Індыкатар MACD – апісанне і прымяненне, стратэгіі таргоў

Індыкатар MACD (Moving Average Convergence/Divergence) у трэйдзінг – апісанне і прымяненне, як карыстацца, стратэгіі таргоў. Індыкатар MACD (Макдзі) – адзін папулярны асцылятар, які ў 2022 годзе ўваходзіць у стандартны пакет індыкатараў любога тэрмінала. Індыкатар, як вынікае з назвы, заснаваны на сыходжанні і разыходжанні слізгальных Moving Average, яго прыдумаў вядомы трэйдар Джэральд Апель.
Лінейны Макди разлічваюць, як розніцу двух экспансіяльных слізгальных сярэдніх-па змаўчанні 12 і 26, каб згладзіць вынік дадаюць яшчэ адну слізгальную па змаўчанні, напрыклад, перыяд 9- сігнальную лінію. У параметрах індыкатара задаюць перыяды слізгальных і па якіх коштах трэба будаваць (зачыненні. адкрыцці, мінімуму, максімуму, медыяльная). MACD можа прымаць як адмоўныя так і дадатныя значэнні. Лічыцца, што лонг пераважней пры MACD вышэй за нуль, знаходжанне ліній MACD ніжэй за нуль кажа аб сыходным трэндзе. Таксама на графіцы індыкатара ёсць гістаграма, якая ўяўляе сабой розніцу паміж слізгальнымі сярэднімі – лініяй MACD і сігнальнай лініяй. У залежнасці ад сілы трэнду розніца можа павялічвацца, памяншацца ці заставацца нязменнай. MACD як і многія індыкатары працуе лепш за ўсё на вялікіх таймфрэймах, параметры падбіраліся зыходзячы з гандлю на дзённых графіках. Трэйдар для гандлю інтрадэй павінен падбіраць параметры самастойна для кожнага інструмента.

Логіка MACD

Прынцып працы індыкатара просты – ён паказвае стаўленне кароткатэрміновага перыяду адносна доўгатэрміновага. З яго дапамогай можна вызначыць сілу трэнду. Калі трэнд пачынае паскарацца, індыкатар малюе ўсё больш высокія слупкі, лінія індыкатара мацней адхіляецца ад сігнальнай лініі. Трэнд лічыцца устойлівым, калі гістаграмы малююць высокія, аднаго колеру. Калі колеру гістаграмы хутка змяняюць адзін аднаго, на рынку нявызначанасць. Пры запаволенні трэнду слупкі пачынаюць памяншацца, а лініі Макдзі сыходзяцца. Гэта сведчыць аб перыядзе кансалідацыі або верагодным развароце. Па змаўчанні перыяды слізгальных 12-26, а сігнальная лінія з перыядам 9.

Трэйдар можа эксперыментаваць з гэтымі значэннямі, падганяючы пад інструмент і таймфрэйм, але варта мець на ўвазе, што перыяд хуткай слізгальнай павінен быць удвая менш, чым у павольнай.

Гандлёвыя сігналы

Індыкатар MACD дае некалькі тыпаў сігналаў, трэйдар можа прагназаваць рух цаны па гістаграме або па лініях індыкатара:

1. Скрыжаванне гістаграмы нулявой адзнакі . Гэты сігнал кажа аб сыходжанні кароткатэрміновай і доўгатэрміновай слізгальнай сярэдняй. Калі індыкатар перасякае нуль зверху ўніз адкрываюць продажу, а калі знізу ўверх – пакупкі. Ахоўны стоп лосс усталёўваецца за бліжэйшы экстрэмум або як 0.2-0.5% руху актыву.
2. MACD гістаграма на вяршыні і дне рынку . Трэйдары адзначаюць паводзіны гістаграмы індыкатара на коштавых экстрэмумах. Калі кошт робіць магутны рывок у бок трэнду, а гістаграмы становяцца менш, трэйдар робіць выснову, што трэнд набліжаецца да завяршэння. У такой сітуацыі карыстач шукае контртрэндавыя ўгоды, ахоўныя стоп загады размяшчаюцца вышэй экстрэмуму. Іх абавязкова трэба ўсталёўваць, на моцным трэндзе па інэрцыі перад разваротам кошт можа перапісаць максімум ці мінімум два ці тры разы. Гістаграма ў такіх сітуацыях паказвае вобласці перакупленасці і перапрададзенасці.

