كتاب أوامر الأسهم في التداول: ما هو ، كيف تقرأ ، أمثلة

ما هو دفتر أوامر الأسهم في التداول ، وكيفية قراءته وتحليله. بماذا تم ملء زجاج التاجر؟ زجاج السوق هو جدول يعرض أوامر شراء وبيع الأوراق المالية في الأسواق المالية. يوفر معلومات حول العرض والطلب الحاليين ، كونه أداة تحليل مهمة لكل من المتداولين والمستثمرين. في هذه المقالة ، سننظر في دور وأهمية هذه الأداة. هذا هو شكل كتاب الطلب في Tinkoff [/ caption]

كيف تفهم كتاب الطلب

يعد دفتر الطلبات أداة مهمة في عالم التمويل والتداول في البورصة ، حيث يوفر معلومات حول الأوامر الحالية لشراء الأصول وبيعها. قد يختلف الهيكل والمظهر اعتمادًا على منصة التداول والتداول المحددة ، ولكن بشكل عام يتمتعان بميزات متشابهة. تقع أوامر البيع في الأعلى ويتم تمييزها باللون الأحمر. يطلق عليهم اسم asci (من الإنجليزية اسأل – “طلب”). أوامر الشراء ، هي أيضًا عروض (من العرض باللغة الإنجليزية – “العرض”) موجودة أدناه ومُشار إليها باللون الأخضر. [عنوان معرف = “attachment_16850” محاذاة = “aligncenter” العرض = “636”] الطلب والعطاءات في الزجاج [/ caption] تشمل العناصر الرئيسية مستويات الأسعار والأحجام والأوامر. يتم عرضها جميعًا في أعمدة رأسية ، حيث يمثل كل عمود سعرًا محددًا. عادةً ما يتم عرض المستويات بترتيب تصاعدي من أعلى إلى أسفل ، حيث يوجد أكثر المستويات ربحية للشراء في الأعلى ، وللبيع – في الأسفل. يتم عرض الأحجام ، أو عدد الأصول المتاحة للشراء أو البيع ، بجوار المستويات المعنية. يمكن أن تكون الطلبات المقدمة في DOM من أنواع مختلفة ، مثل الحد والسوق وإيقاف الخسارة ووقف الحد وغيرها. الحد – لشراء أو بيع الأصول بسعر محدد مسبقًا أو أفضل. السوق – لشراء أو بيع الأوراق المالية بالقيمة السوقية الحالية. إيقاف الخسارة – يتم تنشيطه تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى سعر معين واستخدامه للحماية من الخسائر. حد الإيقاف – يتم تفعيله تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى معين ويقتصر على الحد المحدد. من أجل الوضوح ، يمكن تقديم الأداة المعنية في شكل يعرض مستويات الأسعار الحالية والأحجام وأوامر الشراء والبيع. يتيح ذلك للمتداولين تقييم وضع السوق الحالي بسهولة واتخاذ قرارات بشأن استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

كيف تقرأ دفتر الطلبات في البورصة

يمكن أن تكون قراءة دفتر الطلبات عملية معقدة تتطلب مهارات معينة وفهمًا للمبادئ الأساسية لديناميكيات السوق. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التحليل.

تعريف العرض والطلب

يُظهر زجاج السوق في التداول الطلبات الحالية لشراء وبيع الأصول. عادة ما يشير ارتفاع الطلب عند مستوى سعر معين إلى أن العديد من المتداولين يرغبون في شراء أصل بهذا السعر ، مما قد يؤدي إلى رفع السعر. قد يشير ارتفاع العرض عند مستوى معين إلى أن العديد من المتداولين مستعدون لبيع الأصل ، مما قد يضغط على السعر لأسفل. يمكن أن يساعد تحليل العرض والطلب في فهم الديناميكيات الحالية.

تفسير الأحجام والأسعار

يمكن أن تكون هذه المؤشرات مهمة بشكل خاص. يمكن أن يشير الحجم الكبير عند مستويات أسعار معينة إلى الكثير من الاهتمام من قبل المتداولين وأن هذه المستويات يمكن أن تكون مستويات دعم أو مقاومة قوية. ومع ذلك ، إذا كانت الأحجام منخفضة عند مستويات أسعار معينة ، فقد يشير ذلك إلى أن السوق أقل سيولة ويمكن أن تتغير بسهولة عند ظهور أوامر جديدة.

