Нишондиҳандаи MACD – тавсиф ва татбиқ, стратегияҳои савдо

Нишондиҳандаи MACD (Moving Average Convergence/Divergence) дар савдо – тавсиф ва татбиқ, тарзи истифода, стратегияи савдо. Нишондиҳандаи MACD (Makdi) як осциллятори маъмул аст, ки дар соли 2022 ба бастаи стандартии нишондиҳандаҳои ҳама гуна терминал дохил карда мешавад. Нишондиҳанда, тавре ки аз номаш бармеояд, ба конвергенсия ва тафовути Миёнаҳои Moving асос ёфтааст, онро тоҷири машҳур Ҷералд Апел ихтироъ кардааст.
Макди хатӣ ҳамчун фарқияти ду миёнаи ҳаракати экспоненсиалӣ ҳисоб карда мешавад – пешфарз 12 ва 26, барои ҳамвор кардани натиҷа як миёнаи ҳаракати пешфарз, масалан, давраи 9 – хати сигнал илова карда мешавад. Параметрҳои нишондиҳанда давраҳои миёнаи ҳаракатро муайян мекунанд ва бо кадом нархҳо шумо бояд бино кунед (пӯшидан, кушодан, ҳадди аққал, ҳадди аксар, миёнаравӣ). MACD метавонад ҳам арзишҳои манфӣ ва ҳам мусбат гирад. Гумон меравад, ки дарозӣ беҳтар аст, вақте ки MACD болотар аз сифр аст, пайдо кардани хатҳои MACD дар зери сифр тамоюли коҳишро нишон медиҳад. Дар диаграммаи нишондиҳанда инчунин гистограмма мавҷуд аст, ки фарқияти байни миёнаҳои ҳаракаткунанда – хати MACD ва хати сигнал мебошад. Вобаста аз қувваи тамоюл, фарқият метавонад афзоиш ёбад, кам шавад ё бетағйир боқӣ монад. MACD, ба монанди бисёр нишондиҳандаҳо, беҳтарин дар фосилаҳои калон кор мекунад, параметрҳо дар асоси савдо дар диаграммаҳои ҳаррӯза интихоб карда шуданд. Тоҷир барои савдои якрӯза бояд параметрҳоро барои ҳар як асбоб мустақилона интихоб кунад.

Мантиқи MACD

Принсипи нишондиҳанда оддӣ аст – он таносуби давраи кӯтоҳмуддатро нисбат ба давраи дарозмуддат нишон медиҳад. Бо он, шумо метавонед қувваи тамоюлро муайян кунед. Агар тамоюл ба суръатбахшӣ шурӯъ кунад, нишондиҳанда сутунҳои баландтар ва баландтарро мекашад, хати индикатор бештар аз хати сигнал дур мешавад. Тамоюл устувор ҳисобида мешавад, агар гистограммаҳо баланд ва як ранг бошанд. Агар рангҳои гистограмма якдигарро зуд иваз кунанд, дар бозор номуайянӣ вуҷуд дорад. Вақте ки тамоюл суст мешавад, барҳо коҳиш меёбанд ва хатҳои Макди ба ҳам мепайвандад. Ин як давраи муттаҳидшавӣ ё эҳтимолияти баръаксро нишон медиҳад. Бо нобаёнӣ, давраҳои миёнаи ҳаракат 12-26 ва хати сигнал давраи 9 дорад.

Тоҷир метавонад бо ин арзишҳо озмоиш кунад, онҳоро ба асбоб ва мӯҳлат танзим кунад, аммо дар хотир доред, ки давраи миёнаи суръати ҳаракат бояд нисфи суръати суст бошад.

