MACD-yndikator (Moving Average Convergence / Divergence) yn hannel – beskriuwing en tapassing, hoe te brûken, hannelstrategy. De MACD-yndikator (Makdi) is ien populêre oscillator, dy’t yn 2022 is opnaam yn it standertpakket fan yndikatoaren fan elke terminal. De yndikator, lykas de namme neamt, is basearre op ‘e konverginsje en diverginsje fan bewegende gemiddelden, it waard útfûn troch de ferneamde hanneler Gerald Appel.
- MACD logika
- Trading sinjalen
- Diverginsje
- Crossing MACD rigels
- Tapassing fan ‘e MACD-yndikator yn’ e praktyk
- Soarten MACD-yndikator
- MACD yn populêre terminals
- MACD yn QUIK hannelsterminal
- MACD yn ‘e Metatrader-terminal
- Hoe kinne jo de MACD-yndikator ynstelle
- Hannelsstrategyen basearre op de MACD-yndikator
- Kombinaasje fan yndikatoaren
- Trend strategy
- Diverginsje en konverginsje
- Wurkje op meardere tiidframes
- Foardielen en neidielen fan ‘e MACD-yndikator
MACD logika
It prinsipe fan ‘e yndikator is ienfâldich – it toant de ferhâlding fan’ e koarte termyn relatyf oan ‘e lange termyn. Mei it kinne jo de krêft fan ‘e trend bepale. As de trend begjint te fersnellen, lûkt de yndikator hegere en hegere balken, de yndikatorline wykt mear fan ‘e sinjaalline. In trend wurdt as stabyl beskôge as de histogrammen heech binne en fan deselde kleur. As de kleuren fan it histogram gau inoar feroarje, is der ûnwissichheid yn ‘e merk. As de trend fertraget, begjinne de balken te ferminderjen, en de Macdi-rigels konvergearje. Dit jout in perioade fan konsolidaasje of in wierskynlike omkearing oan. Standert binne de perioaden fan bewegende gemiddelden 12-26, en de sinjaalline hat in perioade fan 9.
In hanneler kin eksperimintearje mei dizze wearden, oanpasse se oan it ynstrumint en tiidframe, mar hâld der rekken mei dat de perioade fan ‘e fluch bewegende gemiddelde moat wêze de helte fan’ e stadige.
Trading sinjalen
De MACD-yndikator jout ferskate soarten sinjalen, in hanneler kin de priisbeweging foarsizze mei in histogram of yndikatorlinen:
- Histogram krusing nul . Dit sinjaal jout de konverginsje fan ‘e koarte termyn en lange termyn bewegende gemiddelden oan. As de yndikator nul krúst fan boppe nei ûnderen, wurde ferkeap iepene, en as fan ûnderen nei boppen, oankeapen wurde iepene. In beskermjende stopferlies wurdt ynsteld foar it tichtste ekstremum as as 0,2-0,5% fan ‘e aktivabeweging.
- MACD histogram oan ‘e boppe- en ûnderkant fan’ e merke . Hannelers notearje it gedrach fan it histogram fan ‘e yndikator by priisekstremen. As de priis in krêftige sprong nei de trend makket, en de histogrammen lytser wurde, konkludearret de hanneler dat de trend tichtby foltôging is. Yn sa’n situaasje siket de brûker nei countertrend-hannels, beskermjende stopopdrachten wurde boppe it ekstremum pleatst. Se moatte wurde ynstallearre, op in sterke trend, troch inertia, foardat in omkearing, de priis kin herskriuwe it maksimum of minimum twa of trije kear. It histogram yn sokke situaasjes toant oerkocht en oerferkocht gebieten.
Diverginsje
De sterkste MACD histogram sinjaal is in diverginsje dy’t bart oan ‘e ein fan in trend as de merk is om te kearen. Dit sinjaal is net maklik te merken foar begjinners; it wurdt brûkt troch betûfte hannelers. De priis bliuwt nije ekstremen te meitsjen, mar it histogram fan ‘e yndikator docht net. D’r binne situaasjes as diverginsje brekt. De folgjende priis ekstremum komt oerien mei de histogram extremums, hoewol foardat de yndikator gjin nije peak koe ynstelle. Dêrom is it tige wichtich om in beskermjende stopferlies yn te stellen. In bearish diverginsje komt foar op in uptrend en in bullish diverginsje komt foar op in downtrend.
