MACD indikator – opis i primjena, strategije trgovanja

MACD indikator (Moving Average Convergence/Divergence) u trgovanju – opis i primena, kako koristiti, strategija trgovanja. MACD indikator (Makdi) je jedan popularan oscilator, koji je 2022. godine uključen u standardni paket indikatora bilo kojeg terminala. Indikator, kao što ime implicira, zasniva se na konvergenciji i divergenciji pokretnih prosjeka, izumio ga je poznati trgovac Gerald Appel.
Linearni Macdi se izračunava kao razlika dva eksponencijalna pokretna proseka – podrazumevanih 12 i 26, da bi se rezultat izgladio još jedan podrazumevani pokretni prosek, na primer, period 9 – dodaje se signalna linija. Parametri indikatora određuju periode pokretnih prosjeka i po kojim cijenama trebate izgraditi (zatvaranje, otvaranje, minimum, maksimum, medijalno). MACD može imati i negativne i pozitivne vrijednosti. Vjeruje se da je dugo poželjnije kada je MACD iznad nule, a pronalaženje MACD linija ispod nule ukazuje na silazni trend. Na grafikonu indikatora postoji i histogram, koji predstavlja razliku između pokretnih prosjeka – MACD linije i signalne linije. Ovisno o jačini trenda, razlika se može povećati, smanjiti ili ostati nepromijenjena. MACD, kao i mnogi indikatori, najbolje radi na velikim vremenskim okvirima, parametri su odabrani na osnovu trgovanja na dnevnim grafikonima. Trgovac za unutardnevno trgovanje mora odabrati parametre nezavisno za svaki instrument.

MACD logika

Princip indikatora je jednostavan – pokazuje odnos kratkoročnog perioda u odnosu na dugoročni. Pomoću njega možete odrediti snagu trenda. Ako trend počne da se ubrzava, indikator povlači sve više i više trake, linija indikatora više odstupa od signalne linije. Trend se smatra stabilnim ako su histogrami visoki i iste boje. Ako se boje histograma brzo mijenjaju jedna drugu, postoji neizvjesnost na tržištu. Kada se trend uspori, trake počinju da se smanjuju, a Macdi linije konvergiraju. Ovo ukazuje na period konsolidacije ili vjerovatnog preokreta. Podrazumevano, periodi pokretnih proseka su 12-26, a signalna linija ima period od 9.

Trgovac može eksperimentisati sa ovim vrijednostima, prilagođavajući ih instrumentu i vremenskom okviru, ali imajte na umu da bi period brzog pokretnog prosjeka trebao biti upola manji od sporog.

Trgovinski signali

MACD indikator daje nekoliko vrsta signala, trgovac može predvidjeti kretanje cijene koristeći histogram ili indikatorske linije:

1. Histogram prelazi nulu . Ovaj signal ukazuje na konvergenciju kratkoročnih i dugoročnih pokretnih prosjeka. Ako indikator prelazi nulu od vrha do dna, otvaraju se prodaja, a ako odozdo prema gore, otvaraju se kupovine. Zaštitni stop gubitak se postavlja za najbliži ekstrem ili kao 0,2-0,5% kretanja imovine.
2. MACD histogram na vrhu i dnu tržišta . Trgovci primjećuju ponašanje histograma indikatora na ekstremnim cijenama. Ako cijena napravi snažan skok prema trendu, a histogrami postanu manji, trgovac zaključuje da je trend pri kraju. U takvoj situaciji korisnik traži kontratrend trgovine, zaštitni stop nalozi se postavljaju iznad ekstrema. Moraju se instalirati, na jakom trendu, po inerciji, prije preokreta, cijena može prepisati maksimum ili minimum dva ili tri puta. Histogram u takvim situacijama pokazuje prekupljene i preprodavane oblasti.

