استراتژی های معاملاتی بر اساس شاخص ATR که در مورد آنها صحبت نمی شود: راه اندازی و برنامه

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR، میانگین دامنه واقعی چگونه در نمودار به نظر می رسد، تنظیمات، استراتژی های معاملاتی بر اساس اندیکاتور ATR، زمان استفاده از آن و بر اساس چه ابزاری، و بالعکس، چه زمانی نباید استفاده شود. شاخص ATR (میانگین محدوده واقعی) به یک
شاخص تحلیل تکنیکال اشاره دارد که نوسانات بازار یا قیمت را محاسبه می کند. این به تجزیه و تحلیل
نوسانات مرتبط با تغییرات در ارزش هر اوراقی کمک می کند و سپس بهترین زمان را برای معامله انتخاب می کند. ATR به عنوان یک شاخص معاملاتی بسیار محبوب در نظر گرفته می شود، اما معمولاً مشاهده می شود که معامله گران ATR را به اشتباه تفسیر یا استفاده می کنند.

اندیکاتور چیست و نشانگر در نمودار ATR چه چیزی را نشان می دهد

ATR یک شاخص فنی است که نوسانات قیمت دارایی را اندازه گیری می کند. از آنجایی که ATR یک شاخص نوسان است، نشان می دهد که مقدار به طور متوسط ​​در یک بازه زمانی خاص چقدر نوسان می کند. میانگین دامنه واقعی زمانی به مقدار بالایی می رسد که نوسانات قیمت زیاد و سریع باشد. حداقل مقادیر این اندیکاتور برای دوره های حرکت جانبی طولانی مدت است که در قسمت بالایی بازار و در هنگام ادغام رخ می دهد.
میانگین محدوده واقعی (ATR) را می توان به صورت زیر تفسیر کرد:

1. هر چه مقدار اندیکاتور بالاتر باشد، تغییر روند قابل پیش بینی تر است.
2. هرچه این مقدار کوچکتر باشد، حرکت روند ضعیف تر است.

مهم! این اندیکاتور نشانه های روند قیمت را نشان نمی دهد، بلکه فقط درجه نوسان قیمت را نشان می دهد.

مقادیر ATR بیشتر برای دوره های 14 روزه محاسبه می شود. تحلیلگران از آن برای اندازه‌گیری نوسانات برای هر مدت زمان، از بازه‌های زمانی روزانه گرفته تا بازه‌های زمانی بالاتر، استفاده می‌کنند. مقدار ATR بالا به معنای افزایش نوسانات است، در حالی که مقدار ATR پایین نشان دهنده حداقل نوسان است. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

نمونه ای از محاسبه شاخص ATP

ATR به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات سهام، فارکس و کالاها می تواند در معاملات کریپتو نیز استفاده شود. به دلیل نوسانات زیاد ناشی از افزایش تصاعدی و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، به خوبی برای محیط کریپتو مناسب است. این روش می تواند حرکت قیمت را برای یک دوره معین محاسبه کند. با این حال، ATR مستقیماً جهت روند کریپتو را نشان نمی دهد. در عوض، سیگنالی از تغییر روند می دهد. هرچه مقدار ATR بیشتر باشد، احتمال تغییر در روند بیت کوین / سایر ارزهای دیجیتال بیشتر است و هر چه ارزش کمتر باشد، حرکت نوسان ضعیف تر است.

