Сәүдәдә консолидация һәм яссы – нәрсә ул, төшенчәләр, сәүдә стратегиясе арасында аерма бармы.
“Консолидация” термины тормышның төрле өлкәләрендә кулланыла һәм ныгыту, берләштерү дигәнне аңлата. Мәсәлән, икътисадта консолидация аерым бизнес яки компанияләрнең бер оешмага берләшүен аңлата. Сәүдәдә, консолидация – зур күтәрелешләр һәм төшүләрсез бәяләр хәрәкәте чоры. Техник анализ бәяне сатучылар (аюлар) һәм сатып алучылар (үгезләр) арасындагы көрәш нәтиҗәсе итеп билгели. Базарның бер ягы көчлерәк, тенденция көчлерәк һәм озынрак:

• базарда сатып алучыларның өстенлеге сорау артуына китерә, бу бәяләр артуын аңлата;
• сатучыларның өстенлеге бәянең төшүенә китерә.

Консолидация (яссы, яссы) – базар бәяләре тигезләнеше чоры, анда базарда сатучылар һәм сатып алучылар саны якынча бер үк. Башкача әйткәндә, базар туплау яки бүлү халәтендә. Консолидацияләү сәбәпләренең берсе – базар коралының түбән ликвидлыгы. Графикта бу чор чикләнгән диапазонда бәянең хәрәкәтенә охшаган.
Техник анализ нигезләре буенча, базар якынча 70% яссы хәлдә, шуңа күрә чит як сәүдә ысуллары һәр сәүдәгәрнең арсеналында булырга тиеш. Тигез чор айлар һәм еллар дәвам итә ала, мәсәлән, Газпром акцияләренең бәясе тенденция күрсәтмичә 2011-2019 еллар дәвамында күчте. “Тигез” һәм “консолидация” терминнары синоним буларак кулланыла. Ләкин кайбер аналитиклар нюанслар кертә:

• фатир – озак тынычлык, һәм консолидация – кыска вакытлы ял итү;
• яссы бәяләр чагыштырмача киң диапазонда , аның белән чагыштырганда, консолидация вакытында бәя хәрәкәтенең амплитудасы кечкенә.

Чынлыкта, консолидация тар фатир дип атала.

Тар һәм киң яссы

Фатирның киңлеге турында сөйләгәндә, алар бәя диапазонының өске һәм аскы чикләре арасындагы аерманы аңлата. Аралар никадәр зур булса, фатир киңрәк. Бу күрсәткеч нокталарда үлчәнә. Таләп тәэмин итүгә тигез булганда тар фатир барлыкка килә. Бу максималь тынычлык чоры, мөһим вакыйгалар көтелмәгән вакытта.
Киң фатир – көчле таяныч / каршылык дәрәҗәсендә бәяләр схемасы хәрәкәте, шул ук вакытта сатучылар да, сатып алучылар да алар аша үтәргә көчләре юк. Вакыт узу белән киң фатир тар фатирдан күпкә озынрак.

Ни өчен фатир була?

Берничә сәбәп

1. Коммерция операцияләренең күләмен киметү . Ял көннәрендә һәм каникулларда биржалар эшләми, җомга яки ял алдыннан сәүдә әкрен бара. Кечкенә күләмле акча белән сәүдә итү бәя үзгәрүенә тәэсир итә алмый, шуңа күрә яңа тенденция башлануга китерә алмый.
2. Мөһим яңалыклар көтү . Мөһим икътисадый яки политик яңалыклар һәм вакыйгалар цитаталарның билгесез якка күчүенә китерергә мөмкин. Шуңа күрә, сәүдәгәрләр, көткәндә, яңа позицияләр ачу куркынычы янамыйлар, бөтен базар туңалар.
3. Сәүдә коралының түбән ликвидлыгы . Фатир сәүдә коралына ихтыяҗ булмаса, булырга мөмкин, шуңа күрә сатучылар һәм сатып алучылар аз.
4. Таләп тәэмин итүгә тигез . Базарда ясалган операцияләр күләме тенденция башлау өчен җитәрлек булганда килеп чыгарга мөмкин, ләкин сатып алучылар һәм сатучылар саны бер-берсен баланслый һәм бәянең кискен үзгәрүенә китерә алмый.
5. Зур уенчылар базарына йогынты . Зур компанияләр, үз мәнфәгатьләрендә, сәүдә коралының тотрыклылыгын ясалма рәвештә саклый алалар.

Фатирны ничек билгеләргә

Фатир вакытында бәя горизонталь каналда, тенденция вакытында – облигада хәрәкәт итә. Түбәндәге скриншотта фатир һәм тенденция каналы арасындагы аермалар күрсәтелә.