Crossing MACD rigels
As de sinjaalline de wichtichste fan boppen nei ûnderen krúst, foarsizze hannelers in drege delgong yn sitaten. En oarsom, se keapje by it oerstekken fan ûnderen nei boppen. Op lytse tiidframes kinne jo in protte sinjalen fine foar de krusing fan ‘e yndikatorlinen, mar de measten binne falsk. It is it wurdich omtinken te jaan oan de sinjalen op ‘e deistige en wyklikse charts. It histogram fan ‘e yndikator wurdt brûkt as filter – oankeapen wurde allinich makke as it boppe nul is, en ferkeap wurdt makke as it ûnder nul is. Jo moatte it tafal fan twa betingsten – de krusing fan ‘e linen en it histogram yn’ e fereaske posysje.
Tapassing fan ‘e MACD-yndikator yn’ e praktyk
De yndikator docht goed by it wurkjen yn kanalen, jo kinne bewegingen fange fan ferset nei stipe en werom yn oerkocht en oerferkocht gebieten. Mar ferjit net dat mei in sterke trend de priis gjin nivo’s merkt en weromkeap / werferkeap. Macdi toant it begjin en ein fan in trend. Toant punten fan fersnelling en fertraging fan ‘e trend. Effektyf yn in flechtich merk, yn perioaden fan lytse priisfluktuaasjes, sil in hanneler in protte stopferlies fange. Alderearst is de yndikator makke om trendbewegingen te fangen. Yn in breed flat op ‘e deistige kaart kin it goede sinjalen jaan op’ e oere.
Soarten MACD-yndikator
De yndikator bestiet út linen en in histogram. Guon hannelers jouwe gjin oandacht foar de MACD-rigels, se hechtsje allinich belang oan it histogram. Om it oerskot te ferwiderjen, kamen wy mei in soarte fan MACD-histogram-yndikator. It bestiet allinnich út in histogram. Yn ‘e klassike foarm binne it histogram en MACD yn itselde finster (bygelyks yn’ e Metatrader-terminal). Yn guon terminals (lykas
Quik ) wurde it histogram en de rigels skieden yn aparte finsters. De yndikator kin boud wurde mei eksponinsjele, ienfâldige, folume-gewogen bewegende gemiddelden. Yn guon terminals dit wurdt útfierd as in parameter (Metatrader), yn oaren is der in spesjale namme foar elk type (MACD Simple, MACD Weegt, MACD). bygelyks, yn de FinamTrade terminal. Hoe kinne jo hannelje mei de MACD-yndikator: https://youtu.be/0nihqQyGvOo
MACD yn populêre terminals
De yndikator is opnommen yn ‘e basisset fan elke moderne terminal. It is oanwêzich sels yn ‘e mobile applikaasjes fan’ e makelder. Om it yn te skeakeljen, moatte jo nei it yndikatoarenmenu gean en MACD of MACD-Histogram fine.
MACD yn QUIK hannelsterminal
Om de yndikator op ‘e kaart te werjaan yn’ e Quick terminal, moatte jo klikke op Paste. It dialoochfinster Add Graph sil werjûn wurde. Selektearje dêryn MACD of MACD histogram en klikje op de knop taheakje. Om de yndikatorparameters te feroarjen, gean nei it ljepblêd Eigenskippen.
MACD yn ‘e Metatrader-terminal
Om de Macdi-yndikator ta te foegjen, moatte jo klikke op de knop Ynfoegje – Yndikatoaren – Ossillators – MACD. In finster foar it ynstellen fan parameters sil ferskine, jo kinne de perioade fan ‘e bewegende gemiddelden, it kleurskema en it type fan’ e bewegende gemiddelde selektearje.
Hoe kinne jo de MACD-yndikator ynstelle
Standert hat de yndikator de folgjende ynstellings:
- stadich bewegend gemiddelde 26;
- fluch bewegende 12;
- sinjaal -9;
- jilde foar slutingsprizen;
- eksponinsjele type.
- de kleuren fan de balken binne read en grien.
