MACD-indikaattori – kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

Методы и инструменты анализа

MACD-indikaattori (Moving Average Convergence/Divergence) kaupankäynnissä – kuvaus ja sovellus, kuinka käyttää, kaupankäyntistrategia. MACD-indikaattori (Makdi) on yksi suosittu oskillaattori, joka sisältyy vuonna 2022 minkä tahansa päätteen vakioindikaattoripakettiin. Indikaattori, kuten nimestä voi päätellä, perustuu Liukuvan keskiarvon lähentymiseen ja eroon, sen keksi kuuluisa kauppias Gerald Appel.
MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiatLineaarinen Macdi lasketaan kahden eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon erotuksena – oletusarvot 12 ja 26, tuloksen tasoittamiseksi vielä yksi oletusliukuva keskiarvo, esimerkiksi jakso 9 – signaaliviiva lisätään. Indikaattoriparametreissa määrität liukuvien keskiarvojen jaksot ja millä hinnoilla sinun on rakennettava (sulkeminen, avaus, minimi, maksimi, mediaali). MACD voi ottaa sekä negatiivisia että positiivisia arvoja. Uskotaan, että pitkä on parempi, kun MACD on nollan yläpuolella, MACD-viivojen löytäminen alle nollan osoittaa laskutrendin. Indikaattorikaaviossa on myös histogrammi, joka on ero liikkuvien keskiarvojen – MACD-viivan ja signaaliviivan – välillä. Trendin vahvuudesta riippuen ero voi kasvaa, pienentyä tai pysyä ennallaan. MACD, kuten monet indikaattorit, toimii parhaiten pitkillä aikajaksoilla, parametrit valittiin päiväkaavioiden kaupankäynnin perusteella. Päivänsisäistä kaupankäyntiä harjoittavan kauppiaan on valittava parametrit erikseen kullekin instrumentille.
MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

MACD logiikkaa

Indikaattorin periaate on yksinkertainen – se näyttää lyhyen jakson suhteen pitkän aikavälin suhteeseen. Sen avulla voit määrittää trendin vahvuuden. Jos trendi alkaa kiihtyä, indikaattori vetää yhä korkeampia palkkeja, indikaattoriviiva poikkeaa enemmän signaaliviivasta. Trendiä pidetään vakaana, jos histogrammit ovat korkeita ja samanvärisiä. Jos histogrammin värit vaihtavat nopeasti toisiaan, markkinoilla on epävarmuutta. Kun trendi hidastuu, palkit alkavat laskea ja Macdi-viivat lähentyvät. Tämä osoittaa konsolidoitumisjakson tai todennäköisen käänteisyyden. Oletusarvoisesti liukuvien keskiarvojen jaksot ovat 12-26 ja signaalilinjan jakso on 9.

Elinkeinonharjoittaja voi kokeilla näitä arvoja säätämällä niitä instrumenttiin ja aikakehykseen, mutta muista, että nopeasti liikkuvan keskiarvon jakson tulee olla puolet hitaasta.

MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat
MACD-osoitin

Kaupankäynnin signaalit

MACD-indikaattori antaa monen tyyppisiä signaaleja, elinkeinonharjoittaja voi ennustaa hinnanliikkeen käyttämällä histogrammia tai indikaattoriviivoja:

  1. Histogrammi ylittää nollan . Tämä signaali ilmaisee lyhyen ja pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon lähentymistä. Jos indikaattori ylittää nollan ylhäältä alas, myynti aukeaa, ja jos alhaalta ylöspäin, ostot avataan. Suojaava stop loss asetetaan lähimmälle ääripisteelle tai 0,2-0,5 % omaisuuden liikkeestä.
  2. MACD-histogrammi markkinoiden ylä- ja alaosassa . Sijoittajat panevat merkille indikaattorin histogrammin käyttäytymisen hintaäärimmäisissä olosuhteissa. Jos hinta tekee voimakkaan harppauksen kohti trendiä ja histogrammit pienenevät, kauppias päättelee, että trendi on lähestymässä loppuaan. Tällaisessa tilanteessa käyttäjä etsii vastatrendikauppoja, suojaavat stop-toimeksiannot asetetaan ääripään yläpuolelle. Ne on asennettava vahvalla trendillä, hitaudella, ennen käänteistä hintaa voi kirjoittaa maksimi- tai minimiarvo kaksi tai kolme kertaa. Tällaisissa tilanteissa histogrammi näyttää yliostetut ja ylimyytyt alueet.MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

