Savdoda konsolidatsiya va tekis – bu nima, tushunchalar, savdo strategiyalari o’rtasida farq bormi.
“Konsolidatsiya” atamasi hayotning turli sohalarida qo‘llaniladi va mustahkamlash, birlashtirish ma’nolarini bildiradi. Masalan, iqtisodiyotdagi konsolidatsiya alohida korxonalar yoki kompaniyalarning yagona tashkilotga birlashishini anglatadi. Savdoda konsolidatsiya – bu sezilarli ko’tarilishlar va pasayishlarsiz narx harakati davri. Texnik tahlil narxni sotuvchilar (ayiqlar) va xaridorlar (buqalar) o’rtasidagi kurash natijasi sifatida belgilaydi. Bozorning tomonlaridan biri qanchalik kuchli bo’lsa, tendentsiya shunchalik kuchli va uzoqroq bo’ladi:

• bozorda xaridorlarning ustunligi talabning oshishiga olib keladi, bu esa narxlarning oshishini anglatadi;
• sotuvchilarning ustunligi narxning pasayishiga olib keladi.

Konsolidatsiya (tekislik, yassi) bozor narxlari muvozanatining davri bo’lib, bozorda sotuvchilar va xaridorlar soni taxminan bir xil bo’ladi. Boshqacha qilib aytganda, bozor to’planish yoki taqsimlash holatidadir. Konsolidatsiyaning sabablaridan biri bozor asbobining past likvidligidir. Grafikda bu davr cheklangan diapazonda lateral narx harakati kabi ko’rinadi.
Texnik tahlil asoslariga ko’ra, bozor taxminan 70% vaqtda tekis holatda bo’ladi, shuning uchun yonma-yon savdo qilish usullari har bir treyderning arsenalida bo’lishi kerak. Yassi davr oylar va yillar davom etishi mumkin, masalan, Gazprom aktsiyalarining narxi 2011-2019 yillar davomida tendentsiyani ko’rsatmasdan o’zgardi. Ko’p hollarda “tekis” va “konsolidatsiya” atamalari sinonim sifatida ishlatiladi. Ammo ba’zi tahlilchilar nuanslarni kiritishadi:

• yassi – uzoq muddatli xotirjamlik davri, konsolidatsiya – qisqa muddatli dam olish;
• yassi nisbatan keng narx oralig’ida harakat qiladi , u bilan solishtirganda, konsolidatsiya paytida narx harakatining amplitudasi kichik.

Aslida, konsolidatsiya tor kvartira deb ataladi.

Tor va keng tekis

Kvartiraning kengligi haqida gapirganda, ular narx oralig’ining yuqori va pastki chegaralari orasidagi bo’shliqni anglatadi. Masofa qanchalik katta bo’lsa, kvartira shunchalik kengroq bo’ladi. Ushbu ko’rsatkich ball bilan o’lchanadi. Talab taklifga deyarli teng bo’lganda tor kvartira hosil bo’ladi. Bu muhim voqealar kutilmaydigan maksimal xotirjamlik davri.
Keng kvartira – bu kuchli qo’llab-quvvatlash/qarshilik darajasidagi narx grafigi harakati, na sotuvchilar, na xaridorlar ularni yorib o’tish uchun kuchga ega emaslar. Vaqt o’tishi bilan keng kvartira tordan ancha uzunroq bo’ladi.

Nima uchun kvartira paydo bo’ladi?

