MACD indikatori – tavsifi va qo’llanilishi, savdo strategiyalari

Методы и инструменты анализа

Savdoda MACD indikatori (Moving Average Convergence/Dvergence) – tavsifi va qo’llanilishi, qanday foydalanish, savdo strategiyasi. MACD indikatori (Makdi) – bu 2022 yilda har qanday terminalning standart ko’rsatkichlar to’plamiga kiritilgan mashhur osilator. Ko’rsatkich, nomidan ko’rinib turibdiki, Harakatlanuvchi o’rtachalarning yaqinlashuvi va divergensiyasiga asoslangan bo’lib, uni mashhur treyder Jerald Appel ixtiro qilgan.
MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalariChiziqli Makdi ikki eksponensial harakatlanuvchi o’rtacha farq sifatida hisoblanadi – standart 12 va 26, natijani tekislash uchun yana bitta standart harakatlanuvchi o’rtacha, masalan, 9-davr – signal chizig’i qo’shiladi. Ko’rsatkich parametrlari harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar davrlarini va qanday narxlarda qurish kerakligini belgilaydi (yopish, ochilish, minimal, maksimal, medial). MACD ham salbiy, ham ijobiy qiymatlarni qabul qilishi mumkin. MACD noldan yuqori bo’lsa, uzoq vaqt afzalroq deb ishoniladi, MACD chiziqlarini noldan pastroq topish pasayish tendentsiyasini ko’rsatadi. Bundan tashqari, indikator jadvalida gistogramma mavjud, bu harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar – MACD chizig’i va signal chizig’i o’rtasidagi farqdir. Trendning kuchiga qarab, farq ortishi, kamayishi yoki o’zgarishsiz qolishi mumkin. MACD, ko’plab ko’rsatkichlar singari, katta taymfreymlarda eng yaxshi ishlaydi, parametrlar kunlik grafiklar bo’yicha savdo asosida tanlangan. Bir kunlik savdo uchun treyder har bir vosita uchun parametrlarni mustaqil ravishda tanlashi kerak.
MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari

MACD mantig’i

Ko’rsatkich printsipi oddiy – u qisqa muddatli davrning uzoq muddatli davrga nisbatan nisbatini ko’rsatadi. Uning yordamida siz trendning kuchini aniqlashingiz mumkin. Agar tendentsiya tezlasha boshlasa, indikator balandroq va balandroq chiziqlarni tortadi, indikator chizig’i signal chizig’idan ko’proq chetga chiqadi. Agar gistogrammalar yuqori va bir xil rangda bo’lsa, trend barqaror hisoblanadi. Agar gistogramma ranglari tezda bir-birini o’zgartirsa, bozorda noaniqlik mavjud. Trend sekinlashganda, barlar pasayishni boshlaydi va Macdi chiziqlari yaqinlashadi. Bu konsolidatsiya davrini yoki mumkin bo’lgan o’zgarishlarni ko’rsatadi. Odatiy bo’lib, harakatlanuvchi o’rtacha davrlar 12-26, signal chizig’i esa 9 ga teng.

Treyder ushbu qiymatlar bilan tajriba o’tkazishi, ularni asbob va vaqt oralig’iga moslashtirishi mumkin, ammo shuni yodda tutingki, tez harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkich sekinning yarmini tashkil qilishi kerak.

MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari
MACD indikatori

Savdo signallari

MACD indikatori bir necha turdagi signallarni beradi, treyder gistogramma yoki indikator chiziqlari yordamida narx harakatini bashorat qilishi mumkin:

  1. Gistogramma nolni kesib o’tadi . Ushbu signal qisqa muddatli va uzoq muddatli harakatlanuvchi o’rtacha qiymatlarning yaqinlashishini ko’rsatadi. Agar indikator yuqoridan pastgacha nolni kesib o’tsa, savdo ochiladi, pastdan yuqoriga qarab esa xaridlar ochiladi. Himoya to’xtash yo’qolishi eng yaqin ekstremum uchun yoki aktiv harakatining 0,2-0,5% sifatida o’rnatiladi.
  2. MACD histogrami bozorning yuqori va pastki qismida . Treyderlar indikatorning gistogrammasining xatti-harakatlarini narxlarning haddan tashqari ko’rsatkichlarida qayd etishadi. Agar narx tendentsiya tomon kuchli sakrashni amalga oshirsa va gistogrammalar kichikroq bo’lsa, treyder bu tendentsiya yakunlanish arafasida degan xulosaga keladi. Bunday vaziyatda foydalanuvchi kontratrend savdolarini qidiradi, himoya to’xtatish buyurtmalari ekstremaldan yuqorida joylashtiriladi. Ular o’rnatilishi kerak, kuchli tendentsiya bo’yicha, inertiya bilan, teskari o’zgarishdan oldin, narx maksimal yoki minimal ikki yoki uch marta qayta yozishi mumkin. Bunday vaziyatlarda gistogramma haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan maydonlarni ko’rsatadi.MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari

Divergentsiya

MACD gistogrammasining eng kuchli signali – bu bozor teskari tomonga o’zgarishi arafasida bo’lgan tendentsiya oxirida yuzaga keladigan farq. Yangi boshlanuvchilar uchun bu signalni sezish oson emas, undan tajribali treyderlar foydalanadi. Narx yangi ekstremal qilishda davom etmoqda, ammo indikatorning histogrammasi bunday qilmaydi. Divergentsiya buzilgan holatlar mavjud. Keyingi narx ekstremumlari gistogramma ekstremumlariga to’g’ri keladi, garchi bundan oldin indikator yangi cho’qqini o’rnatolmagan. Shuning uchun, himoya stop loss o’rnatish uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ko’tarilish tendentsiyasida pasayish tendentsiyasi sodir bo’ladi va pasayish tendentsiyasida yuqori farqlanish sodir bo’ladi.

MACD liniyalarini kesib o’tish

Signal chizig’i asosiy chiziqni yuqoridan pastga kesib o’tganda, treyderlar kotirovkalarning yaqin orada pasayishini taxmin qilishadi. Va aksincha, pastdan yuqoriga o’tishda sotib olishadi. Kichkina vaqt oralig’ida siz indikator chiziqlarining kesishishi uchun ko’plab signallarni topishingiz mumkin, ammo ularning aksariyati noto’g’ri. Kundalik va haftalik jadvallardagi signallarga e’tibor qaratish lozim. Filtr sifatida indikatorning gistogrammasi qo’llaniladi – xaridlar faqat noldan yuqori bo’lganda amalga oshiriladi, sotish esa noldan past bo’lganda amalga oshiriladi. Sizga ikkita shartning mos kelishi kerak – chiziqlarning kesishishi va kerakli holatda gistogramma.
MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari

MACD indikatorining amalda qo’llanilishi

Kanallarda ishlaganda indikator yaxshi ishlaydi, siz haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan joylarda qarshilikdan qo’llab-quvvatlashga va orqaga qarab harakatlarni ushlashingiz mumkin. Ammo shuni unutmangki, kuchli tendentsiya bilan narx darajalarni va qayta sotib olish / qayta sotishni sezmaydi. Macdi trendning boshlanishi va oxirini ko’rsatadi. Trendning tezlanish va sekinlashuv nuqtalarini ko’rsatadi. O’zgaruvchan bozorda samarali, kichik narxlarning o’zgarishi davrida treyder juda ko’p stop-losslarni qo’lga kiritadi. Avvalo, indikator trend harakatlarini ushlash uchun yaratilgan. Kundalik diagrammada keng kvartirada u soatlik yaxshi signallarni berishi mumkin.

MACD indikatorlarining turlari

Ko’rsatkich chiziqlar va gistogrammadan iborat. Ba’zi treyderlar MACD liniyalariga e’tibor bermaydilar, ular faqat histogrammaga ahamiyat berishadi. Ortiqchalikni olib tashlash uchun biz MACD histogrammasining bir turini o’ylab topdik. U faqat gistogrammadan iborat. Klassik shaklda gistogramma va MACD bir xil oynada (masalan, Metatrader terminalida). Ba’zi terminallarda (masalan,
Quik ) gistogramma va chiziqlar alohida oynalarga bo’linadi. Ko’rsatkich eksponensial, oddiy, hajmli harakatlanuvchi o’rtachalar yordamida tuzilishi mumkin. Ba’zi terminallarda bu parametr (Metatrader) sifatida amalga oshiriladi, boshqalarida har bir tur uchun maxsus nom mavjud (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). masalan, FinamTrade terminalida. MACD indikatori bilan qanday savdo qilish mumkin: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

Mashhur terminallarda MACD

Ko’rsatkich har qanday zamonaviy terminalning asosiy to’plamiga kiritilgan. U hatto brokerning mobil ilovalarida ham mavjud. Uni yoqish uchun siz indikatorlar menyusiga o’tishingiz va MACD yoki MACD-Histogrammani topishingiz kerak.