Eroaminen

Vahvin MACD-histogrammisignaali on poikkeama, joka tapahtuu trendin lopussa, kun markkinat ovat kääntymässä. Tätä signaalia ei ole helppo havaita aloittelijoille, vaan kokeneet kauppiaat käyttävät sitä. Hinta tekee edelleen uusia ääripäitä, mutta indikaattorin histogrammi ei. On tilanteita, joissa erilaisuus hajoaa. Seuraava hintaäärimäärä osuu histogrammin ääripäihin, vaikka sitä ennen indikaattori ei voinut asettaa uutta huippua. Siksi on erittäin tärkeää asettaa suojaava pysäytyshäviö. Laskeva ero tapahtuu nousutrendissä ja nouseva ero laskutrendissä.

MACD-linjojen ylittäminen

Kun signaaliviiva ylittää päälinjan ylhäältä alas, kauppiaat ennustavat hintatarjousten välitöntä laskua. Ja päinvastoin, he ostavat ylittäessä alhaalta ylöspäin. Pienillä aikavälillä voit löytää monia signaaleja osoitinviivojen leikkauspisteestä, mutta suurin osa niistä on vääriä. Päivä- ja viikkokaavioiden signaaleihin kannattaa kiinnittää huomiota. Indikaattorin histogrammia käytetään suodattimena – ostetaan vain, kun se on nollan yläpuolella, ja myynti tapahtuu, kun se on alle nollan. Tarvitset kahden ehdon yhteensopivuuden – viivojen ja histogrammin leikkauspisteen vaaditussa paikassa.
MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

MACD-indikaattorin soveltaminen käytännössä

Indikaattori toimii hyvin kanavissa työskennellessä, voit siepata liikkeet vastusta tukeen ja takaisin yliostetuilla ja ylimyytyillä alueilla. Mutta älä unohda, että vahvalla trendillä hinta ei huomaa tasoja ja takaisinostoa / jälleenmyyntiä. Macdi näyttää trendin alun ja lopun. Näyttää trendin kiihtyvyys- ja hidastuspisteet. Tehokas epävakailla markkinoilla pienten hintavaihteluiden aikana elinkeinonharjoittaja saa paljon stop-tappioita. Ensinnäkin indikaattori luotiin trendin liikkeiden havaitsemiseksi. Päiväkaavion leveässä tasossa se voi antaa hyviä signaaleja tuntikaaviossa.

MACD-indikaattorityypit

Indikaattori koostuu viivoista ja histogrammista. Jotkut kauppiaat eivät kiinnitä huomiota MACD-linjoihin, he pitävät tärkeänä vain histogrammia. Ylimääräisen määrän poistamiseksi keksimme eräänlaisen MACD-histogrammin ilmaisimen. Se koostuu vain histogrammista. Klassisessa muodossa histogrammi ja MACD ovat samassa ikkunassa (esimerkiksi Metatrader-päätteessä). Joissakin päätteissä (kuten
Quik ) histogrammi ja viivat on erotettu erillisiin ikkunoihin. Indikaattori voidaan rakentaa käyttämällä eksponentiaalisia, yksinkertaisia, tilavuuspainotettuja liukuvia keskiarvoja. Joissakin päätteissä tämä on toteutettu parametrina (Metatrader), toisissa kullekin tyypille on erityinen nimi (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). esimerkiksi FinamTrade-päätteessä. Kuinka käydä kauppaa MACD-indikaattorilla: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD suosituissa päätteissä

Indikaattori sisältyy minkä tahansa modernin terminaalin perussarjaan. Se on läsnä jopa välittäjän mobiilisovelluksissa. Ota se käyttöön siirtymällä indikaattorivalikkoon ja etsimällä MACD tai MACD-Histogrammi.