Сигналҳои тиҷоратӣ

Нишондиҳандаи MACD якчанд намуди сигналҳоро медиҳад, тоҷир метавонад бо истифода аз гистограмма ё хатҳои нишондиҳанда ҳаракати нархро пешгӯӣ кунад:

1. Гистограмма убури сифр . Ин сигнал конвергенсияи миёнаи ҳаракати кӯтоҳмуддат ва дарозмуддатро нишон медиҳад. Агар нишондиҳанда аз боло ба поён сифрро убур кунад, фурӯш кушода мешавад ва агар аз поён ба боло бошад, харидҳо кушода мешаванд. Барои экстремуми наздиктарин ё 0,2-0,5% ҳаракати дороиҳо, талафоти муҳофизатӣ муқаррар карда мешавад.
2. Гистограммаи MACD дар боло ва поёни бозор . Тоҷирон рафтори гистограммаи индикаторро дар ниҳояти нарх қайд мекунанд. Агар нарх як ҷаҳиши қавӣ ба сӯи тамоюл кунад ва гистограммаҳо хурдтар шаванд, тоҷир ба хулосае меояд, ки тамоюл дар арафаи анҷомёбист. Дар чунин вазъият, корбар дар ҷустуҷӯи савдои муқобил аст, фармоишҳои муҳофизатӣ дар болои экстремум ҷойгир карда мешаванд. Онҳо бояд дар як тамоюли қавӣ бо инерсия насб карда шаванд, пеш аз баргардонидан, нарх метавонад ҳадди аксар ё ҳадди аққалро ду ё се маротиба дубора нависад. Гистограмма дар чунин ҳолатҳо минтақаҳои аз ҳад зиёд ва аз ҳад зиёд фурӯхташударо нишон медиҳад.

Тафовут

Қавитарин сигнали гистограммаи MACD ихтилофест, ки дар охири тамоюл ҳангоми бозгашти бозор ба амал меояд. Пайдо кардани ин сигнал барои шурӯъкунандагон осон нест, онро тоҷирони ботаҷриба истифода мебаранд. Нарх ифротҳои навро идома медиҳад, аммо гистограммаи нишондиҳанда ин тавр намекунад. Ҳолатҳое ҳастанд, ки ихтилофҳо вайрон мешаванд. Экстремуми навбатии нарх бо экстремумҳои гистограмма мувофиқат мекунад, гарчанде ки пеш аз ин нишондиҳанда қуллаи нав муқаррар карда наметавонист. Аз ин рӯ, муқаррар кардани талафоти муҳофизатӣ хеле муҳим аст. Дар тамоюли болоравӣ тафовути камбизоатӣ ва дар тамоюли коҳишёбӣ тафовути баланд ба амал меояд.

Убури хатҳои MACD

Ҳангоме ки хати сигнал аз хати асосӣ аз боло ба поён мегузарад, тоҷирон коҳиши ногузири нохунакҳоро пешгӯӣ мекунанд. Ва баръакс, ҳангоми гузаштан аз поён ба боло мехаранд. Дар фосилаҳои хурд шумо метавонед сигналҳои зиёдеро барои буриши хатҳои индикатор пайдо кунед, аммо аксарияти онҳо дурӯғанд. Зарур аст, ки ба сигналҳои диаграммаҳои ҳаррӯза ва ҳафтаина диққат диҳед. Гистограммаи индикатор ҳамчун филтр истифода мешавад – харид танҳо ҳангоми аз сифр болотар аст ва фурӯш ҳангоми поёнтар аз сифр анҷом дода мешавад. Ба шумо мувофиқати ду шарт лозим аст – буриши хатҳо ва гистограмма дар ҳолати зарурӣ.