نشانگر ATR چه چیزی را نشان می دهد؟

این اندیکاتور در هر برنامه معاملاتی از جمله ترمینال MT4 موجود است و می تواند از طریق منوی Insert به صفحه نمودار اضافه شود. به عنوان یک خط سیگنال در زیر نمودار اصلی روی صفحه ظاهر می شود.
خط ATR جهت یا قدرت روند را نشان نمی دهد. این داده ها باید با استفاده از شاخص دیگری تعیین شوند. با این حال، با استفاده از الگوریتم، می توان بازارهایی را با نوسانات بالا و پایین مشاهده کرد. اگر اندیکاتور در سطح پایینی باشد، انتظار می رود یک تخت باشد و نیازی به باز کردن سفارش نیست. تمام داده ها در حالت کاملا خودکار نمایش داده می شوند. معامله گران نیازی به محاسبه ندارند، فقط سیگنال ها را به درستی تفسیر می کنند. در برخی موارد، می توانید از نشانگر برای یافتن نقاط ورود به بازار استفاده کنید. برخلاف شاخص های مختلف، ATR معکوس قیمت را نشان نمی دهد. این فقط برای تعیین نوسانات در یک زمان معین استفاده می شود. استفاده از این نشانگر فقط امکان پذیر نیست. سایر شاخص های فنی مورد نیاز است.

فرمول محاسبه ATR

محدوده واقعی بزرگترین مقدار از مقادیر زیر است:

• تفاوت بین قیمت بسته شدن گذشته و بالاترین فعلی؛
• تفاوت بین حداکثر و حداقل واقعی؛
• تفاوت بین قیمت بسته شدن گذشته و پایین ترین قیمت فعلی.

محدوده واقعی = حداکثر (بالا[1]-کم[1]؛ زیاد[1] – نزدیک[2]؛ نزدیک[2]-کم[1]) میانگین محدوده واقعی میانگین متحرک محدوده واقعی در نظر گرفته می شود: میانگین صحیح محدوده = SMA (TR,N). در مورد تنظیمات، در این مورد فقط میانگین دوره برابر با 14 موجود است.

محاسبه ATR

بنابراین، چگونه ATR بر اساس نمونه های ساده شمع محاسبه می شود. هر معامله‌گری باید بداند که اندیکاتورهای او چگونه ایجاد می‌شوند تا بتوانند اقدام درستی انجام دهند. ATR مخفف میانگین محدوده واقعی است، به این معنی که ATR میزان حرکت قیمت را به طور متوسط ​​اندازه گیری می کند. در زیر می توانید چند نمونه از آنچه این اندیکاتور برای محاسبات خود استفاده می کند را مشاهده کنید. همانطور که به سمت بالا حرکت می کند، فاصله بین آخرین بسته و حداکثر جریان شمع (سمت چپ) را تعیین می کند. در طول کاهش، ATR به گذشته نزدیک و شمع نزدیک (وسط) نگاه می کند. در حداقل فاصله بین بسته قبلی و پایین فعلی، نشانگر به محدوده کامل شمع نگاه می کند و بالا و پایین (راست) را می گیرد.
باز هم، ATR یک ابزار اندازه گیری نوسانات است. نوسان به شکل تکانه می آید. این نشان دهنده فشار زیاد برای خرید یا فروش دارایی ها یا سهام است. شمع‌های کوچک‌تر روی نمودار، دوره‌هایی از تثبیت هستند که سهام آنقدر بی‌ثبات نیستند. افزایش ATR نشان می دهد که سهام در حال حرکت است. اما جهت حرکت را نشان نخواهد داد.

اصل عملیات

ATR به شما امکان می دهد با استفاده از میانگین و شناسایی نوسانات، تغییر روند را پیش بینی کنید. اگر مقدار ATR افزایش یابد، نوسانات بالا و احتمال تغییر روند بالا وجود دارد. به همین ترتیب، ATR پایین به نوسانات قیمت کمتر اشاره دارد. اساساً از مفهوم اساسی محدوده امنیتی (قیمت بالا – قیمت پایین) پیروی می کند. اگر دامنه بالا باشد، نوسانات زیاد است و بالعکس. نشانگر ATR غیر جهت دار است. این بیشتر به پیش بینی تغییر روند مربوط می شود تا جهت دقیق آن. هرگز جهت را مشخص نمی کند، مانند اینکه آیا یک برگشت صعودی رخ خواهد داد یا خیر. ATR به عنوان یک نشانگر برای یافتن شکست، تشخیص سیگنال های ورودی، قرار دادن ضررهای توقف مفیدتر است. علاوه بر این، همیشه در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده می شود.
خطوط روند .