Күрсәткечләр

Фатирның торышы күп күрсәткечләр белән күрсәтелә. Мәсәлән, стохастика һәм RSI активның хәзерге бәясен үткән мәгълүматлар белән чагыштырганда чагылдыралар, димәк, алар тенденция сызыгын ачык күрсәтәләр. Әгәр дә бу күрсәткечләрнең схемалары уртада хәрәкәт итсә, бу фатирның барлыкка килүен күрсәтә.
Күчмә уртача сайланган сегменттагы цитаталарның уртача кыйммәтен күрсәтә, шуңа күрә алар базардагы тыныч вакытта яхшы эшләмиләр. Тигез күрсәткеч – еш конвергенция, сызыкларның туры килүе. Бу күрсәткеч фатир вакытында бик мәгълүматлы түгел, шуңа күрә ул бик сирәк кулланыла. Пульс яссылыгы күрсәткече искиткеч Осиллатор һәм
Макд белән эшләргә охшаган, ләкин аның функциональлеге баерак. Сары түгәрәкләр тенденцияне күрсәтәләр (ачык кызыл гистограмма түбән, ачык зәңгәр өскә). Яшел түгәрәкләр яссы чорны билгелиләр (гистограмма куе кызыл яки куе зәңгәр төсле).

Беренче этапта фатирны күрсәткечсез билгеләү

Индикаторсыз консолидациянең башын билгеләр өчен, бәяләр диаграммасына 4 балл куегыз.
Aboveгарыдагы диаграммада күрсәтелгәнчә, түбән хәрәкәт 1 нче пункттан башланган, аннары кечкенә коррекция 2 нче пунктта тәмамланган. Монда төзәтүнең зурлыгы мөһим – кире кайту диапазонның яртысыннан кимрәк. Алга таба, бәя 3 пунктка кадәр төшүне дәвам итә – минимум, аннан соң 4 пунктка көчле кире кайту булды. Бу фатир күренешен күрсәтүче беренче сигнал. Сигналның өстәмә раславы – 4 пунктта алдагы төзәтү максимумы яңартылды.

Кыргый сәүдә куркынычы нинди?

Тренд сәүдәсе уңайлы, аңлаешлы һәм иң куркыныч. Aәм яссы чорда бәянең кайсы якка борылачагын алдан әйтү бик кыен. Гадәттә, фатир көчле тенденция белән тәмамлана, шуңа күрә зур күләмдә сәүдә итү зур куркыныч белән бәйле. Lowәм түбән үзгәрүчәнлек аркасында кечкенә күләмдә сәүдә итү бернинди файда китерми диярлек. Формаль рәвештә, фатирны таяныч һәм каршылык дәрәҗәләре, канал төбендә озын позицияләр ачу, өстендә кыска позицияләр белән бүләргә мөмкин. Тренд күрсәткечләре керү сигналларын ярдәм / каршылык дәрәҗәсенә якынрак бирәчәк, ләкин берничә пункттан соң бәя кире кайтачак. Шулай итеп, сигналга керү минималь табыш бирә, шул ук вакытта килешүне вакытында япа алмау куркынычы бар.

Консолидация вакытында сәүдәнең өстенлекләре һәм кимчелекләре (яссы)

Сәүдә стратегиясенә күчү алдыннан, әйдәгез, фатирның көчле һәм көчсез якларын карыйк. Кимчелекләрдән башлыйк:

• бәяләр хәрәкәте билгесезлекне күрсәтә, шуңа күрә бәя борылачак ноктада килешү ачу куркынычы зур;
• хәтта уңышлы операцияләр дә файдасыз;
• яссы чорда таралу арта, бу сәүдә чыгымнарының артуына китерә;
• яссы өзелү ихтималы зур, моннан тыш, “ялган” өзекләр еш очрый.

Аерым кыенлыкларга карамастан, кайбер сәүдәгәрләр яссы сәүдә белән чикләнәләр. Шулай итеп, фатирның өстенлекләре:

• яссы стратегияләр аңлаешлы һәм аңлаешлы, хәтта башлап җибәрүче дә аларны җиңел үзләштерә ала;
• кыска һәм озын офсетлар булмау;
• җиңел риск белән идарә итү.

Сәүдәдә консолидация һәм яссы – сәүдә стратегиясе: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Фатир чикләренең өзелүе ничек була?

Графиктагы фатирны билгеләр өчен, каналны тәшкил иткән терәк һәм каршылык сызыкларын куярга кирәк. Диаграмма каналга кергәч, вакыйганы үстерү өчен 3 вариант бар:

• бәя каналны өзәчәк;
• канал чикләреннән сикерү;
• диапазонын киңәйтәчәк.

Статистика буенча, бәя еш кына канал чикләреннән чыга.

Фатирның җимерелүе һәм яңа тенденциянең башы сатучылар яки сатып алучылар базарда өстенлек итә башлагач була. Бу базарга иң керемле керү нокталарының берсе.