نصائح عملية للتحليل

عند تحليل دفتر الطلبات لاتخاذ قرارات التداول ، يجدر التفكير في بعض النصائح. أولاً ، انتبه لأهم مستويات السعر والحجم التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق. ثانيًا ، راقب التغيرات في العرض والطلب وكيف يمكن أن تؤثر على الأسعار. ثالثًا ، استخدم دفتر الطلبات جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى مثل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للحصول على صورة أفضل.يمكن أن يكون التحليل عملية معقدة ومتطلبة تتطلب خبرة وفهمًا للسوق. هذه أداة مهمة للمتداولين ، ولكن يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى والنظر دائمًا في إستراتيجيتك الخاصة وملف تعريف المخاطر عند اتخاذ قرارات التداول.

ما هي الميزات

الشفافية واحدة من السمات الرئيسية. يتيح لك DOM الاطلاع على أفضل عروض البيع والشراء الحالية ، بالإضافة إلى أحجام الطلبات عند كل مستوى سعر. بفضل هذا ، يمكن للمتداولين تقييم وضع السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانوا يريدون شراء أو بيع الأوراق المالية. تلعب الديناميكيات دورًا مهمًا خلال جلسات التداول النشطة. الوضع يتغير باستمرار ، مما يعكس التغيرات في العرض والطلب. تسمح دراسة الديناميكيات للمتداولين بتحديد الوضع الحالي للسوق واتخاذ القرارات المناسبة. على سبيل المثال ، قد تشير الزيادة في أحجام الشراء إلى زيادة الطلب وزيادة محتملة في الأسعار ، بينما قد تشير الزيادة في أحجام البيع إلى انخفاض محتمل في السعر. يمكن أن يساعد التحليل الديناميكي أيضًا المتداولين في تحديد أحجام الطلبات المخفية أو التغييرات في سيولة السوق ، والتي يمكن أن تؤثر على اتخاذ القرار. الأداة ضرورية أيضًا لتكتيكات واستراتيجيات التداول مثل الأوامر المحددة واستراتيجيات التداول العدوانية أو السلبية. لذلك ، على سبيل المثال ، يمكن للمتداولين وضع أوامر محدودة عند مستويات أسعار معينة للاستفادة من التغييرات المحتملة في الأسعار أو أحجام الطلبات. يمكن أن يؤدي التداول القوي ، حيث يتم وضع الأوامر عند مستويات الأسعار الحالية ، إلى رد فعل سريع لدفتر الطلبات على التغيرات في ديناميكيات السوق. [معرف التسمية التوضيحية = “attachment_16846” على سبيل المثال ، قد تشير الزيادة في أحجام الشراء إلى زيادة الطلب وزيادة محتملة في الأسعار ، بينما قد تشير الزيادة في أحجام البيع إلى انخفاض محتمل في السعر. يمكن أن يساعد التحليل الديناميكي أيضًا المتداولين في تحديد أحجام الطلبات المخفية أو التغييرات في سيولة السوق ، والتي يمكن أن تؤثر على اتخاذ القرار. الأداة ضرورية أيضًا لتكتيكات واستراتيجيات التداول مثل الأوامر المحددة واستراتيجيات التداول العدوانية أو السلبية. لذلك ، على سبيل المثال ، يمكن للمتداولين وضع أوامر محدودة عند مستويات أسعار معينة للاستفادة من التغييرات المحتملة في الأسعار أو أحجام الطلبات. يمكن أن يؤدي التداول القوي ، حيث يتم وضع الأوامر عند مستويات الأسعار الحالية ، إلى رد فعل سريع لدفتر الطلبات على التغيرات في ديناميكيات السوق. [معرف التسمية التوضيحية = “attachment_16846”التطبيقات العدوانية والسلبية [/ caption]

إيجابيات وسلبيات الاستخدام

استخدام زجاج التبادل له مزاياه وعيوبه ، والتي من المهم أخذها في الاعتبار عند استخدامه. مزايا استخدام زجاج التبادل:

1. الشفافية : يزود المتداولين بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات المتعلقة بأوامر السوق الحالية ، مما يسمح لهم بفهم الوضع الحالي بشكل أفضل وقياس معنويات السوق.
2. عمق السوق : لا يعكس فقط أفضل أسعار البيع والشراء ، ولكنه يعكس أيضًا أحجام الطلبات عند مستويات الأسعار المختلفة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم ضغوط البيع والشراء في السوق.
3. الاستجابة : يتم تحديثها في الوقت الفعلي ، مما يسمح للمتداولين بالاستجابة بسرعة للتغيرات في وضع السوق واتخاذ قرارات تداول سريعة.

