Indikator MACD – deskripsi dan aplikasi, strategi perdagangan

Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dalam perdagangan – deskripsi dan aplikasi, cara menggunakan, strategi perdagangan. Indikator MACD (Makdi) adalah salah satu osilator populer, yang pada tahun 2022 termasuk dalam paket indikator standar terminal apa pun. Indikator, seperti namanya, didasarkan pada konvergensi dan divergensi Moving Averages, ditemukan oleh pedagang terkenal Gerald Appel.
Linear Macdi dihitung sebagai selisih dari dua rata-rata bergerak eksponensial – default 12 dan 26, untuk menghaluskan hasil satu lagi rata-rata bergerak default, misalnya, periode 9 – garis sinyal ditambahkan. Parameter indikator menentukan periode rata-rata bergerak dan pada harga apa yang Anda butuhkan untuk membangun (penutupan, pembukaan, minimum, maksimum, medial). MACD dapat mengambil nilai negatif dan positif. Diyakini bahwa long lebih disukai ketika MACD di atas nol, menemukan garis MACD di bawah nol menunjukkan tren turun. Ada juga histogram pada grafik indikator, yang merupakan perbedaan antara rata-rata bergerak – garis MACD dan garis sinyal. Tergantung pada kekuatan tren, perbedaannya dapat meningkat, menurun, atau tetap tidak berubah. MACD, seperti banyak indikator, bekerja paling baik pada kerangka waktu yang besar, parameter dipilih berdasarkan perdagangan pada grafik harian. Seorang pedagang untuk perdagangan intraday harus memilih parameter secara independen untuk setiap instrumen.

logika MACD

Prinsip indikatornya sederhana – ini menunjukkan rasio periode jangka pendek relatif terhadap jangka panjang. Dengan itu, Anda dapat menentukan kekuatan tren. Jika tren mulai berakselerasi, indikator menarik bar yang lebih tinggi dan lebih tinggi, garis indikator menyimpang lebih banyak dari garis sinyal. Tren dianggap stabil jika histogramnya tinggi dan warnanya sama. Jika warna histogram dengan cepat berubah satu sama lain, ada ketidakpastian di pasar. Saat tren melambat, bilah mulai berkurang, dan garis Macdi bertemu. Ini menunjukkan periode konsolidasi atau kemungkinan pembalikan. Secara default, periode rata-rata bergerak adalah 12-26, dan garis sinyal memiliki periode 9.

Seorang pedagang dapat bereksperimen dengan nilai-nilai ini, menyesuaikannya dengan instrumen dan jangka waktu, tetapi perlu diingat bahwa periode rata-rata pergerakan cepat harus setengah dari periode yang lambat.

Sinyal perdagangan

Indikator MACD memberikan beberapa jenis sinyal, seorang trader dapat memprediksi pergerakan harga menggunakan histogram atau garis indikator:

1. Histogram melintasi nol . Sinyal ini menunjukkan konvergensi rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Jika indikator melintasi nol dari atas ke bawah, penjualan dibuka, dan jika dari bawah ke atas, pembelian dibuka. Stop loss pelindung ditetapkan untuk ekstrem terdekat atau sebagai 0,2-0,5% dari pergerakan aset.
2. Histogram MACD di bagian atas dan bawah pasar . Pedagang mencatat perilaku histogram indikator pada harga yang ekstrem. Jika harga membuat lompatan kuat menuju tren, dan histogram menjadi lebih kecil, trader menyimpulkan bahwa tren hampir selesai. Dalam situasi seperti itu, pengguna mencari perdagangan countertrend, stop order pelindung ditempatkan di atas ekstrem. Mereka harus dipasang, pada tren yang kuat, dengan inersia, sebelum pembalikan, harga dapat menulis ulang maksimum atau minimum dua atau tiga kali. Histogram dalam situasi seperti itu menunjukkan area overbought dan oversold.

Perbedaan

Sinyal histogram MACD terkuat adalah divergensi yang terjadi pada akhir tren saat pasar akan berbalik arah. Sinyal ini tidak mudah diperhatikan untuk pemula; digunakan oleh trader berpengalaman. Harga terus membuat ekstrem baru, tetapi histogram indikator tidak. Ada situasi ketika divergensi rusak. Ekstrem harga berikutnya bertepatan dengan ekstrem histogram, meskipun sebelumnya indikator tidak dapat menetapkan puncak baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur stop loss pelindung. Divergensi bearish terjadi pada tren naik dan divergensi bullish terjadi pada tren turun.