Тыныч чорда сәүдә итүнең куркынычларының берсе – яңа тенденциягә этәргеч бирмәгән ялган өзекләр. Ялган өзелүне берничә билге белән билгеләргә мөмкин:

• үтеп керү тирәнлеге: бәяләр ара үткән саен, бу тенденциянең консолидацияләнү мөмкинлеге шулкадәр зур;
• өзелү тизлеге: импульс хәрәкәте дәрәҗәдән тыш очраклы чыгу күрсәтә (бәя канал чикләренә перпендикуляр диярлек хәрәкәт итә);
• бәя канал читендә озаграк торса, өзекләр күбрәк, ачык тенденция формалашу мөмкинлеге күбрәк.

Тигез сәүдә һәм консолидация стратегиясе

Тренд стратегиясе фатир вакытында эшләми, операцияләр куркыныч һәм файдасыз санала. Ләкин, тар бәядә дә уңышлы сәүдә итәргә мөмкинлек бирүче стратегияләр бар.

скальпинг

Скалпинг стратегиясе тиз сәүдә ачуны үз эченә ала. Бер операциядән алынган табыш минималь, ләкин сәүдә тизлеге һәм күп санлы тәмамланган операцияләр депозитны сизелерлек арттырырга мөмкин. Скалпинг зур рычаг һәм түбән таралуны куллана. Сәүдә гадәттә M1 вакыт эчендә алып барыла.

Скальпинг стратегиясенең төп җитешсезлеге – стрессның югары дәрәҗәсе, чөнки. игътибарыгызны читкә юнәлтмичә, гел килешүләр ачарга һәм ябарга кирәк, һәм шул ук вакытта фатирның җимерелүен һәм ахырын калдырмас өчен, зур вакыт срокларында диаграммага иярегез.

Канал стратегиясе

Бу стратегияләр киң фатир вакытында кулланыла. Тигез канал таррак, таралу зуррак һәм табыш азрак. Эш принцибы гади – сатып алу каналның аскы чигендә, сату өске өлешендә ясала.

Ватылуны көтә

Стратегия бәяләр каналының өзелүен һәм яңа тенденция формалашуны көтүгә нигезләнә. Тенденциянең башын билгеләр өчен, көтелгән заказлар канал читендә 15-20 балл ераклыкта урнаштырыла. Әгәр канал бозылса, бәяләр схемасы заказны ала һәм килешү ачыла.

Сәүдә диапазоны чикләреннән кире кайту

Бонс сәүдәсе – бәяләр хәрәкәт системасында гади һәм керемле яссы стратегияләрнең берсе (индикатор кулланмыйча). Стратегия теләсә нинди срокларда эффектив, шуңа күрә сез берьюлы берничә килешү ача аласыз. Кабат сәүдә канал стратегиясенә карый, шуңа күрә эш вакытында ярдәмгә һәм каршылык дәрәҗәсенә игътибар итергә кирәк. Эш өчен сигнал – канал сызыгыннан ике раунд. Теоретик яктан, сез һәр раундта позицияләр ача аласыз, ләкин бу куркынычрак вариант. Процедура бик гади:

1. Бәяләр канал чигенә якынлашкач көтәбез.
2. Кечкенә тукталыш заказы белән без көтелгән заказны чикнең өстендә яки астыннан (якынча 15 балл ераклыкта) урнаштырабыз.
3. Заказ башлангач, килешү ачыла.

Шәм анализына нигезләнгән тагын бер стратегия варианты бар. Озын гәүдәле шәм табабыз, ул күләгәсе белән каршылык (яки таяныч) сызыгына кагыла, ләкин аннан читтә калмый (астагы экранда кызыл ук белән күрсәтелә).
Аннары без киләсе шәмне көтәбез, ул канал эчендә каршылык дәрәҗәсеннән (таяныч дәрәҗәсеннән) ябылып, тукталыш тәртибе урнаштырачак.

Яңа сәүдәгәрләр өчен яссы сәүдә киңәшләре

• Тигез вакыт эчендә озак вакытлы сәүдәдән сакланыгыз.
• Тукталыш югалтуларын кулланыгыз , чөнки канал бозылып, яңа тенденция башлангач, сез күпчелек акчаны югалта аласыз.
• Скальпингтан кала, түбән срокларда дәрәҗәләрдән сәүдә итмәгез.
• Биржаны ачу яки ябу алдыннан барлыкка килгән экстремизмга нигезләнеп, ярдәм / каршылык дәрәҗәсен куймагыз. Бу пунктлар кыска гомерле.
• Акча белән идарә итү кагыйдәләрен онытмагыз, бу сезгә рискларны контрольдә тотарга мөмкинлек бирәчәк.
• Өстәмә техник анализ коралларын кулланыгыз. Мәсәлән, икеләтә (өчле) өске яки аскы, күтәрелүче (төшүче) өчпочмак, каләм һәм флаг кебек кире үрнәкләр еш кына кырыйда барлыкка килә.
• Фатир башына психологик яктан әзер булыгыз, аннары аның җимерелүе һәм яңа тенденция барлыкка килүе.