Дывергенцыя

Наймацнейшым сігналам MACD гістаграмы з’яўляецца дывергенцыя, якая ўзнікае ў канцы трэнду, калі рынак ужо гатовы да развароту. Гэты сігнал няпроста заўважыць пачаткоўцам, па ім гандлююць дасведчаныя трэйдары. Кошт працягвае рабіць новыя экстрэмумы, а гістаграма індыкатара няма. Бываюць сітуацыі, калі дывергенцыя ламаецца. Чарговы экстрэмум кошту супадае з экстрэмуму гістаграмы, хоць да гэтага індыкатар не мог паставіць новы пік. Таму вельмі важна выстаўляць ахоўны стоп лосс. Мядзведжая дывергенцыя утворыцца на ўзыходзячым трэндзе, а бычыная дывергенцыя на сыходным трэндзе.

Скрыжаванне ліній MACD

Калі сігнальная лінія перасякае асноўную зверху ўніз, трэйдары прагназуюць хуткае зніжэнне каціровак. І наадварот купляюць пры скрыжаванні знізу ўверх. На малых таймфрэймах можна знайсці мноства сігналаў па скрыжаванні ліній індыкатара, але большасць з іх ілжывыя. Варта ўважліва ставіцца да сігналаў на дзённым і тыднёвым графіку. У якасці фільтра выкарыстоўваюць гістаграму індыкатара – пакупкі здзяйсняюць толькі калі яна вышэй за нуль, а продажу калі ніжэй. Трэба супадзенне двух умоў скрыжаванне ліній і гістаграма ў неабходным становішчы.

Ужыванне індыкатара MACD на практыцы

Індыкатар добра паказвае сябе пры працы ў каналах, можна лавіць рухі ад супраціву да падтрымкі і зваротна па абласцях перакупленасці і перапрададзенасці. Але не варта забываць, што пры моцным трэндзе кошт не заўважае ўзроўняў і перакупу/перапраду. Макдзі паказвае пачатак і завяршэнне трэнду. Паказвае кропкі паскарэння і запаволення трэнду. Эфектыўны на валацільным рынку, у перыяды невялікіх цэнавых ваганняў трэйдар будзе лавіць мноства стоп лоссов. У першую чаргу індыкатар створаны для лоўлі трэндавых рухаў. У шырокім бакавіку на дзённым графіку, можа падаваць добрыя сігналы на гадзінніках.

Віды індыкатара MACD

Індыкатар складаецца з ліній і гістаграмы. Некаторыя трэйдары не зважаюць на лініі MACD, надаюць значэнне толькі гістаграме. Каб прыбраць лішняе, прыдумалі разнавіднасць індыкатара MACD histogram. Ён складаецца толькі з гістаграмы. У класічным выглядзе гістаграма і MACD знаходзяцца ў адным акне (напрыклад, у тэрмінале Метатрэйдар). У некаторых тэрміналах (напрыклад,
Quik ) гістаграма і лініі падзелены на розныя вокны. Індыкатар можна будаваць па экспанентным, простым, узважаным па аб’ёме слізгальным сярэднім. У некаторых тэрміналах гэта рэалізавана як параметр (Metatrader), у іншых ёсць спецыяльная назва для кожнага віду (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). напрыклад, у тэрмінале FinamTrade. Як гандляваць па індыкатары MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD у папулярных тэрміналах

Індыкатар уключаны ў базавы камплект любога сучаснага тэрмінала. Прысутнічае нават у мабільных дадатках брокера. Каб яго ўключыць, трэба зайсці ў меню індыкатары і знайсці MACD ці MACD-гістаграма.

MACD у гандлёвым тэрмінале QUIK

Для адлюстравання індыкатара на графіцы ў тэрмінале Квік, трэба націснуць Уставіць. Адлюструецца дыялогавае акно “Даданне графіка”. У ім трэба абраць MACD ці MACD histogram і націснуць кнопку Дадаць. Для змены параметраў індыкатара, трэба зайсці ва ўкладку Уласцівасці.

MACD у тэрмінале Metatrader

Каб дадаць індыкатар Макди трэба націснуць кнопку Устаўка – Індыкатары- Асцылятары- MACD. З’явіцца акно налады параметраў, можна абраць перыяд слізгальных, каляровую гаму і тып слізгальнай сярэдняй.

Як наладзіць індыкатар MACD

Па змаўчанні ў індыкатары ўстаноўлены наступныя наладкі:

• павольная слізгальная 26;
• хуткая слізгальная 12;
• сігнальная -9;
• прымяніць да цэн закрыцця;
• тып экспанентны.
• колер слупкоў чырвоны і зялёны.

