Саудадағы консолидация және тегіс – бұл не, тұжырымдамалар, сауда стратегиялары арасында айырмашылық бар ма.
«Консолидация» термині өмірдің әртүрлі салаларында қолданылады және нығайту, біріктіру дегенді білдіреді. Мысалы, экономикадағы шоғырландыру жекелеген кәсіпорындардың немесе компаниялардың бір ұйымға бірігуін білдіреді. Сауда-саттықта консолидация – бұл айтарлықтай көтерілулер мен құлдырауларсыз баға қозғалысының кезеңі. Техникалық талдау бағаны сатушылар (аюлар) мен сатып алушылар (бұқалар) арасындағы күрестің нәтижесі ретінде анықтайды. Нарықтың бір жағы неғұрлым күшті болса, тренд соғұрлым күшті және ұзағырақ болады:

• нарықта сатып алушылардың басым болуы сұраныстың өсуін тудырады, бұл бағаның өсуін білдіреді;
• сатушылардың басым болуы бағаның төмендеуін тудырады.

Консолидация (жалпақ, тегіс) – нарықтағы сатушылар мен сатып алушылардың саны шамамен бірдей болатын нарықтық баға тепе-теңдігінің кезеңі. Басқаша айтқанда, нарық жинақталу немесе бөлу жағдайында. Шоғырландыру себептерінің бірі нарық құралының өтімділігінің төмендігі болып табылады. Диаграммада бұл кезең шектеулі диапазондағы бағаның жанама қозғалысы сияқты көрінеді.
Техникалық талдаудың негіздеріне сәйкес, нарық уақыттың шамамен 70% -ында тегіс күйде болады, сондықтан бүйірлік сауда әдістері әрбір трейдердің арсеналында болуы керек. Біркелкі кезең айлар мен жылдарға созылуы мүмкін, мысалы, «Газпром» акцияларының бағасы 2011-2019 жылдар аралығында трендсіз өзгерді. «Тегіс» және «консолидация» терминдері көп жағдайда синонимдер ретінде қолданылады. Бірақ кейбір сарапшылар нюанстарды енгізеді:

• жазық – тыныштықтың ұзақ кезеңі, ал консолидация – қысқа мерзімді демалыс;
• жазық салыстырмалы түрде кең баға диапазонында қозғалады, онымен салыстырғанда, шоғырлану кезінде баға қозғалысының амплитудасы аз.

Шын мәнінде, консолидация тар пәтер деп аталады.

Тар және кең жазық

Пәтердің ені туралы айтатын болсақ, олар баға диапазонының жоғарғы және төменгі шекаралары арасындағы алшақтықты білдіреді. Қашықтық неғұрлым үлкен болса, соғұрлым пәтер кеңірек болады. Бұл көрсеткіш ұпаймен өлшенеді. Тар пәтер сұраныс ұсынысқа дерлік тең болғанда қалыптасады. Бұл маңызды оқиғалар күтілмейтін максималды тыныштық кезеңі.
Кең пәтер – бұл күшті қолдау/қарсылық деңгейлеріндегі баға диаграммасының қозғалысы, ал сатушылар да, сатып алушылардың да оларды бұзуға күші жоқ. Уақыт өте келе кең пәтер тар пәтерден әлдеқайда ұзағырақ болады.

Неліктен пәтер пайда болады?