Bir nechta sabablar

1. Tijorat operatsiyalari hajmini kamaytirish . Dam olish va bayram kunlari birjalar ishlamaydi, juma kunlari yoki bayramlar oldidan savdolar sust. Kichik hajmdagi mablag’lar bilan savdo qilish narx o’zgarishiga ta’sir qila olmaydi va shuning uchun yangi tendentsiya boshlanishiga olib kelishi mumkin emas.
2. Muhim yangiliklar kutmoqda . Muhim iqtisodiy yoki siyosiy yangiliklar va voqealar kotirovkalarning noma’lum yo’nalishda harakatlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, treyderlar, kutish vaqtida, yangi pozitsiyalarni ochishga xavf tug’dirmaydilar, butun bozor muzlaydi.
3. Savdo vositasining past likvidligi . Savdo vositasi talabga ega bo’lmasa, kvartira paydo bo’lishi mumkin, shuning uchun sotuvchilar va xaridorlar kam yoki yo’q.
4. Talab taklifga teng . Bozorda shunday vaziyat paydo bo’lishi mumkinki, tuzilgan bitimlar hajmining hajmi tendentsiyani boshlash uchun etarli bo’lsa-da, lekin xaridorlar va sotuvchilarning bir xil soni bir-birini muvozanatlashtiradi va narxning keskin o’zgarishiga olib kelmaydi.
5. Katta o’yinchilar bozoriga ta’siri . Yirik kompaniyalar o’z manfaatlarini ko’zlab, sun’iy ravishda savdo vositasining barqarorligini saqlab qolishlari mumkin.

Kvartirani qanday aniqlash mumkin

Kvartira paytida narx gorizontal kanalda, trend paytida – qiyshiq kanalda harakat qiladi. Quyidagi skrinshotda tekis va trend kanali o’rtasidagi farqlar ko’rsatilgan.

Ko’rsatkichlar

Kvartiraning holati ko’plab ko’rsatkichlar bilan ko’rsatilgan. Misol uchun, stoxastika va RSI aktivning o’tgan ma’lumotlarga nisbatan joriy narxini aks ettiradi, ya’ni ular trend chizig’ini aniq ko’rsatadi. Agar ushbu ko’rsatkichlarning jadvallari o’rtada harakat qilsa, bu kvartiraning shakllanishini ko’rsatadi.
Harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar tanlangan segmentdagi kotirovkalarning o’rtacha qiymatini aks ettiradi, shuning uchun ular bozordagi sokin davrda yaxshi ishlamaydi. Yassi ko’rsatkich – tez-tez yaqinlashish, chiziqlarning mos kelishi. Kvartira davomida bu ko’rsatkich juda informatsion emas, shuning uchun u kamdan-kam qo’llaniladi. Pulse Flat indikatori Awesome Oscillator va Macd bilan ishlashga o’xshaydi
, lekin uning funksionalligi yanada boy. Sariq doiralar tendentsiyani bildiradi (yorqin qizil gistogramma pastga, yorqin ko’k yuqoriga). Yashil doiralar tekis davrni belgilaydi (gistogramma to’q qizil yoki to’q ko’k rangga ega).

Dastlabki bosqichda kvartirani indikatorsiz aniqlash

Indikatorsiz konsolidatsiya boshlanishini aniqlash uchun narxlar jadvalida 4 ballni belgilang.
Yuqoridagi diagrammada pastga qarab harakatlanish 1-banddan boshlanganini ko’rsatadi, keyin kichik tuzatish 2-bandda tugadi. Bu erda tuzatishning o’lchami muhim – orqaga qaytish diapazonning yarmidan ancha kam. Bundan tashqari, narx 3-bandga pasayishda davom etmoqda – minimal, shundan so’ng 4-bandga kuchli orqaga qaytish sodir bo’ldi. Bu kvartiraning ko’rinishini ko’rsatadigan birinchi signaldir. Signalning qo’shimcha tasdig’i shundaki, 4-bandda oldingi tuzatish maksimali yangilangan.

Yon tomondan savdo qilishning xavfi nimada?

Trend savdosi qulay, tushunarli va eng kam xavfli hisoblanadi. Va tekis davrda, narx qaysi yo’nalishda aylanishini taxmin qilish juda qiyin. Odatda, tekislik kuchli tendentsiya bilan tugaydi, shuning uchun katta hajmdagi savdo yuqori risklar bilan bog’liq. Va past volatillik tufayli kichik hajmdagi savdo deyarli hech qanday foyda bermaydi. Rasmiy ravishda, yassi qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajalari bo’yicha bo’linishi mumkin, kanalning pastki qismida uzun pozitsiyalarni ochish va yuqoridagi qisqa pozitsiyalar. Trend ko’rsatkichlari qo’llab-quvvatlash/qarshilik darajalariga yaqin joyda kirish signallarini beradi, ammo bir necha nuqtadan keyin narx o’zgaradi. Shunday qilib, signalga kirish eng kam foyda keltiradi, shu bilan birga bitimni o’z vaqtida yopa olmaslik xavfi mavjud.