Змяняючы перыяды слізгальных можна змяняць хуткасць рэакцыі індыкатара на змену кошту. На малых перыядах будзе больш сігналаў. Можна як павялічыць, так і паменшыць перыяд слізгальных. Пры павелічэнні перыяду падвысіцца якасць сігналаў, іх будзе менш, але суадносіны прыбытковыя/ілжывыя будзе вышэй. Але часам індыкатар не ўбачыць пачатак трэнду. Памяншаючы параметры можна дабіцца павышэння адчувальнасці. Важна не прапусціць момант “залатой сярэдзіны”, паміж колькасцю сігналаў і іх якасцю.

Стратэгіі гандлю па індыкатары MACD

У залежнасці ад стратэгіі індыкатар Макди выкарыстоўваюць у складзе набору індыкатараў ці асобна.

1. Канальная стратэгія – прымяняецца на рынку без выяўленага трэнду. Трэйдар разлічвае, што кошт яшчэ працяглы час будзе знаходзіцца ў дыяпазоне. Для вызначэння “верха і нізу” трэйдары выкарыстоўваюць палосы Болінджэра, Price channel, трэндавыя лініі, слізгальныя сярэднія. Пры гэтым кошт можа знаходзіцца ў двух палажэннях:
   1. Унізе дыяпазону . Калі кошт падыходзіць да краю дыяпазону – нізу Болінджэра, слізгальнай з вялікім перыядам, трэндавай лініі, трэйдар уважліва назірае за індыкатарам MACD. Здзелка ў лонг адкрываецца калі слупкі гістаграмы памяншаюцца, ёсць дывергенцыя, слупкі мяняюць колер на зялёны і ёсць скрыжаванне ліній індыкатара (дастаткова адной умовы, калі ёсць 2 і больш прыкметы – узмацненне сігналу). Стоп усталёўваецца за экстрэмум. Ён не павінен перавышаць 0,2-0,5% ад руху актыву. Калі няма магчымасці паставіць кароткі ступняў, трэба паменшыць памер пазіцыі.
   2. Уверсе дыяпазону . Калі кошт падыходзіць да краю дыяпазону – уверсе Болінджэра, слізгальнай з вялікім перыядам, трэндавай лініі, трэйдар уважліва назірае за індыкатарам MACD. Здзелка ў шорт адкрываецца калі слупкі гістаграмы памяншаюцца, ёсць дывергенцыя, слупкі мяняюць колер на зялёны і ёсць скрыжаванне ліній індыкатара (дастаткова адной умовы, калі ёсць 2 і больш прыкметы – узмацненне сігналу). Стоп усталёўваецца за экстрэмум. Ён не павінен перавышаць 0,2-0,5% ад руху актыву. Калі няма магчымасці паставіць кароткі ступняў, трэба паменшыць памер пазіцыі.

Калі ўважліва паглядзець на правядзенне кошту ў дыяпазоне, часта бывае сітуацыя калі межы дыяпазону прабіваюцца, але пазней кошт вяртаецца ў коштавы дыяпазон. Межы верха і нізу пашыраюцца. Трэйдар павінен уважліва глядзець на паказанні індыкатара MACD, каб не прапусціць момант запаволення трэнду. Ён можа наступіць раней ці пазней дотыку кошту краю дыяпазону.

У сярэдзіне дыяпазону новыя здзелкі не адчыняюцца. Трэйдар можа ўзмацніць пазіцыі, калі кошт прабівае сярэдзіну Болінджэра або слізгальную сярэднюю на малым перыядзе (9-21 на D1).

Камбінаванне індыкатараў

Некаторыя трэйдары выкарыстоўваюць некалькі асцылятараў адначасова. Здзелкі заключаюцца пры выяўленым трэндзе (усе індыкатары даюць аднолькавыя сігналы) або ў зоне крытычнай перакупленасці або перапрададзенасці на адскок. Трэйдары выкарыстоўваюць сумесна з Macd
індыкатар RSI , стахастык, цудоўны асцылятар Біла Вільямса (AO),
слізгальныя сярэднія . Дадаткова ўзмацняе сігнал, калі ў вобласці пакупкі ці продажу ўзнікае патэрн Price Action.

Трэндавая стратэгія

Здзелкі адкрываюцца толькі калі MACD знаходзіцца ніжэй або вышэй за нуль (на продаж або пакупкі адпаведна). Дадаткова выкарыстоўваюць фільтры – трэндавыя, іншыя асцылятары, слізгальныя сярэднія. Здзелка на шорт заключаецца толькі пры пацверджанні трэнду – губляецца падтрымка / супраціў, ёсць графічныя патэрны на пацверджанне, паказанні індыкатараў паказваюць на моцныя продажу / пакупкі. Пры прабоі узроўняў, калі індыкатар не кажа аб запаволенні трэнду, трэйдар узмацняе пазіцыі і рухае стоп за рынкам.

