Handelstrategieë gebaseer op die ATR-aanwyser waaroor nie gepraat word nie: opstelling en toepassing

Hoe om die ATR-aanwyser te gebruik, hoe die gemiddelde ware reeks op die grafiek lyk, instelling, handelstrategieë gebaseer op die ATR-aanwyser, wanneer om dit te gebruik en op watter instrumente, en omgekeerd, wanneer nie. ATR (gemiddelde ware reeks) aanwyser verwys na ‘n
tegniese ontleding aanwyser wat mark- of prysonbestendigheid bereken. Dit help om die
wisselvalligheid wat verband hou met veranderinge in die waarde van enige sekuriteit te ontleed en kies dan die beste tyd om te handel. Die ATR word beskou as ‘n baie gewilde handelsaanwyser, maar dit is algemeen om te sien dat handelaars die ATR verkeerd interpreteer of gebruik.

Wat is die aanwyser en wat wys die aanwyser op die ATR-grafiek

ATR is ‘n tegniese aanwyser wat die wisselvalligheid van ‘n bate se prys meet. Aangesien die ATR ‘n wisselvalligheidsaanwyser is, wys dit hoeveel die waarde gemiddeld oor ‘n spesifieke tydsraamwerk fluktueer. Die gemiddelde ware reeks bereik ‘n hoë waarde wanneer prysskommelings groot en vinnig is. Die minimum waardes van die aanwyser is tipies vir periodes van laterale beweging van lang duur, wat in die boonste deel van die mark en tydens konsolidasie voorkom.
Die gemiddelde ware omvang (ATR) kan soos volg geïnterpreteer word:

1. Hoe hoër die aanwyserwaarde, hoe meer voorspelbaar is die tendensverandering.
2. Hoe kleiner die waarde, hoe swakker is die tendensbeweging.

Belangrik! Die aanwyser toon nie prysneigingsaanduiding nie, maar bloot die mate van prysonbestendigheid.

ATR-waardes word meestal vir 14 dae periodes bereken. Ontleders gebruik dit om wisselvalligheid vir enige duur te meet, van intradag-tydraamwerke tot hoër tydraamwerke. ‘n Hoë ATR-waarde impliseer verhoogde wisselvalligheid, terwyl ‘n lae ATR-waarde minimale wisselvalligheid aandui. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

‘n Voorbeeld van die berekening van die ATP-aanwyser

ATR as ‘n instrument om die wisselvalligheid van aandele, forex en kommoditeite te meet, kan ook in kripto-handel gebruik word. Dit is goed geskik vir die kripto-omgewing as gevolg van hoë wisselvalligheid wat toegeskryf word aan die eksponensiële eskalasie en daling in kripto-geldeenheidpryse. Die metode kan die prysbeweging vir ‘n sekere tydperk bereken. ATR dui egter nie direk die rigting van die kripto-tendens aan nie. In plaas daarvan gee dit ‘n sein van ‘n tendensverandering. Hoe hoër die ATR-waarde, hoe groter is die waarskynlikheid van ‘n verandering in die neiging van Bitcoin / ander cryptocurrency en hoe laer die waarde, hoe swakker is die wisselende beweging.

Wat wys die ATR-aanwyser?

Hierdie aanwyser is beskikbaar in enige handelsprogram, insluitend die MT4-terminaal, en kan by die grafiekskerm gevoeg word via die Invoeg-kieslys. Dit verskyn op die skerm as ‘n seinlyn onder die hoofkaart.
Die ATR-lyn dui nie die rigting of sterkte van die neiging aan nie. Hierdie data moet met behulp van ‘n ander aanwyser bepaal word. Deur die algoritme te gebruik, is dit egter moontlik om markte met hoë en lae wisselvalligheid te sien. As die aanwyser op ‘n lae vlak is, word ‘n woonstel verwag, en die bestelling hoef nie oopgemaak te word nie. Alle data word in ‘n volledig outomatiese modus vertoon. Handelaars hoef nie te bereken nie, interpreteer slegs die seine korrek. In sommige gevalle kan jy die aanwyser gebruik om marktoegangspunte te vind. In teenstelling met verskeie indekse, toon ATR nie prysomskrywings nie. Dit word slegs gebruik om die wisselvalligheid op ‘n gegewe tydstip te bepaal. Dit is nie moontlik om slegs hierdie aanwyser te gebruik nie. Ander tegniese aanwysers is nodig.

ATR-berekeningsformule

Die Ware Omvang is die grootste van die volgende waardes:

• die verskil tussen die vorige sluitingsprys en die huidige hoogtepunt;
• die verskil tussen die werklike maksimum en minimum;
• die verskil tussen die vorige sluitingsprys en die huidige laagtepunt.