QUIK savdo terminalida MACD

Tez terminalda diagrammadagi indikatorni ko’rsatish uchun Qo’shish tugmasini bosishingiz kerak. Grafik qo’shish dialog oynasi paydo bo’ladi. Unda MACD yoki MACD gistogrammasini tanlang va Qo’shish tugmasini bosing. Ko’rsatkich parametrlarini o’zgartirish uchun “Xususiyatlar” yorlig’iga o’ting.
MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari

Metatrader terminalida MACD

Macdi indikatorini qo’shish uchun Insert – Indicators – Oscillators – MACD tugmasini bosishingiz kerak. Parametrlarni o’rnatish uchun oyna paydo bo’ladi, siz harakatlanuvchi o’rtachalar davrini, rang sxemasini va harakatlanuvchi o’rtacha turini tanlashingiz mumkin.

MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari
Metatrader terminalidagi MACD

MACD indikatorini qanday sozlash kerak

Odatiy bo’lib, indikator quyidagi sozlamalarga ega:

  • sekin harakatlanuvchi o’rtacha 26;
  • tez harakatlanuvchi 12;
  • signal -9;
  • yopilish narxlariga amal qilish;
  • eksponensial turi.
  • barlarning ranglari qizil va yashil.

Harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar davrlarini o’zgartirish orqali siz indikatorning narx o’zgarishiga reaktsiya tezligini o’zgartirishingiz mumkin. Kichik davrlarda ko’proq signallar bo’ladi. Harakatlanuvchi o’rtachalar davrini oshirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin. Davrning oshishi bilan signallarning sifati oshadi, ularning soni kamroq bo’ladi, lekin foyda / noto’g’ri nisbati yuqori bo’ladi. Ammo ba’zida indikator trendning boshlanishini ko’rmaydi. Parametrlarni kamaytirish orqali siz sezgirlikning oshishiga erishishingiz mumkin. Signallar soni va ularning sifati o’rtasidagi “oltin o’rtacha” momentini o’tkazib yubormaslik kerak.
MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari

MACD indikatoriga asoslangan savdo strategiyalari

Strategiyaga qarab, Makdi indikatori ko’rsatkichlar to’plamining bir qismi sifatida yoki alohida ishlatiladi.

  1. Kanal strategiyasi – bozorda aniq tendentsiyasiz qo’llaniladi. Treyder narxning uzoq vaqt oralig’ida qolishini kutadi. Treyderlar “yuqori va pastki” ni aniqlash uchun Bollinjer diapazonlari, narx kanali, trend chiziqlari, harakatlanuvchi o’rtacha qiymatlardan foydalanadilar. Bunday holda, narx ikki holatda bo’lishi mumkin:
    1. Assortimentning pastki qismi . Narx diapazonning chetiga – Bollinjerning pastki qismiga yaqinlashganda, uzoq davr, trend chizig’i bilan harakatlanadi, treyder MACD indikatorini diqqat bilan kuzatib boradi. Agar gistogramma chiziqlari pasaysa, divergensiya bo’lsa, barlar rangi yashilga o’zgartirilsa va indikator chiziqlarining kesishishi mavjud bo’lsa, uzoq savdo ochiladi (agar 2 yoki undan ortiq belgilar mavjud bo’lsa, bitta shart etarli – signalni kuchaytirish). To’xtash ekstremaldan tashqarida o’rnatiladi. U aktivlar harakatining 0,2-0,5% dan oshmasligi kerak. Qisqa to’xtash joyini qo’yishning iloji bo’lmasa, siz pozitsiyaning hajmini kamaytirishingiz kerak.
    2. Assortimentning yuqori qismi . Narx diapazonning chetiga yaqinlashganda – Bollinjerning yuqori qismida, uzoq davr, trend chizig’i bilan harakatlanuvchi treyder MACD indikatorini diqqat bilan kuzatib boradi. Agar gistogramma chiziqlari pasaysa, divergensiya bo’lsa, barlar rangi yashilga o’zgartirilsa va indikator chiziqlarining kesishishi mavjud bo’lsa, qisqa savdo ochiladi (agar 2 yoki undan ortiq belgilar mavjud bo’lsa, bitta shart etarli – signalni kuchaytirish). To’xtash ekstremaldan tashqarida o’rnatiladi. U aktivlar harakatining 0,2-0,5% dan oshmasligi kerak. Qisqa to’xtash joyini qo’yishning iloji bo’lmasa, siz pozitsiyaning hajmini kamaytirishingiz kerak.

MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari

Agar siz diapazondagi narxni diqqat bilan ko’rib chiqsangiz, ko’pincha diapazonning chegaralari buzilib ketadigan vaziyat mavjud, ammo keyinchalik narx narx oralig’iga qaytadi. Yuqori va pastki chegaralar kengayib bormoqda. Treyder tendentsiya sekinlashuvini o’tkazib yubormaslik uchun MACD indikatorining ko’rsatkichlariga diqqat bilan qarashi kerak. Bu narx diapazonning chetiga tegishidan oldin yoki keyin kelishi mumkin.

Assortimentning o’rtasida yangi bitimlar ochilmaydi. Agar narx Bollinjerning o’rtasidan yoki kichik davrda harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichdan o’tib ketsa, treyder o’z pozitsiyalarini mustahkamlashi mumkin (D1 da 9-21).

Ko’rsatkichlar kombinatsiyasi

Ba’zi treyderlar bir vaqtning o’zida bir nechta osilatorlardan foydalanadilar. Bitimlar aniq tendentsiya bilan (barcha ko’rsatkichlar bir xil signallarni beradi) yoki qayta tiklanish uchun tanqidiy haddan tashqari sotib olish yoki haddan tashqari sotish zonasida tuziladi. Savdogarlar
RSI indikatoridan , stoxastikadan, Bill Uilyamsning ajoyib osilatoridan (AO),
Macd bilan birgalikda harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlardan foydalanadilar . Bundan tashqari, agar sotib olish yoki sotish hududida Narx harakati namunasi paydo bo’lsa, u signalni kuchaytiradi.

Trend strategiyasi

Savdolar faqat MACD noldan past yoki undan yuqori bo’lganda ochiladi (mos ravishda sotish yoki sotib olish uchun). Bundan tashqari, ular filtrlardan foydalanadilar – trend, boshqa osilatorlar, harakatlanuvchi o’rtachalar. Qisqa savdo faqat tendentsiya tasdiqlanganda yakunlanadi – qo’llab-quvvatlash / qarshilik yo’qoladi, tasdiqlash uchun grafik naqshlar mavjud, indikator ko’rsatkichlari kuchli savdo / xaridlarni ko’rsatadi. Darajalar buzilganda, agar indikator tendentsiyaning sekinlashuvini ko’rsatmasa, treyder o’z pozitsiyalarini mustahkamlaydi va stopni bozor orqasida harakatga keltiradi.

Divergentsiya va konvergentsiya

Kuchli signal – bu narx va indikator o’rtasidagi tafovut. Bu uzoq muddatli tendentsiyaning tugashini ko’rsatishi mumkin. Bunday signallarni katta vaqt oralig’ida – har kuni yoki haftada ko’rish kerak. Narxning o’zgarishi kamdan-kam hollarda bir kunda sodir bo’ladi, ko’pincha ular sizga aktivlar harakatining 5% dan ko’p bo’lmagan aniq to’xtash bilan kirish imkoniyatini beradi.
MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalariMacd indikatori RSI va AO bilan birgalikda m1 diagrammasida aniq signallarni beradi. Savdo uchun siz o’zgaruvchan aktivlarni tanlashingiz kerak, Amerika sessiyasi davomida kuniga 2-3 soat savdo qilish tavsiya etiladi. Savdo indikatorlardan biri divergensiyada bo’lsa, qolgan ikkitasi esa haddan tashqari sotib/ko’p sotilganda ochiladi. To’xtash aktiv narxi harakatining 0,1% dan ko’p bo’lmagan miqdorda o’rnatiladi va foyda olish qat’iy yoki undan yuqori vaqt oralig’ida belgilanadi. To’xtash joyini teskari o’zgartirishdan oldin qo’yish kerak, 4-5 tagacha noto’g’ri ekstremal bo’lishi mumkin, keyin farqni buzish mumkin. Agar to’xtash bo’lsa, lekin divergensiya buzilmasa, treyderlar yangi kirishni qidirmoqdalar. Ko’rsatkich nolga yetganda, divergentsiya zaryadsizlangan deb hisoblanadi.
MACD indikatori - tavsifi va qo'llanilishi, savdo strategiyalari