Дывергенцыя і канвергенцыя

Моцным сігналам лічыцца разыходжанне цаны і індыкатара. Гэта можа ўказаць на заканчэнне доўгатэрміновага трэнду. Такія сігналы варта глядзець на вялікіх таймфрэймах – дзённы ці тыднёвы. Разварот кошту рэдка адбываецца ў адзін дзень, часцей за даюць магчымасць зайсці з зразуметым стопам, не больш за 5% руху актыву.
Дакладныя сігналы індыкатар Macd падае на м1 графіцы ў спалучэнні з RSI і AO. Для гандлю трэба выбіраць валацільныя актывы, рэкамендуецца гандляваць 2-3 гадзіны ў дзень на амерыканскай сесіі. Здзелка адкрываецца калі на адным з індыкатараў ёсць дывергенцыя, а іншыя два ў перакупленасці / перапрададзенасці. Стоп усталёўваецца не больш за 0.1% руху кошту актыву, а тейк профіт ці фіксаваны ці па старэйшым таймфрэйме. Стоп абавязкова трэба ставіць перад разваротам можа быць да 4 – 5 ілжывых экстрэмуму, затым дывергенцыя можа быць зламаная. Калі выбівае стоп, але дывергенцыя не зламаная, трэйдары шукаюць новы ўваход. Пры дасягненні індыкатарам нулявой адзнакі дывергенцыя лічыцца разраджанай.

Праца на некалькіх таймфрэймах

Трэйдар назірае за некалькімі (звычайна трыма) перыядамі. Для доўгатэрміновага гандлю гэта 1ч, дзённы і тыднёвы, для интрадея м15-1ч-4ч, для скальпінгу м1-м15-1ч. На самым старэйшым перыядзе адсочваецца доўгатэрміновы трэнд. На сярэднім вызначаецца бягучы трэнд. Уваход мы шукаем на самым малым перыядзе. Для ўваходу ў лонг:

• старэйшы перыяд – лонг;
• сярэдні – лонг;
• малодшы – шорт, шукаем разварот кошту па сыходжанні ліній або дывергенцыі.

Стоп ставіцца пра малодшаму перыяду, а тэйк па сярэднім. У выпадку шорта паказанні аналагічныя. Калі на ўсіх трох паказанні аднанакіраваныя – не гандлюем.

Перавагі і недахопы індыкатара MACD

Індыкатар уваходзіць у большасць гандлёвых стратэгій, заснаваных як на гандлі ў каналах (вобласці перакупленасці і перапраданасці), так і свінг гандлі. Перавагі індыкатара MACD:

• якасныя сігналы на валацільным рынку;
• дакладныя сігналы як на вялікіх таймфрэймах, так і на малых аж да м1. У кожным выпадку трэба падбіраць параметры індыкатара. На малых таймфрэймах м1-м5 выкарыстоўваецца ў стратэгіі скальпінгу ;
• універсальны – можна гандляваць на любых актывах (акцыі, азначнікі, тавары, металы, валюты);
• эфектыўны пры гандлі па трэнду.

Недахопы індыкатара MACD:

• на дробных таймфрэймах патрэбны дадатковыя фільтры;
• індыкатар спазняецца, на малых перыядах гэта цягне ілжывыя сігналы. На вялікіх таймфрэймах гэта не так важна, бо часу шмат. На малых перыядах індыкатар забарона сігнал, калі рух ужо сканчаецца;
• дрэнна працуе ў флёце;
• пры нізкай валацільнасць не працуе – гістаграма проста круціцца вакол нуля. Сігналы не маюць сілы, часта выбіваюць ступні.

Як працаваць з індыкатарам MACD – навучальны ўрок трэйдзінг: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w У 2022 годзе інтэрнэт мільгае прапановамі “супер прыбытковых” індыкатараў. У выніку графік нагадвае святочную ёлку ад разнастайных індыкатараў. Пры такой разнастайнасці некаторыя забыліся на звыклыя стандартныя індыкатары. А яны не страцілі актуальнасці. Сам прынцып асцылятараў адзіны, крыху што новага можна прыдумаць. У цяперашні час у MACD ёсць удасканаленыя версіі, але і сам індыкатар з поспехам прымяняецца ў гандлёвых стратэгіях. Разуменне прынцыпаў яго працы – ключ да эфектыўнага трэйдзінгу. MACD – універсальны індыкатар, можна адсачыць сілу трэнду і знайсці кропкі развароту па абласцях перакупленасці і перапрададзенасці. Ён будзе карысны для пачаткоўцаў, MACD – трэндавы індыкатар і не дазволіць уставаць супраць моцнага трэнду.