MACD QUIK-kaupankäyntiterminaalissa

Jos haluat näyttää indikaattorin kaaviossa pikapäätteessä, sinun on napsautettava Liitä. Lisää kuvaaja -valintaikkuna tulee näkyviin. Valitse siinä MACD tai MACD-histogrammi ja napsauta Lisää-painiketta. Jos haluat muuttaa ilmaisimen parametreja, siirry Ominaisuudet-välilehteen.
MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

MACD Metatrader-päätteessä

Jos haluat lisätä Macdi-ilmaisimen, sinun on napsautettava Insert – Indicators – Oscillaators – MACD -painiketta. Näkyviin tulee parametrien asetusikkuna, josta voit valita liukuvien keskiarvojen ajanjakson, väriteeman ja liukuvan keskiarvon tyypin.

MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat
MACD Metatrader-päätteessä

Kuinka asettaa MACD-ilmaisin

Oletusarvoisesti ilmaisimella on seuraavat asetukset:

  • hidas liukuva keskiarvo 26;
  • nopeasti liikkuva 12;
  • signaali -9;
  • sovelletaan päätöskursseihin;
  • eksponentiaalinen tyyppi.
  • palkkien värit ovat punainen ja vihreä.

Liukuvan keskiarvon jaksoja muuttamalla voit muuttaa indikaattorin reaktionopeutta hinnanmuutoksiin. Pieninä aikoina signaaleja on enemmän. Voit joko lisätä tai vähentää liukuvien keskiarvojen jaksoa. Jakson pidentyessä signaalien laatu paranee, niitä tulee vähemmän, mutta voitto/väärä-suhde on korkeampi. Mutta joskus indikaattori ei näe trendin alkua. Pienentämällä parametreja voit lisätä herkkyyttä. On tärkeää, että et missaa ”kultaisen keskikohdan” hetkeä signaalien määrän ja niiden laadun välillä.
MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

MACD-indikaattoriin perustuvat kaupankäyntistrategiat

Makdi-indikaattoria käytetään strategiasta riippuen osana indikaattorisarjaa tai erikseen.

  1. Kanavastrategia – käytetään markkinoilla ilman selvää trendiä. Kauppias odottaa, että hinta pysyy alueella pitkään. ”Ylä- ja alaosan” määrittämiseksi kauppiaat käyttävät Bollinger-kaistoja, hintakanavaa, trendiviivoja ja liukuvia keskiarvoja. Tässä tapauksessa hinta voi olla kahdessa paikassa:
    1. Alueen pohja . Kun hinta lähestyy vaihteluvälin reunaa – Bollingerin pohjaa, liikkuu pitkällä ajanjaksolla, trendiviivalla, kauppias tarkkailee tarkasti MACD-indikaattoria. Pitkä kauppa avataan, jos histogrammin palkit pienenevät, esiintyy poikkeamaa, pylväiden väri muuttuu vihreiksi ja indikaattoriviivojen leikkauspiste (yksi ehto riittää, jos merkkejä on 2 tai enemmän – signaalin vahvistuminen). Pysäytys on asetettu äärimmäisyyksien ulkopuolelle. Se ei saa ylittää 0,2-0,5 % omaisuuden liikkeestä. Jos lyhyt pysäytys ei ole mahdollista, sinun on pienennettävä asennon kokoa.
    2. Huippuluokan . Kun hinta lähestyy vaihteluvälin reunaa – Bollingerin yläosassa, liikkuen pitkällä jaksolla, trendiviivalla, kauppias tarkkailee tarkasti MACD-indikaattoria. Lyhyt kauppa avataan, jos histogrammin palkit pienenevät, tapahtuu poikkeama, palkit vaihtavat värin vihreiksi ja indikaattoriviivojen leikkauspiste (yksi ehto riittää, jos merkkejä on 2 tai enemmän – signaalin vahvistuminen). Pysäytys on asetettu äärimmäisyyksien ulkopuolelle. Se ei saa ylittää 0,2-0,5 % omaisuuden liikkeestä. Jos lyhyt pysäytys ei ole mahdollista, sinun on pienennettävä asennon kokoa.

MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

Kun tarkkaan tarkkailee hintapitoa alueella, tulee usein tilanne, jossa vaihteluvälin rajat rikkoutuvat, mutta myöhemmin hinta palaa hintaluokkaan. Ylä- ja alaosan rajat laajenevat. Elinkeinonharjoittajan tulee katsoa huolellisesti MACD-indikaattorin lukemia, jotta hän ei menetä trendin hidastumiseen. Se voi tulla ennen kuin hinta koskettaa vaihteluvälin reunaa tai sen jälkeen.

Sarjan keskellä uusia tarjouksia ei avata. Kauppias voi vahvistaa positioita, jos hinta murtaa Bollingerin tai liukuvan keskiarvon puolen välin pienellä ajanjaksolla (9-21 D1:llä).

Indikaattorien yhdistelmä

Jotkut kauppiaat käyttävät useita oskillaattoria samanaikaisesti. Kaupat tehdään selvällä trendillä (kaikki indikaattorit antavat samat signaalit) tai kriittisen yliostetun tai ylimyydyn vyöhykkeellä. Kauppiaat käyttävät
RSI-indikaattoria , stokastisia, Bill Williamsin upeaa oskillaattoria (AO),
liukuvia keskiarvoja yhdessä Macdin kanssa . Se vahvistaa lisäksi signaalia, jos osto- tai myyntialueella esiintyy Price Action -malli.

Trendistrategia

Kaupat avataan vain, kun MACD on alle tai yli nollan (vastaavasti myydä tai ostaa). Lisäksi he käyttävät suodattimia – trendi, muut oskillaattorit, liukuvat keskiarvot. Lyhyt kauppa tehdään vasta, kun trendi varmistuu – tuki / vastus menetetään, vahvistusta varten on graafisia kuvioita, indikaattorilukemat osoittavat vahvaa myyntiä / ostoa. Kun tasot rikkoutuvat, jos indikaattori ei osoita trendin hidastuminen, kauppias vahvistaa positioita ja siirtää stopin markkinoiden taakse.

Eroaminen ja konvergenssi

Vahva signaali on ero hinnan ja indikaattorin välillä. Tämä voi viitata pitkän aikavälin trendin loppumiseen. Tällaisia ​​signaaleja tulisi tarkastella pitkillä aikaväleillä – päivittäin tai viikoittain. Hinnan kääntyminen tapahtuu harvoin yhdessä päivässä, useammin ne antavat sinulle mahdollisuuden päästä sisään selkeällä pysähdyksellä, enintään 5% omaisuuden liikkeestä.
MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiatMacd-indikaattori antaa tarkat signaalit m1-kaaviossa yhdessä RSI:n ja AO:n kanssa. Kaupankäyntiä varten sinun tulee valita volatilit varat, on suositeltavaa käydä kauppaa 2-3 tuntia päivässä amerikkalaisen istunnon aikana. Kauppa avataan, kun yksi indikaattoreista on poikkeamassa ja kaksi muuta ovat yliostettuja/ylimyytyjä. Stop asetetaan korkeintaan 0,1 % omaisuuden hinnan liikkeestä, ja ota voitto on joko kiinteä tai pidemmällä aikavälillä. Pysähdys on asetettava ennen peruutusta, vääriä äärimmäisyyksiä voi olla jopa 4 – 5, jolloin poikkeama voidaan katkaista. Jos stoppi osuu, mutta ero ei katkea, kauppiaat etsivät uutta tuloa. Kun indikaattori saavuttaa nollan, poikkeama katsotaan purkautuneeksi.
MACD-indikaattori - kuvaus ja sovellus, kaupankäyntistrategiat