Ware Omvang = Maks(Hoog[1]-Laag[1]; Hoog[1] – Naby[2]; Naby[2]-Laag[1]) Gemiddelde Ware Omvang word beskou as ‘n bewegende gemiddelde van die ware reeks: Gemiddeld Waar Omvang = SMA (TR,N). Wat die instellings betref, in hierdie geval is slegs die gemiddelde tydperk gelyk aan 14 beskikbaar.

ATR Berekening

So, hoe word ATR bereken op grond van eenvoudige voorbeelde van kerse. Enige handelaar moet verstaan ​​hoe sy aanwysers geskep word om die regte aksie te neem. ATR staan ​​vir Average True Range, wat beteken dat ATR meet hoeveel prys gemiddeld beweeg. Hieronder kan u ‘n paar voorbeelde sien van wat die aanwyser vir sy berekeninge gebruik. Soos dit opbeweeg, stel dit die afstand tussen die laaste sluiting en die kers se huidige hoog (links). Tydens die afname kyk die ATR na die verlede naby en die naby (middel) kers. Op die minimum afstand tussen die vorige naby en die huidige laagtepunt, sal die aanwyser na die volle omvang van die kers kyk en hoog en laag (regs) neem.
Weereens, die ATR is ‘n wisselvalligheidsmetingsinstrument. Wisselvalligheid kom in die vorm van momentum. Dit dui op baie druk om bates of aandele te koop of te verkoop. Kleiner kerse op die grafiek is periodes van konsolidasie wanneer aandele nie so wisselvallig is nie. ‘n Stygende ATR wys dat die aandeel beweeg. Maar dit sal nie die rigting van beweging wys nie.

Beginsel van werking

ATR laat jou toe om ‘n tendensverandering te voorspel deur ‘n gemiddelde te gebruik en wisselvalligheid te identifiseer. As die ATR-waarde styg, is daar hoë wisselvalligheid en ‘n hoë waarskynlikheid van ‘n tendensverandering. Net so verwys ‘n lae ATR na laer prysvolatiliteit. In wese volg dit die fundamentele konsep van ‘n sekuriteitsreeks (prys hoog – prys laag); as die reeks hoog is, is wisselvalligheid hoog en omgekeerd. Die ATR-aanwyser is nie-gerig nie. Dit het meer te doen met die voorspelling van ‘n tendensverandering as met die presiese rigting daarvan. Dit spesifiseer nooit rigting nie, soos of ‘n bullish ommekeer sal plaasvind of nie. Die ATR is meer bruikbaar as ‘n aanwyser vir die vind van breakouts, die opsporing van toegangseine, die plasing van stopverliese. Daarbenewens word dit altyd in kombinasie met ander aanwysers gebruik,
tendenslyne .

Ondersteunings- en weerstandslyne is gewoonlik horisontaal

Die ATR-maatstaf is ‘n veelsydige aanwyser omdat dit die wisselvalligheid van prysveranderinge oor bateklasse of markte kan meet . Daarbenewens word dit gebruik om wisselvalligheid te meet vir enige spesifieke duur, van intradag tot hoër tydraamwerke. Die geheime van die gebruik van die ATR-aanwyser, waaroor almal swyg, hoe om te gebruik en op te stel: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Gebruik ATR om ‘n posisie te verlaat

ATR word dikwels gebruik om ‘n aanpasbare stopverlies te stel, sowel as swaai en vas. Vir verhandeling word die idee om ‘n keerverlies op grond van wisselvalligheid te stel dikwels gebruik. Om die vereiste aftrekordergrootte te bereken, word die indekswaarde vermenigvuldig met een of ander konstante, wat verskil van die teoretiese duur van die toekomstige handel. As ‘n voorbeeld, oorweeg die konstante 2-4 vir uurlikse kaarte. Kom ons sê, in die geval van ‘n transaksie op EURUSD met ATR = 0,0062 op die uurlikse grafiek, moet jy 6,2 vermenigvuldig met ‘n konstante, kom ons sê 3, en die stop sal 18-19 punte wees.
Baie meer prakties as ATR vir trail stops. In hierdie geval sal die agterste stopprys outomaties aangepas word na gelang van die markonbestendigheid. Gestel ‘n handel word gemaak, ‘n wins word op die posisie gemaak, en na ‘n sekere afstand begin die agterste stop in die rigting van die prys beweeg. Die prys begin skerp in die verlangde rigting beweeg. In hierdie geval was die agterste stop redelik ver, wat die mark toegelaat het om voort te beweeg. Daarna stop die proses en die woonstel begin. Die ATR neem dienooreenkomstig af, en die roete word korter – die stop kom nader aan die prys. Tydperke van sterk neiging word gevolg deur dalings en pryse begin skielik weer beweeg, nie noodwendig in die regte rigting nie. As daar ‘n ommekeer na die vaste tydperk is, gaan min verlore – die stop sal redelik naby aan die prys wees.

