Книга за поръчки на акции в търговията: какво е това, как да се чете, примери

Какво е книга с поръчки за акции в търговията, как да я четем и анализираме. С какво е пълна чашата на търговеца? Market glass е таблица, която показва поръчки за покупка и продажба на ценни книжа на финансовите пазари. Той предоставя информация за текущото търсене и предлагане, като е важен инструмент за анализ както за търговците, така и за инвеститорите. В тази статия ще разгледаме ролята и значението на този инструмент.

Как да разберем книгата за поръчки

Книгата с поръчки е важен инструмент в света на финансите и търговията на фондовата борса, който предоставя информация за текущите поръчки за покупка и продажба на активи. Структурата и външният вид могат да варират в зависимост от конкретната борса и платформа за търговия, но като цяло имат сходни характеристики. Поръчките за продажба се намират в горната част и са маркирани в червено. Те се наричат ​​​​asci (от английския ask – „искане“). Поръчките за покупка, те също са оферти (от английски bid – „оферта“) се намират по-долу и са маркирани в зелено.

Основните елементи включват ценови нива, обеми и поръчки. Всички те се показват във вертикални колони, където всяка колона представлява конкретна цена. Обикновено нивата се показват във възходящ ред отгоре надолу, като най-изгодните за покупка са разположени отгоре, а за продажба – отдолу. Обемите или броят активи, налични за покупка или продажба, се показват до съответните нива. Поръчките, представени в DOM, могат да бъдат различни видове, като лимитирани, пазарни, стоп-лосс, стоп-лимит и други. Лимит – за покупка или продажба на активи на предварително определена цена или по-добра. Пазар – за покупка или продажба на ценни книжа по текущата пазарна стойност. Stop Loss – автоматично се активира при достигане на определено ценово ниво и се използва за защита срещу загуби. Стоп лимит – активира се автоматично при достигане на определено ниво и се ограничава до посочения лимит. За по-голяма яснота, въпросният инструмент може да бъде представен във форма, която показва текущите ценови нива, обеми и поръчки за покупка и продажба. Това позволява на търговците лесно да оценят текущата пазарна ситуация и да вземат решения относно своите стратегии за търговия.

Как да четем книгата с поръчки на фондовата борса

Четенето на книгата с поръчки може да бъде сложен процес, който изисква определени умения и разбиране на основните принципи на пазарната динамика. Ето няколко ключови аспекта, които трябва да вземете предвид, когато анализирате.

Определение за търсене и предлагане

Пазарното стъкло в търговията показва текущите поръчки за покупка и продажба на активи. Високото търсене на определено ценово ниво обикновено показва, че много търговци са готови да купят актив на тази цена, което може да повиши цената. Високото предлагане на определено ниво може да показва, че много търговци са готови да продадат актива, което може да окаже натиск върху цената надолу. Анализът на търсенето и предлагането може да помогне за разбирането на текущата динамика.

Тълкуване на обеми и цени

Тези показатели могат да бъдат особено важни. Големият обем при определени ценови нива може да показва голям интерес от страна на търговците и че тези нива могат да бъдат силни нива на подкрепа или съпротива. Въпреки това, ако обемите са ниски при определени ценови нива, това може да означава, че пазарът е по-малко ликвиден и те могат лесно да се променят, когато се появят нови поръчки.

Практически съвети за анализ

Когато анализирате книгата с поръчки за вземане на търговски решения, струва си да разгледате няколко съвета. Първо, обърнете внимание на най-значимите нива на цена и обем, които могат да повлияят на динамиката на пазара. Второ, следете промените в търсенето и предлагането и как те могат да повлияят на цените. Трето, използвайте книгата с поръчки заедно с други инструменти за анализ, като диаграми и технически индикатори, за да получите по-добра картина.Анализът може да бъде сложен и труден процес, който изисква опит и разбиране на пазара. Това е важен инструмент за търговците, но трябва да се използва заедно с други инструменти за анализ и винаги да имате предвид собствената си стратегия и рисков профил, когато вземате търговски решения.

Какви са характеристиките

Една от основните характеристики е прозрачността. DOM ви позволява да видите текущите най-добри оферти за покупка и продажба, както и обеми на поръчки на всяко ценово ниво. Благодарение на това търговците могат бързо да оценят пазарната ситуация и да решат дали да купуват или продават ценни книжа. Динамиката играе важна роля по време на активни търговски сесии. Ситуацията непрекъснато се променя, отразявайки промените в търсенето и предлагането. Проучването на динамиката позволява на търговците да определят текущото състояние на пазара и да вземат подходящи решения. Например, увеличаването на обемите на покупка може да показва нарастващо търсене и потенциално увеличение на цената, докато увеличаването на обемите на продажба може да показва възможно намаляване на цената. Динамичният анализ може също да помогне на търговците да идентифицират скрити обеми на поръчки или промени в пазарната ликвидност, които могат да повлияят на вземането на решения. Инструментът също е от съществено значение за тактики и стратегии за търговия, като лимитирани поръчки и агресивни или пасивни стратегии за търговия. Така например търговците могат да поставят лимитирани поръчки на определени ценови нива, за да се възползват от възможните промени в цените или обемите на поръчките. Агресивната търговия, при която поръчките се подават на текущи ценови нива, може да доведе до бърза реакция на книгата с поръчки към промени в динамиката на пазара.

