MACD 指标 – 描述和应用、交易策略

交易中的 MACD 指标（移动平均收敛/发散） – 描述和应用，如何使用，交易策略。MACD 指标 (Makdi) 是一种流行的振荡器，在 2022 年包含在任何终端的标准指标包中。顾名思义，该指标是基于移动平均线的收敛和发散，它是由著名交易员 Gerald Appel 发明的。
线性 Macdi 计算为两个指数移动平均线的差值 – 默认 12 和 26，以平滑结果，再添加一个默认移动平均线，例如，周期 9 – 添加信号线。在指标参数中，您指定移动平均线的周期以及您需要构建的价格（收盘价、开盘价、最低价、最高价、中间价）。MACD 可以取负值和正值。人们认为，当 MACD 高于零时，做多更可取，发现 MACD 线低于零表明下跌趋势。指标图表上还有一个柱状图，就是移动平均线之间的差异——MACD线和信号线。根据趋势的强度，差异可能会增加、减少或保持不变。MACD 与许多指标一样，在较大的时间范围内效果最佳，参数是根据日线图上的交易选择的。日内交易的交易者必须为每种工具独立选择参数。

MACD逻辑

该指标的原理很简单 – 它显示了短期相对于长期的比率。有了它，您可以确定趋势的强度。如果趋势开始加速，指标绘制越来越高的柱，指标线偏离信号线更多。如果直方图较高且颜色相同，则认为趋势稳定。如果直方图的颜色迅速相互变化，则市场存在不确定性。当趋势放缓时，条形开始减少，Macdi 线会聚。这表明一段巩固期或可能的逆转。默认情况下，移动平均线的周期为 12-26，信号线的周期为 9。

交易者可以试验这些值，根据工具和时间框架调整它们，但请记住，快速移动平均线的周期应该是慢速移动平均线的一半。

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MACD 指标[/标题]

交易信号

MACD 指标提供多种类型的信号，交易者可以使用直方图或指标线预测价格走势：

1. 直方图过零。该信号表明短期和长期移动平均线的收敛。如果指标从上到下穿过零，则打开销售，如果从底部向上穿过，则打开购买。为最接近的极值或资产变动的 0.2-0.5% 设置保护性止损。
2. MACD柱状图位于市场的顶部和底部。交易者注意指标直方图在价格极端时的行为。如果价格向趋势强劲飞跃，并且直方图变小，则交易者得出结论，趋势即将完成。在这种情况下，用户正在寻找反趋势交易，保护性止损订单位于极值之上。它们必须在强劲趋势上通过惯性安装，在反转之前，价格可以重写最高或最低两到三倍。这种情况下的直方图显示了超买和超卖区域。

分歧

最强的 MACD 直方图信号是在市场即将反转的趋势结束时出现的背离。这个信号对于初学者来说不容易注意到；它被有经验的交易者使用。价格继续出现新的极端，但指标的直方图没有。在某些情况下，分歧会破裂。下一个价格极值与直方图极值一致，尽管在此之前指标无法设置新的峰值。因此，设置保护性止损非常重要。看跌背离发生在上升趋势中，而看涨背离发生在下降趋势中。

穿越 MACD 线

当信号线从上到下穿过主线时，交易者预测报价即将下跌。反之亦然，他们在自下而上交叉时买入。在较小的时间范围内，您可以找到许多指标线交叉点的信号，但大多数都是错误的。日线图和周线图上的信号值得关注。指标的直方图用作过滤器 – 仅在高于零时进行购买，在低于零时进行销售。您需要两个条件的重合 – 线的交点和所需位置的直方图。

MACD指标在实践中的应用

该指标在通道中工作时表现良好，您可以捕捉从阻力到支撑并返回超买和超卖区域的运动。但不要忘记，在趋势强劲的情况下，价格不会注意到水平和回购/转售。Macdi 显示了趋势的开始和结束。显示趋势的加速点和减速点。在波动的市场中有效，在价格波动很小的时期，交易者会遇到很多止损。首先，创建该指标是为了捕捉趋势运动。在日线图上的宽幅横盘中，它可以在小时图上发出良好的信号。