ومع ذلك ، فإن استخدام زجاج التبادل له أيضًا حدوده وعيوبه:

1. إمكانية التلاعب بالسوق : قد يكون عرضة للتلاعب ، مثل وضع أوامر وهمية أو حذف أوامر لخلق وهم العرض أو الطلب ، مما قد يشوه الصورة الحقيقية للسوق.
2. معلومات محدودة : تعرض فقط معلومات حول الطلبات المقدمة في هذا التبادل ولا تأخذ في الاعتبار الطلبات الموضوعة في البورصات الأخرى أو الأوامر المخفية ، مما قد يحد من اكتمال ودقة المعلومات لتحليل السوق.
3. صعوبة التحليل : قد يكون من الصعب تحليلها ، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، نظرًا للكم الكبير من المعلومات وتحديثات البيانات السريعة التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة. يمكن أن تؤدي الأخطاء في تفسير المعلومات إلى قرارات تداول غير صحيحة وفقدان الأموال.

يعد دفتر الطلبات أداة قوية لتحليل السوق ، ومع ذلك ، يرتبط استخدامه أيضًا بعدد من القيود والمخاطر. يتطلب الاستخدام السليم للأداة تحليلًا دقيقًا للمعلومات ، والتحقق من موثوقيتها وتطوير استراتيجية تداول ، مع مراعاة مزاياها وعيوبها. ما هو دفتر أوامر الصرف ، وكيفية قراءة وتحليل دفتر الطلبات في البورصة: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

أمثلة على استخدام ملفات

أحد السيناريوهات الشائعة لاستخدام دفتر الطلبات هو تحليل سيولة السوق . تعرض الأداة أوامر شراء وبيع الأصل بالسعر والحجم. من خلال تحليل هيكل دفتر الطلبات ، يمكن للمتداولين تقييم وجود حجم كافٍ من الطلبات عند مستويات معينة ومدى عمقها. يمكن أن يساعد هذا المتداولين على تحديد مدى سيولة السوق ومدى سهولة إجراء التجارة. إذا أظهر دفتر الطلبات عددًا كبيرًا من أوامر الشراء أو البيع ذات الحجم الكبير عند مستوى سعر معين ، فقد يشير ذلك إلى دعم قوي أو مقاومة عند هذا المستوى ، مما قد يؤثر على قرار الدخول أو الخروج من المركز. مثال آخر على الاستخدام هو تحليل ديناميكيات التكلفة والأوامر في السوق.. باستخدام DOM ، يمكنك تتبع التغييرات في حجم وأسعار أوامر البيع والشراء في الوقت الفعلي. يمكن أن تساعد مشاهدة ديناميكيات الطلبات المتداولين في تحديد الحالة المزاجية للسوق ، مثل مدى نشاط المشترين أو البائعين في الوقت الحالي. إذا رأيت عددًا كبيرًا من أوامر الشراء مع زيادة في الحجم وانخفاض السعر ، فقد يشير ذلك إلى ضغوط شراء قوية وزيادة محتملة في قيمة الأصل. في دفتر الطلبات ، يمكنك تتبع توزيع الطلبات حسب التكلفة والحجم وديناميكيات التغيير وغيرها من المعلومات. يمكن أن يساعد هذا المتداولين على تصور الوضع في السوق بشكل أكثر دقة واتخاذ قرارات التداول المناسبة. وفقًا لكثافة الأوامر وعددها وانتشارها ، يمكنك تقييم السيولة بسرعة ، مقدار انزلاق السوق أو أمر الإيقاف وما الحجم الذي يمكن اكتسابه بسرعة دون “تلطيخ” المركز بالأسعار. على سبيل المثال ، يوجد أدناه كأس أسهم Sberbank-ao و Sberbank-ap: يمكنك أيضًا عرض دفتر الطلبات لأصل معين مع عرض أوامر البيع والشراء ، حيث يمكنك رؤية عمق الزجاج ووجود مستويات دعم أو مقاومة قوية. يمكن أن تُظهر الرسوم البيانية ديناميكيات الطلبات والأسعار بمرور الوقت ، مما سيساعد المتداولين على تحليل تغيرات السوق وتحديد الاتجاهات. يمكن أن تتنوع أمثلة الاستخدام. قد يستخدم بعض المتداولين دفتر الطلبات لتحديد المستوى الأمثل للدخول أو الخروج من مركز بناءً على وجود أوامر شراء أو بيع عند مستويات معينة. يمكنهم أيضًا استخدام هذه الأداة لتقييم سيولة السوق وتحديد المخاطر والأرباح المحتملة في استراتيجيات التداول. يعد دفتر الطلبات أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحليل السوق واتخاذ القرارات بناءً على القيم الحالية وأحجام الطلبات. ومع ذلك ، فإن الاستخدام الناجح للأداة يتطلب خبرة ومهارات معينة ، ويجب دائمًا تأكيد نتائجها واستكمالها بأساليب تحليل أخرى. من المهم أن نتذكر أن أسواق الأدوات المالية دائمًا ما تكون ديناميكية ،