MACD indikator – opis i primjena, strategije trgovanja

MACD indikator (Moving Average Convergence/Divergence) u trgovanju – opis i primjena, način korištenja, strategija trgovanja. Indikator MACD (Makdi) jedan je popularni oscilator, koji je 2022. uključen u standardni paket indikatora bilo kojeg terminala. Indikator, kao što naziv implicira, temelji se na konvergenciji i divergenciji pokretnih prosjeka, a izumio ga je poznati trgovac Gerald Appel.
Linearni Macdi izračunava se kao razlika dvaju eksponencijalnih pomičnih prosjeka – zadanih 12 i 26, da bi se izgladio rezultat još jedan zadani pomični prosjek, na primjer, period 9 – dodaje se signalna linija. Parametri indikatora određuju razdoblja pomičnih prosjeka i po kojim cijenama trebate graditi (zatvaranje, otvaranje, minimum, maksimum, medijal). MACD može imati i negativne i pozitivne vrijednosti. Vjeruje se da je long poželjniji kada je MACD iznad nule, pronalazak MACD linija ispod nule ukazuje na silazni trend. Na grafikonu indikatora nalazi se i histogram koji predstavlja razliku između pokretnih prosjeka – MACD linije i signalne linije. Ovisno o snazi ​​trenda, razlika se može povećati, smanjiti ili ostati nepromijenjena. MACD, poput mnogih indikatora, najbolje radi na velikim vremenskim okvirima, parametri su odabrani na temelju trgovanja na dnevnim grafikonima. Trgovac za unutardnevno trgovanje mora zasebno odabrati parametre za svaki instrument.

MACD logika

Princip indikatora je jednostavan – pokazuje omjer kratkoročnog razdoblja u odnosu na dugoročno. Pomoću njega možete odrediti snagu trenda. Ako se trend počne ubrzavati, indikator povlači sve više i više stupce, linija indikatora više odstupa od signalne linije. Trend se smatra stabilnim ako su histogrami visoki i iste boje. Ako se boje histograma brzo mijenjaju, postoji nesigurnost na tržištu. Kada trend uspori, stupci se počinju smanjivati, a Macdijeve linije konvergiraju. Ovo ukazuje na razdoblje konsolidacije ili vjerojatni preokret. Prema zadanim postavkama, periodi pomičnih prosjeka su 12-26, a signalna linija ima period 9.

Trgovac može eksperimentirati s tim vrijednostima, prilagođavajući ih instrumentu i vremenskom okviru, ali imajte na umu da bi razdoblje brzog pomičnog prosjeka trebalo biti upola manje od sporog.

Signali trgovanja

MACD indikator daje nekoliko vrsta signala, trgovac može predvidjeti kretanje cijene koristeći histogram ili indikatorske linije:

1. Histogram prelazi nulu . Ovaj signal ukazuje na konvergenciju kratkoročnih i dugoročnih pomičnih prosjeka. Ako indikator prijeđe nulu odozgo prema dolje, otvaraju se prodaje, a ako odozdo prema gore, otvaraju se kupnje. Zaštitni stop loss postavljen je za najbliži ekstrem ili kao 0,2-0,5% kretanja imovine.
2. MACD histogram na vrhu i dnu tržišta . Trgovci bilježe ponašanje histograma indikatora pri ekstremnim cijenama. Ako cijena napravi snažan skok prema trendu, a histogrami postanu manji, trgovac zaključuje da se trend bliži kraju. U takvoj situaciji korisnik traži kontratrend trgovine, zaštitni stop nalozi se postavljaju iznad ekstrema. Oni moraju biti instalirani, na snažnom trendu, inercijom, prije preokreta, cijena može prepisati maksimum ili minimum dva ili tri puta. Histogram u takvim situacijama pokazuje prekupljena i preprodana područja.