Bir nechta vaqt oralig’ida ishlang

Treyder bir necha (odatda uch) davrni kuzatadi. Uzoq muddatli savdo uchun 1 soat, kunlik va haftalik, kun davomida 15-1 soat-4 soat, skalping uchun 1-m15-1 soat. Eng qadimgi davrda uzoq muddatli tendentsiya kuzatiladi. Joriy tendentsiya o’rtacha hisobda aniqlanadi. Biz eng kichik davrda kirishni qidirmoqdamiz. Uzoq kiritish uchun:

  • katta davr – uzoq;
  • o’rta – uzun;
  • kichigi qisqa, biz chiziqlarning yaqinlashishi yoki divergensiya yo’li bilan narxning o’zgarishini qidiramiz.

To’xtash pastki davr uchun, olish esa o’rta uchun belgilanadi. Qisqa bo’lsa, ko’rsatkichlar o’xshash. Agar uchta o’qish bir tomonlama bo’lsa, biz savdo qilmaymiz.

MACD indikatorining afzalliklari va kamchiliklari

Ko’rsatkich kanal savdosi (ortiqcha sotib olingan va haddan tashqari sotilgan hududlar) va aylanma savdoga asoslangan ko’pgina savdo strategiyalariga kiritilgan. MACD indikatorining afzalliklari:

  • o’zgaruvchan bozorda yuqori sifatli signallar;
  • katta taymfreymlarda ham, m1 gacha bo’lgan kichik taymfreymlarda ham aniq signallar. Har bir holatda siz indikator parametrlarini tanlashingiz kerak. Kichik taymfreymlarda skalping strategiyasida m1-m5 ishlatiladi ;
  • universal – har qanday aktivlar (aktsiyalar, indekslar, tovarlar, metallar, valyutalar) bo’yicha savdo qilishingiz mumkin;
  • trend bilan savdo qilishda samarali.

MACD indikatorining kamchiliklari:

  • kichik vaqt oralig’ida qo’shimcha filtrlar kerak;
  • ko’rsatkich kech, kichik davrlarda u noto’g’ri signallarga olib keladi. Katta taymfreymlarda bu unchalik muhim emas, chunki vaqt ko’p. Kichik davrlarda indikator harakat allaqachon tugaganda signalni taqiqlaydi;
  • kvartirada yaxshi ishlamaydi;
  • past o’zgaruvchanlik bilan ishlamaydi – gistogramma shunchaki nol atrofida aylanadi. Signallar kuchli emas, to’xtashlar ko’pincha nokautga uchraydi.

MACD indikatori bilan qanday ishlash kerak – savdo bo’yicha o’quv darsi: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022 yilda Internet “super daromadli” ko’rsatkichlar takliflariga to’la. Natijada, jadval turli ko’rsatkichlarning bayramona daraxtiga o’xshaydi. Bunday xilma-xillik bilan ba’zilar odatiy standart ko’rsatkichlar haqida unutishdi. Va ular o’z ahamiyatini yo’qotmagan. Osilatorlarning printsipi bir xil, siz ozgina yangi narsalarni o’ylab topishingiz mumkin. Hozirgi vaqtda MACD takomillashtirilgan versiyalarga ega, ammo indikatorning o’zi ham savdo strategiyalarida muvaffaqiyatli qo’llaniladi. Uning qanday ishlashini tushunish samarali savdoning kalitidir. MACD universal ko’rsatkich bo’lib, siz trendning kuchini kuzatishingiz va haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan hududlarda teskari nuqtalarni topishingiz mumkin. Bu yangi boshlanuvchilar uchun foydali bo’ladi, MACD – bu trend ko’rsatkichi va kuchli tendentsiyaga qarshi turishga imkon bermaydi.

info
Rate author
Add a comment