Бірнеше себептер

1. Коммерциялық операциялардың көлемін азайту . Демалыс және мереке күндері биржалар жұмыс істемейді, ал жұма немесе мереке күндері сауда-саттық баяу жүреді. Шағын көлемдегі қаражатпен сауда-саттық бағаның өзгеруіне әсер ете алмайды, сондықтан жаңа трендтің басталуына себеп бола алмайды.
2. Маңызды жаңалықтар күтеміз . Маңызды экономикалық немесе саяси жаңалықтар мен оқиғалар баға белгілерінің белгісіз бағытта қозғалуына себеп болуы мүмкін. Сондықтан, трейдерлер күте отырып, жаңа позицияларды ашуға тәуекел етпейді, бүкіл нарық қатып қалады.
3. Сауда құралының төмен өтімділігі . Сауда құралы сұранысқа ие болмаса, пәтер пайда болуы мүмкін, сондықтан сатушылар мен сатып алушылар аз немесе мүлдем жоқ.
4. Сұраныс ұсынысқа тең . Нарықта жасалған мәмілелер көлемінің мөлшері трендті бастау үшін жеткілікті болған жағдайда, бірақ сатып алушылар мен сатушылар санының бірдей болуы бір-бірін теңестіретін және бағаның күрт өзгеруіне әкелмейтін жағдай туындауы мүмкін.
5. Ірі ойыншылардың нарығына әсері . Ірі компаниялар өз мүдделері үшін сауда құралының тұрақтылығын жасанды түрде сақтай алады.

Пәтерді қалай анықтауға болады

Пәтер кезінде баға көлденең арнада, тренд кезінде – көлбеу арнада қозғалады. Төмендегі скриншот жалпақ және тренд арнасының арасындағы айырмашылықтарды көрсетеді.

Көрсеткіштер

Пәтердің күйі көптеген көрсеткіштермен көрсетіледі. Мысалы, стохастика және RSI өткен деректермен салыстырғанда активтің ағымдағы бағасын көрсетеді, яғни олар тренд сызығын анық көрсетеді. Егер осы көрсеткіштердің диаграммалары ортада жылжыса, онда бұл жазықтықтың қалыптасуын көрсетеді.
Жылжымалы орташа мәндер таңдалған сегменттегі баға белгілеулерінің орташа мәнін көрсетеді, сондықтан олар нарықтағы тыныш кезеңде жақсы жұмыс істемейді. Жазық индикатор – жиі конвергенция, сызықтардың сәйкес келуі. Пәтер кезінде бұл көрсеткіш өте ақпараттық емес, сондықтан ол сирек қолданылады. Pulse Flat индикаторы Awesome Oscillator және
Macd құрылғыларымен жұмыс істеуге ұқсас, бірақ оның функционалдығы әлдеқайда бай. Сары шеңберлер трендті көрсетеді (ашық қызыл гистограмма төмен, ашық көк жоғары). Жасыл шеңберлер жазық кезеңді белгілейді (гистограмма қою қызыл немесе қою көк түсті).

Бастапқы кезеңде пәтерді индикаторлық емес анықтау

Индикаторсыз шоғырланудың басталуын анықтау үшін баға диаграммасында 4 нүктені белгілеңіз.
Жоғарыдағы диаграмма төмен қарай қозғалыстың 1-ші нүктеден басталғанын, содан кейін кішігірім түзету 2-тармақта аяқталғанын көрсетеді. Мұнда түзетудің өлшемі маңызды – кері қайтару диапазонның жартысынан әлдеқайда аз. Әрі қарай, баға 3-тармаққа дейін төмендеуін жалғастыруда – минимум, содан кейін 4-тармаққа қатты кері қайтару болды. Бұл пәтердің пайда болуын көрсететін бірінші сигнал. Сигналдың қосымша растауы 4-тармақта алдыңғы түзету максимумы жаңартылды.

Бүйірлік сауданың қауіптілігі қандай?

Тренд саудасы ыңғайлы, түсінікті және тәуекелі аз. Ал тегіс кезеңде бағаның қай бағытта бұрылатынын болжау өте қиын. Әдетте, жалпақ күшті трендпен аяқталады, сондықтан үлкен көлемдегі сауда жоғары тәуекелдермен байланысты. Ал құбылмалылықтың төмен болуына байланысты шағын көлемдегі сауда дерлік пайда бермейді. Ресми түрде, пәтерді қолдау және қарсылық деңгейлері бойынша бөлуге болады, арнаның төменгі жағындағы ұзын позицияларды ашу және жоғарғы жағындағы қысқа позициялар. Тренд индикаторлары қолдау/қарсылық деңгейлеріне жақын жерде кіру сигналдарын береді, бірақ бірнеше нүктеден кейін баға кері өзгереді. Осылайша, сигналдағы жазба ең аз пайданы береді, бұл ретте мәмілені уақытында жаба алмау қаупі бар.