Konsolidatsiya paytida savdoning afzalliklari va kamchiliklari (tekis)

Savdo strategiyalariga o’tishdan oldin, keling, kvartiraning kuchli va zaif tomonlarini ko’rib chiqaylik. Kamchiliklardan boshlaylik:

• narx harakati noaniqlikni namoyish etadi, shuning uchun narx burilish qiladigan nuqtada bitimni ochish xavfi yuqori;
• hatto muvaffaqiyatli bitimlar ham foyda keltirmaydi;
• tekis davr mobaynida spred oshadi, bu esa savdo xarajatlarining oshishiga olib keladi;
• tekis yorilish ehtimoli yuqori, bundan tashqari, ko’pincha “noto’g’ri” paydo bo’ladi.

Muayyan qiyinchiliklarga qaramay, ba’zi treyderlar tekis savdo bilan cheklangan. Shunday qilib, kvartiraning afzalliklari:

• tekis strategiyalar aniq va tushunarli, hatto boshlang’ich ham ularni osongina o’zlashtira oladi;
• qisqa va uzoq ofsetlarning yo’qligi;
• oson risklarni boshqarish.

Savdoda konsolidatsiya va tekis – savdo strategiyalari: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Kvartiraning chegaralarini buzish qanday sodir bo’ladi?

Grafikdagi tekislikni aniqlash uchun kanalni tashkil etuvchi qo’llab-quvvatlash va qarshilik chiziqlarini o’rnatish kerak. Diagramma kanalga kirganda, hodisani rivojlantirish uchun 3 ta variant mavjud:

• narx kanalni buzadi;
• kanal chegarasidan chiqib ketish;
• doirasini kengaytiradi.

Statistik ma’lumotlarga ko’ra, narx ko’pincha kanalni kesib o’tishdan ko’ra uning chegaralaridan chiqib ketadi.

Kvartiraning buzilishi va yangi tendentsiyaning boshlanishi sotuvchilar yoki xaridorlar bozorda hukmronlik qila boshlaganlarida sodir bo’ladi. Bu bozorga eng foydali kirish nuqtalaridan biridir.

Sokin davrda savdoning xavf-xatarlaridan biri bu yangi tendentsiyani qo’zg’atmaydigan yolg’on buzilishlardir. Noto’g’ri buzilish bir nechta belgilar bilan aniqlanishi mumkin:

• kirib borish chuqurligi: narx qancha masofani bosib o’tgan bo’lsa, ushbu tendentsiyani mustahkamlash imkoniyati shunchalik yuqori bo’ladi;
• chiqish tezligi: impuls harakati tasodifiy darajadan tashqariga chiqishni ko’rsatadi (narx kanal chegarasiga deyarli perpendikulyar harakat qiladi);
• qancha uzoq narx kanaldan tashqarida qolsa, shuncha ko’p buzilishlar, aniq tendentsiya shakllanishi uchun ko’proq imkoniyat.

Yassi savdo va konsolidatsiya strategiyalari

Kvartirada trend strategiyalari ishlamaydi, operatsiyalar xavfli va foydasiz hisoblanadi. Biroq, tor narx oralig’ida ham muvaffaqiyatli savdo qilish imkonini beruvchi strategiyalar mavjud.

bosh terisini tozalash

Skalping strategiyalari tezkor savdolarni ochishni o’z ichiga oladi. Bitta tranzaktsiyadan olinadigan foyda minimal, ammo savdo tezligi va tugallangan operatsiyalarning ko’pligi depozitni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Skalping katta leveraj va past tarqalishdan foydalanadi. Savdo odatda M1 taymfreymida amalga oshiriladi.