MACD指标的类型

该指标由线和直方图组成。一些交易者不关注 MACD 线，他们只关注直方图。为了消除多余的部分，我们提出了一种 MACD 直方图指标。它仅由直方图组成。在经典形式中，直方图和 MACD 位于同一窗口中（例如，在 Metatrader 终端中）。在某些终端（例如
Quik）中，直方图和线条被分隔到单独的窗口中。该指标可以使用指数的、简单的、体积加权的移动平均线来构建。在某些终端中，这是作为参数实现的（Metatrader），在其他终端中，每种类型都有一个特殊的名称（MACD Simple、MACD Weighed、MACD）。例如，在 FinamTrade 终端中。如何使用 MACD 指标进行交易：https://youtu.be/0nihqQyGvOo

流行终端中的 MACD

该指标包含在任何现代终端的基本设置中。它甚至存在于经纪人的移动应用程序中。要启用它，您需要进入指标菜单并找到 MACD 或 MACD-Histogram。

QUIK交易终端中的MACD

要在快速终端的图表上显示指标，您需要单击粘贴。将显示添加图表对话框。在其中，选择 MACD 或 MACD 直方图并单击添加按钮。要更改指标参数，请转到属性选项卡。

Metatrader 终端中的 MACD

要添加 Macdi 指标，您需要单击插入 – 指标 – 振荡器 – MACD 按钮。将出现一个设置参数的窗口，您可以选择移动平均线的周期、颜色方案和移动平均线的类型。[标题 id=”attachment_14800″ align=”aligncenter” width=”700″]
Metatrader 终端中的 MACD[/标题]

如何设置 MACD 指标

默认情况下，指标具有以下设置：

• 慢速移动平均线 26；
• 快速移动 12;
• 信号-9；
• 适用于收盘价；
• 指数型。
• 条的颜色是红色和绿色。

通过改变移动平均线的周期，您可以改变指标对价格变化的反应速度。在小时期会有更多的信号。您可以增加或减少移动平均线的周期。随着周期的增加，信号的质量会提高，信号的数量会减少，但盈/假率会更高。但有时指标不会看到趋势的开始。通过减小参数，您可以提高灵敏度。重要的是不要错过信号数量和质量之间的“中庸之道”。

基于 MACD 指标的交易策略

根据策略，Makdi 指标用作一组指标的一部分或单独使用。

1. 渠道策略——在没有明显趋势的市场中使用。交易员预计价格将长期保持在该区间内。要确定“顶部和底部”，交易者使用布林带、价格通道、趋势线、移动平均线。在这种情况下，价格可以处于两个位置：
   1. 范围的底部。当价格接近区间的边缘 – 布林线的底部，以长周期趋势线移动时，交易者仔细观察 MACD 指标。如果直方图柱线减少、出现背离、柱线变为绿色并且指标线相交（如果有 2 个或更多迹象 – 信号加强，则一个条件就足够了），则建立多头交易。止损设置超出了极限。它不应超过资产变动的 0.2-0.5%。如果无法设置空头止损，则需要减少头寸规模。
   2. 范围的顶部。当价格接近区间的边缘时——在布林线的顶部，沿着长周期趋势线移动，交易者仔细观察 MACD 指标。如果直方图柱线减少、出现背离、柱线变为绿色并且指标线相交（如果有 2 个或更多迹象 – 信号加强，则一个条件就足够了），则建立空头交易。止损设置超出了极限。它不应超过资产变动的 0.2-0.5%。如果无法设置空头止损，则需要减少头寸规模。

如果仔细观察区间内的价格持有情况，往往会出现突破区间边界，但后来价格又回到价格区间的情况。顶部和底部的边界正在扩大。交易者应仔细查看 MACD 指标的读数，以免错过趋势放缓的时刻。它可能在价格触及范围边缘之前或之后出现。