Troch de perioaden fan bewegende gemiddelden te feroarjen, kinne jo de snelheid fan ‘e reaksje fan’ e yndikator feroarje op priiswizigingen. Op lytse perioaden komme der mear sinjalen. Jo kinne de perioade fan ‘e bewegende gemiddelden ferheegje of ferminderje. Mei in ferheging fan ‘e perioade sil de kwaliteit fan’ e sinjalen tanimme, der sil minder fan wêze, mar de winst / falske ferhâlding sil heger wêze. Mar soms sil de yndikator it begjin fan in trend net sjen. Troch de parameters te ferminderjen kinne jo in ferheging fan gefoelichheid berikke. It is wichtich om it momint fan ‘e “gouden betsjutting” net te missen, tusken it oantal sinjalen en har kwaliteit.
Hannelsstrategyen basearre op de MACD-yndikator
Ofhinklik fan ‘e strategy wurdt de Makdi-yndikator brûkt as ûnderdiel fan in set fan yndikatoaren of apart.
- Kanaalstrategy – wurdt brûkt yn ‘e merk sûnder in útsprutsen trend. De hanneler ferwachtet dat de priis foar in lange tiid yn it berik bliuwt. Om de “boppe- en ûnderkant” hannelers te bepalen brûke Bollinger Bands, Priiskanaal, trendlinen, bewegende gemiddelden. Yn dit gefal kin de priis yn twa posysjes wêze:
- Underkant fan it berik . As de priis de râne fan it berik benaderet – de boaiem fan ‘e Bollinger, beweecht mei in lange perioade, trendline, sjocht de hanneler soarchfâldich nei de MACD-yndikator. In lange hannel wurdt iepene as de histogrambalken ôfnimme, d’r is in diverginsje, de balken feroarje kleur nei grien en der is in krusing fan ‘e yndikatorlinen (ien betingst is genôch as d’r 2 of mear tekens binne – sinjaalfersterking). De halte is ynsteld bûten it ekstreme. It moat net mear wêze as 0,2-0,5% fan ‘e assetbeweging. As it net mooglik is om in koarte stop te setten, moatte jo de grutte fan ‘e posysje ferminderje.
- Top fan it berik . As de priis de râne fan it berik benaderet – oan ‘e boppekant fan’ e Bollinger, beweecht mei in lange perioade, trendline, sjocht de hanneler soarchfâldich de MACD-yndikator. In koarte hannel wurdt iepene as de histogrambalken ôfnimme, d’r is in diverginsje, de balken feroarje kleur nei grien en der is in krusing fan ‘e yndikatorlinen (ien betingst is genôch as d’r 2 of mear tekens binne – sinjaalfersterking). De halte is ynsteld bûten it ekstreme. It moat net mear wêze as 0,2-0,5% fan ‘e assetbeweging. As it net mooglik is om in koarte stop te setten, moatte jo de grutte fan ‘e posysje ferminderje.
As jo soarchfâldich sjogge nei de priis holding yn it berik, der is faak in situaasje as de grinzen fan it berik trochbrekke, mar letter de priis werom nei de priis berik. De grinzen fan boppe- en ûnderkant wreidzje út. In hanneler moat soarchfâldich sjen nei de lêzingen fan ‘e MACD-yndikator om it momint fan in trendfertraging net te missen. It kin komme foar of nei’t de priis de râne fan it berik rekket.
Yn ‘e midden fan it berik wurde nije deals net iepene. In hanneler kin posysjes fersterkje as de priis troch it midden fan ‘e Bollinger of bewegende gemiddelde brekt op in lytse perioade (9-21 op D1).
Kombinaasje fan yndikatoaren
Guon hannelers brûke ferskate oscillators tagelyk. Transaksjes wurde ôfsletten mei in útsprutsen trend (alle yndikatoaren jouwe deselde sinjalen) of yn ‘e sône fan kritysk oerkocht of oerferkocht foar in rebound. Hannelers brûke
de RSI-yndikator , stochastyk, de prachtige oscillator fan Bill Williams (AO),
bewegende gemiddelden tegearre mei Macd . Derneist fersterket it it sinjaal as in priisaksjepatroan optreedt yn it keap- of ferkeapgebiet.