Skalping strategiyalarining asosiy kamchiligi stressning yuqori darajasidir, chunki. siz doimiy ravishda, chalg’itmasdan, bitimlarni ochishingiz va yopishingiz kerak va ayni paytda kvartiraning buzilishi va oxirini o’tkazib yubormaslik uchun katta taymfreymlar bo’yicha jadvalga amal qilishingiz kerak.

Kanal strategiyalari

Ushbu strategiyalar keng kvartirada qo’llaniladi. Yassi kanal qanchalik tor bo’lsa, tarqalish qanchalik katta bo’lsa va foyda shunchalik kichik bo’ladi. Amaliyot printsipi oddiy – sotib olish kanalning pastki chegarasida, sotish yuqori qismida amalga oshiriladi.

Buzilishni kutish

Strategiya narx kanalining buzilishi va yangi tendentsiya shakllanishini kutishga asoslangan. Trend boshlanishini aniqlash uchun kutilayotgan buyurtmalar kanaldan tashqarida 15-20 ball masofada joylashtiriladi. Agar kanal buzilgan bo’lsa, narx jadvali buyurtmani ushlaydi va bitim ochiladi.

Savdo diapazoni chegaralaridan tiklangan savdo

Bounce trading – bu narx harakati tizimidagi oddiy va foydali tekis strategiyalardan biri (indikatordan foydalanmasdan). Strategiya har qanday taymfreymlarda samarali bo’ladi, shuning uchun siz bir vaqtning o’zida bir nechta bitimlarni ochishingiz mumkin. Rebound savdosi kanal strategiyalariga tegishli, shuning uchun ish davomida qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajalariga e’tibor qaratish lozim. Harakat uchun signal – kanal chizig’idan ikkita rebound. Nazariy jihatdan, siz har bir rebound bo’yicha pozitsiyalarni ochishingiz mumkin, ammo bu xavfliroq variant. Jarayon juda oddiy:

1. Narx kanal chegarasiga yaqinlashganda kutamiz.
2. Biz kutilayotgan buyurtmani chegaradan biroz yuqorida yoki pastda (taxminan 15 ball masofada) kichik to’xtash tartibi bilan joylashtiramiz.
3. Buyurtma ishga tushirilgach, bitim ochiladi.

Sham tahliliga asoslangan yana bir strategiya varianti mavjud. Biz uzun tanali shamni topamiz, u soyasi bilan qarshilik (yoki tayanch) chizig’iga tegadi, lekin undan tashqariga chiqmaydi (quyidagi ekranda qizil o’q bilan ko’rsatilgan).
Keyin biz keyingi shamni kutamiz, u qarshilik darajasidan pastroq (qo’llab-quvvatlash darajasidan yuqori) kanal ichida yopiladi va to’xtash tartibini joylashtiradi.

Yangi boshlanuvchilar uchun tekis savdo bo’yicha maslahatlar

• Yassi davrda uzoq muddatli savdolardan qoching.
• Foydalanishga ishonch hosil qiling stoploses , chunki kanal buzilganda va yangi tendentsiya boshlanganda siz depozitning ko’p qismini yo’qotishingiz mumkin.
• Skalpingdan tashqari, past vaqt oralig’ida darajalardan savdo qilmang.
• Birjaning ochilishi yoki yopilishidan oldin hosil bo’lgan ekstremallarga asoslangan qo’llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini belgilamang. Bu nuqtalar qisqa muddatli.
• Pulni boshqarish qoidalarini unutmang, bu sizga xavflarni nazorat qilish imkonini beradi.
• Qo’shimcha texnik tahlil vositalaridan foydalaning. Misol uchun, ikki (uchlik) yuqori yoki pastki, ko’tarilgan (pastga uchuvchi) uchburchak, flag va bayroq kabi teskari naqshlar ko’pincha yon tomonga shakllanadi.
• Kvartiraning boshlanishi, keyin esa uning buzilishi va yangi tendentsiyaning paydo bo’lishi uchun psixologik jihatdan tayyor bo’ling.