Истифодаи индикатори MACD дар амал

Нишондиҳанда ҳангоми кор дар каналҳо хуб кор мекунад, шумо метавонед ҳаракатҳоро аз муқовимат ба дастгирӣ ва бозгашт дар минтақаҳои аз ҳад зиёд харидашуда ва аз ҳад зиёд фурӯхташуда пайгирӣ кунед. Аммо фаромӯш накунед, ки бо тамоюли қавӣ, нарх сатҳҳо ва хариду фурӯшро пай намебарад. Macdi ибтидо ва охири тамоюлро нишон медиҳад. Нуқтаҳои суръатбахшӣ ва сустшавии тамоюлро нишон медиҳад. Дар бозори ноустувор, дар давраи тағирёбии хурди нархҳо, тоҷир бисёр талафоти қатъиро ба даст меорад. Пеш аз ҳама, нишондиҳанда барои дастгир кардани ҳаракатҳои тамоюл сохта шудааст. Дар як хонаи васеъ дар диаграммаи ҳаррӯза, он метавонад сигналҳои хубро дар як соат диҳад.

Намудҳои нишондиҳандаи MACD

Нишондиҳанда аз хатҳо ва гистограмма иборат аст. Баъзе тоҷирон ба хатҳои MACD аҳамият намедиҳанд, онҳо танҳо ба гистограмма аҳамият медиҳанд. Барои бартараф кардани зиёдатӣ, мо як навъ нишондиҳандаи гистограммаи MACD пайдо кардем. Он танҳо аз гистограмма иборат аст. Дар шакли классикӣ, гистограмма ва MACD дар як тиреза ҷойгиранд (масалан, дар терминали Metatrader). Дар баъзе терминалҳо (ба монанди
Quik ), гистограмма ва хатҳо ба тирезаҳои алоҳида ҷудо карда мешаванд. Нишондиҳандаро метавон бо истифода аз ҳисоби миёнаи ҳаракати экспоненсиалӣ, оддӣ ва ҳаҷм вазн кард. Дар баъзе терминалҳо ин ҳамчун параметр амалӣ карда мешавад (Metatrader), дар дигарҳо номи махсус барои ҳар як намуд мавҷуд аст (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). масалан, дар терминали FinamTrade. Чӣ тавр бо нишондиҳандаи MACD тиҷорат кардан мумкин аст: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD дар терминалҳои маъмул

Нишондиҳанда ба маҷмӯи асосии ҳама гуна терминали муосир дохил карда шудааст. Он ҳатто дар барномаҳои мобилии брокер мавҷуд аст. Барои фаъол кардани он, шумо бояд ба менюи нишондиҳандаҳо равед ва MACD ё MACD-Histogram-ро пайдо кунед.

MACD дар терминали савдои QUIK

Барои намоиш додани нишондиҳанда дар диаграмма дар терминали зуд, шумо бояд Часпондан -ро пахш кунед. Қуттии муколамаи Иловаи графикӣ намоиш дода мешавад. Дар он гистограммаи MACD ё MACD-ро интихоб кунед ва тугмаи Иловаро пахш кунед. Барои тағир додани параметрҳои нишондиҳанда, ба ҷадвали Хусусиятҳо гузаред.

MACD дар терминали Metatrader

Барои илова кардани нишондиҳандаи Macdi, шумо бояд тугмаи Insert – Indicators – Oscillators – MACD -ро пахш кунед. Равзанаи танзими параметрҳо пайдо мешавад, шумо метавонед давраи миёнаи ҳаракаткунанда, схемаи ранг ва навъи миёнаи ҳаракатро интихоб кунед.

Нишондиҳандаи MACD -ро чӣ гуна бояд танзим кард

Бо нобаёнӣ, нишондиҳанда дорои танзимоти зерин аст:

• миёнаи суст ҳаракат 26;
• ҳаракати тез 12;
• сигнал -9;
• ба нархҳои пӯшида муроҷиат кунед;
• навъи экспоненсиалӣ.
• рангхои сутунхои сурху сабз мебошанд.

