MACD indikators – apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

Методы и инструменты анализа

MACD indikators (Moving Average Convergence/Divergence) tirdzniecībā – apraksts un pielietojums, kā lietot, tirdzniecības stratēģija. MACD indikators (Makdi) ir viens populārs oscilators, kas 2022. gadā ir iekļauts jebkura termināļa indikatoru standarta paketē. Indikators, kā norāda nosaukums, ir balstīts uz mainīgo vidējo rādītāju konverģenci un novirzi, to izgudroja slavenais tirgotājs Džeralds Apels.
MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijasLineārais Macdi tiek aprēķināts kā divu eksponenciālu mainīgo vidējo – noklusējuma 12 un 26 – starpība, lai izlīdzinātu rezultātu, tiek pievienots vēl viens noklusējuma mainīgais vidējais, piemēram, periods 9 – signāla līnija. Indikatora parametri norāda mainīgo vidējo rādītāju periodus un par kādām cenām jums ir nepieciešams būvēt (aizvēršana, atvēršana, minimālā, maksimālā, vidējā). MACD var iegūt gan negatīvas, gan pozitīvas vērtības. Tiek uzskatīts, ka garš ir vēlams, ja MACD ir virs nulles, MACD līniju atrašana zem nulles norāda uz lejupslīdi. Indikatora diagrammā ir arī histogramma, kas ir atšķirība starp mainīgajiem vidējiem – MACD līniju un signāla līniju. Atkarībā no tendences stipruma atšķirība var palielināties, samazināties vai palikt nemainīga. MACD, tāpat kā daudzi indikatori, vislabāk darbojas lielos laika periodos, parametri tika atlasīti, pamatojoties uz tirdzniecību ikdienas diagrammās. Tirgotājam dienas tirdzniecībai ir jāizvēlas parametri neatkarīgi katram instrumentam.
MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

MACD loģika

Rādītāja princips ir vienkāršs – tas parāda īstermiņa perioda attiecību pret ilgtermiņa. Ar to jūs varat noteikt tendences stiprumu. Ja tendence sāk paātrināties, indikators velk arvien augstākas joslas, indikatora līnija vairāk novirzās no signāla līnijas. Tendence tiek uzskatīta par stabilu, ja histogrammas ir augstas un vienādas krāsas. Ja histogrammas krāsas ātri maina viena otru, tirgū valda nenoteiktība. Kad tendence palēninās, joslas sāk samazināties, un Macdi līnijas saplūst. Tas norāda uz konsolidācijas periodu vai iespējamu apvērsumu. Pēc noklusējuma mainīgo vidējo vērtību periodi ir 12-26, un signāla līnijai ir 9.

Tirgotājs var eksperimentēt ar šīm vērtībām, pielāgojot tās instrumentam un laika periodam, taču paturiet prātā, ka ātri mainīgā vidējā periodam jābūt uz pusi mazākam nekā lēnajam.

MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas
MACD indikators

Tirdzniecības signāli

MACD indikators sniedz vairāku veidu signālus, tirgotājs var paredzēt cenas kustību, izmantojot histogrammu vai indikatoru līnijas:

  1. Histogramma šķērso nulli . Šis signāls norāda uz īstermiņa un ilgtermiņa mainīgo vidējo vērtību konverģenci. Ja indikators šķērso nulli no augšas uz leju, tiek atvērta izpārdošana, bet, ja no apakšas uz augšu, tiek atvērti pirkumi. Aizsardzības apturēšanas zudums tiek iestatīts tuvākajam galējam vai kā 0,2–0,5% no aktīva kustības.
  2. MACD histogramma tirgus augšpusē un apakšā . Tirgotāji atzīmē indikatora histogrammas uzvedību cenu galējās robežās. Ja cena veic spēcīgu lēcienu pretī tendencei un histogrammas kļūst mazākas, tirgotājs secina, ka tendence tuvojas noslēgumam. Šādā situācijā lietotājs meklē kontratrendu darījumus, aizsargstop orderi tiek izvietoti virs ekstrēma. Tie ir jāuzstāda ar spēcīgu tendenci, pēc inerces, pirms apvērsuma cena var pārrakstīt maksimālo vai minimālo divas vai trīs reizes. Histogramma šādās situācijās parāda pārpirktās un pārpārdotās platības.MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

Atšķirība

Spēcīgākais MACD histogrammas signāls ir novirze, kas rodas tendences beigās, kad tirgus gatavojas mainīties. Iesācējiem šo signālu nav viegli pamanīt, to izmanto pieredzējuši tirgotāji. Cena turpina radīt jaunas galējības, bet indikatora histogramma to nedara. Ir situācijas, kad atšķirības izzūd. Nākamais cenu ekstrēmums sakrīt ar histogrammas ekstrēmiem, lai gan pirms tam indikators nevarēja uzstādīt jaunu maksimumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi iestatīt aizsargājošu apstāšanās zudumu. Lāču novirze notiek augšupejošas tendences gadījumā, un lācīgs novirze notiek lejupejošas tendences gadījumā.