Divergencija

Najjači signal MACD histograma je divergencija koja se javlja na kraju trenda kada se tržište sprema preokrenuti. Ovaj signal nije lako primijetiti početnicima; koriste ga iskusni trgovci. Cijena nastavlja stvarati nove ekstreme, ali histogram indikatora ne. Postoje situacije kada se divergencija prekine. Sljedeći cjenovni ekstrem poklapa se s histogramskim ekstremima, iako prije toga indikator nije mogao postaviti novi vrh. Stoga je vrlo važno postaviti zaštitni stop loss. Medvjeđa divergencija se javlja na uzlaznom trendu, a bikovska divergencija na silaznom trendu.

Presijecanje MACD linija

Kada signalna linija prijeđe glavnu od vrha do dna, trgovci predviđaju skori pad kotacija. I obrnuto, kupuju kod križanja odozdo prema gore. Na malim vremenskim okvirima možete pronaći mnogo signala za sjecište linija indikatora, ali većina njih je lažna. Vrijedno je obratiti pozornost na signale na dnevnim i tjednim grafikonima. Kao filter se koristi histogram indikatora – kupuje se samo kada je iznad nule, a prodaje se kada je ispod nule. Potrebna vam je slučajnost dvaju uvjeta – sjecište linija i histograma u traženom položaju.

Primjena MACD indikatora u praksi

Indikator ima dobre rezultate kada radi u kanalima, možete uhvatiti kretanja od otpora do podrške i natrag u područjima prekupljenosti i preprodanosti. Ali ne zaboravite da s jakim trendom cijena ne primjećuje razine i ponovnu kupnju / preprodaju. Macdi pokazuje početak i kraj trenda. Prikazuje točke ubrzanja i usporavanja trenda. Učinkovito na nestabilnom tržištu, tijekom razdoblja malih fluktuacija cijena, trgovac će uhvatiti mnogo zaustavljenih gubitaka. Prije svega, indikator je stvoren za hvatanje kretanja trenda. U širokoj ravni na dnevnom grafikonu, može dati dobre signale na satnom grafikonu.

Vrste MACD indikatora

Indikator se sastoji od linija i histograma. Neki trgovci ne obraćaju pozornost na MACD linije, pridaju važnost samo histogramu. Kako bismo uklonili višak, osmislili smo neku vrstu indikatora MACD histograma. Sastoji se samo od histograma. U klasičnom obliku, histogram i MACD su u istom prozoru (npr. u Metatrader terminalu). U nekim terminalima (kao što je
Quik ), histogram i linije su odvojeni u zasebne prozore. Indikator se može izgraditi pomoću eksponencijalnih, jednostavnih pomičnih prosjeka ponderiranih volumenom. U nekim terminalima to je implementirano kao parametar (Metatrader), u drugima postoji poseban naziv za svaku vrstu (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). na primjer, u FinamTrade terminalu. Kako trgovati s MACD indikatorom: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD u popularnim terminalima

Indikator je uključen u osnovni set svakog modernog terminala. Prisutan je čak iu mobilnim aplikacijama brokera. Da biste ga omogućili, morate otići na izbornik indikatora i pronaći MACD ili MACD-Histogram.

MACD u QUIK trgovačkom terminalu

Za prikaz indikatora na grafikonu u Quick terminalu potrebno je kliknuti Zalijepi. Prikazat će se dijaloški okvir Add Graph. U njemu odaberite MACD ili MACD histogram i kliknite gumb Dodaj. Da biste promijenili parametre indikatora, idite na karticu Svojstva.

MACD u Metatrader terminalu

Da biste dodali Macdi indikator, morate kliknuti gumb Insert – Indicators – Oscillators – MACD. Pojavit će se prozor za podešavanje parametara, možete odabrati period pomičnih prosjeka, shemu boja i vrstu pomičnog prosjeka.

Kako postaviti MACD indikator

Prema zadanim postavkama indikator ima sljedeće postavke:

• spori pokretni prosjek 26;
• brzo kretanje 12;
• signal -9;
• primijeniti na zaključne cijene;
• eksponencijalni tip.
• boje traka su crvena i zelena.