Melintasi garis MACD

Ketika garis sinyal melintasi garis utama dari atas ke bawah, pedagang memprediksi penurunan harga yang akan segera terjadi. Dan sebaliknya, mereka membeli ketika menyeberang dari bawah ke atas. Pada jangka waktu kecil, Anda dapat menemukan banyak sinyal untuk perpotongan garis indikator, tetapi kebanyakan salah. Perlu memperhatikan sinyal pada grafik harian dan mingguan. Histogram indikator digunakan sebagai filter – pembelian hanya dilakukan saat di atas nol, dan penjualan dilakukan saat di bawah nol. Anda memerlukan kebetulan dua kondisi – persimpangan garis dan histogram di posisi yang diperlukan.

Penerapan indikator MACD dalam praktik

Indikator berkinerja baik saat bekerja di saluran, Anda dapat menangkap pergerakan dari resistensi ke dukungan dan kembali di area overbought dan oversold. Tapi jangan lupa bahwa dengan tren yang kuat, harga tidak memperhatikan level dan repurchase/resale. Macdi menunjukkan awal dan akhir dari sebuah tren. Menunjukkan titik percepatan dan perlambatan tren. Efektif di pasar yang bergejolak, selama periode fluktuasi harga kecil, seorang trader akan menangkap banyak stop loss. Pertama-tama, indikator dibuat untuk menangkap pergerakan tren. Dalam flat lebar pada grafik harian, itu dapat memberikan sinyal yang baik pada jam.

Jenis indikator MACD

Indikator terdiri dari garis dan histogram. Beberapa pedagang tidak memperhatikan garis MACD, mereka hanya mementingkan histogram. Untuk menghilangkan kelebihannya, kami membuat semacam indikator histogram MACD. Ini hanya terdiri dari histogram. Dalam bentuk klasik, histogram dan MACD berada di jendela yang sama (misalnya, di terminal Metatrader). Di beberapa terminal (seperti
Quik ), histogram dan garis dipisahkan menjadi jendela terpisah. Indikator dapat dibangun menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial, sederhana, dan berbobot volume. Di beberapa terminal ini diimplementasikan sebagai parameter (Metatrader), di terminal lain ada nama khusus untuk setiap jenis (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). misalnya, di terminal FinamTrade. Cara berdagang dengan indikator MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD di terminal populer

Indikator termasuk dalam set dasar terminal modern mana pun. Itu hadir bahkan di aplikasi seluler broker. Untuk mengaktifkannya, Anda harus pergi ke menu indikator dan menemukan MACD atau MACD-Histogram.

MACD di terminal perdagangan QUIK

Untuk menampilkan indikator pada bagan di terminal Cepat, Anda perlu mengklik Tempel. Kotak dialog Tambah Grafik akan ditampilkan. Di dalamnya, pilih MACD atau MACD histogram dan klik tombol Add. Untuk mengubah parameter indikator, buka tab Properties.

MACD di terminal Metatrader

Untuk menambahkan indikator Macdi, Anda perlu mengklik tombol Sisipkan – Indikator – Osilator – MACD. Sebuah jendela untuk parameter pengaturan akan muncul, Anda dapat memilih periode rata-rata bergerak, skema warna dan jenis rata-rata bergerak.

Cara mengatur indikator MACD

Secara default, indikator memiliki pengaturan berikut:

• rata-rata bergerak lambat 26;
• bergerak cepat 12;
• sinyal -9;
• berlaku untuk harga penutupan;
• tipe eksponensial.
• warna batangnya merah dan hijau.

Dengan mengubah periode rata-rata bergerak, Anda dapat mengubah kecepatan reaksi indikator terhadap perubahan harga. Pada periode kecil akan ada lebih banyak sinyal. Anda dapat menambah atau mengurangi periode rata-rata bergerak. Dengan peningkatan periode, kualitas sinyal akan meningkat, akan ada lebih sedikit dari mereka, tetapi rasio profit/false akan lebih tinggi. Namun terkadang indikator tidak akan melihat awal dari sebuah tren. Dengan mengurangi parameter, Anda dapat mencapai peningkatan sensitivitas. Penting untuk tidak melewatkan momen “mean emas”, antara jumlah sinyal dan kualitasnya.