Плюсове и минуси на използването

Използването на обменно стъкло има своите предимства и недостатъци, които е важно да имате предвид при използването му. Предимства на използването на обменно стъкло:

1. Прозрачност : Осигурява на търговците достъп в реално време до информация за текущите пазарни поръчки, което им позволява да разберат по-добре текущата ситуация и да преценят настроенията на пазара.
2. Пазарна дълбочина : Отразява не само най-добрите цени за покупка и продажба, но и обеми на поръчки на различни ценови нива, което може да бъде полезно за оценка на натиска за покупка и продажба на пазара.
3. Отзивчивост : актуализира се в реално време, което позволява на търговците бързо да реагират на промените в пазарната ситуация и да вземат бързи търговски решения.

Въпреки това, използването на обменно стъкло също има своите ограничения и недостатъци:

1. Възможност за пазарна манипулация : Може да бъде обект на манипулация, като пускане на фиктивни поръчки или премахване на поръчки, за да се създаде илюзията за търсене или предлагане, което може да изкриви реалната картина на пазара.
2. Ограничена информация : Показва само информация за поръчки, направени на тази борса и не взема предвид поръчки, направени на други борси или скрити поръчки, което може да ограничи пълнотата и точността на информацията за анализ на пазара.
3. Трудност на анализа : Може да бъде трудно да се анализира, особено за начинаещи търговци, поради голямото количество информация и бързите актуализации на данни, изискващи бързо вземане на решения. Грешките в интерпретацията на информацията могат да доведат до неправилни търговски решения и загуба на средства.

Книгата с поръчки е мощен инструмент за анализ на пазара, но използването й е свързано и с редица ограничения и рискове. Правилното използване на инструмента изисква внимателен анализ на информацията, проверка на нейната надеждност и разработване на стратегия за търговия, като се вземат предвид нейните плюсове и минуси. Какво е книга с поръчки на борсата, как да четете и анализирате книгата с поръчки на борсата: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Примери за използване

Един от обичайните сценарии за използване на книгата с поръчки е да се анализира ликвидността на пазара . Инструментът показва поръчки за покупка и продажба на актив с цена и обем. Анализирайки структурата на книгата с поръчки, търговците могат да преценят наличието на достатъчен обем поръчки на определени нива и колко дълбоко са разположени. Това може да помогне на търговците да определят колко ликвиден е пазарът и колко лесно е да се направи сделка. Ако книгата с поръчки показва голям брой поръчки за покупка или продажба с голям обем на определено ценово ниво, това може да означава силна подкрепа или съпротива на това ниво, което може да повлияе на решението за влизане или излизане от позиция. Друг пример за използване е анализът на динамиката на цената и поръчките на пазара.. Използвайки DOM, можете да проследявате промените в обема и цените на поръчките за покупка и продажба в реално време. Наблюдаването на динамиката на поръчките може да помогне на търговците да определят настроението на пазара, като например колко активни са купувачите или продавачите в момента. Ако видите голям брой поръчки за покупка с нарастващ обем и намаляваща цена, това може да означава силен натиск за покупка и възможно увеличение на стойността на актива. В книгата с поръчки можете да проследявате разпределението на поръчките по цена, обем, динамика на промените и друга информация. Това може да помогне на търговците да визуализират по-точно ситуацията на пазара и да вземат адекватни търговски решения. Според плътността на поръчките, техния брой и разпространение, можете бързо да оцените ликвидността, размерът на приплъзване на пазарна или стоп поръчка и какъв обем може бързо да бъде спечелен, без да се „размазва“ позицията от цените. Например, по-долу са чашите на акциите на Sberbank-ao и Sberbank-ap: Можете също така да покажете книгата с поръчки на определен актив с показване на поръчки за покупка и продажба, където можете да видите дълбочината на стъклото и наличието на силни нива на подкрепа или съпротива. Графиките могат да показват динамиката на поръчките и цените във времето, което ще помогне на търговците да анализират пазарните промени и да идентифицират тенденциите. Примерите за употреба могат да бъдат различни. Някои търговци могат да използват книгата с поръчки, за да определят оптималното ниво за влизане или излизане от позиция въз основа на наличието на поръчки за покупка или продажба на определени нива. Те могат също да използват този инструмент, за да оценят пазарната ликвидност и да определят възможните рискове и печалби в стратегиите за търговия. Книгата с поръчки е мощен инструмент, който може да помогне на търговците да анализират пазара и да вземат решения въз основа на текущите стойности и обемите на поръчките. Успешното използване на инструмента обаче изисква определен опит и умения, а резултатите от него винаги трябва да бъдат потвърдени и допълнени с други методи за анализ. Важно е да запомните, че пазарите на финансови инструменти винаги са динамични,