Promjenom razdoblja pomičnih prosjeka možete promijeniti brzinu reakcije indikatora na promjene cijene. U malim razdobljima bit će više signala. Možete povećati ili smanjiti razdoblje pomičnih prosjeka. S povećanjem perioda, kvaliteta signala će se povećati, bit će ih manje, ali će omjer profit/false biti veći. Ali ponekad indikator neće vidjeti početak trenda. Smanjivanjem parametara možete postići povećanje osjetljivosti. Važno je ne propustiti trenutak “zlatne sredine”, između broja signala i njihove kvalitete.

Strategije trgovanja temeljene na MACD indikatoru

Ovisno o strategiji, Makdi indikator se koristi kao dio skupa indikatora ili zasebno.

1. Kanalna strategija – koristi se na tržištu bez izraženog trenda. Trgovac očekuje da će cijena ostati u rasponu dugo vremena. Za određivanje “vrha i dna” trgovci koriste Bollingerove trake, cjenovni kanal, linije trenda, pomične prosjeke. U ovom slučaju cijena može biti u dvije pozicije:
   1. Donji dio raspona . Kada se cijena približi rubu raspona – dnu Bollingera, krećući se s dugim periodom, linijom trenda, trgovac pažljivo promatra indikator MACD. Duga trgovina se otvara ako se stupci histograma smanjuju, postoji divergencija, stupci mijenjaju boju u zelenu i postoji sjecište linija indikatora (dovoljan je jedan uvjet ako postoje 2 ili više znakova – jačanje signala). Zaustavljanje je postavljeno izvan krajnosti. Ne smije prelaziti 0,2-0,5% kretanja imovine. Ako nije moguće staviti kratko zaustavljanje, morate smanjiti veličinu pozicije.
   2. Vrhunac ponude . Kada se cijena približi rubu raspona – na vrhu Bollingera, pomičući se s dugom periodičnom linijom trenda, trgovac pažljivo promatra indikator MACD. Kratka trgovina se otvara ako se stupci histograma smanjuju, postoji divergencija, stupci mijenjaju boju u zelenu i postoji sjecište linija indikatora (dovoljan je jedan uvjet ako postoje 2 ili više znakova – jačanje signala). Zaustavljanje je postavljeno izvan krajnosti. Ne smije prelaziti 0,2-0,5% kretanja imovine. Ako nije moguće staviti kratko zaustavljanje, morate smanjiti veličinu pozicije.

Ako pažljivo promatrate držanje cijene u rasponu, često dolazi do situacije da se granice raspona probijaju, ali se kasnije cijena vraća u raspon cijene. Granice vrha i dna se šire. Trgovac treba pažljivo pogledati očitanja indikatora MACD kako ne bi propustio trenutak usporavanja trenda. Može doći prije ili nakon što cijena dotakne rub raspona.

U sredini raspona novi poslovi se ne otvaraju. Trgovac može ojačati pozicije ako cijena probije sredinu Bollingerovog ili pomičnog prosjeka u kratkom razdoblju (9-21 na D1).

Kombinacija indikatora

Neki trgovci koriste nekoliko oscilatora u isto vrijeme. Transakcije se sklapaju s izraženim trendom (svi indikatori daju iste signale) ili u zoni kritične prekupljenosti ili preprodanosti za odskok. Trgovci koriste
RSI indikator , stohastiku, prekrasan oscilator Billa Williamsa (AO),
pomične prosjeke zajedno s Macd-om . Dodatno, pojačava signal ako se obrazac Price Action pojavi u području kupnje ili prodaje.

Strategija trenda

Trgovine se otvaraju samo kada je MACD ispod ili iznad nule (za prodaju ili kupnju). Dodatno koriste filtere – trend, druge oscilatore, pomične prosjeke. Kratka trgovina se zaključuje samo kada je trend potvrđen – podrška/otpor je izgubljen, postoje grafički obrasci za potvrdu, očitanja indikatora ukazuju na jaku prodaju/kupnju. Kada su razine probijene, ako indikator ne ukazuje na usporavanje trenda, trgovac jača pozicije i pomiče stop iza tržišta.