Strategi perdagangan berdasarkan indikator MACD

Tergantung pada strateginya, indikator Makdi digunakan sebagai bagian dari serangkaian indikator atau secara terpisah.

1. Strategi saluran – digunakan di pasar tanpa tren yang jelas. Pedagang mengharapkan harga akan tetap dalam kisaran untuk waktu yang lama. Untuk menentukan pedagang “atas dan bawah” menggunakan Bollinger Bands, saluran Harga, garis tren, rata-rata bergerak. Dalam hal ini, harga bisa berada di dua posisi:
   1. Bawah kisaran . Ketika harga mendekati tepi kisaran – bagian bawah Bollinger, bergerak dengan periode panjang, garis tren, pedagang dengan hati-hati memperhatikan indikator MACD. Perdagangan panjang dibuka jika batang histogram menurun, ada divergensi, batang berubah warna menjadi hijau dan ada persimpangan garis indikator (satu syarat cukup jika ada 2 tanda atau lebih – penguatan sinyal). Perhentian diatur di luar ekstrem. Seharusnya tidak melebihi 0,2-0,5% dari pergerakan aset. Jika tidak memungkinkan untuk berhenti sebentar, Anda perlu mengurangi ukuran posisi.
   2. Puncak jangkauan . Ketika harga mendekati tepi kisaran – di bagian atas Bollinger, bergerak dengan periode panjang, garis tren, pedagang dengan hati-hati memperhatikan indikator MACD. Sebuah perdagangan pendek dibuka jika batang histogram menurun, ada divergensi, batang berubah warna menjadi hijau dan ada persimpangan garis indikator (satu syarat cukup jika ada 2 tanda atau lebih – penguatan sinyal). Perhentian diatur di luar ekstrem. Seharusnya tidak melebihi 0,2-0,5% dari pergerakan aset. Jika tidak memungkinkan untuk berhenti sebentar, Anda perlu mengurangi ukuran posisi.

Jika Anda hati-hati melihat harga bertahan dalam kisaran, sering ada situasi ketika batas kisaran menerobos, tetapi kemudian harga kembali ke kisaran harga. Batas atas dan bawah semakin meluas. Seorang trader harus hati-hati melihat pembacaan indikator MACD agar tidak ketinggalan momen perlambatan tren. Ini mungkin terjadi sebelum atau setelah harga menyentuh tepi kisaran.

Di tengah kisaran, transaksi baru tidak dibuka. Seorang trader dapat memperkuat posisi jika harga menembus tengah Bollinger atau rata-rata bergerak dalam periode kecil (9-21 pada D1).

Kombinasi indikator

Beberapa pedagang menggunakan beberapa osilator secara bersamaan. Transaksi diakhiri dengan tren yang jelas (semua indikator memberikan sinyal yang sama) atau di zona overbought atau oversold kritis untuk rebound. Pedagang menggunakan
indikator RSI , stokastik, osilator indah Bill Williams (AO),
rata-rata bergerak bersama dengan Macd . Selain itu, memperkuat sinyal jika terjadi pola Price Action di area beli atau jual.

Strategi tren

Perdagangan dibuka hanya ketika MACD di bawah atau di atas nol (masing-masing untuk menjual atau membeli). Selain itu, mereka menggunakan filter – tren, osilator lain, rata-rata bergerak. Perdagangan singkat disimpulkan hanya ketika tren dikonfirmasi – support / resistance hilang, ada pola grafik untuk konfirmasi, pembacaan indikator menunjukkan penjualan / pembelian yang kuat. Saat level ditembus, jika indikator tidak menunjukkan perlambatan tren, trader memperkuat posisi dan memindahkan stop di belakang pasar.