Työskentele useilla aikajaksoilla

Kauppias seuraa useita (yleensä kolme) jaksoa. Pitkäaikaisessa kaupankäynnissä se on 1h, päivittäin ja viikoittain, päivänsisäisessä 15-1h-4h, scalpingissa 1-m15-1h. Vanhimmalla ajanjaksolla seurataan pitkän aikavälin trendiä. Nykyinen trendi määräytyy keskimäärin. Etsimme ilmoittautumista pienimmältä ajanjaksolta. Kirjoita pitkä:

  • vanhempi kausi – pitkä;
  • keski – pitkä;
  • nuorempi on lyhyt, etsimme hinnan käännettä rivien lähentymisen tai eron kautta.

Pysähdys on asetettu alemmalle jaksolle ja take on keskimmäiselle. Shortsien tapauksessa merkit ovat samanlaiset. Jos kaikki kolme lukemaa ovat yksisuuntaisia, emme käy kauppaa.

MACD-indikaattorin edut ja haitat

Indikaattori sisältyy useimpiin kaupankäyntistrategioihin, jotka perustuvat sekä kanavakauppaan (yliostettu ja ylimyyty alue) että swing-kauppaan. MACD-ilmaisimen edut:

  • korkealaatuiset signaalit epävakailla markkinoilla;
  • tarkat signaalit sekä suurilla että pienillä aikajaksoilla m1 asti. Jokaisessa tapauksessa sinun on valittava indikaattoriparametrit. Pienillä aikavälillä scalping -strategiassa käytetään m1-m5 ;
  • universaali – voit käydä kauppaa millä tahansa omaisuudella (osakkeet, indeksit, hyödykkeet, metallit, valuutat);
  • tehokas, kun käydään kauppaa trendin kanssa.

MACD-indikaattorin haitat:

  • pienillä aikajaksoilla lisäsuodattimia tarvitaan;
  • ilmaisin on myöhässä, pieninä ajanjaksoina se aiheuttaa vääriä signaaleja. Suurilla aikaväleillä tämä ei ole niin tärkeää, koska aikaa on paljon. Pieninä ajanjaksoina ilmaisin estää signaalin, kun liike on jo ohi;
  • ei toimi hyvin tasaisessa;
  • ei toimi alhaisella volatiliteetilla – histogrammi vain pyörii nollan ympärillä. Signaalit eivät ole vahvoja, pysähdykset katkeavat usein.

Kuinka työskennellä MACD-indikaattorin kanssa – kaupankäynnin opetustunti: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Vuonna 2022 Internet on täynnä tarjouksia ”superkannattavista” indikaattoreista. Tämän seurauksena kaavio muistuttaa eri indikaattoreiden juhlapuuta. Tällaisella vaihtelulla jotkut ovat unohtaneet tavalliset vakioindikaattorit. Ja ne eivät ole menettäneet merkitystään. Oskillaattorien periaate on sama, voit keksiä jotain uutta. Tällä hetkellä MACD:stä on parannettuja versioita, mutta itse indikaattoria käytetään myös menestyksekkäästi kaupankäyntistrategioissa. Sen toiminnan ymmärtäminen on tehokkaan kaupankäynnin avain. MACD on universaali indikaattori, jolla voit seurata trendin voimakkuutta ja löytää käännepisteitä yliostetuilta ja ylimyytyiltä alueilta. Se on hyödyllinen aloittelijoille, MACD on trendin indikaattori eikä anna sinun nousta vahvaa trendiä vastaan.

info
Rate author
Add a comment