Біріктіру кезіндегі сауданың артықшылықтары мен кемшіліктері (жалпақ)

Сауда стратегияларына көшпес бұрын, пәтердің күшті және әлсіз жақтарын қарастырайық. Кемшіліктерден бастайық:

• бағаның қозғалысы белгісіздікті көрсетеді, сондықтан баға бұрылыс жасайтын сәтте мәмілені ашудың жоғары тәуекелдері бар;
• тіпті сәтті транзакциялар да пайдасыз;
• тегіс кезеңде спрэд өседі, бұл сауда шығындарының өсуіне әкеледі;
• тегіс жарылу ықтималдығы жоғары, сонымен қатар «жалған» бөртпелер жиі пайда болады.

Белгілі бір қиындықтарға қарамастан, кейбір трейдерлер жалпақ саудамен шектеледі. Сонымен, пәтердің артықшылықтары:

• тегіс стратегиялар анық және түсінікті, тіпті жаңадан бастаған адам оларды оңай меңгере алады;
• қысқа және ұзақ офсеттердің болмауы;
• оңай тәуекелдерді басқару.

Саудадағы шоғырлану және тегіс – сауда стратегиялары: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Пәтердің шекараларының бұзылуы қалай жүреді?

Диаграммадағы жазықты анықтау үшін арнаны құрайтын тірек және қарсылық сызықтарын орнату қажет. Диаграмма арнаға енген кезде оқиғаны дамытудың 3 нұсқасы бар:

• баға арнаны бұзады;
• арна шекарасынан секіру;
• ауқымын кеңейтеді.

Статистикаға сәйкес, баға көбінесе арнаның шекарасынан шығып, оны бұзып өтеді.

Пәтердің бұзылуы және жаңа трендтің басталуы сатушылар немесе сатып алушылар нарықта үстемдік ете бастағанда орын алады. Бұл нарыққа ең тиімді кіру нүктелерінің бірі.

Тыныш кезеңдегі сауда-саттықтың қауіптерінің бірі – жаңа трендті тудырмайтын жалған үзілістер. Жалған бұзылуды бірнеше белгілермен анықтауға болады:

• ену тереңдігі: баға өткен қашықтық неғұрлым көп болса, осы трендтің шоғырлану мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады;
• үзілу жылдамдығы: импульстік қозғалыс деңгейден кездейсоқ шығуды көрсетеді (баға арна шекарасына дерлік перпендикуляр жылжиды);
• Баға арнаның сыртында неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым көп үзілістер, айқын трендтің пайда болу мүмкіндігі соғұрлым көп болады.

Тегіс сауда және шоғырландыру стратегиялары

Тренд стратегиялары пәтер кезінде жұмыс істемейді, операциялар тәуекелді және тиімсіз болып саналады. Дегенмен, тіпті тар баға диапазонында сәтті сауда жасауға мүмкіндік беретін стратегиялар бар.

скальпинг

Скальпинг стратегиялары жылдам сауда ашуды қамтиды. Бір транзакциядан түсетін пайда минималды, бірақ сауда жылдамдығы және аяқталған транзакциялардың үлкен саны депозитті айтарлықтай арттыруы мүмкін. Скальпинг үлкен левереджді және төмен спредті пайдаланады. Сауда әдетте M1 уақыт фреймінде жүзеге асырылады.