Trend strategy
Hannels wurde allinich iepene as de MACD ûnder of boppe nul is (resp. te ferkeapjen of te keapjen). Derneist brûke se filters – trend, oare oscillators, bewegende gemiddelden. In koarte hannel wurdt allinich ôfsletten as de trend is befêstige – stipe / ferset is ferlern, d’r binne grafyske patroanen foar befêstiging, yndikatorlêzingen jouwe sterke ferkeap / oankeapen oan. As de nivo’s brutsen binne, as de yndikator gjin fertraging yn ‘e trend oanjout, fersterket de hanneler posysjes en ferpleatst de stop efter de merk.
Diverginsje en konverginsje
In sterk sinjaal is in diverginsje tusken de priis en de yndikator. Dit kin it ein fan in lange termyn trend oanjaan. Sokke sinjalen moatte wurde besjoen op grutte tiidframes – deistich as wykliks. De priisomkearing komt selden op ien dei, faker jouwe se jo de kâns om mei in dúdlike stop yn te gean, net mear as 5% fan ‘e assetbeweging.
Wurkje op meardere tiidframes
In hanneler sjocht ferskate (meastal trije) perioaden. Foar hannel op lange termyn is it 1h, deistich en wykliks, foar intraday is it 15-1h-4h, foar skalping is it 1-m15-1h. Op de âldste perioade wurdt in lange termyn trend folge. De hjoeddeistige trend wurdt bepaald op it gemiddelde. Wy sykje de yngong op de lytste perioade. Om lang yn te gean:
- senior perioade – lang;
- middel – lang;
- de jongere is koart, wy sykje in priisomkearing troch konverginsje fan rigels of diverginsje.
De stop is ynsteld foar de legere perioade, en de take is foar de middelste. Yn it gefal fan in koarte, de oanwizings binne fergelykber. As alle trije lêzingen unidirectional binne, hannelje wy net.
Foardielen en neidielen fan ‘e MACD-yndikator
De yndikator is opnommen yn ‘e measte hannelstrategyen basearre sawol op kanaalhannel (oerkocht en oerferkocht gebieten) en swinghannel. Foardielen fan ‘e MACD-yndikator:
- sinjalen fan hege kwaliteit yn in flechtich merk;
- krekte sinjalen sawol op grutte tiidframes as op lytse tiidframes oant m1. Yn elk gefal moatte jo de yndikatorparameters selektearje. Op lytse tiidframes wurdt m1-m5 brûkt yn ‘e skalpingstrategy ;
- universeel – jo kinne hannelje op alle aktiva (oandielen, yndeksen, commodities, metalen, faluta);
- effektyf by hannel mei de trend.
Neidielen fan ‘e MACD-yndikator:
- op lytse tiidframes binne ekstra filters nedich;
- de yndikator is let, op lytse perioaden it bringt falske sinjalen. Op grutte tiidframes is dit net sa wichtich, om’t d’r in protte tiid is. Op lytse perioaden ferbiedt de yndikator in sinjaal as de beweging al oer is;
- wurket net goed yn flat;
- wurket net mei lege volatiliteit – it histogram draait gewoan om nul. Sinjalen binne net sterk, stops wurde faak útskeakele.
Hoe kinne jo wurkje mei de MACD-yndikator – in les oer hannel: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Yn 2022 is it ynternet fol mei oanbiedingen fan “super profitable” yndikatoaren. As resultaat liket it diagram op in feestlike beam fan ferskate yndikatoaren. Mei sa’n ferskaat binne guon fergetten oer de gewoane standert yndikatoaren. En se hawwe har relevânsje net ferlern. It prinsipe fan oscillators is itselde, jo kinne mei in bytsje wat nijs komme. Op it stuit hat de MACD ferbettere ferzjes, mar de yndikator sels wurdt ek mei súkses brûkt yn hannelstrategyen. Begripe hoe’t it wurket is de kaai foar effektive hannel. MACD is in universele yndikator, jo kinne de sterkte fan ‘e trend folgje en omkearpunten fine yn oerkocht en oerferkocht gebieten. It sil nuttich wêze foar begjinners, MACD is in trendindikator en sil jo net tastean om tsjin in sterke trend te kommen.