在该范围的中间，新交易未开启。如果价格在短时间内突破布林线中间或移动平均线（D1 上的 9-21），交易者可以加强头寸。

指标组合

一些交易者同时使用多个振荡器。交易以明显的趋势结束（所有指标给出相同的信号）或处于临界超买或超卖区域以进行反弹。交易者使用
RSI 指标、随机指标、比尔威廉姆斯的奇妙振荡器 (AO)、
移动平均线和 Macd 。如果在买入或卖出区域出现价格行为模式，它还会加强信号。

趋势策略

仅当 MACD 低于或高于零时（分别卖出或买入）才开始交易。此外，他们使用过滤器 – 趋势、其他振荡器、移动平均线。只有当趋势得到确认时，空头交易才会结束 – 支撑/阻力消失，有确认图形模式，指标读数表明强劲的销售/购买。当水平被打破时，如果指标没有表明趋势放缓，交易者加强头寸并将止损移动到市场后面。

分歧与趋同

强烈的信号是价格和指标之间的背离。这可能预示着长期趋势的结束。应该在大的时间范围内（每天或每周）查看此类信号。价格反转很少会在一天内发生，更多时候它们会给你机会以明确的止损入场，不超过资产变动的 5%。
Macd 指标结合 RSI 和 AO 在 m1 图表上给出准确的信号。交易时，应选择波动较大的资产，建议在美国时段每天交易2-3小时。当其中一个指标出现背离且另外两个指标超买/超卖时，交易开始。止损设置不超过资产价格变动的 0.1%，止盈是固定的或在更高的时间范围内。必须在反转之前设置止损，最多可以有 4 – 5 个错误的极端，然后可以打破背离。如果止损被击中，但背离没有被打破，交易者正在寻找新的入场点。当指标达到零时，背离被认为已消除。

在多个时间范围内工作

交易者观察几个（通常是三个）时期。长期交易是 1 小时，每天和每周，盘中是 15-1h-4h，剥头皮是 1-m15-1h。在最古老的时期，跟踪长期趋势。当前趋势是根据平均值确定的。我们正在寻找最小周期的条目。输入长：

• 高级期——长；
• 中长;
• 较年轻的是空头，我们正在寻找通过线汇合或背离的价格反转。

止损设置为较低的时期，而采取的是中间时期。在短路的情况下，指示是相似的。如果所有三个读数都是单向的，我们不交易。

MACD指标的优缺点

该指标包含在大多数基于通道交易（超买和超卖区域）和摆动交易的交易策略中。MACD指标的优点：

• 波动市场中的高质量信号；
• 在大时间框架和高达 m1 的小时间框架上都提供准确的信号。在每种情况下，您都需要选择指标参数。在小时间范围内，m1-m5 用于剥头皮策略；
• 通用 – 您可以交易任何资产（股票、指数、商品、金属、货币）；
• 顺势交易时有效。

MACD指标的缺点：

• 在较小的时间范围内，需要额外的过滤器；
• 该指标迟到，在小周期内它会产生错误信号。在大的时间范围内，这不是那么重要，因为有很多时间。在小周期内，当运动已经结束时，指标会禁止发出信号；
• 在平地上不能很好地工作；
• 不适用于低波动性 – 直方图只是在零附近旋转。信号不强，止损经常被淘汰。

如何使用 MACD 指标 – 交易教学课程：https://youtu.be/iuFQxnCuz9w 2022 年，互联网上充斥着“超级盈利”指标的报价。因此，该图表类似于各种指标的节日树。由于种类繁多，有些人已经忘记了通常的标准指标。它们并没有失去相关性。振荡器的原理是一样的，你可以想出一些新的东西。目前，MACD 有改进的版本，但指标本身也成功地用于交易策略。了解它的工作原理是有效交易的关键。MACD 是一个通用指标，您可以跟踪趋势的强度并在超买和超卖区域找到反转点。它对初学者很有用，MACD 是一个趋势指标，不会让你逆势而上。