Divergencija

Najjači MACD histogram signal je divergencija koja se javlja na kraju trenda kada se tržište sprema da se preokrene. Ovaj signal nije lako uočiti početnicima, koriste ga iskusni trgovci. Cijena nastavlja stvarati nove ekstreme, ali histogram indikatora ne. Postoje situacije kada se divergencija pokvari. Sljedeći ekstremum cijene poklapa se sa ekstremima histograma, iako prije toga indikator nije mogao postaviti novi vrh. Stoga je vrlo važno postaviti zaštitni stop gubitak. Medvjeđa divergencija se javlja na uzlaznom trendu, a bikovska divergencija se javlja na silaznom trendu.

Prelazak MACD linija

Kada signalna linija pređe glavnu od vrha do dna, trgovci predviđaju skori pad kotacija. I obrnuto, kupuju kada prelaze odozdo prema gore. Na malim vremenskim okvirima možete pronaći mnogo signala za presek linija indikatora, ali većina njih je lažna. Vrijedi obratiti pažnju na signale na dnevnim i sedmičnim grafikonima. Histogram indikatora se koristi kao filter – kupovine se vrše samo kada je iznad nule, a prodaje kada je ispod nule. Potrebna vam je podudarnost dva uslova – presek linija i histogram na traženoj poziciji.

Primena MACD indikatora u praksi

Indikator radi dobro kada radi u kanalima, možete uhvatiti pokrete od otpora do podrške i nazad u oblastima preterane i preprodanosti. Ali nemojte zaboraviti da uz jak trend cijena ne primjećuje nivoe i otkup/preprodaju. Macdi pokazuje početak i kraj trenda. Prikazuje tačke ubrzanja i usporavanja trenda. Efektivno na nestabilnom tržištu, tokom perioda malih fluktuacija cijena, trgovac će uhvatiti mnogo stop gubitaka. Prije svega, indikator je kreiran da uhvati trend kretanja. U širokom ravnu na dnevnom grafikonu, može dati dobre signale na satu.

Vrste MACD indikatora

Indikator se sastoji od linija i histograma. Neki trgovci ne obraćaju pažnju na MACD linije, pridaju važnost samo histogramu. Da bismo uklonili višak, osmislili smo neku vrstu MACD indikatora histograma. Sastoji se samo od histograma. U klasičnom obliku, histogram i MACD su u istom prozoru (na primjer, u Metatrader terminalu). U nekim terminalima (kao što je
Quik ), histogram i linije su razdvojeni u zasebne prozore. Indikator se može izgraditi korišćenjem eksponencijalnih, jednostavnih pokretnih proseka ponderisanih zapreminom. U nekim terminalima ovo je implementirano kao parametar (Metatrader), u drugim postoji poseban naziv za svaki tip (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). na primjer, u terminalu FinamTrade. Kako trgovati sa MACD indikatorom: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD u popularnim terminalima

Indikator je uključen u osnovni set svakog modernog terminala. Prisutan je čak iu mobilnim aplikacijama brokera. Da biste ga omogućili, morate otići u meni indikatora i pronaći MACD ili MACD-Histogram.

MACD u QUIK trgovačkom terminalu

Da biste prikazali indikator na grafikonu u brzom terminalu, potrebno je da kliknete Zalijepi. Prikazat će se okvir za dijalog Add Graph. U njemu izaberite MACD ili MACD histogram i kliknite na dugme Dodaj. Da biste promijenili parametre indikatora, idite na karticu Svojstva.

MACD u Metatrader terminalu

Da biste dodali Macdi indikator, potrebno je da kliknete na dugme Insert – Indicators – Oscilators – MACD. Pojavit će se prozor za podešavanje parametara, možete odabrati period pokretnih prosjeka, shemu boja i vrstu pokretnog prosjeka.

Kako podesiti MACD indikator

Podrazumevano, indikator ima sljedeće postavke:

• sporo pokretni prosek 26;
• brzo kretanje 12;
• signal -9;
• primijeniti na zaključne cijene;
• eksponencijalni tip.
• boje šipki su crvena i zelena.