MACD līniju šķērsošana

Kad signāla līnija šķērso galveno līniju no augšas uz leju, tirgotāji prognozē nenovēršamu kotējumu kritumu. Un otrādi, viņi pērk, šķērsojot no apakšas uz augšu. Nelielos laika periodos var atrast daudz signālu par indikatoru līniju krustošanos, taču lielākā daļa no tiem ir nepatiesi. Ir vērts pievērst uzmanību signāliem dienas un nedēļas diagrammās. Indikatora histogramma tiek izmantota kā filtrs – pirkumi tiek veikti tikai tad, kad tas ir virs nulles, un pārdošana notiek, kad tas ir zem nulles. Nepieciešama divu nosacījumu sakritība – līniju un histogrammas krustošanās vajadzīgajā pozīcijā.
MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

MACD indikatora pielietojums praksē

Indikators labi darbojas, strādājot kanālos, jūs varat uztvert kustības no pretestības līdz atbalstam un atpakaļ pārpirktajās un pārpārdotajās vietās. Bet neaizmirstiet, ka ar spēcīgu tendenci cena nepamana līmeņus un atpirkšanu / tālākpārdošanu. Macdi parāda tendences sākumu un beigas. Parāda tendences paātrinājuma un palēninājuma punktus. Efektīvs nestabilā tirgū, nelielu cenu svārstību periodos, tirgotājs noķers daudz stop loss. Pirmkārt, indikators tika izveidots, lai noķertu tendenču kustības. Plašā dienas diagrammas plaknē tas var dot labus signālus stundas grafikā.

MACD indikatoru veidi

Indikators sastāv no līnijām un histogrammas. Daži tirgotāji nepievērš uzmanību MACD līnijām, viņi piešķir nozīmi tikai histogrammai. Lai noņemtu lieko, mēs izdomājām sava veida MACD histogrammas indikatoru. Tas sastāv tikai no histogrammas. Klasiskajā formā histogramma un MACD atrodas vienā logā (piemēram, Metatrader terminālī). Dažos termināļos (piemēram,
Quik ) histogramma un līnijas ir sadalītas atsevišķos logos. Indikatoru var izveidot, izmantojot eksponenciālus, vienkāršus, tilpuma svērtos mainīgos vidējos rādītājus. Dažos termināļos tas tiek realizēts kā parametrs (Metatrader), citos katram tipam ir īpašs nosaukums (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). piemēram, FinamTrade terminālī. Kā tirgoties ar MACD indikatoru: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD populārajos termināļos

Indikators ir iekļauts jebkura mūsdienu termināļa pamatkomplektā. Tas ir pieejams pat brokera mobilajās lietojumprogrammās. Lai to iespējotu, jums jāiet uz indikatoru izvēlni un jāatrod MACD vai MACD-Histogramma.

MACD QUIK tirdzniecības terminālī

Lai rādītu indikatoru diagrammā ātrā terminālī, jānoklikšķina uz Ielīmēt. Tiks parādīts dialoglodziņš Pievienot grafiku. Tajā atlasiet MACD vai MACD histogrammu un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. Lai mainītu indikatora parametrus, dodieties uz cilni Rekvizīti.
MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

MACD Metatrader terminālī

Lai pievienotu Macdi indikatoru, jānoklikšķina uz pogas Ievietot – Indikatori – Oscilatori – MACD. Parādīsies parametru iestatīšanas logs, kurā varēsiet izvēlēties mainīgo vidējo rādītāju periodu, krāsu shēmu un slīdošā vidējā veidu.

MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas
MACD Metatrader terminālī

Kā iestatīt MACD indikatoru

Pēc noklusējuma indikatoram ir šādi iestatījumi:

  • lēns mainīgais vidējais 26;
  • ātri kustīgs 12;
  • signāls -9;
  • attiecas uz slēgšanas cenām;
  • eksponenciālais tips.
  • joslu krāsas ir sarkanas un zaļas.

