador MACD para non perder o momento dunha desaceleración da tendencia. Pode vir antes ou despois de que o prezo toque o bordo do rango.

No medio do rango, non se abren novas ofertas. Un comerciante pode fortalecer as posicións se o prezo supera a media de Bollinger ou a media móbil nun pequeno período (9-21 en D1).

Combinación de indicadores

Algúns comerciantes usan varios osciladores ao mesmo tempo. As transaccións conclúen cunha tendencia pronunciada (todos os indicadores dan os mesmos sinais) ou na zona de sobrecompra ou sobrevenda crítica para un rebote. Os comerciantes usan
o indicador RSI , o estocástico, o marabilloso oscilador (AO) de Bill Williams,
medias móbiles xunto con Macd . Ademais, reforza o sinal se se produce un patrón de acción de prezos na zona de compra ou venda.

Estratexia de tendencia

As operacións abren só cando o MACD está por debaixo ou por riba de cero (para vender ou comprar, respectivamente). Ademais, usan filtros: tendencia, outros osciladores, medias móbiles. Un comercio curto conclúese só cando se confirma a tendencia: pérdese o soporte / resistencia, hai patróns gráficos para a confirmación, as lecturas dos indicadores indican fortes vendas / compras. Cando se rompen os niveis, se o indicador non indica unha desaceleración da tendencia, o comerciante fortalece as posicións e move a parada detrás do mercado.

Diverxencia e converxencia

Un sinal forte é unha diverxencia entre o prezo e o indicador. Isto pode indicar o final dunha tendencia a longo prazo. Tales sinais deben ser observados en grandes períodos de tempo – diariamente ou semanalmente. A reversión do prezo raramente ocorre nun día, a maioría das veces danlle a oportunidade de entrar cunha parada clara, non máis do 5% do movemento do activo.
O indicador Macd dá sinais precisos no gráfico m1 en combinación con RSI e AO. Para o comercio, debes escoller activos volátiles, recoméndase negociar 2-3 horas ao día durante a sesión americana. Ábrese un comercio cando un dos indicadores está en diverxencia e os outros dous están sobrecomprado/sobrevendido. A parada non se establece en máis do 0,1 % do movemento do prezo dos activos e a toma de beneficios é fixa ou nun período de tempo superior. A parada debe colocarse antes dunha reversión, pode haber ata 4 – 5 falsos extremos, entón a diverxencia pódese romper. Se se alcanza a parada pero non se rompe a diverxencia, os comerciantes buscan unha nova entrada. Cando o indicador chega a cero, a diverxencia considérase descargada.

Traballar en varios prazos

Un comerciante observa varios períodos (xeralmente tres). Para a negociación a longo prazo é de 1h, diaria e semanalmente, para intradía é de 15-1h-4h, para o scalping é de 1-m15-1h. No período máis antigo, segue unha tendencia a longo prazo. A tendencia actual determínase na media. Buscamos a entrada no período máis pequeno. Para entrar longo:

• período senior – longo;
• medio – longo;
• o máis novo é curto, buscamos unha reversión de prezos por converxencia de liñas ou diverxencia.

A parada está fixada para o período inferior e a toma é para o medio. No caso dunha curta, as indicacións son similares. Se as tres lecturas son unidireccionais, non negociamos.

Vantaxes e inconvenientes do indicador MACD

O indicador inclúese na maioría das estratexias comerciais baseadas tanto no comercio de canles (áreas de sobrecompra e sobrevenda) como no comercio de swing. Vantaxes do indicador MACD:

• sinais de alta calidade nun mercado volátil;
• sinais precisos tanto en grandes períodos de tempo como en pequenos períodos de ata m1. En cada caso, cómpre seleccionar os parámetros do indicador. En períodos pequenos, m1-m5 úsase na estratexia de scalping ;
• universal – pode negociar con calquera activo (accións, índices, mercadorías, metais, moedas);
• eficaz ao negociar coa tendencia.

Desvantaxes do indicador MACD:

• en períodos pequenos, necesítanse filtros adicionais;
• o indicador é atrasado, en períodos pequenos leva sinais falsos. En grandes prazos, isto non é tan importante, porque hai moito tempo. En pequenos períodos, o indicador prohibe un sinal cando o movemento xa rematou;
• non funciona ben en piso;
• non funciona con baixa volatilidade – o histograma só xira arredor de cero. Os sinais non son fortes, as paradas adoitan ser eliminadas.

Como traballar co indicador MACD – unha lección didáctica sobre o comercio: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w En 2022, Internet está chea de ofertas de indicadores “super rendibles”. Como resultado, o gráfico aseméllase a unha árbore festiva de varios indicadores. Con tal variedade, algúns esquecéronse dos indicadores estándar habituais. E non perderon a súa relevancia. O principio mesmo dos osciladores é o mesmo, podes crear algo novo. Actualmente, o MACD ten versións melloradas, pero o propio indicador tamén se usa con éxito nas estratexias comerciais. Comprender como funciona é a clave para un comercio eficaz. MACD é un indicador universal, pode seguir a forza da tendencia e atopar puntos de reversión en áreas de sobrecompra e sobrevenda. Será útil para os principiantes, o MACD é un indicador de tendencia e non che permitirá enfrontarte a unha tendencia forte.