Бо тағир додани давраҳои миёнаи ҳаракат, шумо метавонед суръати аксуламали нишондиҳандаро ба тағирёбии нархҳо тағир диҳед. Дар давраҳои хурд сигналҳои бештар хоҳанд буд. Шумо метавонед давраи миёнаи ҳаракатро зиёд кунед ё кам кунед. Бо афзоиши давра, сифати сигналҳо зиёд мешавад, шумораи онҳо камтар мешавад, аммо таносуби фоида / бардурӯғ баландтар хоҳад буд. Аммо баъзан нишондиҳанда оғози тамоюлро намебинад. Бо кам кардани параметрҳо, шумо метавонед ба афзоиши ҳассосият ноил шавед. Лаҳзаи «миёнаи тиллоӣ», байни шумораи сигналҳо ва сифати онҳоро аз даст надодан муҳим аст.

Стратегияҳои савдо дар асоси нишондиҳандаи MACD

Вобаста аз стратегия, нишондиҳандаи Макди ҳамчун як қисми маҷмӯи нишондиҳандаҳо ё алоҳида истифода мешавад.

1. Стратегияи канал – дар бозор бе тамоюли маълум истифода мешавад. Тоҷир интизор аст, ки нарх дар диапазон барои муддати тӯлонӣ боқӣ мемонад. Барои муайян кардани “боло ва поён” тоҷирон бандҳои Bollinger, канали нарх, хатҳои тамоюл, миёнаи ҳаракатро истифода мебаранд. Дар ин ҳолат, нарх метавонад дар ду мавқеъ бошад:
   1. Поёни диапазон . Вақте ки нарх ба канори диапазон наздик мешавад – поёни Боллинҷер, ки бо давраи тӯлонӣ, хати тамоюл ҳаракат мекунад, трейдер нишондиҳандаи MACD-ро бодиққат тамошо мекунад. Тиҷорати дароз кушода мешавад, агар сутунҳои гистограмма кам шаванд, фарқият вуҷуд дошта бошад, барҳо ранги сабзро иваз мекунанд ва буриши хатҳои индикатор мавҷуд аст (як шарт кифоя аст, агар 2 ё зиёда аломатҳо вуҷуд дошта бошанд – мустаҳкам кардани сигнал). Истгоҳ аз ҳад зиёд муқаррар карда мешавад. Он набояд аз 0,2-0,5% ҳаракати дороиҳо зиёд бошад. Агар имконнопазирии гузоштани таваққуфгоҳи кӯтоҳ, шумо бояд андозаи мавқеъро кам кунед.
   2. Дар болои диапазон . Вақте ки нарх ба канори диапазон наздик мешавад – дар болои Боллинҷер, ки бо давраи тӯлонӣ, хати тамоюл ҳаракат мекунад, трейдер нишондиҳандаи MACD-ро бодиққат тамошо мекунад. Тиҷорати кутоҳ кушода мешавад, агар сатрҳои гистограмма кам шаванд, фарқият вуҷуд дошта бошад, барҳо ранги сабзро иваз кунанд ва буриши хатҳои индикатор мавҷуд бошад (як шарт кифоя аст, агар 2 ё зиёда аломат мавҷуд бошад – мустаҳкам кардани сигнал). Истгоҳ аз ҳад зиёд муқаррар карда мешавад. Он набояд аз 0,2-0,5% ҳаракати дороиҳо зиёд бошад. Агар имконнопазирии гузоштани таваққуфгоҳи кӯтоҳ, шумо бояд андозаи мавқеъро кам кунед.

Агар шумо ба нигоҳ доштани нарх дар диапазон бодиққат назар кунед, аксар вақт вазъияте ба амал меояд, ки сарҳади диапазон рахна мешавад, аммо баъдтар нарх ба диапазони нарх бармегардад. Сархадхои боло ва поён васеъ шуда истодаанд. Тоҷир бояд ба хониши нишондиҳандаи MACD бодиққат назар кунад, то лаҳзаи сустшавии тамоюлро аз даст надиҳад. Он метавонад пеш аз он ё пас аз он, ки нарх ба канори диапазон мерасад.

Дар миёнаи диапазон аҳдҳои нав кушода намешаванд. Тоҷир метавонад мавқеъҳоро мустаҳкам кунад, агар нарх аз мобайни Боллинҷер ё ба ҳисоби миёна дар як давраи хурд гузарад (9-21 дар D1).