Mainot mainīgo vidējo rādītāju periodus, var mainīt indikatora reakcijas ātrumu uz cenu izmaiņām. Nelielos periodos būs vairāk signālu. Slīdošo vidējo vērtību periodu var palielināt vai samazināt. Pieaugot periodam, paaugstināsies signālu kvalitāte, to būs mazāk, bet peļņas/viltu attiecība būs lielāka. Bet dažreiz indikators neredzēs tendences sākumu. Samazinot parametrus, jūs varat sasniegt jutīguma palielināšanos. Ir svarīgi nepalaist garām “zelta vidusceļa” brīdi starp signālu skaitu un to kvalitāti.
MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

Tirdzniecības stratēģijas, kuru pamatā ir MACD indikators

Atkarībā no stratēģijas Makdi indikators tiek izmantots kā daļu no rādītāju kopas vai atsevišķi.

  1. Kanāla stratēģija – tiek izmantota tirgū bez izteiktas tendences. Tirgotājs sagaida, ka cena vēl ilgi saglabāsies robežās. Lai noteiktu “augšējo un apakšējo” tirgotāji izmanto Bollingera joslas, cenu kanālu, tendenču līnijas, mainīgos vidējos. Šajā gadījumā cena var būt divās pozīcijās:
    1. Diapazona apakšā . Kad cena tuvojas diapazona robežai – Bollinger apakšai, pārvietojoties ar garu periodu, trenda līniju, tirgotājs uzmanīgi vēro MACD indikatoru. Garais darījums tiek atvērts, ja histogrammas joslas samazinās, ir diverģence, joslas maina krāsu uz zaļu un ir indikatoru līniju krustojums (pietiek ar vienu nosacījumu, ja ir 2 vai vairāk zīmes – signāla pastiprināšana). Pietura ir noteikta ārpus galējības. Tas nedrīkst pārsniegt 0,2–0,5% no aktīvu kustības. Ja nav iespējams veikt īsu pieturu, jums ir jāsamazina pozīcijas izmērs.
    2. Diapazona augšgalā . Kad cena tuvojas diapazona robežai – Bollinger augšpusē, pārvietojoties ar garu periodu, trenda līniju, tirgotājs uzmanīgi vēro MACD indikatoru. Īsais darījums tiek atvērts, ja histogrammas joslas samazinās, ir diverģence, joslas maina krāsu uz zaļu un ir indikatoru līniju krustojums (pietiek ar vienu nosacījumu, ja ir 2 vai vairāk zīmes – signāla pastiprināšana). Pietura ir noteikta ārpus galējības. Tas nedrīkst pārsniegt 0,2–0,5% no aktīvu kustības. Ja nav iespējams veikt īsu pieturu, jums ir jāsamazina pozīcijas izmērs.

MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

Ja rūpīgi aplūko cenu turēšanu diapazonā, nereti ir situācija, kad diapazona robežas izlaužas, bet vēlāk cena atgriežas cenu diapazonā. Augšdaļas un apakšas robežas paplašinās. Tirgotājam rūpīgi jāskatās MACD indikatora rādījumi, lai nepalaistu garām trenda palēninājuma brīdi. Tas var notikt pirms vai pēc tam, kad cena pieskaras diapazona robežai.

Diapazona vidū jauni darījumi netiek atvērti. Tirgotājs var nostiprināt pozīcijas, ja cena nelielā periodā (9-21 uz D1) izlaužas Bollingera vai mainīgā vidējā rādītāja vidū.

Rādītāju kombinācija

Daži tirgotāji vienlaikus izmanto vairākus oscilatorus. Darījumi tiek noslēgti ar izteiktu tendenci (visi rādītāji dod vienus un tos pašus signālus) vai kritiskā pārpirkuma vai pārpārdošanas zonā pret atsitienu. Tirgotāji izmanto
RSI indikatoru , stohastiku, Bila Viljamsa brīnišķīgo oscilatoru (AO),
mainīgos vidējos kopā ar Macd . Turklāt tas pastiprina signālu, ja pirkšanas vai pārdošanas zonā notiek cenu darbības modelis.

Tendenču stratēģija

Darījumi tiek atvērti tikai tad, kad MACD ir zem vai virs nulles (attiecīgi pārdot vai pirkt). Turklāt viņi izmanto filtrus – tendences, citus oscilatorus, mainīgos vidējos. Īss darījums tiek noslēgts tikai tad, kad tiek apstiprināta tendence – atbalsts / pretestība ir zaudēta, ir grafiski raksti apstiprināšanai, indikatoru rādījumi liecina par spēcīgu pārdošanu / pirkumiem. Kad līmeņi ir izjaukti, ja indikators neliecina par tendences palēnināšanos, tirgotājs nostiprina pozīcijas un pārvieto stopu aiz tirgus.