Gebruik ATR as ‘n filter

ATR word ook as ‘n tendensfilter gebruik. Dit word gedoen deur ‘n mediaanlyn op die ATR-grafiek te trek. Wanneer hierdie lyn gebreek word, vind die belangrikste prysbewegings plaas. Die aanwyser kan en moet nie negatief wees nie, en moet ook nie ‘n gedefinieerde middellyn hê nie. Dit word per oog gekies, in elke spesifieke geval. Dit is die beste om ‘n langtermyn
bewegende gemiddelde te plaasop die ATR-grafiek as die middellyn. Alhoewel die ATR onder sy bewegende gemiddelde is, is die skommelinge gering en die mark is kalm. Wanneer die ATR bo die bewegende gemiddelde kruis, begin ‘n neiging. Kenners beveel ook aan om die aanwyser op verskillende tydraamwerke te gebruik, byvoorbeeld op H1 en D1. As hul aanwysings saamval, en op ‘n laer tydraamwerk het die aanwyser die middellyn oorgesteek, dan het die mark ‘n sprong gemaak. Weereens, jy moet die ATR en die mediaanlyn afsonderlik vir elke mark en vir elke tydraamwerk aanpas.
ATR14 en MA100 werk goed as ‘n middellyn vir handelstelsels wat gebaseer is op die beginsel van terugkeer na die gemiddelde. Ook baie goed is die koeverte (240) aanwyser toegepas op die ATR aanwyser waardes – wanneer die ATR onder die
koeverte is, wisselvalligheid is laag, en sterk wisselvalligheid word verwag nadat die kanaal opbreek.

Die aanwyser word ook dikwels gebruik om die gemiddelde kerslengte vas te stel. As die huidige waarde van ATR groter is as, sê, 20 of, omgekeerd, minder as 10, word die inskrywing weggelaat. In hierdie geval is alles baie duidelik: as daar baie min kerse in die mark is, neem die waarskynlikheid van wins af. As die kerse baie groot is, sal uiterste gebeure die mark beïnvloed, byvoorbeeld die aankondiging van belangrike finansiële nuus.

ATR+DATR

Dit is ook nodig om die algemene rigting van die mark en die hoër status van die tydraamwerk te verstaan. Die meeste spesialiste handel oor laer tydraamwerke en neem nie in ag wat hulle op hoër tydraamwerke opgemerk het nadat hulle verskillende tydraamwerke ontleed het nie. DATR is ‘n daaglikse gemiddelde ware reeks aanwyser. In hierdie geval word wisselvalligheid uitsluitlik op die daaglikse tydraamwerk gemeet. Byvoorbeeld, die DATR kan heeltemal afgaan, terwyl die onderste tydraamwerk ATR in golwe sal beweeg. Al die laer tydspieke in ATR-wisselvalligheid kan egter baie kortstondig wees. Dit demonstreer dat die begrip van die algehele hoër tydraamwerk situasie van kritieke belang is om te verstaan ​​wat op die laer tydraamwerke kan gebeur.

Voor- en nadele van die ATR-aanwyser

Voordele:

• geskik om op verskillende tydraamwerke te werk – vir korttermyn-intradag-handel en om op langtermynkaarte te belê.
• by verstek beskikbaar op gewilde handelsplatforms;
• het ‘n veranderlike tydperk vir die stel van die sensitiwiteit;
• ATR sal jou ook help om die winspotensiaal van ambagte te verstaan;
• Gewoonlik kyk handelaars na die ATR-waarde om die keerverliesvlak te bepaal, maar daar is ander maniere om dit te gebruik.

Minuses:

• die aanwyser is nie ‘n selfversorgende instrument nie, dit verskaf nie handelsseine nie. Daarom moet jy ATR gebruik in kombinasie met ander metodes om handelsbesluite te neem.

Ten slotte, hierdie aanwyser druk die groeiende wisselvalligheid uit. Handelaars benodig wisselvallige aandele om potensiële ambagte te vind. Die ATR kan aandui of wisselvalligheid teenwoordig is en sterk genoeg is om moontlik ‘n tendens te vorm. ATR kan ‘n goeie oplossing genoem word wanneer dit kom by aanpassing by veranderende marktoestande. Dit kan egter ook die beste aanwyser wees om markdraaie te voorspel sodra daar ‘n beduidende verandering in wisselvalligheid is. Die meeste handelaars ervaar inkonsekwente resultate, wat dikwels die gevolg is van ‘n onbuigsame handelsbenadering. Saam met die wisselvallige gedrag van hoër tydraamwerke en die verskil tussen opwaartse en afwaartse neigings, skep die ATR ‘n veelsydige handelsinstrument.