Promjenom perioda pokretnih prosjeka, možete promijeniti brzinu reakcije indikatora na promjene cijena. U malim periodima bit će više signala. Možete povećati ili smanjiti period pokretnih prosjeka. Sa povećanjem perioda, kvalitet signala će se povećati, biće ih manje, ali će omjer profit/false biti veći. Ali ponekad indikator neće vidjeti početak trenda. Smanjenjem parametara možete postići povećanje osjetljivosti. Važno je ne propustiti trenutak “zlatne sredine”, između broja signala i njihovog kvaliteta.

Strategije trgovanja zasnovane na MACD indikatoru

Ovisno o strategiji, Makdi indikator se koristi kao dio skupa indikatora ili zasebno.

1. Strategija kanala – koristi se na tržištu bez izraženog trenda. Trgovac očekuje da će cijena ostati u rasponu dugo vremena. Za određivanje “gornjeg i donjeg” trejdera koriste Bolingerove trake, kanal cijene, linije trenda, pokretne prosjeke. U ovom slučaju cijena može biti u dvije pozicije:
   1. Dno raspona . Kada se cijena približi ivici raspona – dnu Bollingera, krećući se sa dugim periodom, linijom trenda, trgovac pažljivo prati MACD indikator. Duga trgovina se otvara ako se trake histograma smanjuju, postoji divergencija, trake mijenjaju boju u zelenu i postoji sjecište linija indikatora (dovoljan je jedan uslov ako postoje 2 ili više znakova – jačanje signala). Stop je postavljen izvan ekstrema. Ne bi trebalo da prelazi 0,2-0,5% kretanja imovine. Ako nije moguće staviti kratku stopu, morate smanjiti veličinu pozicije.
   2. Vrh ranga . Kada se cijena približi ivici raspona – na vrhu Bollingera, krećući se sa dugim periodom, linijom trenda, trgovac pažljivo prati MACD indikator. Kratka trgovina se otvara ako se trake histograma smanjuju, postoji divergencija, trake menjaju boju u zelenu i postoji presek linija indikatora (dovoljan je jedan uslov ako postoje 2 ili više znakova – jačanje signala). Stop je postavljen izvan ekstrema. Ne bi trebalo da prelazi 0,2-0,5% kretanja imovine. Ako nije moguće staviti kratku stopu, morate smanjiti veličinu pozicije.

Ako pažljivo pogledate držanje cijene u rasponu, često postoji situacija kada se granice raspona probiju, ali se kasnije cijena vraća u raspon cijena. Granice vrha i dna se šire. Trgovac treba pažljivo pogledati očitanja MACD indikatora kako ne bi propustio trenutak usporavanja trenda. Može doći prije ili nakon što cijena dotakne rub raspona.

U sredini raspona, novi poslovi se ne otvaraju. Trgovac može ojačati pozicije ako cijena probije sredinu Bollingera ili pokretnog prosjeka u malom periodu (9-21 na D1).

Kombinacija indikatora

Neki trgovci koriste nekoliko oscilatora u isto vrijeme. Transakcije se sklapaju sa izraženim trendom (svi indikatori daju iste signale) ili u zoni kritične prekomerne kupovine ili preprodaje za odskok. Trgovci koriste
RSI indikator , stohastiku, divni oscilator Billa Williamsa (AO),
pokretne proseke zajedno sa Macd-om . Osim toga, jača signal ako se obrazac Price Action pojavi u području kupovine ili prodaje.

Strategija trenda

Trgovine se otvaraju samo kada je MACD ispod ili iznad nule (prodaja ili kupovina, respektivno). Dodatno, koriste filtere – trend, druge oscilatore, pokretne proseke. Kratka trgovina se zaključuje tek kada se trend potvrdi – podrška/otpor se gubi, postoje grafički obrasci za potvrdu, očitavanja indikatora ukazuju na jaku prodaju/kupovinu. Kada su nivoi probijeni, ako indikator ne ukazuje na usporavanje trenda, trgovac jača pozicije i pomera stop iza tržišta.