Diverģence un konverģence

Spēcīgs signāls ir atšķirība starp cenu un rādītāju. Tas var norādīt uz ilgtermiņa tendences beigām. Šādi signāli ir jāskata lielos laika periodos – katru dienu vai nedēļu. Cenas maiņa reti notiek vienas dienas laikā, biežāk tie dod iespēju ienākt ar skaidru stopu, ne vairāk kā 5% no aktīvu kustības.
MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijasMacd indikators sniedz precīzus signālus m1 diagrammā kombinācijā ar RSI un AO. Tirdzniecībai jāizvēlas nepastāvīgi aktīvi, Amerikas sesijas laikā ieteicams tirgoties 2-3 stundas dienā. Darījums tiek atvērts, kad viens no rādītājiem atšķiras un pārējie divi ir pārpirkti/pārpārdoti. Stop tiek iestatīts ne vairāk kā 0,1% apmērā no aktīvu cenas kustības, un peļņas ņemšana ir fiksēta vai ilgākā laika posmā. Stop ir jāievieto pirms reversa, var būt līdz 4 – 5 viltus galējībām, tad novirze var tikt pārtraukta. Ja tiek trāpīts stops, bet diverģence nav pārrauta, tirgotāji meklē jaunu ierakstu. Kad indikators sasniedz nulli, novirze tiek uzskatīta par izlādētu.
MACD indikators - apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

Strādājiet vairākos laika periodos

Tirgotājs skatās vairākus (parasti trīs) periodus. Ilgtermiņa tirdzniecībai tas ir 1h, dienas un nedēļas, dienas iekšienē ir 15-1h-4h, skalpingam ir 1-m15-1h. Vecākajā periodā tiek izsekota ilgtermiņa tendence. Pašreizējā tendence tiek noteikta vidēji. Mēs meklējam ierakstu par mazāko periodu. Lai ievadītu garumu:

  • vecākais periods – garš;
  • vidējais – garš;
  • jaunākais ir īss, mēs meklējam cenu apvērsumu ar līniju konverģenci vai diverģenci.

Apstāšanās ir iestatīta uz apakšējo periodu, un ņemšana ir paredzēta vidējam periodam. Īsā gadījumā indikācijas ir līdzīgas. Ja visi trīs rādījumi ir vienvirziena, mēs netirgojam.

MACD indikatora priekšrocības un trūkumi

Indikators ir iekļauts lielākajā daļā tirdzniecības stratēģiju, kas balstītas gan uz kanālu tirdzniecību (pārpirktas un pārpārdotas zonas), gan uz svārstību tirdzniecību. MACD indikatora priekšrocības:

  • augstas kvalitātes signāli nestabilā tirgū;
  • precīzi signāli gan lielos laika periodos, gan mazos laika periodos līdz m1. Katrā gadījumā jums ir jāizvēlas indikatora parametri. Mazos laika periodos skalpēšanas stratēģijā tiek izmantots m1-m5 ;
  • universāls – jūs varat tirgoties ar jebkuriem aktīviem (akcijām, indeksi, precēm, metāliem, valūtām);
  • efektīva, tirgojoties ar tendenci.

MACD indikatora trūkumi:

  • mazos laika periodos ir nepieciešami papildu filtri;
  • indikators kavējas, nelielos periodos tas rada nepatiesus signālus. Lielos laika periodos tas nav tik svarīgi, jo laika ir daudz. Nelielos periodos indikators aizliedz signālu, kad kustība jau ir beigusies;
  • nedarbojas labi dzīvoklī;
  • nedarbojas ar zemu nepastāvību – histogramma vienkārši griežas ap nulli. Signāli nav spēcīgi, pieturas bieži tiek izsistas.

Kā strādāt ar MACD indikatoru – mācību stunda par tirdzniecību: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022. gadā internets ir pilns ar “superizdevīgu” rādītāju piedāvājumiem. Rezultātā diagramma atgādina dažādu rādītāju svētku koku. Ar šādu dažādību daži ir aizmirsuši par parastajiem standarta rādītājiem. Un tie nav zaudējuši savu aktualitāti. Pats oscilatoru princips ir tāds pats, var izdomāt kaut ko jaunu. Šobrīd MACD ir uzlabotas versijas, taču pats indikators tiek veiksmīgi izmantots arī tirdzniecības stratēģijās. Izpratne par to, kā tas darbojas, ir efektīvas tirdzniecības atslēga. MACD ir universāls rādītājs, jūs varat izsekot tendences stiprumam un atrast apvērses punktus pārpirktajās un pārpārdotajās zonās. Tas noderēs iesācējiem, MACD ir tendenču rādītājs un neļaus piecelties pret spēcīgu tendenci.

Rate article
Add a comment