خطوط حمایت و مقاومت معمولاً افقی هستند

معیار ATR یک شاخص همه کاره است زیرا می تواند نوسانات تغییرات قیمت را در بین طبقات دارایی یا بازار اندازه گیری کند. . علاوه بر این، برای اندازه‌گیری نوسانات برای هر مدت زمان مشخص، از بازه‌های زمانی روزانه تا بالاتر استفاده می‌شود. اسرار استفاده از نشانگر ATR که همه در مورد آن سکوت می کنند، نحوه استفاده و پیکربندی: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

استفاده از ATR برای خروج از یک موقعیت

ATR اغلب برای تنظیم توقف تطبیقی ​​و همچنین شناور و ثابت استفاده می شود. برای معاملات، اغلب از ایده تعیین حد ضرر بر اساس نوسانات استفاده می شود. برای محاسبه اندازه سفارش توقف مورد نیاز، مقدار شاخص در مقداری ثابت ضرب می شود که از مدت زمان نظری معامله آتی متفاوت است. به عنوان مثال، ثابت 2-4 را برای نمودارهای ساعتی در نظر بگیرید. فرض کنید، در مورد معامله در EURUSD با ATR = 0.0062 در نمودار ساعتی، باید 6.2 را در یک ثابت ضرب کنید، فرض کنید 3، و توقف بین 18-19 امتیاز خواهد بود.
بسیار کاربردی تر از ATR برای توقف های دنباله دار. در این صورت قیمت توقف انتهایی بسته به نوسانات بازار به طور خودکار تعدیل می شود. فرض کنید معامله ای انجام می شود، روی پوزیشن سود حاصل می شود و پس از طی مسافتی مشخص، استاپ انتهایی در جهت قیمت حرکت می کند. قیمت به شدت در جهت دلخواه حرکت می کند. در این مورد، توقف انتهایی بسیار دور بود که به بازار اجازه داد به حرکت خود ادامه دهد. پس از آن، روند متوقف می شود و فلت شروع می شود. ATR بر این اساس کاهش می یابد و مسیر کوتاه تر می شود – توقف به قیمت نزدیک تر می شود. دوره‌های روند قوی با افت دنبال می‌شوند و قیمت‌ها ناگهان دوباره شروع به حرکت می‌کنند، نه لزوماً در جهت درست. اگر پس از دوره ثابت، معکوس شود، مقدار کمی از دست می رود – توقف کاملاً نزدیک به قیمت خواهد بود.

استفاده از ATR به عنوان فیلتر

ATR همچنین به عنوان فیلتر روند استفاده می شود. این کار با کشیدن یک خط میانه روی نمودار ATR انجام می شود. هنگامی که این خط شکسته می شود، مهم ترین حرکت قیمت رخ می دهد. شاخص نمی تواند و نباید منفی باشد و همچنین نباید خط وسط مشخصی داشته باشد. در هر مورد خاص با چشم انتخاب می شود. بهتر است میانگین متحرک بلندمدت قرار
دهیددر نمودار ATR به عنوان خط وسط. اگرچه ATR کمتر از میانگین متحرک خود است، اما نوسانات جزئی است و بازار آرام است. هنگامی که ATR از میانگین متحرک عبور می کند، یک روند شروع می شود. همچنین، کارشناسان توصیه می کنند از نشانگر در بازه های زمانی مختلف، به عنوان مثال، در H1 و D1 استفاده کنید. اگر جهت آنها منطبق باشد، و در یک بازه زمانی پایین تر، نشانگر از خط وسط عبور کند، آنگاه بازار جهش کرده است. مجدداً، باید ATR و خط میانه را به طور جداگانه برای هر بازار و برای هر بازه زمانی تنظیم کنید.
ATR14 و MA100 به عنوان یک خط میانی برای سیستم های معاملاتی که بر اساس اصل بازگشت به میانگین هستند، به خوبی کار می کنند. همچنین نشانگر Envelopes (240) روی مقادیر نشانگر ATR اعمال می شود – زمانی که ATR زیر
پاکت ها قرار دارد.، نوسانات کم است و پس از شکست کانال نوسانات قوی انتظار می رود.