Маҷмӯи нишондиҳандаҳо

Баъзе тоҷирон дар як вақт якчанд осцилляторҳоро истифода мебаранд. Муомилот бо тамоюли маълум (ҳама нишондодҳо як сигнал медиҳанд) ё дар минтақаи хариди интиқодӣ ё аз ҳад зиёд барои бозсозӣ анҷом дода мешаванд. Тоҷирон
нишондиҳандаи RSI , стохастика, осциллятори аҷиби Билл Уилямс (AO),
миёнаҳои ҳаракаткунандаро дар якҷоягӣ бо Macd истифода мебаранд . Илова бар ин, он сигналро тақвият медиҳад, агар дар минтақаи харид ё фурӯш намунаи Амали нарх ба амал ояд.

Стратегияи тренд

Савдо танҳо вақте кушода мешаванд, ки MACD аз сифр паст ё болотар бошад (мутаносибан барои фурӯш ё харид). Илова бар ин, онҳо филтрҳоро истифода мебаранд – тренд, осцилляторҳои дигар, миёнаҳои ҳаракаткунанда. Савдои кӯтоҳ танҳо ҳангоми тасдиқи тамоюл анҷом дода мешавад – дастгирӣ / муқовимат гум мешавад, намунаҳои графикӣ барои тасдиқ вуҷуд доранд, хониши нишондиҳандаҳо фурӯши қавӣ / харидро нишон медиҳанд. Вақте ки сатҳҳо вайрон мешаванд, агар индикатор сустшавии тамоюлро нишон надиҳад, трейдер мавқеъҳоро мустаҳкам мекунад ва таваққуфро дар паси бозор бармеангезад.

Дивергенсия ва конвергенсия

Сигнали қавӣ фарқияти байни нарх ва нишондиҳанда мебошад. Ин метавонад ба поёни тамоюли дарозмуддат ишора кунад. Чунин сигналҳоро бояд дар муддати калон – ҳар рӯз ё ҳарҳафта баррасӣ кард. Тағйирёбии нархҳо дар як рӯз хеле кам рух медиҳад, аксар вақт онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки бо таваққуфи равшан ворид шавед, на бештар аз 5% ҳаракати дороиҳо.
Нишондиҳандаи Macd дар диаграммаи m1 дар якҷоягӣ бо RSI ва AO сигналҳои дақиқ медиҳад. Барои савдо, шумо бояд дороиҳои ноустуворро интихоб кунед, тавсия дода мешавад, ки дар як рӯз 2-3 соат дар як сессияи амрикоӣ савдо кунед. Савдо вақте кушода мешавад, ки яке аз нишондиҳандаҳо дар фарқият қарор доранд ва дуи дигар аз ҳад зиёд харида/фурӯхта шаванд. Қатъ на бештар аз 0,1% ҳаракати нархи дороиҳо муқаррар карда мешавад ва гирифтани фоида ё собит ё дар мӯҳлатҳои баландтар аст. Пеш аз бозгашт бояд истгоҳ гузошта шавад, то 4 – 5 ифроти бардурӯғ вуҷуд дошта бошад, пас фарқиятро вайрон кардан мумкин аст. Агар истгоҳ зада шавад, аммо тафовут вайрон нашавад, тоҷирон дар ҷустуҷӯи вуруди нав ҳастанд. Вақте ки ин нишондиҳанда ба сифр мерасад, фарқият холӣ ҳисобида мешавад.