Divergensi dan Konvergensi

Sinyal yang kuat adalah perbedaan antara harga dan indikator. Ini mungkin menunjukkan akhir dari tren jangka panjang. Sinyal seperti itu harus dilihat pada kerangka waktu yang besar – harian atau mingguan. Pembalikan harga jarang terjadi dalam satu hari, lebih sering mereka memberi Anda kesempatan untuk masuk dengan stop yang jelas, tidak lebih dari 5% dari pergerakan aset.
Indikator Macd memberikan sinyal akurat pada grafik m1 dalam kombinasi dengan RSI dan AO. Untuk perdagangan, Anda harus memilih aset yang mudah menguap, disarankan untuk berdagang 2-3 jam sehari selama sesi Amerika. Sebuah perdagangan dibuka ketika salah satu indikator berada di divergensi dan dua lainnya overbought/oversold. Stop ditetapkan tidak lebih dari 0,1% dari pergerakan harga aset, dan take profit ditetapkan atau pada jangka waktu yang lebih tinggi. Stop harus ditempatkan sebelum pembalikan, bisa ada hingga 4 – 5 ekstrem palsu, maka divergensi bisa ditembus. Jika stop terkena tetapi divergensi tidak ditembus, trader mencari entri baru. Ketika indikator mencapai nol, divergensi dianggap habis.

Bekerja pada beberapa kerangka waktu

Seorang trader mengamati beberapa (biasanya tiga) periode. Untuk trading jangka panjang adalah 1 jam, harian dan mingguan, untuk intraday adalah 15-1h-4h, untuk scalping adalah 1-m15-1h. Pada periode tertua, tren jangka panjang dilacak. Tren saat ini ditentukan rata-rata. Kami mencari entri pada periode terkecil. Untuk memasukkan panjang:

• periode senior – panjang;
• tengah – panjang;
• yang lebih muda pendek, kami mencari pembalikan harga dengan konvergensi garis atau divergensi.

Perhentian diatur untuk periode bawah, dan pengambilan adalah untuk periode tengah. Dalam kasus short, indikasinya serupa. Jika ketiga pembacaan searah, kami tidak berdagang.

Keuntungan dan kerugian dari indikator MACD

Indikator ini termasuk dalam sebagian besar strategi trading berdasarkan channel trading (area overbought dan oversold) dan swing trading. Keuntungan dari indikator MACD:

• sinyal berkualitas tinggi di pasar yang bergejolak;
• sinyal akurat baik pada jangka waktu besar maupun pada jangka waktu kecil hingga m1. Dalam setiap kasus, Anda perlu memilih parameter indikator. Pada kerangka waktu kecil, m1-m5 digunakan dalam strategi scalping ;
• universal – Anda dapat berdagang di aset apa pun (saham, indeks, komoditas, logam, mata uang);
• efektif saat berdagang dengan tren.

Kekurangan indikator MACD:

• pada kerangka waktu yang kecil, filter tambahan diperlukan;
• indikatornya terlambat, pada periode kecil itu memerlukan sinyal palsu. Pada kerangka waktu yang besar, ini tidak begitu penting, karena ada banyak waktu. Pada periode kecil, indikator melarang sinyal saat pergerakan sudah berakhir;
• tidak bekerja dengan baik di flat;
• tidak bekerja dengan volatilitas rendah – histogram hanya berputar di sekitar nol. Sinyal tidak kuat, berhenti sering tersingkir.

Cara bekerja dengan indikator MACD – pelajaran mengajar tentang perdagangan: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Pada tahun 2022, Internet penuh dengan penawaran indikator “sangat menguntungkan”. Akibatnya, grafik menyerupai pohon meriah dari berbagai indikator. Dengan variasi seperti itu, beberapa telah melupakan indikator standar yang biasa. Dan mereka tidak kehilangan relevansinya. Prinsip osilator adalah sama, Anda dapat menemukan sesuatu yang baru. Saat ini, MACD telah meningkatkan versi, tetapi indikator itu sendiri juga berhasil digunakan dalam strategi perdagangan. Memahami cara kerjanya adalah kunci perdagangan yang efektif. MACD adalah indikator universal, Anda dapat melacak kekuatan tren dan menemukan titik pembalikan di area overbought dan oversold. Ini akan berguna untuk pemula, MACD adalah indikator tren dan tidak akan memungkinkan Anda untuk bangkit melawan tren yang kuat.