این نشانگر اغلب برای تعیین طول متوسط ​​شمع نیز استفاده می‌شود. اگر مقدار فعلی ATR بزرگتر از مثلاً 20 یا برعکس کمتر از 10 باشد، ورودی حذف می شود. در این مورد، همه چیز کاملاً واضح است: اگر شمع های بسیار کمی در بازار وجود داشته باشد، احتمال سود کاهش می یابد. اگر شمع ها بسیار بزرگ باشند، حوادث شدید بر بازار تأثیر می گذارد، به عنوان مثال، اعلام اخبار مالی قابل توجه.

ATR+DATR

همچنین درک جهت کلی بازار و وضعیت بالاتر بازه زمانی ضروری است. اکثر متخصصان در بازه‌های زمانی پایین‌تر معامله می‌کنند و پس از تجزیه و تحلیل بازه‌های زمانی مختلف، آنچه را که در بازه‌های زمانی بالاتر متوجه شده‌اند، در نظر نمی‌گیرند. DATR یک نشانگر میانگین روزانه دامنه واقعی است. در این مورد، نوسانات منحصراً در بازه زمانی روزانه اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، DATR ممکن است تا انتها پایین بیاید، در حالی که بازه زمانی پایین تر ATR به صورت موجی حرکت می کند. با این حال، تمام جهش های زمانی کمتر در نوسانات ATR می تواند بسیار کوتاه مدت باشد. این نشان می‌دهد که درک وضعیت کلی بازه زمانی بالاتر برای درک آنچه در بازه‌های زمانی پایین‌تر ممکن است اتفاق بیفتد، حیاتی است.

مزایا و معایب نشانگر ATR

طرفداران:

• مناسب برای کار در بازه های زمانی مختلف – برای معاملات کوتاه مدت درون روز و برای سرمایه گذاری در نمودارهای بلند مدت.
• به طور پیش فرض در پلتفرم های تجاری محبوب موجود است.
• دارای یک دوره متغیر برای تنظیم حساسیت.
• ATR همچنین به شما در درک پتانسیل سود معاملات کمک می کند.
• معمولا معامله گران برای تعیین سطح توقف ضرر به مقدار ATR نگاه می کنند، اما راه های دیگری برای استفاده از آن وجود دارد.

معایب:

• اندیکاتور یک ابزار خودکفا نیست، سیگنال های معاملاتی را ارائه نمی دهد. بنابراین، شما باید از ATR در ترکیب با روش های دیگر تصمیم گیری در معاملات استفاده کنید.

در نهایت، این شاخص نوسانات رو به رشد را بیان می کند. معامله گران برای یافتن معاملات بالقوه به سهام بی ثبات نیاز دارند. ATR می تواند نشان دهد که آیا نوسان وجود دارد و به اندازه کافی قوی است که به طور بالقوه روند را تشکیل دهد. وقتی صحبت از انطباق با شرایط متغیر بازار می شود، ATR را می توان راه حل خوبی نامید. با این حال، زمانی که تغییر قابل توجهی در نوسانات ایجاد شد، می تواند بهترین شاخص برای پیش بینی چرخش بازار باشد. اکثر معامله گران نتایج متناقضی را تجربه می کنند که اغلب نتیجه یک رویکرد معاملاتی غیر قابل انعطاف است. ATR همراه با رفتار نوسان فریم‌های زمانی بالاتر و تفاوت بین روندهای صعودی و نزولی، یک ابزار معاملاتی همه کاره ایجاد می‌کند.