Дар якчанд вақт кор кунед

Тоҷир якчанд (одатан се) давраҳоро тамошо мекунад. Барои савдои дарозмуддат он 1 соат, ҳаррӯза ва ҳарҳафтаина, барои як рӯз 15-1h-4h, барои скальпинг 1-m15-1h аст. Дар давраи қадимтарин тамоюли дарозмуддат мушоҳида карда мешавад. Тамоюли ҷорӣ ба ҳисоби миёна муайян карда мешавад. Мо дар ҷустуҷӯи вуруд дар давраи хурдтарин. Барои дароз кардан:

• давраи калонсол – дароз;
• миёна – дароз;
• ҷавонтар кӯтоҳ аст, мо ҷустуҷӯи баргардонидани нархро тавассути конвергенсияи хатҳо ё дивергенсия меҷӯем.

Истгоҳ барои давраи поёнӣ ва гирифтан барои давраи миёна муқаррар карда мешавад. Дар сурати кӯтоҳ, нишондодҳо монанданд. Агар ҳар се хониш яктарафа бошад, мо савдо намекунем.

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои нишондиҳандаи MACD

Нишондиҳанда ба аксари стратегияҳои савдо дар асоси ҳам ба савдои канал (минтақаҳои аз ҳад зиёд харидашуда ва аз ҳад зиёд фурӯхташуда) ва ҳам савдои swing дохил карда шудааст. Афзалиятҳои нишондиҳандаи MACD:

• сигналҳои баландсифат дар бозори ноустувор;
• сигналҳои дақиқ ҳам дар вақтҳои калон ва ҳам дар вақтҳои хурд то м1. Дар ҳар як ҳолат, шумо бояд параметрҳои нишондиҳандаро интихоб кунед. Дар фосилаҳои хурд, m1-m5 дар стратегияи скальпинг истифода мешавад ;
• универсалӣ – шумо метавонед дар ҳама гуна дороиҳо (саҳмияҳо, индексҳо, молҳо, металлҳо, асъорҳо) тиҷорат кунед;
• самаранок ҳангоми савдо бо тамоюл.

Камбудиҳои нишондиҳандаи MACD:

• дар вақтҳои хурд, филтрҳои иловагӣ лозиманд;
• Нишондиҳанда дер аст, дар давраҳои хурд он боиси сигналҳои бардурӯғ мегардад. Дар вақтҳои калон, ин он қадар муҳим нест, зеро вақти зиёд вуҷуд дорад. Дар давраҳои хурд, нишондиҳанда сигналеро, ки ҳаракат аллакай ба охир мерасад, манъ мекунад;
• дар ҳамвор хуб кор намекунад;
• бо ноустувории паст кор намекунад – гистограмма танҳо дар атрофи сифр чарх мезанад. Сигналҳо қавӣ нестанд, истгоҳҳо аксар вақт нокаут мешаванд.

Чӣ тавр бо нишондиҳандаи MACD кор кардан мумкин аст – дарси таълимӣ оид ба савдо: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Дар соли 2022 Интернет пур аз пешниҳодҳои нишондиҳандаҳои “супер фоидаовар” аст. Дар натиҷа, диаграмма ба дарахти идонаи нишондиҳандаҳои гуногун шабоҳат дорад. Бо чунин гуногунӣ, баъзеҳо дар бораи нишондиҳандаҳои муқаррарии стандартӣ фаромӯш кардаанд. Ва онҳо аҳамияти худро гум накардаанд. Принсипи худи осцилляторҳо як аст, шумо метавонед каме чизи нав пайдо кунед. Дар айни замон, MACD версияҳои такмилёфта дорад, аммо худи нишондиҳанда низ дар стратегияҳои савдо бомуваффақият истифода мешавад. Фаҳмидани он, ки он чӣ гуна кор мекунад, калиди савдои муассир аст. MACD як нишондиҳандаи универсалӣ аст, шумо метавонед қувваи тамоюлро пайгирӣ кунед ва дар минтақаҳои аз ҳад зиёд харидашуда ва аз ҳад зиёд фурӯхташуда нуқтаҳои баръакс пайдо кунед. Он барои шурӯъкунандагон муфид хоҳад буд, MACD як нишондиҳандаи тамоюл аст ва ба шумо имкон намедиҳад, ки бар зидди тамоюли қавӣ бархезед.