Divergencija i konvergencija

Snažan signal je razlika između cijene i indikatora. To može značiti kraj dugoročnog trenda. Takve signale treba promatrati na velikim vremenskim okvirima – dnevno ili tjedno. Preokret cijene rijetko se događa u jednom danu, češće vam daju priliku da uđete s jasnim stopom, ne više od 5% kretanja imovine.
Indikator Macd daje točne signale na m1 grafikonu u kombinaciji s RSI i AO. Za trgovanje trebate odabrati volatilna sredstva, preporuča se trgovati 2-3 sata dnevno tijekom američke sesije. Trgovina se otvara kada je jedan od indikatora u divergentnosti, a druga dva su prekupljena/preprodana. Zaustavljanje je postavljeno na najviše 0,1% kretanja cijene imovine, a dobitak za preuzimanje je fiksan ili na višem vremenskom okviru. Zaustavljanje mora biti postavljeno prije preokreta, može biti do 4 – 5 lažnih ekstrema, tada se divergencija može prekinuti. Ako je stop postignut, ali divergencija nije prekinuta, trgovci traže novi ulaz. Kada indikator dosegne nulu, smatra se da je divergencija ispražnjena.

Radite na više vremenskih okvira

Trgovac promatra nekoliko (obično tri) razdoblja. Za dugoročno trgovanje je 1h, dnevno i tjedno, za unutardnevno je 15-1h-4h, za skalpiranje je 1-m15-1h. Na najstarijem razdoblju prati se dugoročni trend. Trenutačni trend se utvrđuje u prosjeku. Tražimo unos na najmanjem razdoblju. Za unos dugog:

• starije razdoblje – dugo;
• srednje – dugo;
• mlađi je kratak, tražimo preokret cijene konvergencijom linija ili divergencijom.

Stop je postavljen za donju periodu, a uzimanje je za srednju. U slučaju kratkog spoja, indikacije su slične. Ako su sva tri očitanja jednosmjerna, ne trgujemo.

Prednosti i nedostaci MACD indikatora

Pokazatelj je uključen u većinu strategija trgovanja koje se temelje na kanalskom trgovanju (područja prekupljenosti i preprodanosti) i swing trgovanju. Prednosti MACD indikatora:

• visokokvalitetni signali na nestabilnom tržištu;
• precizni signali i na velikim vremenskim okvirima i na malim vremenskim okvirima do m1. U svakom slučaju morate odabrati parametre indikatora. Na malim vremenskim okvirima, m1-m5 se koristi u strategiji skalpiranja ;
• univerzalni – možete trgovati bilo kojom imovinom (dionicama, indeksima, robom, metalima, valutama);
• učinkovito kada se trguje s trendom.

Nedostaci indikatora MACD:

• na malim vremenskim okvirima potrebni su dodatni filteri;
• indikator kasni, u malim razdobljima uključuje lažne signale. Na velikim vremenskim okvirima to nije toliko važno jer ima puno vremena. U malim razdobljima indikator zabranjuje signal kada je kretanje već gotovo;
• ne radi dobro u stanu;
• ne radi s niskom volatilnošću – histogram se samo vrti oko nule. Signali nisu jaki, zaustavljanja su često izbačena.

Kako raditi s indikatorom MACD – poučna lekcija o trgovanju: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w U 2022. Internet je prepun ponuda “super profitabilnih” indikatora. Kao rezultat toga, grafikon nalikuje svečanom drvetu različitih pokazatelja. Uz takvu raznolikost, neki su zaboravili na uobičajene standardne pokazatelje. I nisu izgubili svoju važnost. Sam princip oscilatora je isti, možete smisliti nešto novo. Trenutno MACD ima poboljšane verzije, ali se sam indikator također uspješno koristi u strategijama trgovanja. Razumijevanje kako to funkcionira ključno je za učinkovito trgovanje. MACD je univerzalni pokazatelj, možete pratiti snagu trenda i pronaći točke preokreta u prekupljenim i preprodanim područjima. Bit će korisno za početnike, MACD je indikator trenda i neće vam dopustiti da se suočite s jakim trendom.