Скальпинг стратегияларының негізгі кемшілігі стресстің жоғары деңгейі болып табылады, өйткені. Сізге алаңдамай, мәмілелерді үнемі ашып, жабу керек және сонымен бірге пәтердің бұзылуы мен аяқталуын жіберіп алмау үшін үлкен уақыт аралығындағы диаграмманы қадағалау керек.

Арна стратегиялары

Бұл стратегиялар кең пәтер кезінде қолданылады. Жазық арна неғұрлым тар болса, спрэд соғұрлым үлкен болады және пайда аз болады. Жұмыс принципі қарапайым – сатып алу арнаның төменгі шекарасында, сату жоғарғы жағында жүзеге асырылады.

Бұзылуды күту

Стратегия баға арнасының бұзылуын күтуге және жаңа трендтің қалыптасуына негізделген. Трендтің басталуын анықтау үшін күтудегі тапсырыстар 15-20 ұпай қашықтықта арнадан тыс орналастырылады. Егер арна бұзылса, баға диаграммасы тапсырысты ұстайды және мәміле ашылады.

Сауда-саттық ауқымының шекарасынан жоғары көтерілу бойынша сауда

Боунс саудасы – бұл баға әрекеті жүйесіндегі қарапайым және тиімді тегіс стратегиялардың бірі (көрсеткішті пайдаланбай). Стратегия кез келген уақыт аралығында тиімді, сондықтан сіз бір уақытта бірнеше мәмілені аша аласыз. Ребаунд саудасы арна стратегияларына жатады, сондықтан жұмыс кезінде қолдау және қарсылық деңгейлеріне назар аудару керек. Әрекет сигналы – арна сызығынан екі рет секіріп өту. Теориялық тұрғыдан, сіз әрбір көтерілуде позицияларды аша аласыз, бірақ бұл тәуекелді нұсқа. Процедура өте қарапайым:

1. Біз баға арна шекарасына жақындаған кезде күтеміз.
2. Біз күтудегі тапсырысты шекарадан сәл жоғары немесе төмен (шамамен 15 нүкте қашықтықта) шағын тоқтату тәртібімен орналастырамыз.
3. Тапсырыс іске қосылған кезде мәміле ашылады.

Шам талдауына негізделген тағы бір стратегия нұсқасы бар. Біз ұзын денесі бар шамды табамыз, ол қарсылық (немесе тірек) сызығына көлеңкесімен тиеді, бірақ оның шегінен шықпайды (төмендегі экранда қызыл көрсеткі арқылы көрсетілген).
Содан кейін біз келесі шамды күтеміз, ол қарсылық деңгейінен төмен (қолдау деңгейінен жоғары) арна ішінде жабылады және тоқтату тәртібін орналастырады.

Жаңадан бастаушыларға арналған жалпақ сауда бойынша кеңестер

• Жалпақ кезеңде ұзақ мерзімді сауда-саттықтан аулақ болыңыз.
• Қолдануды ұмытпаңыз stoploses , себебі арна бұзылып, жаңа тренд басталған кезде депозиттің көп бөлігін жоғалтуыңыз мүмкін.
• Скальпингті қоспағанда, төмен уақыт аралығындағы деңгейден сауда жасамаңыз.
• Алмасуды ашу немесе жабу алдында қалыптасқан экстремалдар негізінде қолдау/қарсылық деңгейлерін орнатпаңыз. Бұл нүктелер қысқа мерзімді болып табылады.
• Ақшаны басқару ережелері туралы ұмытпаңыз, бұл тәуекелдерді бақылауға мүмкіндік береді.
• Қосымша техникалық талдау құралдарын пайдаланыңыз. Мысалы, қосарлы (үштік) үстіңгі немесе астыңғы, көтерілетін (төменетін) үшбұрыш, вымпел және жалау сияқты кері өрнектер көбінесе бүйірден жасалады.
• Пәтердің басталуына, содан кейін оның бұзылуына және жаңа үрдістің пайда болуына психологиялық тұрғыдан дайын болыңыз.