Divergencija i konvergencija

Jak signal je razlika između cijene i indikatora. Ovo može ukazivati ​​na kraj dugoročnog trenda. Takve signale treba posmatrati u velikim vremenskim okvirima – dnevnim ili sedmičnim. Preokret cene se retko dešava u jednom danu, češće vam daju priliku da uđete sa jasnim stopom, ne više od 5% kretanja imovine.
Macd indikator daje precizne signale na m1 grafikonu u kombinaciji sa RSI i AO. Za trgovanje treba da izaberete volatilnu imovinu, preporučljivo je trgovati 2-3 sata dnevno tokom američke sesije. Trgovina se otvara kada je jedan od indikatora u divergenciji, a druga dva su prekupljena/preprodavana. Stop se postavlja ne više od 0,1% kretanja cijene imovine, a uzimanje profita je ili fiksno ili na dužem vremenskom okviru. Stop se mora postaviti prije preokreta, može biti do 4 – 5 lažnih ekstrema, tada se divergencija može prekinuti. Ako je stop pogođen, ali divergencija nije probijena, trgovci traže novi ulaz. Kada indikator dostigne nulu, divergencija se smatra ispražnjenom.

Radite na više vremenskih okvira

Trgovac prati nekoliko (obično tri) perioda. Za dugoročno trgovanje je 1h, dnevno i sedmično, za unutardnevno je 15-1h-4h, za skalpiranje je 1-m15-1h. U najstarijem periodu prati se dugoročni trend. Trenutni trend je određen u prosjeku. Tražimo unos na najmanji period. Da unesete dugo:

• seniorski period – dug;
• srednji – dug;
• mlađi je kratak, tražimo preokret cijene konvergencijom linija ili divergencijom.

Stop je postavljen za donji period, a uzimanje za srednji period. U slučaju kratkog spoja, indikacije su slične. Ako su sva tri očitavanja jednosmjerna, ne trgujemo.

Prednosti i mane MACD indikatora

Indikator je uključen u većinu strategija trgovanja zasnovanih i na trgovanju putem kanala (oblasti preterane i preprodanosti) i swing trgovanju. Prednosti MACD indikatora:

• visokokvalitetni signali na nestabilnom tržištu;
• tačni signali kako na velikim vremenskim okvirima tako i na malim vremenskim okvirima do m1. U svakom slučaju morate odabrati parametre indikatora. Na malim vremenskim okvirima, m1-m5 se koristi u strategiji skalpinga ;
• univerzalni – možete trgovati bilo kojom imovinom (dionice, indeksi, roba, metali, valute);
• efektivno kada se trguje sa trendom.

Nedostaci MACD indikatora:

• na malim vremenskim okvirima, potrebni su dodatni filteri;
• indikator kasni, na malim periodima povlači lažne signale. Na velikim vremenskim okvirima to nije toliko važno, jer ima puno vremena. U malim periodima, indikator zabranjuje signal kada je kretanje već završeno;
• ne radi dobro u stanu;
• ne radi sa malom volatilnošću – histogram se samo okreće oko nule. Signali nisu jaki, zaustavljanja se često izbacuju.

Kako raditi sa MACD indikatorom – nastavna lekcija o trgovanju: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w U 2022. godini internet je pun ponuda “super profitabilnih” indikatora. Kao rezultat toga, grafikon podsjeća na svečano stablo različitih indikatora. Uz takvu raznolikost, neki su zaboravili na uobičajene standardne indikatore. I nisu izgubili na važnosti. Sam princip oscilatora je isti, možete smisliti nešto novo. Trenutno, MACD ima poboljšane verzije, ali se sam indikator također uspješno koristi u strategijama trgovanja. Razumijevanje kako funkcionira ključ je za efikasno trgovanje. MACD je univerzalni indikator, možete pratiti snagu trenda i pronaći tačke preokreta u oblastima preskupe i preprodanosti. Biće korisno za početnike, MACD je indikator trenda i neće vam dozvoliti da se suprotstavite snažnom trendu.